Развитие риск культуры в банке
TRANSCRIPT
Развитие риск-культуры в
банке
Елена Степанова
Заместитель директора Управления рисков
Северо-Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
1
Что такое РИСК-КУЛЬТУРА?
Риск-культура – это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления
рисками, разделяемые и применяемые на практике сотрудниками организации на
всех уровнях
Знание и понимание
инструментов риск-
менеджмента
Реальное использование
инструментов риск-
менеджмента в
повседневной деятельности
Естественные,
экономические стимулы для
использования
инструментов риск-
менеджмента - Tone at the top («правильное
отношение наверху»)
- Отражение в Кодексе
корпоративного управления
и Кодексе этики
- Подбор и наем персонала
- Памятки и «Золотые
правила»
- Повышение квалификации
- Аттестация
- Продвижение
- Коммуникация
- Встроенность инструментов
риск-менеджмента в
процессы
- Невозможность
игнорировать/ неправильно
применять эти инструменты
- Взаимосвязь риск-инструментов
и риск-показателей и системы
мотивации
Знания
Стимулы Использов
ание
2
Что говорит Базель о риск-культуре?
Риск-культура зиждется на «четырех китах»:
Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный совет и топ-менеджмент подают
пример правильного отношения к риску и соблюдения основных ценностей организации
Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные ценности и подходы к управлению рисками,
осознают ответственность за свои действия и пренебрежение риском
Эффективное реагирование на изменения макроокружения: внутренняя среда позволяет принимать
эффективные решения в ответ на внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу
Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и нефинансовые стимулы
Выделяет 3 ключевых элемента ВЫСОКОЙ риск-культуры:
Риск-культура отражена в
правилах и экономических стимулах
Взаимосвязь KPI с принятием бизнесом риска в разумных пределах
Взаимосвязь KPI c качеством взаимодействия с руководством,
подразделениями рисков и аудита в части выявления и минимизации рисков
Система управления рисками
Аппетит к риску Система компенсаций
Риск-культура рассматривается как стратегическое
преимущество Аппетит к риску эффективно
каскадируется в операционные лимиты
Стратегия развития Банка и бизнес-планы направлений увязаны с аппетитом к риску
Значимая роль НС в управлении рисками
Унифицирована методология
риск-менеджмента Внедрена и эффективно
работает система «трех линий обороны»
Значительные ресурсы, независимость и вклад подразделений рисков и
внутреннего аудита в управление рисками
Руководство по взаимодействию надзорных органов с финансовыми институтами касательно риск-культуры (Базель, 18.11.13)
3
Что демонстрируют лучшие международные практики
4
Развитие риск-культуры подразделений
5
Как мы видим текущее и целевое состояние риск-
культуры в Сбербанке
6
Подходы к внедрению Риск-культуры – 5 направлений
работ
7
Развитая риск-культура подразумевает четкую оценку рисков,
оперативную эскалацию и критический анализ работы
8
Позитивное и негативное состояние риск-культуры
9
Пример вопросов в рамках интервью
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !