rozk ady gamma i ich zastosowania › lsim2010 › rozk%b3adgamma%28hgacki%29.… · rozkłady...
TRANSCRIPT
![Page 1: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/1.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Henryk Gacki
Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚl Wisła 2010
![Page 2: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/2.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 3: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/3.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 4: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/4.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 5: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/5.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 6: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/6.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 7: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/7.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Równoważne definicje funkcji Γ : (0,∞)→ R+
Dla p > 0
Γ(p) =∞∫0
xp−1e−xdx
Γ(p) = 1p
∞∏n=1
(1+ 1n )p
1+ pn
Γ(p) = limn→∞
n!np
p(p+1)(p+2)...(p+n) − Wzór Eulera− Gaussa
Funkcja Γ jest jedynym rozwiązaniem układu trzech równańfunkcyjnych:
(I) Φ(p + 1) = pΦ(p), (II) Φ(p)Φ(p + 12) =
√π
22p−1 Φ(2p),
(III) Φ(p)Φ(1− p) = πsin pπ dla p ∈ (0, 1).
![Page 8: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/8.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Funkcja Γ(p), p ∈ (0,∞) znana jest pod nazwą całki Euleradrugiego rodzaju - A. M. Legendre.
Własności funkcji Γ
Funkcja Γ jest klasy C∞((0,∞)
)oraz
Γ(r)(p) =∞∫0
xp−1(ln x)re−xdx ,
Z zależności Γ(p + 1) = pΓ(p) dostajemyΓ(n + 1) = n! dla n ∈ N,
Z definicji Γ : Γ(1
2)
= π12 ,
Jeśli γ ∼ N (0, 1) toE |γ|p = 2p/2
√π
Γ(p+12 ),
![Page 9: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/9.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Funkcja Γ(p), p ∈ (0,∞) znana jest pod nazwą całki Euleradrugiego rodzaju - A. M. Legendre.
Własności funkcji Γ
Funkcja Γ jest klasy C∞((0,∞)
)oraz
Γ(r)(p) =∞∫0
xp−1(ln x)re−xdx ,
Z zależności Γ(p + 1) = pΓ(p) dostajemyΓ(n + 1) = n! dla n ∈ N,
Z definicji Γ : Γ(1
2)
= π12 ,
Jeśli γ ∼ N (0, 1) toE |γ|p = 2p/2
√π
Γ(p+12 ),
![Page 10: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/10.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Funkcja Γ(p), p ∈ (0,∞) znana jest pod nazwą całki Euleradrugiego rodzaju - A. M. Legendre.
Własności funkcji Γ
Funkcja Γ jest klasy C∞((0,∞)
)oraz
Γ(r)(p) =∞∫0
xp−1(ln x)re−xdx ,
Z zależności Γ(p + 1) = pΓ(p) dostajemyΓ(n + 1) = n! dla n ∈ N,
Z definicji Γ : Γ(1
2)
= π12 ,
Jeśli γ ∼ N (0, 1) toE |γ|p = 2p/2
√π
Γ(p+12 ),
![Page 11: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/11.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Funkcja Γ(p), p ∈ (0,∞) znana jest pod nazwą całki Euleradrugiego rodzaju - A. M. Legendre.
Własności funkcji Γ
Funkcja Γ jest klasy C∞((0,∞)
)oraz
Γ(r)(p) =∞∫0
xp−1(ln x)re−xdx ,
Z zależności Γ(p + 1) = pΓ(p) dostajemyΓ(n + 1) = n! dla n ∈ N,
Z definicji Γ : Γ(1
2)
= π12 ,
Jeśli γ ∼ N (0, 1) toE |γ|p = 2p/2
√π
Γ(p+12 ),
![Page 12: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/12.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Funkcja Γ(p), p ∈ (0,∞) znana jest pod nazwą całki Euleradrugiego rodzaju - A. M. Legendre.
Własności funkcji Γ
Funkcja Γ jest klasy C∞((0,∞)
)oraz
Γ(r)(p) =∞∫0
xp−1(ln x)re−xdx ,
Z zależności Γ(p + 1) = pΓ(p) dostajemyΓ(n + 1) = n! dla n ∈ N,
Z definicji Γ : Γ(1
2)
= π12 ,
Jeśli γ ∼ N (0, 1) toE |γ|p = 2p/2
√π
Γ(p+12 ),
![Page 13: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/13.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Gęstość gamma
Gęstości gamma, skoncentrowane na [0,∞) określone są wzorem
fp,λ(x) =
λp
Γ(p)xp−1e−λx dla x 0
0 dla x < 0.
dla dowolnych p, λ > 0.
Szczególne przypadki rozkładów gamma
f1,λ to gęstość wykładnicza,f 1
2 ,12to gęstość kwadratu rozkładu normalnego,
f n2 ,
12to gęstość χ2 z n -stopniami swobody.
![Page 14: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/14.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Gęstość gamma
Gęstości gamma, skoncentrowane na [0,∞) określone są wzorem
fp,λ(x) =
λp
Γ(p)xp−1e−λx dla x 0
0 dla x < 0.
dla dowolnych p, λ > 0.
Szczególne przypadki rozkładów gamma
f1,λ to gęstość wykładnicza,f 1
2 ,12to gęstość kwadratu rozkładu normalnego,
f n2 ,
12to gęstość χ2 z n -stopniami swobody.
![Page 15: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/15.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Gęstość gamma
Gęstości gamma, skoncentrowane na [0,∞) określone są wzorem
fp,λ(x) =
λp
Γ(p)xp−1e−λx dla x 0
0 dla x < 0.
dla dowolnych p, λ > 0.
Szczególne przypadki rozkładów gamma
f1,λ to gęstość wykładnicza,
f 12 ,
12to gęstość kwadratu rozkładu normalnego,
f n2 ,
12to gęstość χ2 z n -stopniami swobody.
![Page 16: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/16.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Gęstość gamma
Gęstości gamma, skoncentrowane na [0,∞) określone są wzorem
fp,λ(x) =
λp
Γ(p)xp−1e−λx dla x 0
0 dla x < 0.
dla dowolnych p, λ > 0.
Szczególne przypadki rozkładów gamma
f1,λ to gęstość wykładnicza,f 1
2 ,12to gęstość kwadratu rozkładu normalnego,
f n2 ,
12to gęstość χ2 z n -stopniami swobody.
![Page 17: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/17.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Gęstość gamma
Gęstości gamma, skoncentrowane na [0,∞) określone są wzorem
fp,λ(x) =
λp
Γ(p)xp−1e−λx dla x 0
0 dla x < 0.
dla dowolnych p, λ > 0.
Szczególne przypadki rozkładów gamma
f1,λ to gęstość wykładnicza,f 1
2 ,12to gęstość kwadratu rozkładu normalnego,
f n2 ,
12to gęstość χ2 z n -stopniami swobody.
![Page 18: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/18.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Wykresy funkcji gęstości rozkładu chi-kwadrat z 1, 2, 5, 7 i 10stopniami swobody
![Page 19: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/19.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Wykresy funkcji gęstości rozkładu chi-kwadrat z 1, 2, 5, 7 i 10stopniami swobody
![Page 20: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/20.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Wykresy funkcji gęstości rozkładu chi-kwadrat z 10, 15, 20, 25 i 30stopniami swobody
![Page 21: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/21.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Wykresy funkcji gęstości rozkładu chi-kwadrat z 10, 15, 20, 25 i 30stopniami swobody
![Page 22: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/22.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
W statystyce χ2 = X21 + . . .+ X2
n jest wariancją z próbki wybranej zpopulacji o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0.
Pewne rozkłady pokrewne wystepujące w statystyce
Jeżeli X1, . . . ,Xn,Y1, . . . ,Ym są niezależnymi zmiennymilosowymi o rozkładzie normalnym N (0, 1) oraz
X := X21 + . . .+ X2
n, Y := Y21 + . . .+ Y2
m to
X i Y mają rozkłady o gęstościach odpowiednio f n2 ,
12, fm
2 ,12oraz
zmienna losowa XY ma rozkład o gęstości
w(t) =Γ(1
2(m + n))
Γ(1
2m)Γ(1
2n) · tm/2−1
(1 + t)(m+n)/2 , t > 0.
![Page 23: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/23.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
W statystyce χ2 = X21 + . . .+ X2
n jest wariancją z próbki wybranej zpopulacji o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0.
Pewne rozkłady pokrewne wystepujące w statystyce
Jeżeli X1, . . . ,Xn,Y1, . . . ,Ym są niezależnymi zmiennymilosowymi o rozkładzie normalnym N (0, 1) oraz
X := X21 + . . .+ X2
n, Y := Y21 + . . .+ Y2
m to
X i Y mają rozkłady o gęstościach odpowiednio f n2 ,
12, fm
2 ,12oraz
zmienna losowa XY ma rozkład o gęstości
w(t) =Γ(1
2(m + n))
Γ(1
2m)Γ(1
2n) · tm/2−1
(1 + t)(m+n)/2 , t > 0.
![Page 24: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/24.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
W statystyce χ2 = X21 + . . .+ X2
n jest wariancją z próbki wybranej zpopulacji o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0.
Pewne rozkłady pokrewne wystepujące w statystyce
Jeżeli X1, . . . ,Xn,Y1, . . . ,Ym są niezależnymi zmiennymilosowymi o rozkładzie normalnym N (0, 1) oraz
X := X21 + . . .+ X2
n, Y := Y21 + . . .+ Y2
m to
X i Y mają rozkłady o gęstościach odpowiednio f n2 ,
12, fm
2 ,12oraz
zmienna losowa XY ma rozkład o gęstości
w(t) =Γ(1
2(m + n))
Γ(1
2m)Γ(1
2n) · tm/2−1
(1 + t)(m+n)/2 , t > 0.
![Page 25: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/25.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
W statystyce χ2 = X21 + . . .+ X2
n jest wariancją z próbki wybranej zpopulacji o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0.
Pewne rozkłady pokrewne wystepujące w statystyce
Jeżeli X1, . . . ,Xn,Y1, . . . ,Ym są niezależnymi zmiennymilosowymi o rozkładzie normalnym N (0, 1) oraz
X := X21 + . . .+ X2
n, Y := Y21 + . . .+ Y2
m to
X i Y mają rozkłady o gęstościach odpowiednio f n2 ,
12, fm
2 ,12oraz
zmienna losowa XY ma rozkład o gęstości
w(t) =Γ(1
2(m + n))
Γ(1
2m)Γ(1
2n) · tm/2−1
(1 + t)(m+n)/2 , t > 0.
![Page 26: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/26.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
W statystyce χ2 = X21 + . . .+ X2
n jest wariancją z próbki wybranej zpopulacji o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0.
Pewne rozkłady pokrewne wystepujące w statystyce
Jeżeli X1, . . . ,Xn,Y1, . . . ,Ym są niezależnymi zmiennymilosowymi o rozkładzie normalnym N (0, 1) oraz
X := X21 + . . .+ X2
n, Y := Y21 + . . .+ Y2
m to
X i Y mają rozkłady o gęstościach odpowiednio f n2 ,
12, fm
2 ,12oraz
zmienna losowa XY ma rozkład o gęstości
w(t) =Γ(1
2(m + n))
Γ(1
2m)Γ(1
2n) · tm/2−1
(1 + t)(m+n)/2 , t > 0.
![Page 27: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/27.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
Zmienna losowa F = nm ·
XY o gęstość m
n · w(m
n x)
znana jest podnazwą statystyki F-Snedecora.
Zmienna losowa Z = 12 logF znana pod nazwą statystyki Z
Fishera.Zmienna losowa o rozkładzie t-Studenta o gęstości danejwzorem
w1(t) =Cn
(1 + t2)(n+1)/2 t ∈ R(
Cn =1√π·
Γ(1
2(n + 1))
Γ(1
2n) )
.
W szczególności jest to gęstość statystyki X√Y2
1+...+Y2n, gdzie
X,Y1, . . . ,Yn są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzienormalnym N (0, 1).
![Page 28: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/28.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
Zmienna losowa F = nm ·
XY o gęstość m
n · w(m
n x)
znana jest podnazwą statystyki F-Snedecora.
Zmienna losowa Z = 12 logF znana pod nazwą statystyki Z
Fishera.
Zmienna losowa o rozkładzie t-Studenta o gęstości danejwzorem
w1(t) =Cn
(1 + t2)(n+1)/2 t ∈ R(
Cn =1√π·
Γ(1
2(n + 1))
Γ(1
2n) )
.
W szczególności jest to gęstość statystyki X√Y2
1+...+Y2n, gdzie
X,Y1, . . . ,Yn są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzienormalnym N (0, 1).
![Page 29: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/29.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
Zmienna losowa F = nm ·
XY o gęstość m
n · w(m
n x)
znana jest podnazwą statystyki F-Snedecora.
Zmienna losowa Z = 12 logF znana pod nazwą statystyki Z
Fishera.Zmienna losowa o rozkładzie t-Studenta o gęstości danejwzorem
w1(t) =Cn
(1 + t2)(n+1)/2 t ∈ R(
Cn =1√π·
Γ(1
2(n + 1))
Γ(1
2n) )
.
W szczególności jest to gęstość statystyki X√Y2
1+...+Y2n, gdzie
X,Y1, . . . ,Yn są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzienormalnym N (0, 1).
![Page 30: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/30.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Uwaga
Zmienna losowa F = nm ·
XY o gęstość m
n · w(m
n x)
znana jest podnazwą statystyki F-Snedecora.
Zmienna losowa Z = 12 logF znana pod nazwą statystyki Z
Fishera.Zmienna losowa o rozkładzie t-Studenta o gęstości danejwzorem
w1(t) =Cn
(1 + t2)(n+1)/2 t ∈ R(
Cn =1√π·
Γ(1
2(n + 1))
Γ(1
2n) )
.
W szczególności jest to gęstość statystyki X√Y2
1+...+Y2n, gdzie
X,Y1, . . . ,Yn są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzienormalnym N (0, 1).
![Page 31: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/31.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Podstawowa własność rozkładów gamma
Dla dowolnych p, λ > 0 zachodzi równość∫ ∞0
fp,λ(x − y)fq,λ(y) dy = fp+q,λ(x) dla x ∈ [0,∞).
Gęstości gamma są zamknięte ze względu na operację splotu.
Wniosek
Dla niezależnych zmiennych losowych X1, . . . ,Xn o gęstościachgamma fp1,λ, . . . , fpn,λ suma X1 + . . .+ Xn ma gęstość fp1+...+pn,λ.
![Page 32: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/32.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Podstawowa własność rozkładów gamma
Dla dowolnych p, λ > 0 zachodzi równość∫ ∞0
fp,λ(x − y)fq,λ(y) dy = fp+q,λ(x) dla x ∈ [0,∞).
Gęstości gamma są zamknięte ze względu na operację splotu.
Wniosek
Dla niezależnych zmiennych losowych X1, . . . ,Xn o gęstościachgamma fp1,λ, . . . , fpn,λ suma X1 + . . .+ Xn ma gęstość fp1+...+pn,λ.
![Page 33: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/33.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Podstawowa własność rozkładów gamma
Dla dowolnych p, λ > 0 zachodzi równość∫ ∞0
fp,λ(x − y)fq,λ(y) dy = fp+q,λ(x) dla x ∈ [0,∞).
Gęstości gamma są zamknięte ze względu na operację splotu.
Wniosek
Dla niezależnych zmiennych losowych X1, . . . ,Xn o gęstościachgamma fp1,λ, . . . , fpn,λ suma X1 + . . .+ Xn ma gęstość fp1+...+pn,λ.
![Page 34: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/34.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Podstawowa własność rozkładów gamma
Dla dowolnych p, λ > 0 zachodzi równość∫ ∞0
fp,λ(x − y)fq,λ(y) dy = fp+q,λ(x) dla x ∈ [0,∞).
Gęstości gamma są zamknięte ze względu na operację splotu.
Wniosek
Dla niezależnych zmiennych losowych X1, . . . ,Xn o gęstościachgamma fp1,λ, . . . , fpn,λ suma X1 + . . .+ Xn ma gęstość fp1+...+pn,λ.
![Page 35: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/35.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
W mechanice statystycznej zakłada się, że składowe prędkości ~V =(X1,X2,X3
)cząstek w R3, zachowują niezależność przy przejściu z
jednego układu kartezjańskich do drugiego oraz EXi = 0,D2Xi = σ2
dla i = 1, 2, 3., gdzie σ > 0 (Model Maxwella).
Twierdzenie W. P. Skitowicza -1954
Niech X1,X2, . . . ,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi, orazniech
Y1 :=n∑
k=1
akXk, Y2 :=n∑
k=1
bkXk, Y3 :=n∑
k=1
ckXk
gdzie |ak | > 0, |ck | > 0 oraz |bk | > 0 dla k = 1, ..., n.Jeżeli Y1,Y2,Y3 są niezależnymi zmiennymi losowymi, to Xk, k =1, . . . n mają rozkład normalny.
![Page 36: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/36.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
W mechanice statystycznej zakłada się, że składowe prędkości ~V =(X1,X2,X3
)cząstek w R3, zachowują niezależność przy przejściu z
jednego układu kartezjańskich do drugiego oraz EXi = 0,D2Xi = σ2
dla i = 1, 2, 3., gdzie σ > 0 (Model Maxwella).
Twierdzenie W. P. Skitowicza -1954
Niech X1,X2, . . . ,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi, orazniech
Y1 :=n∑
k=1
akXk, Y2 :=n∑
k=1
bkXk, Y3 :=n∑
k=1
ckXk
gdzie |ak | > 0, |ck | > 0 oraz |bk | > 0 dla k = 1, ..., n.Jeżeli Y1,Y2,Y3 są niezależnymi zmiennymi losowymi, to Xk, k =1, . . . n mają rozkład normalny.
![Page 37: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/37.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
W mechanice statystycznej zakłada się, że składowe prędkości ~V =(X1,X2,X3
)cząstek w R3, zachowują niezależność przy przejściu z
jednego układu kartezjańskich do drugiego oraz EXi = 0,D2Xi = σ2
dla i = 1, 2, 3., gdzie σ > 0 (Model Maxwella).
Twierdzenie W. P. Skitowicza -1954
Niech X1,X2, . . . ,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi, orazniech
Y1 :=n∑
k=1
akXk, Y2 :=n∑
k=1
bkXk, Y3 :=n∑
k=1
ckXk
gdzie |ak | > 0, |ck | > 0 oraz |bk | > 0 dla k = 1, ..., n.Jeżeli Y1,Y2,Y3 są niezależnymi zmiennymi losowymi, to Xk, k =1, . . . n mają rozkład normalny.
![Page 38: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/38.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
W mechanice statystycznej zakłada się, że składowe prędkości ~V =(X1,X2,X3
)cząstek w R3, zachowują niezależność przy przejściu z
jednego układu kartezjańskich do drugiego oraz EXi = 0,D2Xi = σ2
dla i = 1, 2, 3., gdzie σ > 0 (Model Maxwella).
Twierdzenie W. P. Skitowicza -1954
Niech X1,X2, . . . ,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi, orazniech
Y1 :=n∑
k=1
akXk, Y2 :=n∑
k=1
bkXk, Y3 :=n∑
k=1
ckXk
gdzie |ak | > 0, |ck | > 0 oraz |bk | > 0 dla k = 1, ..., n.
Jeżeli Y1,Y2,Y3 są niezależnymi zmiennymi losowymi, to Xk, k =1, . . . n mają rozkład normalny.
![Page 39: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/39.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
W mechanice statystycznej zakłada się, że składowe prędkości ~V =(X1,X2,X3
)cząstek w R3, zachowują niezależność przy przejściu z
jednego układu kartezjańskich do drugiego oraz EXi = 0,D2Xi = σ2
dla i = 1, 2, 3., gdzie σ > 0 (Model Maxwella).
Twierdzenie W. P. Skitowicza -1954
Niech X1,X2, . . . ,Xn będą niezależnymi zmiennymi losowymi, orazniech
Y1 :=n∑
k=1
akXk, Y2 :=n∑
k=1
bkXk, Y3 :=n∑
k=1
ckXk
gdzie |ak | > 0, |ck | > 0 oraz |bk | > 0 dla k = 1, ..., n.Jeżeli Y1,Y2,Y3 są niezależnymi zmiennymi losowymi, to Xk, k =1, . . . n mają rozkład normalny.
![Page 40: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/40.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
Z twierdzenie Skitowicza wnioskujemy, że w modelu MaxwellaX1,X2,X3 są niezależne i mają rozkład normalny o tej samej wariancjiσ. Przykładowo, dla σ = 1, Xi ∼ N (0, 1), i = 1, 2, 3.W konsekwencji X1
2,X22,X3
2 są niezależne i mają rozkład typu gam-ma o gęstości f 1
2 ,12. Ze wzoru na splot gęstości Γ
|~V|2
= X12 + X2
2 + X32 ma rozkład f 3
2 ,12
Stąd rozkład |~V| zwany rozkładem Maxwella ma gęstość
f|~V|(x) =
√
2π ∗ x2e−
x22 dla x 0
0 dla x < 0.
![Page 41: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/41.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
Z twierdzenie Skitowicza wnioskujemy, że w modelu MaxwellaX1,X2,X3 są niezależne i mają rozkład normalny o tej samej wariancjiσ. Przykładowo, dla σ = 1, Xi ∼ N (0, 1), i = 1, 2, 3.
W konsekwencji X12,X2
2,X32 są niezależne i mają rozkład typu gam-
ma o gęstości f 12 ,
12. Ze wzoru na splot gęstości Γ
|~V|2
= X12 + X2
2 + X32 ma rozkład f 3
2 ,12
Stąd rozkład |~V| zwany rozkładem Maxwella ma gęstość
f|~V|(x) =
√
2π ∗ x2e−
x22 dla x 0
0 dla x < 0.
![Page 42: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/42.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
Z twierdzenie Skitowicza wnioskujemy, że w modelu MaxwellaX1,X2,X3 są niezależne i mają rozkład normalny o tej samej wariancjiσ. Przykładowo, dla σ = 1, Xi ∼ N (0, 1), i = 1, 2, 3.W konsekwencji X1
2,X22,X3
2 są niezależne i mają rozkład typu gam-ma o gęstości f 1
2 ,12. Ze wzoru na splot gęstości Γ
|~V|2
= X12 + X2
2 + X32 ma rozkład f 3
2 ,12
Stąd rozkład |~V| zwany rozkładem Maxwella ma gęstość
f|~V|(x) =
√
2π ∗ x2e−
x22 dla x 0
0 dla x < 0.
![Page 43: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/43.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Zastosowanie-rozkład Maxwella prędkości cząstek w R3
Z twierdzenie Skitowicza wnioskujemy, że w modelu MaxwellaX1,X2,X3 są niezależne i mają rozkład normalny o tej samej wariancjiσ. Przykładowo, dla σ = 1, Xi ∼ N (0, 1), i = 1, 2, 3.W konsekwencji X1
2,X22,X3
2 są niezależne i mają rozkład typu gam-ma o gęstości f 1
2 ,12. Ze wzoru na splot gęstości Γ
|~V|2
= X12 + X2
2 + X32 ma rozkład f 3
2 ,12
Stąd rozkład |~V| zwany rozkładem Maxwella ma gęstość
f|~V|(x) =
√
2π ∗ x2e−
x22 dla x 0
0 dla x < 0.
![Page 44: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/44.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Kluczowa własność rozkładu χ2 - twierdzenie Pearsona
Rozważmy zmienną losową X o danym (znanym) rozkładzie P orazpróbę o n zaobserwowanych wartościach x1, . . . xn.
Hipoteza:Dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowej X.
Wnioskowanie będzie oparte na własnościach pewnej miary odchy-leń pomiędzy rozkładem hipotetycznym P a rozkładem µn danymwzorem
µn =n∑
k=1
1nδxk .
Przestrzeń wartości S badanej zmiennej dzielimy na r rozłącznych zbio-rów S1, ..., Sr i określamy prawdopodobieństwa pi > 0 dla i = 1, ..., r
pi = P(Si ) orazr∑
i=1
pi = 1.
![Page 45: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/45.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Kluczowa własność rozkładu χ2 - twierdzenie Pearsona
Rozważmy zmienną losową X o danym (znanym) rozkładzie P orazpróbę o n zaobserwowanych wartościach x1, . . . xn.
Hipoteza:Dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowej X.
Wnioskowanie będzie oparte na własnościach pewnej miary odchy-leń pomiędzy rozkładem hipotetycznym P a rozkładem µn danymwzorem
µn =n∑
k=1
1nδxk .
Przestrzeń wartości S badanej zmiennej dzielimy na r rozłącznych zbio-rów S1, ..., Sr i określamy prawdopodobieństwa pi > 0 dla i = 1, ..., r
pi = P(Si ) orazr∑
i=1
pi = 1.
![Page 46: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/46.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Kluczowa własność rozkładu χ2 - twierdzenie Pearsona
Rozważmy zmienną losową X o danym (znanym) rozkładzie P orazpróbę o n zaobserwowanych wartościach x1, . . . xn.
Hipoteza:Dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowej X.
Wnioskowanie będzie oparte na własnościach pewnej miary odchy-leń pomiędzy rozkładem hipotetycznym P a rozkładem µn danymwzorem
µn =n∑
k=1
1nδxk .
Przestrzeń wartości S badanej zmiennej dzielimy na r rozłącznych zbio-rów S1, ..., Sr i określamy prawdopodobieństwa pi > 0 dla i = 1, ..., r
pi = P(Si ) orazr∑
i=1
pi = 1.
![Page 47: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/47.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Kluczowa własność rozkładu χ2 - twierdzenie Pearsona
Rozważmy zmienną losową X o danym (znanym) rozkładzie P orazpróbę o n zaobserwowanych wartościach x1, . . . xn.
Hipoteza:Dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowej X.
Wnioskowanie będzie oparte na własnościach pewnej miary odchy-leń pomiędzy rozkładem hipotetycznym P a rozkładem µn danymwzorem
µn =n∑
k=1
1nδxk .
Przestrzeń wartości S badanej zmiennej dzielimy na r rozłącznych zbio-rów S1, ..., Sr i określamy prawdopodobieństwa pi > 0 dla i = 1, ..., r
pi = P(Si ) orazr∑
i=1
pi = 1.
![Page 48: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/48.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Kluczowa własność rozkładu χ2 - twierdzenie Pearsona
Rozważmy zmienną losową X o danym (znanym) rozkładzie P orazpróbę o n zaobserwowanych wartościach x1, . . . xn.
Hipoteza:Dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowej X.
Wnioskowanie będzie oparte na własnościach pewnej miary odchy-leń pomiędzy rozkładem hipotetycznym P a rozkładem µn danymwzorem
µn =n∑
k=1
1nδxk .
Przestrzeń wartości S badanej zmiennej dzielimy na r rozłącznych zbio-rów S1, ..., Sr i określamy prawdopodobieństwa pi > 0 dla i = 1, ..., r
pi = P(Si ) orazr∑
i=1
pi = 1.
![Page 49: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/49.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Oznaczamy odpowiednio liczbami ν1, ..., νr liczebności danej próby wzbiorach S1, ..., Sr . Miara odchyleń dla rozkładów µn oraz P jest po-staci
χ2n =
r∑i=1
(νi − npi )2
npi,
Twierdzenie Pearsona
Dystrybuanta χ2n jest zbieżna dla n → ∞ do dystrybuanty rozkładu
χ212 (r−1)
określonego za pomocą funkcji gęstości f 12 (r−1), 12
.
Ponadto graniczny rozkład nie zależny od rozkładu hipotetycznego P.
![Page 50: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/50.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Oznaczamy odpowiednio liczbami ν1, ..., νr liczebności danej próby wzbiorach S1, ..., Sr . Miara odchyleń dla rozkładów µn oraz P jest po-staci
χ2n =
r∑i=1
(νi − npi )2
npi,
Twierdzenie Pearsona
Dystrybuanta χ2n jest zbieżna dla n → ∞ do dystrybuanty rozkładu
χ212 (r−1)
określonego za pomocą funkcji gęstości f 12 (r−1), 12
.
Ponadto graniczny rozkład nie zależny od rozkładu hipotetycznego P.
![Page 51: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/51.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Oznaczamy odpowiednio liczbami ν1, ..., νr liczebności danej próby wzbiorach S1, ..., Sr . Miara odchyleń dla rozkładów µn oraz P jest po-staci
χ2n =
r∑i=1
(νi − npi )2
npi,
Twierdzenie Pearsona
Dystrybuanta χ2n jest zbieżna dla n → ∞ do dystrybuanty rozkładu
χ212 (r−1)
określonego za pomocą funkcji gęstości f 12 (r−1), 12
.
Ponadto graniczny rozkład nie zależny od rozkładu hipotetycznego P.
![Page 52: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/52.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Oznaczamy odpowiednio liczbami ν1, ..., νr liczebności danej próby wzbiorach S1, ..., Sr . Miara odchyleń dla rozkładów µn oraz P jest po-staci
χ2n =
r∑i=1
(νi − npi )2
npi,
Twierdzenie Pearsona
Dystrybuanta χ2n jest zbieżna dla n → ∞ do dystrybuanty rozkładu
χ212 (r−1)
określonego za pomocą funkcji gęstości f 12 (r−1), 12
.
Ponadto graniczny rozkład nie zależny od rozkładu hipotetycznego P.
![Page 53: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/53.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 54: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/54.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?
Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 55: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/55.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 56: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/56.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 57: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/57.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 58: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/58.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W serii złożonej z n niezależnych obserwacji zdarzenie E zaszło ν- razy. Czy obserwacje zgodne są z hipotezą, że E ma w każdymdoświadczeniu dane prawdopodobieństwo p = 1− q ?Inaczej czy nasze dane tworzą n-elementową próbę zmiennej losowejX o rozkładzie qδ0 + pδ1.
W tym przypadku zbiór wartości zmiennej losowej X to {0, 1}. Dzie-limy go na dwa zbiory S1 = {1} oraz S2 = {0} (r=2).
χ2n =
(ν − np)2
np+
(n − ν − nq)2
nq=
(ν − np)2
npq
Na podstawie twierdzenia Pearsona zmienna ta ma rozkład asympto-tycznie χ2
12o gęstości f 1
2 ,12(kwadrat rozkładu normalnego).
Zgadza się to z faktem, że standaryzowana zmienna losowa (ν−np)√npq ma
rozkład asymptotycznie normalny.
![Page 59: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/59.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W n = 4040 rzutach monetą Buffon otrzymał ν = 2048 orłów in − ν = 1992 reszek. Czy rzucał monetą symetryczną?
χ2n =
(ν − np)2
npq= 0, 776.
Z tablic rozkładu χ212dostaniemy
Prob(χ2
12> 3, 841
)= 0.05
W związku z tym obserwacje należy uważać za zgodne z hipotezą.
![Page 60: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/60.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W n = 4040 rzutach monetą Buffon otrzymał ν = 2048 orłów in − ν = 1992 reszek. Czy rzucał monetą symetryczną?
χ2n =
(ν − np)2
npq= 0, 776.
Z tablic rozkładu χ212dostaniemy
Prob(χ2
12> 3, 841
)= 0.05
W związku z tym obserwacje należy uważać za zgodne z hipotezą.
![Page 61: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/61.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W n = 4040 rzutach monetą Buffon otrzymał ν = 2048 orłów in − ν = 1992 reszek. Czy rzucał monetą symetryczną?
χ2n =
(ν − np)2
npq= 0, 776.
Z tablic rozkładu χ212dostaniemy
Prob(χ2
12> 3, 841
)= 0.05
W związku z tym obserwacje należy uważać za zgodne z hipotezą.
![Page 62: Rozk ady Gamma i ich zastosowania › lsim2010 › Rozk%B3adgamma%28HGacki%29.… · Rozkłady Gamma i ich zastosowania Rozkłady Gamma i ich zastosowania Henryk Gacki Letnia Szkoła](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042322/5f0c3e447e708231d4347043/html5/thumbnails/62.jpg)
Rozkłady Gamma i ich zastosowania
Kluczowa własność rozkładu χ2 - konsekwencje statystyczne
Symetryczności monety
W n = 4040 rzutach monetą Buffon otrzymał ν = 2048 orłów in − ν = 1992 reszek. Czy rzucał monetą symetryczną?
χ2n =
(ν − np)2
npq= 0, 776.
Z tablic rozkładu χ212dostaniemy
Prob(χ2
12> 3, 841
)= 0.05
W związku z tym obserwacje należy uważać za zgodne z hipotezą.