sap cash flow management 9 апреля 2015 года,...
TRANSCRIPT
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 2Customer
Зачем управлять рисками ликвидности?
Влияния регуляторов
Запросы бизнес пользователей
Длительность IT проектов
Волатильность рынка
Высокое TCO
Тренды… Потери….
Время на реакцию
Видимость рисков
Прозрачность
Репутация на рынке
Лояльность клиентов
Требуется технология для эффективного управления и быстрой
реакции на изменяющуюся ситуацию в течении дня
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 3Customer
Управление внутридневной ликвидностьюSAP Liquidity Management Solutions
Управление внутридневной ликвидностью – это гарантия того, что
банк будет иметь достаточно средств на текущий день, чтобы выполнить
все свои платежные обязательства.
Решение SAP LMS позволяет осуществлять прогноз, мониторинг и
управление позициями в реальном времени в течение всего дня 24х7.
Мониторинг и трекинг входящих и исходящих платежей в течение дня.
Решение SAP LMS позволит банкам соответствовать новым
требованиям ЦБ РФ (421-П «Положение о порядке расчета показателя
краткосрочной ликвидности» (Базель III).
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 4Customer
Event Stream ProcessingОснова решения управления внутридневной ликвидностью
Рыночные котировки
Транзакции и
платежи
Социальные
сети
Активность пользователей
Датчики
Примеры источников потоковых данных:
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 5Customer
Результаты работы ESP
Неограниченное количество входных потоков
Входящие сообщения обрабатываются в реальном времени
Результаты на выходе «по событию»
Масштабируемое решение для экстремальных нагрузок с милисекунднымизадержками
?
Входящие
потоки
Датчики
Платежи
События
Предупреждения
Настройки
системы
Справочные
данные
SAP Sybase Event
Stream Processor
SAP HANA
Отчеты
Шины
данных
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 6Customer
Особенности интеграции ESP в ландшафт банка
Точки интеграции ESP сервера с системами банка
Интеграция осуществляется в точках взаимодействия различных систем банка, а также
в точках интеграции с входящими и исходящими каналами.
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 7Customer
Бизнес задачи
Эффективное управление
ликвидностью
Поддержка сложных
транзакционных операций и
операций по управлению
ликвидностью
Оптимизация затрат
для эффективного
управления
ликвидностью
Поддержка
транзакционного
банкинга.
Мониторинг и
управление
платежами.
Минимизация риска
внутридневной
ликвидности и
мониторинг всех
позиций в реальном
времени
Соответствие
регуляторным
требованиям (421-П и
BCBS 144/248)
Операционная
деятельность
ФондированиеАБС
Финансы
КазначействоРиски
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 8Customer
Обеспечение внутридневной ликвидности
Целостное и глобальное управление ликвидностью
Мониторинг позиций в реальном времени
Точные внутридневные прогнозы
Мониторинг позиций клиентов и
контрагентов в реальном времени
Контроль над внутридневными потоками
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 9Customer
Поддержка ключевых бизнес процессов
СОПОСТАВЛЕНИЕОжидаемые и планируемые
платежи
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
МОНИТОРИНГ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕвнутридневное
на конец дня
на основе договоров и предиктивное
консолидированные
позиции
в обеспечении
доступные
позиций
счетов
предупреждений
CASH POOLING
внутридневной
автоматический или ручной
УПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКАМИпо расписанию
подтвержденные платежи
изменение маршрута
управление каналами
ОПТИМИЗАЦИЯ
АНАЛИЗповедение клиента
тренды
стресс-тестирование
стратегия фондирования
обработка платежей
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 10Customer
Основные функциональные блоки решения
Сопоставление(планируемые и фактические платежи)
Позиции наличности(позиции на корсчетах)
Клиентские и общие позиции
Управление ликвидностью
Управление активамиКонтроль потока платежей
Планирование
Расчетные лимиты
Лимиты на контрагента
Сопоставление
Позиции активов
Классификация активов
Предиктивное прогнозирование
Лимиты по позициям
Cash Pooling по счетам НОСТРО
Клиентские лимиты
Подтверждение платежей
Изменение маршрута
Рыночная оценка
Применимость и Рейтинги
Haircuts
Оперативное хранилище данных (Исторические ; Внутридневные; Прогнозные)
Управление документооборотом; Управление исключениями и алертами; Управление пользователями
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 11Customer
Функционал решения24х7 в режиме реального времени, отдельное самостоятельное
решение
Инте
грац
ионны
й с
лой
Упр
авл
ени
е и
Мэтч
инг
Оповещение
Cash Positions
Обеспечение
Позиции
клиентов
Прогнозирование
Лимиты Позиций
Sweeping
Планирование
Расчетный лимит
Лимиты контрагентов
Лимиты клиентов
Releasing
Маршрутизация
Proposed
Matching
Оперативное хранилище данных по ликвидности
(Исторические; Внутридневные; Прогнозируемые данные)
Dashboard в
режиме
реального
времени
Отчетность
и аналитика
(BCBS 248)
Пользователи
данных по
ликвидности
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 12Customer
Обработка процесса на основе событийПреобразование существующих финансовых потоков
Пример исходящего платежа
Booked Expected Released Complete
Решение SAP Liquidity Management Suite
Sweeping
Release
Re-route
trade Pmt
Pmt
Ack/Debit advise
State
Change
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 13Customer
Проверенное решение 10+ лет на рынке
Успешная установка в банках различных масштабов и задач
Автономное решение Широкий объем функциональности (по сравнению с устаревшими системами)
Мониторинг всех ключевых позиций в режиме реального времени
Возможность оповещения ответственных сотрудников через различные каналы (смс, email)
Спроектировано для быстрого внедрения в разнородные ИТ ландшафты
Комплексное решение Cash, Обеспечение и Ликвидность
Эффективное использование платформы реального времени Интегрированная платформа для аналитики и поддержки транзакций в реальном времени
Высокая масштабируемость: обработка миллионов событий в час
SAP LMS – Краткий обзор
© 2015 SAP AG. All rights reserved. 14Customer
SAP Liquidity Management Solutions
Преимущества решения (на примерах наших клиентов)
Минимизация риска внутридневной ликвидности
Уменьшение обеспечения в обороте
Снижение комиссий за овердрафты
Установка долгосрочного баланса на рынке
Внутридневная утилизация ликвидности
Улучшение сервисов для казначейства
Спасибо
Александр ШифринЗаместитель руководителя Центра Отраслевой Экспертизы
Старший Архитектор Отраслевых бизнес решений
Сектор по работе с Финансовыми Институтами
Компания САП СНГ
+7(495) 755-98-00