PRÁCTICAS DE ECONOMETRÍA 15 MAYO 2009: EL IMPACTO DEL AVE EN EL PUENTE AÉREO MADRID-BARCELONA

INTRODUCCIÓN

SE PRETENDE REALIZAR UN ESTUDIO CON HERRAMIENTAS ECONOMÉTRICAS SOBRE LA SERIE TEMPORAL QUE ESTUDIA LA EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DEL PUENTE AÉREO MADRID-BARCELONA EN ESTE MISMO TRAYECTO. PARA ELLO SE HAN RECOGIDO DATOS DE LA PÁGINA WWW.AENA.ES, AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA.

EL 14 DE DICIEMBRE DE 1927 SE INAUGURA POR IBERIA LA RUTA MADRID-BARCELONA.

EN 1994, TRAS LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO AÉREO, SPANAIR Y AIR EUROPA ENTRAN A OPERAR ESA RUTA.

EN 2005 ENTRA EN EL MERCADO EL CUARTO OPERADOR DE ESTE MERCADO, VUELING.

DESDE EL COMIENZO DE LA SERIE HISTÓRICA DE TRÁFICO AÉREO QUE OFRECE AENA (1999), SE PRODUCÍA UN INCREMENTO ANUAL DEL 4,47% DE MEDIA, CON INCREMENTOS PUNTA ANUALES DEL 10,92% (FEB 2000-FEB1999).

LAS EMPRESAS HAN ADOPTADO PRÁCTICAS COLUSORIAS

EL CÁRTEL

“Las gentes de la misma industria rara vez se reúnen, aunque sólo sea con fines de celebraciones y fiestas, sin que la conversación

acabe en una conspiración contra el público o en alguna maquinación para elevar los precios...

...Es realmente imposible impedir esas reuniones mediante una ley que sea compatible con la libertad y la justicia. Pero si la ley no puede impedir esas reuniones, al menos no debería hacer nada

para facilitar esas asambleas y mucho menos hacerlas necesarias.”

Adam Smith, “La riqueza de las naciones”, libro 1, capítulo 10.

UNA APLICACIÓN REAL AL CÁRTEL

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS TRAYECTO IDA MADRID-BARCELONA

0153045607590

105120135150165180

01/04

/200

9

03/04

/200

9

05/04

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9

07/04

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9

09/04

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9

11/04

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9

13/04

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15/04

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17/04

/200

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19/04

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21/04

/200

9

23/04

/200

9

25/04

/200

9

27/04

/200

9

MESES

EU

RO

S IBERIA

SPANAIR

AIR EUROPA

HASTA PRINCIPIOS DE 2008, PARA IR EN TREN DESDE MADRID A BARCELONA ERAN NECESARIOS MÁS DE CINCO HORAS Y MEDIA EN RECORRER LOS 659 KM QUE SEPARAN LAS ESTACIONES DE CHAMARTÍN Y SANTS.

DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2008 MADRID Y BARCELONA ESTÁN CONECTADAS EN 2H 38 MIN. CON TRENES DIRECTOS, CON UNA VELOCIDAD MEDIA DE 240 KM/H Y CON UN ESQUEMA DE PRECIOS “CALCADO” AL PUENTE AÉREO “LLEGA Y VUELA” AHORA ES “LLEGA Y VIAJA”

1. MOTIVACIÓN: UN PROYECTO DE ECONOMETRÍA DEBE TENER UN PROPOSITO CLARO.

2. ESPECIFICACIÓN. LA FORMULACIÓN ECONOMÉTRICA Y EL TIPO DE DATOS A USAR, DEPENDEN DEL PROPÓSITO DE NUESTRO PROYECTO.

3. ESTIMACIÓN. USO EFICIENTE DE LOS DATOS PARA ASIGNAR VALORES NUMÉRICOS A LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

4. VALIDACIÓN. DIAGNOSIS O CRÍTICA CONSTRUCTIVA

5. USO. EL MODELO ADECUADO SE USA PARA PREDICCIÓN Y CONTROL.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO

1. MODELO DE REGRESIÓN Y = α + β*t + u

COMO VEMOS EN EL GRÁFICO, EL TRÁFICO CRECE AÑO A AÑO, CON LA PARTICULARIDAD DE QUE AL TRATARSE DE UN TIPO DE MERCADO DE “CORBATA”, EL VOLUMEN DE TRÁFICO CAE EN AGOSTO.

A PARTIR DE FEBRERO DE 2008, SE PRODUCE UN IMPACTO O “SHOCK” DEBIDO A LA ENTRADA DEL AVE EN ESE CORREDOR. 

TAMBIÉN SE EXPLICA LA SERIE TEMPORAL CON SUS FUNCIONES DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE Y PARCIAL. SE PUEDE COMPROBAR LA CORRELACIÓN SIMPLE Y PARCIAL QUE SE CORRESPONDE AL RETARDO K ENTRE LOS DISTINTOS MOMENTOS DEL PERIODO.

EN ESTA TABLA VEMOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL MODELO. UNO DE LAS MEDIDAS MÁS UTILIZADAS ES EL COEF. DE DETERMINACIÓN: SE TRATA DEL % DE LA VARIANZA DE LA VARIABLE ENDÓGENA QUE SE CONSIGUE EXPLICAR CON LAS VARIABLES DEL MODELO.

NO CONVIENE CAER EN LA TENTACIÓN DE VALORAR UN MODELO SOLO POR R2, YA QUE MODELOS CON BUEN COMPORTAMIENTO DE ESTE COEFICIENTE PECAN DE AUTOCORRELACIÓN Y MULTICOLINEALIDAD.

EN ESTE SEGUNDO MODELO INTRODUCIMOS 12 VARIABLES FICTICIAS CON LAS QUE EVALUAMOS EL COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LA SERIE, SIN LA PRESENCIA DE LA TENDENCIA. INCLUYENDO LA ESTACIONALIDAD EL MODELO REPRESENTA EL 52,8% DE LA VARIANZA.

2) Modelo de Regresión: Y = α1*d1 + ..... + α12*d12 + u

EN ESTE GRÁFICO SE REPRESENTA LA SERIE TEMPORAL EN F. DE LOS RESIDUOS, REPRESENTANDO EL MOVIMIENTO QUE NO DEPENDE DE LA TENDENCIA. CON RESPECTO A LAS FUNCIONES DE AUTOC. S. Y P. SE OBSERVA COMO VAMOS TENIENDO CADA VEZ MENOS RESIDUOS FUERA DE LAS BANDAS, SIENDO UNA BUENA SEÑAL YA QUE LOS RESIDUOS SE ENCUENTRAN MENOS AUTOCOR. AUNQUE SIGUEN TENIENDO CIERTA CORR.

ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS

3. Modelo de Regresión: Y = α*t + α1*d1 + ..... + α12*d12 + u

PARA ESTE MODELO, TENDREMOS PRESENTE LA TENDENCIA DE LA SERIE, JUNTO A LAS VARIABLES FICTICIAS DEL PUNTO ANTERIOR QUE NOS AYUDARÁN A EVALUAR EL COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DE LA SERIE.

AL INTRODUCIR ESTA VARIABLE PASAMOS DE TENER UN R2 DE 52,8% AL 59,73% QUE AUNQUE HACE MEJORAR LA CALIDAD DEL MODELO, NO ES SUFICIENTEMENTE BUENO.

ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS ANALIZAMOS LA SERIE TEMPORAL EN F. DE LOS RESIDUOS. EN EL CASO DE LA AUTOC. S. EXISTE UNA CAÍDA EXPONENCIAL HASTA EL RETARDO 12, ESTANDO FUERA DE LAS BANDAS. A PARTIR DE ESE MOMENTO, LOS RETARDOS SON NEGATIVOS, ESTANDO DENTRO DE LAS BANDAS LOS RESIDUOS ESTÁN MENOS AUTOC.

AUTOC. P.: LOS DOS 1os. RETARDOS ESTÁN FUERA DE LAS BANDAS, ESTANDO LOS SIGUIENTES DENTRO DE LAS BANDAS ALTERN. SU SIGNO.

4. INTRODUCCIÓN DE LOS RETARDOS EN EL MODELO

A CONTINUACIÓN SE INTRODUCEN EN EL MODELO DOS RETARDOS PARA EL PRIMER Y ÚLTIMO MES, EVALUANDO COMO AFECTAN ÉSTOS AL MODELO.

ESTOS RETARDOS MEJORAN LA CALIDAD DEL MODELO, PASANDO EL R2 DE 59,73% A 88,47%, PERO AFECTA AL P-VALOR DE LAS VARIABLES DUMMIES PASANDO DE 0, A VALORES PRÓXIMOS A 0, NO SON DEL TODO SIGNIFICATIVAS.

ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS

ESTE GRÁFICO MUESTRA LA SERIE TEMPORAL INFLUENCIADA POR LOS RETARDOS INCLUIDOS EN LA MISMA.

EN LA SIGUIENTE FILMINA APRECIAREMOS UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL GRÁFICO DE LOS RESIDUOS, PASANDO A PERMANECER LOS VALORES CERCANOS, TANTO POR ENCIMA COMO POR DEBAJO DE LA MEDIA.

EN LA AUTOC. S. SE OBSERVA COMO SON LOS RETARDOS 1 Y 24 LOS ÚNICOS DEL CORRELOGRAMA QUE SE SITÚAN FUERA DE LAS BANDAS. SE MANIFIESTA TAMBIÉN UN IMPORTANTE CAMBIO EN LA GRAFICA DE LA AUTOCOR. P. YA QUE LOS RETARDOS ESTÁN MAS AUTOC. TRAS LA INCLUSIÓN DE DOS NUEVAS VARIABLES AL MODELO.

 COMO HEMOS VISTO EN LOS DOS ÚLTIMOS APARTADOS, EL MODELO SE VE AFECTADO CLARAMENTE POR LA INCLUSIÓN DE LOS RETARDOS, VIÉNDOSE AFECTADO DE MANERA POSITIVA TANTO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DEL R2, PASANDO DE UN 59,73% A UN 88,47%, COMO EN LAS GRAFICAS DE LOS RESIDUOS, YA QUE CON EL PASO DE LOS RETARDOS ESTOS SE ENCUENTRAN MAS AUTOCORRELACIONADOS. 

EL ASPECTO NEGATIVO DE LA INCLUSIÓN DE LOS RETARDOS ES QUE EL P-VALOR DE LAS VARIABLE DUMMIES DEJAN DE SER 0, POR LO QUE LAS VARIABLES SON POCO SIGNIFICATIVAS, COSA QUE NO OCURRÍA ANTES DE INTRODUCIR LOS MISMOS.

 

CONCLUSIÓN

VOLVÍ AL PASO 4: VALIDACIÓN, DIAGNOSIS O CRÍTICA CONSTRUCTIVA

INTRODUJE VARIABLES DUMMIES (“CEROS” Y A PARTIR DE FEBRERO DE 2009 “UNOS”), ASÍ COMO UN ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TRAMPA DE LAS VARIABLES FICTICIAS... MULTICOLINEALIDAD...

INDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

0

20

40

60

80

100

120

140

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121

MESES (1999-2009)

IND

ICE

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN