3 y 4 Marzo 2014 8:00 am – 5:00 pm

Riesgo de Liquidez En el marco de Basilea III y SUGEF 17-13

Seminario Internacional

Objetivos del Seminario

1. Dar el marco general de lo que se convertirá en el nuevo estándar regulatorio (Basilea III) y su aplicabilidad en entidades de países de la región.

2. Desarrollar las nuevas tendencias y enfoques metodológicos para medir y gestionar el riesgo de liquidez.

3. Presentar criterios y herramientas estandarizadas para la realización de pruebas de estrés como parte de la gestión del riesgo de liquidez.

4. Ampliar e incorporar nuevos elementos a ser considerados en los Planes de Contingencia ante situación de iliquidez y en el Manejo de Crisis.

• ERNESTO BAZÁN, S.A. es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá.

• Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con 14 años de experiencia como calificador de riesgo y 17 años de experiencia como facilitador.

• La empresa trabaja con el propósito de caracterizarse por la excelencia de su servicio, en las divisiones: Advisory, Training & Coaching. Sus primeros seminarios comenzaron a darse en Panamá en abril 2011, expandiéndose a partir del 2012 a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.

Empresa organizadora

• Vicepresidentes y Gerentes de Riesgo • Gestores de Riesgo de Liquidez • Tesoreros • Miembros del Comité ALCO • Ejecutivos del área de inversiones • Ejecutivos de corresponsalía bancaria • Auditores internos de entidades financieras • Supervisores bancarios • Auditores externos de entidades financieras.

¿A quiénes está dirigido?

Temario

I) BASILEA III

¿Hacia dónde va la gestión de riesgos?

Propuestas regulatorias.

Casos de países latinoamericanos que están adaptando su regulación a Basilea III.

Nuevas metodologías para medir Capitalización empleando ponderaciones de capital.

Nuevas metodologías para medir Liquidez empleando ponderaciones de activos y pasivos.

LCR = Liquidity Coverage Ratio NSFR = Net Stable Founding Ratio.

Aplicabilidad de las propuestas a países latinoamericanos.

II) GESTIÓN CUALITATIVA

Consideraciones para las diferentes etapas: Identificación, Medición, Monitoreo y Mitigación.

El Rol de los diferentes entes involucrados: Junta Directiva, Alta Gerencia, Comité ALCO, Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos. Recomendaciones y buenas prácticas.

Contenido de un Manual de Riesgo de Liquidez.

Análisis de la normativa local: Acuerdo SUGEF 17-13

III) GESTIÓN CUANTITATIVA Y PRUEBAS DE STRESS

Indicadores de gestión: Nivel 1: La medición de la liquidez

corriente. Nivel 2: Ratios de liquidez ajustados

por recursos prestados y por forwards de monedas.

Nivel 3: Los índices de calce de plazos. Nivel 4: Métricas con activos y pasivos

ponderados por grados de liquidez y exigibilidad.

Tratamiento de casos especiales en el análisis de brechas de liquidez:

Morosidad Operaciones back-to-back Líneas de crédito otorgadas y no

utilizadas Líneas de crédito recibidas y no

utilizadas Operaciones repo.

Indicadores en una distribución estadística. Su interpretación y significado en la distribución conformada por cuentas de depositantes.

Media Desviación Estándar Desviación Absoluta Semidesviación Estándar. Curtosis Asimetría. Probabilidad de no alcanzar un

benchmark.

El Back-Testing Análisis Histórico, ¿qué se incluye y

cómo se incluye? Análisis de Escenarios empleando

indicadores estadísticos. Análisis de Simulación Montecarlo.

Ejercicios prácticos con data en excel.

Stess-Testing Específico. Sistémico.

IV) PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE CRISIS

Indicadores y señales de alerta.

El Comité de Manejo de Crisis.

Las medidas financieras y la estrategia de ALM.

Las medidas operativas y logísticas.

Las medidas de comunicación.

Caso práctico: Situación real de una corrida bancaria ocurrida en entidad de un país latinoamericano (2012): Lecciones aprendidas.

Se deberá llevar Laptop el segundo día

Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana

Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región.

Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano.

Experiencia profesional

CEO de la firma consultora ERNESTO BAZÁN, S.A., desde 2011. Gerente en Panamá de Equilibrium

(calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011. Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007. Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales

(calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.

Antecedentes académicos

MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 2003-2005.

Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998. Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.

Experiencia como expositor y docente

17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.

Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).

Testimonios

Sobre Seminarios en Costa Rica donde Ernesto Bazán ha sido facilitador

Costa Rica

“Muy completo. Guía estructurada para implementar Gestión de Riesgo Operativo. Satisfecha con el curso”.

Elena Goldgewicht Gerente General INTERBOLSA SAF

“Interesante enfoque. Agregó importantes elementos (detalles) sobre la implementación de Gestión de Riesgo Operacional”.

Marlene Villanueva Sánchez Directora de Riesgo BANCRÉDITO

Seminario noviembre 2013 “Riesgo Operacional”

Costa Rica Seminario febrero 2013 “Gestión Integral de Riesgos”

"Es muy pragmático, fácil de comprender y deja una serie de herramientas e ideas para implementar en el banco".

César Muñoz Díaz Gerente de Riesgo BANCO PROMÉRICA DE COSTA RICA

"El curso me pareció excelente. Aplicado a la realidad local. Da buenas técnicas.".

Pablo Fernández Benavides Gestor de Riesgo POPULAR FONDOS DE INVERSIÓN

Costa Rica Seminario febrero 2013 “Riesgos Legales y Reputacionales”

"Una experiencia enriquecedora, buen dominio del tema y adecuada ejemplificación de los casos."

Manfred Vindas Gerente de Riesgo BANCO BCT

"Considero muy buena su forma de enseñar y sobre todo tiene algo que en mi opinión le da mucho más valor a sus seminarios, y es que enseña qué hacer y da además la idea de cómo hacerlo; eso creo que hace diferente los seminarios de

su empresa a los de las demás.". Vivian Martínez Unidad de Riesgo COOPEMAPRO

Clientes de nuestros Seminarios

Sector Financiero

Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social

All Bank Andbank Panamá Asociación Panameña

de Crédito Atlantic Security Bank

(Sucursal Panamá) Austrobank Overseas

(Panamá), S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banca Privada

d’Andorra Banco Aliado Banco Azteca (Panamá) Banco Bolivariano

(Panamá) Banco Citibank Panamá Banco Davivienda

(Panamá) Banco de Crédito del

Perú (Sucursal Panamá) Banco de la Nación

Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente

(Panamá) Banco Delta Banco Ficohsa

(Panamá) Banco General Banco GyT Continental

(Panamá) Banco Hipotecario

Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise (Panamá) Banco Nacional de

Panamá Banco Panamá Banco Pichincha

(Panamá) Banco Universal Banesco Bancolombia (Sucursal

Panamá)

Unibank Westwood Capital

Markets

Sector Seguros

Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros,

Inc.

Empresas

Argos Panamá Asea Brown Boveri (ABB) Autoridad del Canal de

Panamá Bahía Motors Bakertilly Panamá BDO Panamá Cable & Wireless

Panamá Cable Onda Caja de Seguro Social Corporación La Prensa Enel Fortuna EPI Avalúos Geomedia Grupo Melo Hotel Intercontinental

Miramar IAMC Group INDESA KPMG Mobilphone Moore Stephens

(Panamá) Panamericana de

Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña

(Avis) Semusa Realty Corp. Sony Corporation Ueta Latinoamericana

Panamá Banisi Banvivienda BBVA (Panamá) Bladex Blue Stone Advisory

Group BICSA Capital Bank Caja de Ahorros Cooperativa

Profesionales Coopeve Credicorp ECG Asset

Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central

International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank HSBC Bank (Panamá) Inteligo Bank International Union

Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank

(Panamá) Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset

Management Multibank Panamerican Credit

Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de

Bancos de Panamá Superintendencia del

Mercado de Valores de Panamá

BAC San José Banco Cathay Banco Central de Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco de Costa Rica (BCR) Banco de Soluciones (Bansol) Banco Lafise de Costa Rica Banco General de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica de Costa

Rica Bancrédito BCR Pensiones Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí CoopeCaja Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores Coope San Marcos Credomatic Deloitte Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Popular Sociedad de Fondos

de Inversión S.A. Scotiabank de Costa Rica

Costa Rica

Colombia

Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la Republica Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Suramericana Superintendencia

Financiera de Colombia

Clientes de nuestros Seminarios

Honduras

Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)

Banco Atlántida Banco Azteca de Honduras Banco Central de Honduras Banco Continental Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Ficohsa Banco Lafise Honduras Banco Popular Banco Hondureño del Café

(BANHCAFE) Banco Hondureño para la

Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Cooperativa Sanmarqueña Cooperativa de Ahorro y

Crédito CACEENP Cooperativa de Ahorro y

Crédito del IHSS (CACIHSS) Cooperativa de Ahorro y

Crédito Educadores de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Compañía Financiera S.A. (COFISA)

Equidad Compañía de Seguros

Financiera CODIMERSA ODEF Financiera Mapfre Honduras Seguros Atlántida Seguros Crefisa

AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Cacpeco Coopcalceta Cooperativa

Riobamba C.T.H. Equivida Compañia de

Seguros Generali Proinco Sociedad

Financiera Reaseguradora

Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company

Ecuador

ACOPACC BAC Credomatic Banco Azteca Banco Citibank de El

Salvador Banco Davivienda

Salvadoreño Banco de Desarrollo El

Salvador Banco Hipotecario de El

Salvador Banco Industrial Banco Procredit El

Salvador Comedica Fondo Social para la

Vivienda Grupo CASA Prival Securities El

Salvador Scotiabank El Salvador Superintendencia del

Sistema Financiero

El Salvador

República Dominicana

Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER)

Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos

Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos

Banco BHD Banco Caribe Banco de Ahorro y Crédito

ADEMI Banco de Reservas Banco Fihogar Banco León Banco Múltiple de las

Américas Banco Popular

Dominicano (BPD) Banco Múltiple Santa Cruz Oceanía Consultores

Perú

Nicaragua

Banco Central de Reserva del Perú

Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de

Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa CMAC Piura CMAC Sullana Cooperativa de Ahorro y

Crédito León XIII Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Francisco Credicorp Capital Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP

Banco Citibank de Nicaragua BAC – Banco de América

Central Banco de Finanzas (BDF) BANPRO - Banco de la

Producción Banco Lafise Financiera Finca Nicaragua Mapfre

Guatemala

Administradora del Fondo de Garantía Micoope

Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Bac Credomatic Banco de Guatemala Banco de los

Trabajadores Banco Ficohsa

Guatemala Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros

Guatemala Coosajo Cooperativa Guayacán Cooperativa Upa Cosami Financiera San Miguel FUNDEA Mapfre Guatemala Superintendencia de

Bancos de Guatemala

Paraguay

Agencia Financiera de Desarrollo

Ara de Finanzas Banco Amambay Banco Atlas Banco Nacional de

Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Cooperativa Loma

Plata Cooperativa Lambaré Financiera El

Comercio Financiera Río Finexpar Interfisa IT Consultores Solar Ahorro y

Préstamos Visión Banco

www.ernestobazan.com

Dalys@ernestobazan.com

Oficina: (507) 270-4034 / 397-5934

«Agregamos valor a su negocio»

Incluye

Material didáctico | Certificado Almuerzos y Refrigerios | Estacionamientos

Informes / Inscripciones:

Trabajamos para agregar valor

Celular: (507) 6391-3754

San José, Costa Rica

Fechas: Lunes 3 y martes 4

Marzo 2014

Horario: 8:00 – 17:00 horas

Lugar: Hotel Park Inn San José by Radisson

Inversión:

US$ 500

El segundo día del seminario se deberá llevar Laptop con el programa excel instalado. Cupos limitados

Dalys Quintero