processi e rischi operativi in banca
DESCRIPTION
Intervento di Simone Mazzonetto, Chief Risk Officer - Chief Compliance Officer di Banca Padovana Credito Cooperativo, al seminario "Rischi operativi e processi aziendali: modelli e strumenti di gestione" del RiskCenterTRANSCRIPT
Processi e Rischi operativi in Banca
Mazzonetto SimoneChief Risk Officer - Chief Compliance Officer
Banca Padovana Credito Cooperativo
13 Marzo 2013Fondazione Cuoa
Agenda
Definizione di rischio operativoDefinizione di rischio operativo
“ The Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events ”
(definizione del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria)
Definizione di rischio operativoDefinizione di rischio operativo
«Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la banca è esposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente rischio di creditocredito e talune manifestazioni di rischi operativi rischi operativi intrinseci all’attività bancaria.»
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Le principali sorgentiLe principali sorgenti
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– EventEvent typestypes
I presidi al fine della mitigazione rischio operativoI presidi al fine della mitigazione rischio operativoSi posso riassumere sinteticamente i seguenti presidi al fine di mitigare il rischio operativo
Sistema di regolamentazione internaSistema di regolamentazione internaIl principale pilastro per la mitigazione del rischio operativo si basa essenzialmente su una struttura articolataarticolata ed efficienteefficiente della regolamentazione interna
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– MisurazioneMisurazioneIn generale La prassi di gestione dei rischi operativi si basa nello sviluppo di due approcci:
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QuantitativoApproccio QuantitativoL’approccio quantitativo permette di analizzare i fenomeni connessi al rischio operativo tramite l’utilizzo dell’analisi delle collected Loss.
Al fine di predisporre un sistema tale da catturare tali eventi occorre predisporre un sistema informativo che possa, attraverso gli event types, mappare le perdite subite o le perdite potenziali derivanti dal eventi connessi a rischi operativi
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio QualitativoL’approccio qualitativo passa per l’analisi della correlazione esistente tra i rischi e le singole aree di business. Tale analisi avviene attraverso il processo ICAAP.
Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. …..
Finanza X X X X
Risparmio X X
Credito X X X X X
CBS X X
BC X X
….. X X
…… X X
La particolarità del rischio operativo risiede nel fatto che al contrario di altri rischi che sono specifici e presenti solo in particolari aree di business, il rischi operativo è presente su tutte le business line
Rischio
Proc
esso
/ B
usin
ess
line
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio QualitativoUna volta identificati i rischi per singolo processo si procede a suddividere gli interventi di verifica e di mitigazione in base al peso del rischio che deriva dal Risk Assessment predisposto in fase di predisposizione del resoconto ICAAP
Credito Mercato Operativo Tasso Residuo Reputazionale ….. ….. Totale
Finanza X % X % X % X % 100 %
Risparmio X % X % 100 %
Credito X % X % X % X % X % 100 %
CBS X % X % 100 %
BC X % X % 100 %
….. X % X % 100 %
…… X % X % 100 %
Rischio
Proc
esso
/ B
usin
ess
line
Il Rischio Operativo Il Rischio Operativo –– Approccio QualitativoApproccio Qualitativo