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Seminar: Risikomanagement in Banken

Universität HohenheimWirtschaftsinformatik 2

Hohenheim, 24.02.2011

Einführung: Themen, Ziele, Aufgaben, Literatur

Dr. Hubert EckelmannAchim Klein, Dominic Ressel

Inhalt des Seminars

Das Seminar findet in Kooperation mit der Kreissparkasse Böblingen und in thematischer Anlehnung an das EU-Projekt FIRST statt. Partner des Projektes FIRST sind unter anderem die Banca Monte dei Paschi di Siena und die Börse Stuttgart.

Inhalt des Seminar ist das Risikomangement in Banken unter besonderer Berücksichtigung der Optimierungspotentiale,

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Dr. Hubert Eckelmann

Universität Hohenheim, Wirtschaftsinformatik 2

besonderer Berücksichtigung der Optimierungspotentiale, welche die Methoden zur intelligenten Informations- und Wissensverarbeitung heute bieten.

Die Kreissparkasse Böblingen wird die Umsetzung des Risikomanagements am praktischen Beispiel aufzeigen.

Ziele (1) - übergreifende Seminararbeiten

Die Thematik des Seminars soll einerseits in übergreifenden, einführenden Seminararbeiten in seiner Breite dargestellt werden.

Die folgenden Bereiche des Risikomanagements sollen hierzu in einzelnen Seminararbeiten behandelt werden:

1.) Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken

2.) Kreditrisiken

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2.) Kreditrisiken

3.) Operationale Risiken und sonstige Risiken

4.) Stresstests

Einen Überblick zur Gesamtthematik an Hand eines praktischen Beispiels wird durch die kooperierende Bank vorgenommen werden.

Ziele (2) - vertiefende Seminararbeiten (Marktpreisrisiko)

Vertiefende Seminararbeiten sollen wahlweise andererseits die Einsatzpotentiale der Methoden der intelligenten Informations- und Wissensverarbeitung aufzeigen.

An Hand des Einsatzfeldes Marktpreisrisikosteuerung

(Investment Management) sollen die Einsatzpotentiale der folgenden Methoden aufgezeigt werden:

1.) Neuronale Netze

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1.) Neuronale Netze

2.) Genetic Programming

3.) Fuzzy Logic

4.) Support Vector Machines (SVM)*

* Falls nicht alle Seminararbeiten vergeben werden können, soll die Methode SVM lediglich im Rahmen einer Seminararbeit mit Ihrem Einsatzbereich in der Steuerung der Marktpreisrisiken und der Kreditrisiken behandelt werden.

Ziele (3) - vertiefende Seminararbeiten (Kreditrisiko)

An Hand des Einsatzfeldes Kreditrisikosteuerung sollen die Einsatzpotentiale der folgenden Methoden aufgezeigt werden:

1.) Bayesian Learning

2.) Entscheidungsbäume (Lernverfahren/manuell)

3.) Support Vector Machines (SVM)*

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Die Methoden sollen jeweils bewertet und in Bezug zu den heute noch vorwiegend im Einsatz befindlichen Methoden der Regressions- und Zeitreihenanalyse gebracht werden.

* Falls nicht alle Seminararbeiten vergeben werden können, soll die Methode SVM lediglich im Rahmen einer Seminararbeit mit Ihrem Einsatzbereich in der Steuerung der Marktpreisrisiken und der Kreditrisiken behandelt werden.

Aufgaben (1) - übergreifende Seminararbeiten

1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaftzu dem jeweiligen Bereich des Risikomanagements zuermitteln.

2. Der Bereich ist hinsichtlich seiner Besonderheiten gegenüberden anderen Bereichen des Risikomanagements abzugrenzen.

3. Die Relevanz des Bereiches ist hinsichtlich des Gesamtrisikoseiner Bank aufzuzeigen.

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einer Bank aufzuzeigen.

4. Die für den jeweiligen Bereich des Risikomanagementsrelevanten Methoden und Verfahren sind konzeptionelldarzustellen.

5. Präsentation und Diskussion des Risikomanagements in demBereich.

Aufgaben (2,3) - vertiefende Seminararbeiten

1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaftund Technik im Bezug die jeweils behandelte Methode zuermitteln.

2. Die Methode ist konzeptionell vorzustellen.

3. Die Methode ist vergleichend im Bezug auf andere Methodeneinzuordnen.

4. Das Potential der Methode zur Optimierung des

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4. Das Potential der Methode zur Optimierung desRisikomanagements ist aufzuzeigen.

5. Präsentation und Diskussion zur jeweils behandelten Methode.

Themen (1) – übergreifende Seminararbeiten

No Thema: Literatur(jeweils nur die relevanten Kapitel)

Bearbeitet von

Betreut von

1 Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken

Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008BIZ Liquidity Risk 2008

Dr. Eckelmann

2 Kreditrisiken Hartmann-Wendels , Bankbetriebslehre 2010Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008BIZ Credit Risk 2006

Dr. Eckelmann

3 Operationale Risiken und sonstige Risiken

Hartmann-Wendels , Bankbetriebslehre 2010Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008BIZ Operational Risk 2003

Dr. Eckelmann

4 Stresstests Gruber; Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Dr. Eckelmann

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4 Stresstests Gruber; Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung 2010BIZ Stress Testing 2009

Dr. Eckelmann

Themen (2) – vertiefende Seminararbeiten (Marktpreisrisiko)

No Thema: Literatur Bearbeitet von Betreut von

1 Neuronale Netze Sun et al 2009Zekic 1998Mitchell 1997

Achim Klein

2 Genetic Programming Koza 1995Larkin et al 2008Kaboudan 2000

Dominic Ressel

3 Fuzzy Logic (Neuro-fuzzy, fuzzy-linguistische Ansätze)

Biewer 1997Dedek u. Vojtas 2009Serguieva 2003

Achim Klein

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4 Support Vector Machines Joachims 2002Huang et al 2004Sebastiani 2002

Dominic Ressel

Themen (3) – vertiefende Seminararbeiten (Kreditrisiko)

No Thema: Literatur Bearbeitet von Betreut von

1 Bayesian Learning Löffler , Posch u. Schöne 2005Philosophov, Batten u. Philosophov 2006Sebastiani 2002

Dr. Eckelmann

2 Entscheidungsbäume (Lernverfahren / manuell)

Joos , Vanhoof, Ooghe, Sierens, 1998Frydman H., Altman E.I., Kao D.L., 1985Beierle, Kern-Isberner 2008

Dr. Eckelmann

3 Support Vector Machines Härdle, Moro, Schäfer 2005Härdle, Moro, Schäfer 2007Gestle, Baesens, Gacia, Dijke 2003

Dominic Ressel

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Gestle, Baesens, Gacia, Dijke 2003

Zeitplan

Datum Termin-Beschreibung Ort

04.02.2011 Aushang der Themen und Erläuterung Ilias

28.02.2011 Anmeldungsende Ilias

01.03.201115 Uhr

Einführung und Themenvergabe Hörsaal HS 33

24.03.2011 Besprechung der Gliederung Betreuer

14.04.2011 Abgabe der vorläufigen Ausarbeitung Betreuer

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14.04.2011 Abgabe der vorläufigen Ausarbeitung Betreuer

05.05.2011 Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung Betreuer

19.05.2011 Abschluss der Begutachtung (Betreuer)

19.05.2011 Vorbesprechung der Präsentation Betreuer

26.05.2011 +27.05.2011

Abschlusspräsentation Kreissparkasse Böblingen

Bewertung

1. Schriftliche Ausarbeitung

(Umfang ca. 12-15 Seiten, Bewertungsgewicht: 30%)

2. Ergebnispräsentation und Diskussion zu eigenem

Vortrag

(Bewertungsgewicht: 40%)

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3. Mitarbeit in Diskussionen


Literatur - übergreifende Seminararbeiten –Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken

� Hartmann-Wendels T, Pfingsten A, Weber M (2010) Bankbetriebslehre, 5. Auflage, März 2010, Springer Verlag *

� Rolfes B (2008) Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel *

� BIZ Liquidity Risk, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, http://www.bis.org

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* Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.

Literatur - übergreifende Seminararbeiten – Kreditrisiken



� BIZ Credit Risk, Studies on credit risk concentration: an overview of the issues and a synopsis of the results from the Research Task Force project , http://www.bis.org

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project , http://www.bis.org


Literatur - übergreifende Seminararbeiten – Operationale Risiken und sonstige Risiken



� BIZ Operational risk, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, http://www.bis.org

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Literatur - übergreifende Seminararbeiten – Stresstests

� Gruber W (2010) Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung , 1. Auflage, 13. August 2010, Verlag Schäfer-Poeschel *

� BIZ Stress Testing, Principles for sound stress testing practices and supervision, http://www.bis.org

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Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Marktpreisrisiko – Neuronale Netze

� Sun, Rachev, Chen, Fabozzi (2009) Measuring Intra-Daily Market Risk: A Neural Network Approach, European Financial Management Symposium on Risk Management in Financial Institutions

� Zekic M (1998) Neural Network Applications in Stock Market Predictions, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia

� Mitchell T (1997) Machine Learning. McGraw, New York

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Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Marktpreisrisiko – Genetic Programming

� Koza J R (1995) Genetic Programming for Economic Modeling in S. Goonatilaje and P. Treleaven (eds.), Intelligent Systems for Finance and Business, Wiley, London, p. 251-269

� Larkin F, Ryan C (2008) Good News: Using News Feeds with Genetic Programming to Predict Stock Prices, Springer LNCS, Vol. 4971

� Kaboudan M A (2000) Genetic Programming Prediction of Stock Prices, Journal of Computational Economics, Vol. 16, Issue 3

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Journal of Computational Economics, Vol. 16, Issue 3

Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Marktpreisrisiko – Fuzzy Logic

� Biewer B (1997) Fuzzy-Methoden, Springer, Berlin

� Serguieva A, Kalganova T, Khan T (2003) An Intelligent System for Risk Classifications of Stock Investment Projects, Journal of Applied System Studies, 4(2), Cambridge Press, p. 236-261

� Dedek, Vojtas (2009) Fuzzy Classification of Web Reports with Linguistic Text Mining, Proceedings of the Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology - Volume 03, p. 167-170

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Intelligence and Intelligent Agent Technology - Volume 03, p. 167-170

Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Marktpreisrisiko – Support Vector Machines

� Joachims T (2002) Learning to Classify Text Using Support Vector Machines. Dissertation, Kluwer.

� Huang W, Nakamori Y, Wang S-Y (2004) Forecasting stock market movement direction with support vector machine, Journal of Computers & Operations Research, Elsevier, p. 1-10

� Sebastiani (2002) Machine Learning in Automated Text Categorization

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Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Kreditrisiko –Bayesian Learning

� Löffler G, Posch P N, Schöne C (2005) Baysian Methods for Improving Credit Scoring Models, 31. Mai 2005

� Philosophov L V, Batten J A, Philosophov V L (2006) Multi-period Baysian Bankruptcy Prediction Using Financial Ratios and the Maturity Schedule of Long-Term Dept, 5. Januar 2006

� Sebastiani (2002) Machine Learning in Automated Text Categorization

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Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Kreditrisiko –Entscheidungsbäume

� Joos P, Vanhoof K, Ooghe H, Sierens N (1998) Credit classification: A comparison of logit models and decision trees. Proceedings Notes of the Workshop on Application of Machine Learning and Data Mining in Finance, 10th European Conference on Machine Learning, April 24, Chemnitz (Germany), p. 59-72

� Frydman H, Altman E I, Kao D L (1985) Introducing recursive partitioning for financial classification: The case of financial distress.

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partitioning for financial classification: The case of financial distress.

Journal of Finance, Vol. 40, Nr. 1, p. 269-291

� Beierle, Kern-Isberner (2008) Methoden wissensbasierter Systeme, S. 105-120

Literatur – vertiefende Seminararbeiten – Kreditrisiko –Support Vector Machines

� Härdle W, Moro R A, Schäfer D (2005) Predicting Bankruptcy with Support Vector Machines, SFB 649 Discussion Paper 2005-009

� Härdle W, Moro R A, Schäfer D (2007) Estimating Probabilities of Default With Support Vector Machines, SFB 649 Discussion Paper 2007-035

� Gestle T, Baesens B, Gacia J, Dijcke P (2003) A Support Vector Machine Approach to Credit Scoring, Katholische Universität Leuven

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Machine Approach to Credit Scoring, Katholische Universität Leuven

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