pivot points 4 3 2015 05 13

Pivot Points.

Czy rzeczywiście sprawdzają się w praktyce?

Robert Gawron,

13.05.2015, Warszawa

1. Pivot Points- definicja.2. Mity i fakty.3. Punkt odniesienia czyli czas i rama czasowa.4. Sposoby praktycznego stosowania PP.5. Strategia- główne założenia.6. Pivoty a emocje.7. Studium przypadku i wyniki rachunku. 8. Wnioski oparte na statystykach

Agenda

Pivot Points – definicja.

Pivot Points czyli punkty zwrotu to matematyczna formuła wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie.

Jest to wzór określający potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu.

Obliczanie poziomów wykupienia/wyprzedaży.

Pivot Point (PP)= (Cena maksymalna + Cena minimalna + Cena zamknięcia)/3

Pierwsze poziomy wsparcia i oporu:

Pierwszy opór (R1) = (2 x PP) – Cena minimalnaDrugie wsparcie (S1) = (2 x PP) – Cena maksymalna

Drugie poziomy wsparcia i oporu:

Drugi opór (R2) = PP + (Cena maksymalna – Cena minimalna)Drugie wsparcie (S2) = PP - (Cena maksymalna – Cena minimalna)

Trzecie poziomy wsparcia i oporu:

Trzeci opór (R3) = Cena maksymalna + 2(PP – Cena minimalna)Trzecie wsparcie (S3) = Cena minimalna - 2(Cena maksymalna – PP)

Pivot Points – rodzaje.

Standard Pivot PointCamarilla Pivot PointFibo Pivot PointWoodie Pivot PointFloor Pivot PointDeMark Pivot Point

Kalkulator: http://www.dailyfx.com/technical_analysis/pivot_pointshttp://pl.investing.com/forex-tools/kalkulator-pivot-point

http://www.dailyfx.com/technical_analysis/pivot_points

http://pl.investing.com/forex-tools/kalkulator-pivot-point

Pivot Points –punkt odniesienia w czasie.

17:00 NY time (EST)= 23:00 Warszawa (GMT +1)

Sposoby praktycznego stosowania PPStrategia 1 – Granie na odbicie od PP.

Jeżeli cena otwarcia jest powyżej PP wtedy rynek jest byczy (otwieramy tylko długie pozycje), kupujemy na poziomie PP lub jego pobliżu, jeżeli cena otwarcia jest poniżej PP wtedy rynek jest niedźwiedzi, sprzedajemy na poziomie PP lub w jego pobliżu (otwieramy tylko krótkie pozycje).

Źródło: http://comparic.pl/pivot-points-strategie-inwestycji/

Sposoby praktycznego stosowania PPStrategia 2 – Granie na przebicie PP.

Jeżeli cena przebija PP od dołu jest to sygnał iż większość traderów jest bykami i należy szukać okazji do otwierania długich pozycji, w odwrotnej sytuacji tj. jeżeli cena przebija poziom PP od góry większość traderów jest nastawiona na spadki i w takim przypadku należałoby szukać okazji do otwierania krótkich pozycji.


Sposoby praktycznego stosowania PP


Strategia 3 – Granie na odbicie od stref wykupienia/wyprzedaży.

Strategia ta polega na otwieraniu pozycji w momencie odbicia się od wyznaczonych poziomów wsparcia i sprzedaży. Jak sama nazwa tych poziomów wskazuje powinny one stanowić opór – ceny nie powinny być wyższe, wsparcie – ceny nie powinny być niższe.

Pivot Points - mity

• PP powinny być obliczane na podstawie g. 17 czasu wschodniego (EST).

• PP są osiągane w 90% przypadków R1 lub S1 są osiągane w 95% przypadków.

• Gdy cena otwiera się powyżej PP wówczas na rynku będzie odnotowany będzie wzrost.

• Gdy cena otwiera się poniżej PP wówczas na rynku będzie odnotowany będzie spadek.

• Przy pozycjach długich z poziomu R1 - poziomy R2 oraz R3 są realistycznymi targetami.

• Przy pozycjach krótkich z poziomu S1- poziomy S2 a następnie S3 są realistycznymi targetami.

Źródło: http://stacjaforex.com/produkty-forex/jak-prawidlowo-korzystac-z-pivot-points-ebook/

Pivot Points – fakty*

• PP mogą być obliczane zarówno z g.17:00 EST, New York time =23:00 London time) jak i 24:00 London time, występuje różnica tylko kilku pips.

• PP sa osiągane w niecałych 76% przypadków, podobnie szansa na osiagniecie R1 i S1 wynosi nieco ponad 77%.**

• Gdy cena otwiera się powyżej PP wówczas na rynku będzie odnotowany wzrost tylko w 49% przypadków.

• Gdy cena otwiera się poniżej PP wówczas na rynku będzie odnotowany spadek tylko w 46% przypadków.

• Gdy cena otwarcia jest wyższa niż poziom PP, R2 jest osiągany w mniej niż 23% przypadków a R3 w ok. 7%.

• Gdy cena otwarcia jest niższa niż poziom PP, S2 osiągany jest 23% a S3 w ok. 8%


*dotyczy EURUSD, GBPUSD, EURJPY. Próba statystyczna za okres 2000-2012**duży wpływ ma poziom otwarcia rynku w stosunku do PP z założeniem, że cena pow. PP, R1 będzie osiągnięte w 52%, S1 w 35%; jeżeli cena jest pon. PP R1 będzie osiągnięte w 35% a S1 w 53%

Pivot Points - narzędzia.

Wskaźnik PP

Fibo po zmianach

Kalkulator PP

Pivot Points – ustalanie timeframe.

Wybór najkorzystniejszego timeframe

Do wykresów 1, 5, 10, 15-minutowych należy wykorzystywać dzienne PP. Wyznaczone na początku dnia nie zmieniają się do jego końca.

Do wykresów 30, 60 oraz 240 minutowych należy wykorzystywać tygodniowe PP. Wyznaczone na początku tygodnia nie zmieniają się do jego końca.

Do wykresów dziennych należy wykorzystywać miesięczne PP. Wyznaczone na początku miesiąca nie zmieniają się do jego końca.

Pivot Points - fakty

Otwarcie poniżej PP i powrót do PP, średnio dla EUR/USD; GBP/USD; EURJPY - 76,75%


Pivot Points - fakty

Otwarcie powyżej PP i powrót do PP, średnio dla EUR/USD; GBP/USD; EURJPY - 77,12%


Strategia –główne założenia.

Założenia strategii:

skorzystanie z przetestowanej statystycznie, racjonalnej strategii,

wykorzystanie okazji na rynku z dopasowaniem do trybu pracy 9-17,

wyeliminowanie ryzyka subiektywnego, niezdyscyplinowanego podejścia do handlu,

niskie ryzyko strategii, poniżej 2% na transakcje,

bez emocji,

ratio Z/S 1:1 oraz Z/S 1:2 (dotyczy drugiego modelu),

zakładana skuteczność powyżej 50% i 66%(dotyczy drugiego modelu),

jednodniowe pozycje (otwarcie i zamknięcie następuje przed zmianą dziennych PP),

bez rozbudowanego planu inwestycyjnego,

zero-jedynkowa; transakcja wygrana lub przegrana (semi automat),

zysk, strata powyżej 10 pips na jedną transakcje,

Strategia –praktyka.

otwieranie pozycji w momencie zmiany dziennych PP, po godzinie 22 GMT

jeżeli cena otwarcia jest powyżej PP i nie przebiła R1 wtedy sprzedajemy.

jeżeli cena otwarcia jest poniżej PP a nie przebiła S1 kupujemy w obu przypadkach TP ustawiony na linii dziennych PP.

podobnie w przypadku gdy cena otwarcia jest powyżej R1 poziomu a nie przebiła R2 sprzedajemy z targetem ustawionym na dzienne R1.

jeżeli cena otwarcia jest poniżej S1 a nie przebiła S2 kupujemy z targetemna dziennych S1.

podobnie pozostałe poziomy R3>R2; S3>S2 (rzadkość)

SL w stosunku 1:1 do TP (pierwszy model) lub 2:1 (drugi model)

wyjątek od reguły stanowi sytuacja, kiedy cena wcześniej dotarła do poziomu np.: PP lub odległość ceny od np.: PP jest mniejsza niż 10 pips- wtedy nie dokonywano transakcji na danym instrumencie.

wyjątek od reguły (po okresie 3 miesięcznych testów) –otwieranie transakcji z TP nie większym niż 50 pips.

Pivot Points – a emocje.

Strategia oparta na Pivot Points to przede wszystkim szansa wyłączenia emocji oraz subiektywnych opinii podczas wyznaczania ważnych punktów wsparcia oraz oporu. Są one rysowane automatycznie bazując na wcześniej wyprowadzonych wzorach.

Podobnie jak sama strategia, PP nie pozostawiają miejsca na niezdyscyplinowane zachowanie tradera, redukując „roller coaster” emocji obecny przy zamykaniu zyskownych stratnych i pozycji.

Źródło: www.nbcnews.com

Pivot Points – wyniki strategii.

Sprawdź każdy instrument.- użyj zakresu dat- wybierz instrument- analizuj

Pivot Points – wyniki strategii EURUSD.

Model 1, ratio Z/S 1:1 – otwórz hiperłącze tutajWyniki za okres 15.10.2014-19.02.2015

http://www.myfxbook.com/members/robertgawron/pivot-points-15-10-2014/1052596

Pivot Points – wyniki strategii GBPUSD.



Pivot Points – wyniki strategii EURJPY.



Pivot Points – wyniki strategii EURUSD.



Pivot Points – wyniki strategii GBPUSD.



Pivot Points – wyniki strategii EURJPY.



Pivot Points – wnioski.

• Strategia sprawdza się raczej na wybranych instrumentach, nie jest to strategia uniwersalna na wszystkie pary walutowe.

• Strategia sprawdza się najlepiej w przypadku występowania trendów bocznych.• Strategia może też sprawdzać się w przypadku łagodnych, mało dynamicznych trendów

zarówno wzrostowych i jak spadkowych• Strategia zupełnie nie sprawdza się w dynamicznym kilkudniowym trendzie zarówno

wzrostowym jak i spadkowym.• Zbyt duże (od zyskownej średniej wygranych) oddalenie linii PP od ceny na wykresie

oznacza prawdopodobny brak dojścia ceny w okolice PP i potencjalna stratę.

Trading Central narzędzie oparte na PP.

http://www.mforex.pl/Media/Default/Instrukcje/trading_central.pdf

http://www.mforex.pl/Media/Default/Instrukcje/trading_central.pdf

Korelacja.

Wskaźnik: overlay -chart

Dziękuje za uwagę.

Robert Gawron

Departament Rynków Nieregulowanych OTC

Tel. 22 329 4926

mail: [email protected]

mailto:[email protected]

pivot points 4 3 2015 05 13

Economy & Finance