Security Name Shares/Par Value1 800 FLOWERS.COM INC CL A COMMON STOCK USD.01 6,296.0001+1 DRILLISCH AG COMMON STOCK 109,468.0001ST SOURCE CORP COMMON STOCK 4,152.0002U INC COMMON STOCK USD.001 11,133.000361 DEGREES INTERNATIONAL COMMON STOCK HKD.1 2,852,070.0003D SYSTEMS CORP COMMON STOCK USD.001 27,053.0003I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 1,986,528.0003M CO COMMON STOCK USD.01 352,301.0003SBIO INC COMMON STOCK USD.00001 231,500.00058.COM INC ADR ADR 18,815.0005PAISA CAPITAL LTD COMMON STOCK INR10.0 5,109.0008POINT3 ENERGY PARTNERS LP COMMON STOCK 6,270.0008X8 INC COMMON STOCK USD.001 21,683.000A.G.V. PRODUCTS COMMON STOCK TWD10. 281,410.000A.J. PLAST PUBLIC CO FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 79,000.000A10 NETWORKS INC COMMON STOCK USD.00001 11,524.000AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 729,883.000AALBERTS INDUSTRIES NV COMMON STOCK EUR.25 471,675.000AAON INC COMMON STOCK USD.004 9,973.000AAPICO HITECH PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 37,480.000AAR CORP COMMON STOCK USD1.0 85,904.000AARON S INC COMMON STOCK USD.5 15,265.000ABACUS PROPERTY GROUP REIT 23,400.000ABAN OFFSHORE LTD COMMON STOCK INR2. 22,319.000ABAXIS INC COMMON STOCK 5,705.000ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 1,200,200.000ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 902,387.000ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 935,116.000ABC MART INC COMMON STOCK 1,908.000ABEONA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 6,788.000ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 15,877.000ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA COMMON STOCK EUR3.0 38,853.000ABILITY ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 102,750.000ABIOMED INC COMMON STOCK USD.01 11,361.000ABM INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 130,845.000ABN AMRO GROUP NV CVA DUTCH CERT EUR1.0 520,109.000ABOITIZ EQUITY VENTURES INC COMMON STOCK PHP1. 477,793.000ABOITIZ POWER CORP COMMON STOCK PHP1. 77,005.000ABU DHABI COMMERCIAL BANK COMMON STOCK AED1. 537,344.000ACACIA CDO LTD ACCDO 10A SUB 144A 7,000,000.000ACACIA COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.0001 227,559.000ACACIA MINING PLC COMMON STOCK GBP.1 401,636.000ACADIA HEALTHCARE CO INC COMMON STOCK USD.01 20,078.000ACADIA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 33,358.000ACADIA REALTY TRUST REIT USD.001 20,724.000ACBEL POLYTECH INC COMMON STOCK TWD10. 162,000.000ACC LTD COMMON STOCK INR10.0 2,033.000ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK 7,249.000ACCELERON PHARMA INC COMMON STOCK USD.001 9,889.000ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 1,056,255.000ACCESS NATIONAL CORP COMMON STOCK USD.835 3,229.000ACCO BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 27,992.000ACCOR SA COMMON STOCK EUR3. 123,559.000ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST ACCR 2005 3 M3 297,000.000

*Please note that this report contains only public equity and fixed income holdings

Security Name Shares/Par ValueACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK CNY1.0 339,000.000ACCURAY INC COMMON STOCK USD.001 17,795.000ACE SECURITIES CORP. ACE 2003 NC1 M1 802,938.000ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE2 M2 258,620.000ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 HE3 M3 176,480.000ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 OP1 M3 659,757.000ACE SECURITIES CORP. ACE 2004 RM1 B1 144A 185,961.000ACE TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK KRW500. 8,341.000ACER INC COMMON STOCK TWD10. 4,826,984.000ACES ELECTRONIC CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 57,000.000ACETO CORP COMMON STOCK USD.01 7,525.000ACHAOGEN INC COMMON STOCK USD.001 6,661.000ACHILLION PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 27,382.000ACI WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.005 37,693.000ACLARIS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.00001 5,576.000ACOM CO LTD COMMON STOCK 18,790.000ACON HOLDING INC COMMON STOCK TWD10.0 189,000.000ACORDA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 11,776.000ACR MINING CORPORATION (ACRMC) 4,705.000ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV COMMON STOCK EUR.5 315,354.000ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK USD.000001 439,835.000ACTUA CORP COMMON STOCK USD.001 94.000ACTUANT CORP A COMMON STOCK USD.2 15,286.000ACUITY BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 11,870.000ACUSHNET HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.001 7,657.000ACXIOM CORP COMMON STOCK USD.1 19,004.000ADANI ENTERPRISES LTD COMMON STOCK INR1. 149,618.000ADANI PORTS AND SPECIAL ECON COMMON STOCK INR2.0 32,390.000ADARO ENERGY TBK PT COMMON STOCK IDR100. 34,200,330.000ADCORP HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.025 62,639.000ADECCO GROUP AG REG COMMON STOCK CHF.1 371,590.000ADECOAGRO SA COMMON STOCK 24,887.000ADEPTUS HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 163.000ADES INTERNATIONAL HOLDIN COMMON STOCK 294,313.000ADHI KARYA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR100. 672,980.000ADIDAS AG COMMON STOCK 186,309.000ADIENT PLC COMMON STOCK USD.001 22,955.000ADITYA BIRLA FASHION AND RET COMMON STOCK INR10.0 36,292.000ADMIRAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP.001 1,366,370.000ADOBE SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.0001 337,264.000ADP COMMON STOCK EUR3. 5,933.000ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 13,724.000ADTRAN INC COMMON STOCK USD.01 11,612.000ADURO BIOTECH INC COMMON STOCK USD.0001 7,997.000ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 161,461.000ADVANCED DISPOSAL SERVICES I COMMON STOCK USD.01 11,704.000ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COMMON STOCK USD.01 10,196.000ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCK USD.001 9,368.000ADVANCED INFO SERVICE FOR RG FOREIGN SH. THB1.0 A 3,367,238.000ADVANCED INFO SERVICE PCL COMMON STOCK THB1. L 33,900.000ADVANCED INTERNATIONAL MULTI COMMON STOCK TWD10. 41,000.000ADVANCED LITHIUM ELECTROCHEM COMMON STOCK TWD10.0 28,000.000ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 1,518,973.000ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR COMMON STOCK TWD10. 12,998,983.000ADVANSIX INC COMMON STOCK USD.01 6,913.000ADVANTAGE OIL + GAS LTD COMMON STOCK 209,306.000ADVANTECH CO LTD COMMON STOCK TWD10. 262,435.000ADVAXIS INC COMMON STOCK USD.001 114.000AECI LTD COMMON STOCK ZAR1.0 75,259.000AECOM COMMON STOCK USD.01 42,485.000AEGION CORP COMMON STOCK USD.01 8,597.000

Security Name Shares/Par ValueAEGIS ASSET BACKED SECURITIES AABST 2005 3 M2 1,400,000.000AEGON NV COMMON STOCK EUR.12 3,141,863.000AENA SME SA COMMON STOCK 9,934.000AEON CO LTD COMMON STOCK 56,041.000AEON FINANCIAL SERVICE CO LT COMMON STOCK 4,125.000AEON MALL CO LTD COMMON STOCK 403,377.000AERCAP HOLDINGS NV COMMON STOCK EUR.01 372,383.000AERIE PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 7,235.000AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS COMMON STOCK USD.1 16,317.000AEROVIRONMENT INC COMMON STOCK USD.0001 5,616.000AES CORP COMMON STOCK USD.01 639,772.000AETNA INC COMMON STOCK USD.01 159,638.000AFFILIATED MANAGERS GROUP COMMON STOCK USD.01 28,190.000AFFIN BANK BHD COMMON STOCK MYR1.0 226,700.000AFLAC INC COMMON STOCK USD.1 705,585.000AFRICAN OXYGEN LTD COMMON STOCK ZAR.05 40,873.000AFRICAN PHOENIX INV LTD COMMON STOCK ZAR.025 662,309.000AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD COMMON STOCK ZAR.05 63,186.000AFRILAND PROPERTIES REIT NGN.5 505,102.000AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST REIT USD.01 8,796.000AGCO CORP COMMON STOCK USD.01 31,685.000AGEAS COMMON STOCK 320,075.000AGENUS INC COMMON STOCK USD.01 19,681.000AGFA GEVAERT NV COMMON STOCK 323,843.000AGILE GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 6,045,803.000AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 614,210.000AGIOS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 11,930.000AGL ENERGY LTD COMMON STOCK 345,477.000AGNC INVESTMENT CORP REIT USD.01 571,815.000AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK 37,319.000AGORA SA COMMON STOCK PLN1. 21,066.000AGREE REALTY CORP REIT USD.0001 10,540.000AGRICULTURAL BANK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 103,785,912.000AGROFRESH SOLUTIONS INC COMMON STOCK 5,247.000AGUAS ANDINAS SA A COMMON STOCK 652,095.000AGUNG PODOMORO LAND TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 2,102,100.000AIA GROUP LTD COMMON STOCK 13,980,867.000AIB GROUP PLC COMMON STOCK EUR.625 4,740,696.000AIMIA INC COMMON STOCK 956,737.000AIMMUNE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 7,765.000AIR CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 11,407,283.000AIR FRANCE KLM COMMON STOCK EUR1. 2,365.000AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 24,785.000AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR5.5 45,691.000AIR NEW ZEALAND LTD COMMON STOCK 157,531.000AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 164,247.000AIR TRANSPORT SERVICES GROUP COMMON STOCK USD.01 3,242.000AIR WATER INC COMMON STOCK 4,825.000AIRASIA BHD COMMON STOCK MYR.1 8,149,332.000AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 482,522.000AIRCASTLE LTD COMMON STOCK USD.01 14,611.000AIRPORTS OF THAILAND PCL FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 1,457,652.000AIRTAC INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK TWD10.0 5,387.000AISAN INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK 90,200.000AISIN SEIKI CO LTD COMMON STOCK 321,858.000AJ RENT A CAR CO LTD COMMON STOCK KRW500. 7,341.000AJIN INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 2,475.000AJIN INDUSTRIAL CO LTD RIGHT 1,716.000AJINOMOTO CO INC COMMON STOCK 29,004.000AJISEN CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 358,000.000AK STEEL HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 78,878.000

Security Name Shares/Par ValueAKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 25,102.000AKBANK T.A.S. COMMON STOCK TRY1. 5,028,880.000AKCEA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 4,652.000AKEBIA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 8,734.000AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS COMMON STOCK TRY1. 145,897.000AKER ASA A SHARES COMMON STOCK NOK28. 6,333.000AKORN INC COMMON STOCK 38,504.000AKR CORPORINDO TBK PT COMMON STOCK IDR100. 196,895.000AKZO NOBEL COMMON STOCK EUR2. (12,467.000)ALAM SUTERA REALTY TBK PT COMMON STOCK 4,640,600.000ALAMO GROUP INC COMMON STOCK USD.1 2,266.000ALAMOS GOLD INC CLASS A COMMON STOCK 292,893.000ALARM.COM HOLDINGS INC COMMON STOCK 4,055.000ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 1,308.000ALBANY INTL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 48,002.000ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS COMMON STOCK TRY1. 164,138.000ALBEMARLE CORP COMMON STOCK USD.01 66,536.000ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 316,499.000ALCOR MICRO CORP COMMON STOCK TWD10. 43,000.000ALDAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 2,174,120.000ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 14,228.000ALEMBIC LTD COMMON STOCK INR2. 28,948.000ALEXANDER + BALDWIN INC REIT 17,307.000ALEXANDER FORBES GROUP HOLDI COMMON STOCK 219,644.000ALEXANDER S INC REIT USD1.0 531.000ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT REIT USD.01 13,853.000ALEXION PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 82,357.000ALFA LAVAL AB COMMON STOCK SEK2.84 766,930.000ALFA S.A.B. A COMMON STOCK 3,843,080.000ALFRESA HOLDINGS CORP COMMON STOCK 660,006.000ALI CORP COMMON STOCK TWD10. 50,000.000ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA COMMON STOCK 30,023.000ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 2,154,468.000ALIBABA HEALTH INFORMATION T COMMON STOCK HKD.01 740,595.000ALIBABA PICTURES GROUP LTD COMMON STOCK HKD.25 661,243.000ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 27,441.000ALIMENTATION COUCHE TARD  B COMMON STOCK 663,039.000ALIOR BANK SA COMMON STOCK PLN10.0 14,741.000ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 45,569.000ALLAHABAD BANK FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 520,060.000ALLCARGO LOGISTICS LTD COMMON STOCK INR2. 30,949.000ALLEGHANY CORP COMMON STOCK USD1.0 4,754.000ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 40,217.000ALLEGIANCE BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 2,566.000ALLEGIANT TRAVEL CO COMMON STOCK USD.001 1,033.000ALLEGION PLC COMMON STOCK USD.01 23,767.000ALLERGAN PLC COMMON STOCK USD.0033 333,655.000ALLETE INC COMMON STOCK 16,991.000ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD COMMON STOCK MYR1.0 1,073,789.000ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COMMON STOCK USD.01 14,624.000ALLIANCE GLOBAL GROUP INC COMMON STOCK PHP1. 2,551,263.000ALLIANT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 61,978.000ALLIANZ MALAYSIA BHD COMMON STOCK MYR1. 15,000.000ALLIANZ SE REG COMMON STOCK 97,742.000ALLISON TRANSMISSION HOLDING COMMON STOCK USD.01 35,667.000ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI COMMON STOCK USD.01 518,965.000ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 221,551.000ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.1 1,143,035.000ALMACENES EXITO SA COMMON STOCK COP10. 111,985.000ALMIRALL SA COMMON STOCK EUR.12 957,315.000ALMOST FAMILY INC COMMON STOCK USD.1 2,653.000

Security Name Shares/Par ValueALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 10,431.000ALPEK SA DE CV COMMON STOCK 222,297.000ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR COMMON STOCK 4,343.000ALPHA BANK AE COMMON STOCK EUR.3 398,428.000ALPHA NETWORKS INC COMMON STOCK TWD10.0 131,500.000ALPHA SYSTEMS INC COMMON STOCK 14,565.000ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 222,594.000ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 205,034.000ALPS ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 442,786.000ALROSA PJSC COMMON STOCK RUB.5 11,542,268.000ALSEA SAB DE CV COMMON STOCK 1,415,130.000ALSONS CONSOLIDATED RES INC COMMON STOCK PHP1. 941,000.000ALSTOM COMMON STOCK EUR7.0 60,677.000ALTABA INC ALTABA INC 1,828,748.000ALTAGAS LTD COMMON STOCK (40,246.000)ALTEK CORP COMMON STOCK TWD10.0 107,559.000ALTICE NV   A COMMON STOCK EUR.01 38,491.000ALTISOURCE PORTFOLIO SOL COMMON STOCK USD1.0 2,769.000ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP COMMON STOCK USD.001 6,744.000ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 2,188,080.000ALUMINA LTD COMMON STOCK 1,353,141.000ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 4,824,289.000ALVIVA HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.01 83,005.000AMADA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 242,720.000AMADEUS IT GROUP SA COMMON STOCK EUR.01 916,109.000AMAG PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 8,361.000AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 178,055.000AMBAC FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 11,909.000AMBARELLA INC COMMON STOCK USD.00045 7,910.000AMBASSADOR HOTEL/THE COMMON STOCK TWD10. 155,000.000AMBEV SA ADR ADR 4,733,835.000AMBEV SA COMMON STOCK 4,819,574.000AMBUJA CEMENTS LTD COMMON STOCK INR2. 352,996.000AMC ENTERTAINMENT HLDS CL A COMMON STOCK USD.01 11,404.000AMC NETWORKS INC A COMMON STOCK 16,277.000AMCOR LIMITED COMMON STOCK 5,708,170.000AMEDISYS INC COMMON STOCK USD.001 6,980.000AMERCO COMMON STOCK USD.25 5,625.000AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 356,998.000AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK 22,854,975.000AMERICA MOVIL SPN ADR CL L ADR 1,538,729.000AMERICAN AIRLINES GROUP INC COMMON STOCK 453,782.000AMERICAN ASSETS TRUST INC REIT USD.01 12,641.000AMERICAN AXLE + MFG HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 24,529.000AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES REIT USD.01 35,000.000AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COMMON STOCK USD.01 39,509.000AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 241,037.000AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL COMMON STOCK USD1.0 29,669.000AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 231,037.000AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 20,036.000AMERICAN HOMES 4 RENT  A REIT USD.01 65,927.000AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 499,695.000AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMMON STOCK USD1.0 3,124.000AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COMMON STOCK USD.001 13,412.000AMERICAN PUBLIC EDUCATION COMMON STOCK USD.01 3,119.000AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COMMON STOCK USD.01 1,760.000AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO COMMON STOCK USD.01 2,832.000AMERICAN STATES WATER CO COMMON STOCK 13,033.000AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 455,971.000AMERICAN VANGUARD CORP COMMON STOCK USD.1 6,204.000AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01 203,432.000

Security Name Shares/Par ValueAMERICAN WOODMARK CORP COMMON STOCK 28,446.000AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 100,275.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2002 2 M3 513,994.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2003 10 AV1 511,366.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2003 10 M2 284,980.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2003 11 M3 575.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2003 9 M2 394,642.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2004 R1 M6 32,752.000AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2005 R10 M3 1,830,000.000AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD1.0 8,511.000AMERISAFE INC COMMON STOCK USD.01 8,121.000AMERISOURCEBERGEN CORP COMMON STOCK USD.01 487,266.000AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 121,400.000AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 657,796.000AMICA SA COMMON STOCK PLN2.0 504.000AMICUS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 45,317.000AMKOR TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 37,128.000AMMB HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1.0 942,559.000AMN HEALTHCARE SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 61,563.000AMOREPACIFIC CORP COMMON STOCK KRW500.0 47,940.000AMOREPACIFIC CORP PREF PREFERENCE 3,441.000AMOREPACIFIC GROUP COMMON STOCK KRW500.0 1,286.000AMORTIZING RESIDENTIAL COLLATE ARC 2004 1 M5 193,272.000AMP LTD COMMON STOCK 167,037.000AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.0001 9,853.000AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 342,982.000AMPOC FAR EAST CO LTD COMMON STOCK TWD10. 41,000.000AMS AG COMMON STOCK 47,906.000AMTEK AUTO LTD COMMON STOCK INR2. 83,706.000AMTRAN TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 360,000.000AMTRUST FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 24,214.000AMUNDI SA COMMON STOCK EUR2.5 15,615.000AMVIG HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 2,410,345.000ANA HOLDINGS INC COMMON STOCK 417,270.000ANADARKO PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.1 94,994.000ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA COMMON STOCK TRY1. 126,004.000ANADOLU CAM SANAYII AS COMMON STOCK TRY1. 126,619.000ANADOLU EFES BIRACILIK VE COMMON STOCK TRY1. 9,331.000ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 654,328.000ANALOGIC CORP COMMON STOCK USD.05 3,122.000ANANT RAJ LTD COMMON STOCK INR2.0 56,882.000ANAPTYSBIO INC COMMON STOCK USD.001 2,653.000ANDEAVOR COMMON STOCK USD.167 166,910.000ANDERSONS INC/THE COMMON STOCK 5,970.000ANDRITZ AG COMMON STOCK 695.000ANEKA TAMBANG TBK COMMON STOCK IDR100.0 518,860.000ANGANG STEEL CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 456,000.000ANGI HOMESERVICES INC  A COMMON STOCK 8,487.000ANGIODYNAMICS INC COMMON STOCK USD.01 9,733.000ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD COMMON STOCK ZAR.1 105,347.000ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.54945 1,777,953.000ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 1,029,382.000ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR ADR 119,092.000ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV COMMON STOCK 244,241.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 5,200,480.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 1,818,840.000ANI PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 1,686.000ANIKA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 3,690.000ANIXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 7,180.000ANN JOO RESOURCES BHD COMMON STOCK MYR1. 86,200.000ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN REIT USD.01 2,854,275.000

Security Name Shares/Par ValueANSYS INC COMMON STOCK USD.01 40,072.000ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 5,445,735.000ANTERO MIDSTREAM GP LP LTD PART 17,114.000ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 221,699.000ANTHEM INC COMMON STOCK USD.01 291,542.000ANTOFAGASTA PLC COMMON STOCK GBP.05 130,207.000ANTON OILFIELD SERVICES GP COMMON STOCK HKD.1 1,108,000.000ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP REIT USD.01 29,912.000AON PLC COMMON STOCK USD.01 187,384.000AOYAMA TRADING CO LTD COMMON STOCK 8,300.000AOZORA BANK LTD COMMON STOCK 120,502.000AP MOELLER MAERSK A/S A COMMON STOCK DKK1000. 943.000AP MOLLER MAERSK A/S B COMMON STOCK DKK1000.0 191.000AP THAILAND PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 737,780.000APA GROUP RIGHT 8,088.000APA GROUP STAPLED SECURITY 140,437.000APACER TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 24,120.000APACHE CORP COMMON STOCK USD.625 107,100.000APAR INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10. 6,981.000APARTMENT INVT + MGMT CO  A REIT USD.01 393,307.000APCB INC COMMON STOCK TWD10. 46,992.000APEX INTERNATIONAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 50,058.000APEX SCIENCE + ENGINEERING COMMON STOCK TWD10. 123,024.000APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 41,800.000APOGEE ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.333 7,385.000APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT REIT USD.01 39,348.000APOLLO TYRES LTD COMMON STOCK INR1. 167,317.000APPIAN CORP COMMON STOCK USD.0001 184,168.000APPLE HOSPITALITY REIT INC REIT NPV 62,345.000APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 2,767,361.000APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK 13,369.000APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 732,383.000APPLIED OPTOELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.001 6,951.000APPLUS SERVICES SA COMMON STOCK EUR.1 527,453.000APS HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW500.0 3,176.000APTARGROUP INC COMMON STOCK USD.01 15,237.000APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 91,193.000AQUA AMERICA INC COMMON STOCK USD.5 52,671.000AQUABOUNTY TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 9.000AQUAVENTURE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.001 3,743.000ARAMARK COMMON STOCK USD.01 163,650.000ARBOR REALTY TRUST INC REIT USD.01 11,106.000ARC RESOURCES LTD COMMON STOCK 93,185.000ARCA CONTINENTAL SAB DE CV COMMON STOCK 970,926.000ARCADYAN TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 52,239.000ARCBEST CORP COMMON STOCK USD.01 6,746.000ARCELIK A.S. COMMON STOCK TRY1. 510,651.000ARCELORMITTAL COMMON STOCK 1,166,255.000ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS 577,293.000ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA COMMON STOCK 147,499.000ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 18,447.000ARCH COAL INC   A COMMON STOCK USD.01 7,462.000ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 330,640.000ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 14,754.000ARCONIC INC COMMON STOCK 61,410.000ARDAGH GROUP SA COMMON STOCK EUR.01 121.000ARDELYX INC COMMON STOCK USD.000001 92.000ARDENTEC CORP COMMON STOCK TWD10.0 316,741.000ARENA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 8,735.000ARGAN INC COMMON STOCK USD.15 3,396.000ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2004 W3 M3 38,360.000

Security Name Shares/Par ValueARGENT SECURITIES INC. ARSI 2004 W6 M4 650,937.000ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2004 W7 M9 144A 636,521.000ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2005 W2 M1 2,620,000.000ARGO GROUP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 11,215.000ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 73,296.000ARISTOCRAT LEISURE LTD COMMON STOCK 256,565.000ARJO AB   B SHARES COMMON STOCK SEK.33 23,525.000ARKEMA COMMON STOCK EUR10. 182,756.000ARLINGTON ASSET INVESTMENT A COMMON STOCK USD.01 6,539.000ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN REIT USD.01 10,166.000ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC REIT USD.0001 13,983.000ARMSTRONG FLOORING INC COMMON STOCK USD.0001 4,864.000ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COMMON STOCK USD.01 9,602.000ARRAY BIOPHARMA INC COMMON STOCK USD.001 48,131.000ARRIS INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.0001 650,336.000ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 37,290.000ARROW FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 4,731.000ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 217,264.000ARTISAN PARTNERS ASSET MA  A COMMON STOCK USD.01 11,760.000ARVIND LTD COMMON STOCK INR10. 64,577.000ASAHI GLASS CO LTD COMMON STOCK 280,303.000ASAHI GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 382,742.000ASAHI KASEI CORP COMMON STOCK 1,447,250.000ASAHIMAS FLAT GLASS TBK PT COMMON STOCK IDR500. 37,000.000ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMMON STOCK USD.01 4,511.000ASCENA RETAIL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 34,588.000ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT REIT 2,769,873.000ASCENDIS HEALTH LTD COMMON STOCK 8,887.000ASCOPIAVE SPA COMMON STOCK EUR1. 2,297.000ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI COMMON STOCK TRY1. 8,893.000ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN REIT USD.01 5,949.000ASHFORD HOSPITALITY TRUST REIT USD.01 27,281.000ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 256,776.000ASHOK LEYLAND LTD COMMON STOCK INR1. 6,769,153.000ASHOKA BUILDCON LTD COMMON STOCK INR5.0 15,770.000ASHTEAD GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 1,840,497.000ASIA AVIATION PCL NVDR NVDR THB.1 1,182,100.000ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 342,500.000ASIA CEMENT CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 1,275.000ASIA CEMENT CORP COMMON STOCK TWD10. 14,189,215.000ASIA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 794.000ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD COMMON STOCK TWD10. 440,782.000ASIA PAPER MANUFACTURING CO COMMON STOCK KRW5000. 2,889.000ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDI COMMON STOCK TWD10.0 98,352.000ASIA PLUS GROUP HDS SECS FOR FOREIGN SH. A 392,000.000ASIA POLYMER COMMON STOCK TWD10. 272,450.000ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10. 121,562.000ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 360,000.000ASIAN PAINTS LTD COMMON STOCK INR1. 556,650.000ASIANA AIRLINES COMMON STOCK KRW5000. 69,157.000ASICS CORP COMMON STOCK 6,013.000ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 1,572.000ASM PACIFIC TECHNOLOGY COMMON STOCK HKD.1 259,155.000ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 574,226.000ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 1,943.000ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.001514456 14,384.000ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COMMON STOCK ZAR.1390607 32,770.000ASPEN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 16,945.000ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR.16 463.000ASROCK INC COMMON STOCK TWD10.0 14,000.000ASSA ABLOY AB B COMMON STOCK SEK1.0 (70,305.000)

Security Name Shares/Par ValueASSECO POLAND SA COMMON STOCK PLN1. 39,406.000ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 3,727.000ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2003 OPT1 M1 787,400.000ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA ABFC 2005 WF1 M2 260,672.000ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2001 HE3 A1 427,596.000ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2003 HE6 M6 67,097.000ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2006 HE1 A3 285,259.000ASSICURAZIONI GENERALI COMMON STOCK EUR1.0 486,075.000ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 43,632.000ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC COMMON STOCK GBP.0568 158,944.000ASSOCIATED CAPITAL GROUP   A COMMON STOCK USD.001 1,058.000ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 74,509.000ASSURED GUARANTY LTD COMMON STOCK USD.01 36,348.000ASTEC INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.2 5,071.000ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK 2,997,558.000ASTM SPA COMMON STOCK 7,654.000ASTRA AGRO LESTARI TBK PT COMMON STOCK IDR500. 228,066.000ASTRA INTERNATIONAL TBK PT COMMON STOCK IDR50. 79,901,206.000ASTRAL FOODS LTD COMMON STOCK ZAR.01 61,925.000ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 433,477.000ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.1 1,540,630.000ASTRONICS CORP CL B COMMON STOCK USD.01 66.000ASTRONICS CORP COMMON STOCK USD.01 5,718.000ASUSTEK COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10. 1,215,984.000ASX LTD COMMON STOCK 812,511.000AT HOME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 3,388.000AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 2,680,472.000ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC COMMON STOCK 618,900.000ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 5,844.000ATCO LTD  CLASS I COMMON STOCK 59,634.000ATHENAHEALTH INC COMMON STOCK USD.01 59,145.000ATKORE INTERNATIONAL GROUP I COMMON STOCK USD.01 8,661.000ATLANTIA SPA COMMON STOCK EUR1.0 224,195.000ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES COMMON STOCK 5,806.000ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 1,449.000ATLAS CONS MINING + DEV COMMON STOCK PHP1.0 469,400.000ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK 116,309.000ATLAS COPCO AB B SHS COMMON STOCK SEK.64 816,007.000ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 72,704.000ATN INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 2,587.000ATOS SE COMMON STOCK EUR1.0 105,129.000ATRICURE INC COMMON STOCK USD.001 7,983.000ATRION CORPORATION COMMON STOCK USD.1 307.000ATSUGI CO LTD COMMON STOCK 223,400.000ATUL LTD COMMON STOCK INR10.0 1,025.000AU OPTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 19,630,233.000AU OPTRONICS CORP SPON ADR ADR 547,388.000AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK 133,084.000AUDENTES THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.00001 5,660.000AUDIX CORP COMMON STOCK TWD10. 40,000.000AUK CORP COMMON STOCK KRW500. 14,670.000AURIZON HOLDINGS LTD COMMON STOCK 291,645.000AUROBINDO PHARMA LTD COMMON STOCK INR1. 11,678.000AUSNET SERVICES COMMON STOCK 865,398.000AUST AND NZ BANKING GROUP COMMON STOCK 3,220,380.000AUSTEM CO LTD COMMON STOCK KRW500. 9,047.000AUSTEVOLL SEAFOOD ASA COMMON STOCK NOK.5 5,072,301.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 02/22 1.25 55,400,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 03/47 3 482,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 08/20 4 57,600,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 08/35 2 29,800,000.000

Security Name Shares/Par ValueAUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 08/40 1.25 46,400,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 09/25 3 80,200,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 09/30 2.5 55,600,000.000AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 11/18 1 43,600,000.000AUTO TRADER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 5,814,435.000AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 34,008.000AUTOGRILL SPA COMMON STOCK 25,729.000AUTOHOME INC ADR ADR USD.01 91,818.000AUTOLIV INC COMMON STOCK USD1.0 (512.000)AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 210,900.000AUTONATION INC COMMON STOCK USD.01 189,183.000AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 46,668.000AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT USD.01 39,083.000AVANGRID INC COMMON STOCK USD.01 967.000AVENG LTD COMMON STOCK ZAR.05 311,111.000AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10.0 76,000.000AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0 298,098.000AVEX INC COMMON STOCK 123,460.000AVEXIS INC COMMON STOCK USD.0001 6,463.000AVI LTD COMMON STOCK ZAR.05 1,141,297.000AVIANCA HOLDINGS SA PREFERENCE 292,642.000AVIC INTERNATIONAL HOLDING H COMMON STOCK CNY1.0 194,000.000AVICHINA INDUSTRY + TECH H COMMON STOCK CNY1.0 319,221.000AVIS BUDGET GROUP INC COMMON STOCK USD.01 23,498.000AVISTA CORP COMMON STOCK 20,456.000AVIVA PLC COMMON STOCK GBP.25 2,279,971.000AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 6,404.000AVON PRODUCTS INC COMMON STOCK USD.25 103,792.000AVX CORP COMMON STOCK USD.01 17,773.000AVY PRECISION TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 12,674.000AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 3,530,373.000AXALTA COATING SYSTEMS LTD COMMON STOCK USD1.0 501,473.000AXCELIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 7,292.000AXEL SPRINGER SE COMMON STOCK EUR1.0 121,966.000AXIATA GROUP BERHAD COMMON STOCK MYR1. 3,248,721.000AXIS BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 2,737,332.000AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 441,722.000AXOGEN INC COMMON STOCK USD.01 6,420.000AXON ENTERPRISE INC COMMON STOCK USD.00001 11,203.000AXOVANT SCIENCES LTD COMMON STOCK USD.00001 7,459.000AYALA CORPORATION COMMON STOCK PHP50. 338,138.000AYALA LAND INC COMMON STOCK PHP1.0 7,552,028.000AYALA LAND INC VOTING PREFERRED SHARES 1,136,600.000AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK 9,689,926.000AZBIL CORP COMMON STOCK 2,682.000AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK 109,725.000AZRIELI GROUP LTD COMMON STOCK ILS.1 1,634.000AZZ INC COMMON STOCK USD1.0 6,619.000B+G FOODS INC COMMON STOCK USD.01 22,926.000B+M EUROPEAN VALUE RETAIL SA COMMON STOCK GBP.1 3,145,965.000B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK 4,004,148.000BABCOCK + WILCOX ENTERPR COMMON STOCK USD.01 1,568.000BABCOCK INTL GROUP PLC COMMON STOCK GBP.6 336,743.000BADGER METER INC COMMON STOCK USD1.0 7,210.000BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 3,221,259.000BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIK COMMON STOCK TRY1. 16,888.000BAIC MOTOR CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 1,776,000.000BAIDU INC   SPON ADR ADR USD.00005 551,855.000BAJAJ AUTO LTD COMMON STOCK INR10. 248,163.000BAJAJ FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.0 50,659.000BAJAJ FINSERV LTD COMMON STOCK INR5. 7,568.000

Security Name Shares/Par ValueBAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN COMMON STOCK INR10. 22,428.000BAKER HUGHES A GE CO COMMON STOCK USD.0001 379,579.000BAKRIE + BROTHERS PT COMMON STOCK 42,677,800.000BAKRIE TELECOM TBK PT COMMON STOCK IDR100. 19,444,500.000BALCHEM CORP COMMON STOCK USD.0667 7,903.000BALDWIN + LYONS INC  CL B COMMON STOCK 2,121.000BALL CORP COMMON STOCK 256,657.000BALMER LAWRIE + CO LTD COMMON STOCK INR10. 14,613.000BALOISE HOLDING AG   REG COMMON STOCK CHF.1 57,191.000BALRAMPUR CHINI MILLS LTD COMMON STOCK INR1. 359,290.000BANC OF AMERICA ALTERNATIVE LO BOAA 2005 11 4A5 233,674.000BANC OF AMERICA ALTERNATIVE LO BOAA 2006 5 3A1 125,422.000BANC OF AMERICA ALTERNATIVE LO BOAA 2006 5 CB7 176,261.000BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2007 3 1A1 278,771.000BANC OF CALIFORNIA INC COMMON STOCK USD.01 9,741.000BANCFIRST CORP COMMON STOCK USD1.0 4,010.000BANCO ABC BRASIL SA PREFERENCE 46,607.000BANCO ABC BRASIL SA RCT RECEIPT 1,690.000BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 2,316,751.000BANCO BRADESCO S.A. COMMON STOCK 69,033.000BANCO BRADESCO SA PREF PREFERENCE 4,089,366.000BANCO DE CHILE COMMON STOCK 6,543,295.000BANCO DE CREDITO E INVERSION COMMON STOCK 6,029.000BANCO DE SABADELL SA COMMON STOCK EUR.125 1,721,904.000BANCO DO BRASIL S.A. COMMON STOCK 4,186,947.000BANCO ESPIRITO SANTO REG COMMON STOCK 1,391,744.000BANCO ESTADO RIO GRAN PREF B PREFERENCE 352,343.000BANCO MACRO SA ADR ADR 80,515.000BANCO PAN SA PREFERENCE 98,478.000BANCO PINE SA   PREF SHARES PREFERENCE 90.000BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD COMMON STOCK INR2.0 9,771.000BANCO SANTANDER  BRASIL UNIT UNIT 512,526.000BANCO SANTANDER BRASIL ADS ADR 433,300.000BANCO SANTANDER CHILE ADR ADR 384,304.000BANCO SANTANDER CHILE COMMON STOCK 84,284,402.000BANCO SANTANDER MEXICO  ADR ADR 74,081.000BANCO SANTANDER MEXICO B COMMON STOCK NPV 1,309,728.000BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 15,997,416.000BANCOLOMBIA SA COMMON STOCK COP500.0 47,043.000BANCOLOMBIA SA PREF PREFERENCE 128,208.000BANCORP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 12,636.000BANCORPSOUTH BANK COMMON STOCK 20,502.000BANDAI NAMCO HOLDINGS INC COMMON STOCK 62,654.000BANGCHAK CORP PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 330,200.000BANGKOK BANK PCL FOREIGN REG FOREIGN SH. THB10.0 A 219,277.000BANGKOK DUSIT MED SERVICE F FOREIGN SH. THB.1 A 3,267,734.000BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN SH. THB1.0 A 95,702,785.000BANGKOK INSURANCE PUB FORGN FOREIGN SH. THB10.0 A 5,740.000BANGKOK LAND PUB CO LTD FRGN FOREIGN SH. THB1.0 A 4,134,600.000BANGKOK RANCH PUB CO FOREIGN FOREIGN SH. THB5.0 A 164,700.000BANK BUKOPIN TBK PT COMMON STOCK IDR100. 2,619,766.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT COMMON STOCK IDR62.5 31,452,857.000BANK DANAMON INDONESIA TBK COMMON STOCK 1,815,089.000BANK FOR FOREIGN TRADE JSC COMMON STOCK VND10000. 9.000BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA COMMON STOCK PLN4. 2,502.000BANK HAPOALIM BM COMMON STOCK ILS1. 774,863.000BANK LEUMI LE ISRAEL COMMON STOCK ILS.1 3,292,046.000BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 106,706,852.000BANK MILLENNIUM SA COMMON STOCK PLN1. 301,903.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER COMMON STOCK IDR7500. 13,776,372.000BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 7,014,576.000

Security Name Shares/Par ValueBANK OF BARODA FOREIGN COMMON STOCK INR2.0 155,447.000BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 232,085,110.000BANK OF CHONGQING CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 338,500.000BANK OF COMMUNICATIONS CO H COMMON STOCK CNY1.0 8,249,503.000BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC COMMON STOCK EUR.1 12.000BANK OF EAST ASIA LTD COMMON STOCK 346,992.000BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR.72 1,747.000BANK OF HAWAII CORP COMMON STOCK USD.01 10,407.000BANK OF INDIA FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 82,701.000BANK OF IRELAND GROUP PLC COMMON STOCK EUR1.0 713,479.000BANK OF KAOHSIUNG COMMON STOCK TWD10. 220,458.000BANK OF KYOTO LTD/THE COMMON STOCK 11,581.000BANK OF MONTREAL COMMON STOCK 944,277.000BANK OF NAGOYA LTD/THE COMMON STOCK 42,200.000BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK USD.01 1,002,313.000BANK OF NOVA SCOTIA COMMON STOCK 1,430,408.000BANK OF NT BUTTERFIELD + SON COMMON STOCK BMD1.0 2,137.000BANK OF QUEENSLAND LTD COMMON STOCK 421,026.000BANK OF THE OZARKS COMMON STOCK USD.01 31,540.000BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN COMMON STOCK PHP10. 413,923.000BANK PAN INDONESIA TBK PT COMMON STOCK IDR100. 1,320,300.000BANK PEKAO SA COMMON STOCK PLN1.0 343,016.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER COMMON STOCK IDR50.0 209,774,015.000BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO COMMON STOCK IDR500. 7,714,425.000BANK ZACHODNI WBK SA COMMON STOCK PLN10. 97,271.000BANKIA SA COMMON STOCK EUR1.0 228,753.000BANKINTER SA COMMON STOCK EUR.3 1,076,826.000BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01 30,996.000BANNARI AMMAN SUGARS LTD COMMON STOCK INR10. 163.000BANNER CORPORATION COMMON STOCK USD.01 7,021.000BANPU PUBLIC CO LTD FOR REG FOREIGN SH. THB1.0 A 10,376,220.000BANQUE CANTONALE VAUDOIS REG COMMON STOCK CHF10.0 36.000BAOYE GROUP CO LTD  H COMMON STOCK CNY1. 218,000.000BAR HARBOR BANKSHARES COMMON STOCK USD2.0 3,532.000BARCLAYS AFRICA GROUP LTD COMMON STOCK ZAR2.0 845,423.000BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 1,831,452.000BARCLAYS PLC SPONS ADR ADR 420,526.000BARITO PACIFIC TBK PT COMMON STOCK IDR500.0 2,412,900.000BARLOWORLD LTD COMMON STOCK ZAR.05 322,075.000BARNES + NOBLE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 8,243.000BARNES + NOBLE INC COMMON STOCK USD.001 13,793.000BARNES GROUP INC COMMON STOCK USD.01 12,827.000BARRATT DEVELOPMENTS PLC COMMON STOCK GBP.1 836,984.000BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK 362,607.000BARRY CALLEBAUT AG REG COMMON STOCK CHF.02 4,224.000BARWA REAL ESTATE CO COMMON STOCK QAR10.0 4,364.000BASF SE COMMON STOCK 1,003,999.000BASIC ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 4,875.000BATU KAWAN BHD COMMON STOCK MYR1. 64,000.000BAVARIAN NORDIC A/S COMMON STOCK DKK10. 277.000BAWAG GROUP AG COMMON STOCK 48,344.000BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 1,052,246.000BAYER AG REG COMMON STOCK 768,839.000BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 119,498.000BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF PREFERENCE 55,002.000BAYTEX ENERGY CORP COMMON STOCK 2,900.000BB SEGURIDADE PARTICIPACOES COMMON STOCK 3,202,451.000BB+T CORP COMMON STOCK USD5.0 401,952.000BBMG CORP H COMMON STOCK CNY1.0 931,000.000BBVA BANCO FRANCES SA ADR ADR 16,692.000BBX CAPITAL CORP COMMON STOCK USD.01 15,563.000

Security Name Shares/Par ValueBCE INC COMMON STOCK 339,842.000BDO UNIBANK INC COMMON STOCK PHP10.0 994,067.000BEACON ROOFING SUPPLY INC COMMON STOCK USD.01 208,694.000BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2006 1 A1 289,504.000BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 4 23A2 535,188.000BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 12A3 129,946.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2003 2 B 33,835.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2003 SD2 3A 289,117.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2004 2 M1 779,602.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2004 FR2 M3 153,257.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2004 SD3 M2 372,646.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2005 AC6 1A2 1,941,329.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2005 AQ2 M1 1,950,000.000BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2006 HE1 2M1 206,345.000BEAUTY COMMUNITY PCL NVDR NVDR THB.1 632,000.000BEAZER HOMES USA INC COMMON STOCK USD.001 21,569.000BEAZLEY PLC COMMON STOCK GBP.05 1,966,818.000BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 178,378.000BED BATH + BEYOND INC COMMON STOCK USD.01 40,453.000BEIERSDORF AG COMMON STOCK 115,619.000BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H COMMON STOCK CNY1.0 1,918,550.000BEIJING CAPITAL LAND LTD H COMMON STOCK CNY1.0 442,000.000BEIJING ENTERPRISES HLDGS COMMON STOCK 881,563.000BEIJING ENTERPRISES WATER GR COMMON STOCK HKD.1 11,099,585.000BEIJING NORTH STAR CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 232,000.000BEIJING PROPERTIES HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 266,000.000BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA COMMON STOCK IDR100.0 1,524,000.000BELDEN INC COMMON STOCK USD.01 9,892.000BELLE CORP COMMON STOCK PHP1.0 668,000.000BELLICUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 5,638.000BELLWAY PLC COMMON STOCK GBP.125 103,251.000BELMOND LTD CLASS A COMMON STOCK USD.01 21,869.000BEMIS COMPANY COMMON STOCK USD.1 380,489.000BEML LTD COMMON STOCK INR10. 2,080.000BENAKAT INTEGRA TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 11,090,300.000BENALEC HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.25 257,800.000BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.1 11,769.000BENDIGO AND ADELAIDE BANK COMMON STOCK 113,758.000BENEFICIAL BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 18,194.000BENEFITFOCUS INC COMMON STOCK USD.001 46,549.000BENESSE HOLDINGS INC COMMON STOCK 36,977.000BENQ MATERIALS CORP COMMON STOCK TWD10.0 50,000.000BERJAYA ASSETS BHD COMMON STOCK MYR1. 204,200.000BERJAYA CORP BHD COMMON STOCK MYR1. 1,803,644.000BERJAYA LAND BHD COMMON STOCK MYR.5 176,000.000BERJAYA SPORTS TOTO BHD COMMON STOCK MYR.1 3,119,662.000BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK 193,504.000BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 512,585.000BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 9,763.000BERLI JUCKER PUB CO FORGN FOREIGN SH. THB1.0 A 62,999.000BERLIAN LAJU TANKER TBK PT COMMON STOCK IDR62.5 5,652,166.000BERRY GLOBAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 141,414.000BES ENGINEERING CORP COMMON STOCK TWD10. 569,000.000BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 733,027.000BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO COMMON STOCK ILS1. 3,998,698.000BGC PARTNERS INC CL A COMMON STOCK USD.01 53,556.000BGEO GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 166,923.000BGF RETAIL CO LTD COMMON STOCK 387.000BGR ENERGY SYSTEMS LTD COMMON STOCK INR10.0 17,490.000BH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 81,634.000BHARAT FORGE LTD COMMON STOCK INR2. 9,263.000

Security Name Shares/Par ValueBHARAT PETROLEUM CORP LTD COMMON STOCK INR10. 1,005,905.000BHARTI AIRTEL LTD FOREIGN COMMON STOCK INR5.0 855,372.000BHARTI INFRATEL LTD COMMON STOCK INR10.0 232,594.000BHP BILLITON LIMITED COMMON STOCK 2,317,024.000BHP BILLITON PLC ADR ADR 963.000BHP BILLITON PLC COMMON STOCK USD.5 1,173,107.000BID CORP LTD COMMON STOCK 1,364,775.000BIDVEST GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.05 1,766,825.000BIG 5 SPORTING GOODS CORP COMMON STOCK USD.01 60.000BIG LOTS INC COMMON STOCK USD.01 10,050.000BIGLARI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.5 238.000BILL BARRETT CORP COMMON STOCK USD.001 24,985.000BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COMMON STOCK TRY1. 283,587.000BIO PAPPEL SAB DE CV COMMON STOCK 32,072.000BIO RAD LABORATORIES A COMMON STOCK USD.0001 4,814.000BIO TECHNE CORP COMMON STOCK USD.01 9,132.000BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 22,441.000BIOGEN INC COMMON STOCK USD.0005 72,238.000BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD COMMON STOCK 4,013.000BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMMON STOCK USD.001 7,754.000BIOMERIEUX COMMON STOCK 26,500.000BIOTELEMETRY INC COMMON STOCK USD.001 7,085.000BIOTIME INC COMMON STOCK 21,605.000BIOVERATIV INC COMMON STOCK USD.001 24,951.000BIRLA CORP LTD COMMON STOCK INR10. 16,262.000BISI INTERNATIONAL PT COMMON STOCK IDR100. 756,600.000BITAUTO HOLDINGS LTD ADR ADR USD.00004 411,223.000BJ S RESTAURANTS INC COMMON STOCK 3,916.000BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO COMMON STOCK 598,514.000BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD1.0 13,152.000BLACK KNIGHT INC COMMON STOCK 28,765.000BLACKBAUD INC COMMON STOCK USD.001 13,067.000BLACKBERRY LTD COMMON STOCK 238,689.000BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS I COMMON STOCK USD.001 17,244.000BLACKLINE INC COMMON STOCK USD.01 5,089.000BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 57,694.000BLACKROCK STRATEGIC INCOME OPP BLACKROCK STRAT INC OPP INST 20,654,999.000BLACKSTONE MORTGAGE TRU CL A REIT USD.01 36,582.000BLOOMIN  BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 23,214.000BLUCORA INC COMMON STOCK USD.0001 16,743.000BLUE BUFFALO PET PRODUCTS IN COMMON STOCK USD.01 33,411.000BLUE HILLS BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 8,204.000BLUE LABEL TELECOMS LTD COMMON STOCK ZAR.00000001 349,690.000BLUEBIRD BIO INC COMMON STOCK USD.01 14,079.000BLUEPRINT MEDICINES CORP COMMON STOCK USD.001 8,813.000BLUESCOPE STEEL LTD COMMON STOCK 390,595.000BMC STOCK HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 14,010.000BNK FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 185,378.000BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2. 1,190,126.000BOC AVIATION LTD COMMON STOCK 50,400.000BOC HONG KONG HOLDINGS LTD COMMON STOCK 5,948,693.000BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 249,898.000BOER POWER HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 240,000.000BOFI HOLDING INC COMMON STOCK USD.01 14,313.000BOHAE BREWERY CO LTD COMMON STOCK KRW500. 39,575.000BOINGO WIRELESS INC COMMON STOCK 7,913.000BOISE CASCADE CO COMMON STOCK USD.01 9,857.000BOJANGLES  INC COMMON STOCK USD.01 4,255.000BOK FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK USD.00006 6,124.000BOLIDEN AB COMMON STOCK SEK2.11 460,397.000BOLLORE COMMON STOCK EUR.16 37,156.000

Security Name Shares/Par ValueBOMBARDIER INC B COMMON STOCK 284,865.000BOMBAY DYEING + MFG CO LTD COMMON STOCK INR2.0 41,823.000BOMBAY RAYON FASHIONS LTD COMMON STOCK INR10. 5,159.000BONANZA CREEK ENERGY INC COMMON STOCK 3,928.000BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 23,041.000BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 162,637.000BORAL LTD COMMON STOCK 1,628,998.000BORGWARNER INC COMMON STOCK USD.01 155,029.000BORNEO LUMBUNG ENERGI + META COMMON STOCK IDR100. 7,546,400.000BORNEO OIL BHD COMMON STOCK MYR.1 1,147,400.000BORUSAN MANNESMANN BORU SANA COMMON STOCK TRY1. 28,416.000BOSCH LTD COMMON STOCK INR10. 326.000BOSIDENG INTL HLDGS LTD COMMON STOCK USD.00001 678,000.000BOSKALIS WESTMINSTER COMMON STOCK EUR.01 (94,724.000)BOSTON BEER COMPANY INC A COMMON STOCK USD.01 1,988.000BOSTON PRIVATE FINL HOLDING COMMON STOCK USD1.0 21,863.000BOSTON PROPERTIES INC REIT USD.01 29,162.000BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 348,158.000BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) COMMON STOCK USD.001 9,421.000BOUSTEAD HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 283,484.000BOUSTEAD PLANTATIONS BHD COMMON STOCK 191,700.000BOUYGUES SA COMMON STOCK EUR1. 478,820.000BOX INC   CLASS A COMMON STOCK USD.0001 25,160.000BOYD GAMING CORP COMMON STOCK USD.01 19,767.000BP PLC COMMON STOCK USD.25 7,463,799.000BP PLC SPONS ADR ADR 207,737.000BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB COMMON STOCK IDR250.0 1,142,900.000BPER BANCA COMMON STOCK EUR3.0 400,441.000BPOST SA COMMON STOCK 6,934.000BR MALLS PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 2,702,534.000BRAC BANK LTD COMMON STOCK BDT10. 523,893.000BRADY CORPORATION   CL A COMMON STOCK USD.01 12,114.000BRAIT SE COMMON STOCK 498,662.000BRAMBLES LTD COMMON STOCK 249,753.000BRANDYWINE REALTY TRUST REIT USD.01 353,908.000BRASIL BROKERS PARTICIPACOES COMMON STOCK 187,057.000BRASILAGRO CIA BRASILEIRA DE COMMON STOCK 18,300.000BRASKEM SA PREF A PREFERENCE 77,237.000BREMBO SPA COMMON STOCK NPV 80,174.000BRENNTAG AG COMMON STOCK 45,433.000BRF SA COMMON STOCK 732,711.000BRIDGE BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 4,619.000BRIDGEPOINT EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 58.000BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK 716,770.000BRIGADE ENTERPRISES LTD COMMON STOCK INR10.0 29,768.000BRIGGS + STRATTON COMMON STOCK USD.01 10,678.000BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT COMMON STOCK USD.001 12,715.000BRIGHTCOVE COMMON STOCK USD.001 96.000BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 (15,617.000)BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE COMMON STOCK USD.01 6,210,859.000BRINK S CO/THE COMMON STOCK USD1.0 174,382.000BRINKER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.1 11,221.000BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 1,063,697.000BRISTOW GROUP INC COMMON STOCK USD.01 1,268.000BRITANNIA INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2. 1,286.000BRITISH AMERICAN TOB SP ADR ADR 60,357.000BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD COMMON STOCK MYR.5 1,107,092.000BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP.25 2,268,780.000BRITISH LAND CO PLC REIT GBP.25 61,822.000BRITVIC PLC COMMON STOCK GBP.2 4,959.000BRIXMOR PROPERTY GROUP INC REIT USD.01 1,197,053.000

Security Name Shares/Par ValueBROADCOM LTD COMMON STOCK 369,345.000BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COMMON STOCK USD.01 165,603.000BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD.01 54,055.000BROOKFIELD ASSET MANAGE CL A COMMON STOCK 526,267.000BROOKFIELD BUSINESS PT UNIT LTD PART USD.01 89.000BROOKLINE BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 17,257.000BROOKS AUTOMATION INC COMMON STOCK USD.01 17,095.000BROTHER INDUSTRIES LTD COMMON STOCK 28,580.000BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 129,030.000BROWN FORMAN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.15 334.000BROWN FORMAN CORP CLASS B COMMON STOCK USD.15 37,254.000BRUKER CORP COMMON STOCK USD.01 26,875.000BRUNSWICK CORP COMMON STOCK USD.75 25,399.000BRYN MAWR BANK CORP COMMON STOCK USD1.0 5,802.000BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 7,241,535.000BTS GROUP HOLDINGS PCL FORGN FOREIGN SH. THB4.0 A 2,734,048.000BUCHER INDUSTRIES AG REG COMMON STOCK CHF.2 317.000BUCKLE INC/THE COMMON STOCK USD.01 11,356.000BUILDERS FIRSTSOURCE INC COMMON STOCK USD.01 41,660.000BUKIT ASAM TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 2,346,500.000BUMI ARMADA BERHAD COMMON STOCK MYR.2 1,525,200.000BUMI SERPONG DAMAI PT COMMON STOCK IDR100.0 37,592,198.000BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 228,613.000BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/48 1.25 721,620.000BUNGE LTD COMMON STOCK USD.01 249,711.000BUNZL PLC COMMON STOCK GBP.3214286 615,679.000BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 09/26 3.1 27,141,500.000BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 09/35 2.35 5,384,720.000BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 09/41 2.55 48,939,440.000BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/28 1 13,290,680.000BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 09/32 1 23,315,508.000BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 116,685.000BUREAU VERITAS SA COMMON STOCK EUR.12 11,425.000BURLINGTON STORES INC COMMON STOCK USD.0001 19,439.000BUWOG AG COMMON STOCK 450,000.000BWX TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 22,771.000BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 35,884.000BYD ELECTRONIC INTL CO LTD COMMON STOCK 662,000.000BYUCKSAN CORPORATION COMMON STOCK KRW500. 8,373.000C C LAND HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,789,641.000C SUN MANUFACTURING LTD COMMON STOCK TWD10. 41,000.000C+J ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK 14,612.000C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.1 36,267.000CA INC COMMON STOCK USD.1 187,277.000CABBEEN FASHION LTD COMMON STOCK HKD.01 108,000.000CABLE ONE INC COMMON STOCK USD.01 6,767.000CABLEVISION HOLDING SPON GDR GDR 34,751.000CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 15,739.000CABOT MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK USD.001 5,739.000CABOT OIL + GAS CORP COMMON STOCK USD.1 92,834.000CACI INTERNATIONAL INC  CL A COMMON STOCK USD.1 32,829.000CACTUS INC   A COMMON STOCK USD.01 154,596.000CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 897,570.000CADILA HEALTHCARE LTD COMMON STOCK INR1.0 9,103.000CAE INC COMMON STOCK 197,105.000CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK USD.01 33,084.000CAI INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.0001 3,604.000CAIXABANK S.A COMMON STOCK EUR1. 7,140,676.000CAL COMP ELECTRONICS THAI F COMMON STOCK A 1,301,214.000CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 7,034.000CALAMP CORP COMMON STOCK USD.01 8,559.000

Security Name Shares/Par ValueCALAVO GROWERS INC COMMON STOCK USD.001 3,598.000CALBEE INC COMMON STOCK 23,517.000CALERES INC COMMON STOCK USD.01 10,477.000CALGON CARBON CORP COMMON STOCK USD.01 13,024.000CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 12,110.000CALIFORNIA WATER SERVICE GRP COMMON STOCK USD.01 17,343.000CALITHERA BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 6,226.000CALIX INC COMMON STOCK 139.000CALLAWAY GOLF COMPANY COMMON STOCK USD.01 22,747.000CALLIDUS SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.001 15,892.000CALLON PETROLEUM CO COMMON STOCK USD.01 391,163.000CALPINE CORP COMMON STOCK USD.001 96,484.000CALTEX AUSTRALIA LTD COMMON STOCK 311,524.000CAMBREX CORP COMMON STOCK USD.1 7,935.000CAMDEN NATIONAL CORP COMMON STOCK 4,773.000CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD.01 107,463.000CAMECO CORP COMMON STOCK 140,430.000CAMEO COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK TWD10. 64,000.000CAMPBELL SOUP CO COMMON STOCK USD.0375 54,162.000CAMPING WORLD HOLDINGS INC A COMMON STOCK USD.01 7,179.000CAN APARTMENT PROP REAL ESTA REIT 6,228.000CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE COMMON STOCK 390,634.000CAN ONE BHD COMMON STOCK MYR.5 28,900.000CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/48 2.75 397,000.000CANADIAN GOVERNMENT RRB BONDS 12/26 4.25 461,686.000CANADIAN NATL RAILWAY CO COMMON STOCK 633,783.000CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK 826,815.000CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COMMON STOCK 128,440.000CANADIAN TIRE CORP CLASS A COMMON STOCK 217,616.000CANADIAN UTILITIES LTD A COMMON STOCK 99,739.000CANARA BANK COMMON STOCK INR10. 1,551,727.000CANNAE HOLDINGS INC COMMON STOCK 14,117.000CANON INC COMMON STOCK 1,024,176.000CANON MARKETING JAPAN INC COMMON STOCK 1,300.000CANTEL MEDICAL CORP COMMON STOCK USD.1 8,945.000CAP SA COMMON STOCK 40,289.000CAPELLA EDUCATION CO COMMON STOCK USD.01 2,804.000CAPGEMINI SE COMMON STOCK EUR8.0 448,908.000CAPITA PLC COMMON STOCK GBP.020667 22,815.000CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 782,000.000CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 667,242.000CAPITAL SECURITIES CORP COMMON STOCK TWD10. 953,820.000CAPITAL SENIOR LIVING CORP COMMON STOCK USD.01 6,150.000CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT 2,313,322.000CAPITALAND LTD COMMON STOCK 637,181.000CAPITALAND MALL TRUST REIT 2,221,422.000CAPITEC BANK HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.01 253,746.000CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN COMMON STOCK USD.01 29,707.000CAPSTEAD MORTGAGE CORP REIT USD.01 22,126.000CAR INC COMMON STOCK USD.00001 64,000.000CARA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 5,775.000CARBO CERAMICS INC COMMON STOCK USD.01 66.000CARBONITE INC COMMON STOCK USD.01 5,159.000CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK 792,304.000CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC COMMON STOCK 7,409.000CARDTRONICS PLC   A COMMON STOCK 10,952.000CARE.COM INC COMMON STOCK USD.001 196,739.000CAREER EDUCATION CORP COMMON STOCK USD.01 15,193.000CAREER TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 140,000.000CARETRUST REIT INC REIT USD.01 20,133.000CARLISLE COS INC COMMON STOCK USD1.0 15,235.000

Security Name Shares/Par ValueCARLSBERG AS B COMMON STOCK DKK20. 99,794.000CARMAX INC COMMON STOCK USD.5 64,806.000CARNIVAL CORP COMMON STOCK USD.01 717,628.000CARNIVAL INDUSTRIAL CORP COMMON STOCK TWD10. 240,000.000CARNIVAL PLC COMMON STOCK USD1.66 517,308.000CAROLINA FINANCIAL CORP COMMON STOCK 4,607.000CARPENTER TECHNOLOGY COMMON STOCK USD5.0 14,281.000CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR2.5 29,635.000CARRIAGE SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 3,772.000CARRIANNA GROUP HOLDINGS CO COMMON STOCK HKD.1 318,000.000CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST CARR 2005 NC5 M1 1,200,000.000CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST CARR 2006 OPT1 M1 1,450,000.000CARRIZO OIL + GAS INC COMMON STOCK USD.01 24,792.000CARROLS RESTAURANT GROUP INC COMMON STOCK USD.01 8,609.000CARS.COM INC COMMON STOCK USD.01 762,546.000CARSALES.COM LTD COMMON STOCK 977,445.000CARTER S INC COMMON STOCK USD.01 11,516.000CASELLA WASTE SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.01 50,722.000CASETEK HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 32,564.000CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK NPV 10,112.000CASINO GUICHARD PERRACHON COMMON STOCK EUR1.53 123,197.000CASIO COMPUTER CO LTD COMMON STOCK 7,580.000CASS INFORMATION SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.5 2,788.000CASTLIGHT HEALTH INC B COMMON STOCK USD.0001 15,106.000CATALENT INC COMMON STOCK USD.01 31,878.000CATCHER TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 1,724,294.000CATCHMARK TIMBER TRUST INC A REIT USD.01 12,353.000CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 241,167.000CATHAY CONSTRUCTON COMMON STOCK TWD10.0 301,000.000CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 4,098,215.000CATHAY GENERAL BANCORP COMMON STOCK USD.01 19,118.000CATHAY PACIFIC AIRWAYS COMMON STOCK 290,000.000CATO CORP CLASS A COMMON STOCK USD.033 5,642.000CAVCO INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 2,028.000CAVIUM INC COMMON STOCK USD.001 16,078.000CAWACHI LTD COMMON STOCK 31,830.000CBIZ INC COMMON STOCK USD.01 11,784.000CBL + ASSOCIATES PROP PREFERRED 15,600.000CBL + ASSOCIATES PROPERTIES REIT USD.01 44,234.000CBOE GLOBAL MARKETS INC COMMON STOCK 59,709.000CBRE GROUP INC   A COMMON STOCK USD.01 1,545,172.000CBS CORP CLASS B NON VOTING COMMON STOCK USD.001 212,958.000CCC SA COMMON STOCK PLN.1 134,417.000CCL INDUSTRIES INC   CL B COMMON STOCK 356,513.000CCR SA COMMON STOCK 4,181,841.000CD PROJEKT SA COMMON STOCK PLN1.0 51,056.000CDC MORTGAGE CAPITAL TRUST CDCMC 2003 HE1 M1 295,903.000CDC MORTGAGE CAPITAL TRUST CDCMC 2003 HE3 M2 1,127.000CDK GLOBAL INC COMMON STOCK USD.01 128,787.000CDW CORP/DE COMMON STOCK USD.01 122,659.000CEAT LTD COMMON STOCK INR10.0 10,447.000CEBU AIR INC COMMON STOCK PHP1. 103,080.000CECEP COSTIN NEW MATERIALS COMMON STOCK HKD.1 747,000.000CECONOMY AG COMMON STOCK 150,597.000CEDAR REALTY TRUST INC REIT USD.06 21,282.000CELANESE CORP SERIES A COMMON STOCK USD.0001 114,376.000CELGENE CORP COMMON STOCK USD.01 353,834.000CELLDEX THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 31,202.000CELLNEX TELECOM SAU COMMON STOCK EUR.25 902,437.000CELLTRION HEALTHCARE CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 1,654.000CELLTRION INC COMMON STOCK KRW1000.0 5,195.000

Security Name Shares/Par ValueCEMENTOS ARGOS SA COMMON STOCK COP6.0 54,507.000CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I COMMON STOCK PHP1.0 26,292,986.000CEMEX SAB CPO UNIT 37,452,402.000CENCOSUD SA COMMON STOCK 667,151.000CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK 308,506.000CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 194,359.000CENTENNIAL RESOURCE DEVELO A COMMON STOCK USD.0001 30,571.000CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 944,201.000CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK 322,530.000CENTERSTATE BANK CORP COMMON STOCK USD.01 17,566.000CENTRAIS ELETRICAS BRAS PR B PREFERENCE 247,994.000CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER COMMON STOCK 421,311.000CENTRAL CHINA REAL ESTATE COMMON STOCK HKD.1 517,968.000CENTRAL GARDEN + PET CO COMMON STOCK USD.01 2,521.000CENTRAL GARDEN AND PET CO A COMMON STOCK USD.01 8,357.000CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK 156,257.000CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO COMMON STOCK 6,846.000CENTRAL PATTANA PUB CO FOREI FOREIGN SH. THB.5 A 982,540.000CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP.061728 3,922,701.000CENTURY ALUMINUM COMPANY COMMON STOCK USD.01 17,040.000CENTURY COMMUNITIES INC COMMON STOCK USD.01 4,580.000CENTURY PROPERTIES GROUP INC COMMON STOCK PHP.53 3,606,586.000CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDI COMMON STOCK HKD.02 1,730,000.000CENTURYLINK INC COMMON STOCK USD1.0 268,502.000CERNER CORP COMMON STOCK USD.01 163,556.000CERUS CORP COMMON STOCK USD.001 30,729.000CERVED INFORMATION SOLUTIONS COMMON STOCK 691,488.000CEVA INC COMMON STOCK USD.001 4,969.000CEZ AS COMMON STOCK CZK100. 148,485.000CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 148,863.000CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU COMMON STOCK INR2.0 177,729.000CGI GROUP INC   CLASS A COMMON STOCK 177,051.000CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO L COMMON STOCK HKD.0001 900,000.000CGN POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 11,330,953.000CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 598,684.000CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELO COMMON STOCK TWD10. 49,000.000CHALLENGER LTD COMMON STOCK 36,723.000CHAMBAL FERTILISERS + CHEM COMMON STOCK INR10. 93,889.000CHAMPION BUILDING MATERIALS COMMON STOCK TWD10. 187,000.000CHANG HWA COMMERCIAL BANK COMMON STOCK TWD10. 6,570,425.000CHANG WAH ELECTROMATERIALS COMMON STOCK TWD10. 16,500.000CHANGSHOUHUA FOOD CO LTD COMMON STOCK HKD.1 71,000.000CHANNELADVISOR CORP COMMON STOCK USD.001 5,487.000CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 430,000.000CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 15,287.000CHAROEN POKPHAND FOOD FORGN FOREIGN SH. THB1.0 A 4,605,087.000CHAROEN POKPHAND INDONESI PT COMMON STOCK IDR10. 1,292,386.000CHAROONG THAI WIRE + CABLE F FOREIGN SH. THB5.0 A 86,900.000CHART INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 7,640.000CHARTER COMMUNICATIONS INC A COMMON STOCK USD.001 59,359.000CHASE CORP COMMON STOCK USD.1 1,695.000CHASE FUNDING MORTGAGE LOAN AS CFAB 2002 2 2M1 379,056.000CHASE FUNDING MORTGAGE LOAN AS CFAB 2003 4 2M1 401,434.000CHASE FUNDING MORTGAGE LOAN AS CFAB 2003 5 1M2 267,097.000CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 7A1 141,362.000CHATHAM LODGING TRUST REIT USD.01 12,444.000CHC HEALTHCARE GROUP COMMON STOCK TWD10.0 14,000.000CHEC LOAN TRUST CHEC 2004 2 M3 220,283.000CHECK POINT SOFTWARE TECH COMMON STOCK USD.01 338,203.000CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 14,312.000CHEFS  WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 5,110.000

Security Name Shares/Par ValueCHEGG INC COMMON STOCK USD.001 34,651.000CHEIL WORLDWIDE INC COMMON STOCK KRW200. 122,734.000CHEMED CORP COMMON STOCK USD1.0 3,806.000CHEMICAL FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 141,540.000CHEMOURS CO/THE COMMON STOCK 52,195.000CHENG LOONG CORP COMMON STOCK TWD10. 346,400.000CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD COMMON STOCK TWD10. 87,117.000CHENG UEI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10. 212,400.000CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 360,819.000CHENNAI SUPER KINGS CRICKET COMMON STOCK 300,383.000CHESAPEAKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 246,284.000CHESAPEAKE LODGING TRUST REIT USD.01 15,362.000CHESAPEAKE UTILITIES CORP COMMON STOCK USD.4867 6,155.000CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 999,125.000CHIA CHANG CO LTD COMMON STOCK TWD10. 47,000.000CHIA HSIN CEMENT COMMON STOCK TWD10. 219,527.000CHIBA BANK LTD/THE COMMON STOCK 577,707.000CHICAGO BRIDGE + IRON CO NV COMMON STOCK EUR.01 25,389.000CHICO S FAS INC COMMON STOCK USD.01 37,858.000CHICONY ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 3,125,957.000CHIEN KUO CONSTRUCTION CO COMMON STOCK TWD10. 98,975.000CHIGO HOLDING LTD COMMON STOCK HKD.01 2,028,000.000CHILDREN S PLACE INC/THE COMMON STOCK USD.1 4,088.000CHIMEI MATERIALS TECHNOLOGY COMMON STOCK TWD10. 106,000.000CHIMERA INVESTMENT CORP REIT USD.01 50,775.000CHIMERIX INC COMMON STOCK USD.001 123.000CHIN POON INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 56,000.000CHINA AEROSPACE INTL HLDG COMMON STOCK 1,256,000.000CHINA AGRI INDUSTRIES HLDGS COMMON STOCK 1,422,500.000CHINA AIRLINES LTD COMMON STOCK TWD10. 3,543,261.000CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP COMMON STOCK HKD.01 5,147,000.000CHINA BILLS FINANCE CORP COMMON STOCK TWD10. 142,000.000CHINA CHEMICAL + PHARM CO COMMON STOCK TWD10. 113,000.000CHINA CINDA ASSET MANAGEME H COMMON STOCK CNY1.0 4,606,317.000CHINA CITIC BANK CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 13,345,555.000CHINA COAL ENERGY CO H COMMON STOCK CNY1.0 943,097.000CHINA COMMUNICATIONS CONST H COMMON STOCK CNY1.0 9,828,138.000CHINA COMMUNICATIONS SERVI H COMMON STOCK CNY1.0 5,012,817.000CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 2,301,022.000CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 326,977,969.000CHINA DEVELOPMENT BANK FIN H COMMON STOCK 468,000.000CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL COMMON STOCK TWD10. 22,290,837.000CHINA ELECTRIC MANUFACTURING COMMON STOCK TWD10. 134,000.000CHINA ELECTRONICS OPTICS VAL COMMON STOCK HKD.1 788,000.000CHINA ENERGY ENGINEERING C H COMMON STOCK CNY1.0 418,000.000CHINA EVERBRIGHT BANK CO L H COMMON STOCK CNY1.0 4,975,371.000CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L COMMON STOCK USD.1 1,125,123.000CHINA EVERBRIGHT INTL LTD COMMON STOCK 14,078,631.000CHINA EVERBRIGHT LTD COMMON STOCK 386,117.000CHINA EVERGRANDE GROUP COMMON STOCK USD.01 2,341,688.000CHINA FIBER OPTIC NETWORK SY COMMON STOCK USD.001 1,944,000.000CHINA FINANCIAL SERVICES HOL COMMON STOCK 292,000.000CHINA GALAXY SECURITIES CO H COMMON STOCK CNY1.0 148,673.000CHINA GAS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 532,048.000CHINA GLASS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.05 384,000.000CHINA GLAZE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 76,840.000CHINA HARMONY NEW ENERGY AUT COMMON STOCK HKD.01 475,500.000CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT COMMON STOCK HKD.1 11,112,601.000CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO COMMON STOCK USD.01 151,000.000CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 1,917,000.000CHINA HUARONG ASSET MANAGE H COMMON STOCK CNY1.0 13,792,872.000

Security Name Shares/Par ValueCHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 3,644,304.000CHINA HUIYUAN JUICE GROUP COMMON STOCK USD.00001 456,000.000CHINA INTERNATIONAL CAPITA H COMMON STOCK CNY1.0 254,000.000CHINA INTERNATIONAL MARINE H COMMON STOCK CNY1.0 95,600.000CHINA ITS HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK HKD.0002 358,000.000CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP COMMON STOCK 10,848,314.000CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L COMMON STOCK HKD.05 57,000.000CHINA LIFE INSURANCE CO H COMMON STOCK CNY1.0 11,430,535.000CHINA LIFE INSURANCE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 1,941,767.000CHINA LITERATURE LTD COMMON STOCK USD.0001 4,016.000CHINA LONGEVITY GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.001 145,000.000CHINA LONGYUAN POWER GROUP H COMMON STOCK CNY1.0 25,542,800.000CHINA LUMENA NEW MATERIALS COMMON STOCK USD.00001 4,742,000.000CHINA MAN MADE FIBER CORP COMMON STOCK TWD10. 332,450.000CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING COMMON STOCK USD.005 5,309,536.000CHINA MENGNIU DAIRY CO COMMON STOCK HKD.1 2,824,280.000CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 2,236,216.000CHINA MERCHANTS LAND LTD COMMON STOCK HKD.01 530,000.000CHINA MERCHANTS PORT HOLDING COMMON STOCK 552,381.000CHINA METAL PRODUCTS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 113,033.000CHINA METAL RECYCLING COMMON STOCK HKD.0001 298,200.000CHINA MINSHENG BANKING H COMMON STOCK CNY1.0 5,033,979.000CHINA MOBILE LTD COMMON STOCK 13,608,581.000CHINA MOBILE LTD SPON ADR ADR 689,741.000CHINA MOLYBDENUM CO LTD H COMMON STOCK CNY.2 1,740,000.000CHINA MOTOR CORP COMMON STOCK TWD10. 109,000.000CHINA NATIONAL BUILDING MA H COMMON STOCK CNY1.0 16,364,060.000CHINA NATIONAL MATERIALS   H COMMON STOCK CNY1.0 1,389,000.000CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMMON STOCK 739,221.000CHINA OIL AND GAS GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 2,980,000.000CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS COMMON STOCK 1,069,500.000CHINA OVERSEAS LAND + INVEST COMMON STOCK 8,891,867.000CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD COMMON STOCK 735,053.000CHINA PACIFIC INSURANCE GR H COMMON STOCK CNY1.0 3,820,391.000CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP COMMON STOCK TWD10. 979,100.000CHINA PROPERTIES GROUP COMMON STOCK HKD.1 299,000.000CHINA RAILWAY CONSTRUCTION H COMMON STOCK CNY1.0 10,228,055.000CHINA RAILWAY GROUP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 21,646,747.000CHINA RARE EARTH HLDGS LTD COMMON STOCK HKD.1 604,400.000CHINA REINSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 1,994,000.000CHINA RESOURCES BEER HOLDIN COMMON STOCK 1,235,244.000CHINA RESOURCES CEMENT COMMON STOCK HKD.1 28,972,000.000CHINA RESOURCES GAS GROUP LT COMMON STOCK HKD.1 7,053,941.000CHINA RESOURCES LAND LTD COMMON STOCK HKD.1 4,517,935.000CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC COMMON STOCK HKD1.0 186,000.000CHINA RESOURCES POWER HOLDIN COMMON STOCK 85,720.000CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL COMMON STOCK HKD.1 271,000.000CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 905,000.000CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP COMMON STOCK USD.01 2,988,990.000CHINA SHENGMU ORGANIC MILK COMMON STOCK HKD.00001 478,000.000CHINA SHENHUA ENERGY CO H COMMON STOCK CNY1.0 17,664,403.000CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA COMMON STOCK HKD.1 175,000.000CHINA SILVER GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 636,000.000CHINA SINGYES SOLAR TECH COMMON STOCK USD.01 415,000.000CHINA SOUTH CITY HOLDINGS COMMON STOCK 3,464,000.000CHINA SOUTHERN AIRLINES CO H COMMON STOCK CNY1.0 84,195.000CHINA STARCH HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,980,000.000CHINA STATE CONSTRUCTION INT COMMON STOCK HKD.025 9,328,296.000CHINA STEEL CORP COMMON STOCK TWD10. 6,749,583.000CHINA STEEL STRUCTURE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 66,000.000CHINA SUNSHINE PAPER HLDGS COMMON STOCK HKD.1 82,000.000

Security Name Shares/Par ValueCHINA SYNTHETIC RUBBER COMMON STOCK TWD10. 408,539.000CHINA TAIFENG BEDDINGS HOLDI COMMON STOCK HKD.1 190,000.000CHINA TAIPING INSURANCE HOLD COMMON STOCK 4,017,430.000CHINA TELECOM CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 136,517,407.000CHINA TRADITIONAL CHINESE ME COMMON STOCK 24,456,000.000CHINA TRAVEL INTL INV HK COMMON STOCK 1,482,000.000CHINA UNICOM HONG KONG ADR ADR 439,942.000CHINA UNICOM HONG KONG LTD COMMON STOCK 5,480,063.000CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 251,022.000CHINA VAST INDUSTRIAL URBAN COMMON STOCK HKD.01 116,000.000CHINA WIRE + CABLE COMMON STOCK TWD10. 40,040.000CHINA XD PLASTICS CO LTD COMMON STOCK USD.0001 375,966.000CHINA XLX FERTILISER LTD COMMON STOCK 96,000.000CHINA YURUN FOOD GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 383,000.000CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE COMMON STOCK HKD.1 1,906,500.000CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,187,200.000CHINACACHE INTERNAT SPON ADR ADR 345,661.000CHINESE MARITIME TRANSPORT COMMON STOCK TWD10. 69,710.000CHINYANG HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW500.0 16,480.000CHIPBOND TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 332,000.000CHIPMOS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10.0 48,000.000CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 90,145.000CHIYODA CORP COMMON STOCK 184,445.000CHOCOLADEFABRIKEN LINDT PC COMMON STOCK CHF10.0 989.000CHOCOLADEFABRIKEN LINDT REG COMMON STOCK CHF100.0 (27.000)CHOFU SEISAKUSHO CO LTD COMMON STOCK 184,000.000CHOICE HOTELS INTL INC COMMON STOCK USD.01 8,770.000CHOKWANG PAINT LTD COMMON STOCK KRW500. 4,847.000CHONG HONG CONSTRUCTION CO COMMON STOCK TWD10.0 67,000.000CHONGQING MACHINERY AND EL H COMMON STOCK CNY1. 994,000.000CHONGQING RURAL COMMERCIAL H COMMON STOCK CNY1.0 3,266,724.000CHOSUN REFRACTORIES COMMON STOCK KRW5000. 38.000CHR HANSEN HOLDING A/S COMMON STOCK DKK10. (12,968.000)CHU KONG PETROLEUM + NATURAL COMMON STOCK HKD.1 85,000.000CHU KONG SHIPPING ENTERPRISE COMMON STOCK 138,000.000CHUBB LTD COMMON STOCK 130,155.000CHUBU ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 80,728.000CHUBU STEEL PLATE CO LTD COMMON STOCK 72,960.000CHUDENKO CORP COMMON STOCK 78,000.000CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 254,858.000CHUGOKU BANK LTD/THE COMMON STOCK 22,900.000CHUGOKU ELECTRIC POWER CO COMMON STOCK 42,537.000CHUGOKU MARINE PAINTS LTD COMMON STOCK 493,500.000CHUN YU WORKS + CO LTD COMMON STOCK TWD10. 118,000.000CHUN YUAN STEEL COMMON STOCK TWD10. 311,044.000CHUNG HSIN ELECTRIC + MACHIN COMMON STOCK TWD10.0 154,625.000CHUNG HUNG STEEL CORP COMMON STOCK TWD10. 337,000.000CHUNG HWA PULP COMMON STOCK TWD10. 321,763.000CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD COMMON STOCK TWD10. 1,484,946.000CHUNGHWA TELECOM CO LTD COMMON STOCK TWD10. 7,278,381.000CHURCH + DWIGHT CO INC COMMON STOCK USD1.0 298,800.000CHURCHILL DOWNS INC COMMON STOCK 2,869.000CHUY S HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3,825.000CHYANG SHENG DYEING + FINISH COMMON STOCK TWD10. 28,000.000CI FINANCIAL CORP COMMON STOCK 704,344.000CIA BRASILEIRA DE DIS PREF PREFERRED STOCK 193,653.000CIA CERVECERIAS UNIDAS SA COMMON STOCK 167,999.000CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR ADR 398,820.000CIA ENERGETICA MINAS GER PRF PREFERENCE 183,772.000CIA FERRO LIGAS DA BAHIA  FE PREFERENCE 33,338.000CIA PARANAENSE DE ENERGI PFB PREFERENCE 275,900.000

Security Name Shares/Par ValueCIA SANEAMENTO BASICO DE SP COMMON STOCK 1,378,447.000CIA SIDERURGICA NACIONAL SA COMMON STOCK 183,084.000CIA SUD AMERICANA DE VAPORES COMMON STOCK 570,975.000CIE FINANCIERE RICHEMONT REG COMMON STOCK CHF1.0 388,706.000CIELO SA COMMON STOCK 6,273,789.000CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 33,923.000CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 16,426,000.000CIGNA CORP COMMON STOCK USD.25 100,256.000CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 34,911.000CIMB GROUP HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 5,709,799.000CIMIC GROUP LTD COMMON STOCK 109,848.000CIMPRESS NV COMMON STOCK USD.001 135,573.000CINCINNATI BELL INC COMMON STOCK USD.01 9,936.000CINCINNATI FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.0 23,494.000CINEMARK HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 24,262.000CINTAS CORP COMMON STOCK 63,694.000CIPLA LTD COMMON STOCK INR2. 15,382.000CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 6,907,107.000CIRCOR INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 3,660.000CIRRUS LOGIC INC COMMON STOCK USD.001 14,808.000CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 1,919,350.000CISION LTD COMMON STOCK USD.0001 8,188.000CIT GROUP INC COMMON STOCK USD.01 237,522.000CITI TRENDS INC COMMON STOCK USD.01 3,113.000CITIC DAMENG HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 546,000.000CITIC LTD COMMON STOCK 4,136,872.000CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.05 1,090,000.000CITIC SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 791,829.000CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2014 GC25 XA 6,295,694.000CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 1,814,113.000CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2005 4 A 367,998.000CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2005 HE2 M1 144A 10,355.000CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A1 1A5 457,274.000CITIZEN WATCH CO LTD COMMON STOCK 320,950.000CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 514,048.000CITIZENS INC COMMON STOCK 10,547.000CITRIX SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 43,273.000CITY DEVELOPMENTS LTD COMMON STOCK 41,301.000CITY HOLDING CO COMMON STOCK USD2.5 7,265.000CIVITAS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 3,447.000CJ CHEILJEDANG CORP COMMON STOCK KRW5000.0 139,982.000CJ CORP COMMON STOCK KRW5000. 37,802.000CJ E+M CORP COMMON STOCK KRW5000.0 330,158.000CJ HELLO CO LTD COMMON STOCK KRW2500.0 19,175.000CJ LOGISTICS COMMON STOCK KRW5000.0 107,415.000CK ASSET HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 4,045,688.000CK HUTCHISON HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 4,749,943.000CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L COMMON STOCK HKD1.0 2,323,599.000CKD BIO CORP COMMON STOCK KRW2500. 1,610.000CLARIANT AG REG COMMON STOCK CHF3.7 132,809.000CLARIANT CHEMICALS (I) LTD COMMON STOCK INR10. 1,257.000CLEAN ENERGY FUELS CORP COMMON STOCK USD.0001 29,017.000CLEAN HARBORS INC COMMON STOCK USD.01 13,376.000CLEANUP CORP COMMON STOCK 415,400.000CLEAR CHANNEL OUTDOOR CL A COMMON STOCK USD.01 7,409.000CLEARWATER PAPER CORP COMMON STOCK USD.0001 4,217.000CLEVELAND CLIFFS INC COMMON STOCK USD.125 65,695.000CLEVO COMPANY COMMON STOCK TWD10. 218,000.000CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.01 1,181,021.000CLIPAN FINANCE INDONESIA PT COMMON STOCK IDR250. 309,500.000CLOROX COMPANY COMMON STOCK USD1.0 33,314.000

Security Name Shares/Par ValueCLOVER INDUSTRIES LTD COMMON STOCK ZAR.05 122,731.000CLOVIS ONCOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 10,916.000CLP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 1,202,419.000CMC MAGNETICS CORP COMMON STOCK TWD10. 589,116.000CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 428,202.000CMIC HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 38,335.000CMS ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 72,489.000CNA FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.5 6,289.000CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 98,958.000CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 41,935.000CNOOC LTD COMMON STOCK 54,062,468.000CNOOC LTD SPON ADR ADR 9,241.000CNP ASSURANCES COMMON STOCK EUR1. 254,116.000CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 42,814.000COAL INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 30,842.000COASIA MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 38,314.000COASTAL CONTRACTS BHD COMMON STOCK MYR.2 158,000.000COBALT INTERNATIONAL ENERGY COMMON STOCK USD.01 701.000COBHAM PLC COMMON STOCK GBP.025 1,663,748.000COBIZ FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 11,335.000COCA COLA AMATIL LTD COMMON STOCK 73,976.000COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL COMMON STOCK 4,010.000COCA COLA BOTTLING CO CONSOL COMMON STOCK USD1.0 1,102.000COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 2,254,530.000COCA COLA EUROPEAN PARTNERS COMMON STOCK EUR.01 303,969.000COCA COLA FEMSA SAB SER L COMMON STOCK 688,802.000COCA COLA FEMSA SAB SP ADR ADR 4,375.000COCA COLA HBC AG DI COMMON STOCK CHF6.7 319,531.000COCA COLA ICECEK AS COMMON STOCK TRY1.0 3,412.000COCHLEAR LTD COMMON STOCK 44,038.000COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 46,861.000COFACE SA COMMON STOCK EUR2.0 144,651.000COFFEE DAY ENTERPRISES LTD COMMON STOCK INR10.0 9,815.000COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN COMMON STOCK USD.001 11,041.000COGNEX CORP COMMON STOCK USD.002 44,604.000COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 823,575.000COHEN + STEERS INC COMMON STOCK USD.01 4,750.000COHERENT INC COMMON STOCK USD.01 7,191.000COHERUS BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 8,346.000COHU INC COMMON STOCK USD1.0 6,564.000COLAND HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 14,000.000COLBUN SA COMMON STOCK 1,895,985.000COLFAX CORP COMMON STOCK USD.001 23,042.000COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 728,056.000COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COMMON STOCK USD.001 4,733.000COLLINS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 69,278.000COLONY NORTHSTAR INC CLASS A REIT USD.01 331,593.000COLOPLAST B COMMON STOCK DKK1. 4,517.000COLRUYT SA COMMON STOCK 54,115.000COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK 24,205.000COLUMBIA PROPERTY TRUST INC REIT USD.01 30,786.000COLUMBIA SPORTSWEAR CO COMMON STOCK 6,598.000COLUMBUS MCKINNON CORP/NY COMMON STOCK USD.01 4,737.000COM HEM HOLDING AB COMMON STOCK SEK1.0 1,503,354.000COM2US CORP COMMON STOCK KRW500. 24,785.000COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN COMMON STOCK HKD.1 1,110,942.000COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 2,835,364.000COMERICA INC COMMON STOCK USD5.0 51,114.000COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 9,371.000COMFORTDELGRO CORP LTD COMMON STOCK 2,358,754.000COMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 CR6 XB 8,305,000.000

Security Name Shares/Par ValueCOMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 LC6 XB 144A 9,000,000.000COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 CR16 XA 9,960,065.000COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 CR17 XA 16,230,898.000COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 LC15 XA 13,751,865.000COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS6 XA 7,359,991.000COMMERCE BANCSHARES INC COMMON STOCK USD5.0 23,235.000COMMERCEHUB INC SERIES A COMMON STOCK USD.01 85,604.000COMMERCEHUB INC SERIES C COMMON STOCK USD.01 6,733.000COMMERCIAL BANK PQSC COMMON STOCK QAR10.0 13,602.000COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN COMMON STOCK EGP10. 4,083,163.000COMMERCIAL INTL BANK GDR REG GDR EGP10.0 1,932,337.000COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD.01 38,038.000COMMERZBANK AG COMMON STOCK 1,139,422.000COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK 269,764.000COMMSCOPE HOLDING CO INC COMMON STOCK USD.01 7,140.000COMMUNITY BANK SYSTEM INC COMMON STOCK USD1.0 12,615.000COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 30,741.000COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I REIT USD.01 4,076.000COMMUNITY TRUST BANCORP INC COMMON STOCK USD5.0 11,375.000COMMVAULT SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 10,458.000COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK EUR4.0 199,817.000COMPAL ELECTRONICS COMMON STOCK TWD10. 21,436,424.000COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 293,205.000COMPASS MINERALS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 12,263.000COMPEQ MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 2,232,000.000COMPUTER PROGRAMS + SYSTEMS COMMON STOCK USD.001 2,645.000COMPUTERSHARE LTD COMMON STOCK 324,608.000COMSCORE INC COMMON STOCK USD.001 149,382.000COMTECH TELECOMMUNICATIONS COMMON STOCK USD.1 5,387.000CONAGRA BRANDS INC COMMON STOCK USD5.0 322,078.000CONCERT PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 3,337.000CONCHO RESOURCES INC COMMON STOCK USD.001 148,325.000CONCONCRETO SA COMMON STOCK 26,811.000CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 4,920,000.000CONCORD SECURITIES CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 172,000.000CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT COMMON STOCK 743,082.000CONDUENT INC COMMON STOCK USD.01 47,221.000CONFORMIS INC COMMON STOCK USD.00001 88.000CONMED CORP COMMON STOCK USD.01 6,309.000CONN S INC COMMON STOCK USD.01 4,629.000CONNECTICUT WATER SVC INC COMMON STOCK 3,580.000CONNECTONE BANCORP INC COMMON STOCK 9,301.000CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 501,736.000CONSOL ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 5,741.000CONSOLIDATED COMMUNICATIONS COMMON STOCK USD.01 17,135.000CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK USD.1 552,683.000CONSOLIDATED INFRASTRUCTURE COMMON STOCK ZAR.00001 86,093.000CONSORCIO ARA S.A.B. SER COMMON STOCK 350,921.000CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 113,820.000CONSTELLATION SOFTWARE INC COMMON STOCK 20,927.000CONTACT ENERGY LTD COMMON STOCK 15,223.000CONTAINER CORP OF INDIA L F COMMON STOCK INR10.0 1,866.000CONTINENTAL AG COMMON STOCK 155,762.000CONTINENTAL BUILDING PRODUCT COMMON STOCK USD.001 9,856.000CONTINENTAL HOLDINGS CORP COMMON STOCK TWD10. 190,600.000CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COMMON STOCK USD.01 373,939.000CONTROL4 CORP COMMON STOCK USD.0001 5,496.000CONVATEC GROUP PLC COMMON STOCK 82,884.000CONVERGYS CORP COMMON STOCK 21,642.000COOLPAD GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 4,231,600.000COOPER COS INC/THE COMMON STOCK USD.1 50,660.000

Security Name Shares/Par ValueCOOPER STANDARD HOLDING COMMON STOCK USD.001 20,441.000COOPER TIRE + RUBBER COMMON STOCK USD1.0 16,096.000COPA HOLDINGS SA CLASS A COMMON STOCK 61,672.000COPART INC COMMON STOCK 54,501.000CORBION NV COMMON STOCK EUR.25 256,043.000CORCEPT THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 27,335.000CORE LABORATORIES N.V. COMMON STOCK EUR.02 20,148.000CORE MARK HOLDING CO INC COMMON STOCK USD.01 10,957.000CORECIVIC INC REIT USD.01 179,789.000CORELOGIC INC COMMON STOCK USD1.0 23,164.000CORESITE REALTY CORP REIT USD.01 12,768.000CORETRONIC CORP COMMON STOCK TWD10.0 224,400.000CORNERSTONE ONDEMAND INC COMMON STOCK USD.0001 12,288.000CORNING INC COMMON STOCK USD.5 465,535.000CORONA CORP COMMON STOCK 175,800.000CORONATION FUND MANAGERS LTD COMMON STOCK ZAR.0001 73,653.000CORP ACTINVER SAB DE CV COMMON STOCK 12,700.000CORPORATE OFFICE PROPERTIES REIT USD.01 27,369.000CORPORATION BANK COMMON STOCK INR2.0 523,332.000CORUS ENTERTAINMENT INC B SH COMMON STOCK 20,879.000CORVEL CORP COMMON STOCK USD.0001 2,356.000COSAN LOGISTICA SA COMMON STOCK 14,969.000COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO COMMON STOCK 65,150.000COSCO CAPITAL INC COMMON STOCK PHP1.0 1,051,400.000COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H COMMON STOCK CNY1.0 994,000.000COSCO SHIPPING INTERNATIONAL COMMON STOCK HKD.1 305,182.000COSCO SHIPPING PORTS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,123,456.000COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP COMMON STOCK HKD.1 130,000.000COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 60,549.000COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 111,609.000COTIVITI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 91,596.000COTY INC CL A COMMON STOCK USD.01 339,822.000COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO COMMON STOCK HKD.1 3,614,983.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 27CB A1 368,365.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 11CB 2A1 150,449.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 21CB A17 449,138.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 28CB 2A6 682,227.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 64CB 1A15 225,895.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 70CB A5 130,228.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 J11 5A1 157,171.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 J11 7A1 535.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 19CB A15 168,065.000COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 J3 4A1 59,037.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2003 5 MF1 509,544.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2003 5 MF2 231,035.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2003 BC6 M2 91,330.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 1A 1,185,994.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 M3 591,870.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 5 M5 669,070.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 BC1 M3 44,911.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 12 M2 1,000,000.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 AB1 M1 172,468.000COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 AB3 1A1 616,918.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 21 A2 272,961.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB3 2A1A 575,030.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 21 A14 337,820.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 HYB1 2A2C 733,369.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 HYB2 2A1B 755,788.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 10 A4 259,940.000COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 17 1A1 215,773.000COUPA SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.0001 5,993.000

Security Name Shares/Par ValueCOUSINS PROPERTIES INC REIT USD1.0 104,349.000COVANTA HOLDING CORP COMMON STOCK USD.1 30,244.000COVENANT TRANSPORT GRP CL A COMMON STOCK USD.01 2,827.000COVESTRO AG COMMON STOCK 434,410.000COWAY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 301,573.000COWEN INC COMMON STOCK USD.01 7,659.000COX AND KINGS LTD COMMON STOCK INR5. 68,770.000COXON PRECISE INDUSTRIAL CO COMMON STOCK TWD10.0 55,000.000CP ALL PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 3,043,257.000CPMC HOLDINGS LTD COMMON STOCK 140,000.000CRACKER BARREL OLD COUNTRY COMMON STOCK USD.01 5,527.000CRANE CO COMMON STOCK USD1.0 17,411.000CRAWFORD + COMPANY  CL A COMMON STOCK USD1.0 3,895.000CRAY INC COMMON STOCK USD.01 9,732.000CRCC HIGH TECH EQUIPMENT C H COMMON STOCK CNY1.0 279,500.000CREATIVE SENSOR INC COMMON STOCK TWD10.0 43,000.000CREDICORP LTD COMMON STOCK USD5.0 263,095.000CREDIT ACCEPTANCE CORP COMMON STOCK USD.01 35,486.000CREDIT AGRICOLE SA COMMON STOCK EUR3. 625,972.000CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2004 CB4 M1 702,788.000CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2004 CB6 M3 268,916.000CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2005 CB1 M2 145,576.000CREDIT SAISON CO LTD COMMON STOCK 6,096.000CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2004 AR4 2A1 332,277.000CREDIT SUISSE GROUP AG REG COMMON STOCK CHF.04 3,617,684.000CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM COMMON STOCK 77,624.000CREE INC COMMON STOCK USD.00125 22,283.000CRESCENT POINT ENERGY CORP COMMON STOCK 303,744.000CREST NICHOLSON HOLDINGS COMMON STOCK GBP.05 16,153.000CRH PLC COMMON STOCK EUR.32 1,142,748.000CRH PLC SPONSORED ADR ADR 3,056.000CRISTALERIAS DE CHILE S.A. COMMON STOCK 5,164.000CROCS INC COMMON STOCK USD.001 19,477.000CRODA INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.1035714 182,315.000CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.0001 8,073.000CROWN CASTLE INTL CORP REIT USD.01 149,955.000CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 563,899.000CROWN RESORTS LTD COMMON STOCK 220,992.000CROWNHAITAI HOLDINGS COMMON STOCK KRW500.0 1,526.000CRRC CORP LTD   H COMMON STOCK CNY1.0 10,502,823.000CRYOLIFE INC COMMON STOCK USD.01 6,811.000CSBC CORP TAIWAN COMMON STOCK TWD10.0 202,820.000CSC STEEL HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 81,800.000CSG SYSTEMS INTL INC COMMON STOCK USD.01 7,999.000CSL LTD COMMON STOCK 165,843.000CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT COMMON STOCK 9,574,034.000CSRA INC COMMON STOCK USD.001 42,723.000CSS INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.1 27.000CSW INDUSTRIALS INC COMMON STOCK USD.01 3,666.000CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 284,138.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10. 34,888,426.000CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR ADR USD.01 21,620.000CTS CORP COMMON STOCK 13,390.000CTS EVENTIM AG + CO KGAA COMMON STOCK 72,834.000CTT CORREIOS DE PORTUGAL COMMON STOCK EUR.17 293,832.000CUBESMART REIT USD.01 45,858.000CUBIC CORP COMMON STOCK 6,484.000CULLEN/FROST BANKERS INC COMMON STOCK USD.01 16,117.000CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 84,458.000CURTISS WRIGHT CORP COMMON STOCK USD1.0 33,800.000CUSTOMERS BANCORP INC COMMON STOCK USD1.0 7,749.000

Security Name Shares/Par ValueCUTERA INC COMMON STOCK USD.001 2,921.000CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK 37,056.000CVC BRASIL OPERADORA E AGENC COMMON STOCK 563,320.000CVILUX CORP COMMON STOCK TWD10. 25,000.000CVR ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 6,717.000CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 1,400,892.000CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL COMMON STOCK ILS.01 90,150.000CYBERDYNE INC COMMON STOCK 12,209.000CYBERTAN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 111,000.000CYBG PLC   CDI CDI 70.000CYFROWY POLSAT SA COMMON STOCK PLN.04 219,927.000CYIENT LTD COMMON STOCK INR5.0 25,869.000CYPARK RESOURCES BHD COMMON STOCK MYR.5 58,300.000CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 91,101.000CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP COMMON STOCK 155,345.000CYRUSONE INC REIT USD.01 21,674.000CYS INVESTMENTS INC REIT USD.01 35,888.000CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 9,701.000CYTOMX THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.00001 4,694.000D B REALTY LTD COMMON STOCK INR10.0 65,377.000D LINK CORP COMMON STOCK TWD10. 529,309.000D/S NORDEN COMMON STOCK DKK1. 89,017.000DA CIN CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK TWD10. 118,000.000DABUR INDIA LTD COMMON STOCK INR1. 23,493.000DACHAN FOOD ASIA LTD COMMON STOCK HKD.1 229,000.000DAE DONG INDUSTRIAL COMMON STOCK KRW1000. 7,628.000DAE HYUN CO LTD COMMON STOCK KRW500. 14,959.000DAE WON KANG UP CO LTD COMMON STOCK KRW500. 10,576.000DAE YOUNG PACKAGING CO LTD COMMON STOCK KRW500. 61,329.000DAECHANG CO LTD COMMON STOCK KRW500. 39,440.000DAEDUCK ELECTRONICS CO COMMON STOCK KRW500. 20,663.000DAEDUCK GDS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 21,302.000DAEGU DEPARTMENT STORE COMMON STOCK KRW5000. 2,896.000DAEHAN FLOUR MILLS CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 578.000DAEHAN STEEL CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 9,629.000DAELIM C+S CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 1,442.000DAESANG CORPORATION COMMON STOCK KRW1000. 8,921.000DAESANG HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 8,717.000DAESUNG HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 3,350.000DAEWON SAN UP CO LTD COMMON STOCK KRW500. 2,021.000DAEWOO ENGINEERING + CONSTR COMMON STOCK KRW5000. 226,529.000DAH CHONG HONG COMMON STOCK 595,000.000DAH SING FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK 137,990.000DAI ICHI LIFE HOLDINGS INC COMMON STOCK 1,105,540.000DAI NIPPON PRINTING CO LTD COMMON STOCK 389,239.000DAICEL CORP COMMON STOCK 65,338.000DAIDO STEEL CO LTD COMMON STOCK 6,299.000DAIFUKU CO LTD COMMON STOCK 49,700.000DAIICHI JITSUGYO CO LTD COMMON STOCK 81,500.000DAIICHI SANKYO CO LTD COMMON STOCK 526,987.000DAIKIN INDUSTRIES LTD COMMON STOCK 194,804.000DAIMLER AG REGISTERED SHARES COMMON STOCK 360,374.000DAISHIN SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 59,570.000DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD COMMON STOCK 51,941.000DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK 585,807.000DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT REIT 1,417.000DAIWA SECURITIES GROUP INC COMMON STOCK 2,016,068.000DAKTRONICS INC COMMON STOCK 8,499.000DALI FOODS GROUP CO LTD COMMON STOCK 586,500.000DALMIA BHARAT SUGAR + INDUST COMMON STOCK INR2. 23,666.000DAMAC PROPERTIES DUBAI CO COMMON STOCK AED1.0 680,988.000

Security Name Shares/Par ValueDANA INC COMMON STOCK USD.01 46,453.000DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 646,109.000DANANG RUBBER JSC COMMON STOCK VND10000. 1.000DANONE COMMON STOCK EUR.25 584,518.000DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK10. 1,788,458.000DAOU TECHNOLOGY INC COMMON STOCK KRW500.0 11,057.000DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING COMMON STOCK HKD.1 5,246,760.000DAQO NEW ENERGY CORP ADR ADR 44,900.000DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK 100,735.000DARFON ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 113,000.000DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 48,078.000DARWIN PRECISIONS CORP COMMON STOCK TWD10.0 12,000.000DASAN NETWORKS INC COMMON STOCK KRW500. 9,202.000DASEKE INC COMMON STOCK 9,288.000DASSAULT AVIATION SA COMMON STOCK EUR8. 1,413.000DASSAULT SYSTEMES SA COMMON STOCK EUR.5 34,519.000DATALOGIC SPA COMMON STOCK EUR.52 477.000DATATEC LTD COMMON STOCK ZAR.01 213,300.000DAVE + BUSTER S ENTERTAINMEN COMMON STOCK USD.01 83,387.000DAVIDE CAMPARI MILANO SPA COMMON STOCK EUR.05 290,023.000DAVITA INC COMMON STOCK USD.001 32,081.000DAYA MATERIALS BHD COMMON STOCK MYR.1 1,300,300.000DAYANG ENTERPRISE HLDGS BHD COMMON STOCK MYR.5 164,000.000DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNO COMMON STOCK KRW500.0 10,630.000DB FINANCIAL INVESTMENT CO L COMMON STOCK KRW5000.0 23,616.000DB INC COMMON STOCK KRW500.0 76,634.000DB INSURANCE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 23,553.000DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 1,817,535.000DCB BANK LTD COMMON STOCK INR10.0 69,120.000DCC PLC COMMON STOCK EUR.25 59,176.000DCM SHRIRAM LTD COMMON STOCK INR2.0 32,728.000DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT USD.01 28,053.000DDR CORP REIT USD.1 78,355.000DEAN FOODS CO COMMON STOCK USD.01 20,242.000DECCAN CHRONICLE HLDGS LTD COMMON STOCK INR2.0 60,435.000DECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCK USD.01 7,506.000DEEPAK FERTILISERS + PETRO COMMON STOCK INR10. 24,823.000DEEPAK NITRITE LTD COMMON STOCK INR2.0 16,013.000DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 135,145.000DEL TACO RESTAURANTS INC COMMON STOCK 7,876.000DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 19,095.000DELIVERY HERO AG COMMON STOCK 268,628.000DELL TECHNOLOGIES INC CL V TRACKING STK 91,143.000DELPHI TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD.01 48,344.000DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 801,412.000DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. 4,510,142.000DELTA ELECTRONICS THAI FORGN FOREIGN SH. THB1.0 A 22,596.000DELUXE CORP COMMON STOCK USD1.0 13,010.000DENA CO LTD COMMON STOCK 88,786.000DENBURY RESOURCES INC COMMON STOCK USD.001 104,308.000DENKI KOGYO CO LTD COMMON STOCK 153,000.000DENNY S CORP COMMON STOCK USD.01 15,622.000DENSO CORP COMMON STOCK 572,228.000DENTSPLY SIRONA INC COMMON STOCK USD.01 259,406.000DENTSU INC COMMON STOCK 7,957.000DEPO AUTO PARTS IND CO LTD COMMON STOCK TWD10. 6,000.000DEPOMED INC COMMON STOCK 442,521.000DERMIRA INC COMMON STOCK USD.001 7,058.000DESTINATION XL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 1,413,361.000DETOUR GOLD CORP COMMON STOCK 780,666.000DETSKY MIR PJSC COMMON STOCK RUB.0004 3,483,390.000

Security Name Shares/Par ValueDEUTSCHE BANK AG REGISTERED COMMON STOCK 380,935.000DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK 281,824.000DEUTSCHE LUFTHANSA REG COMMON STOCK 823,849.000DEUTSCHE POST AG REG COMMON STOCK 743,367.000DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK 2,381,946.000DEUTSCHE WOHNEN SE COMMON STOCK 649,286.000DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/26 0.1 4,126,760.000DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/30 0.5 14,688,906.000DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/46 0.1 25,570,224.000DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 242,778.000DEWAN HOUSING FINANCE CORP COMMON STOCK INR10. 529,841.000DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 77,741.000DEXUS REIT 178,040.000DGB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000. 120,574.000DHAMPUR SUGAR MILLS LTD COMMON STOCK INR10. 13,361.000DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.2893518 1,841,311.000DIALOG GROUP BHD COMMON STOCK MYR.1 1,145,941.000DIAMOND HILL INVESTMENT GRP COMMON STOCK 855.000DIAMOND OFFSHORE DRILLING COMMON STOCK USD.01 17,741.000DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 185,969.000DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT USD.01 52,802.000DICK S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK USD.01 19,872.000DIEBOLD NIXDORF AG COMMON STOCK 1,386.000DIEBOLD NIXDORF INC COMMON STOCK USD1.25 15,118.000DIGI.COM BHD COMMON STOCK MYR.01 10,023,717.000DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 41,473.000DILLARDS INC CL A COMMON STOCK 3,006.000DIME COMMUNITY BANCSHARES COMMON STOCK USD.01 17,100.000DIMERCO EXPRESS CORP COMMON STOCK TWD10. 29,000.000DINE BRANDS GLOBAL INC COMMON STOCK USD.01 3,991.000DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN.1 207,683.000DIODES INC COMMON STOCK USD.667 9,316.000DIPLOMAT PHARMACY INC COMMON STOCK 12,717.000DIRECIONAL ENGENHARIA SA COMMON STOCK 58,700.000DIRECT LINE INSURANCE GROUP COMMON STOCK GBP.1090909 1,191,732.000DISCO CORP COMMON STOCK 971.000DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 554,052.000DISCOVERY COMMUNICATIONS A COMMON STOCK USD.01 1,182,722.000DISCOVERY COMMUNICATIONS C COMMON STOCK USD.01 775,027.000DISCOVERY LTD COMMON STOCK ZAR.001 21,699.000DISH NETWORK CORP A COMMON STOCK USD.01 58,815.000DISHMAN CARBOGEN AMCIS LTD COMMON STOCK INR2.0 26,524.000DISPLAY TECH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 9,318.000DLF LTD COMMON STOCK INR2.0 133,396.000DMCI HOLDINGS INC COMMON STOCK PHP1. 2,738,247.000DNB ASA COMMON STOCK NOK10.0 154,836.000DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS COMMON STOCK TRY1. 826,633.000DOHA BANK QPSC COMMON STOCK QAR10.0 8,946.000DOLBY LABORATORIES INC CL A COMMON STOCK USD.001 14,005.000DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK USD.875 85,240.000DOLLAR TREE INC COMMON STOCK USD.01 288,364.000DOLLARAMA INC COMMON STOCK 143,998.000DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK 340,043.000DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L COMMON STOCK 18,540.000DOMINO S PIZZA INC COMMON STOCK USD.01 39,791.000DOMTAR CORP COMMON STOCK USD.01 125,396.000DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 129,049.000DONALDSON CO INC COMMON STOCK USD5.0 30,877.000DONEGAL GROUP INC CL A COMMON STOCK USD.01 2,706.000DONG AH GEOLOGICAL ENGINEERI COMMON STOCK KRW500. 5,107.000DONG IL CORP COMMON STOCK KRW5000. 553.000

Security Name Shares/Par ValueDONGBANG TRANSPORT LOGISTICS COMMON STOCK KRW1000.0 15,965.000DONGFANG ELECTRIC CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 194,200.000DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 9,243,992.000DONGIL INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 744.000DONGKUK INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 23,847.000DONGKUK STEEL MILL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 40,673.000DONGSUH COMPANIES INC COMMON STOCK KRW500.0 9,773.000DONGSUNG CORP COMMON STOCK KRW1000.0 12,777.000DONGWHA ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 1,869.000DONGWHA PHARM CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 10,981.000DONGWON DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 30,897.000DONGWON INDUSTRIES CO. COMMON STOCK KRW5000. 130.000DONGYANG E+P INC COMMON STOCK KRW500. 3,971.000DONGYUE GROUP COMMON STOCK HKD.1 553,000.000DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION COMMON STOCK USD.01 8,722.000DOOSAN BOBCAT INC COMMON STOCK KRW500.0 1,580.000DOOSAN CORP COMMON STOCK KRW5000. 3,933.000DOOSAN HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000.0 38,425.000DOOSAN INFRACORE CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 93,615.000DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD.01 806.000DORMAKABA HOLDING AG COMMON STOCK CHF.1 9,124.000DORMAN PRODUCTS INC COMMON STOCK USD.01 7,405.000DOUGLAS DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.01 4,266.000DOUGLAS EMMETT INC REIT USD.01 40,574.000DOVER CORP COMMON STOCK USD1.0 45,163.000DOWDUPONT INC COMMON STOCK USD.01 1,125,854.000DOWNER EDI LTD COMMON STOCK 81,410.000DP WORLD LTD COMMON STOCK USD2.0 15,781.000DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 87,332.000DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 45,546.000DR. REDDY S LABORATORIES COMMON STOCK INR5. 9,666.000DRB HICOM BHD COMMON STOCK MYR1.0 333,800.000DRB HOLDING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 6,367.000DRDGOLD LTD COMMON STOCK 244,066.000DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV REIT 26,585.000DRIL QUIP INC COMMON STOCK USD.01 9,615.000DRIVE SHACK INC COMMON STOCK USD.01 683.000DSLA MORTGAGE LOAN TRUST DSLA 2005 AR4 2A1A 221,270.000DST SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 13,984.000DSV A/S COMMON STOCK DKK1. 406,530.000DSW INC CLASS A COMMON STOCK 15,338.000DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK 100,961.000DTR AUTOMOTIVE CORP COMMON STOCK KRW500.0 2,476.000DUBAI INVESTMENTS PJSC COMMON STOCK AED1. 1,899,707.000DUBAI ISLAMIC BANK COMMON STOCK AED1.0 3,225,760.000DUFRY AG REG COMMON STOCK CHF5.0 102,369.000DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 190,522.000DUKE REALTY CORP REIT USD.01 60,378.000DULUTH HOLDINGS INC   CL B COMMON STOCK 4,546.000DUN + BRADSTREET CORP COMMON STOCK USD.01 11,601.000DUNKIN  BRANDS GROUP INC COMMON STOCK USD.001 93,594.000DURATEX SA COMMON STOCK 141,792.000DWARIKESH SUGAR INDUS LTD COMMON STOCK INR1.0 376,919.000DXB ENTERTAINMENTS PJSC COMMON STOCK AED1.0 748,429.000DXC TECHNOLOGY CO COMMON STOCK USD.01 464,421.000DXP ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.01 3,819.000DY CORP COMMON STOCK KRW500.0 10,521.000DYAX CORPORATION CVR COMMON STOCK 13,513.000DYCOM INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.333 7,659.000DYNAMIC ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 102,377.000DYNAPACK INTERNATIONAL TECH COMMON STOCK TWD10.0 66,000.000

Security Name Shares/Par ValueDYNASTY FINE WINES GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 410,000.000DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.001 15,360.000DYNEGY INC COMMON STOCK USD.01 30,094.000DYNEX CAPITAL INC REIT USD.01 11,812.000E COMMODITIES HOLDINGS LTD COMMON STOCK 132,000.000E INK HOLDINGS INC COMMON STOCK TWD10. 1,964,000.000E LITECOM CO LTD COMMON STOCK KRW500. 7,255.000E MART INC COMMON STOCK KRW5000.0 20,992.000E TON SOLAR TECH CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 48,126.000E TRADE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 544,197.000E.ON SE COMMON STOCK 1,713,568.000E.SUN FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10. 15,000,790.000EAGLE BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 8,261.000EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK P COMMON STOCK IDR100.0 5,611,600.000EAGLE MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 12,258.000EAGLE PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 2,006.000EAGON INDUSTRIAL LTD COMMON STOCK KRW5000.0 4,971.000EAST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK 62,604.000EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK USD.001 38,912.000EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI REIT USD.01 14,166.000EASTERN + ORIENTAL BHD COMMON STOCK MYR1.0 368,785.000EASTERN TOBACCO COMMON STOCK EGP15. 365,920.000EASTGROUP PROPERTIES INC REIT 8,590.000EASTMAN CHEMICAL CO COMMON STOCK USD.01 283,980.000EASTMAN KODAK CO COMMON STOCK USD.01 66.000EASY BIO INC COMMON STOCK KRW500.0 12,718.000EASYJET PLC COMMON STOCK GBP.2728571 180,242.000EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 215,371.000EATON VANCE CORP COMMON STOCK USD.00390625 71,996.000EBAY INC COMMON STOCK USD.001 2,495,295.000EBIX INC COMMON STOCK USD.1 4,825.000ECHO GLOBAL LOGISTICS INC COMMON STOCK USD.0001 6,530.000ECHOSTAR CORP A COMMON STOCK USD.001 409,298.000ECLAT TEXTILE COMPANY LTD COMMON STOCK TWD10. 8,017.000ECLIPSE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 23,740.000ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP COMMON STOCK MYR.5 525,800.000ECOBANK TRANSNATIONAL INC COMMON STOCK USD.025 28,237.000ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 445,228.000ECOPETROL SA COMMON STOCK COP250. 4,076,252.000ECOPETROL SA SPONSORED ADR ADR 203,800.000EDENRED COMMON STOCK EUR2. 10,106.000EDF COMMON STOCK EUR.5 234,527.000EDGEWELL PERSONAL CARE CO COMMON STOCK USD.01 17,314.000EDIMAX TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 161,314.000EDION CORP COMMON STOCK 14,693.000EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK 203,744.000EDISON OPTO CORP COMMON STOCK TWD10.0 76,000.000EDITA FOOD INDUSTRIES  144A GDR 633,496.000EDITAS MEDICINE INC COMMON STOCK USD.0001 20,557.000EDOM TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 58,200.000EDP   ENERGIAS DO BRASIL SA COMMON STOCK 177,309.000EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA COMMON STOCK EUR1. 1,311,008.000EDP RENOVAVEIS SA COMMON STOCK EUR5. 42,879.000EDUCATION REALTY TRUST INC REIT USD.01 18,719.000EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 89,350.000EEI CORPORATION COMMON STOCK PHP1. 234,800.000EFG HERMES HOLDING SAE COMMON STOCK EGP5. 1,389,435.000EI GROUP PLC COMMON STOCK GBP.025 20,389.000EICHER MOTORS LTD COMMON STOCK INR10. 6,525.000EID PARRY INDIA LTD COMMON STOCK INR1. 35,443.000EIFFAGE COMMON STOCK EUR4. 138,101.000

Security Name Shares/Par ValueEIH LTD COMMON STOCK INR2. 79,967.000EIS ECZACIBASI ILAC VE SINAI COMMON STOCK TRY1.0 64,189.000EISAI CO LTD COMMON STOCK 178,003.000EKOVEST BHD COMMON STOCK MYR.5 364,400.000EL PASO ELECTRIC CO COMMON STOCK 14,163.000EL POLLO LOCO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 5,119.000EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 COMMON STOCK 48,641.000ELBIT SYSTEMS LTD COMMON STOCK ILS1. 19,038.000ELDORADO GOLD CORP COMMON STOCK 662,705.000ELDORADO RESORTS INC COMMON STOCK 112,853.000ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C COMMON STOCK 215,159.000ELECTRICITY GEN PUB CO FOR R FOREIGN SH. THB10.0 A 6,714.000ELECTRO SCIENTIFIC INDS INC COMMON STOCK 6,746.000ELECTROCOMPONENTS PLC COMMON STOCK GBP.1 8,489.000ELECTROLUX AB SER B COMMON STOCK SEK5.0 50,613.000ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCK USD.01 215,678.000ELECTRONICS FOR IMAGING COMMON STOCK USD.01 15,236.000ELECTROSTEEL CASTINGS LTD COMMON STOCK INR1. 66,757.000ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR COMMON STOCK (360,694.000)ELENTEC CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 10,458.000ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 6,129.000ELI LILLY + CO COMMON STOCK 582,482.000ELISA OYJ COMMON STOCK 160,700.000ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 3,509,383.000ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY COMMON STOCK TWD10. 66,000.000ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS COMMON STOCK TWD10. 130,736.000ELLAKTOR SA COMMON STOCK EUR1.03 71,225.000ELLIE MAE INC COMMON STOCK USD.0001 8,249.000ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRU ELAT 2007 1 A2C 144A 591,636.000ELNUSA PT COMMON STOCK 1,365,600.000EMAAR DEVELOPMENT PJSC COMMON STOCK AED1.0 128,830.000EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED1.0 205,908.000EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED1.0 6,874,605.000EMBOTELLADORA ANDINA PREF B PREFERENCE 144,621.000EMBRAER SA COMMON STOCK 1,066,753.000EMBRAER SA SPON ADR ADR 26,006.000EMC INS GROUP INC COMMON STOCK USD1.0 2,174.000EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 14,461.000EMERA INC COMMON STOCK (80,780.000)EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I COMMON STOCK USD.01 4,176.000EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.001 8,631.000EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIE COMMON STOCK TWD10. 37,000.000EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 191,036.000EMIRATES TELECOM GROUP CO COMMON STOCK AED1.0 1,543,322.000EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI REIT TRY.01 83,870.000EMPERADOR INC COMMON STOCK PHP1.0 207,700.000EMPERIA HOLDING SA COMMON STOCK PLN1. 1,082.000EMPIRE CO LTD  A COMMON STOCK 99,952.000EMPIRE EAST LAND HOLDINGS COMMON STOCK PHP1.0 1,562,000.000EMPIRE STATE REALTY TRUST A REIT USD.01 44,019.000EMPLOYERS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 8,511.000EMPRESA NACIONAL DE TELECOM COMMON STOCK 23,744.000EMPRESAS AQUACHILE SA COMMON STOCK 19,918.000EMPRESAS CMPC SA COMMON STOCK 403,979.000EMPRESAS COPEC SA COMMON STOCK 195,966.000EMPRESAS HITES SA COMMON STOCK 107,252.000EMPRESAS LA POLAR SA COMMON STOCK 653,758.000EMS CHEMIE HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.01 267.000ENAGAS SA COMMON STOCK EUR1.5 255,816.000ENANTA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 3,095.000ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L COMMON STOCK USD.01 18,929.000

Security Name Shares/Par ValueENBRIDGE INC COMMON STOCK 534,364.000ENBRIDGE INCOME FUND HOLDING COMMON STOCK 28,997.000ENCANA CORP COMMON STOCK 878,312.000ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 27,268.000ENCORE CAPITAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 6,096.000ENCORE WIRE CORP COMMON STOCK USD.01 5,332.000ENDESA SA COMMON STOCK EUR1.2 (9,529.000)ENDO INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK USD.0001 60,637.000ENDOLOGIX INC COMMON STOCK USD.001 20,710.000ENDURANCE INTERNATIONAL GROU COMMON STOCK USD.0001 15,730.000ENEA SA COMMON STOCK PLN1. 124,979.000ENEL AMERICAS SA ADR ADR 129,545.000ENEL AMERICAS SA COMMON STOCK 35,608,443.000ENEL CHILE SA ADR ADR 175,248.000ENEL CHILE SA COMMON STOCK 62,966,914.000ENEL CHILE SA RIGHT 13,260,322.000ENEL GENERACION CHILE SA COMMON STOCK 148,693.000ENEL SPA COMMON STOCK EUR1. 11,815,304.000ENERGEN CORP COMMON STOCK USD.01 27,476.000ENERGISA SA UNITS UNIT 431,450.000ENERGIZER HOLDINGS INC COMMON STOCK 20,226.000ENERGY ABSOLUTE PCL FOREIGN FOREIGN SH. A 50,412.000ENERGY DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK PHP1. 675,500.000ENERGY EARTH PCL FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 738,100.000ENERGY RECOVERY INC COMMON STOCK USD.001 8,672.000ENERGY TRANSFER PARTNERS LP MLP 551,691.000ENERGY XXI GULF COAST INC COMMON STOCK 99.000ENERSYS COMMON STOCK USD.01 10,778.000ENG ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK TWD10. 106,458.000ENGIE BRASIL ENERGIA SA COMMON STOCK 912,735.000ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 1,100,208.000ENGILITY HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 4,436.000ENGINEERS INDIA LTD COMMON STOCK INR5. 10,560.000ENI SPA COMMON STOCK 2,179,899.000ENKA INSAAT VE SANAYI AS COMMON STOCK TRY1. 88,205.000ENLINK MIDSTREAM LLC COMMON STOCK USD.01 14,585.000ENN ENERGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,873,124.000ENNIS INC COMMON STOCK USD2.5 7,114.000ENOVA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.00001 6,096.000ENPRO INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 5,564.000ENSCO PLC CL A COMMON STOCK USD.1 133,065.000ENSIGN GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.001 11,954.000ENSTAR GROUP LTD COMMON STOCK USD1.0 2,589.000ENTEGRIS INC COMMON STOCK USD.01 43,275.000ENTELLUS MEDICAL INC COMMON STOCK USD.001 2,866.000ENTERCOM COMMUNICATIONS CL A COMMON STOCK USD.01 29,437.000ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 41,092.000ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE COMMON STOCK USD.01 5,241.000ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP 191,526.000ENTERTAINMENT ONE LTD COMMON STOCK 4,950,000.000ENTIE COMMERCIAL BANK COMMON STOCK TWD10. 179,000.000ENTRAVISION COMMUNICATIONS A COMMON STOCK USD.0001 15,496.000ENVESTNET INC COMMON STOCK 10,524.000ENVISION HEALTHCARE CORP COMMON STOCK 389,434.000EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 480,251.000EOH HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.01 2,033.000EPAM SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 14,643.000EPISTAR CORP COMMON STOCK TWD10. 396,812.000EPIZYME INC COMMON STOCK USD.0001 10,990.000EPLUS INC COMMON STOCK USD.01 3,187.000EPR PROPERTIES REIT USD.01 21,357.000

Security Name Shares/Par ValueEQT CORP COMMON STOCK 212,436.000EQUATORIAL ENERGIA SA   ORD COMMON STOCK 13,381.000EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25 398,307.000EQUINIX INC REIT USD.001 14,258.000EQUITY COMMONWEALTH REIT USD.01 36,232.000EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT USD.01 20,925.000EQUITY ONE ABS INC EQABS 2004 2 M1 119,817.000EQUITY RESIDENTIAL REIT USD.01 98,022.000ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT COMMON STOCK IDR500. 802,500.000EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK COMMON STOCK TRY1. 1,188,185.000ERG SPA COMMON STOCK EUR.1 19,998.000ERICSSON LM A SHS COMMON STOCK SEK5.0 1,998.000ERICSSON LM B SHS COMMON STOCK SEK5.0 490,642.000ERIE INDEMNITY COMPANY CL A COMMON STOCK 8,844.000EROS INTERNATIONAL MEDIA LTD COMMON STOCK INR10. 12,125.000ERSTE GROUP BANK AG COMMON STOCK 1,985,382.000ESCO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 5,936.000ESON PRECISION IND CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 30,000.000ESPERION THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 4,637.000ESSENDANT INC COMMON STOCK USD.1 10,203.000ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 81,872.000ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD.0001 83,134.000ESSILOR INTERNATIONAL COMMON STOCK EUR.18 11,173.000ESSITY AKTIEBOLAG B COMMON STOCK (72,050.000)ESSO THAILAND PCL NVDR NVDR THB4.9338 2,996,500.000ESTACIO PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 310,600.000ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 499,851.000ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.2 6,800.000ETERNAL MATERIALS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 184,942.000ETERNIT SA COMMON STOCK 43,390.000ETHAN ALLEN INTERIORS INC COMMON STOCK USD.01 6,266.000ETSY INC COMMON STOCK USD.001 15,601.000EUCATEX SA INDUSTRIA PREF PREFERENCE 43,000.000EUGENE CORP COMMON STOCK KRW500. 27,889.000EUGENE INVESTMENT + SECURITI COMMON STOCK KRW5000. 42,038.000EURAZEO SA COMMON STOCK 40,124.000EUROBANK ERGASIAS SA COMMON STOCK EUR.3 842,901.000EUROFINS SCIENTIFIC COMMON STOCK EUR.1 3,152.000EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.02 13,105.000EUSU HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW2500.0 5,835.000EUTELSAT COMMUNICATIONS COMMON STOCK EUR1. 7,514.000EVA AIRWAYS CORP COMMON STOCK TWD10. 2,761,186.000EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD COMMON STOCK HKD.1 588,000.000EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA COMMON STOCK 87,918.000EVERBRIDGE INC COMMON STOCK USD.001 5,046.000EVERBRIGHT SECURITIES CO L H COMMON STOCK CNY1.0 100,600.000EVERCORE INC   A COMMON STOCK USD.01 9,492.000EVERDIGM CORP COMMON STOCK KRW500. 5,512.000EVEREST RE GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 154,971.000EVERGREEN FIBREBOARD BHD COMMON STOCK MYR.25 288,500.000EVERGREEN INTERNATIONAL HOLD COMMON STOCK HKD.001 142,000.000EVERGREEN INTERNATIONAL STOR COMMON STOCK TWD10. 248,000.000EVERGREEN MARINE CORP LTD COMMON STOCK TWD10. 1,319,633.000EVERI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 15,281.000EVERLIGHT CHEMICAL COMMON STOCK TWD10. 52,000.000EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 138,000.000EVERSOURCE ENERGY COMMON STOCK USD5.0 88,255.000EVERTEC INC COMMON STOCK USD.01 705,377.000EVN AG COMMON STOCK 8,348.000EVOLENT HEALTH INC   A COMMON STOCK USD.01 13,395.000EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 4,371,302.000

Security Name Shares/Par ValueEVONIK INDUSTRIES AG COMMON STOCK 8,242.000EVRAZ PLC COMMON STOCK USD1.0 27,305.000EW SCRIPPS CO/THE A COMMON STOCK USD.01 13,161.000EXACT SCIENCES CORP COMMON STOCK USD.01 170,257.000EXCELSIOR MEDICAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 46,426.000EXEDY CORP COMMON STOCK 74,775.000EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 88,688.000EXELON CORP COMMON STOCK 796,496.000EXLSERVICE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 8,362.000EXOR NV COMMON STOCK 42,219.000EXPEDIA INC COMMON STOCK USD.001 267,071.000EXPEDITORS INTL WASH INC COMMON STOCK USD.01 73,951.000EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.1 224,764.000EXPONENT INC COMMON STOCK USD.001 6,469.000EXPRESS INC COMMON STOCK 18,758.000EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO COMMON STOCK USD.01 1,026,700.000EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT USD.01 51,195.000EXTERRAN CORP COMMON STOCK USD.01 7,514.000EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD.01 168,472.000EXTRACTION OIL + GAS INC COMMON STOCK 24,027.000EXTREME NETWORKS INC COMMON STOCK USD.001 26,098.000EXXARO RESOURCES LTD COMMON STOCK ZAR.01 610,959.000EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 2,216,142.000EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR COMMON STOCK 31,024.000EZCORP INC CL A COMMON STOCK USD.01 11,700.000EZDAN HOLDING GROUP COMMON STOCK QAR10.0 66,031.000F+F CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 14,893.000F5 NETWORKS INC COMMON STOCK 136,224.000FABRINET COMMON STOCK USD.01 103,746.000FACEBOOK INC A COMMON STOCK USD.000006 1,683,148.000FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 22,773.000FAIR ISAAC CORP COMMON STOCK USD.01 7,095.000FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD COMMON STOCK 1,340.000FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS I COMMON STOCK USD.01 937,629.000FAMILYMART UNY HOLDINGS CO L COMMON STOCK 162,757.000FANNIE DISCOUNT NOTE DISCOUNT NOT 03/18 0.00000 10,000,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C02 2M2 2,742,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C03 1M2 1,250,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C04 2M2 2,717,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C05 1M1 765,292.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C05 1M2 1,080,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C06 1M2 680,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C06 2M2 880,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2017 C07 2M2 2,220,000.000FANNIE MAE   CAS CAS 2018 C01 1M2 1,695,000.000FANNIE MAE FNR 2001 38 EA 10,732.000FANNIE MAE FNR 2005 59 SU 42,682.000FANNIE MAE FNR 2006 50 PS 17,330.000FANNIE MAE FNR 2007 81 GE 77,218.000FANNIE MAE FNR 2008 2 PH 100,000.000FANNIE MAE FNR 2015 19 JB 8,000,000.000FANNIE MAE FNR 2018 11 LB 9,690,000.000FANNIE MAE FNR 2018 13 GB 7,124,000.000FANNIE MAE NOTES 07/37 5.625 3,920,000.000FANNIE MAE NOTES 11/30 6.625 7,700,000.000FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2004 T3 1PO 13,922.000FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2007 W5 PO 4,426.000FANTASIA HOLDINGS GROUP CO COMMON STOCK HKD.1 1,633,500.000FANUC CORP COMMON STOCK 216,108.000FAR EAST HORIZON LTD COMMON STOCK 725,488.000FAR EASTERN DEPARTMENT STORE COMMON STOCK TWD10. 513,800.000

Security Name Shares/Par ValueFAR EASTERN INTL BANK COMMON STOCK TWD10. 1,408,161.000FAR EASTERN NEW CENTURY CORP COMMON STOCK TWD10. 4,450,565.000FAR EASTONE TELECOMM CO LTD COMMON STOCK TWD10. 919,760.000FARGLORY FTZ INVESTMENT HOLD COMMON STOCK TWD10. 72,000.000FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO COMMON STOCK TWD10.0 172,499.000FARMER BROS CO COMMON STOCK USD1.0 2,371.000FARMSTORY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 30,490.000FARO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 4,049.000FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK 58,946.000FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 82,433.000FAURECIA COMMON STOCK EUR7. 75,514.000FB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 1,764.000FBL FINANCIAL GROUP INC CL A COMMON STOCK 2,578.000FBR SECURITIZATION TRUST FBRSI 2005 2 M2 900,000.000FCB FINANCIAL HOLDINGS CL A COMMON STOCK USD.001 10,444.000FDC LTD COMMON STOCK INR1. 10,618.000FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C COMMON STOCK USD1.0 2,120.000FEDERAL BANK LTD FOREIGN COMMON STOCK INR2.0 1,293,408.000FEDERAL CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 374,524.000FEDERAL GRID CO UNIFIED ENER COMMON STOCK RUB.5 488,500,000.000FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 07/36 5.5 2,690,000.000FEDERAL REALTY INVS TRUST REIT USD.01 16,837.000FEDERAL SIGNAL CORP COMMON STOCK USD1.0 24,033.000FEDERATED INVESTORS INC CL B COMMON STOCK 27,046.000FEDERATED NATIONAL HOLDING C COMMON STOCK USD.01 41.000FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1 180,769.000FELDA GLOBAL VENTURES COMMON STOCK MYR1. 1,046,350.000FENG TAY ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 14,824.000FENNER PLC COMMON STOCK GBP.25 8,039.000FERGUSON PLC COMMON STOCK GBP.1080303 776,765.000FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 77,351.000FERREXPO PLC COMMON STOCK GBP.1 28,243.000FERRO CORP COMMON STOCK USD1.0 20,508.000FERROVIAL SA COMMON STOCK EUR.2 30,163.000FEVERTREE DRINKS PLC COMMON STOCK GBP.0025 145,777.000FF GROUP COMMON STOCK EUR.3 3,237.000FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV COMMON STOCK EUR.01 947,295.000FIBRA UNO ADMINISTRACION SA REIT 3,842,108.000FIBRIA CELULOSE SA COMMON STOCK 132,037.000FIBRIA CELULOSE SA SPON ADR ADR 464,168.000FIBROGEN INC COMMON STOCK USD.01 18,387.000FIDELITY NATIONAL INFO SERV COMMON STOCK USD.01 734,703.000FIDELITY SOUTHERN CORP COMMON STOCK 5,248.000FIESTA RESTAURANT GROUP COMMON STOCK USD.01 7,104.000FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 1,156,404.000FILA KOREA LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,395.000FILINVEST DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK PHP1.0 11,900.000FILINVEST LAND INC COMMON STOCK PHP1.0 5,753,000.000FINANCIAL ENGINES INC COMMON STOCK USD.0001 16,219.000FINANCIAL INSTITUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 3,142.000FINE TECHNIX CO LTD COMMON STOCK KRW500. 12,867.000FINISAR CORPORATION COMMON STOCK USD.001 27,089.000FINISH LINE/THE   CL A COMMON STOCK USD.01 9,565.000FINNING INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 302,824.000FINOLEX CABLES LTD COMMON STOCK INR2. 10,865.000FINOLEX INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10. 4,950.000FIREEYE INC COMMON STOCK USD.0001 38,746.000FIRMA OPONIARSKA DEBICA SA COMMON STOCK PLN8. 1,577.000FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED1.0 2,898,923.000FIRST AMERICAN FINANCIAL COMMON STOCK USD.00001 122,038.000FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 44,159.000

Security Name Shares/Par ValueFIRST BANCORP/NC COMMON STOCK 7,868.000FIRST BUSEY CORP COMMON STOCK USD.001 9,352.000FIRST CAPITAL REALTY INC COMMON STOCK 40,982.000FIRST CITIZENS BCSHS   CL A COMMON STOCK USD1.0 1,733.000FIRST COMMONWEALTH FINL CORP COMMON STOCK USD1.0 26,125.000FIRST COMMUNITY BANCSHARES COMMON STOCK USD1.0 5,376.000FIRST COPPER TECHNOLOGY CO COMMON STOCK TWD10.0 120,000.000FIRST DATA CORP  CLASS A COMMON STOCK USD.01 8,020,684.000FIRST DEFIANCE FINL CORP COMMON STOCK USD.01 2,335.000FIRST FINANCIAL BANCORP COMMON STOCK 267,152.000FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA COMMON STOCK 3,226.000FIRST FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10. 11,882,361.000FIRST FINL BANKSHARES INC COMMON STOCK USD.01 13,373.000FIRST FOUNDATION INC COMMON STOCK USD.001 6,837.000FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2005 FF1 M1 387,938.000FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2006 FF8 IIA3 265,278.000FIRST HAWAIIAN INC COMMON STOCK USD.01 22,586.000FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2004 AR7 4A1 142,386.000FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2007 5 A4 177,202.000FIRST HORIZON NATIONAL CORP COMMON STOCK USD.625 85,627.000FIRST HOTEL COMMON STOCK TWD10. 70,577.000FIRST INDUSTRIAL REALTY TR REIT USD.01 37,074.000FIRST INSURANCE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 152,000.000FIRST INTERSTATE BANCSYS A COMMON STOCK 6,058.000FIRST MAJESTIC SILVER CORP COMMON STOCK 146,265.000FIRST MERCHANTS CORP COMMON STOCK 159,151.000FIRST MID ILLINOIS BNCSHS COMMON STOCK USD4.0 1,982.000FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL COMMON STOCK USD.01 33,677.000FIRST NBC BANK HOLDING CO COMMON STOCK 155.000FIRST OF LONG ISLAND CORP COMMON STOCK USD.1 13,594.000FIRST PACIFIC CO COMMON STOCK USD.01 245,037.000FIRST PHILIPPINE HLDGS COMMON STOCK PHP10. 170,500.000FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK (13,870.000)FIRST REPUBLIC BANK/CA COMMON STOCK USD.01 27,259.000FIRST SOLAR INC COMMON STOCK USD.001 19,133.000FIRST STEAMSHIP COMMON STOCK TWD10. 287,285.000FIRSTCASH INC COMMON STOCK USD.01 107,895.000FIRSTENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 738,023.000FIRSTRAND LTD COMMON STOCK ZAR.01 10,591,068.000FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD COMMON STOCK INR10. 87,991.000FISCHER (GEORG) REG COMMON STOCK CHF1.0 402.000FISERV INC COMMON STOCK USD.01 97,064.000FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C COMMON STOCK 84,052.000FITBIT INC   A COMMON STOCK USD.0001 45,163.000FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 12,685.000FIVE POINT HOLDINGS LLC CL A COMMON STOCK 12,814.000FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 7,194.000FIVE9 INC COMMON STOCK USD.001 9,881.000FLAGSTAR BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 5,236.000FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 66,020.000FLETCHER BUILDING LTD COMMON STOCK 182,355.000FLEX LTD COMMON STOCK 627,075.000FLEXION THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 6,764.000FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L COMMON STOCK 112,242.000FLIR SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 32,862.000FLOOR + DECOR HOLDINGS INC A COMMON STOCK USD.001 7,742.000FLOTEK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.0001 156.000FLOUR MILLS RIGHTS 314,675.000FLOWERS FOODS INC COMMON STOCK USD.01 51,699.000FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD1.25 8,326.000FLUGHAFEN ZURICH AG REG COMMON STOCK CHF10.0 4,647.000

Security Name Shares/Par ValueFLUOR CORP COMMON STOCK USD.01 305,938.000FLUSHING FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 7,806.000FMC CORP COMMON STOCK USD.1 54,473.000FNAC DARTY SA COMMON STOCK EUR50.0 60,000.000FNB CORP COMMON STOCK USD.01 77,699.000FNF GROUP TRACKING STK USD.0001 69,356.000FOCALTECH SYSTEMS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 33,000.000FOMENTO ECONOMICO MEX SP ADR ADR 292,798.000FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT 3,227,796.000FONCIERE DES REGIONS REIT EUR3.0 21,890.000FONTERRA SHAREHOLDERS FUND UNIT 17,214.000FOOT LOCKER INC COMMON STOCK USD.01 30,969.000FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 3,204,283.000FORD OTOMOTIV SANAYI AS COMMON STOCK TRY1. 157,294.000FOREST CITY REALTY TRUST  A REIT USD.01 975,751.000FORESTAR GROUP INC COMMON STOCK USD1.0 2,596.000FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD.001 16,943.000FORMOSA ADVANCED TECH CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 80,000.000FORMOSA CHEMICALS + FIBRE COMMON STOCK TWD10.0 832,533.000FORMOSA LABORATORIES INC COMMON STOCK TWD10. 18,000.000FORMOSA PETROCHEMICAL CORP COMMON STOCK TWD10.0 230,589.000FORMOSA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 276,610.000FORMOSA TAFFETA CO. COMMON STOCK TWD10. 674,536.000FORMOSAN RUBBER GROUP INC COMMON STOCK TWD10. 255,400.000FORMOSAN UNION CHEMICAL COMMON STOCK TWD10. 205,645.000FORRESTER RESEARCH INC COMMON STOCK USD.01 4,524.000FORTERRA INC COMMON STOCK USD.001 59.000FORTERRA PLC COMMON STOCK 50,272.000FORTESCUE METALS GROUP LTD COMMON STOCK 1,438,554.000FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 175,242.000FORTIS HEALTHCARE LTD COMMON STOCK INR10.0 44,933.000FORTIS INC COMMON STOCK 598,431.000FORTIVE CORP COMMON STOCK USD.01 182,737.000FORTRESS REIT LTD A REIT 908,182.000FORTRESS REIT LTD B REIT 180,698.000FORTUM OYJ COMMON STOCK EUR3.4 112,141.000FORTUNE BRANDS HOME + SECURI COMMON STOCK USD.01 102,420.000FORTUNE ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK TWD10. 15,000.000FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 800,568.000FORWARD AIR CORP COMMON STOCK USD.01 7,523.000FOSSIL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 10,514.000FOSUN INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK 3,256,831.000FOUNDATION BUILDING MATERIAL COMMON STOCK USD.001 4,163.000FOUNDATION MEDICINE INC COMMON STOCK USD.0001 3,075.000FOUNDING CONSTRUCTION + DEV COMMON STOCK TWD10.0 151,308.000FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT USD.0001 14,861.000FOX FACTORY HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 8,162.000FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 258,263.000FOXLINK IMAGE TECHNOLOGY CO COMMON STOCK TWD10.0 76,000.000FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/30 0.7 2,874,424.000FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 07/47 0.1 9,399,916.000FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 07/27 1.85 64,409,810.000FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 07/29 3.4 6,073,644.000FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 07/32 3.15 16,669,264.000FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 07/40 1.8 63,445,632.000FRANCE (GOVT OF) UNSECURED 144A REGS 05/48 2 475,763.000FRANCESCAS HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.01 541.000FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK 24,682.000FRANK S INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.01 14,403.000FRANKLIN ELECTRIC CO INC COMMON STOCK USD.1 87,714.000FRANKLIN FINANCIAL NETWORK COMMON STOCK 2,834.000

Security Name Shares/Par ValueFRANKLIN RESOURCES INC COMMON STOCK USD.1 74,109.000FRANKLIN STREET PROPERTIES C REIT USD.0001 38,799.000FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT COMMON STOCK 78,432.000FRASERS PROPERTY LTD COMMON STOCK 86,800.000FRED S INC CLASS A COMMON STOCK 601.000FREDDIE MAC   STACR STACR 2017 DNA1 M2 1,100,000.000FREDDIE MAC   STACR STACR 2017 DNA2 M2 1,210,000.000FREDDIE MAC   STACR STACR 2017 HQA2 M2 1,090,000.000FREDDIE MAC FHR 2226 PO 11,059.000FREDDIE MAC FHR 2881 BZ 165,754.000FREDDIE MAC FHR 3045 KZ 464,917.000FREDDIE MAC FHR 3253 PO 395.000FREDDIE MAC FHR 4369 ZG 5,566,708.000FREDDIE MAC FHR 4567 LB 2,976,264.000FREDDIE MAC FHR 4612 PW 5,100,000.000FREDDIE MAC FHR 4699 LB 2,741,748.000FREDDIE MAC FHR 4753 HL 6,890,000.000FREDDIE MAC NOTES 07/32 6.25 6,020,000.000FREENET AG COMMON STOCK 5,776.000FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 416,499.000FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2004 2 M2 506,547.000FRESENIUS MEDICAL CARE AG + COMMON STOCK 639,873.000FRESENIUS SE + CO KGAA COMMON STOCK 958,900.000FRESH DEL MONTE PRODUCE INC COMMON STOCK USD.01 7,324.000FRESHPET INC COMMON STOCK USD.001 4,695.000FRESNILLO PLC COMMON STOCK USD.5 17,228.000FROCH ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 77,040.000FRONT YARD RESIDENTIAL CORP REIT USD.01 13,551.000FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COMMON STOCK USD.25 26,304.000FRUTAROM COMMON STOCK ILS1. 15,551.000FSP TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 88,011.000FTD COS INC COMMON STOCK USD.0001 4,151.000FTI CONSULTING INC COMMON STOCK USD.01 9,752.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10. 6,651,464.000FUCHS PETROLUB SE  PREF PREFERENCE 3,516.000FUFENG GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 1,056,799.000FUGRO NV CVA DUTCH CERT EUR.05 98,807.000FUJI ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 234,029.000FUJI MEDIA HOLDINGS INC COMMON STOCK 381,135.000FUJIFILM HOLDINGS CORP COMMON STOCK 593,555.000FUJITSU LTD COMMON STOCK 658,361.000FUKUDA DENSHI CO LTD COMMON STOCK 30,100.000FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 215,734.000FULGENT SUN INTERNATIONAL COMMON STOCK TWD10. 15,337.000FULLERTON TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 60,700.000FULLSHARE HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 277,087.000FULLTECH FIBER GLASS CORP COMMON STOCK TWD10.0 176,038.000FULTON FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD2.5 43,549.000FUNAI ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 161,545.000FUTABA CORP COMMON STOCK 266,600.000FUTURE ENTERPRISES LTD FOR COMMON STOCK INR2.0 51,603.000FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD COMMON STOCK HKD.001 5,404,000.000FUTUREFUEL CORP COMMON STOCK USD.0001 6,047.000FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP H COMMON STOCK CNY1.0 22,565.000FWUSOW INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 78,123.000G III APPAREL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 10,233.000G J STEEL PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB6.9 A 999,100.000G RESOURCES GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 36,840,660.000G SHANK ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 72,449.000G1 THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 1,942.000G4S PLC COMMON STOCK GBP.25 129,139.000

Security Name Shares/Par ValueGABRIEL RESOURCES LTD COMMON STOCK 1,000,000.000GADANG HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 242,300.000GAFISA SA ADR ADR 8,632.000GAIL INDIA LTD COMMON STOCK INR10.0 446,008.000GAJAH TUNGGAL TBK PT COMMON STOCK IDR500. 829,000.000GALAPAGOS NV COMMON STOCK 868.000GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L COMMON STOCK 712,769.000GALLANT PRECISION MACHINING COMMON STOCK TWD10. 55,000.000GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR1. 4,543,073.000GAM HOLDING AG COMMON STOCK CHF.05 154,042.000GAMCO INVESTORS INC A COMMON STOCK USD.001 1,063.000GAMESTOP CORP CLASS A COMMON STOCK USD.001 29,512.000GAMING AND LEISURE PROPERTIE REIT 58,374.000GAMUDA BHD COMMON STOCK MYR1. 197,929.000GANNETT CO INC COMMON STOCK USD.01 34,403.000GAON CABLE CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,680.000GAP INC/THE COMMON STOCK USD.05 742,883.000GARDNER DENVER HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 17,953.000GARMIN LTD COMMON STOCK CHF10.0 114,765.000GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 (4,781.000)GARUDA INDONESIA PERSERO TBK COMMON STOCK IDR500. 2,876,668.000GAS NATURAL SDG SA COMMON STOCK EUR1. 95,222.000GATEWAY DISTRIPARKS LTD COMMON STOCK INR10. 27,969.000GATI LTD COMMON STOCK INR2. 29,418.000GATX CORP COMMON STOCK USD.625 9,324.000GAZPROM PAO  SPON ADR ADR 9,525,436.000GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB5.0 2,183,040.000GCI LIBERTY INC COMMON STOCK 5,235.000GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 28,896,381.000GCP APPLIED TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.01 18,697.000GEA GROUP AG COMMON STOCK (616.000)GEBERIT AG REG COMMON STOCK CHF.1 (4,224.000)GECINA SA REIT EUR7.5 24,663.000GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 4,341,859.000GEMALTO COMMON STOCK EUR1.0 1,629.000GEMDALE PROPERTIES AND INVES COMMON STOCK CNY.1 1,538,000.000GEMTEK TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 101,252.000GENDAI AGENCY INC COMMON STOCK 37,585.000GENER S.A. COMMON STOCK 131,882.000GENER8 MARITIME INC COMMON STOCK USD.01 9,645.000GENERAC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 15,735.000GENERAL CABLE CORP COMMON STOCK USD.01 13,045.000GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 131,556.000GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.06 3,151,801.000GENERAL INTERFACE SOLUTION COMMON STOCK TWD10.0 7,618.000GENERAL MILLS INC COMMON STOCK USD.1 237,735.000GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 1,562,367.000GENESCO INC COMMON STOCK USD1.0 4,727.000GENESEE + WYOMING INC CL A COMMON STOCK USD.01 88,647.000GENESIS HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.001 144.000GENMAB A/S COMMON STOCK DKK1. 2,062.000GENMARK DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD.0001 12,857.000GENOMIC HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 4,635.000GENTERA SAB DE CV COMMON STOCK 274,017.000GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 67,193.000GENTHERM INC COMMON STOCK 8,889.000GENTING BHD COMMON STOCK MYR.1 1,762,805.000GENTING MALAYSIA BHD COMMON STOCK MYR.1 8,543,086.000GENTING PLANTATIONS BHD COMMON STOCK MYR.5 87,970.000GENTING SINGAPORE PLC COMMON STOCK USD.1 2,507,246.000GENUINE PARTS CO COMMON STOCK USD1.0 26,665.000

Security Name Shares/Par ValueGENWORTH FINANCIAL INC CL A COMMON STOCK USD.001 127,556.000GEO GROUP INC/THE REIT USD.01 167,016.000GEOX SPA COMMON STOCK EUR.1 323,192.000GERDAU S.A. COMMON STOCK 107,184.000GERDAU SA  SPON ADR ADR 1,582,845.000GERDAU SA PREF PREFERENCE 671,953.000GERMAN AMERICAN BANCORP COMMON STOCK 4,930.000GERON CORP COMMON STOCK USD.001 33,278.000GERRESHEIMER AG COMMON STOCK 39,691.000GETIN HOLDING SA COMMON STOCK PLN1. 170,119.000GETIN NOBLE BANK SA COMMON STOCK PLN.91 198,886.000GETINGE AB B SHS COMMON STOCK SEK.5 245,917.000GETTY REALTY CORP REIT USD.01 12,214.000GF SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 60,073.000GFPT PUBLIC CO LTD FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 147,900.000GGP INC REIT USD.01 164,628.000GHCL LTD COMMON STOCK INR10. 3,476.000GIANT MANUFACTURING COMMON STOCK TWD10. 13,769.000GIANTPLUS TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 107,000.000GIBRALTAR INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 7,873.000GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 847,000.000GIGASTORAGE CORP COMMON STOCK TWD10.0 157,000.000GILDAN ACTIVEWEAR INC COMMON STOCK 291,369.000GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 1,366,455.000GINTECH ENERGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 170,497.000GIVAUDAN REG COMMON STOCK CHF10.0 2,292.000GJENSIDIGE FORSIKRING ASA COMMON STOCK NOK2. 88,894.000GKN PLC COMMON STOCK GBP.1 3,586,567.000GLACIER BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 19,460.000GLADSTONE COMMERCIAL CORP REIT USD.001 6,394.000GLANBIA PLC COMMON STOCK EUR.06 861,918.000GLATFELTER COMMON STOCK USD.01 11,111.000GLAUKOS CORP COMMON STOCK USD.001 3,356.000GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP.25 2,615,163.000GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 14,128,629.000GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD COMMON STOCK INR1. 31,889.000GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COMMON STOCK USD.001 10,256.000GLOBAL BRANDS MANUFACTURE COMMON STOCK TWD10.0 141,657.000GLOBAL BRASS + COPPER HOLDIN COMMON STOCK USD.01 5,907.000GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT I COMMON STOCK USD.0001 173.000GLOBAL INDEMNITY LTD COMMON STOCK USD.0001 3,088.000GLOBAL MEDIACOM TBK PT COMMON STOCK IDR100. 3,335,000.000GLOBAL MIXED MODE TECHNOLOGY COMMON STOCK TWD10. 11,000.000GLOBAL NET LEASE INC REIT USD.01 17,199.000GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK 119,276.000GLOBAL TELECOM HOLDING COMMON STOCK EGP.58 1,758,609.000GLOBAL YATIRIM HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 100,918.000GLOBALSTAR INC COMMON STOCK USD.0001 146,375.000GLOBALWAFERS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 136,836.000GLOBANT SA COMMON STOCK USD1.2 6,637.000GLOBE TELECOM INC COMMON STOCK PHP50. 9,188.000GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP COMMON STOCK TWD10. 86,475.000GLOBUS MEDICAL INC   A COMMON STOCK USD.001 17,276.000GLOMAC BHD COMMON STOCK MYR.5 287,210.000GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY COMMON STOCK TWD10. 404,956.000GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 1,554,000.000GLOW ENERGY PCL   FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 97,260.000GLU MOBILE INC COMMON STOCK USD.0001 25,179.000GMS INC COMMON STOCK USD.01 41,721.000GNC HOLDINGS INC CL A COMMON STOCK USD.001 16,947.000GO AHEAD GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 93,497.000

Security Name Shares/Par ValueGODADDY INC   CLASS A COMMON STOCK USD.001 183,554.000GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD COMMON STOCK INR1. 16,186.000GOGO INC COMMON STOCK USD.0001 13,388.000GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD COMMON STOCK TWD10. 243,090.000GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR.5 1,169,444.000GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR 645,336.000GOLDCORP INC COMMON STOCK 729,109.000GOLDEN AGRI RESOURCES LTD COMMON STOCK USD.025 (5,033,319.000)GOLDEN ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK USD.01 4,154.000GOLDEN LAND PROPERTY FOREIGN FOREIGN SH. THB4.75 A 133,000.000GOLDIS BHD COMMON STOCK MYR1. 49,997.000GOLDLION HOLDINGS LTD COMMON STOCK 267,000.000GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 114,962.000GOLDPAC GROUP LTD COMMON STOCK 189,000.000GOLDSUN BUILDING MATERIALS C COMMON STOCK TWD10.0 506,271.000GOLFZONNEWDIN CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 11,684.000GOME RETAIL HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.025 8,527,820.000GOODMAN GROUP REIT 822,156.000GOODYEAR TIRE + RUBBER CO COMMON STOCK 27,206.000GOPRO INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 24,420.000GORMAN RUPP CO COMMON STOCK 5,224.000GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2015 42 DY 2,757,000.000GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2015 63 Z 2,714,717.000GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REIT USD.01 34,930.000GP STRATEGIES CORP COMMON STOCK USD.01 3,709.000GPT GROUP REIT NPV 4,569,281.000GRACO INC COMMON STOCK USD1.0 41,277.000GRAFTON GROUP PLC UTS UNIT EUR.05 38,679.000GRAHAM HOLDINGS CO CLASS B COMMON STOCK USD1.0 1,427.000GRAMEENPHONE LTD COMMON STOCK BDT10. 110,291.000GRAMERCY PROPERTY TRUST REIT USD.01 39,402.000GRAN TIERRA ENERGY INC COMMON STOCK USD.001 103,440.000GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 4,558,000.000GRAND CANYON EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 10,733.000GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD COMMON STOCK TWD10. 38,000.000GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL COMMON STOCK TWD10. 2,144,000.000GRANDVISION NV COMMON STOCK 615,668.000GRANITE CONSTRUCTION INC COMMON STOCK USD.01 10,036.000GRANITE POINT MORTGAGE TRUST REIT USD.01 10,672.000GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO COMMON STOCK USD.01 437,042.000GRAPHITE INDIA LTD COMMON STOCK INR2. 279,712.000GRASIM INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2.0 100,688.000GRAY TELEVISION INC COMMON STOCK 21,139.000GREAT BASIN GOLD LTD COMMON STOCK NPV 856,004.000GREAT CHINA METAL INDUSTRY COMMON STOCK TWD10. 62,000.000GREAT EAGLE HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.5 13,812.000GREAT EASTERN SHIPPING CO F COMMON STOCK INR10.0 32,293.000GREAT LAKES DREDGE + DOCK CO COMMON STOCK USD.0001 12,504.000GREAT PLAINS ENERGY INC COMMON STOCK 53,423.000GREAT SOUTHERN BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 3,329.000GREAT WALL ENTERPRISES COMMON STOCK TWD10. 261,143.000GREAT WALL MOTOR COMPANY H COMMON STOCK CNY1.0 6,886,729.000GREAT WEST LIFECO INC COMMON STOCK 211,504.000GREAT WESTERN BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 14,788.000GREE ELECTRIC APPLIANCES I A COMMON STOCK CNY1.0 2,948,507.000GREE INC COMMON STOCK 336,835.000GREEN BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 5,619.000GREEN BRICK PARTNERS INC COMMON STOCK USD.01 3,606.000GREEN DOT CORP CLASS A COMMON STOCK USD.001 10,169.000GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 57,000.000GREEN PLAINS INC COMMON STOCK USD.001 9,229.000

Security Name Shares/Par ValueGREEN SEAL HOLDING LTD COMMON STOCK TWD10.0 30,000.000GREENBRIER COMPANIES INC COMMON STOCK 7,278.000GREENCORE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 4,000,000.000GREENHILL + CO INC COMMON STOCK USD.01 6,576.000GREENLAND HONG KONG HOLDINGS COMMON STOCK HKD.5 659,000.000GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A COMMON STOCK USD.01 7,914.000GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR3 1A1 835,350.000GREENTOWN CHINA HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 443,758.000GREIF INC CL A COMMON STOCK 9,250.000GREIF INC CL B COMMON STOCK 996.000GRIFFIN MINING LIMITED COMMON STOCK USD.01 4,504,974.000GRIFFON CORP COMMON STOCK USD.25 7,230.000GRIFOLS SA COMMON STOCK EUR.25 612,430.000GRINDROD LTD COMMON STOCK ZAR.00002 265,078.000GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 4,946.000GROUP FIVE LTD COMMON STOCK 118,431.000GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA COMMON STOCK 49,352.000GROUPE EUROTUNNEL COMMON STOCK EUR.4 124,400.000GROUPON INC COMMON STOCK USD.0001 98,094.000GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REIT 1,161,079.000GRUBHUB INC COMMON STOCK USD.0001 19,071.000GRUMA S.A.B. B COMMON STOCK 444,259.000GRUPA AZOTY SA COMMON STOCK PLN5. 22,580.000GRUPA KETY SA COMMON STOCK PLN2.5 2,130.000GRUPA LOTOS SA COMMON STOCK PLN1. 181,279.000GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN10. 127,646.000GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B COMMON STOCK 108,548.000GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B COMMON STOCK 59,805.000GRUPO ARGOS SA COMMON STOCK COP62.5 153,508.000GRUPO ARGOS SA PRF PREFERENCE 49,801.000GRUPO AVAL ACCIONES SA  PF PREFERENCE 2,045,524.000GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE ADR 475,000.000GRUPO BIMBO SAB  SERIES A COMMON STOCK 518,355.000GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1 COMMON STOCK 259,566.000GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA COMMON STOCK 26,532.000GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA COMMON STOCK 179,458.000GRUPO DE INV SURAMERICANA COMMON STOCK COP187.5 181,979.000GRUPO DE INV SURAMERICANA PF PREFERENCE 74,110.000GRUPO ELEKTRA SAB DE CV COMMON STOCK 13,360.000GRUPO FAMSA SAB A COMMON STOCK 112,105.000GRUPO FIN INTERACCIONES O COMMON STOCK MXN2.820651 56,205.000GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 9,175,298.000GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR ADR 162,501.000GRUPO FINANCIERO INBURSA O COMMON STOCK MXN.4137108 1,315,715.000GRUPO HERDEZ SAB SERIES COMMON STOCK 127,598.000GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO COMMON STOCK 31,959.000GRUPO KUO SAB DE CV SER B COMMON STOCK 125,488.000GRUPO LALA SAB DE CV COMMON STOCK 247,489.000GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK 9,869,489.000GRUPO NUTRESA SA COMMON STOCK COP5. 24,866.000GRUPO POCHTECA SAB DE CV COMMON STOCK 49,244.000GRUPO SANBORNS SAB DE CV COMMON STOCK 173,079.000GRUPO SECURITY SA COMMON STOCK 310,413.000GRUPO SIMEC S.A. SER B COMMON STOCK 41,363.000GRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV COMMON STOCK 31,975.000GRUPO TELEVISA SAB SER CPO UNIT 982,123.000GS ENGINEERING + CONSTRUCT COMMON STOCK KRW5000. 56,818.000GS GLOBAL CORP COMMON STOCK KRW2500. 28,449.000GS HOLDINGS COMMON STOCK KRW5000. 58,766.000GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2014 GC26 XA 6,518,646.000GS RETAIL CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 713,307.000

Security Name Shares/Par ValueGSAMP TRUST GSAMP 2004 NC2 B2 144A 527,789.000GSAMP TRUST GSAMP 2006 HE3 A2C 294,174.000GT CAPITAL HOLDINGS INC COMMON STOCK PHP10. 399,183.000GTM HOLDINGS CORP COMMON STOCK TWD10.0 98,000.000GTT COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.0001 7,397.000GUANGDONG INVESTMENT LTD COMMON STOCK 25,339,646.000GUANGSHEN RAILWAY SPONS ADR ADR 15,483.000GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H COMMON STOCK CNY1.0 13,285,420.000GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI A COMMON STOCK CNY1.0 7,273,400.000GUANGZHOU R+F PROPERTIES   H COMMON STOCK CNY.25 1,863,925.000GUARANTY BANCORP COMMON STOCK USD.001 5,647.000GUDANG GARAM TBK PT COMMON STOCK IDR500. 284,033.000GUESS? INC COMMON STOCK USD.01 14,758.000GUIDEWIRE SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.0001 19,616.000GUINNESS NIGERIA PLC COMMON STOCK NGN.5 104,751.000GUJARAT ALKALIES + CHEMICALS COMMON STOCK INR10. 8,915.000GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD COMMON STOCK INR2. 5,371.000GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD COMMON STOCK INR1. 17,568.000GUJARAT MINERAL DEV CORP LTD COMMON STOCK INR2.0 57,345.000GUJARAT NARMADA VALLEY FERT COMMON STOCK INR10. 22,597.000GUJARAT PIAVAV PORT FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 49,894.000GUJARAT STATE FERT + CHEM F COMMON STOCK INR2.0 65,799.000GUJARAT STATE PETRONET LTD COMMON STOCK INR10. 102,538.000GULF NATIONAL HOLDING CMPY 199,408.000GULFPORT ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 44,119.000GUNMA BANK LTD/THE COMMON STOCK 46,200.000GUOCO GROUP LTD COMMON STOCK USD.5 7,000.000GUOCOLAND MALAYSIA BHD COMMON STOCK MYR.5 167,600.000GUODIAN TECHNOLOGY + ENVIR H COMMON STOCK CNY1.0 598,000.000GUOLIAN SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK 140,000.000GUORUI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD.001 122,000.000GUYANA GOLDFIELDS INC COMMON STOCK 340,790.000GWANGJUSHINSEGAE CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 523.000H LUNDBECK A/S COMMON STOCK DKK5. 60,487.000H+E EQUIPMENT SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 7,072.000H+R BLOCK INC COMMON STOCK 521,947.000H+R REAL ESTATE INV REIT UTS REIT 136,298.000H.B. FULLER CO. COMMON STOCK USD1.0 12,431.000H2O RETAILING CORP COMMON STOCK 24,900.000HABIB BANK LTD COMMON STOCK PKR10. 2,773,873.000HABIT RESTAURANTS INC/THE A COMMON STOCK USD.01 4,766.000HACHIJUNI BANK LTD/THE COMMON STOCK 639,517.000HACI OMER SABANCI HOLDING COMMON STOCK TRY1. 3,638,891.000HACKETT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.001 5,488.000HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 16,540.000HAIER ELECTRONICS GROUP CO COMMON STOCK HKD.1 2,311,941.000HAIN CELESTIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 23,476.000HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS COMMON STOCK HKD.1 1,027,271.000HAITONG SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 861,397.000HAKUHODO DY HOLDINGS INC COMMON STOCK 60,206.000HALCON RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.0001 31,237.000HALFORDS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 397,781.000HALLA HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 5,979.000HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 689,797.000HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 31,478.000HALYARD HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 16,623.000HAMAMATSU PHOTONICS KK COMMON STOCK 5,758.000HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK COMMON STOCK 39,507.000HAMILTON BEACH BRAND A COMMON STOCK 1,169.000HAMMERSON PLC REIT GBP.25 242,196.000HAN KUK CARBON CO LTD COMMON STOCK KRW500. 17,015.000

Security Name Shares/Par ValueHANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000. 740,242.000HANA MICRON INC COMMON STOCK KRW500. 14,571.000HANA TOUR SERVICE INC COMMON STOCK KRW500. 179,725.000HANCOCK HOLDING CO COMMON STOCK USD3.33 27,385.000HANDSOME CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,126.000HANERGY THIN FILM POWER GROU COMMON STOCK HKD.0025 3,552,105.000HANESBRANDS INC COMMON STOCK USD.01 37,129.000HANG LUNG GROUP LTD COMMON STOCK 352,099.000HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK 359,109.000HANG SENG BANK LTD COMMON STOCK 1,016,084.000HANIL CEMENT CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,974.000HANJIN HEAVY IND + CONS HLDS COMMON STOCK KRW5000.0 8,954.000HANJIN KAL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 22,116.000HANJIN TRANSPORTATION CO COMMON STOCK KRW5000. 2,608.000HANKOOK TIRE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 67,248.000HANKUK PAPER MFG CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,842.000HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC COMMON STOCK 14,087.000HANMI FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK USD.001 7,298.000HANMI PHARM CO LTD COMMON STOCK KRW2500. 1,132.000HANMI SCIENCE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 3,910.000HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE REIT USD.01 13,780.000HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK (7,173.000)HANNSTAR BOARD CORP COMMON STOCK TWD10. 154,333.000HANNSTAR DISPLAY CORP COMMON STOCK TWD10. 1,296,252.000HANNSTOUCH SOLUTION INCORPOR COMMON STOCK TWD10. 186,762.000HANON SYSTEMS COMMON STOCK KRW100.0 8,144.000HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 10,411.000HANPIN ELECTRON CO LTD COMMON STOCK TWD10. 11,000.000HANSHIN CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 2,522.000HANSOL HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 23,645.000HANSOL HOMEDECO CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 48,165.000HANSOL PAPER CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 9,165.000HANSON INTERNATIONAL TBK PT COMMON STOCK 11,220,400.000HANSSEM CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 28,355.000HANWHA CHEMICAL CORP COMMON STOCK KRW5000. 462,045.000HANWHA CORPORATION COMMON STOCK KRW5000.0 155,759.000HANWHA GENERAL INSURANCE CO COMMON STOCK KRW5000. 37,132.000HANWHA INVESTMENT + SECURITI COMMON STOCK KRW5000. 22,697.000HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 1,247,531.000HANWHA TECHWIN CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 10,938.000HANYANG SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 6,430.000HAP SENG CONSOLIDATED COMMON STOCK MYR1. 90,175.000HAP SENG PLANTATIONS HLDGS COMMON STOCK MYR1. 84,800.000HARBIN BANK CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 478,000.000HARBORONE BANCORP INC COMMON STOCK 3,325.000HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2005 15 3A11 1,112,820.000HARGREAVES LANSDOWN PLC COMMON STOCK GBP.004 1,426,275.000HARIM HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 11,710.000HARLEY DAVIDSON INC COMMON STOCK USD.01 384,470.000HARMONY GOLD MINING CO LTD COMMON STOCK ZAR.5 50,262.000HARMONY GOLD MNG SPON ADR ADR 55,851.000HARRIS CORP COMMON STOCK USD1.0 47,216.000HARSCO CORP COMMON STOCK USD1.25 17,903.000HARTALEGA HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 1,403,174.000HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.01 209,025.000HARUM ENERGY TBK PT COMMON STOCK IDR100. 357,200.000HARVATEK CORP COMMON STOCK TWD10. 90,190.000HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD COMMON STOCK 284,657.000HASBRO INC COMMON STOCK USD.5 202,467.000HASEKO CORP COMMON STOCK 14,805.000HASTINGS GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.02 2,230,782.000

Security Name Shares/Par ValueHATHWAY CABLE AND DATACOM F COMMON STOCK INR2.0 61,325.000HAVELLS INDIA LTD COMMON STOCK INR1.0 11,117.000HAVERTY FURNITURE COMMON STOCK USD1.0 4,235.000HAWAIIAN ELECTRIC INDS COMMON STOCK 34,307.000HAWAIIAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3,030.000HAWKINS INC COMMON STOCK USD.05 2,871.000HAYNES INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.001 3,462.000HAYS PLC COMMON STOCK GBP.01 4,431,638.000HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 106,235.000HCI GROUP INC COMMON STOCK 1,807.000HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2.0 1,251,707.000HCP INC REIT USD1.0 1,623,553.000HD SUPPLY HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 55,144.000HDFC BANK LIMITED FOREIGN COMMON STOCK INR2.0 382,362.000HDFC BANK LTD ADR ADR 556,065.000HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMMON STOCK INR10.0 712,750.000HEALTHCARE REALTY TRUST INC REIT USD.01 36,874.000HEALTHCARE SERVICES GROUP COMMON STOCK USD.01 18,437.000HEALTHCARE TRUST OF AME CL A REIT USD.01 57,925.000HEALTHEQUITY INC COMMON STOCK USD.0001 11,812.000HEALTHSCOPE LTD COMMON STOCK 193,285.000HEALTHSTREAM INC COMMON STOCK 7,023.000HEARTLAND EXPRESS INC COMMON STOCK USD.01 11,845.000HEARTLAND FINANCIAL USA INC COMMON STOCK USD1.0 5,798.000HECLA MINING CO COMMON STOCK USD.25 102,293.000HEG LTD COMMON STOCK INR10. 54,419.000HEICO CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 14,932.000HEICO CORP COMMON STOCK USD.01 7,066.000HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK 110,035.000HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 34,313.000HEIDRICK + STRUGGLES INTL COMMON STOCK USD.01 4,037.000HEINEKEN HOLDING NV COMMON STOCK EUR1.6 90,854.000HEINEKEN NV COMMON STOCK EUR1.6 318,378.000HEIWA CORP COMMON STOCK 9,200.000HELBOR EMPREENDIMENTOS SA COMMON STOCK 172,055.000HELEN OF TROY LTD COMMON STOCK USD.1 6,331.000HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP COMMON STOCK 33,711.000HELLENIC REPUBLIC BONDS 10/42 VAR 1,027,900.000HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA COMMON STOCK EUR2.83 1,114,824.000HELMERICH + PAYNE COMMON STOCK USD.1 10,489.000HELVETIA HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.1 954.000HEMFOSA FASTIGHETER AB COMMON STOCK SEK1.0 1,089.000HEMISPHERE MEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.0001 3,681.000HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMMON STOCK 486,672.000HENGAN INTL GROUP CO LTD COMMON STOCK HKD.1 4,550,526.000HENGDELI HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.005 1,924,000.000HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK 42,947.000HENKEL AG + CO KGAA VORZUG PREFERENCE 40,201.000HENNES + MAURITZ AB B SHS COMMON STOCK 363,979.000HENRY SCHEIN INC COMMON STOCK USD.01 39,391.000HERBALIFE LTD COMMON STOCK USD.002 13,425.000HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 6,038.000HERITAGE COMMERCE CORP COMMON STOCK 8,297.000HERITAGE FINANCIAL CORP COMMON STOCK 10,059.000HERITAGE INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCK USD.0001 4,727.000HERMAN MILLER INC COMMON STOCK USD.2 14,955.000HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK 18,974.000HERO MOTOCORP LTD COMMON STOCK INR2.0 341,721.000HERON THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 13,548.000HERSHA HOSPITALITY TRUST REIT USD.01 10,975.000HERSHEY CO/THE COMMON STOCK USD1.0 179,084.000

Security Name Shares/Par ValueHERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 16,504.000HESKA CORP COMMON STOCK USD.001 1,348.000HESS CORP COMMON STOCK USD1.0 502,517.000HEUNG A SHIPPING CO LTD COMMON STOCK KRW500. 114,627.000HEUNGKUK FIRE + MARINE INSUR COMMON STOCK KRW5000. 4,604.000HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01 277,608.000HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 17,542.000HEXCEL CORP COMMON STOCK USD.01 26,651.000HEXINDO ADIPERKASA TBK PT COMMON STOCK IDR100. 121,500.000HEY SONG CORP COMMON STOCK TWD10. 204,500.000HFF INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 9,351.000HI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD COMMON STOCK HKD.0025 1,224,000.000HIAP TECK VENTURE BHD COMMON STOCK MYR.5 352,900.000HIBBETT SPORTS INC COMMON STOCK USD.01 4,854.000HIBISCUS PETROLEUM BHD COMMON STOCK MYR.01 342,900.000HIBIYA ENGINEERING LTD COMMON STOCK 78,500.000HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP COMMON STOCK TWD10.0 675,490.000HIGHWOODS PROPERTIES INC REIT USD.01 30,360.000HIKAL LTD COMMON STOCK INR2.0 22,770.000HIKARI TSUSHIN INC COMMON STOCK 12,626.000HILL ROM HOLDINGS INC COMMON STOCK 21,749.000HILLENBRAND INC COMMON STOCK 78,525.000HILLTOP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 19,366.000HILONG HOLDING LTD COMMON STOCK HKD.1 755,000.000HILTON GRAND VACATIONS INC COMMON STOCK USD.01 18,198.000HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 343,381.000HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL COMMON STOCK INR1.0 16,339.000HIMATSINGKA SEIDE LTD COMMON STOCK INR5. 10,768.000HINDALCO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1. 2,135,694.000HINDUSTAN PETROLEUM CORP COMMON STOCK INR10. 434,244.000HINDUSTAN UNILEVER LTD COMMON STOCK INR1.0 344,120.000HINO MOTORS LTD COMMON STOCK 235,004.000HIROCA HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 10,000.000HIROSE ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 1,682.000HIROSHIMA BANK LTD/THE COMMON STOCK 64,000.000HISAKA WORKS LTD COMMON STOCK 317,240.000HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO COMMON STOCK 3,747.000HITACHI CAPITAL CORP COMMON STOCK 1,700.000HITACHI CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK 4,077.000HITACHI CONSTRUCTION MACHINE COMMON STOCK 95,911.000HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CO COMMON STOCK 135,030.000HITACHI LTD COMMON STOCK 5,964,077.000HITACHI METALS LTD COMMON STOCK 59,984.000HITE JINRO CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 244,283.000HITEJINRO HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 5,396.000HITRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 116,000.000HIWIN TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK TWD10. 58,075.000HK ELECTRIC INVESTMENTS  SS STAPLED SECURITY HKD.0005 2,288,337.000HKC HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.25 60,677.000HKT TRUST AND HKT LTD SS STAPLED SECURITY HKD.0005 4,808,897.000HM SAMPOERNA TBK PT COMMON STOCK IDR4.0 3,421,397.000HMC INVESTMENT SECURITIES CO COMMON STOCK KRW5000. 8,770.000HMS HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.01 20,561.000HNA INFRASTRUCTURE COMPANY H COMMON STOCK CNY1.0 53,000.000HNI CORP COMMON STOCK USD1.0 11,175.000HO TUNG CHEMICAL CORP COMMON STOCK TWD10. 556,044.000HOA PHAT GROUP JSC COMMON STOCK VND10000. 5.000HOCHENG CORP COMMON STOCK TWD10. 164,000.000HOCHTIEF AG COMMON STOCK 16,656.000HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 19,300.000HOLCIM INDONESIA TBK PT COMMON STOCK IDR500. 1,171,100.000

Security Name Shares/Par ValueHOLD KEY ELECTRIC WIRE COMMON STOCK TWD10. 113,870.000HOLLYFRONTIER CORP COMMON STOCK USD.01 388,391.000HOLMEN AB B SHARES COMMON STOCK SEK50.0 17,854.000HOLOGIC INC COMMON STOCK USD.01 47,166.000HOME BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 38,427.000HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 675,395.000HOME EQUITY ASSET TRUST HEAT 2004 3 M1 449,101.000HOME EQUITY ASSET TRUST HEAT 2004 6 M2 90,705.000HOME EQUITY MORTGAGE TRUST HEMT 2004 5 M2 215,804.000HOME PRODUCT CENTER PCL FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 905,567.000HOMESTREET INC COMMON STOCK 5,784.000HOMETRUST BANCSHARES INC COMMON STOCK 6,075.000HON HAI PRECISION GDR REG S GDR 1,906,790.000HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10. 18,095,378.000HONDA MOTOR CO LTD COMMON STOCK 2,845,939.000HONEYS HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 59,610.000HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 661,740.000HONG KONG + CHINA GAS COMMON STOCK 5,052,702.000HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK NPV 630,400.000HONG LEONG BANK BERHAD COMMON STOCK MYR1. 2,402,498.000HONG LEONG FINANCIAL GROUP COMMON STOCK MYR1. 189,112.000HONG LEONG INDUSTRIES BHD COMMON STOCK MYR.5 7,500.000HONG PU REAL ESTATE DEVELOP COMMON STOCK TWD10.0 16,117,387.000HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL COMMON STOCK TWD10. 68,000.000HONG YI FIBER INDUSTRY CO COMMON STOCK TWD10. 33,000.000HONGHUA GROUP COMMON STOCK HKD.1 663,000.000HONGKONG LAND HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.1 712,529.000HONWORLD GROUP LTD COMMON STOCK USD.0005 76,500.000HOOKER FURNITURE CORP COMMON STOCK 2,524.000HOPE BANCORP INC COMMON STOCK USD.001 31,476.000HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD COMMON STOCK HKD.01 118,000.000HOPEWELL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 228,281.000HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 576,000.000HORACE MANN EDUCATORS COMMON STOCK USD.001 10,581.000HORIZON BANCORP INDIANA COMMON STOCK 5,216.000HORIZON PHARMA PLC COMMON STOCK USD.0001 39,628.000HORIZON SECURITIES CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 230,000.000HORMEL FOODS CORP COMMON STOCK USD.01465 39,008.000HORTONWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 11,283.000HOSHIZAKI CORP COMMON STOCK 94,738.000HOSIDEN CORP COMMON STOCK 74,670.000HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REIT USD.01 42,330.000HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 404,263.000HOSTESS BRANDS INC COMMON STOCK USD.0001 21,494.000HOTAI MOTOR COMPANY LTD COMMON STOCK TWD10. 12,517.000HOTEL SHILLA CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 1,396.000HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COMMON STOCK USD.01 616,533.000HOULIHAN LOKEY INC COMMON STOCK USD.001 6,021.000HOUSING DEVELOPMENT + INFRAS COMMON STOCK INR10.0 163,105.000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMMON STOCK INR2. 2,453,022.000HOVNANIAN ENTERPRISES A COMMON STOCK USD.01 28,986.000HOWARD HUGHES CORP/THE COMMON STOCK 9,763.000HOWDEN JOINERY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 442,550.000HOYA CORP COMMON STOCK 248,944.000HP INC COMMON STOCK USD.01 671,653.000HRG GROUP INC COMMON STOCK USD.01 28,028.000HS R+A CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 25,154.000HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 13,408,877.000HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR 386,096.000HSIL LTD COMMON STOCK INR2. 20,640.000HSIN KUANG STEEL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 97,000.000

Security Name Shares/Par ValueHSING TA CEMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10. 105,640.000HT MEDIA LTD COMMON STOCK INR2. 53,688.000HTC CORP COMMON STOCK TWD10.0 207,615.000HUA ENG WIRE + CABLE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 138,000.000HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLD COMMON STOCK HKD.1 7,508,000.000HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C COMMON STOCK TWD10. 6,146,223.000HUA YANG BHD COMMON STOCK MYR1.0 250,266.000HUADIAN FUXIN ENERGY CORP  H COMMON STOCK CNY1.0 38,758,574.000HUADONG MEDICINE CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 1,727,400.000HUAKU DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 116,000.000HUANENG POWER INTL INC H COMMON STOCK CNY1.0 9,591,291.000HUANENG RENEWABLES CORP H COMMON STOCK CNY1.0 4,052,456.000HUANG HSIANG CONSTRUCTION CO COMMON STOCK TWD10.0 50,000.000HUATAI SECURITIES CO LTD H COMMON STOCK 72,902.000HUB GROUP INC CL A COMMON STOCK USD.01 8,611.000HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 12,895.000HUBSPOT INC COMMON STOCK USD.001 7,724.000HUDACO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK ZAR.1 19,365.000HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK 300,000.000HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN REIT USD.01 37,874.000HUDSON S BAY CO COMMON STOCK 46,549.000HUGEL INC COMMON STOCK KRW500.0 35,498.000HUGO BOSS AG   ORD COMMON STOCK 69,973.000HUISHANG BANK CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 374,000.000HULAMIN LTD COMMON STOCK ZAR.1 139,248.000HULIC CO LTD COMMON STOCK 9,855.000HUMANA INC COMMON STOCK USD.166 209,425.000HUMAX CO LTD COMMON STOCK KRW500. 7,624.000HUNG CHING DEVELOPMENT + CON COMMON STOCK TWD10.0 73,000.000HUNG SHENG CONSTRUCTION LTD COMMON STOCK TWD10.0 219,500.000HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC COMMON STOCK USD.01 99,097.000HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 318,215.000HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE COMMON STOCK USD.01 18,713.000HUNTSMAN CORP COMMON STOCK USD.01 65,807.000HURON CONSULTING GROUP INC COMMON STOCK USD.01 6,667.000HUSKY ENERGY INC COMMON STOCK 116,866.000HUSQVARNA AB B SHS COMMON STOCK SEK2.0 25,821.000HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U UNIT 6,049,860.000HUVIS CORP COMMON STOCK KRW5000. 8,866.000HWA FONG RUBBER CO LTD COMMON STOCK TWD10. 28,560.000HWA SHIN CO LTD COMMON STOCK KRW500. 15,831.000HWANGKUM STEEL + TECHNOLOGY COMMON STOCK KRW500. 4,768.000HWASUNG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 6,253.000HY LOK CORP COMMON STOCK KRW500. 4,946.000HYAKUGO BANK LTD/THE COMMON STOCK 671,700.000HYDOO INTERNATIONAL HOLDING COMMON STOCK HKD.01 332,000.000HYDRO ONE LTD COMMON STOCK 174,283.000HYOSUNG CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 1,765.000HYPERA SA COMMON STOCK 1,113,028.000HYPROP INVESTMENTS LTD REIT 11,106.000HYSAN DEVELOPMENT CO COMMON STOCK 69,680.000HYSTER YALE MATERIALS COMMON STOCK USD.01 1,962.000HYUNDAI BNG STEEL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 4,683.000HYUNDAI CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 4,540.000HYUNDAI DEPT STORE CO COMMON STOCK KRW5000. 158,598.000HYUNDAI DEVELOPMENT CO ENGIN COMMON STOCK KRW5000. 132,795.000HYUNDAI ENGINEERING + CONST COMMON STOCK KRW5000. 257,042.000HYUNDAI ENGINEERING PLASTICS COMMON STOCK KRW500. 4,201.000HYUNDAI GLOVIS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 833.000HYUNDAI GREENFOOD CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 14,138.000HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LT RIGHT 1,949.000

Security Name Shares/Par ValueHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000. 11,286.000HYUNDAI HOME SHOPPING NETWOR COMMON STOCK KRW5000. 2,560.000HYUNDAI HY COMMUNICATIONS + COMMON STOCK KRW500.0 28,973.000HYUNDAI MARINE + FIRE INS CO COMMON STOCK KRW500. 109,650.000HYUNDAI MOBIS CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 171,238.000HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000. 446,580.000HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PRF PREFERENCE 33,961.000HYUNDAI MOTOR CO LTD PRF PREFERENCE 12,841.000HYUNDAI ROBOTICS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 3,491.000HYUNDAI ROTEM COMPANY COMMON STOCK KRW5000.0 3,941.000HYUNDAI STEEL CO COMMON STOCK KRW5000. 57,475.000HYUNDAI WIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 10,801.000I CABLE COMMUNICATIONS LTD COMMON STOCK 592,043.000I CHIUN PRECISION IND CO LTD COMMON STOCK TWD10. 85,000.000I SHENG ELECTRIC WIRE + CABL COMMON STOCK TWD10. 21,000.000IAC/INTERACTIVECORP COMMON STOCK USD.001 40,836.000IAMGOLD CORP COMMON STOCK 120,328.000IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 2,047,534.000IBERIABANK CORP COMMON STOCK USD1.0 13,141.000IBIDEN CO LTD COMMON STOCK 46,100.000ICA GRUPPEN AB COMMON STOCK SEK2.5 125,651.000ICADE REIT 15,966.000ICF INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.001 4,061.000ICHIA TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10.0 84,000.000ICHIYOSHI SECURITIES CO LTD COMMON STOCK 100,600.000ICHOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0001 4,718.000ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 13,071,940.000ICICI BANK LTD SPON ADR ADR 1,022,172.000ICONIX BRAND GROUP INC COMMON STOCK USD.001 10,587.000ICU MEDICAL INC COMMON STOCK USD.1 3,879.000IDACORP INC COMMON STOCK 14,757.000IDEA CELLULAR LTD COMMON STOCK INR10. 953,078.000IDEMITSU KOSAN CO LTD COMMON STOCK 167,621.000IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 28,485.000IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 57,352.000IDFC BANK LTD COMMON STOCK INR10.0 406,287.000IDFC LTD FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 151,136.000IDORSIA LTD COMMON STOCK CHF.05 50,000.000IDT CORP CLASS B COMMON STOCK USD.01 4,303.000IFCI LTD COMMON STOCK INR10. 334,737.000IG GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.00005 1,248,867.000IGM FINANCIAL INC COMMON STOCK 29,647.000IHH HEALTHCARE BHD COMMON STOCK MYR1.0 7,993,679.000IHI CORP COMMON STOCK 6,908.000IHLAS HOLDING COMMON STOCK TRY1. 778,344.000IHS MARKIT LTD COMMON STOCK USD.01 361,759.000II VI INC COMMON STOCK 13,037.000IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 126,729.000IIFL HOLDINGS LTD COMMON STOCK INR2.0 127,743.000IJM CORP BHD COMMON STOCK MYR1. 1,765,726.000IL+FS TRANSPORTATION NETWORK COMMON STOCK INR10. 73,113.000ILG INC COMMON STOCK USD.01 27,847.000ILIAD SA COMMON STOCK 1,168.000ILJIN ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 15,256.000ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 194,390.000ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 100,107.000ILSHIN SPINNING CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 956.000ILSUNG PHARMACEUTICALS CO COMMON STOCK KRW5000. 605.000IMARKETKOREA INC COMMON STOCK KRW500. 2,586.000IMAX CHINA HOLDING INC COMMON STOCK USD.0001 2,618,200.000IMAX CORP COMMON STOCK 14,595.000

Security Name Shares/Par ValueIMERYS SA COMMON STOCK EUR2. 2,406.000IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 8,754.000IMMERSION CORPORATION COMMON STOCK USD.001 82.000IMMOBILIARE GRANDE DISTRIB REIT 5,005.000IMMUNOGEN INC COMMON STOCK USD.01 30,136.000IMMUNOMEDICS INC COMMON STOCK USD.01 27,686.000IMPAC CMB TRUST IMM 2004 7 M1 245,359.000IMPAC CMB TRUST IMM 2005 5 A4 433,397.000IMPAC CMB TRUST IMM 2005 8 1A 797,937.000IMPAC CMB TRUST IMM 2005 8 1AM 709,277.000IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCK NPV 556,735.000IMPAX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.01 17,563.000IMPERIAL BRANDS PLC COMMON STOCK GBP.1 1,339,679.000IMPERIAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.04 1,434,843.000IMPERIAL OIL LTD COMMON STOCK 73,711.000IMPERVA INC COMMON STOCK USD.0001 6,740.000IMPEXMETAL SA COMMON STOCK PLN.4 55,608.000IMPINJ INC COMMON STOCK USD.001 3,776.000INCITEC PIVOT LTD COMMON STOCK 592,493.000INCYTE CORP COMMON STOCK USD.001 5,911.000IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 205,379,016.000INDAH KIAT PULP + PAPER TBK COMMON STOCK IDR1000. 1,255,200.000INDEPENDENCE REALTY TRUST IN REIT USD.01 19,133.000INDEPENDENT BANK CORP   MICH COMMON STOCK USD1.0 4,872.000INDEPENDENT BANK CORP/MA COMMON STOCK USD.01 6,239.000INDEPENDENT BANK GROUP INC COMMON STOCK USD.01 3,533.000INDIA CEMENTS LTD COMMON STOCK INR10. 99,458.000INDIABULLS HOUSING FINANCE L COMMON STOCK INR2.0 72,053.000INDIAN BANK COMMON STOCK INR10. 64,398.000INDIKA ENERGY TBK PT COMMON STOCK IDR100. 5,710,800.000INDIVIOR PLC COMMON STOCK USD.1 79,855.000INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P COMMON STOCK IDR500. 637,000.000INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA COMMON STOCK IDR500. 175,642.000INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T COMMON STOCK IDR50.0 603,603.000INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P COMMON STOCK IDR100. 17,993,921.000INDORAMA VENTURES FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 260,294.000INDUSIND BANK LTD COMMON STOCK INR10.0 746,599.000INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 47,292.000INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC COMMON STOCK 115,751.000INDUSTRIAL BANK OF KOREA COMMON STOCK KRW5000. 572,824.000INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD ADR 8,229.000INDUSTRIAS BACHOCO SER B COMMON STOCK 14,627.000INDUSTRIAS CH S.A.B. SER B COMMON STOCK 85,934.000INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV COMMON STOCK 35,239.000INDUSTRIES QATAR COMMON STOCK QAR10. 14,418.000INDUSTRIVARDEN AB C SHS COMMON STOCK SEK2.5 379,085.000INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK 67,740.000INFINERA CORP COMMON STOCK USD.001 35,404.000INFINITY PROPERTY + CASUALTY COMMON STOCK 2,918.000INFORMA PLC COMMON STOCK GBP.001 1,949,622.000INFORTREND TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 136,000.000INFOSYS LTD COMMON STOCK INR5. 3,569,176.000INFOSYS LTD SP ADR ADR 1,581,056.000INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N COMMON STOCK 496,985.000INFRAREIT INC REIT USD.01 11,219.000ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 6,503,901.000ING LIFE INSURANCE KOREA LTD COMMON STOCK KRW1000.0 11,122.000INGENICO GROUP COMMON STOCK EUR1.0 43,995.000INGERSOLL RAND INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 3,055.000INGERSOLL RAND PLC COMMON STOCK USD1.0 178,160.000INGEVITY CORP COMMON STOCK USD.01 10,842.000

Security Name Shares/Par ValueINGLES MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK USD.05 2,707.000INGREDION INC COMMON STOCK USD.01 119,619.000INMARSAT PLC COMMON STOCK EUR.0005 1,430,243.000INNER MONGOLIA YITAI COAL  H COMMON STOCK CNY1.0 16,100.000INNERWORKINGS INC COMMON STOCK USD.0001 10,467.000INNOGY SE COMMON STOCK EUR2.0 33,396.000INNOLUX CORP COMMON STOCK TWD10.0 23,729,291.000INNOPHOS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 5,376.000INNOSPEC INC COMMON STOCK USD.01 6,059.000INNOVIVA INC COMMON STOCK 19,101.000INOGEN INC COMMON STOCK USD.001 4,180.000INOVALON HOLDINGS INC   A COMMON STOCK USD.000005 13,954.000INOVIO PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 19,746.000INOVISI INFRACOM TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 262,400.000INPEX CORP COMMON STOCK 1,254,860.000INPHI CORP COMMON STOCK 9,115.000INSAS BHD COMMON STOCK MYR1.0 219,200.000INSIGHT ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.01 8,605.000INSMED INC COMMON STOCK USD.01 19,374.000INSPERITY INC COMMON STOCK USD.01 93,361.000INSTALLED BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 5,583.000INSTEEL INDUSTRIES INC COMMON STOCK 4,188.000INSTRUCTURE INC COMMON STOCK USD.0001 6,340.000INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 168,022.000INSURANCE AUSTRALIA GROUP COMMON STOCK 705,826.000INSYS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0002145 5,276.000INTACT FINANCIAL CORP COMMON STOCK 153,809.000INTEGER HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.001 6,969.000INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING COMMON STOCK USD.01 61,189.000INTEGRATED DEVICE TECH INC COMMON STOCK USD.001 200,128.000INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 3,183,949.000INTELLECT DESIGN ARENA LTD COMMON STOCK INR5.0 124,215.000INTELLIA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 24,898.000INTER PARFUMS INC COMMON STOCK USD.001 4,027.000INTER PIPELINE LTD COMMON STOCK 381,656.000INTER RAO UES PJSC COMMON STOCK RUB2.80977 73,311,127.000INTERACTIVE BROKERS GRO CL A COMMON STOCK USD.01 269,597.000INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.001 4,410.000INTERCONEXION ELECTRICA SA COMMON STOCK COP32.8 225,368.000INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 1,994,531.000INTERCONTINENTAL HOTELS GROU COMMON STOCK GBP.1980952 12,675.000INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 8,378.000INTERFACE INC COMMON STOCK USD.1 15,392.000INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 14,292.000INTERNATIONAL MEAL COMPANY A COMMON STOCK 63,100.000INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 240,576.000INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK 3,307.000INTERPARK HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW500.0 26,559.000INTERPUBLIC GROUP OF COS INC COMMON STOCK USD.1 333,761.000INTERSECT ENT INC COMMON STOCK USD.001 5,894.000INTERTEK GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 73,549.000INTESA SANPAOLO COMMON STOCK EUR.52 9,136,177.000INTESA SANPAOLO RSP PREFERRED STOCK 2,626,618.000INTILAND DEVELOPMENT TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 3,166,200.000INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 453,532.000INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI COMMON STOCK EUR.5 1,421,854.000INTL CONTAINER TERM SVCS INC COMMON STOCK PHP1. 221,101.000INTL FCSTONE INC COMMON STOCK USD.01 3,552.000INTL FLAVORS + FRAGRANCES COMMON STOCK USD.125 31,445.000INTL SPEEDWAY CORP CL A COMMON STOCK USD.01 5,574.000INTOPS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 8,238.000

Security Name Shares/Par ValueINTRA CELLULAR THERAPIES INC COMMON STOCK USD.0001 10,626.000INTRACOM HOLDINGS SA REG COMMON STOCK EUR1.41 63,793.000INTREXON CORP COMMON STOCK 38,401.000INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 195,139.000INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 58,396.000INVACARE CORP COMMON STOCK USD.25 7,430.000INVENTEC CORP COMMON STOCK TWD10. 14,510,611.000INVERSIONES AGUAS METROPOL COMMON STOCK 153,393.000INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 128,576.000INVESCO MORTGAGE CAPITAL REIT USD.01 32,113.000INVESTA OFFICE FUND REIT 133,868.000INVESTEC LTD COMMON STOCK ZAR.0002 263,562.000INVESTEC PLC COMMON STOCK GBP.0002 501,717.000INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP COMMON STOCK USD.01 7,847.000INVESTOR AB B SHS COMMON STOCK SEK6.25 177,557.000INVESTORS BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 391,821.000INVESTORS REAL ESTATE TRUST REIT 32,928.000INVICTA HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.05 3,170.000INVITAE CORP COMMON STOCK USD.0001 8,131.000INVITATION HOMES INC REIT USD.01 (30,343.000)INZI CONTROLS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 5,638.000INZI DISPLAY CO LTD COMMON STOCK KRW500. 16,995.000IOCHPE MAXION S.A. COMMON STOCK 73,359.000IOI CORP BHD COMMON STOCK MYR.1 242,508.000IOI PROPERTIES GROUP BHD COMMON STOCK MYR1.0 748,225.000IONIS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 35,204.000IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 16,326.000IPCA LABORATORIES LTD COMMON STOCK INR2.0 10,306.000IPG PHOTONICS CORP COMMON STOCK USD.0001 25,002.000IPIRANGA REF PETRO PRF NPV 5,968.000IPSEN COMMON STOCK EUR1. 2,734.000IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 23,399.000IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 2,093.000IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 21,898.000IRISH BANK RESOLUTION CORP EUR0.16 (DUBLIN LISTING) 635,182.000IROBOT CORP COMMON STOCK USD.01 6,528.000IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 106,629.000IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 33,240.000IRPC PCL   FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 2,847,688.000IS DONGSEO CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 1,061.000IS FINANSAL KIRALAMA AS COMMON STOCK TRY1. 63,654.000ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L COMMON STOCK 59,263.000ISHARES CORE MSCI EAFE ETF ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 17,075.000ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMER ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM 2,532,224.000ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX E ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX 19,472,716.000ISHARES MSCI CANADA ETF ISHARES MSCI CANADA ETF 1,315,156.000ISHARES MSCI CHINA ETF ISHARES MSCI CHINA ETF 23,062.000ISHARES MSCI INDIA ETF ISHARES MSCI INDIA ETF 388,053.000ISHARES MSCI MALAYSIA ETF ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 15,147.000ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF 1,180.000ISHARES RUSSELL 1000 ETF ISHARES RUSSELL 1000 ETF 11,000.000ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E 511,000.000ISHARES SILVER TRUST ISHARES SILVER TRUST 714,917.000ISKANDAR WATERFRONT CITY BHD COMMON STOCK MYR.5 135,400.000ISRAEL CHEMICALS LTD COMMON STOCK ILS1. 23,377.000ISS A/S COMMON STOCK DKK1.0 255,012.000ISTAR INC REIT USD.001 17,575.000ISU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 5,603.000ISUPETASYS CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 11,361.000ISUZU MOTORS LTD COMMON STOCK 417,722.000ITAU CORPBANCA COMMON STOCK 21,739,616.000

Security Name Shares/Par ValueITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR ADR 989,144.000ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF PREFERENCE 7,127,875.000ITAUSA   INVESTIMENTOS ITAU SA RIGHT 69,512.000ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PR PREFERENCE 2,961,403.000ITC LTD COMMON STOCK INR1. 7,062,647.000ITE TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 66,621.000ITOCHU CORP COMMON STOCK 2,564,938.000ITOCHU SHOKUHIN CO LTD COMMON STOCK 14,100.000ITRON INC COMMON STOCK 8,141.000ITT INC COMMON STOCK USD1.0 31,066.000ITV PLC COMMON STOCK GBP.1 179,745.000IYO BANK LTD/THE COMMON STOCK 40,300.000J + J SNACK FOODS CORP COMMON STOCK 4,747.000J FRONT RETAILING CO LTD COMMON STOCK 975,877.000J.B. CHEMICALS + PHARMA LTD COMMON STOCK INR2. 27,964.000J.C. PENNEY CO INC COMMON STOCK USD.5 71,852.000J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD COMMON STOCK INR5.0 8,210.000J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2007 A2 12A3 427,239.000J2 ACQUISITION LTD COMMON STOCK 2,917,156.000J2 ACQUISITION LTD J2 ACQUISITION LTD CW20 2,920,049.000J2 GLOBAL INC COMMON STOCK USD.01 13,515.000JA SOLAR HOLDINGS CO LTD ADR ADR 127,678.000JABIL INC COMMON STOCK USD.001 44,581.000JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 109,345.000JACK IN THE BOX INC COMMON STOCK USD.01 38,543.000JACOBS ENGINEERING GROUP INC COMMON STOCK USD1.0 52,983.000JAGGED PEAK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 12,388.000JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD COMMON STOCK INR2. 180,229.000JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD COMMON STOCK INR2. 625,288.000JAKS RESOURCES BHD COMMON STOCK MYR1. 86,500.000JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI CDI EUR.59 429,000.000JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L COMMON STOCK USD.0002 5,739.000JAMMU + KASHMIR BANK LTD COMMON STOCK INR1.0 129,729.000JANUS HENDERSON GROUP PLC COMMON STOCK 53,784.000JAPAN (30 YEAR ISSUE) SR UNSECURED 09/47 0.8 134,850,000.000JAPAN AIRLINES CO LTD COMMON STOCK 657,962.000JAPAN AIRPORT TERMINAL CO COMMON STOCK 1,453.000JAPAN EXCHANGE GROUP INC COMMON STOCK 28,690.000JAPAN GOVT CPI LINKED SR UNSECURED 03/25 0.1 108,756,000.000JAPAN GOVT CPI LINKED SR UNSECURED 03/26 0.1 51,209,981.000JAPAN GOVT CPI LINKED SR UNSECURED 09/24 0.1 396,472,500.000JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCK 91,535.000JAPAN POST BANK CO LTD COMMON STOCK 291,568.000JAPAN POST HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 67,574.000JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN REIT 492.000JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT REIT 42.000JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT REIT 86.000JAPAN STEEL WORKS LTD COMMON STOCK 47,090.000JAPAN TOBACCO INC COMMON STOCK 1,384,756.000JAPFA COMFEED INDONES TBK PT COMMON STOCK IDR200. 2,436,400.000JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD COMMON STOCK 20,343.000JARDINE MATHESON HLDGS LTD COMMON STOCK USD.25 515,090.000JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD COMMON STOCK USD.05 115,107.000JASA MARGA (PERSERO) TBK PT COMMON STOCK IDR500. 239,337.000JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S COMMON STOCK PLN5. 70,777.000JAYA TIASA HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 259,765.000JAYPEE INFRATECH LTD COMMON STOCK INR10. 242,196.000JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK USD.0001 16,599.000JB FINANCIAL GROUP CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 117,866.000JBF INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10. 11,647.000JBG SMITH PROPERTIES REIT USD.01 27,028.000

Security Name Shares/Par ValueJBS SA COMMON STOCK 3,589,814.000JCDECAUX SA COMMON STOCK 3,200.000JCY INTERNATIONAL BHD COMMON STOCK MYR.25 433,700.000JD.COM INC ADR ADR USD.00002 748,351.000JEAN COUTU GROUP INC CLASS A COMMON STOCK 25,953.000JELD WEN HOLDING INC COMMON STOCK USD.01 23,790.000JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMMON STOCK TWD10.0 16,000.000JERONIMO MARTINS COMMON STOCK EUR1. 375,343.000JESS LINK PRODUCTS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 75,000.000JETBLUE AIRWAYS CORP COMMON STOCK USD.01 1,005,003.000JFE HOLDINGS INC COMMON STOCK 1,375,825.000JG SUMMIT HOLDINGS INC COMMON STOCK PHP1. 1,625,284.000JGC CORP COMMON STOCK 269,698.000JHSF PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 83,400.000JIANGNAN GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 688,000.000JIANGSU EXPRESS CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 715,212.000JIANGXI COPPER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 1,280,290.000JIH SUN FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK TWD10. 1,136,325.000JINDAL POLY FILMS LTD COMMON STOCK INR10. 12,767.000JINDAL SAW LTD COMMON STOCK INR2. 89,730.000JINDAL STEEL + POWER LTD COMMON STOCK INR1. 175,330.000JINKOSOLAR HOLDING CO ADR ADR USD.00002 16,974.000JITF INFRALOGISTICS LTD COMMON STOCK INR2.0 13,193.000JK CEMENT LTD COMMON STOCK INR10. 5,802.000JK LAKSHMI CEMENT LTD COMMON STOCK INR5. 8,838.000JK PAPER LTD COMMON STOCK INR10.0 13,868.000JK TYRE + INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2.0 55,777.000JM SMUCKER CO/THE COMMON STOCK 23,570.000JOHN B. SANFILIPPO + SON INC COMMON STOCK USD.01 1,846.000JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.01 8,321.000JOHN LAING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 49,641.000JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 2,716,184.000JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 512,742.000JOHNSON HEALTH TECH CO LTD COMMON STOCK TWD10. 27,000.000JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.109245 480,174.000JOINT CORP/THE COMMON STOCK USD.001 295,091.000JOLLIBEE FOODS CORP COMMON STOCK PHP1.0 122,105.000JONES LANG LASALLE INC COMMON STOCK USD.01 75,577.000JOUNCE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 3,386.000JOY CITY PROPERTY LTD COMMON STOCK HKD.1 1,704,000.000JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION JPMAC 2005 OPT2 M3 1,500,000.000JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A7 2A3 222,748.000JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A8 2A3 263,829.000JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A1 2A2 230,477.000JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 1,606,184.000JSE LTD COMMON STOCK ZAR.1 168,345.000JSR CORP COMMON STOCK 409,190.000JSW ENERGY LTD COMMON STOCK INR10. 242,510.000JSW STEEL LTD COMMON STOCK INR1.0 772,207.000JTEKT CORP COMMON STOCK 353,502.000JU TENG INTERNATIONAL HLDGS COMMON STOCK HKD.1 585,751.000JUBILANT LIFE SCIENCES LTD COMMON STOCK INR1.0 38,462.000JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 469,014.000JUMBO SA COMMON STOCK EUR.88 27,982.000JUNGHEINRICH   PRFD PREFERENCE 115,000.000JUNIPER NETWORKS INC COMMON STOCK USD.00001 243,001.000JUNO THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 19,154.000JUST DIAL LTD COMMON STOCK INR10.0 9,020.000JUST EAT PLC COMMON STOCK GBP.01 3,692,033.000JVC KENWOOD CORP COMMON STOCK 467,100.000JXTG HOLDINGS INC COMMON STOCK 4,861,655.000

Security Name Shares/Par ValueJYSKE BANK REG COMMON STOCK DKK10. 7,596.000K LASER TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10.0 87,000.000K S AG REG COMMON STOCK 9,672.000K WAH INTL HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 1,036,756.000K+O ENERGY GROUP INC COMMON STOCK 96,400.000K12 INC COMMON STOCK USD.0001 7,969.000K2M GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 7,660.000KADANT INC COMMON STOCK USD.01 3,191.000KAGA ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK 894.000KAI YUAN HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 3,620,000.000KAISER ALUMINUM CORP COMMON STOCK USD.01 4,256.000KAJIMA CORP COMMON STOCK 1,098,928.000KAKAKU.COM INC COMMON STOCK 8,017.000KAKAO CORP COMMON STOCK KRW500.0 1,891.000KALBE FARMA TBK PT COMMON STOCK IDR10. 7,724,904.000KALPATARU POWER TRANSMISSION COMMON STOCK INR2. 23,554.000KALYANI STEELS LTD COMMON STOCK INR5. 7,368.000KAMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 5,390.000KAMIGUMI CO LTD COMMON STOCK 29,402.000KANEKA CORP COMMON STOCK 187,578.000KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON COMMON STOCK HKD.01 398,000.000KANGNAM JEVISCO CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 2,282.000KANGWON LAND INC COMMON STOCK KRW500. 844,360.000KANSAI ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 310,580.000KANSAI PAINT CO LTD COMMON STOCK 160,819.000KANSAS CITY SOUTHERN COMMON STOCK USD.01 66,757.000KAO CORP COMMON STOCK 459,512.000KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.2 762,645.000KAPSTONE PAPER AND PACKAGING COMMON STOCK USD.0001 21,616.000KAR AUCTION SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 123,836.000KARDEMIR KARABUK DEMIR CL A COMMON STOCK TRY1. 173,484.000KARDEMIR KARABUK DEMIR CL D COMMON STOCK TRY1. 294,389.000KARNATAKA BANK LTD COMMON STOCK INR10. 81,303.000KARUR VYSYA BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 145,725.000KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 7,863.000KASIKORNBANK PCL COMMON STOCK THB10. L 29,267.000KASIKORNBANK PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 4,417,133.000KATO SANGYO CO LTD COMMON STOCK 136,257.000KAULIN MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 55,000.000KAVERI SEED CO LTD FOR COMMON STOCK INR2.0 22,694.000KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK 287,640.000KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TB COMMON STOCK 10,611,779.000KAZ MINERALS PLC COMMON STOCK GBP.2 630,617.000KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR 120,742.000KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000. 1,001,600.000KB HOME COMMON STOCK USD1.0 27,875.000KBC GROEP NV COMMON STOCK 259,566.000KBR INC COMMON STOCK USD.001 35,184.000KC GREEN HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,855.000KCC CORP COMMON STOCK KRW5000. 1,040.000KCE ELECTRONICS PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 785,598.000KCP LTD COMMON STOCK INR1.0 9,694.000KDDI CORP COMMON STOCK 1,176,815.000KEANE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 9,448.000KEARNY FINANCIAL CORP/MD COMMON STOCK USD.01 20,235.000KEC CORP COMMON STOCK KRW500. 28,375.000KECK SENG (MALAYSIA) BHD COMMON STOCK MYR1. 26,600.000KEE TAI PROPERTIES CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 192,000.000KEIHAN HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 3,082.000KEIHIN CORP COMMON STOCK 399,300.000KEIKYU CORP COMMON STOCK 7,548.000

Security Name Shares/Par ValueKEIO CORP COMMON STOCK 3,593.000KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO COMMON STOCK 104,438.000KELLOGG CO COMMON STOCK USD.25 130,202.000KELLY SERVICES INC  A COMMON STOCK USD1.0 7,006.000KEMET CORP COMMON STOCK USD.01 11,458.000KEMPER CORP COMMON STOCK USD.1 10,693.000KENANGA INVESTMENT BANK BHD COMMON STOCK MYR.25 164,234.000KENMEC MECHANICAL ENGINEERIN COMMON STOCK TWD10. 123,000.000KENNAMETAL INC COMMON STOCK USD1.25 25,852.000KENNEDY WILSON HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 33,503.000KEPCO PLANT SERVICE + ENGINE COMMON STOCK KRW200. 998.000KEPLER WEBER SA COMMON STOCK 9,500.000KEPPEL CORP LTD COMMON STOCK 276,853.000KERING COMMON STOCK EUR4. 30,290.000KERNEL HOLDING SA COMMON STOCK 19,902.000KERRY GROUP PLC A COMMON STOCK EUR.125 343,599.000KERRY PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD1.0 1,703,022.000KERYX BIOPHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 21,196.000KESKO OYJ B SHS COMMON STOCK 3,998.000KEY ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 24.000KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO COMMON STOCK KRW500. 5,405.000KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 252,393.000KEYENCE CORP COMMON STOCK 79,366.000KEYERA CORP COMMON STOCK (12,970.000)KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK 168,405.000KEYW HOLDING CORP/THE COMMON STOCK 10,725.000KFORCE INC COMMON STOCK USD.01 5,349.000KG CHEMICAL CORP COMMON STOCK KRW5000.0 4,212.000KG ECO TECHNOLOGY SERVICE CO COMMON STOCK KRW500. 17,389.000KGHM POLSKA MIEDZ SA COMMON STOCK PLN10. 76,262.000KGI SECURITIES THAILAND FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 634,200.000KH VATEC CO LTD COMMON STOCK KRW500. 8,165.000KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL FOREIGN SH. THB.5 A 501,300.000KIA MOTORS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 230,695.000KIAN JOO CAN FACTORY BHD COMMON STOCK MYR.25 131,700.000KIATNAKIN BANK PCL FOR FOREIGN SH. A 130,400.000KIKKOMAN CORP COMMON STOCK 12,973.000KILROY REALTY CORP REIT USD.01 24,707.000KIMBALL ELECTRONICS INC COMMON STOCK 6,290.000KIMBALL INTERNATIONAL B COMMON STOCK USD.05 8,479.000KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 411,945.000KIMBERLY CLARK DE MEXICO A COMMON STOCK 4,246,396.000KIMCO REALTY CORP REIT USD.01 699,644.000KIMLUN CORP BHD COMMON STOCK MYR.5 75,452.000KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 851,335.000KINDOM CONSTRUCTION CORP COMMON STOCK TWD10.0 159,000.000KINDRED HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.25 21,295.000KING CHOU MARINE TECHNOLOGY COMMON STOCK TWD10. 16,320.000KING S TOWN BANK COMMON STOCK TWD10. 422,000.000KING S TOWN CONSTRUCTION CO COMMON STOCK TWD10.0 73,960.000KING YUAN ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 7,609,000.000KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 1,917,312.000KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD COMMON STOCK HKD.1 1,456,000.000KINGFISHER PLC COMMON STOCK GBP.157143 991,984.000KINGSOFT CORP LTD COMMON STOCK USD.0005 43,205.000KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD COMMON STOCK HKD.02 500,000.000KINNEVIK AB   B COMMON STOCK SEK.1 327,190.000KINPO ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 617,000.000KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK 976,282.000KINSALE CAPITAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 4,347.000KINSUS INTERCONNECT TECH COMMON STOCK TWD10. 127,000.000

Security Name Shares/Par ValueKINTETSU GROUP HOLDINGS CO L COMMON STOCK 5,816.000KION GROUP AG COMMON STOCK 172,372.000KIRBY CORP COMMON STOCK USD.1 3,379.000KIRIN HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 653,908.000KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK 533,258.000KIRKLAND S INC COMMON STOCK 46.000KIRLOSKAR BROTHERS LTD COMMON STOCK INR2. 11,511.000KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD COMMON STOCK INR2. 16,732.000KISCO CORP COMMON STOCK KRW5000. 2,137.000KISCO HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,024.000KISHIN CORP COMMON STOCK KRW500. 6,829.000KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 191,900.000KISWIRE LTD COMMON STOCK KRW1000.0 4,467.000KITE REALTY GROUP TRUST REIT USD.01 235,317.000KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS COMMON STOCK USD.01 2,997.000KLA TENCOR CORP COMMON STOCK USD.001 119,118.000KLABIN SA   UNIT UNIT 31,745.000KLEANNARA CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 14,264.000KLEPIERRE REIT EUR1.4 234,782.000KLX INC COMMON STOCK USD.01 12,887.000KMG CHEMICALS INC COMMON STOCK USD.01 2,974.000KMH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 3,277.000KMI WIRE AND CABLE TBK PT COMMON STOCK 1,331,500.000KNH ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 77,000.000KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION COMMON STOCK USD.001 126,155.000KNM GROUP BHD COMMON STOCK MYR.5 751,600.000KNOLL INC COMMON STOCK USD.01 12,958.000KNOWLES CORP COMMON STOCK USD.01 21,269.000KOATSU GAS KOGYO CO LTD COMMON STOCK 538,800.000KOBE STEEL LTD COMMON STOCK 116,844.000KOC HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 7,098,434.000KOHLS CORP COMMON STOCK USD.01 497,254.000KOITO MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK 82,408.000KOLAO HOLDINGS COMMON STOCK USD.25 2,910.000KOLON INDUSTRIES INC COMMON STOCK KRW5000. 11,415.000KOLTE PATIL DEVELOPERS LTD COMMON STOCK INR10.0 7,122.000KOMATSU LTD COMMON STOCK 1,346,043.000KOMERCNI BANKA AS COMMON STOCK CZK100.0 265,265.000KOMORI CORP COMMON STOCK 662,400.000KONAMI HOLDINGS CORP COMMON STOCK 106,255.000KONE OYJ B COMMON STOCK 21,866.000KONICA MINOLTA INC COMMON STOCK 227,393.000KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 2,384,988.000KONINKLIJKE DSM NV COMMON STOCK EUR1.5 533,459.000KONINKLIJKE KPN NV COMMON STOCK EUR.04 1,032,545.000KONINKLIJKE PHILIPS NV COMMON STOCK EUR.2 703,056.000KOOK SOON DANG BREWERY CO COMMON STOCK KRW500. 6,476.000KOPPERS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 4,693.000KOREA AEROSPACE INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000. 94,370.000KOREA ALCOHOL INDUSTRIAL COMMON STOCK KRW500. 6,949.000KOREA CIRCUIT CO LTD COMMON STOCK KRW500. 5,534.000KOREA ELECTRIC POWER CORP COMMON STOCK KRW5000. 734,759.000KOREA ELECTRIC TERMINAL CO COMMON STOCK KRW500. 463.000KOREA FLANGE CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 4,053.000KOREA GAS CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 12,103.000KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO COMMON STOCK KRW5000. 29,684.000KOREA PETRO CHEMICAL IND COMMON STOCK KRW5000.0 1,812.000KOREA ZINC CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 100,014.000KOREAN AIR LINES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 20,676.000KOREAN REINSURANCE CO COMMON STOCK KRW500. 48,498.000KORN/FERRY INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 13,380.000

Security Name Shares/Par ValueKORTEK CORP COMMON STOCK KRW500. 5,853.000KOSE CORP COMMON STOCK 88,950.000KOSMOS ENERGY LTD COMMON STOCK USD.01 76,576.000KOTAK MAHINDRA BANK LTD FOR COMMON STOCK INR10.0 826,020.000KPIT TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR2. 94,756.000KPR MILL LTD COMMON STOCK INR5.0 8,030.000KPX CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,428.000KRAFT HEINZ CO/THE COMMON STOCK USD.01 223,068.000KRAKATAU STEEL PERSERO TBK COMMON STOCK IDR500. 1,179,600.000KRATON CORP COMMON STOCK USD.01 7,113.000KRATOS DEFENSE + SECURITY COMMON STOCK USD.001 20,117.000KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 909,701.000KRONOS WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.01 19,223.000KROTON EDUCACIONAL SA COMMON STOCK 649,227.000KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI FOREIGN SH. THB5.15 A 40,901,586.000KSL HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 281,960.000KSS LINE LTD COMMON STOCK KRW500. 10,710.000KT CORP COMMON STOCK KRW5000. 151,065.000KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000. 348,114.000KTB INVESTMENT + SECURITIES COMMON STOCK KRW5000.0 28,387.000KTCS CORP COMMON STOCK KRW500. 19,091.000KTIS CORP COMMON STOCK KRW500. 6,329.000KUALA LUMPUR KEPONG BHD COMMON STOCK MYR1. 420,930.000KUBOTA CORP COMMON STOCK 43,261.000KUEHNE   NAGEL INTL AG REG COMMON STOCK CHF1.0 91,360.000KUKDO CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 2,271.000KUKDONG OIL + CHEMICALS CO COMMON STOCK KRW500.0 4,100.000KULICKE + SOFFA INDUSTRIES COMMON STOCK 16,601.000KUMBA IRON ORE LTD COMMON STOCK ZAR.0001 289,331.000KUMHO ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 2,504.000KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 804.000KUMHO TIRE CO INC COMMON STOCK KRW5000. 12,821.000KUMKANG KIND CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 2,065.000KUMPULAN FIMA BHD COMMON STOCK MYR1. 98,900.000KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR COMMON STOCK MYR1.0 112,000.000KUNG SING ENGINEERING CORP COMMON STOCK TWD10. 163,000.000KUO TOONG INTL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 111,200.000KUOYANG CONSTRUCTION COMMON STOCK TWD10.0 155,006.000KURARAY CO LTD COMMON STOCK 28,680.000KURITA WATER INDUSTRIES LTD COMMON STOCK 44,612.000KWALITY LTD COMMON STOCK INR1.0 35,059.000KWANGJU BANK COMMON STOCK KRW5000.0 17,550.000KWEICHOW MOUTAI CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 184,910.000KWG PROPERTY HOLDING LTD COMMON STOCK HKD.1 864,500.000KWONG FONG INDUSTRIES COMMON STOCK TWD10. 57,852.000KYE SYSTEMS CORP COMMON STOCK TWD10. 133,476.000KYOBO SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 12,559.000KYOCERA CORP COMMON STOCK 42,636.000KYOEI STEEL LTD COMMON STOCK 100,295.000KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD COMMON STOCK 435,934.000KYUNG IN SYNTHETIC CORP COMMON STOCK KRW500. 6,353.000KYUNGBANG LTD COMMON STOCK KRW500.0 8,100.000KYUNGCHANG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW500. 9,674.000KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 61,349.000KYUSHU FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 646,599.000KYUSHU RAILWAY COMPANY COMMON STOCK 5,191.000L BRANDS INC COMMON STOCK USD.5 61,640.000L OREAL COMMON STOCK EUR.2 82,221.000L+K ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 63,000.000L3 TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 21,863.000LA COMER SAB DE CV COMMON STOCK NPV 269,145.000

Security Name Shares/Par ValueLA JOLLA PHARMACEUTICAL CO COMMON STOCK USD.01 4,260.000LA QUINTA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 30,006.000LA Z BOY INC COMMON STOCK USD1.0 11,227.000LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LTD COMMON STOCK USD.05 146,000.000LABORATORY CRP OF AMER HLDGS COMMON STOCK USD.1 37,682.000LADDER CAPITAL CORP REIT REIT USD.001 975,633.000LADENBURG THALMANN FINANCIAL COMMON STOCK USD.0001 24,438.000LAFARGEHOLCIM BANGLADESH LTD COMMON STOCK BDT10.0 474,297.000LAFARGEHOLCIM LTD REG COMMON STOCK CHF2.0 291,353.000LAGARDERE SCA COMMON STOCK EUR6.1 107,201.000LAI FUNG HOLDINGS LIMITED COMMON STOCK HKD.1 68,294.000LAKELAND BANCORP INC COMMON STOCK 13,964.000LAKELAND FINANCIAL CORP COMMON STOCK 79,947.000LAKSHMI MACHINE WORKS LTD COMMON STOCK INR10. 211.000LAKSHMI VILAS BANK LTD COMMON STOCK INR10. 51,296.000LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 247,421.000LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 28,894.000LAMB WESTON HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.0 33,750.000LAN FA TEXTILE COMMON STOCK TWD10. 176,274.000LANCASTER COLONY CORP COMMON STOCK 4,327.000LAND + GENERAL BHD COMMON STOCK MYR.2 292,160.000LAND + HOUSES PUB CO FOR REG FOREIGN SH. THB1.0 A 27,344,700.000LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP.1066667 238,263.000LANDEC CORP COMMON STOCK USD.001 5,600.000LANDMARKS BERHAD COMMON STOCK MYR1. 164,300.000LANDS  END INC COMMON STOCK USD.01 2,899.000LANDSTAR SYSTEM INC COMMON STOCK USD.01 13,517.000LANNETT CO INC COMMON STOCK USD.001 6,505.000LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 8,108.000LANXESS AG COMMON STOCK (38,317.000)LAREDO PETROLEUM INC COMMON STOCK USD.01 51,186.000LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD10. 122,718.000LARSEN + TOUBRO LTD COMMON STOCK INR2. 855,604.000LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 115,081.000LASALLE HOTEL PROPERTIES REIT USD.01 28,580.000LATAM AIRLINES GROUP SA COMMON STOCK 143,559.000LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 27,577.000LAUREATE EDUCATION INC A COMMON STOCK USD.001 11,090.000LAWSON INC COMMON STOCK 4,045.000LAZARD LTD CL A COMMON STOCK USD.01 4,153.000LBS BINA GROUP BHD COMMON STOCK MYR1.0 186,360.000LC CORP SA COMMON STOCK PLN1.0 75,182.000LCI INDUSTRIES COMMON STOCK USD.01 6,130.000LCY CHEMICAL CORP COMMON STOCK TWD10. 278,000.000LEADCORP INC/THE COMMON STOCK KRW500. 11,910.000LEADER ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. 103,000.000LEALEA ENTERPRISE COMMON STOCK TWD10. 217,065.000LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 213,675.000LEDTECH ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 59,000.000LEE + MAN PAPER MANUFACTURIN COMMON STOCK HKD.025 218,000.000LEE CHI ENTERPRISES CO LTD COMMON STOCK TWD10. 74,000.000LEEL ELECTRICALS LTD COMMON STOCK INR10.0 4,253.000LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 11,216.000LEGAL + GENERAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP.025 5,693,336.000LEGEND HOLDINGS CORP H COMMON STOCK HKD.1 145,700.000LEGG MASON INC COMMON STOCK USD.1 32,567.000LEGGETT + PLATT INC COMMON STOCK USD.01 3,007.000LEGRAND SA COMMON STOCK EUR4. 95,333.000LEHMAN BROTHERS HOLDINGS SR UNSECURED 144A 05/09 8.16 20,000.000LEHMAN MORTGAGE TRUST LMT 2006 4 3A1 154,265.000LEIDOS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 254,295.000

Security Name Shares/Par ValueLEMAITRE VASCULAR INC COMMON STOCK USD.01 3,443.000LENDINGCLUB CORP COMMON STOCK USD.01 72,096.000LENDINGTREE INC COMMON STOCK USD.01 1,764.000LENDLEASE GROUP STAPLED SECURITY 254,646.000LENNAR CORP   B SHS COMMON STOCK USD.1 250.000LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 254,790.000LENNOX INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 6,165.000LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK 5,161,044.000LEOCH INTERNATIONAL TECH COMMON STOCK HKD.1 324,000.000LEOFOO DEVELOPMENT COMMON STOCK TWD10. 202,935.000LEONARDO SPA COMMON STOCK EUR4.4 19,312.000LEROY SEAFOOD GROUP ASA COMMON STOCK NOK1.0 12,011,400.000LEUCADIA NATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.0 144,589.000LEWIS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 58,925.000LEXICON PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 10,626.000LEXINGTON REALTY TRUST REIT USD.0001 74,305.000LEXTAR ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 128,000.000LF CORP COMMON STOCK KRW5000.0 15,420.000LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. 60,812.000LG CHEM LTD PREFERENCE PREFERENCE 15,894.000LG CORP COMMON STOCK KRW5000. 346,826.000LG DISPLAY CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 735,121.000LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000. 293,759.000LG HAUSYS LTD COMMON STOCK KRW5000. 4,353.000LG HOUSEHOLD + HEALTH CARE COMMON STOCK KRW5000.0 1,627.000LG HOUSEHOLD + HEALTH PREF PREFERENCE 1,015.000LG INNOTEK CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 614.000LG INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK KRW5000. 18,336.000LG UPLUS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 50,953.000LGI HOMES INC COMMON STOCK USD.01 4,736.000LHC GROUP INC COMMON STOCK USD.01 3,691.000LI + FUNG LTD COMMON STOCK HKD.0125 486,861.000LI PENG ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 474,632.000LIANHUA SUPERMARKET HLDGS  H COMMON STOCK CNY1. 270,000.000LIBBEY INC COMMON STOCK USD.01 517.000LIBERTY BROADBAND A COMMON STOCK USD.01 402.000LIBERTY BROADBAND C COMMON STOCK USD.01 (6,789.000)LIBERTY EXPEDIA HOLD A COMMON STOCK 14,842.000LIBERTY GLOBAL PLC  C TRACKING STK USD.01 985,100.000LIBERTY GLOBAL PLC A TRACKING STK USD.01 419,277.000LIBERTY HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.0833 176,755.000LIBERTY INTERACTIVE CORP Q A TRACKING STK USD.01 801,095.000LIBERTY LATIN AMERIC CL A COMMON STOCK USD.01 10,798.000LIBERTY LATIN AMERIC CL C COMMON STOCK USD.01 28,734.000LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM A TRACKING STK USD.01 161,510.000LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM C TRACKING STK USD.01 114,192.000LIBERTY MEDIA CORP BRAVES A TRACKING STK 2,430.000LIBERTY MEDIA CORP BRAVES C TRACKING STK 8,163.000LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY A TRACKING STK USD.01 443.000LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C TRACKING STK USD.01 (49,524.000)LIBERTY PROPERTY TRUST REIT USD.001 378,173.000LIBERTY TRIPADVISOR HDG A COMMON STOCK USD.01 17,647.000LIBERTY VENTURES   SER A TRACKING STK USD.01 19,039.000LIC HOUSING FINANCE LTD COMMON STOCK INR2. 13,280.000LIEN HWA INDUSTRIAL COMMON STOCK TWD10. 479,985.000LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN COMMON STOCK 4,456,522.000LIFE STORAGE INC REIT USD.01 382,046.000LIFEPOINT HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 9,286.000LIFESTYLE CHINA GROUP LTD COMMON STOCK HKD.005 130,000.000LIGAND PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 5,075.000LIMELIGHT NETWORKS INC COMMON STOCK USD.001 21,329.000

Security Name Shares/Par ValueLINAMAR CORP COMMON STOCK 33,469.000LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS COMMON STOCK 14,888.000LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK 122,858.000LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING COMMON STOCK USD.0001 5,098.000LINDE AG   TENDER COMMON STOCK 76,978.000LINDE INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 3,015.000LINDSAY CORP COMMON STOCK USD1.0 2,759.000LINE CORP COMMON STOCK 26,892.000LINGSEN PRECISION INDUSTRIES COMMON STOCK TWD10. 122,000.000LINK REIT REIT 7,109,806.000LION CORP COMMON STOCK 9,008.000LIONS GATE ENTERTAINMENT A COMMON STOCK NPV 12,061.000LIONS GATE ENTERTAINMENT B COMMON STOCK 23,517.000LIPPO CIKARANG PT COMMON STOCK IDR500.0 234,400.000LIPPO KARAWACI TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 6,949,825.000LITE ON SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10. 88,190.000LITE ON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 8,224,188.000LITHIA MOTORS INC CL A COMMON STOCK 5,808.000LITTELFUSE INC COMMON STOCK USD.01 16,402.000LIVANOVA PLC COMMON STOCK GBP1.0 65,420.000LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COMMON STOCK USD.01 34,522.000LIVE OAK BANCSHARES INC COMMON STOCK 5,621.000LIVEPERSON INC COMMON STOCK USD.001 11,111.000LIXIL GROUP CORP COMMON STOCK 8,503.000LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 88,634.000LLOYDS BANKING GROUP PLC COMMON STOCK 33,062,249.000LOBLAW COMPANIES LTD COMMON STOCK 287,703.000LOCALIZA RENT A CAR COMMON STOCK 3,022,962.000LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 155,578.000LOEWS CORP COMMON STOCK USD.01 307,434.000LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L COMMON STOCK HKD.1 628,000.000LOGITECH INTERNATIONAL REG COMMON STOCK CHF.25 1,823.000LOGMEIN INC COMMON STOCK USD.01 13,097.000LOJAS AMERICANAS SA PREF PREFERENCE 639,167.000LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK 2,452,731.000LONDON STOCK EXCHANGE GROUP COMMON STOCK GBP.06918605 188,876.000LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2001 2 M1 246,974.000LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2003 4 M2 86,757.000LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2004 3 M4 760,262.000LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST LBMLT 2004 3 M6 674,989.000LONG CHEN PAPER COMMON STOCK TWD10. 493,831.000LONGFOR PROPERTIES COMMON STOCK HKD.1 3,653,936.000LONKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 2,543,000.000LONMIN PLC COMMON STOCK USD.0001 6.000LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 50,844.000LOOMIS AB B COMMON STOCK SEK5.0 200,000.000LOPEZ HOLDINGS CORP COMMON STOCK PHP1.0 1,366,500.000LORAL SPACE + COMMUNICATIONS COMMON STOCK USD.01 7,862.000LOTTE CHEMICAL CORP COMMON STOCK KRW5000.0 2,242.000LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO COMMON STOCK KRW5000.0 232.000LOTTE CONFECTIONERY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 206.000LOTTE CORP COMMON STOCK KRW200.0 12,954.000LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 20,601.000LOTTE FOOD CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 248.000LOTTE HIMART CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 4,393.000LOTTE NON LIFE INSURANCE CO COMMON STOCK KRW1000. 39,129.000LOTTE SHOPPING CO COMMON STOCK KRW5000. 8,308.000LOUISIANA PACIFIC CORP COMMON STOCK USD1.0 35,785.000LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 243,330.000LOXO ONCOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 4,610.000LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 71,100.000

Security Name Shares/Par ValueLPN DEVELOPMENT PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 228,500.000LPP SA COMMON STOCK PLN2. 3,949.000LS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 12,156.000LSC COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.01 8,708.000LT GROUP INC COMMON STOCK PHP1.0 741,200.000LTC PROPERTIES INC REIT USD.01 13,976.000LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA COMMON STOCK PLN5. 4,512.000LUCKY CEMENT COMMON STOCK PKR10. 5,876.000LUCKY CEMENT CORP COMMON STOCK TWD10. 136,000.000LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB.025 187,825.000LUKOIL PJSC SPON ADR ADR RUB.025 1,447,528.000LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 26,916.000LUMAX INTERNATIONAL CORP LTD COMMON STOCK TWD10.0 11,700.000LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS COMMON STOCK USD.001 6,913.000LUMENS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 30,585.000LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 14,475.000LUMINEX CORP COMMON STOCK USD.001 10,131.000LUNDBERGS AB B SHS COMMON STOCK 3,243.000LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK 319,158.000LUNDIN PETROLEUM AB COMMON STOCK SEK.01 (39,457.000)LUPIN LTD COMMON STOCK INR2.0 529,782.000LUXOTTICA GROUP SPA COMMON STOCK EUR.06 8,316.000LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 272,359.000LVMH MOET HENNESSY UNSP ADR ADR 117,850.000LYDALL INC COMMON STOCK USD.1 4,518.000LYONDELLBASELL INDU CL A COMMON STOCK EUR.04 393,798.000M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 35,394.000M DIAS BRANCO SA COMMON STOCK 4,539.000M/I HOMES INC COMMON STOCK USD.01 14,764.000M3 INC COMMON STOCK 77,324.000M6 METROPOLE TELEVISION COMMON STOCK EUR.4 25,091.000MAANSHAN IRON + STEEL H COMMON STOCK CNY1.0 3,022,000.000MABUCHI MOTOR CO LTD COMMON STOCK 249,650.000MACERICH CO/THE REIT USD.01 182,342.000MACK CALI REALTY CORP REIT USD.01 21,824.000MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H COMMON STOCK USD.001 9,900.000MACQUARIE GROUP LTD COMMON STOCK 749,820.000MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COMMON STOCK USD.001 238,899.000MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE REIT 257,100.000MACROGENICS INC COMMON STOCK USD.01 8,844.000MACRONIX INTERNATIONAL COMMON STOCK TWD10. 1,929,532.000MACY S INC COMMON STOCK USD.01 852,297.000MADISON SQUARE GARDEN CO  A COMMON STOCK USD.01 4,459.000MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 1,626.000MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO COMMON STOCK 229,100.000MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO COMMON STOCK 213,700.000MAG SILVER CORP COMMON STOCK 708,200.000MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK 82,200.000MAGELLAN HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 5,622.000MAGNA INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 599,757.000MAGNESITA REFRATARIOS SA COMMON STOCK 37,875.000MAGNIT  PJSC SPON GDR REGS DEPOSITORY RECEIPT 420,649.000MAGNIT  PJSC SPON GDR REGS GDR 572,670.000MAGNIT PJSC SPON GDR 144A GDR 52,368.000MAGNITOGORSK IRON + STEEL WO COMMON STOCK RUB1.0 3,802,300.000MAGNUM BHD COMMON STOCK MYR1.0 397,500.000MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA COMMON STOCK HUF100. 1,066,769.000MAH SING GROUP BHD COMMON STOCK MYR.5 645,742.000MAHARASHTRA SEAMLESS LTD COMMON STOCK INR5. 6,439.000MAHINDRA + MAHINDRA FIN SECS COMMON STOCK INR2.0 166,478.000MAHINDRA + MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5. 1,653,374.000

Security Name Shares/Par ValueMAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD COMMON STOCK INR10.0 40,907.000MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPER COMMON STOCK INR10.0 13,888.000MAIDEN HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 19,989.000MAINSOURCE FINANCIAL GROUP I COMMON STOCK 7,625.000MAKITA CORP COMMON STOCK 10,442.000MALAYAN BANKING BHD COMMON STOCK MYR1. 12,060,397.000MALAYAN FLOUR MILLS BHD COMMON STOCK MYR.5 172,300.000MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD COMMON STOCK MYR1. 3,375,031.000MALAYSIA BUILDING SOCIETY COMMON STOCK MYR1. 463,915.000MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD COMMON STOCK MYR.25 174,200.000MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD COMMON STOCK MYR1. 1,532,500.000MALINDO FEEDMILL TBK PT COMMON STOCK IDR20.0 214,700.000MALLINCKRODT PLC COMMON STOCK USD.2 24,739.000MALTON BHD COMMON STOCK MYR1.0 262,400.000MAMMOTH ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 1,798.000MAN INFRACONSTRUCTION LTD COMMON STOCK INR2.0 19,663.000MAN SE COMMON STOCK 1,784.000MANAPPURAM FINANCE LTD COMMON STOCK INR2. 218,906.000MANDO CORP COMMON STOCK KRW5000.0 33,401.000MANDOM INDONESIA TBK PT COMMON STOCK IDR500. 1,000.000MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 70,406.000MANILA ELECTRIC COMPANY COMMON STOCK PHP10. 57,900.000MANITOWOC COMPANY INC COMMON STOCK USD.01 10,504.000MANPOWERGROUP INC COMMON STOCK USD.01 189,901.000MANTECH INTERNATIONAL CORP A COMMON STOCK USD.01 10,851.000MANULIFE FINANCIAL CORP COMMON STOCK 2,893,996.000MAOYE INTERNATIONAL HLDGS COMMON STOCK HKD.1 586,000.000MAPFRE SA COMMON STOCK EUR.1 110,975.000MARATHON OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 1,401,546.000MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK 756,597.000MARCOPOLO SA PREF PREFERENCE 301,100.000MARCUS + MILLICHAP INC COMMON STOCK USD.0001 3,881.000MARCUS CORPORATION COMMON STOCK USD1.0 7,569.000MARICO LTD COMMON STOCK INR1. 2,909,578.000MARINE HARVEST COMMON STOCK NOK7.5 4,961,942.000MARINEMAX INC COMMON STOCK USD.001 5,451.000MARISA LOJAS SA COMMON STOCK 11,800.000MARKEL CORP COMMON STOCK 2,798.000MARKETAXESS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.003 9,066.000MARKETECH INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK TWD10. 54,000.000MARKS + SPENCER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.25 668,682.000MARRIOTT INTERNATIONAL  CL A COMMON STOCK USD.01 182,863.000MARRIOTT VACATIONS WORLD COMMON STOCK USD.01 5,392.000MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.0 344,956.000MARTEN TRANSPORT LTD COMMON STOCK USD.01 9,252.000MARTIN MARIETTA MATERIALS COMMON STOCK USD.01 14,772.000MARUBENI CORP COMMON STOCK 4,900,327.000MARUI GROUP CO LTD COMMON STOCK 536,367.000MARUICHI STEEL TUBE LTD COMMON STOCK 1,830.000MARUTI SUZUKI INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 132,907.000MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD COMMON STOCK 338,000.000MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK USD.002 2,785,810.000MASCO CORP COMMON STOCK USD1.0 329,301.000MASIMO CORP COMMON STOCK USD.001 13,829.000MASISA SA COMMON STOCK 1,732,758.000MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 61,078.000MASRAF AL RAYAN COMMON STOCK QAR10. 35,326.000MASTEC INC COMMON STOCK USD.1 16,214.000MASTERCARD INC   A COMMON STOCK USD.0001 890,129.000MASTERLINK SECURITIES CORP COMMON STOCK TWD10. 843,733.000MASTR ALTERNATIVE LOANS TRUST MALT 2004 5 4A1 34,680.000

Security Name Shares/Par ValueMASTR ALTERNATIVE LOANS TRUST MALT 2005 5 3A1 509,483.000MASTR ALTERNATIVE LOANS TRUST MALT 2005 6 1A2 378,034.000MASTR ALTERNATIVE LOANS TRUST MALT 2006 3 3A1 60,990.000MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2004 OPT1 M2 156,355.000MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2004 OPT2 M2 107,996.000MASTR ASSET BACKED SECURITIES MABS 2004 WMC3 M5 215,320.000MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 24,954.000MATAHARI DEPARTMENT STORE TB COMMON STOCK 17,855,366.000MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT COMMON STOCK IDR50.0 366,900.000MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD.001 14,312.000MATERION CORP COMMON STOCK 5,533.000MATRIX SERVICE CO COMMON STOCK USD.01 6,131.000MATSON INC COMMON STOCK 2,520.000MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO COMMON STOCK 14,000.000MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO COMMON STOCK 176,000.000MATTEL INC COMMON STOCK USD1.0 (93,721.000)MATTHEWS INTL CORP CLASS A COMMON STOCK USD1.0 11,572.000MAX INDIA LTD NEW SPUN OFF COMMON STOCK INR2.0 12,327.000MAXAR TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK 579.000MAXIM INTEGRATED PRODUCTS COMMON STOCK USD.001 291,333.000MAXIMUS INC COMMON STOCK 15,190.000MAXIS BHD COMMON STOCK MYR.1 203,075.000MAXLINEAR INC COMMON STOCK 185,727.000MAYER STEEL PIPE CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 126,072.000MAYWUFA COMPANY LTD COMMON STOCK TWD10.0 23,000.000MAZDA MOTOR CORP COMMON STOCK 1,338,413.000MB FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 19,499.000MBANK SA COMMON STOCK PLN4.0 3,362.000MBIA INC COMMON STOCK USD1.0 23,669.000MBK PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 114,300.000MBM RESOURCES BERHAD COMMON STOCK MYR1. 158,000.000MCB BANK LTD COMMON STOCK PKR10. 84,078.000MCCORMICK + CO NON VTG SHRS COMMON STOCK 77,035.000MCDERMOTT INTL INC COMMON STOCK USD1.0 73,160.000MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 844,456.000MCDONALD S HOLDINGS CO JAPAN COMMON STOCK 69,954.000MCEWEN MINING INC COMMON STOCK 62,205.000MCGRATH RENTCORP COMMON STOCK 5,850.000MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 341,381.000MCLEOD RUSSEL INDIA LTD COMMON STOCK INR5. 35,117.000MCOT PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB5.0 A 205,500.000MDC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 9,885.000MDC PARTNERS INC A COMMON STOCK 13,788.000MDU RESOURCES GROUP INC COMMON STOCK USD1.0 58,495.000MEBUKI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 885,417.000MEDCO ENERGI INTERNASIONAL T COMMON STOCK IDR25.0 5,949,066.000MEDCO ENERGI INTERNASIONAL T MEDCO ENERGI INTER CW20 1,487,266.000MEDIA GEN INC CVR COMMON STOCK 534,750.000MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT COMMON STOCK IDR100. 82,643,731.000MEDIA PRIMA BHD COMMON STOCK MYR1. 394,700.000MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. 2,258,210.000MEDIBANK PRIVATE LTD COMMON STOCK 10,712,044.000MEDICAL PROPERTIES TRUST INC REIT USD.001 103,658.000MEDICINES COMPANY COMMON STOCK USD.001 18,162.000MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.1 21,776.000MEDIDATA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 14,308.000MEDIFAST INC COMMON STOCK USD.001 2,241.000MEDIOBANCA SPA COMMON STOCK EUR.5 823,895.000MEDIPAL HOLDINGS CORP COMMON STOCK 254,216.000MEDNAX INC COMMON STOCK USD.01 24,394.000MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 6,679.000

Security Name Shares/Par ValueMEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 627,754.000MEDY TOX INC COMMON STOCK KRW500. 397.000MEG ENERGY CORP COMMON STOCK 5.000MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10. 25,232,192.000MEGA FIRST CORP BHD COMMON STOCK MYR1. 123,900.000MEGASTUDY CO LTD COMMON STOCK KRW500. 1,335.000MEGASTUDYEDU CO LTD COMMON STOCK 242.000MEGAWORLD CORP COMMON STOCK PHP1.0 6,289,763.000MEGGITT PLC COMMON STOCK GBP.05 135,552.000MEIJI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 5,234.000MEITO SANGYO CO LTD COMMON STOCK 17,100.000MEITU INC COMMON STOCK USD.00001 57,000.000MELCO HOLDINGS INC COMMON STOCK 24,310.000MELCO RESORTS + ENTERT ADR ADR USD.01 331,700.000MELINTA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 207.000MELLANOX TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK ILS.0175 574,174.000MENZIES (JOHN) PLC COMMON STOCK GBP.25 6,081.000MERAFE RESOURCES LTD COMMON STOCK ZAR.01 919,913.000MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 108,407.000MERCANTILE BANK CORP COMMON STOCK 3,729.000MERCATOR LTD COMMON STOCK INR1. 67,431.000MERCER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 12,960.000MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 2,429,668.000MERCK KGAA COMMON STOCK 217,170.000MERCK LTD COMMON STOCK INR10. 4,568.000MERCURIES + ASSOCIATES HOLDI COMMON STOCK TWD10.0 86,700.000MERCURIES LIFE INSURANCE CO COMMON STOCK TWD10.0 627,460.000MERCURY GENERAL CORP COMMON STOCK 6,740.000MERCURY NZ LTD COMMON STOCK 98,476.000MERCURY SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 12,541.000MEREDITH CORP COMMON STOCK USD1.0 9,449.000MERIDIAN BANCORP INC COMMON STOCK 11,589.000MERIDIAN BIOSCIENCE INC COMMON STOCK 10,706.000MERIDIAN ENERGY LTD COMMON STOCK 94,524.000MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK 12,496.000MERITAGE HOMES CORP COMMON STOCK USD.01 9,508.000MERITOR INC COMMON STOCK USD1.0 91,507.000MERITZ SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 82,021.000MERLIN ENTERTAINMENT COMMON STOCK GBP.01 1,711,167.000MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 OPT1 M1 163,397.000MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 HE1 M2 590,428.000MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 A5 A9 257,335.000MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 FM1 M1 358,988.000MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 NC1 M2 275,469.000MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK USD.01 324.000MESA LABORATORIES INC COMMON STOCK 784.000META FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 2,071.000METAIR INVESTMENTS LTD COMMON STOCK 85,493.000METALURGICA GERDAU SA PREF PREFERENCE 1,430,600.000METHANEX CORP COMMON STOCK 79,279.000METHODE ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.5 8,326.000METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 559,197.000METRO AG COMMON STOCK 348,606.000METRO INC COMMON STOCK 57,732.000METRO PACIFIC INVESTMENTS CO COMMON STOCK PHP1. 9,264,738.000METROPOLITAN BANK + TRUST COMMON STOCK PHP20. 8,312,635.000METSO OYJ COMMON STOCK (109,563.000)METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 7,605.000MEXICAN UDIBONOS BONDS 06/22 2 9,002,512.000MEXICAN UDIBONOS BONDS 12/25 4.5 6,001,675.000MEXICHEM SAB DE CV COMMON STOCK 4,157,639.000

Security Name Shares/Par ValueMFA FINANCIAL INC REIT USD.01 155,550.000MGE ENERGY INC COMMON STOCK USD1.0 12,587.000MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 796,290.000MGM CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 61,742.000MGM GROWTH PROPERTIES LLC A REIT 15,972.000MGM RESORTS INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 460,205.000MGP INGREDIENTS INC COMMON STOCK 2,647.000MI CHANG OIL INDUSTRIAL CO COMMON STOCK KRW5000. 597.000MICHAEL KORS HOLDINGS LTD COMMON STOCK 690,729.000MICHAELS COS INC/THE COMMON STOCK USD.06775 32,508.000MICHELIN (CGDE) COMMON STOCK EUR2. 132,078.000MICRO FOCUS INTERNATIONAL COMMON STOCK GBP.1 46,573.000MICRO FOCUS INTL SPN ADR ADR 184.000MICRO STAR INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10.0 1,369,815.000MICROCHIP TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 49,421.000MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 1,713,046.000MICROSEMI CORP COMMON STOCK USD.2 27,145.000MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 4,325,204.000MICROSTRATEGY INC CL A COMMON STOCK USD.001 2,274.000MID AMERICA APARTMENT COMM REIT USD.01 34,754.000MIDDLEBY CORP COMMON STOCK USD.01 5,272.000MIDDLESEX WATER CO COMMON STOCK 9,313.000MIDEA GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 2,168,250.000MIDLAND STATES BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 3,240.000MIDSTATES PETROLEUM CO INC COMMON STOCK 3,007.000MILACRON HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.01 15,801.000MILLICOM INTL CELLULAR SDR SDR USD1.5 129,475.000MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS COMMON STOCK 19,800.000MIMECAST LTD COMMON STOCK USD.01 183,154.000MIMEDX GROUP INC COMMON STOCK USD.001 25,837.000MIN AIK TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 35,200.000MIN XIN HOLDINGS LTD COMMON STOCK 48,000.000MINDBODY INC   CLASS A COMMON STOCK USD.000004 6,967.000MINDTREE LTD COMMON STOCK INR10. 47,226.000MINEBEA MITSUMI INC COMMON STOCK 1,041,982.000MINERA FRISCO SAB DE CV A1 COMMON STOCK 211,313.000MINERALS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.1 59,166.000MINEROS SA COMMON STOCK COP.5 13,300.000MINERVA NEUROSCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 6,992.000MINGFA GROUP INTERNATIONAL COMMON STOCK HKD.1 579,000.000MINMETALS LAND LTD COMMON STOCK HKD.1 908,000.000MINOR INTERNATIONAL PCL FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 101,549.000MINTH GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 54,000.000MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2P PREFERENCE 17,484.000MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 104,554.000MIRAE ASSET LIFE INSURANCE COMMON STOCK KRW5000.0 34,597.000MIRAIAL CO LTD COMMON STOCK 37,235.000MIRVAC GROUP REIT 2,642,249.000MISTRAS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 3,836.000MISUMI GROUP INC COMMON STOCK 218,157.000MITAC HOLDINGS CORP COMMON STOCK TWD10.0 446,560.000MITEL NETWORKS CORP COMMON STOCK 22,360.000MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT COMMON STOCK IDR500.0 475,200.000MITRAJAYA HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 69,600.000MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COMMON STOCK 1,788,267.000MITSUBISHI CORP COMMON STOCK 1,444,949.000MITSUBISHI ELECTRIC CORP COMMON STOCK 1,367,835.000MITSUBISHI ESTATE CO LTD COMMON STOCK 622,545.000MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO COMMON STOCK 112,819.000MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK 203,263.000MITSUBISHI MATERIALS CORP COMMON STOCK 101,301.000

Security Name Shares/Par ValueMITSUBISHI MOTORS CORP COMMON STOCK 483,377.000MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD COMMON STOCK 379.000MITSUBISHI TANABE PHARMA COMMON STOCK 179,054.000MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK 13,327,695.000MITSUBISHI UFJ LEASE + FINAN COMMON STOCK 181,075.000MITSUI + CO LTD COMMON STOCK 1,510,444.000MITSUI CHEMICALS INC COMMON STOCK 129,637.000MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK 1,012,351.000MITSUI MINING + SMELTING CO COMMON STOCK 125,000.000MITSUI OSK LINES LTD COMMON STOCK 116,790.000MIXI INC COMMON STOCK 146,114.000MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD COMMON STOCK ILS.1 119,111.000MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 8,567,270.000MK ELECTRON CO LTD COMMON STOCK KRW500. 10,691.000MK LAND HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1.0 314,600.000MK REAL ESTATE DEVELOP FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 100,400.000MKH BHD COMMON STOCK MYR1.0 236,854.000MKS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK 28,393.000MMC CORP BHD COMMON STOCK MYR.1 270,060.000MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR ADR 916,809.000MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB1.0 14,339.000MMG LTD COMMON STOCK 412,000.000MMI HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.000001 1,194,920.000MNC INVESTAMA TBK PT COMMON STOCK IDR100. 21,743,300.000MNRB HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 116,450.000MNTECH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 12,821.000MOBASE CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 5,069.000MOBI DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK USD.000001 119,000.000MOBILE MINI INC COMMON STOCK USD.01 11,410.000MOBILE TELESYSTEMS SP ADR ADR 2,660,829.000MOBILEIRON INC COMMON STOCK USD.0001 9,875.000MODEC INC COMMON STOCK 4,108.000MODERN LAND CHINA CO LTD COMMON STOCK USD.01 659,200.000MODERNLAND REALTY TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 3,532,800.000MODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCK USD.625 12,774.000MOELIS + CO   CLASS A COMMON STOCK USD.01 7,486.000MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 28,552.000MOIL LTD COMMON STOCK INR10. 19,298.000MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL COMMON STOCK HUF125.0 896,656.000MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.001 11,181.000MOLSON COORS BREWING CO  B COMMON STOCK USD.01 641,954.000MOMENTA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 18,875.000MOMO INC SPON ADR ADR USD.0001 88,381.000MONARCH CASINO + RESORT INC COMMON STOCK USD.01 2,583.000MONCLER SPA COMMON STOCK 15,787.000MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK 795,411.000MONDI LTD COMMON STOCK 36,620.000MONDI PLC COMMON STOCK EUR.2 432,296.000MONETA MONEY BANK AS COMMON STOCK CZK1.0 824,417.000MONEYGRAM INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 6,939.000MONEYSUPERMARKET.COM COMMON STOCK GBP.0002 4,156,946.000MONMOUTH REAL ESTATE INV COR REIT USD.01 15,744.000MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 12,059.000MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.001 9,602.000MONRO INC COMMON STOCK USD.01 11,996.000MONSANTO CO COMMON STOCK USD.01 128,925.000MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK 172,483.000MONTE CARLO FASHIONS LTD COMMON STOCK INR10.0 1,598.000MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 164,056.000MOOG INC CLASS A COMMON STOCK USD1.0 37,153.000MOORIM P+P CO LTD COMMON STOCK KRW2500. 18,204.000

Security Name Shares/Par ValueMOORIM PAPER CO LTD COMMON STOCK KRW2500.0 15,722.000MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM 2014 C16 XA 6,498,379.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2003 HE2 M2 163,193.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 HE1 M1 326,503.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 HE3 M1 413,997.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 HE6 M2 181,385.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 HE6 M3 312,510.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 HE8 M3 69,641.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 NC2 M2 179,070.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 NC5 M1 635,853.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 NC8 M1 493,510.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 NC8 M5 716,143.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2004 OP1 M3 425,509.000MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE1 M3 346,476.000MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 964,190.000MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAP MSDWC 2002 AM3 M1 155,905.000MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAP MSDWC 2002 NC5 M1 204,085.000MORGAN STANLEY DEAN WITTER CAP MSDWC 2003 NC4 M2 39,300.000MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN T MSM 2006 7 1A 74,729.000MORNINGSTAR INC COMMON STOCK 4,307.000MORTGAGEIT TRUST MHL 2005 4 M1 271,588.000MOSAIC CO/THE COMMON STOCK USD.01 49,061.000MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ COMMON STOCK RUB1.0 572,451.000MOTECH INDUSTRIES INC COMMON STOCK TWD10. 160,811.000MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD COMMON STOCK INR1. 189,727.000MOTONIC CORP COMMON STOCK KRW500. 3,441.000MOTOR OIL (HELLAS) SA COMMON STOCK EUR.75 12,982.000MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN COMMON STOCK USD.01 4,628.000MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 216,963.000MOVADO GROUP INC COMMON STOCK USD.01 3,583.000MPACT LTD COMMON STOCK ZAR.00001 129,342.000MPHASIS LTD COMMON STOCK INR10. 60,411.000MPHB CAPITAL BHD COMMON STOCK MYR1.0 83,300.000MR PRICE GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.00025 488,201.000MRC GLOBAL INC COMMON STOCK USD.01 23,990.000MRF LTD COMMON STOCK INR10. 425.000MRV ENGENHARIA COMMON STOCK 148,624.000MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN COMMON STOCK 701,145.000MSA SAFETY INC COMMON STOCK 8,651.000MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A COMMON STOCK USD.001 12,177.000MSCI INC COMMON STOCK USD.01 71,968.000MSG NETWORKS INC  A COMMON STOCK USD.01 15,018.000MTGE INVESTMENT CORP REIT USD.01 14,621.000MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 3,025,604.000MTR CORP COMMON STOCK 1,536,547.000MTS SYSTEMS CORP COMMON STOCK USD.25 4,234.000MTU AERO ENGINES AG COMMON STOCK 4,094.000MUDAJAYA GROUP BHD COMMON STOCK MYR.2 182,900.000MUELLER INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 21,499.000MUELLER INDUSTRIES INC SUBORDINATED 03/27 6 7,000.000MUELLER WATER PRODUCTS INC A COMMON STOCK USD.01 40,128.000MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK 85,452.000MUHAK CO LTD COMMON STOCK KRW200. 898.000MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD COMMON STOCK MYR.5 193,800.000MULESOFT INC   A COMMON STOCK 1,442.000MULPHA INTERNATIONAL BHD COMMON STOCK MYR.5 119,590.000MULTI COLOR CORP COMMON STOCK 79,134.000MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS COMMON STOCK 3,782.000MULTIPOLAR TBK PT COMMON STOCK 4,840,200.000MUNSUN CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK HKD.125 1,342,000.000MUNTERS GROUP AB COMMON STOCK SEK.03 1,000,000.000

Security Name Shares/Par ValueMURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK 31,396.000MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 46,167.000MURPHY USA INC COMMON STOCK 7,793.000MURRAY + ROBERTS HOLDINGS COMMON STOCK ZAR.1 315,746.000MUSASHI CO LTD COMMON STOCK 32,200.000MUTHOOT FINANCE LTD COMMON STOCK INR10. 43,186.000MYERS INDUSTRIES INC COMMON STOCK 5,596.000MYLAN NV COMMON STOCK EUR.01 575,227.000MYOKARDIA INC COMMON STOCK USD.0001 5,068.000MYOVANT SCIENCES LTD COMMON STOCK USD.000017727 3,349.000MYR GROUP INC/DELAWARE COMMON STOCK USD.01 4,682.000MYRIAD GENETICS INC COMMON STOCK USD.01 16,998.000N B T BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 16,322.000NABORS INDUSTRIES LTD COMMON STOCK USD.001 89,049.000NABTESCO CORP COMMON STOCK 69,882.000NACCO INDUSTRIES CL A COMMON STOCK USD1.0 9.000NAGARJUNA FERTILIZERS + CHEM COMMON STOCK INR1.0 126,850.000NAGOYA RAILROAD CO LTD COMMON STOCK 5,938.000NAIM HOLDINGS BERHAD COMMON STOCK MYR1.0 116,500.000NAKANO REFRIGERATORS CO LTD COMMON STOCK 36,200.000NAKAYAMA STEEL WORKS LTD COMMON STOCK 154,155.000NAMPAK LTD COMMON STOCK ZAR.05 1,991,798.000NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO COMMON STOCK KRW5000. 198.000NAN REN LAKE LEISURE AMUSEME COMMON STOCK TWD10. 166,000.000NAN YA PLASTICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 682,695.000NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD COMMON STOCK TWD10. 80,000.000NANOMETRICS INC COMMON STOCK 5,592.000NANYA TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 3,542,928.000NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01 163,360.000NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR.02 499,300.000NATERA INC COMMON STOCK USD.0001 6,142.000NATIONAL ALUMINIUM CO LTD COMMON STOCK INR5. 210,249.000NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMON STOCK 2,232,507.000NATIONAL BANK HOLD CL A COMMON STOCK 7,914.000NATIONAL BANK OF CANADA COMMON STOCK 501,848.000NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR.3 2,409,024.000NATIONAL BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.01 4,838.000NATIONAL CINEMEDIA INC COMMON STOCK USD.01 18,858.000NATIONAL COMMERCE CORP COMMON STOCK 3,322.000NATIONAL FUEL GAS CO COMMON STOCK USD1.0 21,234.000NATIONAL GENERAL HLDGS COMMON STOCK USD.01 11,758.000NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.1243129 1,458,499.000NATIONAL HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.01 2,407.000NATIONAL INSTRUMENTS CORP COMMON STOCK USD.01 30,420.000NATIONAL OILWELL VARCO INC COMMON STOCK USD.01 2,099,711.000NATIONAL PRESTO INDS INC COMMON STOCK USD1.0 1,222.000NATIONAL RESEARCH CORP A COMMON STOCK USD.001 2,515.000NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT USD.01 45,905.000NATIONAL STORAGE AFFILIATES REIT USD.01 146,991.000NATIONAL WESTERN LIFE GROU A COMMON STOCK USD.01 535.000NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 6,633.000NATIXIS COMMON STOCK 94,317.000NATL HEALTH INVESTORS INC REIT USD.01 11,563.000NATURA COSMETICOS SA COMMON STOCK 10,000.000NATURAL GAS SERVICES GROUP COMMON STOCK USD.01 2,981.000NATURAL GROCERS BY VITAMIN C COMMON STOCK USD.001 27.000NATURAL HEALTH TRENDS CORP COMMON STOCK USD.001 23.000NATUS MEDICAL INC COMMON STOCK USD.001 7,702.000NAUTILUS INC COMMON STOCK 6,964.000NAVA BHARAT VENTURES LTD COMMON STOCK INR2. 50,679.000NAVER CORP COMMON STOCK KRW500. 15,603.000

Security Name Shares/Par ValueNAVIENT CORP COMMON STOCK USD.01 92,464.000NAVIGANT CONSULTING INC COMMON STOCK USD.001 12,469.000NAVIGATORS GROUP INC COMMON STOCK USD.1 9,283.000NAVISTAR INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD.1 17,551.000NAVKAR CORP LTD COMMON STOCK INR10.0 6,812.000NCC LTD COMMON STOCK INR2. 218,146.000NCI BUILDING SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 9,793.000NCR CORPORATION COMMON STOCK USD.01 30,489.000NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 2,466.000NCSOFT CORP COMMON STOCK KRW500.0 27,783.000NEC CORP COMMON STOCK 105,349.000NEDBANK GROUP LTD COMMON STOCK ZAR1.0 1,340,259.000NEENAH INC COMMON STOCK USD.01 3,834.000NEINOR HOMES SA COMMON STOCK 306,311.000NEKTAR THERAPEUTICS COMMON STOCK USD.0001 38,705.000NELNET INC CL A COMMON STOCK USD.01 4,831.000NEMAK SAB DE CV COMMON STOCK 5,365,643.000NEO SOLAR POWER CORP COMMON STOCK TWD10.0 390,659.000NEOGEN CORP COMMON STOCK USD.16 12,474.000NEOGENOMICS INC COMMON STOCK USD.001 13,622.000NEOPHOTONICS CORP COMMON STOCK USD.0025 101.000NEOPOST SA COMMON STOCK EUR1.0 57,436.000NEOWIZ COMMON STOCK KRW500.0 6,908.000NEOWIZ HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW500.0 3,419.000NEPI ROCKCASTLE PLC COMMON STOCK 203,777.000NESTE OYJ COMMON STOCK 182,928.000NESTLE (MALAYSIA) BERHAD COMMON STOCK MYR1. 40,900.000NESTLE INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 17,076.000NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 1,875,568.000NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 12,751.000NET HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 52,161.000NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 178,293.000NETCARE LTD COMMON STOCK ZAR.01 45,418.000NETEASE INC ADR ADR USD.0001 89,460.000NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 148,009.000NETGEAR INC COMMON STOCK USD.001 10,051.000NETIA SA COMMON STOCK PLN1. 241,581.000NETMARBLE GAMES CORP COMMON STOCK KRW100.0 1,145.000NETSCOUT SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 19,892.000NETUREN CO LTD COMMON STOCK 78,110.000NEUBERGER BERMAN UNCONSTRAINED NEUBERGER BER UNCON BOND R6 5,477,672.000NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 24,062.000NEVRO CORP COMMON STOCK USD.001 29,932.000NEW ASIA CONSTRUCTION + DEV COMMON STOCK TWD10. 78,073.000NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2003 5 M1 320,862.000NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2003 6 M1 459,332.000NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2004 4 M1 648,798.000NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T NCHET 2005 1 M3 85,455.000NEW CHINA LIFE INSURANCE C H COMMON STOCK CNY1.0 232,544.000NEW ERA ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK 49,000.000NEW JERSEY RESOURCES CORP COMMON STOCK USD2.5 21,637.000NEW MEDIA INVESTMENT GROUP COMMON STOCK USD.01 11,630.000NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR ADR USD.01 406,747.000NEW RELIC INC COMMON STOCK USD.001 7,540.000NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT USD.01 117,340.000NEW SENIOR INVESTMENT GROUP REIT 21,870.000NEW WORLD DEPT STORE CHINA COMMON STOCK HKD.1 569,000.000NEW WORLD DEVELOPMENT COMMON STOCK 1,866,449.000NEW YORK COMMUNITY BANCORP COMMON STOCK USD.01 157,793.000NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT USD.02 25,732.000NEW YORK REIT INC REIT USD.01 41,008.000

Security Name Shares/Par ValueNEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 31,110.000NEW ZEALAND INDEX LINKED SR UNSECURED 09/40 2.5 215,000.000NEW ZEALAND INDEX LINKED SR UNSECURED REGS 09/30 3 1,586,149.000NEW ZEALAND INDEX LINKED SR UNSECURED REGS 09/35 2.5 891,000.000NEWCASTLE MORTGAGE SECURITIES NCMT 2006 1 A4 31,915.000NEWCASTLE MORTGAGE SECURITIES NCMT 2006 1 M2 650,000.000NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 143,089.000NEWELL BRANDS INC COMMON STOCK USD1.0 1,289,115.000NEWFIELD EXPLORATION CO COMMON STOCK USD.01 849,930.000NEWLINK GENETICS CORP COMMON STOCK USD.01 6,227.000NEWMARKET CORP COMMON STOCK 2,359.000NEWMONT MINING CORP COMMON STOCK USD1.6 150,387.000NEWPARK RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 25,896.000NEWS CORP   CLASS A COMMON STOCK USD.01 1,184,214.000NEWS CORP   CLASS B COMMON STOCK 262,573.000NEWSSTAR FINANCIAL INCCVR COMMON STOCK 7,264.000NEXEN CORP COMMON STOCK KRW500.0 15,209.000NEXEN TIRE CORP COMMON STOCK KRW500.0 10,139.000NEXEO SOLUTIONS INC COMMON STOCK 149,538.000NEXON CO LTD COMMON STOCK 641,961.000NEXPOINT RESIDENTIAL REIT USD.01 4,041.000NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A COMMON STOCK USD.01 77,263.000NEXT PLC COMMON STOCK GBP.1 10,906.000NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 633,000.000NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 537,607.000NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COMMON STOCK 13,082.000NGK INSULATORS LTD COMMON STOCK 49,602.000NGK SPARK PLUG CO LTD COMMON STOCK 10,755.000NH FOODS LTD COMMON STOCK 339,393.000NH INVESTMENT + SECURITIES C COMMON STOCK KRW5000.0 161,840.000NHK SPRING CO LTD COMMON STOCK 72,000.000NHN ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK KRW500. 294,220.000NIC INC COMMON STOCK 15,292.000NICE LTD COMMON STOCK ILS1.0 25,567.000NICHICON CORP COMMON STOCK 164,005.000NICKEL ASIA CORP COMMON STOCK PHP.5 550,200.000NICOLET BANKSHARES INC COMMON STOCK 1,984.000NIDEC CORP COMMON STOCK 132,076.000NIELSEN HOLDINGS PLC COMMON STOCK EUR.07 105,929.000NIEN HSING TEXTILE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 92,881.000NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 646,767.000NIHON NOHYAKU CO LTD COMMON STOCK 273,800.000NIIT LTD COMMON STOCK INR2. 28,182.000NIIT TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR10. 16,059.000NIKE INC  CL B COMMON STOCK USD1.0 806,016.000NIKON CORP COMMON STOCK 138,781.000NILKAMAL LTD COMMON STOCK INR10.0 2,237.000NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 2,640,286.000NINTENDO CO LTD COMMON STOCK 156,727.000NIPPO CORP COMMON STOCK 25,874.000NIPPON BEET SUGAR MFG CO LTD COMMON STOCK 33,100.000NIPPON BUILDING FUND INC REIT 2,214.000NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD COMMON STOCK 14,985.000NIPPON EXPRESS CO LTD COMMON STOCK 75,479.000NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 5,228.000NIPPON PAPER INDUSTRIES CO L COMMON STOCK 41,400.000NIPPON PROLOGIS REIT INC REIT 1,869.000NIPPON SEIKI CO LTD COMMON STOCK 199,800.000NIPPON SHOKUBAI CO LTD COMMON STOCK 5,700.000NIPPON STEEL + SUMITOMO META COMMON STOCK 794,911.000NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE COMMON STOCK 599,455.000

Security Name Shares/Par ValueNIPPON TELEVISION HOLDINGS COMMON STOCK 138,385.000NIPPON YUSEN KK COMMON STOCK 864,302.000NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD COMMON STOCK 82,360.000NISHOKU TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 21,000.000NISOURCE INC COMMON STOCK USD.01 50,690.000NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES COMMON STOCK 3,847.000NISSAN MOTOR CO LTD COMMON STOCK 4,544,724.000NISSHIN SEIFUN GROUP INC COMMON STOCK 11,926.000NISSHINBO HOLDINGS INC COMMON STOCK 47,200.000NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 2,952.000NISSIN KOGYO CO LTD COMMON STOCK 120,450.000NITORI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK NPV 63,003.000NITTO DENKO CORP COMMON STOCK 50,800.000NITTO KOGYO CORP COMMON STOCK 97,500.000NMI HOLDINGS INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 12,856.000NN GROUP NV COMMON STOCK 163,859.000NN INC COMMON STOCK USD.01 6,111.000NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS ADR USD.0005 13,000.000NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.01 67,931.000NOBLE ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 652,842.000NOCIL LTD COMMON STOCK INR10. 16,025.000NOK CORP COMMON STOCK 153,560.000NOKIA OYJ COMMON STOCK 2,789,415.000NOKIAN RENKAAT OYJ COMMON STOCK 6,183.000NOMURA HOLDINGS INC COMMON STOCK 806,580.000NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS COMMON STOCK 322,463.000NOMURA REAL ESTATE MASTER FU REIT 2,344.000NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT COMMON STOCK 8,123.000NONG SHIM HOLDINGS CO COMMON STOCK KRW5000. 1,085.000NONGSHIM CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,176.000NORDEA BANK AB COMMON STOCK SEK1.0 853,672.000NORDSON CORP COMMON STOCK 12,904.000NORDSTROM INC COMMON STOCK 37,228.000NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 119,269.000NORITAKE CO LTD COMMON STOCK 5,069.000NOROO PAINT + COATINGS CO LT COMMON STOCK KRW500. 7,526.000NORSK HYDRO ASA COMMON STOCK NOK1.098 2,215,680.000NORTH MINING SHARES CO LTD COMMON STOCK HKD.016 8,000,000.000NORTH PACIFIC BANK LTD COMMON STOCK 4,525.000NORTHERN DYNASTY MINERALS COMMON STOCK 90,117.000NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.667 190,455.000NORTHFIELD BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 9,948.000NORTHLAND POWER INC COMMON STOCK 11,321.000NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 145,908.000NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP REIT USD.01 14,295.000NORTHWEST BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 22,104.000NORTHWEST NATURAL GAS CO COMMON STOCK USD3.167 10,301.000NORTHWESTERN CORP COMMON STOCK USD.01 16,557.000NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN COMMON STOCK USD.001 367,681.000NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/21 10 514,891,000.000NOVAGOLD RESOURCES INC COMMON STOCK 2,295,000.000NOVANTA INC COMMON STOCK 7,910.000NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.5 1,746,340.000NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR 177.000NOVATEK MICROELECTRONICS COR COMMON STOCK TWD10. 80,644.000NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S GDR 53,462.000NOVAVAX INC COMMON STOCK USD.01 81,776.000NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.2 1,902,351.000NOVOCURE LTD COMMON STOCK 9,918.000NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB1.0 1,538,328.000NOVOLIPETSK STEEL PJSC GDR GDR 435,678.000

Security Name Shares/Par ValueNOVOZYMES A/S B SHARES COMMON STOCK DKK2.0 122,989.000NOW INC COMMON STOCK USD.01 28,451.000NRG ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 104,175.000NRG YIELD INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 10,446.000NRG YIELD INC CLASS C COMMON STOCK 14,996.000NSK LTD COMMON STOCK 16,158.000NTN CORP COMMON STOCK 40,000.000NTPC LTD COMMON STOCK INR10. 1,149,042.000NTPC LTD SR SECURED 03/25 8.49 5,484,787.000NTT DATA CORP COMMON STOCK 46,240.000NTT DOCOMO INC COMMON STOCK 1,300,216.000NU SKIN ENTERPRISES INC   A COMMON STOCK USD.001 13,650.000NUANCE COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 68,538.000NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 110,006.000NUFLARE TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 139,900.000NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK COMMON STOCK IDR70.0 7,395,600.000NUTANIX INC   A COMMON STOCK USD.000025 24,572.000NUTRIEN LTD COMMON STOCK 261,672.000NUTRISYSTEM INC COMMON STOCK USD.001 9,160.000NUVASIVE INC COMMON STOCK USD.001 45,362.000NV5 GLOBAL INC COMMON STOCK USD.01 1,825.000NVC LIGHTING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0000001 1,013,000.000NVE CORP COMMON STOCK USD.01 1,095.000NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 176,603.000NVR INC COMMON STOCK USD.01 9,381.000NWS HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 341,784.000NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK 92,707.000NXSTAGE MEDICAL INC COMMON STOCK USD.001 16,496.000O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 88,944.000O.S.K. HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 386,889.000O2 CZECH REPUBLIC AS COMMON STOCK CZK10.0 32,583.000OASIS PETROLEUM INC COMMON STOCK USD.01 1,099,836.000OBAYASHI CORP COMMON STOCK 304,697.000OBEROI REALTY LTD COMMON STOCK INR10.0 54,977.000OBIC CO LTD COMMON STOCK 31,101.000OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS 04/27 4 12,583,000.000OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS 07/26 2 13,674,200.000OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 224,338.000OCEAN PLASTICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 11,000.000OCEAN YIELD ASA COMMON STOCK NOK10.0 7,945.000OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 25,537.000OCEANFIRST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 8,611.000OCI CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 26,144.000OCL INDIA LTD COMMON STOCK INR2. 7,678.000OCLARO INC COMMON STOCK USD.01 38,335.000OCWEN FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 22,796.000ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO COMMON STOCK 9,466.000ODONTOPREV S.A. COMMON STOCK 496,963.000ODTECH COMMON STOCK KRW500. 5,744.000OFFICE DEPOT INC COMMON STOCK USD.01 188,749.000OFG BANCORP COMMON STOCK USD1.0 10,115.000OGE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 13,588.000OIL + GAS DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK PKR10. 4,059,922.000OIL SEARCH LTD COMMON STOCK 2,193,487.000OIL STATES INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 15,045.000OITA BANK LTD/THE COMMON STOCK 85,100.000OJI HOLDINGS CORP COMMON STOCK 888,012.000OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 16,148.000OLD MUTUAL PLC COMMON STOCK GBP.1142857 503,919.000OLD NATIONAL BANCORP COMMON STOCK 30,762.000OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 68,264.000

Security Name Shares/Par ValueOLIN CORP COMMON STOCK USD1.0 49,826.000OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI COMMON STOCK USD.001 16,114.000OLYMPUS CORP COMMON STOCK 162,006.000OM ASSET MANAGEMENT PLC COMMON STOCK USD.001 18,613.000OMAXE LTD COMMON STOCK INR10.0 22,080.000OMEGA FLEX INC COMMON STOCK USD.01 709.000OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT USD.1 50,295.000OMEROS CORP COMMON STOCK USD.01 11,092.000OMNIA HOLDINGS LTD COMMON STOCK 43,526.000OMNICELL INC COMMON STOCK USD.001 9,475.000OMNICOM GROUP COMMON STOCK USD.15 151,226.000OMNOVA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.1 10,162.000OMRON CORP COMMON STOCK 162,049.000OMV AG COMMON STOCK 104,283.000ON ASSIGNMENT INC COMMON STOCK USD.01 12,163.000ON DECK CAPITAL INC COMMON STOCK USD.005 9,100.000ON SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 124,828.000ONE GAS INC COMMON STOCK 16,247.000ONE LIBERTY PROPERTIES INC REIT USD1.0 9,971.000ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 24,317.000ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 112,063.000ONEX CORPORATION COMMON STOCK (32,392.000)ONMOBILE GLOBAL LTD COMMON STOCK INR10. 32,194.000ONO PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 664,636.000ONTEX GROUP NV COMMON STOCK 424,724.000OOREDOO QPSC COMMON STOCK QAR10.0 23,502.000OPAP SA COMMON STOCK EUR.3 132,065.000OPEN TEXT CORP COMMON STOCK 62,591.000OPHTHOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 623.000OPKO HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 107,846.000OPTEUM MORTGAGE ACCEPTANCE COR OPMAC 2006 1 1AC1 501,842.000OPTEUM MORTGAGE ACCEPTANCE COR OPMAC 2006 1 1APT 231,227.000OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2002 3 A1 472,197.000OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2003 5 M2 443,725.000OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2004 2 M2 395,107.000OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2004 3 M2 106,723.000OPTOTECH CORP COMMON STOCK TWD10. 269,573.000OPUS BANK COMMON STOCK 5,723.000ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 4,350,025.000ORACLE CORP JAPAN COMMON STOCK 4,940.000ORANGE BELGIUM COMMON STOCK 66,304.000ORANGE COMMON STOCK EUR4. 2,416,846.000ORANGE POLSKA SA COMMON STOCK PLN3.0 1,101,494.000ORASURE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.000001 13,768.000ORBCOMM INC COMMON STOCK USD.001 18,783.000ORBIS SA COMMON STOCK PLN2. 16,160.000ORBITAL ATK INC COMMON STOCK USD.01 17,708.000ORGANIZACION CULTIBA SAB CV COMMON STOCK 42,388.000ORGANIZACION SORIANA S.A.B B COMMON STOCK 119,484.000ORGANOVO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 305.000ORICA LTD COMMON STOCK 21,670.000ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTR COMMON STOCK TWD10. 115,000.000ORIENTAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK INR10. 46,785.000ORIENTAL HOLDINGS BERHAD COMMON STOCK MYR1. 41,700.000ORIENTAL LAND CO LTD COMMON STOCK 308,342.000ORIGIN ENERGY LTD COMMON STOCK 783,480.000ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA COMMON STOCK KRW500.0 27,587.000ORION HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW500.0 542,674.000ORION OYJ CLASS B COMMON STOCK EUR.65 114,425.000ORITANI FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 8,979.000ORIX CORP COMMON STOCK 2,348,081.000

Security Name Shares/Par ValueORIX JREIT INC REIT 79.000ORKLA ASA COMMON STOCK NOK1.25 627,055.000ORMAT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 9,381.000ORSTED A/S COMMON STOCK DKK10.0 71,065.000ORTHOFIX INTERNATIONAL NV COMMON STOCK USD.1 4,403.000OSAKA GAS CO LTD COMMON STOCK 45,041.000OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES COMMON STOCK 90,000.000OSHKOSH CORP COMMON STOCK USD.01 24,170.000OSI SYSTEMS INC COMMON STOCK 4,219.000OSISKO MINING INC COMMON STOCK 1,800,000.000OSRAM LICHT AG COMMON STOCK 4,997.000OTONOMY INC COMMON STOCK USD.001 74.000OTP BANK PLC COMMON STOCK HUF100. 1,522,815.000OTSUKA CORP COMMON STOCK 194,296.000OTSUKA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 169,566.000OTSUKA KAGU LTD COMMON STOCK 495,700.000OTTER TAIL CORP COMMON STOCK USD5.0 13,769.000OTTOGI CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 1,217.000OUTFRONT MEDIA INC REIT USD.01 54,793.000OUTOKUMPU OYJ COMMON STOCK 40,124.000OUTOTEC OYJ COMMON STOCK 450,000.000OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK 1,448,393.000OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA COMMON STOCK HKD.1 114,000.000OVERSTOCK.COM INC COMMON STOCK USD.0001 3,845.000OWENS + MINOR INC COMMON STOCK USD2.0 14,688.000OWENS CORNING COMMON STOCK USD.001 83,638.000OWENS ILLINOIS INC COMMON STOCK USD.01 51,146.000OXFORD INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.0 3,605.000OYO CORP COMMON STOCK 203,300.000OZNER WATER INTERNATIONAL HO COMMON STOCK HKD.01 108,000.000P G + E CORP COMMON STOCK 208,180.000PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT COMMON STOCK IDR1000. 541,500.000PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 151,644.000PACIFIC + ORIENT BERHAD COMMON STOCK MYR.5 44,000.000PACIFIC BASIN SHIPPING LTD COMMON STOCK USD.01 15,698,420.000PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF COMMON STOCK USD.0001 25,586.000PACIFIC CONSTRUCTION COMMON STOCK TWD10.0 162,875.000PACIFIC METALS CO LTD COMMON STOCK 51,496.000PACIFIC PREMIER BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 120,645.000PACIRA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 9,707.000PACKAGING CORP OF AMERICA COMMON STOCK USD.01 175,084.000PACWEST BANCORP COMMON STOCK 31,457.000PADDY POWER BETFAIR PLC COMMON STOCK EUR.09 8,231.000PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A COMMON STOCK USD.000025 17,400.000PAINTED PONY ENERGY LTD COMMON STOCK 358,217.000PAKISTAN PETROLEUM LTD COMMON STOCK PKR10. 4,169,798.000PAKUWON JATI TBK PT COMMON STOCK IDR25.0 945,379.000PAL GROUP HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 42,075.000PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 99,023.000PAMPA ENERGIA SA SPON ADR ADR 13,869.000PAN BROTHERS TBK PT COMMON STOCK IDR25. 1,764,550.000PAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL COMMON STOCK TWD10. 121,365.000PAN JIT INTERNATIONAL INC COMMON STOCK TWD10. 127,807.000PAN OCEAN CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 125,030.000PANASONIC CORP COMMON STOCK 2,198,155.000PANDORA A/S COMMON STOCK DKK1.0 423,409.000PANDORA MEDIA INC COMMON STOCK USD.0001 60,527.000PANG RIM CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,000.000PANIN FINANCIAL TBK PT COMMON STOCK IDR125. 3,527,300.000PANINVEST TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 554,000.000PANTECH GROUP HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.2 288,327.000

Security Name Shares/Par ValuePAPA JOHN S INTL INC COMMON STOCK USD.01 6,025.000PAR PACIFIC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 5,182.000PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. 200,300.000PARAGON TECHNOLOGIES CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 42,107.000PARAMOUNT CORP BHD COMMON STOCK MYR.5 162,800.000PARAMOUNT GROUP INC REIT USD.01 51,556.000PARATEK PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 6,102.000PARGESA HOLDING SA BR COMMON STOCK CHF20.0 78,752.000PARK ELECTROCHEMICAL CORP COMMON STOCK USD.1 4,350.000PARK HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 45,938.000PARK NATIONAL CORP COMMON STOCK 3,553.000PARK OHIO HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD1.0 1,879.000PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2004 WHQ1 M4 498,857.000PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCH1 M4 500,000.000PARK24 CO LTD COMMON STOCK 3,546.000PARKER DRILLING CO COMMON STOCK USD.167 447.000PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 161,155.000PARKSON HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 256,716.000PARKSON RETAIL GROUP LTD COMMON STOCK HKD.02 896,000.000PARSLEY ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 63,813.000PARSVNATH DEVELOPERS LTD COMMON STOCK INR5.0 2,031.000PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK CHF.01 34,836.000PARTY CITY HOLDCO INC COMMON STOCK USD.01 8,168.000PATRICK INDUSTRIES INC COMMON STOCK 5,580.000PATTERN ENERGY GROUP INC  A COMMON STOCK USD.01 20,021.000PATTERSON COS INC COMMON STOCK USD.01 24,080.000PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 56,838.000PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD COMMON STOCK HKD.1 216,000.000PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 219,224.000PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 10,752.000PAYLOCITY HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 6,668.000PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 433,399.000PAZ CORP S.A. COMMON STOCK CLP1.0 131,103.000PBF ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 34,881.000PC CONNECTION INC COMMON STOCK USD.01 2,728.000PCCW LTD COMMON STOCK 6,147,949.000PCHOME ONLINE INC COMMON STOCK TWD10. 3,772,684.000PDC ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 14,296.000PDF SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.00015 6,381.000PDL BIOPHARMA INC COMMON STOCK USD.01 39,357.000PDVWIRELESS INC COMMON STOCK USD.0001 1,957.000PEABODY ENERGY CORP COMMON STOCK 21,206.000PEAPACK GLADSTONE FINL CORP COMMON STOCK 3,499.000PEARSON PLC COMMON STOCK GBP.25 203,858.000PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT USD.01 20,308.000PEGASYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 8,490.000PEGATRON CORP COMMON STOCK TWD10. 3,084,963.000PEMBINA PIPELINE CORP COMMON STOCK 243,890.000PENN NATIONAL GAMING INC COMMON STOCK USD.01 20,492.000PENN REAL ESTATE INVEST TST REIT USD1.0 18,062.000PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT REIT USD.01 17,016.000PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC COMMON STOCK USD.0001 9,224.000PENTAIR PLC COMMON STOCK USD.01 47,691.000PENUMBRA INC COMMON STOCK USD.001 5,934.000PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2004 2 M3 349,636.000PEOPLE S INSURANCE CO GROU H COMMON STOCK CNY1.0 8,351,006.000PEOPLE S UNITED FINANCIAL COMMON STOCK USD.01 644,318.000PEOPLE S UTAH BANCORP COMMON STOCK USD.01 3,250.000PEOPLES BANCORP INC COMMON STOCK 5,404.000PEPSI COLA PRODUCTS PHILIPPI COMMON STOCK PHP.15 736,000.000PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 1,248,104.000

Security Name Shares/Par ValuePERDANA PETROLEUM BHD COMMON STOCK MYR.5 49,833.000PEREGRINE HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.001 50,616.000PERFICIENT INC COMMON STOCK USD.001 8,262.000PERFORMANCE FOOD GROUP CO COMMON STOCK USD.01 23,341.000PERKINELMER INC COMMON STOCK USD1.0 33,131.000PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR1.55 251,637.000PERRIGO CO PLC COMMON STOCK EUR.001 454,583.000PERSIMMON PLC COMMON STOCK GBP.1 298,647.000PERSISTENT SYSTEMS LTD FOR COMMON STOCK INR10.0 24,225.000PERSOL HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 6,100.000PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER COMMON STOCK IDR100. 12,423,146.000PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 2,363,454.000PETMED EXPRESS INC COMMON STOCK USD.001 5,431.000PETRA DIAMONDS LTD COMMON STOCK GBP.1 958,128.000PETROBRAS   PETROLEO BRAS COMMON STOCK 5,303,438.000PETROBRAS   PETROLEO BRAS PR PREFERENCE 6,523,091.000PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA COMMON STOCK 1,688,400.000PETROLEO BRASIL SP PREF  ADR ADR 704,862.000PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR 1,026,440.000PETRON CORP COMMON STOCK PHP1. 1,196,400.000PETRONET LNG LTD FOR COMMON STOCK INR10.0 174,958.000PETROVIETNAM DRILLING AND WE COMMON STOCK VND10000. 8.000PEUGEOT SA COMMON STOCK EUR1. 1,337,893.000PEYTO EXPLORATION + DEV CORP COMMON STOCK 17,447.000PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 6,247,057.000PFIZER LIMITED COMMON STOCK INR10. 884.000PGE SA COMMON STOCK PLN10.25 1,093,538.000PGT INNOVATIONS INC COMMON STOCK USD.01 11,444.000PHH CORP COMMON STOCK USD.01 8,140.000PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP A COMMON STOCK USD.001 4,420.000PHILEX MINING CORP COMMON STOCK PHP1. 291,800.000PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK 1,187,340.000PHILIPPINE NATIONAL BANK COMMON STOCK PHP40. 193,538.000PHILIPS LIGHTING NV COMMON STOCK 600,000.000PHILLIPS 66 COMMON STOCK 447,665.000PHINMA ENERGY CORP COMMON STOCK PHP1.0 1,109,000.000PHISON ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 24,599.000PHOENIX NEW MEDIA LTD  ADR ADR 6,518.000PHOENIX PETROLEUM PHILIPPINE COMMON STOCK PHP1. 124,000.000PHOSAGRO PJSC GDR REG S GDR 13,387.000PHOTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 16,587.000PHYSICIANS REALTY TRUST REIT USD.01 56,684.000PICC PROPERTY + CASUALTY H COMMON STOCK CNY1.0 6,566,702.000PICK N PAY STORES LTD COMMON STOCK ZAR.0125 22,376.000PICO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 5,235.000PIEDMONT OFFICE REALTY TRU A REIT USD.01 41,386.000PIER 1 IMPORTS INC COMMON STOCK USD.001 18,272.000PILGRIM S PRIDE CORP COMMON STOCK USD.01 4,199.000PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY COMMON STOCK TRY1. 12,064.000PINAR SUT MAMULLERI SANAYII COMMON STOCK TRY1. 3,897.000PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 16,397,529.000PINNACLE ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK USD.01 12,802.000PINNACLE FINANCIAL PARTNERS COMMON STOCK USD1.0 17,689.000PINNACLE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 30,240.000PINNACLE WEST CAPITAL COMMON STOCK 82,825.000PIONEER CORP COMMON STOCK 1,098,615.000PIONEER FOODS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.1 7,464.000PIONEER NATURAL RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 30,107.000PIPER JAFFRAY COS COMMON STOCK USD.01 3,766.000PIRAEUS BANK S.A COMMON STOCK EUR6.0 129,606.000PIRAMAL ENTERPRISES LTD COMMON STOCK 1,151.000

Security Name Shares/Par ValuePIRAMAL ENTERPRISES LTD COMMON STOCK INR2. 76,827.000PITNEY BOWES INC COMMON STOCK USD1.0 69,298.000PJT PARTNERS INC   A COMMON STOCK 3,982.000PKO BANK POLSKI SA COMMON STOCK PLN1. 2,236,430.000PKP CARGO SA COMMON STOCK PLN50.0 8,473.000PLAINS ALL AMER PIPELINE LP MLP 472,909.000PLAINS GP HOLDINGS LP CL A COMMON STOCK 202,617.000PLANET FITNESS INC   CL A COMMON STOCK USD.0001 26,238.000PLANTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 12,036.000PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 64,441.000PLAY COMMUNICATIONS SA COMMON STOCK EUR.00012 431,002.000PLAYA HOTELS + RESORTS NV COMMON STOCK USD.01 13,155.000PLAYTECH PLC COMMON STOCK 18,859.000PLDT INC COMMON STOCK PHP5.0 22,123.000PLDT INC SPON ADR ADR 256,894.000PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 57,813.000PLUG POWER INC COMMON STOCK USD.01 53,328.000PLY GEM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 5,359.000PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK USD5.0 137,497.000PNM RESOURCES INC COMMON STOCK 25,873.000POLA ORBIS HOLDINGS INC COMMON STOCK 43,066.000POLARIS INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 46,373.000POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN COMMON STOCK PLN1.25 118,845.000POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I COMMON STOCK PLN1. 937,540.000POLY CULTURE GROUP CORP H COMMON STOCK CNY1.0 46,100.000POLY PROPERTY GROUP CO LTD COMMON STOCK 1,383,000.000POLYONE CORPORATION COMMON STOCK USD.01 25,577.000POLYPLEX CORPORATION LTD COMMON STOCK INR10. 1,558.000POLYPLEX PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 150,700.000POLYUS PJSC COMMON STOCK RUB1.0 2,685.000POOL CORP COMMON STOCK USD.001 9,522.000POONGSAN CORP COMMON STOCK KRW5000. 12,208.000POONGSAN HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW5000. 2,818.000POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 30,712.000PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF PREFERENCE 180,684.000PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 25,464.000PORTO SEGURO SA COMMON STOCK 143,973.000PORTOLA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 21,078.000POSCO  SPON ADR ADR 54,355.000POSCO COATED + COLOR STEEL C COMMON STOCK KRW5000. 1,107.000POSCO COMMON STOCK KRW5000. 155,616.000POSCO DAEWOO CORP COMMON STOCK KRW5000.0 16,185.000POST HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 18,400.000POSTE ITALIANE SPA COMMON STOCK 134,629.000POSTNL NV COMMON STOCK EUR.08 690,233.000POTBELLY CORP COMMON STOCK USD.01 5,303.000POTLATCHDELTIC CORP REIT USD1.0 19,181.000POU CHEN COMMON STOCK TWD10. 563,195.000POU SHENG INTL HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 1,412,000.000POWELL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 1,940.000POWER ASSETS HOLDINGS LTD COMMON STOCK 1,622,735.000POWER CORP OF CANADA COMMON STOCK 567,078.000POWER FINANCE CORPORATION COMMON STOCK INR10. 1,598,723.000POWER FINANCIAL CORP COMMON STOCK 229,339.000POWER GRID CORP OF INDIA FOR COMMON STOCK INR10.0 669,175.000POWER INTEGRATIONS INC COMMON STOCK USD.001 6,965.000POWER LOGICS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 17,823.000POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN COMMON STOCK HKD.01 1,891,000.000POWERTECH TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 31,301.000POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE COMMON STOCK PLN.1 1,371,770.000PP LONDON SUMATRA INDONES PT COMMON STOCK IDR100. 1,610,900.000

Security Name Shares/Par ValuePP PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 1,119,100.000PPB GROUP BERHAD COMMON STOCK MYR1. 407,019.000PPC LTD COMMON STOCK 5,900,216.000PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.67 76,492.000PPL CORP COMMON STOCK USD.01 1,009,323.000PRA GROUP INC COMMON STOCK USD.01 10,501.000PRA HEALTH SCIENCES INC COMMON STOCK USD.01 55,385.000PRABHAT DAIRY LTD COMMON STOCK INR10.0 19,008.000PRAIRIESKY ROYALTY LTD COMMON STOCK (130,220.000)PRAJ INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2. 53,720.000PRAKASH INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10. 23,177.000PRAXAIR INC COMMON STOCK USD.01 73,030.000PRECIOUS SHIPPING PCL FORGN FOREIGN SH. THB1.0 A 228,900.000PREFERRED APARTMENT COMMUN A REIT USD.01 8,786.000PREFERRED BANK/LOS ANGELES COMMON STOCK 3,077.000PREMIER GOLD MINES LTD COMMON STOCK 2,685,000.000PREMIER INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 18,427.000PRESIDENT CHAIN STORE CORP COMMON STOCK TWD10. 7,669,324.000PRESIDENT SECURITIES CORP COMMON STOCK TWD10. 651,423.000PRESIDIO INC COMMON STOCK USD.01 199,128.000PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN COMMON STOCK 676,600.000PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 13,422.000PRESTIGE ESTATE PROJ FOR COMMON STOCK INR10.0 53,811.000PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2017 NPL5 A1 144A 940,973.000PRETIUM RESOURCES INC COMMON STOCK 892,000.000PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 7,193.000PRIMERICA INC COMMON STOCK 101,329.000PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 9,534.000PRINCE HOUSING DEVELOPMENT COMMON STOCK TWD10.0 591,621.000PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 148,059.000PROASSURANCE CORP COMMON STOCK USD.01 13,141.000PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK 2,074,744.000PROFARMA DISTRIBUIDORA COMMON STOCK 3,700.000PROFARMA DISTRIBUIDORA D RCT RECEIPT 2,463.000PROGENICS PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.0013 15,467.000PROGRESS SOFTWARE CORP COMMON STOCK USD.01 10,286.000PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 990,351.000PROLOGIS INC REIT USD.01 967,563.000PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA REIT 18,334,476.000PROMOTORA Y OPERADORA DE INF COMMON STOCK 663,020.000PROOFPOINT INC COMMON STOCK USD.0001 12,860.000PROPERTY PERFECT PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 1,951,300.000PROPETRO HOLDING CORP COMMON STOCK 175,994.000PROS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 6,068.000PROSEGUR COMP SEGURIDAD COMMON STOCK EUR.06 2,292,219.000PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE COMMON STOCK 17,358.000PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.0 42,156.000PROSPERITY INTL HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 320,000.000PROTASCO BHD COMMON STOCK MYR.5 164,550.000PROTHENA CORP PLC COMMON STOCK USD.01 9,284.000PROTO CORP COMMON STOCK 25,990.000PROTO LABS INC COMMON STOCK USD.001 6,517.000PROVIDENCE SERVICE CORP COMMON STOCK USD.001 2,954.000PROVIDENT FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 14,367.000PROVINCE OF QUEBEC SR UNSECURED 05/18 4.625 11,600,000.000PROXIMUS COMMON STOCK 191,722.000PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 384,429.000PRUDENTIAL PLC COMMON STOCK GBP.05 4,016,157.000PRUKSA HOLDING PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 147,800.000PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 426,846.000PS BUSINESS PARKS INC/CA REIT USD.01 5,469.000

Security Name Shares/Par ValuePSG GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.01 9,347.000PSK INC COMMON STOCK KRW500. 48,518.000PSP SWISS PROPERTY AG REG COMMON STOCK CHF.1 1,736.000PT STEEL PIPE INDUSTRY OF IN COMMON STOCK IDR100.0 696,900.000PTC INC COMMON STOCK USD.01 30,420.000PTC INDIA FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK INR10. 124,105.000PTC INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 162,095.000PTC THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 9,062.000PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR NVDR THB1.0 481,200.000PTT EXPLORATION + PROD FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 5,437,180.000PTT GLOBAL CHEMICAL PCL FOR FOREIGN SH. THB10.0 A 2,562,081.000PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR NVDR THB10.0 1,668,500.000PTT PCL NVDR NVDR THB10.0 272,000.000PTT PCL/FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 1,652,620.000PUBLIC BANK BERHAD COMMON STOCK MYR1. 3,639,044.000PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK 141,192.000PUBLIC STORAGE REIT USD.1 249,766.000PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4 9,422.000PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 1,576,860.000PUMA BIOTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 7,491.000PUMA SE COMMON STOCK 15,000.000PUNJAB NATIONAL BANK FOREIGN COMMON STOCK INR2.0 3,992,380.000PURAVANKARA LTD COMMON STOCK INR5.0 28,997.000PURE STORAGE INC   CLASS A COMMON STOCK USD.0001 18,955.000PVH CORP COMMON STOCK USD1.0 82,711.000PW MEDTECH GROUP LTD COMMON STOCK USD.0001 274,000.000PYEONG HWA AUTOMOTIVE CO LTD COMMON STOCK KRW500. 5,618.000PZENA INVESTMENT MANAGM CL A COMMON STOCK USD.01 3,520.000Q2 HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 7,478.000QAD INC A COMMON STOCK 2,368.000QATAR ELECTRICITY + WATER CO COMMON STOCK QAR10. 1,685.000QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) COMMON STOCK QAR10. 15,097.000QATAR INSURANCE CO COMMON STOCK QAR10. 12,698.000QATAR ISLAMIC BANK COMMON STOCK QAR10. 4,034.000QATAR NATIONAL BANK COMMON STOCK QAR10. 299,997.000QBE INSURANCE GROUP LTD COMMON STOCK 1,252,681.000QCR HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.0 2,997.000QEP RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 68,389.000QGEP PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 64,640.000QIAGEN N.V. COMMON STOCK EUR.01 10,943.000QINGLING MOTORS CO LTD H COMMON STOCK CNY1. 284,000.000QINQIN FOODSTUFFS GROUP CAYM COMMON STOCK HKD.01 501,406.000QISDA CORP COMMON STOCK TWD10. 767,480.000QLIRO GROUP AB COMMON STOCK 426,180.000QORVO INC COMMON STOCK USD.0001 593,868.000QTS REALTY TRUST INC CL A REIT USD.01 12,322.000QUAD GRAPHICS INC COMMON STOCK USD.025 6,962.000QUAKER CHEMICAL CORP COMMON STOCK USD1.0 3,346.000QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 574,424.000QUALICORP SA COMMON STOCK 704,988.000QUALIPOLY CHEMICAL CORP COMMON STOCK TWD10. 41,363.000QUALITY CARE PROPERTIES REIT USD.01 27,910.000QUALITY HOUSE PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 1,200,714.000QUALITY SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 10,753.000QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 7,568.000QUANEX BUILDING PRODUCTS COMMON STOCK USD.01 8,795.000QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10. 7,015,015.000QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 47,078.000QUANTA STORAGE INC COMMON STOCK TWD10. 61,000.000QUANTENNA COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.0001 3,309.000QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD.01 178,941.000

Security Name Shares/Par ValueQUIDEL CORP COMMON STOCK USD.001 7,653.000QUINTAIN STEEL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 196,361.000QUNXING PAPER HOLDINGS CO LT COMMON STOCK 134,724.000QUOTIENT TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.00001 16,715.000R1 RCM INC COMMON STOCK USD.01 16,820.000RA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 4,271.000RAAC SERIES RAAC 2006 RP3 A 144A 58,075.000RAAC SERIES RAAC 2006 SP2 M1 950,000.000RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 184,966.000RADIANT OPTO ELECTRONICS COR COMMON STOCK TWD10. 236,000.000RADICO KHAITAN LTD COMMON STOCK INR2. 364,402.000RADIUM LIFE TECH CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 530,652.000RADIUS HEALTH INC COMMON STOCK USD.0001 8,367.000RADNET INC COMMON STOCK USD.0001 8,554.000RAIA DROGASIL SA COMMON STOCK 354,076.000RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA COMMON STOCK 234,773.000RAIN INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2.0 207,212.000RAIT FINANCIAL TRUST REIT USD.01 258.000RAKUTEN INC COMMON STOCK 36,346.000RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 52,445.000RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT COMMON STOCK IDR50. 1,155,700.000RAMBUS INC COMMON STOCK USD.001 26,049.000RAMCO GERSHENSON PROPERTIES REIT USD.01 28,354.000RAMCO INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1.0 6,360.000RAMSAY HEALTH CARE LTD COMMON STOCK 162,104.000RAND MERCHANT INVESTMENT HOL COMMON STOCK ZAR.0001 94,049.000RANDGOLD RESOURCES LTD COMMON STOCK USD.05 94,745.000RANDON PARTICIPACOES SA PREF PREFERENCE 35,800.000RANDSTAD HOLDING NV COMMON STOCK EUR.1 215,134.000RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 79,907.000RAPID7 INC COMMON STOCK USD.01 6,310.000RASHTRIYA CHEMICALS + FERT COMMON STOCK INR10. 55,140.000RASSINI SAB DE CV COMMON STOCK 5,505.000RATTANINDIA POWER LTD COMMON STOCK INR10.0 121,252.000RAUBEX GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.01 613,548.000RAVEN INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.0 9,782.000RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 100,374.000RAYMOND LTD COMMON STOCK INR10. 16,701.000RAYONIER ADVANCED MATERIALS COMMON STOCK USD.01 11,272.000RAYONIER INC REIT 32,959.000RAYTHEON COMPANY COMMON STOCK USD.01 86,069.000RBC BEARINGS INC COMMON STOCK USD.01 6,178.000RCL FOODS LTD/SOUTH AFRICA COMMON STOCK 16,058.000RE/MAX HOLDINGS INC CL A COMMON STOCK USD.0001 4,645.000REA GROUP LTD COMMON STOCK 7,529.000REALOGY HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.01 35,628.000REALPAGE INC COMMON STOCK USD.001 12,805.000REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10. 26,929.000REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 52,024.000REATA PHARMACEUTICALS INC A COMMON STOCK USD.001 2,954.000RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 627,193.000RECORDATI SPA COMMON STOCK EUR.125 291,796.000RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 202,344.000RED ELECTRICA CORPORACION SA COMMON STOCK EUR.5 230,456.000RED HAT INC COMMON STOCK USD.0001 170,580.000RED ROBIN GOURMET BURGERS COMMON STOCK USD.001 3,057.000RED ROCK RESORTS INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 15,666.000RED STAR MACALLINE GROUP C H COMMON STOCK 299,000.000REDEFINE PROPERTIES LTD REIT 4,189,688.000REDINGTON INDIA LTD COMMON STOCK INR2. 169,415.000REDWOOD TRUST INC REIT USD.01 20,263.000

Security Name Shares/Par ValueREGAL BELOIT CORP COMMON STOCK USD.01 13,377.000REGAL ENTERTAINMENT GROUP A COMMON STOCK USD.001 695.000REGENCY CENTERS CORP REIT USD.01 18,375.000REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 35,524.000REGENXBIO INC COMMON STOCK USD.0001 5,782.000REGIONAL CONTAINER LINES FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 199,000.000REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 909,059.000REGIS CORP COMMON STOCK USD.05 8,524.000REINSURANCE GROUP OF AMERICA COMMON STOCK USD.01 51,381.000RELIA INC COMMON STOCK 97,210.000RELIANCE CAPITAL LTD COMMON STOCK INR10. 43,070.000RELIANCE COMMUNICATIONS LTD COMMON STOCK INR5. 553,681.000RELIANCE HOME FINANCE LTD COMMON STOCK INR10.0 57,599.000RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10. 5,601,767.000RELIANCE POWER LTD COMMON STOCK INR10. 373,209.000RELIANCE STEEL + ALUMINUM COMMON STOCK 82,722.000RELX NV COMMON STOCK EUR.07 530,717.000RELX PLC COMMON STOCK GBP.144397 805,021.000REMGRO LTD COMMON STOCK 36,136.000REMY COINTREAU COMMON STOCK EUR1.6 967.000RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2003 3 M2A 839,793.000RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2003 4 M2F 365,459.000RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 1,566.000RENASANT CORP COMMON STOCK USD5.0 11,143.000RENATA LTD COMMON STOCK 14,300.000RENAULT SA COMMON STOCK EUR3.81 407,534.000RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK 20,931.000RENEWABLE ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.0001 7,876.000RENHE COMMERCIAL HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 3,958,000.000RENT A CENTER INC COMMON STOCK USD.01 13,560.000REPLIGEN CORP COMMON STOCK USD.01 9,164.000REPSOL SA COMMON STOCK EUR1. 3,566,283.000REPUBLIC BANCORP INC CLASS A COMMON STOCK 2,317.000REPUBLIC FIRST BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 10,454.000REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 302,106.000RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS  IN RALI 2005 QS3 2A1RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS IN RALI 2006 QS18 3A1RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS  IN RALI 2006 QS4 A2RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2005 RS6 M4 1,000,000.000RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2005 RZ2 M4 1,052,000.000RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2005 RZ4 M3 1,075,000.000RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2006 RZ3 M1 800,000.000RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C RASC 2004 KS5 MII1 949,376.000RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C RASC 2005 EMX2 M4 279,678.000RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2004 A6 A1 70,970.000RESIDENTIAL FUNDING MTG SEC I RFMSI 2006 S10 1A1 804,449.000RESIDENTIAL FUNDING MTG SEC I RFMSI 2007 S9 2A1 5,504.000RESILIENT REIT LTD REIT 68,304.000RESMED INC COMMON STOCK USD.004 71,034.000RESOLUTE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0001 4,206.000RESOLUTE FOREST PRODUCTS COMMON STOCK USD.001 13,198.000RESOLUTE MINING LTD COMMON STOCK 837,757.000RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK 3,352,072.000RESOURCE CAPITAL CORP REIT USD.001 6,869.000RESOURCES CONNECTION INC COMMON STOCK USD.01 8,344.000RESTAURANT BRANDS EXCH UNITS LTD PART 26.000RESTAURANT BRANDS INTERN COMMON STOCK 49,710.000RESTOQUE COMERCIO E CONFEC COMMON STOCK 1,073.000RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN REIT USD.0001 36,512.000RETAIL PROPERTIES OF AME   A REIT USD.001 58,247.000RETROPHIN INC COMMON STOCK USD.0001 7,942.000

Security Name Shares/Par ValueREUNERT LTD COMMON STOCK ZAR.1 83,927.000REV GROUP INC COMMON STOCK USD.001 107,798.000REVANCE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 6,584.000REVLON INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 3,076.000REX AMERICAN RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 1,261.000REXEL SA COMMON STOCK EUR5. 442,107.000REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN REIT USD.01 28,420.000REXLOT HOLDINGS EXP 12MAR18 3,264,745.000REXLOT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 6,529,491.000REXNORD CORP COMMON STOCK USD.01 25,986.000RFM CORPORATION COMMON STOCK PHP1. 388,300.000RFTECH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 14,557.000RH COMMON STOCK USD.0001 4,716.000RHB BANK BHD COMMON STOCK 329,429.000RHEINMETALL AG COMMON STOCK 13,083.000RIBBON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 11,938.000RICH DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10. 273,322.000RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF100. 199,797.000RICOH CO LTD COMMON STOCK 264,498.000RIGEL PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 31,179.000RIGHTMOVE PLC COMMON STOCK GBP.01 152,911.000RIGNET INC COMMON STOCK USD.001 3,288.000RIMBUNAN SAWIT BHD COMMON STOCK MYR.5 529,300.000RING ENERGY INC COMMON STOCK USD.001 145,781.000RINGCENTRAL INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 13,428.000RINNAI CORP COMMON STOCK 1,045.000RIO TINTO LTD COMMON STOCK 635,237.000RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 1,007,556.000RIO TINTO PLC SPON ADR ADR 357.000RIOCAN REAL ESTATE INVST TR REIT 117,086.000RIPLEY CORP SA COMMON STOCK 580,898.000RITCHIE BROS AUCTIONEERS COMMON STOCK 54,223.000RITE AID CORP COMMON STOCK USD1.0 261,443.000RITEK CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 609,390.000RIZAL COMMERCIAL BANKING COMMON STOCK PHP10. 65,820.000RLI CORP COMMON STOCK USD1.0 12,286.000RLJ LODGING TRUST REIT 45,177.000RMB HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.01 459,770.000RMR GROUP INC/THE   A COMMON STOCK 1,388.000RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA COMMON STOCK 18,347.000ROADRUNNER TRANSPORTATION SY COMMON STOCK USD.01 7,450.000ROBERT HALF INTL INC COMMON STOCK USD.001 112,353.000ROBINSON PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB3.55 A 332,315.000ROBINSONS LAND CO COMMON STOCK PHP1.0 1,137,663.000ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN COMMON STOCK PHP1.0 98,960.000ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK 494,729.000ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 29,294.000ROCKWELL COLLINS INC COMMON STOCK USD.01 41,173.000ROCKWELL MEDICAL INC COMMON STOCK 11,121.000ROGERS COMMUNICATIONS INC B COMMON STOCK 449,716.000ROGERS CORP COMMON STOCK USD1.0 5,347.000ROHM CO LTD COMMON STOCK 119,078.000ROJANA INDUS PARK PCL FORGN FOREIGN SH. THB1.0 A 279,800.000ROLLINS INC COMMON STOCK USD1.0 116,202.000ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 69,065.000ROLTA INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 42,803.000RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00001 56,000.000ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 43,145.000ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB.01 281,080.000ROSNEFT OIL CO PJSC REGS GDR GDR 3,634,362.000ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 673,725.000

Security Name Shares/Par ValueROSTELECOM SPONSORED ADR ADR 702.000ROWAN COMPANIES PLC A COMMON STOCK USD.125 32,881.000ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD COMMON STOCK 45,118.000ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK 1,646,503.000ROYAL BANK OF SCOT SPON ADR ADR 80,275.000ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP COMMON STOCK GBP1.0 9,013,113.000ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 92,172.000ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS COMMON STOCK EUR.07 6,435,279.000ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS COMMON STOCK EUR.07 744,203.000ROYAL DUTCH SHELL SPON ADR A ADR 318,394.000ROYAL DUTCH SHELL SPON ADR B ADR 315,801.000ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 18,241.000ROYAL MAIL PLC COMMON STOCK GBP.01 2,822,237.000RPC GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 1,103,467.000RPC INC COMMON STOCK USD.1 20,610.000RPM INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 32,744.000RPX CORP COMMON STOCK USD.0001 9,892.000RR DONNELLEY + SONS CO COMMON STOCK USD1.25 16,746.000RSA INSURANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0 484,543.000RSP PERMIAN INC COMMON STOCK USD.01 27,020.000RTL GROUP COMMON STOCK 97,583.000RUBICON PROJECT INC/THE COMMON STOCK USD.00001 124.000RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR2. 39,090.000RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.001 6,952.000RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 240,984.000RUENTEX INDUSTRIES LTD COMMON STOCK TWD10. 24,719.000RUMO SA COMMON STOCK 56,445.000RURAL ELECTRICAL COR FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 890,017.000RUSH ENTERPRISES INC   CL B COMMON STOCK USD.01 934.000RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 6,707.000RUSHYDRO PJSC ADR ADR 329,000.000RUSHYDRO PJSC COMMON STOCK RUB1.0 109,890,000.000RUTH S HOSPITALITY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 7,776.000RWE AG COMMON STOCK 173,719.000RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR 320,881.000RYB EDUCATION INC ADR ADR USD.001 211,874.000RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 15,690.000RYERSON HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 3,863.000RYMAN HEALTHCARE LTD COMMON STOCK 67,799.000RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT USD.01 11,627.000RYOHIN KEIKAKU CO LTD COMMON STOCK 23,077.000S + T BANCORP INC COMMON STOCK USD2.5 9,209.000S 1 CORPORATION COMMON STOCK KRW500. 25,833.000S ENERGY CO LTD COMMON STOCK 6,388.000S OIL CORP COMMON STOCK KRW2500.0 2,002.000S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 734,533.000S+T DYNAMICS CO LTD COMMON STOCK KRW2500. 12,892.000S+T HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 5,825.000S+T MOTIV CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 3,909.000S.A.C.I. FALABELLA COMMON STOCK 1,947,592.000SABINA GOLD + SILVER CORP COMMON STOCK 2,200,000.000SABRA HEALTH CARE REIT INC REIT USD.01 59,044.000SABRE CORP COMMON STOCK USD.01 368,593.000SAFEGUARD SCIENTIFICS INC COMMON STOCK USD.1 12,674.000SAFETY INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 6,248.000SAFEWAY PDC LLC CVR COMMON STOCK 72,165.000SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 998,137.000SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.01051948 255,289.000SAGE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 11,081.000SAHA UNION CORP PCL FOR REG FOREIGN SH. THB10.0 A 81,100.000SAHAVIRIYA STEEL INDUS FOREI FOREIGN SH. THB1.0 A 6,352,260.000

Security Name Shares/Par ValueSAIA INC COMMON STOCK USD.001 6,436.000SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL COMMON STOCK VND10000. 17,937.000SAINSBURY (J) PLC COMMON STOCK GBP.285714 1,959,699.000SAIPEM SPA COMMON STOCK NPV 463,341.000SAJO INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,988.000SALESFORCE.COM INC COMMON STOCK USD.001 353,675.000SALFACORP SA COMMON STOCK 252,792.000SALIM IVOMAS PRATAMA TBK PT COMMON STOCK 1,951,800.000SALLY BEAUTY HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 30,413.000SALMAR ASA COMMON STOCK NOK.25 356,020.000SALZGITTER AG COMMON STOCK 35,546.000SAM YOUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,585.000SAMHO DEVELOPMENT CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,052.000SAMHWA PAINTS INDUSTRIAL CO COMMON STOCK KRW500. 6,761.000SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS COMMON STOCK KRW500. 20,305.000SAMIR COMMON STOCK MAD100. 4,300.000SAMJI ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 5,300.000SAMJIN LND CO LTD COMMON STOCK KRW500. 16,756.000SAMMOK S FORM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 4,412.000SAMPO CORP COMMON STOCK TWD10. 124,503.000SAMPO OYJ A SHS COMMON STOCK 192,018.000SAMPOERNA AGRO TBK PT COMMON STOCK IDR200. 331,800.000SAMPYO CEMENT CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 11,583.000SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK USD.01 6,832,100.000SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD COMMON STOCK KRW2500.0 739.000SAMSUNG C+T CORP COMMON STOCK KRW100.0 3,416.000SAMSUNG CARD CO COMMON STOCK KRW5000. 33,669.000SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK KRW5000. 2,491.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 202,308.000SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE 34,934.000SAMSUNG FIRE + MARINE INS COMMON STOCK KRW500. 14,852.000SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK KRW5000. 108,510.000SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT COMMON STOCK KRW500. 31,419.000SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. 11,352.000SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 1,548.000SAMSUNG SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 29,634.000SAMYANG CORP COMMON STOCK KRW5000.0 2,231.000SAMYANG HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 2,403.000SAMYANG TONGSANG CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 904.000SAN AI OIL CO LTD COMMON STOCK 1,558.000SAN MIGUEL CORP COMMON STOCK PHP5. 281,870.000SAN MIGUEL PURE FOODS CO COMMON STOCK PHP10. 5,480.000SANCHEZ ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 21,385.000SANDERSON FARMS INC COMMON STOCK USD1.0 5,960.000SANDRIDGE ENERGY INC COMMON STOCK USD.001 7,708.000SANDS CHINA LTD COMMON STOCK USD.01 6,361,402.000SANDVIK AB COMMON STOCK SEK1.2 155,349.000SANDY SPRING BANCORP INC COMMON STOCK USD1.0 7,647.000SANGAMO THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.01 19,737.000SANGSIN BRAKE COMMON STOCK KRW500. 4,602.000SANKI ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK 589,600.000SANKYO CO LTD COMMON STOCK 462,059.000SANLAM LTD COMMON STOCK ZAR.01 6,816,678.000SANMINA CORP COMMON STOCK USD.01 24,547.000SANOFI COMMON STOCK EUR2. 438,866.000SANSIRI PUBLIC CO LTD FORGN FOREIGN SH. THB1.07 A 2,987,133.000SANTANDER CONSUMER USA HOLDI COMMON STOCK USD.01 5,162.000SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 208,476.000SANTOS BRASIL PARTICIPACOES COMMON STOCK 94,700.000SANTOS LTD COMMON STOCK 574,242.000SANY HEAVY EQUIPMENT INTL COMMON STOCK HKD.1 604,000.000

Security Name Shares/Par ValueSANYANG MOTOR CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 207,060.000SANYO SHOKAI LTD COMMON STOCK 64,119.000SAP SE COMMON STOCK 448,350.000SAP SE SPONSORED ADR ADR 34,389.000SAPPI LIMITED COMMON STOCK ZAR1.0 667,942.000SAPURA ENERGY BHD COMMON STOCK MYR1.0 2,836,128.000SAPUTO INC COMMON STOCK 73,836.000SARAWAK OIL PALMS BERHAD COMMON STOCK MYR1. 31,642.000SAREPTA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 18,650.000SAS AB COMMON STOCK 618,983.000SASOL LTD COMMON STOCK 855,957.000SATS LTD COMMON STOCK 39,510.000SAUL CENTERS INC REIT USD.01 6,080.000SAVEZONE I+C CORP COMMON STOCK KRW1000. 7,301.000SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2000 2 MF2 86,644.000SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2003 2 M2 205,401.000SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2003 3 M1 501,837.000SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2004 2 MV2 604,834.000SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD.01 268,950.000SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB3.0 21,084,052.000SBERBANK PJSC  SPONSORED ADR ADR 5,383,284.000SBI HOLDINGS INC COMMON STOCK 319,399.000SBS MEDIA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 34,304.000SC ASSET CORP PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 1,095,181.000SCANA CORP COMMON STOCK 37,939.000SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A COMMON STOCK DKK1.0 2,885.000SCANSOURCE INC COMMON STOCK 8,710.000SCENTRE GROUP REIT 3,116,051.000SCHAEFFLER AG PREFERENCE 8,361.000SCHIBSTED ASA B SHS COMMON STOCK NOK.5 688,211.000SCHIBSTED ASA CL A COMMON STOCK NOK.5 920,346.000SCHINDLER HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.1 2,801.000SCHINDLER HOLDING PART CERT COMMON STOCK CHF.1 46,002.000SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD.01 413,589.000SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 87,464.000SCHNITZER STEEL INDS INC A COMMON STOCK USD1.0 6,202.000SCHOLASTIC CORP COMMON STOCK USD.01 6,855.000SCHOUW + CO COMMON STOCK DKK10.0 437.000SCHRODERS PLC COMMON STOCK GBP1.0 173,230.000SCHULMAN (A.) INC COMMON STOCK USD1.0 199,352.000SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 299,179.000SCHWEITZER MAUDUIT INTL INC COMMON STOCK USD.1 7,647.000SCIENCE APPLICATIONS INTE COMMON STOCK USD.0001 10,006.000SCIENTIFIC GAMES CORP COMMON STOCK USD.001 12,469.000SCOR 6  1/16/2022 14,884,043.000SCOR 6  1/16/2022 W/I 4,961,348.000SCOR SE COMMON STOCK EUR7.876972 23,143.000SCOR WARRANTS CALL EXP 16JAN22 24,807.000SCOTTS MIRACLE GRO CO COMMON STOCK USD.01 11,335.000SCOUT24 AG COMMON STOCK 788,458.000SCRIPPS NETWORKS INTER CL A COMMON STOCK USD.01 23,898.000SCUD GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 374,000.000SEABOARD CORP COMMON STOCK USD1.0 96.000SEACOAST BANKING CORP/FL COMMON STOCK USD.1 8,427.000SEACOR HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 7,550.000SEACOR MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3,664.000SEAGATE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.00001 69,990.000SEAH BESTEEL CORP COMMON STOCK KRW5000. 8,811.000SEAH HOLDINGS CORP COMMON STOCK KRW5000. 601.000SEAH STEEL CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 1,808.000SEALED AIR CORP COMMON STOCK USD.1 56,088.000

Security Name Shares/Par ValueSEARS HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.01 6,272.000SEASPAN CORP COMMON STOCK USD.01 36,132.000SEATTLE GENETICS INC COMMON STOCK USD.001 35,516.000SEAWORLD ENTERTAINMENT INC COMMON STOCK USD.01 17,124.000SEB SA COMMON STOCK EUR1. 966.000SEBANG CO LTD COMMON STOCK KRW500. 6,567.000SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 5,066.000SECOM CO LTD COMMON STOCK 19,560.000SECURITAS AB B SHS COMMON STOCK SEK1. 605,215.000SECURITIZED ASSET BACKED RECEI SABR 2004 NC1 M2 509,094.000SECURITY BANK CORP COMMON STOCK PHP10. 116,145.000SEEK LTD COMMON STOCK 89,918.000SEGA SAMMY HOLDINGS INC COMMON STOCK 400,622.000SEGRO PLC REIT GBP.1 847,317.000SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 177,992.000SEIBU HOLDINGS INC COMMON STOCK 7,119.000SEIKO EPSON CORP COMMON STOCK 110,211.000SEINO HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 34,800.000SEJONG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW500. 5,652.000SEJOONG CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 7,733.000SEKISUI CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK 136,912.000SEKISUI HOUSE LTD COMMON STOCK 225,037.000SEKISUI JUSHI CORP COMMON STOCK 8,044.000SELANGOR DREDGING BHD COMMON STOCK MYR.5 127,000.000SELANGOR PROPERTIES BERHAD COMMON STOCK MYR1.0 15,700.000SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V COMMON STOCK TRY1. 61,635.000SELECT INCOME REIT REIT USD.01 15,552.000SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.001 26,083.000SELECTIVE INSURANCE GROUP COMMON STOCK USD2.0 14,609.000SEMBCORP INDUSTRIES LTD COMMON STOCK 1,309,503.000SEMEN INDONESIA PERSERO TBK COMMON STOCK IDR100. 20,876,478.000SEMGROUP CORP CLASS A COMMON STOCK 25,602.000SEMICONDUCTOR MANUFACT ADR ADR CNY.0004 14,886.000SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMMON STOCK USD.004 2,224,071.000SEMPRA ENERGY COMMON STOCK 55,838.000SEMTECH CORP COMMON STOCK USD.01 15,719.000SENECA FOODS CORP   CL A COMMON STOCK USD.25 1,531.000SENIOR HOUSING PROP TRUST REIT USD.01 1,993,695.000SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING COMMON STOCK EUR.01 609,108.000SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD.1 11,030.000SENTUL CITY TBK PT COMMON STOCK 4,030,100.000SEOHEE CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK KRW500. 101,829.000SEOYON CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 9,879.000SEQUENTIAL BRANDS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 127.000SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 2 A4 144A 993,140.000SER EDUCACIONAL SA COMMON STOCK 40,000.000SERES THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 4,582.000SERITAGE GROWTH PROP  A REIT REIT USD.01 6,132.000SERVICE CORP INTERNATIONAL COMMON STOCK USD1.0 46,136.000SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING COMMON STOCK USD.01 631,126.000SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 279,415.000SERVICESOURCE INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.0001 16,142.000SERVISFIRST BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.001 10,292.000SES RECEIPT 598,001.000SESODA CORP COMMON STOCK TWD10. 73,671.000SEVEN + I HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 1,009,296.000SEVEN BANK LTD COMMON STOCK 19,171.000SEVEN GENERATIONS ENERGY   A COMMON STOCK 905,321.000SEVERN TRENT PLC COMMON STOCK GBP.9789 22,420.000SEVERSTAL   GDR REG S GDR 39,231.000SEVERSTAL PJSC COMMON STOCK RUB.01 75,476.000

Security Name Shares/Par ValueSEWON PRECISION INDUSTRY CO COMMON STOCK KRW500. 782.000SG CORP COMMON STOCK KRW500. 56,616.000SG+G CORP COMMON STOCK KRW500. 10,982.000SGS SA REG COMMON STOCK CHF1.0 3,817.000SHAKE SHACK INC   CLASS A COMMON STOCK USD.01 4,701.000SHAN LOONG TRANSPORTATION CO COMMON STOCK TWD10. 13,000.000SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL H COMMON STOCK CNY.1 1,312,697.000SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L H COMMON STOCK CNY1.0 10,959,617.000SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI H COMMON STOCK CNY1.0 27,014.000SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD COMMON STOCK 1,199,679.000SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DE COMMON STOCK HKD.04 1,074,000.000SHANGHAI JIN JIANG INTL HO H COMMON STOCK CNY1. 1,048,000.000SHANGHAI LUJIAZUI FIN+TRAD B COMMON STOCK CNY1.0 284,635.000SHANGHAI PHARMACEUTICALS H COMMON STOCK CNY1.0 4,603,982.000SHANGHAI PRIME MACHINERY H COMMON STOCK CNY1. 606,000.000SHANGRI LA ASIA LTD COMMON STOCK HKD1.0 1,267,496.000SHANGRI LA HOTELS (MAL) BHD COMMON STOCK MYR1. 27,300.000SHARP CORP COMMON STOCK 4,944.000SHAW COMMUNICATIONS INC B COMMON STOCK 107,914.000SHENANDOAH TELECOMMUNICATION COMMON STOCK 15,190.000SHENG YU STEEL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 52,000.000SHENGJING BANK CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 26,500.000SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 954,000.000SHENMAO TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 60,000.000SHENZHEN INTL HOLDINGS COMMON STOCK HKD1.0 724,876.000SHENZHEN INVESTMENT LTD COMMON STOCK 2,580,266.000SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK HKD.1 2,004,505.000SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 51,863.000SHIH HER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK TWD10. 23,000.000SHIH WEI NAVIGATION CO LTD COMMON STOCK TWD10. 149,721.000SHIHLIN ELECTRIC + ENGINEER COMMON STOCK TWD10. 190,000.000SHIMADZU CORP COMMON STOCK 603,305.000SHIMAMURA CO LTD COMMON STOCK 27,455.000SHIMANO INC COMMON STOCK 2,756.000SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 2,978,807.000SHIMIZU CORP COMMON STOCK 21,987.000SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK 518,465.000SHIN KONG FINANCIAL HOLDING COMMON STOCK TWD10. 29,848,626.000SHIN ZU SHING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 19,000.000SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD COMMON STOCK KRW5000. 1,684,752.000SHINING BUILDING BUSINESS CO COMMON STOCK TWD10.0 37,800.000SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES COMMON STOCK 241,460.000SHINKONG INSURANCE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 132,000.000SHINKONG SYNTHETIC FIBERS COMMON STOCK TWD10. 469,017.000SHINSEGAE ENGINEERING + CONS COMMON STOCK KRW5000. 534.000SHINSEGAE INC COMMON STOCK KRW5000.0 5,416.000SHINSEGAE INFORMATION + COMM COMMON STOCK KRW5000. 845.000SHINSEI BANK LTD COMMON STOCK 31,316.000SHINSUNG TONGSANG CO LTD COMMON STOCK KRW500. 55,933.000SHINWHA INTERTEK CORP COMMON STOCK KRW500. 5,330.000SHINWON CORP COMMON STOCK KRW500. 17,087.000SHINYOUNG SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 897.000SHIONOGI + CO LTD COMMON STOCK 506,339.000SHIPPING CORP OF INDIA LTD COMMON STOCK INR10. 92,494.000SHIRE PLC ADR ADR 22,691.000SHIRE PLC COMMON STOCK GBP.05 2,757,874.000SHISEIDO CO LTD COMMON STOCK 249,152.000SHIZUOKA BANK LTD/THE COMMON STOCK 549,772.000SHL CONSOLIDATED BHD COMMON STOCK MYR1.0 46,900.000SHOE CARNIVAL INC COMMON STOCK USD.01 2,733.000SHOEI FOODS CORP COMMON STOCK 3,236.000

Security Name Shares/Par ValueSHOPIFY INC   CLASS A COMMON STOCK 7,093.000SHOPRITE HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR1.134 2,042,450.000SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO COMMON STOCK 1,364,000.000SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR COMMON STOCK 1,577,710.000SHOWA CORP COMMON STOCK 113,635.000SHOWA SANGYO CO LTD COMMON STOCK 12,056.000SHOWA SHELL SEKIYU KK COMMON STOCK 506,906.000SHREE CEMENT LTD COMMON STOCK INR10. 35,405.000SHRIRAM CITY UNION FOREIGN COMMON STOCK INR10.0 2,231.000SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMMON STOCK INR10.0 116,159.000SHS NEOPLUX ORD REG COMMON STOCK 2,325.000SHUI ON LAND LTD COMMON STOCK USD.0025 2,596,961.000SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN COMMON STOCK HKD.01 774,000.000SHUTTERFLY INC COMMON STOCK USD.0001 6,885.000SHUTTERSTOCK INC COMMON STOCK USD.01 4,591.000SHUTTLE INC COMMON STOCK TWD10. 131,000.000SIAM CEMENT PUB CO FOR REG FOREIGN SH. THB1.0 A 1,053,974.000SIAM COMMERCIAL BANK FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 3,224,119.000SIAM FUTURE DEVELOPMENT FOR FOREIGN SH. A 244,485.000SIBANYE GOLD LTD COMMON STOCK 855,634.000SICAL LOGISTICS LTD COMMON STOCK INR10. 3,606.000SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV 186,250.000SIEMENS AG SPONS ADR ADR 1,091.000SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE COMMON STOCK EUR.17 (155,612.000)SIEMENS LTD COMMON STOCK INR2. 3,187.000SIG PLC COMMON STOCK GBP.1 671,254.000SIGDO KOPPERS SA COMMON STOCK 15,369.000SIGNATURE BANK COMMON STOCK USD.01 6,373.000SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 16,383.000SIGNETICS CORP COMMON STOCK KRW500. 46,230.000SIGURD MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 184,000.000SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS COMMON STOCK HKD.01 3,554,692.000SIKA AG BR COMMON STOCK CHF.6 2,279.000SILGAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 19,109.000SILICON LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.0001 60,947.000SILICONWARE PRECISION INDS COMMON STOCK TWD10. 219,916.000SILLA CO LTD COMMON STOCK KRW500. 2,806.000SILLAJEN INC COMMON STOCK KRW500.0 36,511.000SILTRONIC AG COMMON STOCK 75,000.000SILVER GRANT INTL LTD. COMMON STOCK 514,000.000SIM TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 163,000.000SIME DARBY BERHAD COMMON STOCK MYR.5 251,711.000SIME DARBY PLANTATION BHD COMMON STOCK MYR.5 4,535,711.000SIME DARBY PROPERTY BHD COMMON STOCK MYR.5 5,474,011.000SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 18,086.000SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 156,544.000SIMPAC INC COMMON STOCK KRW500. 10,016.000SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD COMMON STOCK INR2. 6,232.000SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 277,870.000SIMPLY GOOD FOODS CO/THE COMMON STOCK USD.0001 13,549.000SIMPSON MANUFACTURING CO INC COMMON STOCK USD.01 14,063.000SINA CORP COMMON STOCK USD.133 145,591.000SINCERE NAVIGATION COMMON STOCK TWD10. 152,000.000SINCLAIR BROADCAST GROUP  A COMMON STOCK USD.01 438,593.000SINDOH CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 1,439.000SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK 1,006,374.000SINGAPORE EXCHANGE LTD COMMON STOCK 988,689.000SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD COMMON STOCK 1,580,102.000SINGAPORE TECH ENGINEERING COMMON STOCK 972,253.000SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS COMMON STOCK 7,580,638.000SINO AMERICAN SILICON PRODUC COMMON STOCK TWD10. 259,000.000

Security Name Shares/Par ValueSINO BIOPHARMACEUTICAL COMMON STOCK HKD.025 8,521,501.000SINO LAND CO COMMON STOCK 622,047.000SINO OCEAN GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK 5,589,937.000SINOFERT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,264,000.000SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 202,000.000SINON CORP COMMON STOCK TWD10. 176,000.000SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK TWD10. 11,745,122.000SINOPHARM GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 6,561,200.000SINOTRANS LIMITED H COMMON STOCK CNY1.0 1,450,000.000SINOTRANS SHIPPING LTD COMMON STOCK 460,599.000SINOTRUK HONG KONG LTD COMMON STOCK 2,026,665.000SINTEX INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR1.0 118,962.000SINTEX PLASTICS TECHNOLOGY L COMMON STOCK INR1.0 101,323.000SINTOKOGIO LTD COMMON STOCK 284,300.000SIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 924,912.000SIRTEC INTERNATIONAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 66,000.000SISTEMA PJSC REG S SPONS GDR GDR 7,339.000SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COMMON STOCK USD.01 13,288.000SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO COMMON STOCK TWD10. 56,000.000SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK 21,762.000SJM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 1,740.000SJM HOLDINGS LTD COMMON STOCK 9,910,942.000SJW GROUP COMMON STOCK USD.001 3,635.000SK CHEMICALS CO LTD/NEW COMMON STOCK 7,192.000SK DISCOVERY CO LTD COMMON STOCK KRW5000.0 6,697.000SK GAS LTD COMMON STOCK KRW5000.0 3,946.000SK HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW200.0 133,231.000SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. 1,014,079.000SK INNOVATION CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 70,845.000SK NETWORKS CO LTD COMMON STOCK KRW2500. 90,472.000SK SECURITIES CO LTD COMMON STOCK KRW500. 61,007.000SK TELECOM COMMON STOCK KRW500. 113,554.000SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK SEK10.0 377,745.000SKANSKA AB B SHS COMMON STOCK 133,033.000SKC CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 14,896.000SKECHERS USA INC CL A COMMON STOCK USD.001 30,942.000SKF AB B SHARES COMMON STOCK SEK2.5 21,189.000SKY PLC COMMON STOCK GBP.5 71,622.000SKYWEST INC COMMON STOCK 3,000.000SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 683,657.000SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,383,554.000SL CORP COMMON STOCK KRW500.0 9,491.000SL GREEN REALTY CORP REIT USD.01 (6,097.000)SLC AGRICOLA SA COMMON STOCK 34,922.000SLEEP NUMBER CORP COMMON STOCK USD.01 9,680.000SLM CORP COMMON STOCK USD.2 119,060.000SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 26,871.000SM INVESTMENTS CORP COMMON STOCK PHP10. 678,887.000SM PRIME HOLDINGS INC COMMON STOCK PHP1.0 1,726,662.000SMART + FINAL STORES INC COMMON STOCK USD.001 892,942.000SMART GLOBAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 2,148.000SMARTCENTRES REAL ESTATE INV REIT 12,399.000SMC CORP COMMON STOCK 47,723.000SMITH (A.O.) CORP COMMON STOCK USD1.0 47,525.000SMITH + NEPHEW PLC COMMON STOCK USD.2 1,093,858.000SMITHS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.375 29,124.000SNAM SPA COMMON STOCK 961,669.000SNAP INC   A COMMON STOCK USD.00001 204,401.000SNAP ON INC COMMON STOCK USD1.0 123,812.000SNC LAVALIN GROUP INC COMMON STOCK (46,549.000)SNS REAAL COMMON STOCK EUR1.63 45,038.000

Security Name Shares/Par ValueSNYDERS LANCE INC COMMON STOCK USD.833 17,494.000SOBHA LTD COMMON STOCK INR10.0 31,552.000SOC QUIMICA Y MINERA CHILE B PREFERENCE 179,864.000SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA COMMON STOCK 2,227,094.000SOCIETE BIC SA COMMON STOCK EUR3.82 2,882.000SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES RIGHT 17.000SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 275,655.000SOCOVESA SA COMMON STOCK CLP1.0 289,085.000SODEXO SA COMMON STOCK EUR4.0 29,662.000SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK 461,365.000SOGOU INC ADR ADR USD.001 278,817.000SOHGO SECURITY SERVICES CO COMMON STOCK 2,273.000SOHO CHINA LTD COMMON STOCK HKD.02 1,023,763.000SOJITZ CORP COMMON STOCK 324,146.000SOLAR APPLIED MATERIALS TECH COMMON STOCK TWD10. 175,903.000SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.0001 6,381.000SOLARTECH ENERGY CORP COMMON STOCK TWD10. 106,642.000SOLIDERE   GDR REG S GDR 140,742.000SOLVAY SA COMMON STOCK EUR15.0 100,476.000SOMBOON ADV TECH   FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 135,800.000SOMPO HOLDINGS INC COMMON STOCK 745,260.000SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 5,633.000SONIC CORP COMMON STOCK USD.01 9,522.000SONIC HEALTHCARE LTD COMMON STOCK 312,461.000SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK 24,400.000SONOVA HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.05 39,785.000SONY CORP COMMON STOCK 1,697,353.000SONY FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 12,364.000SOPRA STERIA GROUP COMMON STOCK EUR1.0 8,999.000SOTHEBY S COMMON STOCK USD.01 13,062.000SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2005 4 M2 1,450,000.000SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2005 OPT3 M1 970,000.000SOUTH INDIAN BANK LTD COMMON STOCK INR1.0 703,137.000SOUTH JERSEY INDUSTRIES COMMON STOCK USD1.25 19,981.000SOUTH STATE CORP COMMON STOCK USD2.5 8,989.000SOUTH32   ADR ADR 4,492.000SOUTH32 LTD COMMON STOCK 7,087,487.000SOUTHEAST CEMENT CO LTD COMMON STOCK TWD10. 149,000.000SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 253,647.000SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD.01 69,597.000SOUTHSIDE BANCSHARES INC COMMON STOCK USD1.25 7,437.000SOUTHWEST AIRLINES CO COMMON STOCK USD1.0 200,893.000SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD1.0 11,903.000SOUTHWESTERN ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 163,153.000SP PLUS CORP COMMON STOCK USD.001 6,183.000SP SETIA BERHAD PREFERRED STOCK VAR 117,564.000SP SETIA BHD COMMON STOCK MYR.75 321,799.000SPAIN I/L BOND SR UNSECURED 144A REGS 11/30 1 21,877,006.000SPAR GROUP LIMITED/THE COMMON STOCK 33,372.000SPAREBANK 1 SR BANK ASA COMMON STOCK NOK25.0 8,568.000SPARK ENERGY INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 2,738.000SPARK NEW ZEALAND LTD COMMON STOCK 1,145,357.000SPARK THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 7,622.000SPARTAN MOTORS INC COMMON STOCK USD.01 7,544.000SPARTANNASH CO COMMON STOCK 8,323.000SPDR GOLD SHARES SPDR GOLD SHARES 264,293.000SPDR S+P 500 ETF TRUST SPDR S+P 500 ETF TRUST 17,382.000SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2004 BC3 M3 591,443.000SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2005 BC2 M3 196,330.000SPECTRIS PLC COMMON STOCK GBP.05 79,370.000SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 (6,939.000)

Security Name Shares/Par ValueSPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 23,467.000SPEEDWAY MOTORSPORTS INC COMMON STOCK USD.01 2,783.000SPIE SA COMMON STOCK EUR.47 104,720.000SPIRE INC COMMON STOCK USD1.0 76,690.000SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A COMMON STOCK USD.01 117,120.000SPIRIT AIRLINES INC COMMON STOCK USD.0001 4,510.000SPIRIT REALTY CAPITAL INC REIT USD.01 113,772.000SPLUNK INC COMMON STOCK USD.001 14,919.000SPOK HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 4,408.000SPRINGLAND INTERNATIONAL HOL COMMON STOCK HKD.01 767,000.000SPRINT CORP COMMON STOCK USD.01 151,105.000SPROUTS FARMERS MARKET INC COMMON STOCK USD.001 46,850.000SPS COMMERCE INC COMMON STOCK USD.001 4,094.000SPT ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.0001 368,000.000SPX CORP COMMON STOCK USD.01 9,908.000SPX FLOW INC COMMON STOCK USD.01 10,671.000SQUARE INC   A COMMON STOCK USD.000001 (12,158.000)SQUARE PHARMACEUTICALS LTD COMMON STOCK BDT10. 489,361.000SRC ENERGY INC COMMON STOCK USD.001 58,011.000SRE GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 1,424,000.000SREI INFRASTRUCTURE FINANCE COMMON STOCK INR10. 93,536.000SRF LTD COMMON STOCK INR10. 6,160.000SRI REJEKI ISMAN TBK PT COMMON STOCK IDR100. 16,328,000.000SRI TRANG AGRO INDUSTRY FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 180,400.000SRITHAI SUPERWARE PUB CO FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 943,800.000SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 326,651.000SSAB AB   B SHARES COMMON STOCK 143,514.000SSAB AB A SHARES COMMON STOCK 68,859.000SSANGYONG CEMENT IND COMMON STOCK KRW5000. 19,702.000SSANGYONG MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000. 4,505.000SSE PLC COMMON STOCK GBP.5 721,575.000ST JAMES S PLACE PLC COMMON STOCK GBP.15 932,594.000ST JOE CO/THE COMMON STOCK 12,163.000STAAR SURGICAL CO COMMON STOCK USD.01 6,503.000STAG INDUSTRIAL INC REIT USD.01 31,736.000STALPRODUKT SA COMMON STOCK PLN2. 71.000STAMPS.COM INC COMMON STOCK USD.001 3,956.000STANDARD BANK GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.1 2,620,863.000STANDARD CHART BANK BOTSWANA COMMON STOCK BWP.1 429,452.000STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK USD.5 1,008,377.000STANDARD CHEMICAL + PHARMA COMMON STOCK TWD10. 25,000.000STANDARD FOODS CORP COMMON STOCK TWD10. 236,521.000STANDARD LIFE ABERDEEN PLC COMMON STOCK GBP.122222 154,437.000STANDARD MOTOR PRODS COMMON STOCK USD2.0 4,961.000STANDEX INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD1.5 3,232.000STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 102,196.000STANLEY ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK 75,282.000STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T COMMON STOCK 299,523.000STAR MEDIA GROUP BHD COMMON STOCK MYR1.0 110,100.000STAR PETROLEUM REFINING PCL FOREIGN SH. THB6.92 A 11,500.000STAR PETROLEUM REFINING PCL NVDR THB6.92 3,395,600.000STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 788,520.000STARHUB LTD COMMON STOCK 158,935.000STARK TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD10. 39,600.000STARRISE MEDIA HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 80,000.000START TODAY CO LTD COMMON STOCK 170,928.000STARWOOD PROPERTY TRUST INC REIT USD.01 655,900.000STATE AUTO FINANCIAL CORP COMMON STOCK 3,760.000STATE BANK FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 8,473.000STATE BANK OF INDI GDR REG S GDR 42,578.000STATE BANK OF INDIA COMMON STOCK INR1.0 972,661.000

Security Name Shares/Par ValueSTATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 486,925.000STATOIL ASA COMMON STOCK NOK2.5 175,447.000STEEL AUTHORITY OF INDIA COMMON STOCK INR10. 208,732.000STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 558,256.000STEELCASE INC CL A COMMON STOCK 22,115.000STEFANUTTI STOCKS HOLDINGS COMMON STOCK ZAR.0000025 74,532.000STEINHOFF INTERNATIONAL H NV COMMON STOCK EUR.5 1,873,825.000STEPAN CO COMMON STOCK USD1.0 4,978.000STERICYCLE INC COMMON STOCK USD.01 9,558.000STERIS PLC COMMON STOCK 26,435.000STERLING BANCORP/DE COMMON STOCK USD.01 53,218.000STEVEN MADDEN LTD COMMON STOCK USD.0001 12,362.000STEWART INFORMATION SERVICES COMMON STOCK USD1.0 255,925.000STHREE PLC COMMON STOCK GBP.01 101,414.000STI EDUCATION SYSTEMS COMMON STOCK PHP.5 909,000.000STIFEL FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.15 22,584.000STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR1.04 1,358,020.000STOCK YARDS BANCORP INC COMMON STOCK 11,090.000STOCKLAND REIT NPV 1,380,818.000STONE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 4,707.000STONERIDGE INC COMMON STOCK 6,236.000STORA ENSO OYJ R SHS COMMON STOCK 647,011.000STORE CAPITAL CORP REIT USD.01 41,737.000STOREBRAND ASA COMMON STOCK NOK5. 237,427.000STP + I PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB.25 A 62,000.000STRAUMANN HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.1 9,256.000STRAYER EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 2,469.000STRIP PRINC 02/43 0.00000 1,940,000.000STRIP PRINC 08/39 0.00000 1,500,000.000STRIPS 02/29 0.00000 6,600,000.000STRIPS 02/36 0.00000 1,000,000.000STRIPS 05/36 0.00000 2,000,000.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2003 BC11 M1 295,901.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2003 BC11 M2 159,046.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2003 BC3 M1 95,900.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2003 BC6 M1 407,621.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 5 M3 359,695.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 6 M1 577,932.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 6 M2 58,701.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 7 M1 123,362.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 7 M2 308,399.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 7 M3 310,737.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 8 M2 131,926.000STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO SAIL 2004 9 M4 726,042.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2004 GEL3 M1 168,588.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2005 NC1 M3 430,000.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2005 SC1 1A1 144A 33,541.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2005 WF1 M1 411,537.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 BC6 A4 836,887.000STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 NC1 A4 160,462.000STRYKER CORP COMMON STOCK USD.1 143,670.000STURM RUGER + CO INC COMMON STOCK USD1.0 4,426.000STX OFFSHORE + SHIPBUILDING COMMON STOCK KRW2500.0 143.000SUBARU CORP COMMON STOCK 136,636.000SUBSEA 7 SA COMMON STOCK USD2. 152,872.000SUEZ COMMON STOCK EUR4.0 303,370.000SUL AMERICA SA   UNITS UNIT 134,696.000SULTAN CENTER FOOD PRODUCTS COMMON STOCK KWD.1 520,000.000SUMATEC RESOURCES BHD COMMON STOCK MYR.14 1,059,000.000SUMCO CORP COMMON STOCK 669,800.000SUMITOMO CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK 2,787,748.000

Security Name Shares/Par ValueSUMITOMO CORP COMMON STOCK 2,223,709.000SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO COMMON STOCK 31,478.000SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES COMMON STOCK 211,049.000SUMITOMO FORESTRY CO LTD COMMON STOCK 54,600.000SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK 323,572.000SUMITOMO METAL MINING CO LTD COMMON STOCK 316,503.000SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK 1,703,090.000SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN COMMON STOCK 1,042,125.000SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN COMMON STOCK 280,814.000SUMITOMO RIKO COMPANY LTD COMMON STOCK 132,105.000SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES COMMON STOCK 73,416.000SUMMARECON AGUNG TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 2,300,300.000SUMMI (GROUP) HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 532,000.000SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC REIT 26,813.000SUMMIT MATERIALS INC  CL A COMMON STOCK USD.01 142,697.000SUN ART RETAIL GROUP LTD COMMON STOCK 124,942.000SUN COMMUNITIES INC REIT USD.01 22,948.000SUN HUNG KAI PROPERTIES COMMON STOCK 551,470.000SUN HYDRAULICS CORP COMMON STOCK USD.001 7,926.000SUN KWANG CO LTD COMMON STOCK KRW1000. 1,848.000SUN LIFE FINANCIAL INC COMMON STOCK 919,136.000SUN PHARMACEUTICAL INDUS COMMON STOCK INR1. 50,949.000SUNAC CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 808,965.000SUNCHANG CORPORATION COMMON STOCK KRW1000. 7,761.000SUNCOKE ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 13,266.000SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK 2,746,112.000SUNCORP GROUP LTD COMMON STOCK 255,442.000SUNDRUG CO LTD COMMON STOCK 74,339.000SUNG KWANG BEND CO LTD COMMON STOCK KRW500. 6,714.000SUNGCHANG ENTERPRISE HOLDING COMMON STOCK KRW500.0 27,996.000SUNGDO ENGINEERING + CONSTRU COMMON STOCK KRW500. 6,893.000SUNGSHIN CEMENT CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 12,564.000SUNGWOO HITECH CO LTD COMMON STOCK KRW500. 23,372.000SUNNY OPTICAL TECH COMMON STOCK HKD.1 446,942.000SUNPOWER CORP COMMON STOCK USD.001 15,408.000SUNREX TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 68,557.000SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP COMMON STOCK 2,344.000SUNRUN INC COMMON STOCK USD.0001 16,240.000SUNSPRING METAL CORP COMMON STOCK TWD10. 26,000.000SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC REIT USD.01 56,888.000SUNTEC REIT REIT 191,469.000SUNTECK REALTY LTD COMMON STOCK INR1.0 22,930.000SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD COMMON STOCK 4,516.000SUNTRUST BANKS INC COMMON STOCK USD1.0 318,201.000SUNWAY BHD COMMON STOCK MYR1.0 458,287.000SUNWAY BHD SUNWAY BHD CW24 79,956.000SUPER GROUP LTD COMMON STOCK ZAR1.0 280,401.000SUPER MICRO COMPUTER INC COMMON STOCK USD.001 9,233.000SUPERIOR ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK USD.001 49,460.000SUPERIOR INDUSTRIES INTL COMMON STOCK 5,291.000SUPERMAX CORP BHD COMMON STOCK MYR.5 246,700.000SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 11,315.000SUPERVALU INC COMMON STOCK USD.01 8,583.000SUPREME ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 135,865.000SURGERY PARTNERS INC COMMON STOCK USD.01 4,346.000SURGUTNEFTEGAS OJSC COMMON STOCK RUB1.0 662,735.000SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE PREFERENCE 6,201,983.000SURGUTNEFTEGAS SP ADR ADR 737,250.000SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR1. 86,900.000SURMODICS INC COMMON STOCK USD.05 7,746.000SURUGA BANK LTD COMMON STOCK 11,028.000

Security Name Shares/Par ValueSURYA CITRA MEDIA PT TBK COMMON STOCK IDR50.0 619,338.000SURYA SEMESTA INTERNUSA PT COMMON STOCK IDR125. 1,291,400.000SUTHERLAND ASSET MANAGEMENT REIT USD.0001 3,979.000SUVEN LIFE SCIENCES LTD COMMON STOCK INR1. 16,982.000SUZANO PAPEL E CELULOSE SA COMMON STOCK NPV 1,374,100.000SUZUKEN CO LTD COMMON STOCK 138,554.000SUZUKI MOTOR CORP COMMON STOCK 457,718.000SVB FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.001 9,414.000SVENSKA CELLULOSA AB SCA B COMMON STOCK SEK3.33 294,208.000SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS COMMON STOCK (29,459.000)SWATCH GROUP AG/THE BR COMMON STOCK CHF2.25 12,086.000SWATCH GROUP AG/THE REG COMMON STOCK CHF.45 100,136.000SWEDBANK AB   A SHARES COMMON STOCK SEK22.0 (7.000)SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 562,967.000SWEETEN REAL ESTATE DEVELOPM COMMON STOCK TWD10.0 105,098.000SWIRE PACIFIC LTD   CL A COMMON STOCK HKD.6 2,330,102.000SWIRE PACIFIC LTD CL B COMMON STOCK HKD.12 225,000.000SWIRE PROPERTIES LTD COMMON STOCK 591,310.000SWISS LIFE HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF5.1 60,991.000SWISS PRIME SITE REG COMMON STOCK 42,136.000SWISS RE AG COMMON STOCK CHF.1 531,807.000SWISSCOM AG REG COMMON STOCK CHF1.0 58,224.000SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY 161,286.000SYKES ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.01 15,555.000SYMANTEC CORP COMMON STOCK USD.01 157,030.000SYMPHONY LIFE BHD COMMON STOCK MYR1.0 81,210.000SYMRISE AG COMMON STOCK (12,426.000)SYNAPTICS INC COMMON STOCK USD.001 8,177.000SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.0001 10,789.000SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 938,402.000SYNCMOLD ENTERPRISE CORP COMMON STOCK TWD10.0 18,000.000SYNEOS HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 11,435.000SYNERGY PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.0001 56,361.000SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 7,107.000SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP COMMON STOCK TWD10. 2,245,851.000SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 125,440.000SYNOVUS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 29,695.000SYNTEL INC COMMON STOCK 7,660.000SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 247,841.000SYSMEX CORP COMMON STOCK 93,794.000SYSTEMAX INC COMMON STOCK USD.01 3,455.000SYSTEMS TECHNOLOGY INC COMMON STOCK KRW500. 26,508.000SYSTEMS TECHNOLOGY INC/SOUTH K RIGHT 1,708.000SYSTEX CORP COMMON STOCK TWD10. 19,000.000T MAC TECHVEST PCB CO LTD COMMON STOCK TWD10. 91,000.000T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 457,602.000T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 122,103.000T+D HOLDINGS INC COMMON STOCK 604,644.000TA ANN HOLDINGS BERHAD COMMON STOCK MYR1. 128,356.000TA CHEN STAINLESS PIPE CO COMMON STOCK TWD10. 534,827.000TA ENTERPRISE BERHAD COMMON STOCK MYR1. 636,000.000TA GLOBAL BHD COMMON STOCK MYR.5 477,160.000TA I TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 79,272.000TA YA ELECTRIC WIRE + CABLE COMMON STOCK TWD10. 225,100.000TABCORP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 317,447.000TABLEAU SOFTWARE INC CL A COMMON STOCK USD.0001 15,190.000TACHI S CO LTD COMMON STOCK 502,000.000TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I COMMON STOCK USD.001 3,073.000TAE KYUNG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW500. 9,003.000TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 338.000TAEWOONG CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,722.000

Security Name Shares/Par ValueTAEYOUNG ENGINEERING + CONST COMMON STOCK KRW500. 27,595.000TAH HSIN INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 40,000.000TAHOE RESOURCES INC COMMON STOCK 444.000TAI ROUN PRODUCTS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 13,000.000TAICHUNG COMMERCIAL BANK COMMON STOCK TWD10. 1,320,814.000TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD COMMON STOCK TWD10. 253,440.000TAIHEIYO CEMENT CORP COMMON STOCK 4,389.000TAILIM PACKAGING CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 20,987.000TAILORED BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 10,522.000TAIMED BIOLOGICS INC COMMON STOCK TWD10. 13,671.000TAINAN ENTERPRISES CO LTD COMMON STOCK TWD10. 51,000.000TAINAN SPINNING COMMON STOCK TWD10. 907,470.000TAINERGY TECH CO LTD COMMON STOCK TWD10. 178,000.000TAISEI CORP COMMON STOCK 148,422.000TAISHIN FINANCIAL HOLDING COMMON STOCK TWD10. 13,542,322.000TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN COMMON STOCK 127,657.000TAITA CHEMICAL COMMON STOCK TWD10. 74,000.000TAIWAN BUSINESS BANK COMMON STOCK TWD10. 12,603,503.000TAIWAN CEMENT COMMON STOCK TWD10. 2,447,704.000TAIWAN COGENERATION CORP COMMON STOCK TWD10. 65,998.000TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL COMMON STOCK TWD10.0 8,706,116.000TAIWAN FERTILIZER CO LTD COMMON STOCK TWD10. 217,702.000TAIWAN FIRE + MARINE INSURAN COMMON STOCK TWD10. 109,000.000TAIWAN GLASS IND CORP COMMON STOCK TWD10. 595,969.000TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP COMMON STOCK TWD10. 1,001,118.000TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE COMMON STOCK TWD10. 136,235.000TAIWAN HOPAX CHEMS MFG CO LT COMMON STOCK TWD10. 56,680.000TAIWAN LAND DEVELOPMENT CORP COMMON STOCK TWD10.0 284,352.000TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC COMMON STOCK TWD10. 27,211.000TAIWAN MOBILE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 889,162.000TAIWAN NAVIGATION CO LTD COMMON STOCK TWD10. 55,000.000TAIWAN PCB TECHVEST CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 131,739.000TAIWAN PULP + PAPER CORP COMMON STOCK TWD10. 113,380.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. 39,660,138.000TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR 3,456,230.000TAIWAN STYRENE MONOMER COMMON STOCK TWD10. 169,683.000TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH COMMON STOCK TWD10. 125,392.000TAIWAN TEA CORP COMMON STOCK TWD10. 96,219.000TAIYEN BIOTECH CO LTD COMMON STOCK TWD10. 43,377.000TAIYO NIPPON SANSO CORP COMMON STOCK 4,716.000TAKASHIMAYA CO LTD COMMON STOCK 99,562.000TAKE SOLUTIONS LTD COMMON STOCK INR1. 32,711.000TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE COMMON STOCK USD.01 20,641.000TAKEAWAY.COM NV COMMON STOCK 242,813.000TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 1,587,623.000TAL EDUCATION GROUP  ADR ADR 244,369.000TALANX AG COMMON STOCK 27,728.000TALIWORKS CORP BHD COMMON STOCK MYR.2 60,500.000TALLGRASS ENERGY GP LP COMMON STOCK 13,463.000TAMIL NADU NEWSPRINT + PAPER COMMON STOCK INR10. 9,842.000TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 108,500.000TANGER FACTORY OUTLET CENTER REIT USD.01 24,122.000TAPESTRY INC COMMON STOCK USD.01 193,804.000TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 108,426.000TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 630,254.000TATA CHEMICALS LTD COMMON STOCK INR10.0 53,927.000TATA CONSULTANCY SVCS LTD COMMON STOCK INR1. 2,180,081.000TATA GLOBAL BEVERAGES LTD COMMON STOCK INR1. 201,387.000TATA MOTORS LTD A DVR COMMON STOCK INR2. 739,096.000TATA MOTORS LTD COMMON STOCK INR2. 5,177,416.000TATA POWER CO LTD COMMON STOCK INR1. 161,714.000

Security Name Shares/Par ValueTATA STEEL 15,442.000TATA STEEL LTD COMMON STOCK 30,884.000TATA STEEL LTD COMMON STOCK INR10. 859,861.000TATA STEEL THAILAND PCL FRGN FOREIGN SH. THB1.0 A 2,209,600.000TATE + LYLE PLC COMMON STOCK GBP.25 1,269,282.000TATNEFT PAO SPONSORED ADR ADR 40,293.000TATNEFT PJSC COMMON STOCK RUB1.0 96,970.000TATUNG CO LTD COMMON STOCK TWD10. 328,699.000TAUBMAN CENTERS INC REIT USD.01 15,708.000TAURON POLSKA ENERGIA SA COMMON STOCK PLN5. 3,173,952.000TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 6,911.000TAYLOR MORRISON HOME CORP A COMMON STOCK USD.00001 26,626.000TAYLOR WIMPEY PLC COMMON STOCK GBP.01 3,625,090.000TBH GLOBAL CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 11,885.000TCF FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 62,363.000TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY COMMON STOCK HKD1.0 447,333.000TCP CAPITAL CORP COMMON STOCK USD.001 272,175.000TD AMERITRADE HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 150,094.000TDC A/S COMMON STOCK DKK1. 221,697.000TDK CORP COMMON STOCK 214,852.000TDM BHD COMMON STOCK MYR.2 366,990.000TE CHANG CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK TWD10. 44,767.000TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.57 134,600.000TEAM INC COMMON STOCK USD.3 7,984.000TECH DATA CORP COMMON STOCK USD.0015 8,904.000TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK INR5.0 835,472.000TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 160,268.000TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT COMMON STOCK 258,000.000TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK 812,818.000TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK 1,153,580.000TECNISA SA COMMON STOCK 89,211.000TECO ELECTRIC + MACHINERY COMMON STOCK TWD10. 1,007,277.000TEGNA INC COMMON STOCK USD1.0 275,427.000TEIJIN LTD COMMON STOCK 169,088.000TEJON RANCH CO COMMON STOCK USD.5 6,221.000TEKFEN HOLDING AS COMMON STOCK TRY1. 370,934.000TELADOC INC COMMON STOCK USD.001 11,902.000TELE2 AB B SHS COMMON STOCK SEK1.25 2,281,427.000TELECOM ARGENTINA SA SP ADR ADR USD1.0 17,634.000TELECOM ITALIA RSP COMMON STOCK 6,812,518.000TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK 30,296,536.000TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 10,215.000TELEFLEX INC COMMON STOCK USD1.0 11,222.000TELEFONICA BRASIL S.A. PREF PREFERENCE 1,466,021.000TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI COMMON STOCK 823,338.000TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1. 33,520.000TELEKOM AUSTRIA AG COMMON STOCK 29,044.000TELEKOM MALAYSIA BHD COMMON STOCK MYR.7 118,785.000TELEKOMUNIK INDONESIA SP ADR ADR IDR50.0 583,304.000TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER COMMON STOCK IDR50. 113,510,859.000TELENET GROUP HOLDING NV COMMON STOCK 477,566.000TELENOR ASA COMMON STOCK NOK6. 721,017.000TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.5 6,040.000TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 30,576.000TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) COMMON STOCK EUR.2 141,527.000TELIA CO AB COMMON STOCK SEK3.2 2,251,629.000TELIGENT INC COMMON STOCK USD.01 9,986.000TELKOM SA SOC LTD COMMON STOCK ZAR10.0 295,025.000TELLURIAN INC COMMON STOCK USD.01 15,139.000TELSTRA CORP LTD COMMON STOCK 593,486.000TELUS CORP COM (NON CANADIAN 377,789.000

Security Name Shares/Par ValueTELUS CORP COMMON STOCK 20,697.000TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I COMMON STOCK USD.01 13,149.000TENAGA NASIONAL BHD COMMON STOCK MYR1. 1,598,237.000TENARIS SA COMMON STOCK USD1. (137,966.000)TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 13,022,145.000TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR ADR 55,111.000TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.05 26,488.000TENMA CORP COMMON STOCK 125,500.000TENN VALLEY AUTHORITY SR UNSECURED 05/30 7.125 2,625,000.000TENNANT CO COMMON STOCK USD.375 4,710.000TENNECO INC COMMON STOCK USD.01 12,589.000TENWOW INTERNATIONAL HOLDING COMMON STOCK HKD.1 514,000.000TERADATA CORP COMMON STOCK USD.01 36,806.000TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 168,933.000TEREX CORP COMMON STOCK USD.01 25,839.000TERNA SPA COMMON STOCK EUR.22 2,548,294.000TERRAFORM POWER INC   A COMMON STOCK USD.01 8,727.000TERRENO REALTY CORP REIT USD.01 13,842.000TERUMO CORP COMMON STOCK 319,152.000TESARO INC COMMON STOCK USD.0001 12,283.000TESCO PLC COMMON STOCK GBP.05 781,340.000TESLA INC COMMON STOCK USD.001 25,475.000TEST RITE INTERNATIONAL CO COMMON STOCK TWD10. 88,000.000TETRA TECH INC COMMON STOCK USD.01 18,431.000TETRA TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 28,789.000TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR ADR 36,227.000TEX RAY INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 87,000.000TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 12,345.000TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 742,680.000TEXAS PACIFIC LAND TRUST ROYALTY TRST USD.033333 1,579.000TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 20,407.000TEXCELL NETCOM CO LTD COMMON STOCK KRW1000.0 107,415.000TEXHONG TEXTILE GROUP LTD COMMON STOCK HKD.1 123,500.000TEXMACO RAIL + ENGINEERING L COMMON STOCK INR1. 15,471.000TEXTRON INC COMMON STOCK USD.125 230,732.000TFI INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 288,251.000TFS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 12,842.000TG THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 12,455.000TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA COMMON STOCK NOK.25 487,862.000TH PLANTATIONS BHD COMMON STOCK MYR.5 101,300.000THAI AIRWAYS INTL PCL FOR FOREIGN SH. THB10.0 A 551,489.000THAI OIL PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 6,795,880.000THAI OIL PCL NVDR NVDR THB10.0 652,000.000THAI STANLEY ELECTRIC PUB  F FOREIGN SH. THB5.0 A 12,500.000THAI UNION GROUP PCL F FOREIGN SH. THB.25 A 779,705.000THAICOM PCL FOREIGN FOREIGN SH. A 188,000.000THALES SA COMMON STOCK EUR3. 300,397.000THANACHART CAPITAL FOREIGN FOREIGN SH. THB10.0 A 16,148,429.000THANACHART CAPITAL PCL NVDR NVDR THB10.0 886,000.000THE FOSCHINI GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0125 732,630.000THERAPEUTICSMD INC COMMON STOCK USD.001 44,172.000THERAVANCE BIOPHARMA INC COMMON STOCK 11,867.000THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 151,275.000THERMON GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 8,807.000THIRD POINT REINSURANCE LTD COMMON STOCK USD.1 19,598.000THITIKORN PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB1.0 A 106,300.000THK CO LTD COMMON STOCK 5,491.000THOMSON REUTERS CORP COMMON STOCK 42,939.000THONG GUAN INDUSTRIES BHD COMMON STOCK MYR1.0 27,300.000THOR INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.1 16,157.000THORESEN THAI AGENCIES FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 342,815.000

Security Name Shares/Par ValueTHYE MING INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 21,000.000THYSSENKRUPP AG COMMON STOCK (95,768.000)TI FINANCIAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK INR1.0 37,281.000TIAN AN CHINA INVESTMENT COMMON STOCK 83,000.000TIANHE CHEMICALS GROUP LTD COMMON STOCK USD.000001 12,190,000.000TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,772,000.000TIANNENG POWER INTL LTD COMMON STOCK HKD.1 280,000.000TIDE WATER OIL CO INDIA LTD COMMON STOCK INR5.0 479.000TIER REIT INC REIT USD.0001 12,648.000TIFFANY + CO COMMON STOCK USD.01 29,560.000TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD COMMON STOCK 1,188,300.000TIGER BRANDS LTD COMMON STOCK ZAR.1 623,512.000TILE SHOP HLDGS INC COMMON STOCK USD.0001 7,189.000TIM PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 1,439,766.000TIMAH TBK PT COMMON STOCK IDR50.0 1,245,714.000TIME DOTCOM BHD COMMON STOCK MYR.5 105,860.000TIME TECHNOPLAST LTD COMMON STOCK INR1. 49,734.000TIME WARNER INC COMMON STOCK USD.01 650,016.000TIMES CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 700,000.000TIMKEN CO COMMON STOCK 18,113.000TIMKENSTEEL CORP COMMON STOCK 8,692.000TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO COMMON STOCK USD.005 1,646,326.000TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS COMMON STOCK MYR.2 115,882.000TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK COMMON STOCK IDR100.0 1,199,800.000TISCO FINANCIAL GROUP NVDR NVDR THB10.0 510,800.000TITAGARH WAGONS LTD COMMON STOCK INR2.0 12,200.000TITAN CEMENT CO. S.A. COMMON STOCK EUR3.0 2,058.000TITAN CO LTD COMMON STOCK INR1.0 27,623.000TITAN INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 11,860.000TITAN MACHINERY INC COMMON STOCK USD.00001 4,275.000TIVITY HEALTH INC COMMON STOCK USD.001 10,363.000TIVO CORP COMMON STOCK USD.001 25,030.000TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 384,910.000TK CHEMICAL CORP COMMON STOCK KRW500. 22,760.000TK CORPORATION COMMON STOCK KRW500. 9,218.000TMB BANK PUBLIC CORP FOREIGN FOREIGN SH. THB.95 A 48,264,391.000TMX GROUP LTD COMMON STOCK 4,300.000TOBU RAILWAY CO LTD COMMON STOCK 105,692.000TOCHIGI BANK LTD/THE COMMON STOCK 214,155.000TODA CORP COMMON STOCK 10,000.000TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA COMMON STOCK TRY1. 5,627.000TOHO CO LTD COMMON STOCK 4,037.000TOHO GAS CO LTD COMMON STOCK 6,077.000TOHO TITANIUM CO LTD COMMON STOCK 154,000.000TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 253,210.000TOKAI RIKA CO LTD COMMON STOCK 160,770.000TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK 487,698.000TOKYO BROADCASTING SYSTEM COMMON STOCK 8,288.000TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY COMMON STOCK 1,215,532.000TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK 180,388.000TOKYO GAS CO LTD COMMON STOCK 38,145.000TOKYO SEIMITSU CO LTD COMMON STOCK 48,575.000TOKYO STEEL MFG CO LTD COMMON STOCK 227,000.000TOKYO TATEMONO CO LTD COMMON STOCK 41,717.000TOKYU CORP COMMON STOCK 17,291.000TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP COMMON STOCK 2,210,200.000TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 533,585.000TOMPKINS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.1 3,620.000TOMSON GROUP LTD COMMON STOCK HKD.5 226,077.000TON YI INDUSTRIAL CORP COMMON STOCK TWD10. 403,700.000TONG TAI MACHINE + TOOL CO COMMON STOCK TWD10. 104,266.000

Security Name Shares/Par ValueTONG YANG MOOLSAN CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 17,984.000TONGAAT HULETT LTD COMMON STOCK ZAR1.0 71,179.000TONGYANG INC COMMON STOCK KRW500. 117,947.000TONGYANG LIFE INSURANCE COMMON STOCK KRW5000. 187,680.000TOOTSIE ROLL INDS COMMON STOCK USD.694 4,336.000TOP ENGINEERING CO LTD COMMON STOCK KRW500. 8,363.000TOP FRONTIER INVESTMENT HOLD COMMON STOCK PHP1.0 37,254.000TOP SPRING INTERNATIONAL HLD COMMON STOCK HKD.1 173,000.000TOPBUILD CORP COMMON STOCK 8,701.000TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 51,577.000TOPPAN FORMS CO LTD COMMON STOCK 142,755.000TOPPAN PRINTING CO LTD COMMON STOCK 435,144.000TORAY INDUSTRIES INC COMMON STOCK 50,985.000TORCHMARK CORP COMMON STOCK USD1.0 206,594.000TORII PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 156,300.000TORO CO COMMON STOCK USD1.0 32,999.000TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK 1,412,160.000TOSHIBA CORP COMMON STOCK 4,548,566.000TOSHIBA MACHINE CO LTD COMMON STOCK 224,190.000TOSHO PRINTING CO LTD COMMON STOCK 23,200.000TOSOH CORP COMMON STOCK 175,409.000TOTAL SA COMMON STOCK EUR2.5 3,859,902.000TOTAL SYSTEM SERVICES INC COMMON STOCK USD.1 256,147.000TOTO LTD COMMON STOCK 17,867.000TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCK (66,641.000)TOVIS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 10,227.000TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE COMMON STOCK IDR100.0 247,202.000TOWER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 5,157.000TOWER SEMICONDUCTOR LTD COMMON STOCK ILS1.0 76,300.000TOWNE BANK COMMON STOCK USD1.667 14,677.000TOYO ENGINEERING CORP COMMON STOCK 116,003.000TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 935,000.000TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L COMMON STOCK 52,895.000TOYO SUISAN KAISHA LTD COMMON STOCK 154,604.000TOYO TIRE + RUBBER CO LTD COMMON STOCK 1,463.000TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK 133,722.000TOYOTA INDUSTRIES CORP COMMON STOCK 239,149.000TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK 2,224,154.000TOYOTA TSUSHO CORP COMMON STOCK 137,018.000TPG RE FINANCE TRUST INC REIT USD.001 7,933.000TPG TELECOM LTD COMMON STOCK 38,869.000TPI   TRIUNFO PARTICIPACOES COMMON STOCK 52,200.000TPI POLENE PUB CO LTD FOR FOREIGN SH. THB1.0 A 3,186,900.000TPK HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. 139,000.000TPV TECHNOLOGY LTD COMMON STOCK USD.01 615,554.000TRACTOR SUPPLY COMPANY COMMON STOCK USD.008 58,245.000TRADE DESK INC/THE  CLASS A COMMON STOCK 6,794.000TRAKCJA SA COMMON STOCK PLN.8 22,640.000TRAKYA CAM SANAYII AS COMMON STOCK TRY1. 229,762.000TRANSCANADA CORP COMMON STOCK 378,445.000TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 32,515.000TRANSMISSORA ALIANCA DE UNIT UNIT 231,074.000TRANSNEFT PJSC PREFERENCE 29.000TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 133,607.000TRANSPORT CORP OF INDIA LTD COMMON STOCK INR2. 12,724.000TRANSPORTADOR GAS SUR SP B ADR 18,643.000TRANSUNION COMMON STOCK USD.01 142,019.000TRANSURBAN GROUP STAPLED SECURITY 246,657.000TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC COMMON STOCK USD.00001 104.000TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK 88,129.000TRAVELLERS INTERNATIONAL HOT COMMON STOCK PHP.1 380,600.000

Security Name Shares/Par ValueTRAVELPORT WORLDWIDE LTD COMMON STOCK USD.0025 28,707.000TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H COMMON STOCK CNY1.0 50,805.000TRAVIS PERKINS PLC COMMON STOCK GBP.1 144,456.000TREASURY BILL 05/18 0.00000 3,000,000.000TREASURY WINE ESTATES LTD COMMON STOCK 205,729.000TREDEGAR CORP COMMON STOCK 5,816.000TREEHOUSE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 15,510.000TRENCOR LTD COMMON STOCK ZAR.005 108,228.000TREND MICRO INC COMMON STOCK 161,382.000TREX COMPANY INC COMMON STOCK USD.01 7,775.000TRI POINTE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 37,352.000TRIBUNE MEDIA CO   A COMMON STOCK 23,411.000TRICO BANCSHARES COMMON STOCK 4,668.000TRICON CAPITAL GROUP INC COMMON STOCK 8,371,544.000TRIDENT LTD COMMON STOCK INR10. 58,005.000TRIGIANT GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 312,000.000TRIMAS CORP COMMON STOCK USD.01 11,318.000TRIMBLE INC COMMON STOCK 69,662.000TRINET GROUP INC COMMON STOCK USD.000025 419,253.000TRINITY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 36,776.000TRINSEO SA COMMON STOCK USD.01 10,066.000TRIPADVISOR INC COMMON STOCK USD.001 8,685.000TRIPLE S MANAGEMENT CORP B COMMON STOCK USD1.0 5,193.000TRIPOD TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 429,000.000TRISTATE CAPITAL HLDGS INC COMMON STOCK 5,247.000TRISURA GROUP LTD COMMON STOCK 26.000TRITON INTERNATIONAL LTD/BER COMMON STOCK USD.01 58,008.000TRIUMPH BANCORP INC COMMON STOCK USD.01 4,014.000TRIUMPH GROUP INC COMMON STOCK USD.001 12,365.000TRIVENI ENGINEERING + INDUS COMMON STOCK INR1. 23,858.000TRONC INC COMMON STOCK USD.01 3,422.000TRONOX LTD CL A COMMON STOCK USD.01 21,964.000TRONY SOLAR HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK USD.0001 140,000.000TROPICANA CORP BHD COMMON STOCK MYR1.0 310,663.000TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG COMMON STOCK IDR100.0 5,800,000.000TRUE CORP PCL FOREIGN FOREIGN SH. THB4.0 A 453,790.000TRUEBLUE INC COMMON STOCK 10,603.000TRUECAR INC COMMON STOCK USD.0001 17,390.000TRUPANION INC COMMON STOCK USD.00001 4,411.000TRUSTCO BANK CORP NY COMMON STOCK USD1.0 27,213.000TRUSTMARK CORP COMMON STOCK 15,462.000TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK ZAR.00015 822,421.000TRYG A/S COMMON STOCK DKK5.0 202,018.000TS CORPORATION COMMON STOCK KRW2500. 3,476.000TSANN KUEN ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 34,000.000TSI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 449,000.000TSINGTAO BREWERY CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 1,696,114.000TSOGO SUN HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR.02 31,224.000TSURUHA HOLDINGS INC COMMON STOCK 23,811.000TSUTSUMI JEWELRY CO LTD COMMON STOCK 187,200.000TSY 0 1/8  2026 I/L GILT BONDS REGS 03/26 0.125 303,685,800.000TSY 1 1/4  2027 I/L GILT BONDS REGS 11/27 1.25 132,696,726.000TSY INFL IX N/B 01/19 2.125 61,975,714.000TSY INFL IX N/B 01/20 1.375 111,357,154.000TSY INFL IX N/B 01/21 1.125 238,454,731.000TSY INFL IX N/B 01/22 0.125 259,103,035.000TSY INFL IX N/B 01/23 0.125 292,039,987.000TSY INFL IX N/B 01/24 0.625 285,369,341.000TSY INFL IX N/B 01/25 0.25 340,670,945.000TSY INFL IX N/B 01/25 2.375 151,310,549.000TSY INFL IX N/B 01/26 0.625 295,326,184.000

Security Name Shares/Par ValueTSY INFL IX N/B 01/26 2 130,930,137.000TSY INFL IX N/B 01/27 0.375 63,380,237.000TSY INFL IX N/B 01/27 2.375 69,019,527.000TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 109,640,469.000TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 250,306,492.000TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 201,214,677.000TSY INFL IX N/B 02/40 2.125 55,950,582.000TSY INFL IX N/B 02/41 2.125 51,338,241.000TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 133,282,997.000TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 27,100,302.000TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 418,382,666.000TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 176,824,948.000TSY INFL IX N/B 02/46 1 41,429,923.000TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 3,979,850.000TSY INFL IX N/B 02/48 1 4,271,545.000TSY INFL IX N/B 04/18 0.125 13,224,104.000TSY INFL IX N/B 04/19 0.125 278,147,858.000TSY INFL IX N/B 04/20 0.125 456,949,830.000TSY INFL IX N/B 04/21 0.125 318,993,202.000TSY INFL IX N/B 04/22 0.125 41,158,855.000TSY INFL IX N/B 04/28 3.625 125,703,822.000TSY INFL IX N/B 04/29 3.875 167,067,370.000TSY INFL IX N/B 04/32 3.375 27,347,545.000TSY INFL IX N/B 07/19 1.875 92,597,316.000TSY INFL IX N/B 07/20 1.25 53,060,976.000TSY INFL IX N/B 07/21 0.625 348,875,167.000TSY INFL IX N/B 07/22 0.125 259,781,535.000TSY INFL IX N/B 07/23 0.375 300,962,009.000TSY INFL IX N/B 07/24 0.125 280,589,963.000TSY INFL IX N/B 07/25 0.375 454,445,733.000TSY INFL IX N/B 07/26 0.125 190,264,072.000TSY INFL IX N/B 07/27 0.375 58,667,487.000TTEC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3,602.000TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001 30,690.000TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT COMMON STOCK INR1.0 38,734.000TUCOWS INC CLASS A COMMON STOCK 1,754.000TUI AG DI COMMON STOCK NPV 763,015.000TULIP TELECOM LTD COMMON STOCK INR2. 15,975.000TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT COMMON STOCK IDR125. 1,618,200.000TUNAS RIDEAN TBK PT COMMON STOCK IDR25. 395,500.000TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR COMMON STOCK TWD10. 438,000.000TUPPERWARE BRANDS CORP COMMON STOCK USD.01 16,237.000TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE COMMON STOCK TRY1. 474,423.000TUPY SA COMMON STOCK 36,513.000TURCAS PETROL A.S. COMMON STOCK TRY1. 80,453.000TURK HAVA YOLLARI AO COMMON STOCK TRY1. 1,799,383.000TURK SISE VE CAM FABRIKALARI COMMON STOCK TRY1. 2,745,502.000TURK TELEKOMUNIKASYON AS COMMON STOCK TRY1. 5,216,762.000TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN COMMON STOCK TRY1. 155,125.000TURKCELL ILETISIM HIZMET AS COMMON STOCK TRY1. 4,693,383.000TURKIYE GARANTI BANKASI COMMON STOCK TRY1. 6,782,479.000TURKIYE HALK BANKASI COMMON STOCK TRY1. 790,519.000TURKIYE IS BANKASI C COMMON STOCK TRY1. 5,922,651.000TURKIYE SINAI KALKINMA BANK COMMON STOCK TRY1. 563,713.000TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T D COMMON STOCK TRY1. 1,514,710.000TURQUOISE HILL RESOURCES LTD COMMON STOCK 185,030.000TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 9,489.000TV ASAHI HOLDINGS CORP COMMON STOCK 220,970.000TV AZTECA SAB DE CV CPO UNIT 631,574.000TV TODAY NETWORK LTD COMMON STOCK INR5. 14,132.000TV18 BROADCAST LTD COMMON STOCK INR2.0 240,934.000

Security Name Shares/Par ValueTWENTY FIRST CENTURY FOX   B COMMON STOCK USD.01 222,210.000TWENTY FIRST CENTURY FOX A COMMON STOCK USD.01 1,799,283.000TWILIO INC   A COMMON STOCK USD.001 14,404.000TWITTER INC COMMON STOCK USD.000005 512,470.000TWO HARBORS INVESTMENT CORP REIT 330,183.000TXC CORP COMMON STOCK TWD10. 156,000.000TYC BROTHER INDUSTRIAL CO COMMON STOCK TWD10. 35,000.000TYCOONS GROUP ENTERPRISE COMMON STOCK TWD10. 286,777.000TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 9,035.000TYNTEK CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 128,202.000TYSON FOODS INC CL A COMMON STOCK USD.1 420,821.000U MING MARINE TRANSPORT CORP COMMON STOCK TWD10. 192,000.000U.S. PHYSICAL THERAPY INC COMMON STOCK USD.01 3,291.000UBE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK 38,100.000UBI BANCA SPA COMMON STOCK EUR2.5 51,003.000UBIQUITI NETWORKS INC COMMON STOCK USD.001 5,876.000UBIQUOSS HOLDINGS INC COMMON STOCK KRW500.0 4,323.000UBISOFT ENTERTAINMENT COMMON STOCK EUR.0775 4,260.000UBM PLC COMMON STOCK GBP.1125 1,752,271.000UBS GROUP AG REG COMMON STOCK CHF.1 3,021,372.000UCB SA COMMON STOCK 689,994.000UDG HEALTHCARE PLC COMMON STOCK EUR.05 21,003.000UDR INC REIT USD.01 326,452.000UEM EDGENTA BHD COMMON STOCK MYR.25 65,500.000UEM SUNRISE BHD COMMON STOCK MYR.5 659,900.000UFLEX LTD COMMON STOCK INR10. 22,684.000UGI CORP COMMON STOCK 58,056.000UIL CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 8,232.000UJU ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,692.000UK TSY 1 1/2  2047 BONDS REGS 07/47 1.5 488,529.000ULKER BISKUVI SANAYI COMMON STOCK TRY1. 308,130.000ULTA BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 11,785.000ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 7,723.000ULTRA CLEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 16,481.000ULTRA PETROLEUM CORP COMMON STOCK 78,157.000ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COMMON STOCK USD.001 10,628.000ULTRAPAR PARTICIPACOES SA COMMON STOCK 694,852.000ULTRATECH CEMENT LTD COMMON STOCK INR10. 3,846.000UMB FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD1.0 10,458.000UMH PROPERTIES INC REIT USD.1 7,350.000UMICORE COMMON STOCK 15,868.000UMPQUA HOLDINGS CORP COMMON STOCK 63,084.000UMW HOLDINGS BHD COMMON STOCK 165,921.000UMW OIL + GAS CORP BHD COMMON STOCK MYR.5 2,578,937.000UNDER ARMOUR INC CLASS A COMMON STOCK USD.000333 48,266.000UNDER ARMOUR INC CLASS C COMMON STOCK USD.000333 930,025.000UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO COMMON STOCK TWD10. 5,266,699.000UNIBAIL RODAMCO SE REIT EUR5.0 5,081.000UNICAJA BANCO SA COMMON STOCK 1,032,735.000UNICHARM CORP COMMON STOCK 685,118.000UNICHEM LABORATORIES LTD COMMON STOCK INR2. 34,740.000UNICREDIT SPA COMMON STOCK 3,709,619.000UNID CO LTD COMMON STOCK KRW5000. 4,400.000UNIFI INC COMMON STOCK USD.1 3,537.000UNIFIRST CORP/MA COMMON STOCK USD.1 3,858.000UNILEVER INDONESIA TBK PT COMMON STOCK IDR10. 4,217,056.000UNILEVER N V   NY SHARES NY REG SHRS 3,258.000UNILEVER NV CVA DUTCH CERT EUR.16 598,187.000UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.0311 1,712,211.000UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR 1,919.000UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 670,000.000

Security Name Shares/Par ValueUNION BANK OF INDIA COMMON STOCK INR10.0 68,792.000UNION BANK OF PHILIPPINES COMMON STOCK PHP10. 194,587.000UNION BANK OF TAIWAN COMMON STOCK TWD10. 666,137.000UNION BANKSHARES CORP COMMON STOCK USD1.33 195,722.000UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 390,873.000UNIPAR CARBOCLORO SA PREFERENCE 63,936.000UNIPER SE COMMON STOCK 115,177.000UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA COMMON STOCK 253,148.000UNISYS CORP COMMON STOCK USD.01 11,049.000UNIT CORP COMMON STOCK USD.2 81,218.000UNITECH COMPUTER CO LTD COMMON STOCK TWD10. 74,000.000UNITECH LTD COMMON STOCK INR2.0 528,514.000UNITECH PRINTED CIRCUIT COMMON STOCK TWD10. 366,261.000UNITED BANK LTD COMMON STOCK PKR10. 3,154,618.000UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 24,521.000UNITED COMMUNITY BANKS/GA COMMON STOCK USD1.0 179,665.000UNITED CONTINENTAL HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 346,730.000UNITED ENERGY GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 1,816,000.000UNITED FINANCIAL BANCORP INC COMMON STOCK 14,436.000UNITED FIRE GROUP INC COMMON STOCK USD.001 5,517.000UNITED INSURANCE HOLDINGS CO COMMON STOCK USD.0001 5,802.000UNITED INTERNET AG REG SHARE COMMON STOCK 8,313.000UNITED MALACCA BHD COMMON STOCK MYR1. 57,600.000UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 7,768,192.000UNITED NATURAL FOODS INC COMMON STOCK USD.01 11,478.000UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK 1,485,539.000UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 281,671.000UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 50,165.000UNITED SPIRITS LTD COMMON STOCK INR10. 22,464.000UNITED STATES LIME + MINERAL COMMON STOCK USD.1 517.000UNITED STATES STEEL CORP COMMON STOCK USD1.0 53,188.000UNITED TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK USD1.0 410,481.000UNITED THERAPEUTICS CORP COMMON STOCK USD.01 14,038.000UNITED TRACTORS TBK PT COMMON STOCK IDR250.0 4,372,178.000UNITED URBAN INVESTMENT CORP REIT 1,790.000UNITED UTILITIES GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 68,007.000UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 733,429.000UNITEST INC COMMON STOCK KRW500. 29,213.000UNITI GROUP INC REIT USD.0001 55,825.000UNITIL CORP COMMON STOCK 7,372.000UNITY OPTO TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10. 161,000.000UNIVAR INC COMMON STOCK USD.01 631,106.000UNIVERSAL CEMENT COMMON STOCK TWD10. 315,519.000UNIVERSAL CORP/VA COMMON STOCK 5,832.000UNIVERSAL DISPLAY CORP COMMON STOCK USD.01 10,045.000UNIVERSAL ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD.01 3,525.000UNIVERSAL FOREST PRODUCTS COMMON STOCK 15,736.000UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME REIT USD.01 6,171.000UNIVERSAL HEALTH SERVICES B COMMON STOCK USD.01 36,738.000UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS COMMON STOCK USD.01 7,489.000UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS COMMON STOCK 1,963.000UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL COMMON STOCK 114,500.000UNIVERSAL ROBINA CORP COMMON STOCK PHP1. 212,456.000UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA COMMON STOCK USD5.0 8,760.000UNIZYX HOLDING CORP COMMON STOCK TWD10. 154,000.000UNUM GROUP COMMON STOCK USD.1 186,046.000UOA DEVELOPMENT BHD COMMON STOCK MYR.05 412,600.000UOL GROUP LTD COMMON STOCK 212,553.000UPC TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 445,133.000UPL LTD COMMON STOCK INR2.0 15,831.000UPM KYMMENE OYJ COMMON STOCK 357,012.000

Security Name Shares/Par ValueURANIUM PARTICIPATION CORP COMMON STOCK 266,279.000URBAN EDGE PROPERTIES REIT USD.01 28,364.000URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 27,366.000URSTADT BIDDLE   CLASS A REIT USD.01 14,257.000US AUTO PARTS NETWORK INC COMMON STOCK USD.001 540,321.000US BANCORP COMMON STOCK USD.01 1,249,309.000US CELLULAR CORP COMMON STOCK USD1.0 2,748.000US CONCRETE INC COMMON STOCK USD.001 3,951.000US ECOLOGY INC COMMON STOCK USD.01 5,654.000US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 56,451.000US SILICA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 20,219.000US TREASURY N/B 01/19 1.125 25,624,000.000US TREASURY N/B 02/29 5.25 84,700,000.000US TREASURY N/B 02/36 4.5 53,500,000.000US TREASURY N/B 02/37 4.75 70,000,000.000US TREASURY N/B 02/38 4.375 50,785,000.000US TREASURY N/B 02/39 3.5 58,360,000.000US TREASURY N/B 02/40 4.625 234,000,000.000US TREASURY N/B 02/41 4.75 232,605,000.000US TREASURY N/B 02/42 3.125 54,800,000.000US TREASURY N/B 02/43 3.125 303,400,000.000US TREASURY N/B 02/44 3.625 1,105,205,000.000US TREASURY N/B 02/45 2.5 677,900,000.000US TREASURY N/B 02/46 2.5 358,500,000.000US TREASURY N/B 02/47 3 620,005,000.000US TREASURY N/B 05/18 1 360,000.000US TREASURY N/B 05/37 5 104,910,000.000US TREASURY N/B 05/38 4.5 50,800,000.000US TREASURY N/B 05/39 4.25 105,984,000.000US TREASURY N/B 05/40 4.375 161,065,000.000US TREASURY N/B 05/41 4.375 63,700,000.000US TREASURY N/B 05/42 3 177,681,000.000US TREASURY N/B 05/43 2.875 316,415,000.000US TREASURY N/B 05/44 3.375 703,700,000.000US TREASURY N/B 05/45 3 831,330,000.000US TREASURY N/B 05/46 2.5 14,400,000.000US TREASURY N/B 05/47 3 388,642,500.000US TREASURY N/B 08/27 2.25 117,000,000.000US TREASURY N/B 08/28 5.5 94,400,000.000US TREASURY N/B 08/29 6.125 196,118,000.000US TREASURY N/B 08/39 4.5 122,625,000.000US TREASURY N/B 08/40 3.875 492,330,000.000US TREASURY N/B 08/41 3.75 452,275,000.000US TREASURY N/B 08/42 2.75 288,200,000.000US TREASURY N/B 08/43 3.625 1,710,135,000.000US TREASURY N/B 08/44 3.125 598,245,000.000US TREASURY N/B 08/45 2.875 667,900,000.000US TREASURY N/B 08/46 2.25 56,860,000.000US TREASURY N/B 08/47 2.75 19,880,000.000US TREASURY N/B 09/18 1.375 5,150,000.000US TREASURY N/B 11/27 2.25 2,100,000.000US TREASURY N/B 11/27 6.125 4,020,000.000US TREASURY N/B 11/28 5.25 79,630,000.000US TREASURY N/B 11/39 4.375 125,425,000.000US TREASURY N/B 11/40 4.25 210,000,000.000US TREASURY N/B 11/41 3.125 231,607,000.000US TREASURY N/B 11/42 2.75 341,100,000.000US TREASURY N/B 11/43 3.75 34,303,300.000US TREASURY N/B 11/44 3 767,000,000.000US TREASURY N/B 11/45 3 1,212,070,000.000US TREASURY N/B 11/46 2.875 1,203,740,000.000

Security Name Shares/Par ValueUS TREASURY N/B 11/47 2.75 4,648,100.000USANA HEALTH SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 2,471.000USG CORP COMMON STOCK USD.1 26,521.000USHIO INC COMMON STOCK 391,275.000USI CORP COMMON STOCK TWD10. 683,175.000USINAS SIDER MINAS GER PF A PREFERENCE 425,477.000USINAS SIDERURGICAS DE MINAS COMMON STOCK 86,300.000USS CO LTD COMMON STOCK 129,863.000V1 GROUP LTD COMMON STOCK HKD.01 1,190,000.000VA TECH WABAG LTD COMMON STOCK INR2. 1,174.000VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 3,622.000VAKRANGEE LTD COMMON STOCK INR1.0 864,940.000VALE INDONESIA TBK COMMON STOCK IDR25. 627,900.000VALE SA COMMON STOCK 4,600,448.000VALE SA SP ADR ADR 1,064,833.000VALEANT PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK 141,260.000VALEANT PHARMACEUTICALS INTE COMMON STOCK NPV 126,254.000VALEO SA COMMON STOCK EUR1.0 328,654.000VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 849,041.000VALID SOLUCOES SA COMMON STOCK 11,420.000VALIDUS HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.175 19,299.000VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK 76,203.000VALMONT INDUSTRIES COMMON STOCK USD1.0 7,850.000VALVOLINE INC COMMON STOCK USD.01 49,789.000VANDA PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 9,579.000VANECK VECTORS VIETNAM ETF VANECK VECTORS VIETNAM ETF 226,817.000VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10. 40,909.000VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ET VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF 100,140.000VARDHMAN TEXTILES LTD COMMON STOCK INR10. 8,361.000VAREX IMAGING CORP COMMON STOCK USD.01 9,269.000VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC COMMON STOCK USD1.0 24,949.000VARONIS SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 3,402.000VASCO DATA SECURITY INTL COMMON STOCK USD.001 6,727.000VE WONG CORP COMMON STOCK TWD10. 74,000.000VECTOR GROUP LTD COMMON STOCK USD.1 27,591.000VECTREN CORP COMMON STOCK 74,508.000VEDANTA LTD ADR ADR 98,903.000VEDANTA LTD COMMON STOCK INR1.0 2,918,425.000VEECO INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD.01 18,896.000VEEVA SYSTEMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 266,593.000VENATOR MATERIALS PLC COMMON STOCK 184,049.000VENKY S (INDIA) LTD COMMON STOCK INR10. 13,223.000VENTAS INC REIT USD.25 160,715.000VEOLIA ENVIRONNEMENT COMMON STOCK EUR5. 1,251,903.000VERA BRADLEY INC COMMON STOCK 4,496.000VERBUND AG COMMON STOCK 11,195.000VEREIT INC REIT USD.01 2,173,399.000VERIFONE SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 26,253.000VERINT SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 21,849.000VERISIGN INC COMMON STOCK USD.001 506,246.000VERISK ANALYTICS INC COMMON STOCK USD.001 31,475.000VERITEX HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 3,842.000VERITIV CORP COMMON STOCK USD.01 26,505.000VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 2,920,588.000VERMILION ENERGY INC COMMON STOCK 23,874.000VERSARTIS INC COMMON STOCK USD.0001 77.000VERSUM MATERIALS INC COMMON STOCK USD1.0 28,286.000VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 63,800.000VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK1. 179,823.000VF CORP COMMON STOCK 156,284.000VIA VAREJO SA UNIT 229,400.000

Security Name Shares/Par ValueVIACOM INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 65.000VIACOM INC CLASS B COMMON STOCK USD.001 198,922.000VIAD CORP COMMON STOCK USD1.5 4,617.000VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 12,724.000VIAVI SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.001 54,537.000VICAT COMMON STOCK EUR4. 24,235.000VICINITY CENTRES REIT 1,817,066.000VICOR CORP COMMON STOCK USD.01 4,116.000VICTORY NEW MATERIALS LTD CO COMMON STOCK TWD10.0 21,700.000VIFOR PHARMA AG COMMON STOCK CHF.01 (23,105.000)VILLAGE SUPER MARKET CLASS A COMMON STOCK 1,830.000VINA CONCHA Y TORO S.A. COMMON STOCK 60,563.000VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 1,045,891.000VINGROUP JSC COMMON STOCK VND10000.0 6.000VINYTHAI PUBLIC CO LTD FOREI FOREIGN SH. THB6.0 A 263,900.000VIPSHOP HOLDINGS LTD   ADR ADR USD.0001 1,348,683.000VIRTU FINANCIAL INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 10,912.000VIRTUS INVESTMENT PARTNERS COMMON STOCK USD.01 1,605.000VIRTUSA CORP COMMON STOCK USD.01 38,850.000VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 1,637,855.000VISANG EDUCATION INC COMMON STOCK KRW500.0 4,120.000VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 44,316.000VISTA LAND + LIFESCAPES INC COMMON STOCK PHP1.0 3,026,600.000VISTA OUTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 14,043.000VISTEON CORP COMMON STOCK 8,668.000VISTRA ENERGY CORP COMMON STOCK 332,386.000VITAL KSK HOLDINGS INC COMMON STOCK 24,000.000VITAMIN SHOPPE INC COMMON STOCK USD.01 391.000VITRO S.A.B. SERIES A COMMON STOCK 20,652.000VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5 550,336.000VIVOCOM INTERNATIONAL HOLDIN COMMON STOCK MYR.1 820,600.000VMWARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 102,334.000VOCERA COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.0003 5,863.000VOCUS GROUP LTD COMMON STOCK 12,516.000VODACOM GROUP LTD COMMON STOCK 1,223,490.000VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095 30,892,385.000VOESTALPINE AG COMMON STOCK 140,382.000VOLKSWAGEN AG COMMON STOCK 38,542.000VOLKSWAGEN AG PREF PREFERENCE 458,646.000VOLVO AB A SHS COMMON STOCK SEK1.2 2,823.000VOLVO AB B SHS COMMON STOCK SEK1.2 893,030.000VONAGE HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD.001 50,838.000VONOVIA SE COMMON STOCK 903,175.000VOPAK COMMON STOCK EUR.5 3,408.000VORNADO REALTY TRUST REIT USD.04 53,059.000VOYA FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 48,782.000VOYAGER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 3,986.000VSE CORP COMMON STOCK USD.05 1,962.000VTB BANK JSC  GDR REG S GDR 171,987.000VTB BANK PJSC COMMON STOCK RUB.01 446,500,000.000VTECH HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.05 9,500.000VULCAN MATERIALS CO COMMON STOCK USD1.0 108,263.000WABASH NATIONAL CORP COMMON STOCK USD.01 15,503.000WABCO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 50,980.000WABTEC CORP COMMON STOCK USD.01 (26,470.000)WACOAL HOLDINGS CORP COMMON STOCK 112,000.000WADDELL + REED FINANCIAL A COMMON STOCK USD.01 21,147.000WAFER WORKS CORP COMMON STOCK TWD10. 996,000.000WAGEWORKS INC COMMON STOCK USD.001 9,878.000WAH HONG INDUSTRIAL CORP COMMON STOCK TWD10. 51,352.000WAH LEE INDUSTRIAL CORP COMMON STOCK TWD10. 93,000.000

Security Name Shares/Par ValueWAH SEONG CORP BHD COMMON STOCK MYR.5 154,302.000WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COMMON STOCK USD.01 726,289.000WALKER + DUNLOP INC COMMON STOCK 7,443.000WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK 6,851,975.000WALMART INC COMMON STOCK USD.1 1,164,457.000WALSIN LIHWA CORP COMMON STOCK TWD10. 1,051,128.000WALSIN TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10. 173,718.000WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 513,460.000WALTON ADVANCED ENGINEERING COMMON STOCK TWD10. 80,000.000WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR10 1A4 456,086.000WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR3 A1 411,328.000WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR17 1A1A 708,841.000WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY3 3A3 540,355.000WAN HAI LINES LTD COMMON STOCK TWD10. 285,252.000WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.02 3,198,809.000WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 8,190.000WARTSILA OYJ ABP COMMON STOCK 9,995.000WASHINGTON FEDERAL INC COMMON STOCK USD1.0 21,696.000WASHINGTON H. SOUL PATTINSON COMMON STOCK 2,738.000WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PAS WMALT 2006 3 5A2 102,632.000WASHINGTON PRIME GROUP INC REIT USD.0001 47,820.000WASHINGTON REIT REIT USD.01 25,952.000WASHINGTON TRUST BANCORP COMMON STOCK USD.0625 3,506.000WASION GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.01 322,000.000WASKITA BETON PRECAST TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 1,852,700.000WASKITA KARYA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 976,591.000WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK 48,910.000WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 590,569.000WATERLAND FINANCIAL HOLDINGS COMMON STOCK TWD10. 2,078,872.000WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 72,486.000WATERSTONE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 8,734.000WATSCO INC COMMON STOCK USD.5 8,437.000WATTS WATER TECHNOLOGIES A COMMON STOCK USD.1 6,632.000WAVE LIFE SCIENCES LTD COMMON STOCK 2,513.000WAYFAIR INC  CLASS A COMMON STOCK USD.001 116,971.000WCT HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.5 419,363.000WD 40 CO COMMON STOCK USD.001 4,799.000WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 3,348,525.000WEB.COM GROUP INC COMMON STOCK USD.001 9,543.000WEBSTER FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 28,535.000WEC ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 367,595.000WEG SA COMMON STOCK 1,651,704.000WEIBO CORP SPON ADR ADR USD.00025 18,573.000WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 17,768,738.000WEIGHT WATCHERS INTL INC COMMON STOCK 8,582.000WEIKENG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 118,518.000WEINGARTEN REALTY INVESTORS REIT USD.03 345,323.000WEIQIAO TEXTILE CO LTD H COMMON STOCK CNY1. 80,000.000WEIR GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.125 8,392.000WEIS MARKETS INC COMMON STOCK 2,490.000WELBILT INC COMMON STOCK USD.01 33,845.000WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 35,000.000WELLCARE HEALTH PLANS INC COMMON STOCK USD.01 12,620.000WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 1,748,000.000WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2004 2 M2 594,186.000WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2004 2 M4 344,628.000WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2004 2 M6 755,232.000WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2004 2 M8A 144A 562,323.000WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2004 N A6 304,224.000WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2005 AR14 A1 407,242.000WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2005 AR2 3A1 335,275.000

Security Name Shares/Par ValueWELLTOWER INC REIT USD1.0 107,516.000WELSPUN CORP LTD COMMON STOCK INR5. 65,574.000WELSPUN ENTERPRISES LTD/NEW COMMON STOCK INR10.0 15,975.000WELSPUN INDIA LTD COMMON STOCK INR1.0 112,791.000WENDEL COMMON STOCK EUR4. 6,215.000WENDY S CO/THE COMMON STOCK USD.1 46,219.000WERNER ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.01 11,820.000WESBANCO INC COMMON STOCK USD2.0833 10,037.000WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 14,077.000WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 16,639.000WESFARMERS LTD COMMON STOCK 670,783.000WEST CHINA CEMENT LTD COMMON STOCK GBP.002 1,772,000.000WEST FRASER TIMBER CO LTD COMMON STOCK 179,505.000WEST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK 117,563.000WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 20,641.000WESTAMERICA BANCORPORATION COMMON STOCK 6,628.000WESTAR ENERGY INC COMMON STOCK USD5.0 35,313.000WESTERN ALLIANCE BANCORP COMMON STOCK USD.0001 24,409.000WESTERN AREAS LTD COMMON STOCK 801,407.000WESTERN ASSET MORTGAGE CAPIT REIT USD.01 9,723.000WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 82,088.000WESTERN UNION CO COMMON STOCK USD.01 431,439.000WESTFIELD CORP REIT 110,965.000WESTLAKE CHEMICAL CORP COMMON STOCK USD.01 56,166.000WESTON (GEORGE) LTD COMMON STOCK 127,035.000WESTPAC BANKING CORP COMMON STOCK 1,203,314.000WESTPORTS HOLDINGS BHD COMMON STOCK MYR.1 137,983.000WESTROCK CO COMMON STOCK 255,498.000WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 2,219.000WEX INC COMMON STOCK USD.01 11,195.000WEYCO GROUP INC COMMON STOCK USD1.0 21.000WEYERHAEUSER CO REIT USD1.25 224,770.000WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2014 C25 XA 10,271,473.000WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2014 LC14 XA 8,080,599.000WGL HOLDINGS INC COMMON STOCK 12,489.000WH GROUP LTD COMMON STOCK USD.0001 9,152,622.000WHARF HOLDINGS LTD COMMON STOCK 1,762,761.000WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMMON STOCK 1,023,761.000WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK 743,974.000WHEELOCK + CO LTD COMMON STOCK 397,415.000WHIRLPOOL CORP COMMON STOCK USD1.0 14,539.000WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 10,494.000WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP COMMON STOCK USD1.0 1,213.000WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK 118,100.000WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK 35,378.000WHITESTONE REIT REIT USD.001 8,812.000WHITING PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.001 39,863.000WIDEOPENWEST INC COMMON STOCK USD.01 231,145.000WIJAYA KARYA BETON TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 832,900.000WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR100. 1,120,200.000WILDHORSE RESOURCE DEVELOPME COMMON STOCK USD.01 5,862.000WILEY (JOHN) + SONS CLASS A COMMON STOCK USD1.0 13,315.000WILLBES + CO LTD/THE COMMON STOCK KRW1000. 23,424.000WILLIAM DEMANT HOLDING COMMON STOCK DKK.2 317,864.000WILLIAM HILL PLC COMMON STOCK GBP.1 2,543,703.000WILLIAM LYON HOMES CL A COMMON STOCK USD.01 6,643.000WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 236,786.000WILLIAMS SONOMA INC COMMON STOCK USD.01 21,348.000WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.000304635 325,181.000WILMAR INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK (842,117.000)WILSON BAYLY HOLMES OVCON COMMON STOCK ZAR.01 29,658.000

Security Name Shares/Par ValueWIN SEMICONDUCTORS CORP COMMON STOCK TWD10. 15,047.000WINBOND ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 2,120,617.000WINDSTREAM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 47,882.000WINGSTOP INC COMMON STOCK USD.01 6,357.000WINMARK CORP COMMON STOCK 561.000WINNEBAGO INDUSTRIES COMMON STOCK USD.5 11,601.000WINTHROP REALTY TRUST REIT USD1.0 110,599.000WINTRUST FINANCIAL CORP COMMON STOCK 13,677.000WIPRO LTD COMMON STOCK INR2. 1,637,769.000WIRECARD AG COMMON STOCK 108,335.000WISDOM MARINE LINES CO LTD COMMON STOCK TWD10. 305,384.000WISDOMTREE INVESTMENTS INC COMMON STOCK USD.01 29,655.000WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10. 4,485,465.000WIX.COM LTD COMMON STOCK ILS.01 72,576.000WM MORRISON SUPERMARKETS COMMON STOCK GBP.1 1,319,775.000WOCKHARDT LTD COMMON STOCK INR5. 21,135.000WOLTERS KLUWER COMMON STOCK EUR.12 755,456.000WOLVERINE WORLD WIDE INC COMMON STOCK USD1.0 28,690.000WONIK HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 73,085.000WOOD GROUP (JOHN) PLC COMMON STOCK GBP.042857 57,502.000WOODSIDE PETROLEUM LTD COMMON STOCK 342,506.000WOODSIDE PETROLEUM LTD RIGHT 25,102.000WOODWARD INC COMMON STOCK USD.00292 13,560.000WOOLWORTHS GROUP LTD COMMON STOCK 806,378.000WOOLWORTHS HOLDINGS LTD COMMON STOCK 3,038,344.000WOONGJIN CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 35,461.000WOONGJIN THINKBIG CO LTD COMMON STOCK KRW500. 4,492.000WOORI BANK COMMON STOCK KRW5000.0 1,294,185.000WOOSHIN SYSTEMS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 2,863.000WOOSUNG FEED CO LTD COMMON STOCK KRW500. 10,598.000WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 287,200.000WORKIVA INC COMMON STOCK USD.001 5,002.000WORLD ACCEPTANCE CORP COMMON STOCK 1,496.000WORLD FUEL SERVICES CORP COMMON STOCK USD.01 17,161.000WORLD WRESTLING ENTERTAIN A COMMON STOCK USD.01 8,451.000WORLDPAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 454,531.000WORTHINGTON INDUSTRIES COMMON STOCK 11,927.000WP CAREY INC REIT USD.001 31,194.000WPG HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 811,228.000WPP PLC COMMON STOCK GBP.1 832,771.000WPX ENERGY INC COMMON STOCK 604,323.000WR BERKLEY CORP COMMON STOCK USD.2 5,212.000WR GRACE + CO COMMON STOCK USD.01 20,104.000WRIGHT MEDICAL GROUP NV COMMON STOCK USD.03 25,514.000WSFS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 8,055.000WSP GLOBAL INC COMMON STOCK 19,877.000WT MICROELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10. 568,303.000WTK HOLDINGS BERHAD COMMON STOCK MYR.5 212,300.000WUESTENROT + WUERTTEMBERG COMMON STOCK 18,974.000WUS PRINTED CIRCUIT CO LTD COMMON STOCK TWD10. 122,950.000WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 118,387.000WYNDHAM WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD.01 43,337.000WYNN MACAU LTD COMMON STOCK HKD.001 137,059.000WYNN RESORTS LTD COMMON STOCK USD.01 17,701.000X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR DEPOSITORY RECEIPT 83,315.000X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR GDR 232,950.000XBIOTECH INC COMMON STOCK 49.000XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 623,127.000XCERRA CORP COMMON STOCK USD.05 12,279.000XEBIO HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 100,770.000XENCOR INC COMMON STOCK USD.01 8,557.000

Security Name Shares/Par ValueXENIA HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 27,169.000XEROX CORP COMMON STOCK USD1.0 73,715.000XIAMEN INTERNATIONAL PORT H COMMON STOCK CNY1. 706,000.000XILINX INC COMMON STOCK USD.01 46,022.000XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 467,000.000XINGDA INT L HOLDINGS COMMON STOCK HKD.1 692,337.000XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 54,000.000XINJIANG XINXIN MINING IND H COMMON STOCK CNY.25 191,000.000XINYUAN REAL ESTATE CO L ADR ADR 10,273.000XL AXIATA TBK PT COMMON STOCK IDR100.0 21,530,328.000XL GROUP LTD COMMON STOCK 812,715.000XO GROUP INC COMMON STOCK USD.01 6,114.000XPERI CORP COMMON STOCK USD.001 11,473.000XPO LOGISTICS INC COMMON STOCK USD.001 36,533.000XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS COMMON STOCK HKD.01 3,512,975.000XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIAL COMMON STOCK TWD10. 17,000.000XYLEM INC COMMON STOCK 46,909.000YAGEO CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 379,436.000YAHOO JAPAN CORP COMMON STOCK 51,979.000YAKULT HONSHA CO LTD COMMON STOCK 3,586.000YAMADA DENKI CO LTD COMMON STOCK 1,750,979.000YAMAGATA BANK LTD/THE COMMON STOCK 488.000YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN COMMON STOCK 59,859.000YAMAHA CORP COMMON STOCK 6,393.000YAMAHA MOTOR CO LTD COMMON STOCK 1,115,664.000YAMANA GOLD INC COMMON STOCK 218,421.000YAMATO HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 278,970.000YAMATO KOGYO CO LTD COMMON STOCK 87,050.000YAMAZAKI BAKING CO LTD COMMON STOCK 7,587.000YANCHANG PETROLEUM INTERNATI COMMON STOCK HKD.02 1,700,000.000YANDEX NV A COMMON STOCK EUR.01 433,315.000YANG MING MARINE TRANSPORT COMMON STOCK TWD10. 500,305.000YANGTZE OPTICAL FIBRE AND H COMMON STOCK CNY1.0 202,000.000YANGZIJIANG SHIPBUILDING COMMON STOCK 5,964,962.000YANZHOU COAL MINING CO H COMMON STOCK CNY1.0 8,335,145.000YAPI VE KREDI BANKASI COMMON STOCK TRY1. 1,884,411.000YARA INTERNATIONAL ASA COMMON STOCK NOK1.7 (21,954.000)YASKAWA ELECTRIC CORP COMMON STOCK 138,676.000YC CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 448,357.000YC INOX CO LTD COMMON STOCK TWD10. 158,400.000YELP INC COMMON STOCK USD.000001 18,329.000YEONG GUAN ENERGY GROUP CO COMMON STOCK TWD10.0 25,000.000YES BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 616,426.000YEXT INC COMMON STOCK USD.001 7,051.000YFY INC COMMON STOCK TWD10. 567,042.000YI JINN IND CO COMMON STOCK TWD10. 153,099.000YIEH PHUI ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK TWD10. 952,583.000YIP S CHEMICAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 170,000.000YIRENDAI LTD   ADR ADR USD.0001 66,400.000YMC CO LTD COMMON STOCK KRW500. 22,581.000YNH PROPERTY BHD COMMON STOCK MYR1.0 220,595.000YODOGAWA STEEL WORKS LTD COMMON STOCK 33,880.000YOKOGAWA ELECTRIC CORP COMMON STOCK 7,314.000YOKOHAMA RUBBER CO LTD COMMON STOCK 45,605.000YOOSUNG ENTERPRISE CO LTD COMMON STOCK KRW500. 14,577.000YOOSUNG T+S CO LTD COMMON STOCK KRW500. 8,978.000YORK WATER CO COMMON STOCK 2,951.000YOUNG FAST OPTOELECTRONICS COMMON STOCK TWD10.0 28,000.000YOUNG POONG CORPORATION COMMON STOCK KRW5000. 192.000YOUNG POONG PRECISION CORP COMMON STOCK KRW500. 8,537.000YOUNGONE CORP COMMON STOCK KRW500.0 3,774.000

Security Name Shares/Par ValueYOUNGONE HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK KRW500. 1,821.000YOUNGTEK ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10. 81,161.000YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDIN COMMON STOCK HKD.1 284,820.000YPF S.A. SPONSORED ADR ADR 868,752.000YRC WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD1.0 7,878.000YTL CORP BHD COMMON STOCK MYR.1 3,679,954.000YTL LAND + DEVELOPMENT BHD COMMON STOCK MYR.5 221,800.000YTL POWER INTERNATIONAL BHD COMMON STOCK MYR.5 91,844.000YUANDA CHINA HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 1,170,000.000YUANSHENGTAI DAIRY FARM LTD COMMON STOCK HKD.01 1,148,000.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10. 12,119,475.000YUANTA SECURITIES KOREA COMMON STOCK KRW5000.0 58,390.000YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG COMMON STOCK HKD.25 227,876.000YUEXIU PROPERTY CO LTD COMMON STOCK 4,877,891.000YUHAN CORP COMMON STOCK KRW5000.0 17,935.000YULON MOTOR COMPANY COMMON STOCK TWD10. 402,000.000YUM  BRANDS INC COMMON STOCK 271,411.000YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 112,571.000YUNG CHI PAINT + VARNISH COMMON STOCK TWD10. 12,000.000YUZHOU PROPERTIES CO COMMON STOCK HKD.1 3,878,400.000YY INC ADR ADR USD.00001 62,164.000ZALANDO SE COMMON STOCK 7,132.000ZAYO GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 485,301.000ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 148,116.000ZEE ENTERTAINMENT ENTERP PREFERRED STOCK 03/22 6 157,890.000ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE COMMON STOCK INR1. 1,302,670.000ZENDESK INC COMMON STOCK USD.01 23,049.000ZENITRON CORPORATION COMMON STOCK TWD10. 114,000.000ZENSAR TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR10. 11,786.000ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H COMMON STOCK CNY1.0 15,055,897.000ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING COMMON STOCK TWD10. 233,834.000ZHONG AN REAL ESTATE LTD COMMON STOCK HKD.1 877,800.000ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS COMMON STOCK HKD.0001 238,000.000ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT G COMMON STOCK CNY1.0 94,000.000ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H COMMON STOCK CNY1.0 519,528.000ZIG SHENG INDUSTRIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10. 175,136.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY.1 266,076.000ZILLOW GROUP INC   C COMMON STOCK 63,566.000ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 47,402.000ZIONS BANCORPORATION COMMON STOCK 164,744.000ZIOPHARM ONCOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 31,907.000ZODIAC AEROSPACE COMMON STOCK 2,162.000ZOE S KITCHEN INC COMMON STOCK USD.01 265.000ZOETIS INC COMMON STOCK USD.01 1,044,528.000ZOGENIX INC COMMON STOCK USD.001 7,466.000ZONGTAI REAL ESTATE DEVELOPM COMMON STOCK TWD10.0 89,509.000ZOOMLION HEAVY INDUSTRY   H COMMON STOCK CNY1.0 449,000.000ZTE CORP H COMMON STOCK CNY1.0 324,649.000ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR ADR USD.001 1,173,685.000ZUARI AGRO CHEMICALS LTD COMMON STOCK INR10.0 2,051.000ZUMIEZ INC COMMON STOCK 4,365.000ZUMTOBEL GROUP AG COMMON STOCK 116,950.000ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 51,704.000ZYNGA INC   CL A COMMON STOCK USD.00000625 224,506.000