processi e rischi operativi in banca

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Processi e Rischi operativi in Banca Mazzonetto Simone Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer Banca Padovana Credito Cooperativo 13 Marzo 2013 Fondazione Cuoa

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Economy & Finance


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Intervento di Simone Mazzonetto, Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer di Banca Padovana Credito Cooperativo, al seminario "Rischi operativi e processi aziendali: modelli e strumenti di gestione" del RiskCenter

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Page 1: Processi e Rischi operativi in Banca

Processi e Rischi operativi in Banca

Mazzonetto SimoneChief Risk Officer - Chief Compliance Officer

Banca Padovana Credito Cooperativo

13 Marzo 2013Fondazione Cuoa

Page 2: Processi e Rischi operativi in Banca

Agenda

Page 3: Processi e Rischi operativi in Banca

Definizione di rischio operativoDefinizione di rischio operativo

“ The Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events ”

(definizione del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria)

Page 4: Processi e Rischi operativi in Banca

Definizione di rischio operativoDefinizione di rischio operativo

«Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la banca è esposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente rischio di creditocredito e talune manifestazioni di rischi operativi rischi operativi intrinseci all’attività bancaria.»

Page 5: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Le principali sorgentiLe principali sorgenti

Page 6: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– EventEvent typestypes

Page 7: Processi e Rischi operativi in Banca

I presidi al fine della mitigazione rischio operativoI presidi al fine della mitigazione rischio operativoSi posso riassumere sinteticamente i seguenti presidi al fine di mitigare il rischio operativo

Page 8: Processi e Rischi operativi in Banca

Sistema di regolamentazione internaSistema di regolamentazione internaIl principale pilastro per la mitigazione del rischio operativo si basa essenzialmente su una struttura articolataarticolata ed efficienteefficiente della regolamentazione interna

Page 9: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– MisurazioneMisurazioneIn generale La prassi di gestione dei rischi operativi si basa nello sviluppo di due approcci:

Page 10: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QuantitativoApproccio QuantitativoL’approccio quantitativo permette di analizzare i fenomeni connessi al rischio operativo tramite l’utilizzo dell’analisi delle collected Loss.

Al fine di predisporre un sistema tale da catturare tali eventi occorre predisporre un sistema informativo che possa, attraverso gli event types, mappare le perdite subite o le perdite potenziali derivanti dal eventi connessi a rischi operativi

Page 11: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio QualitativoL’approccio qualitativo passa per l’analisi della correlazione esistente tra i rischi e le singole aree di business. Tale analisi avviene attraverso il processo ICAAP.

Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. …..

Finanza X X X X

Risparmio X X

Credito X X X X X

CBS X X

BC X X

….. X X

…… X X

La particolarità del rischio operativo risiede nel fatto che al contrario di altri rischi che sono specifici e presenti solo in particolari aree di business, il rischi operativo è presente su tutte le business line

Rischio

Proc

esso

/ B

usin

ess

line

Page 12: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio QualitativoUna volta identificati i rischi per singolo processo si procede a suddividere gli interventi di verifica e di mitigazione in base al peso del rischio che deriva dal Risk Assessment predisposto in fase di predisposizione del resoconto ICAAP

Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. Totale

Finanza X % X % X % X % 100 %

Risparmio X % X % 100 %

Credito X % X % X % X % X % 100 %

CBS X % X % 100 %

BC X % X % 100 %

….. X % X % 100 %

…… X % X % 100 %

Rischio

Proc

esso

/ B

usin

ess

line

Page 13: Processi e Rischi operativi in Banca

Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio Qualitativo