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NEXTIA Life Insurance co., Ltd

前回の復習


前回の復習

退職後も少しは働くとしても、最低年間240万円は退職前の貯金でなんとかしたい。退職時にいくら貯金をしていなければならないか？

・金利を2％

・平均余命は25年

注）平均余命とは、将来の生存期間の平均値です。


前回の復習

1－ｖn

1－ｖ

公式

Ｖ＝１＋ｒ

１


今回の最初の問題

n ＝２５として計算する

v ＝ 1/（１．０２）＝ 0.98039215686

1－ｖ

1－ｖn

＝1－0.98039215686

1－0.60953087039

＝

年金額240万円では円


生命表について


完全生命表

生命表

日本の生命表で最も有名なものは・・・

簡易生命表

年作成される

厚生労働省作成

年ごとに作成される


完全生命表

厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/20th/xls/seimei.xls


3299 65724599 7021

298100 0000

dxlxx死亡数生存数年齢

０歳近辺をピックアップ


ポッと一斉

に生まれ

１歳児 298人

死亡して、99,702人

になった

10万人

の０歳児

が

０歳児


80歳近辺をピックアップ

3 74541 24184

3 67244 91383

3 56948 48282

3 44751 92981

3 31355 24280



55,242人の80歳

の老人

８０歳

８１歳 3,313人

死亡して、51,9

29人になった


x歳 x+1 x+2

死亡死

亡死亡

x+3 x+4

死亡

x+5

死亡


51 92955 242 48 482 44 913 41 24141 241

死亡

死亡3 447

死亡

3 313

死亡3 447

死亡

3 313

死亡3 569

死亡3 447

死亡

3 313

死亡3 569

死亡3 672

3 313

80歳 81歳 82歳 83歳 84歳


生命表からくり

47.500.000770.000790.999217898 48732

48.470.000750.000760.999247598 56231

平均余命死力死亡率生存率死亡数生存数年齢

x xl xd xp xq xo

xe

これを繰り返す

② 31歳から32歳になる間に75人が死亡した

① 31歳の年初に98,562人が生存していた

③ その結果31歳の年初には98,562－75＝98,487


空欄を埋めてみよう

45.580.000890.000920.999089034

46.540.000820.000850.999158433

47.500.000770.000790.999217832

48.470.000750.000760.999247598 56231


x xl xd xp xq xo

xe

算式 lx+1=lx－dx

例 l32=l31 ―d31 ⇔ 98,487=98,562ー75


死亡率

算式 qx=dx /lx

例 q31=d31/l31 75/98,562=0.00076

45.580.000890.000920.999089098 32534

46.540.000820.000850.999158498 40933

47.500.000770.000790.999217898 48732

48.470.000750.000760.999247598 56231


x xl xd xp xq xo

xe


演習問題

4,000x+33,500x+23,00050,000x+1



ここで改めて言葉の定義

• 生存数 lx ：年度始において生存している人数

• 死亡数 dx ：年間に死亡した人数

• 平均余命：ある年齢の人の今後何年生きる

のかの平均値（単位は「年」）

• 平均寿命：０歳児の平均余命年数

（単位は通例「歳」）

• 死亡率qx ：年間死亡者数を年始の生存人数で割り算をしたもの


平均余命はこちら

45.580.000890.000920.999089098 32534

46.540.000820.000850.999158498 40933

47.500.000770.000790.999217898 48732

48.470.000750.000760.999247598 56231


x xl xd xp xq xo

xe


〔完全〕平均余命

平均余命


平均余命を鑑賞する〔完全表〕


平均余命を鑑賞する〔完全表〕

20

25

30

35

40

45

50

*1955 *1960 *1965 *1970 *1975 *1980 *1985 *1990 *1995 *2000 *2005

男性４０歳女性４０歳


死亡率を鑑賞する〔完全表〕

0.00000

0.00020

0.00040

0.00060

0.00080

0.00100

0.00120

0.00140

0.00160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

男性女性


死亡原因を鑑賞する

年齢群団別死亡要因

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

Hi14不慮の事故 Hi15交通事故 Hi16自殺それ以外


生命保険契約での生命表


標準生命表2007

「生保標準生命表」

昔現在

「標準生命表」

Ａ：損害保険会社でも使用するようになり「生保」と限定する言葉がなくなった。

Ｑ：なぜ「生保」がなくなったの？


標準生命表2007

標準生命表は以下の３つの生命表から成り立っている。

• 「生保標準生命表2007 （死亡保険用）」

• 「生保標準生命表2007 （年金開始後用）」

• 「第三分野標準生命表」

死亡保険に関する生命表

年金開始後に使用する生命表

生保・損保どちらでも使用できる生命表

生命保険特有


標準生命表導入の目的

• 責任準備金の充実を目途として保守的な基礎率となっている。

標準責任準備金計算のための基礎率

Ｑ：標準責任準備金って？

Ａ：法律の背景をもった基礎率（死亡率と予定利率）を使用して計算された責任準備金

• これは責任準備金計算用の生命表なので、保険料計算でこの生命表を用いる必要はない。

• しかし、実際の保険料計算では、どの生命保険会社でもこの生命表をそのまま使用するか若干修正して使用している。


死亡率を鑑賞する〔生保標準生命表〕

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

男性女性


生保標準生命表の特性

・経験値をそのまま使うのではなく補正をし、さらに安全割増を行う。

保険業界の経験値を用いた「経験表」である

Ｑ：なぜ安全割増を行うの？

・生命保険事業は長期にわたり、事業の継続について安全であることが求められるからである。

・天然自然の平均値を用いると、確率1で必ずロスがでるがこれを避けねばならない。


藤澤利喜太郎博士

1861年 ― 1933年


日本生命保険株式会社の設立の際、藤澤利喜太郎博士が

生命表を作成したときの言葉

「本社ハ生命保険事業ニ最モ大切ナル、確実ナリト云フ点ニ於テ完全ナラン事ヲ期シ、保険掛金表ヲ調整スルニ慎重ニ慎重ヲ加へ、掛金ハ寧ロ少シク高キニ過グルモ低キニ失セサラン事ニ注意セルヲ以テ、向来ノ実験ニ徴シ本社掛金ニシテ果シテ高キニ過ギタル事ヲ発見シタルトキハ、本社ハ尋常終身保険、有限掛金終身保険、養老保険ノ三種類ニ限リ保険金五百円以上○年以上本社ノ被保人タル被保人ニ対シ本社利益ノ一部分割リ戻スベシ」


生保標準生命表入門

生保標準生命表２００７（死亡保険用）（男）部分

0.00014 1499,63610

0.00015 1599,6519

0.00016 1699,6678

0.00016 1699,6837

0.00016 1699,6996

0.00017 1799,7165

0.00021 2199,7374

0.00031 3199,7683

0.00049 4999,8172

0.00075 7599,8921

0.00108 108100,0000

死亡率qx

死亡数dx

生存数lx

年齢x

社団法人日本アクチュアリー会：http://www.actuaries.jp/info/seimeihyo2007.html


生保標準生命表入門問題

生保標準生命表２００７（死亡保険用）（男）部分

1799,7165

⑤④4

3199,7683

③②2

75①1

108100,0000

死亡数dx

生存数lx

年齢x


平均余命を鑑賞する〔標準生命表〕

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