pilotage des risques et de la solvabilité : les avantages...

Company Confidential - For Internal Use Only

Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Pilotage des risques et de la solvabilité : les avantages d’une solution logicielle intégrée

Le 31 mai 2012 Alexandre KURTZ – Business Solutions Manager, SAS France

2



AGENDA

Introduction : impacts de la Gender Directive sur la gestion des risques

SAS et la gestion des risques

Présentation et avantages de la solution logicielle intégrée SAS® Risk Management for Insurance

Conclusion

3



Impacts Gender Directive sur la gestion des risques

La Directive interdit l’utilisation du genre uniquement pour la tarification ; dès lors,

l’utilisation de cette variable reste possible pour la réalisation des études de risque.

Le genre reste une variable de type « risk-rating factor», et peut continuer à

être collectée afin de réaliser des évaluations internes de risque

La Directive laisse la possibilité d’utiliser des facteurs de risque corrélés au

genre ; d’où la nécessité potentielle de faire évoluer ses modèles de risque

Néanmoins, les impacts en termes de tarification de la Gender Directive ne sont

pas neutres et expose la compagnie d’assurance à un risque réel en cas de

sous-tarification

Face à un contexte réglementaire de plus en plus

complexe (Solvabilité II, Directive Gender, Directive Lutte

Anti-blanchiment…), il devient indispensable de structurer

un dispositif de maîtrise des risques efficace et efficient.

L’objectif est de pouvoir piloter le triptyque STRATEGIE /

RISQUE / SOLVABILITE

4



Impacts Gender Directive sur la gestion des risques

Dès lors, les questions suivantes se posent :

Comment optimiser les processus de calculs et de reportings, en

garantissant le niveau de qualité des données et l’auditabilité ?

Comment transformer les contraintes réglementaires en opportunité, en

faisant de la maîtrise des risques un outil de pilotage et d’aide à la

décision ?

Comment mettre en œuvre une démarche globale et intégrée de maîtrise

des risques, couvrant l’ensemble des types de risques auxquels est

assujettie l’organisation ?

Une solution logicielle intégrée, du data management, aux

processus calculatoires et à la restitution (reporting) est

un véritable catalyseur à la mise en place d’un dispositif

d’Enterprise Risk Management (ERM)

5



AGENDA




Conclusion

6



SAS : des solutions à haute valeur ajoutée

Dans ce nouveau cadre réglementaire, SAS propose des solutions à haute valeur ajoutée pour l’ensemble des acteurs de marché (compagnies d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance), se distinguant par les principaux points suivants :

SAS permet une couverture complète des besoins en termes de risk management (identification des risques, modélisation et évaluation, supervision et reporting)

SAS propose des solutions ouvertes et modulables, aisément connectables avec d’autres applicatifs existants

L’architecture modulaire de la solution SAS est compatible avec une approche projet structurée par phase

La solution intègre les problématiques de qualité de données et permet la traçabilité et l’auditabilité des données et calculs exigées par le superviseur

La proposition de valeur de SAS se situe au-delà de la simple réponse réglementaire en instaurant un pilotage de l’organisation par les risques via la production de reportings qualitatifs et quantitatifs consolidés

7



L’enjeu principal des projets de maîtrise des risques

Source: Economist Intelligence Unit 2011 ERM Survey

8



SAS : un acteur de référence pour la gestion des risques dans l’assurance

L’expertise de SAS a été reconnue à maintes reprises par des études indépendantes :

SAS a été évalué en tant que leader sur les problématiques liées à la gouvernance et à

la gestion des risques, et en 2011 en tant que visionnaire pour ses solutions innovantes

et évolutives, assurant une couverture fonctionnelle complète à ses utilisateurs (étude

Chartis)

Une étude du 30 juin 2011 du Gartner Group confère à SAS la place de 1er éditeur

mondial de solutions pour le secteur de l’assurance (en termes de parts de marché)

Etude Chartis

9



AGENDA



Présentation de la solution logicielle intégrée SAS® Risk Management for Insurance

Conclusion

10



Agrégation des risques

Operational risk calculation

MCR and SCR calculations

Solo/ Group fund calculation

Default risk capital calculation

Reporting et pilotage des risques

Risque de marché Risque de souscription vie

Gouvernance,

contrôle des risques

et conformité

Market risk analysis Insurance risk analysis

Investment mark to valuation Life liability valuation

Risque de souscription

non-vie

Loss reserving

Intégration, qualité et auditabilité des données

SAS® Risk Management for Insurance - Une solution intégrée mais modulaire

Capital calculation

Risk identification

Qualitative assessment

Control testing

Market risk capital calculation

Health ins. risk capital calculation

Life insurance risk capital calculation

P&C Insurance risk capital calculation

GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES

GESTION

QUALITATIVE

DES RISQUES

Workflow – Certification du reporting réglementaire – Business Plans (vision prédictive ORSA)

REPORTING INTERNE ET EXTERNE

11



SAS® RMfI - Couverture fonctionnelle

Cette solution présente les points forts suivants :

Une plate-forme intégrée pour répondre aux exigences de pilotage des risques et de la solvabilité, couvrant l’extraction des données, l’analyse et le reporting

Des fonctions avancées de gestion des données pour acquérir, consolider et gérer les données provenant de sources tant internes qu’externes avec le niveau requis de qualité

Un modèle de données assurance dédié à la gestion des risques

Une structure pour l’analyse du risque permettant la production automatisée des ratios et reportings réglementaires et la réalisation d’analyses de risque spécifiques afin d’aller au-delà des besoins réglementaires

La diffusion, la transparence et le contrôle de l’information tout au long du processus pour garantir la piste d’audit

PILOTAGE DES RISQUES

ET

DE LA SOLVABILITE

SAS® Risk Management for Insurance

(RMfI)

12



Datamart

reporting

Reporting

Datamart

Risque

Sources de

données

Moteur de

calcul et

d’agrégation

Scénarios

Entrepôt

Assurance

Référentiel

construction

reporting

Workflow de construction,

saisie, chargement de

données Intégration et qualité des données

Web

MS Office

SAS® FM

CFs

Moteur de calcul tiers

SAS® RMfI - Architecture d’une solution intégrée

13



SAS® RMfI

13

VUE REPORTING ET PILOTAGE

Information sur les risques

Analyse des risques

Rapports adhoc

Plateforme d’analyse préconfigurée

Mise à jour des rapports

Vue OLAP

Analyses de risque quantitatives

Modèles détaillés

Configuration

Analyse

Construction du

reporting

Rapports sur le

pilotage des risques

Avancée Consutation

Interfaces utilisateurs

14



Intégration et qualité des données Moteur de calcul tiers

Datamart

reporting

Reporting

Datamart

Risque

Sources de

données

Moteur de

calcul et

d’agrégation

Scénarios

Entrepôt

Assurance

Référentiel

construction

reporting




Web

MS Office

SAS® FM

CFs

15



Intégration des données Qualité des données

Gouvernance des données (intégration et qualité)

Une solution pour alimenter (extraire de) la base SII

Acquisition, transformation et chargement des données

Auditabilité de l’intégration des données

Traçabilité des traitements et des modifications réalisés

Industrialisation du processus complet de gestion de la donnée

Une solution pour répondre aux exigences du CP43 et garantir la qualité des données

Définition des données

Evaluation de leur qualité

Résolution des problèmes identifiés

Suivi de la qualité dans le temps

Accélérateur technique pour les équipes

En parfait alignement avec les exigences fonctionnelles et

réglementaires

Solution ouverte pour faciliter le processus de validation

de l’autorité de contrôle

16



Qualité des données

16

17



Base Solvabilité II Moteur de calcul tiers

Datamart

reporting

Reporting

Datamart

Risque

Sources de

données

Moteur de

calcul et

d’agrégation

Scénarios

Entrepôt

Assurance

Référentiel

construction

reporting




Web

MS Office

SAS® FM

CFs

18



Base Solvabilité II 3 modèles de données spécialisés

Modèles de données

Entrepôt de données ou modèle de données

assurance Datamart Risque Datamart de reporting

Données détaillées et

historisées

Résultats des calculs et

données nécessaires au

reporting interne et externe

Données en entrée du (des)

moteur(s) de calcul et

d’agrégation

19



Entrepôt de données détaillées Assurance

PASSIF

ACTIF

Modèle de données assurance :

380 tables / 5.500 variables

Objets Solvabilité II (approche

standard) : 112 tables / 708

variables

20



Entrepôt de données détaillées Assurance

3 grands domaines :

Domaines Assurances Non-Vie (LoB ; produits ; contrats ; risques

; sinistres)

Domaines Assurances Vie (LoB ; produits ; contrats ; souscription

; sinistres)

Domaines communs (individus / organisation ; comptabilité ;

réassurance ; actifs)

21



Risk Datamart

Paramètres

d’analyse

des risques

Scénario (chocs réglementaires)

Agrégation :

paramètres de

corrélation

Facteurs

de risque

Paramètres d’analyse des risques

Chocs réglementaires

Facteurs de risque (paramètres de

crédibilité, etc.)

Paramètres de corrélation pour

l’agrégation

Paramètres du MCR

22



Datamart de reporting

Le Risk Reporting Repository (RRR) est un Datamart conçu pour stocker et historiser les données et les résultats des calculs nécessaires à la création des rapports internes et réglementaires.

Il est mis à jour en fonction des évolutions de la réglementation (mise à jour des données nécessaires à la production des Quantitative Reporting Templates)

23



Calcul et agrégation des risques

Datamart

reporting

Reporting

Datamart

Risque

Sources de

données

Moteur de

calcul et

d’agrégation

Scénarios

Entrepôt

Assurance

Référentiel

construction

reporting




Web

MS Office

FM

CFs

Moteur de

calcul tiers

24



Transformation

et chargement

des données

Projet de

valorisation

Agrégation

des sous-

risques

Agréagation

des risques

1

3

4

5

Tracabilité, piste d’audit

Intégration à

Risk

Dimensions

SAS® RMfI

2

Entrepôt des risques Datamart de calcul Datamart

des résultats

Moteur de calcul

tiers

Intégration au moteur de calcul tiers

25



SAS® RMfI Moteur de calcul / agrégation Moteur d’agrégation

Market Life UWR NonLife UWR Life UWR

26



SAS® RMfI - Moteur de calcul

SAS® Risk Management for Insurance contient :

les scripts prédéfinis pour l’évaluation et les analyses de risques (risque de souscription Vie, risque de souscription Non-Vie, risque de marché)

Les fonctionnalités permettant de modéliser l’ensemble des facteurs de risque

Les fonctionnalités permettant de créer ses propres modèles et ses propres paramètres (matrice de corrélation par exemple)

27




SAS® Risk Management for Insurance offre les spécificités suivantes :

La construction de ses propres modèles de risque, en plus des modèles prédéfinis

28




La création de ses propres scénarios, en intégrant les différents facteurs de risque

29




La création de l’ensemble des produits d’assurance, en intégrant leurs méthodes de valorisation

30




La modélisation des facteurs de risque selon des processus univariés ou multi-variés

La prise en compte des corrélations entre ces facteurs de risque (dont les facteurs liés de façon déterministe, la matrice de covariance des résidus, la théorie des copules, etc…)

Les méthodes de calibrage des modèles en lien avec le traitement des séries temporelles

La génération des différents cash flows

31



Reporting interne et externe Moteur de

calcul tiers

Datamart

reporting

Reporting

Datamart

Solvabilité II

Sources de

données

Moteur de

calcul et

d’agrégation

Scénarios

Entrepôt

Assurance

Référentiel

construction

reporting




Web

MS Office

FM

CFs

32



Reporting interne et analyse des risques

Une plateforme de reporting opérationnel permettant de réaliser des analyses de risque et des reporting ad-hoc (Excel, web, cubes, etc.)

33



Une application simple et intuitive permettant de réaliser des reportings ad-hoc

•Exploitation des données

•Génération des sorties

•Point de diffusion

Documents statiques

Documents Ms-Office

Restitution web

Reporting interne et analyse des risques

34



Reporting interne

35



Add-in Excel:

Saisie/Workflow

Analyses

Reporting interne et externe

Reporting réglementaire Schéma général – Flux de données

Données

36



Reporting réglementaire

37



Portail de reporting

La solution permet la construction d’un reporting de type Enterprise Risk

Management (ERM), permettant de mesurer l’ensemble des indicateurs

nécessaires au pilotage des risques et de la solvabilité.

38



AGENDA




Conclusion



http://www.sas.com/