narodne novine petak, 2. sijeČnja 2009. · stranica 208 – broj 1 narodne novine petak, 2....

STRANICA 208 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

III. OBRASCI O JAMSTVENOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Naziv kreditne institucije:MB kreditne institucije:

Obrazac JKAP Jamstveni kapital Oznaka izvješ a:Datum:

Redni broj

Naziv Iznos

11.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.3.3.a3.b3.1.3.2.3.3.

3.4.

3.5.

3.6.3.7.3.8.3.9.

3.10.

3.11.

3.12.3.13.4.4.1.4.2.4.3.5.5.vi5.tr6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.6.1.6.6.2.6.7.

OSNOVNI KAPITALRedovne i nekumulativne povlaštene dionice

Upla ene redovne dioniceUpla ene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica)(-) Vlastite dionice

Rezerve i zadržana dobitRezerveKapitalna dobit od kupnje i prodaje vlastitih dionica(-) Kapitalni gubitak od kupnje i prodaje vlastitih dionicaZadržana dobit(-) Gubici proteklih godinaDobit teku e godine(-) Gubitak teku e godine(-) Neto dobici od kapitaliziranoga budu eg prihoda od sekuritizirane imovine

Rezerve za op e bankovne rizike(-) Nematerijalna imovina(-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju dionica kreditne institucije(-) Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog uskla ivanja financijske imovine raspoložive za prodaju(-) Gubitak po transakcijama zaštite(-) Dobit na osnovi obveza vrednovanih po fer vrijednosti (promjena kreditnog rejtinga)(-) OstaloManjinski udioOstale negativne konsolidirane rezerve(-) Pozitivne konsolidirane rezerveDOPUNSKI KAPITAL IUpla ene kumulativne povlaštene dionice(-) Vlastite kumulativne povlaštene dioniceHibridni instrumentiPodre eni instrumenti(-) Podre eni instrumenti iznad ograni enjaVišak rezervacija prema IRB pristupu(-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani hibridnim ili podre enim instrumentima(-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica kreditne institucije(-) Dopunski kapital I iznad ograni enjaODBITNE STAVKEOd toga: (-) Odbijeno od osnovnoga kapitalaOd toga: (-) Odbijeno od dopunskoga kapitala I

(-) Izravna ili neizravna ulaganja u druge kreditne i financijske institucije (više od 10% kapitala)(-) Ulaganja u podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (više od 10% kapitala)(-) Višak ukupnog iznosa ulaganja u kapital, podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (iznad 10% jamstvenoga kapitala same kreditne institucije)(-) Izravna ili neizravna ulaganja u društva za osiguranje, društva za reosiguranje i koncerne osiguravatelja (više od 10% kapitala)

(-) Ulaganja u dopunski kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje ili koncerna osiguravatelja u kojima kreditna institucija ima izravna ili neizravna ulaganja (više od 10% kapitala)

(-) Manjak rezervacija prema IRB pristupu i o ekivani gubitak po vlasni kim ulaganjima(-) Iznos izloženosti sekuritizacijskih pozicija (ponder rizika 1250%)(-) Slobodne isporuke(-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema pravnim osobama nad kojima kreditna institucija ima kontrolu(-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom(-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani dionicama drugih kreditnih institucija koje ne kotiraju na priznatim burzama(-) Iznos prekora enja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija(-) Ulaganja u kapital društava koja su isklju ena iz grupe kreditnih institucija u RH

DOPUNSKI KAPITAL IIKratkoro ni podre eni instrumenti(-) Neiskorišteni dopunski kapital II(-) Dopunski kapital II iznad ograni enjaJAMSTVENI KAPITALJamstveni kapital za velike izloženosti i ograni enja ulaganjaJamstveni kapital za pokrivanje tržišnih rizikaBILJEŠKE:Izglasane dividende teku e godineIspla ene dividende teku e godine

Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na pojedina noj osnoviOd toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na skupnoj osnovi

O ekivani gubitak prema IRB pristupu

Rezerve kapitala ostvarene izdavanjem dionica (osim kumulativnih povlaštenih dionica)Rezerve za vlastite dioniceNeuklju ena dobit teku e godineIspravci vrijednosti i rezervacije prema IRB pristupu

PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 209 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE


Obrazac SAJK Ukupni kapitalni zahtjev i stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala Oznaka izvješ a:Datum:

IznosPokrivenost osnovnim kapitalom

Pokrivenost dopunskim kapitalom I

Pokrivenost dopunskim kapitalom II

1 2 3 41. JAMSTVENI KAPITAL1.1. OSNOVNI KAPITAL1.2. DOPUNSKI KAPITAL I1.3. DOPUNSKI KAPITAL II2. KAPITALNI ZAHTJEVI2.1.

2.1.1. Standardizirani pristup (SP)2.1.1.1. SP razredi izloženosti isklju uju i sekuritizacijske pozicije2.1.1.2 IRB razredi izloženosti isklju uju i sekuritizacijske pozicije2.1.1.3 Sekuritizacijske pozicije SP2.1.2. Pristup temeljen na internim rejting sustavima (IRB pristup)2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3 Vrijednosni papiri IRB2.1.2.4 Sekuritizacijske pozicije IRB2.2.2.3.

2.3.1.2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.2.3.6.2.3.7.

2.3.8.

2.4. UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA OPERATIVNE RIZIKE3. POKRIVENOST KAPITALNIH ZAHTJEVA KAPITALOM4. STOPA ADEKVATNOSTI JAMSTVENOG KAPITALA

NazivRedni broj

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE, RAZRJE IVA KI RIZIK I RIZIK SLOBODNE ISPORUKE

IRB pristup kad se ne primjenjuju niti vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) niti konverzijski faktori IRB pristup kad se primjenjuju vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) i/ili konverzijski faktori

Kapitalni zahtjevi za valutni rizik

Kapitalni zahtjevi za rizik pozicije u opcijama

Kapitalni zahtjevi za rizik prekora enja dopuštenih izloženosti

Kapitalni zahtjevi za pozicijske rizike, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK NAMIRE/ISPORUKE UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

Kapitalni zahtjevi za specifi ni pozicijski rizik dužni kih instrumenata

Kapitalni zahtjevi za op i pozicijski rizik dužni kih instrumenata

Kapitalni zahtjevi za rizik ulaganja u vlasni ke vrijednosne papire

Kapitalni zahtjevi za robni rizik


Obrazac KONS Kapitalni zahtjev lanica grupe kreditnih institucija u RH Oznaka izvješ a:Datum:

NAZIV DRUŠTVA MATI NI BROJ

Kapitalni zahtjev za kreditni rizik, uklju uju i sekuritizacijski, rizik

druge ugovorne strane, rizik razrje ivanja i rizik slobodne

isporuke

Kapitalni zahtjev za rizik

namire/isporuke

Kapitalni zahtjev za

pozicijske rizike


valutni rizik

Kapitalni zahtjev za robni rizik


prekora enje dopuštenih izloženosti

Kapitalni zahtjev za operativni

rizik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10KREDITNA INSTITUCIJAPODRE ENO DRUŠTVOPODRE ENO DRUŠTVO

UKUPNO KAPITALNI ZAHTJEVI

GRUPA KREDITNIH INSTITUCIJA U RH

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP Izloženost kreditnom riziku prema Standardiziranom pristupu MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:Datum:

GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE

KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA

FINANCIJSKOGA KOLATERALA

OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE

ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 UKUPNA IZLOŽENOST

RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI

2 Bilan ne stavke

3 Izvanbilan ne stavke

4Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire

5 Izvedeni financijski instrumenti

6Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju

RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA

7 0%

8od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AK

9transakcije unutar grupe kreditnih institucija

10 10%

11 20%

12od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AKI

13 35%

14 50%


16 osigurano poslovnom nekretninom

17 75%

18 100%


20 dospjela nenapla ena potraživanja

21 150%

22od ega: dospjela nenapla ena potraživanja

23 visokorizi na potraživanja

24 Ostali ponderi rizika

** u ozna ena polja navesti naziv VIPKR (AKI) ije kreditne rejtinge banka koristi

od ega: RIZIK DRUGE UGOVORNE

STRANE

RAŠ LANJIVANJE POTPUNO PRILAGO ENIH VRIJEDNOSTI

IZLOŽENOSTI IZVANBILAN NIH STAVAKA PO KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

0% 100%

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - SLOŽENA METODA


USKLA ENJE IZLOŽENOSTI KOREKTIVNIM

FAKTOROM (EVA-E)

FINANCIJSKI KOLATERAL -

PRILAGO ENA VRIJEDNOST

(Cvam)

20%

(-) REZERVACIJE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST

NAKON PRIMJENE METODE ZAMJENE TEHNIKA

SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI (Ga)

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

BRUTO IZNOS IZLOŽENOSTI

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

POTPUNO PRILAGO ENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

(E*)

KAPITALNI ZAHTJEV

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN KREDITNIM

RIZIKOM

EFEKTI ZAMJENE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI ZAMJENE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50%

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-DB Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%





(E*)


20%

BRUTO IZNOS IZLOŽENOSTI TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI ZAMJENE


STRANE


(-) REZERVACIJE

NETO IZLOŽENOST

EFEKTI ZAMJENE




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI

50%

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

100%



0%


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-LS Izloženosti prema tijelima lokalne i podru ne (regionalne) samouprave - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA


MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE


KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-JT Izloženosti prema javnim državnim tijelima - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-MB Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-IN Izloženosti prema institucijama - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-MO Izloženosti prema me unarodnim organizacijama - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-TD Izloženosti prema trgova kim društvima - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-ST Izloženosti prema stanovništvu (uklju uju i SME) - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-PO Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-IF Izloženosti u obliku udjela u investicijskim fondovima - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-OI Ostale izloženosti - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%


16osigurano poslovnom nekretninom

17 75%

18 100%


20dospjela nenapla ena potraživanja

21 150%




KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

FINANCIJSKI KOLATERAL - PRILAGO ENA VRIJEDNOST

(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




20%

(-) REZERVACIJE


IZLOŽENOSTI IZVANBILAN NIH STAVAKA PO KONVERZIJSKIM

FAKTORIMA

0%


(E*)



Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-KI Izloženosti prema kreditnim institucijama i investicijskim društvima-SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-SF Izloženosti s osnove specijaliziranog financiranja - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-SD Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema trgova kim društvima) - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-NS Izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninom - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%


16osigurano poslovnom nekretninom

17 75%

18 100%


20dospjela nenapla ena potraživanja

21 150%




KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

FINANCIJSKI KOLATERAL - PRILAGO ENA VRIJEDNOST

(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




20%

(-) REZERVACIJE


IZLOŽENOSTI IZVANBILAN NIH STAVAKA PO KONVERZIJSKIM

FAKTORIMA

0%


(E*)



Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-RS Kvalificiraju e revolving izloženosti prema stanovništvu - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-SS Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema stanovništvu) - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




20%

(-) REZERVACIJE



0%


(E*)


NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA






(Cvam)


STRANE

IZNOS IZLOŽENOSTI

50% 100%




FAKTOROM (EVA-E)

KAPITALNI ZAHTJEV


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE


Naziv kreditne institucije:Obrazac SP-OS Ostale izloženosti prema stanovništvu - SP MB kreditne institucije:



KREDITNE IZVEDENICE

JEDNOSTAVNA METODA



ZAŠTITE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



2 Bilan ne stavke






7 0%



10 10%

11 20%


13 35%

14 50%



17 75%

18 100%



21 150%




IZNOS IZLOŽENOSTI

50%


(E*)


100%



0%




FAKTOROM (EVA-E)



(Cvam)


STRANE

NETO IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST


SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA




KAPITALNI ZAHTJEV

20%

(-) REZERVACIJE


RIZIKOM

od ega: RIZIK DRUGE

UGOVORNE STRANE

Naziv kreditne institucije:

Obrazac IRB Izloženost kreditnom riziku prema IRB pristupu MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

INTERNI REJTING SUSTAV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. UKUPNA IZLOŽENOST


2. Bilan ne stavke

3. Izvanbilan ne stavke

4.Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire

5. Izvedeni financijski instrumenti

6.Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju

7.

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:

8. 0%

9. 50%

10. 70%

11.Od ega: u kategoriji 1

12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.

IZLOŽENOSTI OD SLOBODNIH ISPORUKA PRIMJENJUJU I PONDERE U SKLADU S ALTERNATIVNIM TRETMANOM ILI 100%

16. RAZRJE IVA KI RIZIK: UKUPNO

17.UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:

RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PO REJTING-KATEGORIJAMA I SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI:

18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

OD EGA: IZVANBILAN NE

STAVKE

PD REJTING-KATEGORIJE ILI

SKUPA IZLOŽENOSTI (%)


STAVKE

IZLOŽENOST NAKON EFEKATA ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

IZNOS IZLOŽENOSTI IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH

FAKTORA

OD EGA: RIZIK DRUGE UGOVORNE

STRANE


KREDITNE ZAŠTITE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - EFEKTI PRILAGODBE PD-a

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENE


Obrazac IRB



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženost kreditnom riziku prema IRB pristupu MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA

IMOVINAPOTRAŽIVANJA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog

kapitala kreditnih institucija: NEMATERIJALNA KREDITNA

ZAŠTITA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - PRILAGODBA LGD-a (ne uklju uju i izloženosti koje podliježu lancima 409. i 419. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija)

KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA


KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE

OSTALI PRIZNATI KOLATERALI BROJ DUŽNIKA

KAPITALNI ZAHTJEV

IZLOŽENOŠ U PONDERIRANI

PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA

(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE

IZLOŽENOŠ U PONDERIRANA

PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI

FINANCIJSKI KOLATERAL

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN

RIZIKOM



Obrazac IRB-DB Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama - IRB MB kreditne institucije:

Vrsta IRB pristupa: Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N

IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH

FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS




STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI


STAVKEGARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE

KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-DB



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA




ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


Obrazac IRB-IN Izloženosti prema institucijama - IRB MB kreditne institucije:


Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


STAVKE




STAVKE



FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS


Obrazac IRB-IN



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema institucijama - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



RIZIKOM



Obrazac IRB-KI Izloženosti prema kreditnim institucijama i investicijskim društvima - IRB MB kreditne institucije:


Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS




STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI



KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-KI



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema kreditnim institucijama i investicijskim društvima - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA




ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


Obrazac IRB-TD Izloženosti prema trgova kim društvima - IRB MB kreditne institucije:


Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


STAVKE




STAVKE



FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS


Obrazac IRB-TD



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema trgova kim društvima - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



RIZIKOM



Obrazac IRB-SF Izloženosti s osnove specijaliziranog financiranja - IRB MB kreditne institucije:


Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)

RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:

8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS




STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI



KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-SF



2. Bilan ne stavke





7.

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA (RASPORE IVANJE U SUPERVIZORSKE RIZI NE KATEGORIJE)

RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI U OBLIKU SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SUPERVIZORSKIM RIZI NIM KATEGORIJAMA:

8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti s osnove specijaliziranog financiranja - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA




ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


Obrazac IRB-SD Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema trgova kim društvima) - IRB MB kreditne institucije:


Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


STAVKE




STAVKE



FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS


Obrazac IRB-SD



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema trgova kim društvima) - IRB MB kreditne institucije:


Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



RIZIKOM



Obrazac IRB-ST Izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE



UKUPNI DONOS




STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI



KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-ST



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA




ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


Obrazac IRB-NS Izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninom - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS


STAVKE




STAVKE



FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE




Obrazac IRB-NS



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninom - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



RIZIKOM



Obrazac IRB-RS Kvalificiraju e revolving izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE






STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI

UKUPNI DONOS



KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-RS



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Kvalificiraju e revolving izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM


PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL



ZAŠTITA





PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA) BROJ DUŽNIKA

KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA

(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJEGARANCIJE/JAMSTVA

I KONTRAGARANCIJE KREDITNE

IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE

OSTALI PRIZNATI KOLATERALI


Obrazac IRB-SS Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema stanovništvu) - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS


STAVKE




STAVKE



FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE




Obrazac IRB-SS



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Izloženosti prema SME (iz kategorije izloženosti prema stanovništvu) - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



ZAŠTITA





KREDITNE IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE


KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA



PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA)PRIZNATI



RIZIKOM



Obrazac IRB-OS Ostale izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


FAKTORA


STRANE


KREDITNE ZAŠTITE






STAVKE


IZNOS IZLOŽENOSTI

UKUPNI DONOS



KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS


Obrazac IRB-OS



2. Bilan ne stavke





7.


8. 0%

9. 50%

10. 70%


12. 90%

13. 115%

14. 250%

15.





18…

1

2

…

N


Ostale izloženosti prema stanovništvu - IRB MB kreditne institucije:

Oznaka izvješ a:

Datum:

STAMBENA / POSLOVNA

NEKRETNINA

OSTALA MATERIJALNA


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


RIZIKOM


PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL



ZAŠTITA





PROSJE NA RO NOST

(U DANIMA) BROJ DUŽNIKA

KAPITALNI ZAHTJEV


PROSJE NI LGD (%)

DODATNE INFORMACIJE

IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA

(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVACIJEGARANCIJE/JAMSTVA

I KONTRAGARANCIJE KREDITNE

IZVEDENICE


KREDITNE ZAŠTITE

OSTALI PRIZNATI KOLATERALI

Naziv kreditne institucije: Obrazac IRB-VU Izvješ e o vlasni kim ulaganjima MB kreditne institucije:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.UKUPNA IZLOŽENOSTI PO VLASNI KIM ULAGANJIMA - IRB PRISTUP

2.JEDNOSTAVAN PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO

RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA JEDNOSTAVNOM PRISTUPU PONDERIRANJA:

3. 190%

4. 290%

5. 370%

6.PRISTUP TEMELJEN NA INTERNIM MODELIMA

7. PD/LGD PRISTUP: UKUPNO

RAŠ LANJIVANJE UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PD/LGD PRISTUPU PO REJTING-KATEGORIJAMA:

8.…

1

2

…

N


KAPITALNI ZAHTJEV

DODATNE INFORMACIJE

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA EFEKTI ZAMJENEIZNOS

IZLOŽENOSTI PONDERIRAN

RIZIKOM IZNOS O EKIVANOG

GUBITKA


(BRUTO) IZNOS IZLOŽENOSTI

PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH

FAKTORA


SKUPAIZLOŽENOSTI

(%)


PROSJE NI LGD (%)

IZNOS IZLOŽENOSTI


STAVKE


KREDITNE IZVEDENICE

(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS


Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-SS Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - standardizirani pristup MB kreditne institucije:


(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 UKUPNA IZLOŽENOST

2 INICIJATOR: UKUPNO IZLOŽENOSTI

3 BILAN NE POZICIJE

4 NAJVIŠE NADRE ENA POZICIJA

5MEZANINSKA SEKURITIZACIJSKA POZICIJA

6 POZICIJA PRVOG GUBITKA

7IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE

8 PRIJEVREMENA ISPLATA

9 ULAGA : UKUPNO IZLOŽENOSTI

10 BILAN NE POZICIJE





15 SPONZOR: UKUPNO IZLOŽENOSTI

16 BILAN NE STAVKE



(E*)

(-) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE

UTJE U NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGO ENA VRIJEDNOST

FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM) PO

SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOGA

KOLATERALA

UKUPAN IZNOS INICIRANIH

SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI

SINTETSKE SEKURITIZACIJE - KREDITNA ZAŠTITA ZA SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI


ZAMIŠLJENI IZNOS

ZADRŽANE ILI OTKUPLJENE KREDITNE ZAŠTITE

SEKURITIZACIJSKE POZICIJE: PO ETNA

IZLOŽENOST PRIJE UPORABE

KONVERZIJSKIH FAKTORA

IZLOŽENOST UMANJENA ZA

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI I REZERVACIJE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S U INCIMA ZAMJENE PONDERA RIZI NOSTI NA IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST

NAKON PRIMJENE TEHNIKA

SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA S U INKOM ZAMJENE PONDERA

RIZI NOSTI NA IZLOŽENOST, A PRIJE UPORABE KONVERZIJSKIH

FAKTORA

(-) MATERIJALNA

KREDITNA ZAŠTITA (Cvam)

(-) NEMATERIJALNA

KREDITNA ZAŠTITA

PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI

(GA)


ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG PRMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKANEMATERIJALNA KREDITNA

ZAŠTITA: PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI

(GA)

Obrazac SEK-SS



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - standardizirani pristup MB kreditne institucije:


20% 50% 100% 350%POZICIJA S REJTINGOM

POZICIJA BEZ

REJTINGA

OD EGA: POZICIJA DRUGOG GUBITKA

U PROGRAMU KOMERCIJALNIH

ZAPISA OSIGURANIH IMOVINOM

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

UKUPNO KAPITALNI ZAHTJEVI NAKON

PRIMJENE OGRANI ENJA

"CAP"

(-) ODBITCI OD

JAMSTVENOG KAPITALA

IZNOS IZLOŽENOSTI PODJELA IZNOSA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN KREDITNIM RIZIKOM

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

KOJOJ SE DODJELJUJU

PONDERI RIZIKA

POZICIJA S REJTINGOM (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE OD 1

DO 4)

UKUPNI KAPITALNI

ZAHTJEVI PRIJE PRIMJENE

OGRANI ENJA "CAP"

(-) Bilješka:KAPITALNI ZAHTJEVI KOJI ODGOVARAJU

ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE PO STANDARDIZIRANOM PRISTUPU U OSTALE

RAZREDE IZLOŽENOSTI

PODJELA U POTPUNOSTI PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILAN NIH

POZICIJA (E*) PO KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

>0% i <=20%

>20% i <=50%

1250%IZLOŽENOSTI S PONDERIMA

RIZIKA IZVEDENIM IZ PORTFELJA ODNOSNIH IZLOŽENOSTI

0>50% i

<=100%

Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-TS Kapitalni zahtjev za kreditni rizik tradicionalne sekuritizacije - standardizirani pristup MB kreditne institucije:


(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 UKUPNA IZLOŽENOST


3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE




SINTETSKE SEKURITIZACIJE - KREDITNA ZAŠTITA ZA SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI


ZAMIŠLJENI IZNOS

ZADRŽANE ILI OTKUPLJENE KREDITNE ZAŠTITE

(-) MATERIJALNA KREDITNA

ZAŠTITA (Cvam)

(-) NEMATERIJALNA

KREDITNA ZAŠTITA


(GA)

SEKURITIZACIJSKE POZICIJE: PO ETNA IZLOŽENOST PRIJE

UPORABE KONVERZIJSKIH

FAKTORA

IZLOŽENOST UMANJENA ZA

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

I REZERVACIJE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S U INCIMA ZAMJENE PONDERA RIZI NOSTI NA IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE

TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA S U INKOM ZAMJENE PONDERA

RIZI NOSTI NA IZLOŽENOST, A PRIJE UPORABE KONVERZIJSKIH

FAKTORA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA:


(GA)


ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG PRMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA

(-) TEHNIKE SMANJENJA

KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJE U NA

IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGO ENA VRIJEDNOST

FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM) PO

SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOGA

KOLATERALA


(E*)


Obrazac SEK-TS



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik tradicionalne sekuritizacije - standardizirani pristup MB kreditne institucije:


20% 50% 100% 350%POZICIJA S REJTINGOM

POZICIJA BEZ

REJTINGA

OD EGA: POZICIJA DRUGOG GUBITKA

U PROGRAMU KOMERCIJALNIH

ZAPISA OSIGURANIH IMOVINOM

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE PO STANDARDIZIRANOM PRISTUPU U OSTALE

RAZREDE IZLOŽENOSTI



"CAP"

(-) ODBITCI OD

JAMSTVENOG KAPITALA


KOJOJ SE DODJELJUJU

PONDERI RIZIKA

POZICIJA S REJTINGOM (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE OD 1

DO 4) 1250%

IZNOS IZLOŽENOSTI

IZLOŽENOSTI S PONDERIMA RIZIKA IZVEDENIM IZ PORTFELJA

ODNOSNIH IZLOŽENOSTI

PODJELA IZNOSA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN KREDITNIM RIZIKOM

UKUPNI KAPITALNI


OGRANI ENJA "CAP"

>20% i <=50%

>50% i <=100%

0

PODJELA U POTPUNOSTI PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILAN NIH

POZICIJA (E*) PO KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

>0% i <=20%

Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-SS Kapitalni zahtjev za kreditni rizik tradicionalne sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:


(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3 BILAN NE POZICIJE




7 IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE









16 BILAN NE STAVKE


(-) NEMATERIJALNA

KREDITNA ZAŠTITA


(GA)



FAKTORA





FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM)

PO SLOŽENOJ METODI




SINTETSKA SEKURITIZACIJA: KREDITNA ZAŠTITA ZA SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA U INCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG PRMJENE TEHNIKA SMANJENJA

KREDITNOG RIZIKA

IZLOŽENOST NAKON U INAKA

ZAMJENE (TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA), A PRIJE UPORABE


(-) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (Cvam)

ZAMIŠLJENI IZNOS ZADRŽANE ILI

PONOVNO OTKUPLJENE

KREDITNE ZAŠTITE


(E*)


PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI (GA)

Obrazac SEK-SS



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik tradicionalne sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:


6 - 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650%POZICIJA S REJTINGOM

POZICIJA BEZ REJTINGA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1250%

>50% i <=100%

(-) ODBITAK OD JAMSTVENOG

KAPITALA


KOJOJ SE DODJELJUJU

PONDERI RIZIKA

PODJELA U POTPUNOSTI PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILAN NIH POZICIJA (E*)

POMO U KONVERZIJSKIH FAKTORA

0

METODA TEMELJENA NA REJTINZIMA(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE OD 1 DO 11 ZA DUGORO NE IZLOŽENOSTI ILI 1 DO 3 ZA

KRATKORO NE IZLOŽENOSTI)

PODJELA IZNOSA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKAIZNOS IZLOŽENOSTI

>0% i <=20%

>20% i <=50%


Obrazac SEK-SS



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik tradicionalne sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:


PROSJE NI PONDER RIZIKA

(%)


(%)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI NAKON

PRIMJENE OGRANI ENJA "CAP"

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE



ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U IRB PRISTUPU U

OSTALE RAZREDE IZLOŽENOSTI

METODA SUPERVIZORSKE FORMULE

(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVE KOJE

UMANJUJU KREDITNIM RIZIKOM

PONDERIRANE IZNOSE IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM

PRISTUP INTERNE PROCJENEIZLOŽENOST S

PONDEROM RIZIKA IZVEDENIM IZ

PORTFELJA ODNOSNIH IZLOŽENOSTI


Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-SI Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:


(-) UKUPNI ODNOS

UKUPNI DONOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG PRMJENE TEHNIKA SMANJENJA

KREDITNOG RIZIKA


(E*)

IZLOŽENOST NAKON U INAKA

ZAMJENE (TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG

RIZIKA), A PRIJE UPORABE




SINTETSKA SEKURITIZACIJA: KREDITNA ZAŠTITA ZA SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI

(-) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (Cvam)

(-) NEMATERIJALNA

KREDITNA ZAŠTITA


(GA)

ZAMIŠLJENI IZNOS ZADRŽANE ILI

PONOVNO OTKUPLJENE

KREDITNE ZAŠTITE



FAKTORA


PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI (GA)





FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM)

PO SLOŽENOJ METODI


TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SA U INCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

Obrazac SEK-SI



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:


6 - 10% 12 - 18% 20 - 35% 50 - 75% 100% 250% 425% 650%POZICIJA S REJTINGOM

POZICIJA BEZ REJTINGA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0>0% i

<=20%>20% i <=50%

PODJELA U POTPUNOSTI PRILAGO ENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILAN NIH POZICIJA (E*)

POMO U KONVERZIJSKIH FAKTORAIZNOS IZLOŽENOSTI

>50% i <=100%


KOJOJ SE DODJELJUJU

PONDERI RIZIKA


1250%METODA TEMELJENA NA REJTINZIMA

(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE OD 1 DO 11 ZA DUGORO NE IZLOŽENOSTI ILI 1 DO 3 ZA KRATKORO NE IZLOŽENOSTI)

(-) ODBITAK OD JAMSTVENOG

KAPITALA


Obrazac SEK-SI



3 BILAN NE POZICIJE













16 BILAN NE STAVKE


Naziv kreditne institucije:Kapitalni zahtjev za kreditni rizik sintetske sekuritizacije - IRB pristup MB kreditne institucije:



(%)


(%)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI NAKON


UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE



ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U IRB PRISTUPU U

OSTALE RAZREDE IZLOŽENOSTI

METODA SUPERVIZORSKE FORMULE

(-) ISPRAVCI VRIJEDNOSTI I REZERVE KOJE

UMANJUJU KREDITNIM RIZIKOM

PONDERIRANE IZNOSE IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM

PRISTUP INTERNE PROCJENEIZLOŽENOST S

PONDEROM RIZIKA IZVEDENIM IZ

PORTFELJA ODNOSNIH IZLOŽENOSTI


Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-DET Detaljni podaci o sekuritizaciji prema inicijatorima i sponzorima MB kreditne institucije:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DATUM PO ETKA SEKURITIZACIJE

INTERNA EVIDENCIJSKA

OZNAKA

ULOGA INSTITUCIJE(SPONZOR / INICIJATOR)

UKUPAN IZNOS INICIRANIH ODNOSNIH

IZLOŽENOSTI


SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI NA DATUM PO ETKA SEKURITIZACIJE

OZNAKA SEKURITIZACIJE

VRSTA SEKURITIZACIJE

(TRADICIONALNA/ SINTETSKA)

SEKURITIZACIJSKE POZICIJE KOJE NISU DIO ABCP PROGRAMA

UDIO INSTITUCIJE

(%)VRSTA

PRIMIJENJENI PRISTUP

(SP/IRB/MIX)

BROJ IZLOŽENOSTI

KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE SEKURITIZACIJE

(%)

INICIRANIE SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI


ELGD (%)

Naziv kreditne institucije: Obrazac SEK-DET Detaljni podaci o sekuritizaciji prema inicijatorima i sponzorima MB kreditne institucije:


S REJTINGOM BEZ REJTINGA S REJTINGOM BEZ REJTINGAS

REJTINGOMBEZ

REJTINGA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SEKURITIZACIJSKA STRUKTURA:

POZICIJA PRVOG GUBITKA

UKUPNO KAPITALNI


OGRANI ENJA "CAP"



"CAP"

BILAN NE POZICIJE

NAJVIŠE NADRE ENA POZICIJA MEZANINSKA

SEKURITIZACIJSKA POZICIJAPOZICIJA PRVOG GUBITKA

(-) VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

KOJA INI ODBITNU STAVKU

PRI IZRA UNU JAMSTVENOGA

KAPITALA

IZVANBILAN NE POZICIJE I IZVEDENICE PRIJEVREMENA ISPLATA

SEKURITIZACIJSKE POZICIJE PRIJE UPORABE KONVERZIJSKIH FAKTORA

DIREKTNA KREDITNA ZAMJENA

PRIHVATLJIVE OKVIRNE LINIJE ZA LIKVIDNOST

OSTALOKONTROLIRANA

(DA/NE)

PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI

FAKTOR



Obrazac RN Izloženost riziku namire/isporuke Oznaka izvješ a:Datum:

Ugovorena cijena namire

Teku a tržišna vrijednost

RazlikaInicijalni kapitalni

zahtjev

1 2 3 4Transakcije s dužni kim instrumentima

do 4 radna dana5 do 15 radnih dana (koeficijent 0,08)16 do 30 radnih dana (koeficijent 0,50)31 do 45 radnih dana (koeficijent 0,75)46 i više radnih dana (koeficijent 1,00)

UkupnoTransakcije s vlasni kim instrumentima


UkupnoTransakcije s robnim instrumentima


UkupnoTransakcije razmjene valuta


Ukupno

Broj dana kašnjenja

UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK NAMIRE


Obrazac KT-DS Knjiga trgovanja - dnevna stanja Oznaka izvješ a:Datum:

Datum/Radni danUkupni poslovi kreditne

institucijeUkupna nominalna vrijednost

stavaka u knjizi trgovanjaUkupna tržišna vrijednost stavaka u knjizi trgovanja

Postotni udio knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne

institucije1 2 3 4 5

12345678910111213141516171819. . .. . . (Posljednji radni dan)

Redni broj



Obrazac DKT Detaljna knjiga trgovanja Oznaka izvješ a:Datum:

Oznaka instrumenta/

posla Oznaka valute

Nominalna vrijednost u

valuti


kunama

Tržišna vrijednost u

valuti


kunama

2 3 4 5 6 71. Dionice i vlasni ki udjeli u trgova kim društvima

1.2.3.4.5. Ukupno

2. Dužni ki instrumenti6.7.

. . . Ukupno

3. Instrumenti tržišta novca. . .. . .. . . Ukupno

4. Ostali prenosivi vrijednosni papiri. . .. . .. . . Ukupno

5. Financijski futures ugovori. . .. . .. . . Ukupno

6. Forward ugovori. . .. . .. . . Ukupno

7. Swap ugovori. . .. . .. . . Ukupno

8.Kreditni derivati. . .. . .. . . Ukupno

9. Opcije. . .. . .. . . Ukupno

10. Ugra eni derivati. . .. . .. . . Ukupno

11. Roba - fizi ki proizvodi. . .. . .. . . Ukupno

Naziv instrumentaRedni broj

1


Obrazac DKT Detaljna knjiga trgovanja Oznaka izvješ a:Datum:

Oznaka instrumenta/

posla Oznaka valute


valuti


kunama


valuti


kunama

2 3 4 5 6 7

Naziv instrumentaRedni broj

112. Robni derivati

. . .

. . .

. . . Ukupno

13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija. . .. . .. . . Ukupno

14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka. . .. . .. . . Ukupno

15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posu ivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani. . .. . .. . . Ukupno

16. Izloženosti proizašle iz reverse repo ugovora i ugovora o posu ivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane. . .. . .. . . Ukupno

17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade. . .. . .. . . Ukupno

18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire. . .. . .. . . Ukupno

19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o pokroviteljstvu izdanja vrijednosnih papira. . .. . .. . . Ukupno

20. …. . .. . .. . . Ukupno

UKUPNO



Obrazac SK Specifi ni rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti Oznaka izvješ a:Datum:

Valuta Duga pozicijaKratka pozicija

Neto pozicijaInicijalni kapitalni zahtjev

1 2 3 4 5Stavke koje ne nose rizik (ponder rizika 0%)

1. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR2. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR3. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR4. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR5. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR6. Dužni ki financijski instrumenti denominirani i financirani u doma oj valut EUR

7. EUR

Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a do 6 mjeseci (ponder rizika 0,25%)

8. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR9. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR10. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR11. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR12. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR13. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR14. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR15. Ostale kvalificiraju e stavke EUR

Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a od 6 do 24 mjeseca (ponder rizika 1,00%)


Ukupno EURKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a preko 24 mjeseca (ponder rizika 1,60%)


Ukupno EURNekvalificiraju e stavke (ponder rizika 8,00%)

32. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR33. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR34. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR35. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR36. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR37. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane institucija EUR38. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od institucija EUR39. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR40. Izloženosti za koje nije dostupna kreditna procjena od priznate VIPKR EUR

Ukupno EURNekvalificiraju e stavke (ponder rizika 12,00%)

41. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade EUR42. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka EUR43. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija EUR44. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka EUR45. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica EUR46. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane institucija EUR47. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od trgova kih društava EUR

Ukupno EUROstale stavke

48. EURUkupno EURStavke koje ne nose rizik (ponder rizika 0%)

1. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade HRK2. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka HRK

3. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane me unarodnih organizacija HRK4. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane multilateralnih razvojnih banaka HRK5. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane regionalnih ili lokalnih vlasti država lanica HRK6. Dužni ki financijski instrumenti denominirani i financirani u doma oj valuti HRK

7. HRK

Ukupno HRKKvalificiraju e stavke s preostalim rokom dospije a do 6 mjeseci (ponder rizika 0,25%)

8. Dužni ki financijski instrumenti izdani ili s garancijom od centralne vlade HRK9. Dužni ki financijski instrumenti izdani od strane središnjih banaka HRK… . . . . . .

UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA SPECIFI NI RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA

Opis

Izloženosti proizašle iz poslova sekuritizacije koje predstavljaju odbitnu stavku od jamstvenog kapitala ili kojima je dodijeljen ponder rizika od 1250% i okvirne linije za likvidnost bez rejtinga

Pozicije u nerizi nom dužni kom vrijednosnom papiru bez kupona nastale dekomponiranjem derivativnih instrumenata i repo aranžmana

Pozicije u nerizi nom dužni kom vrijednosnom papiru bez kupona nastale dekomponiranjem derivativnih instrumenata i repo aranžmana



Obrazac OK-D Op i rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti (pristup koji se temelji na dospije u) Oznaka izvješ a:Datum:

Duga Kratka Duga Kratka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0-1 mjeseca EUR1-3 mjeseca EUR3-6 mjeseca EUR6-12 mjeseca EURA) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni jedan EUR1-2 godine (>3%) odn. 1-1,9 godine (<3%) EUR2-3 godine (>3%) odn. 1,9-2,8 godine (<3%) EUR3-4 godine (>3%) odn. 2,8-3,6 godine (<3%) EURB) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni dva EUR4-5 godina (>3%) odn. 3,6-4,3 godine (<3%) EUR5-7 godina (>3%) odn. 4,3-5,7 godina (<3%) EUR7-10 godina (>3%) odn. 5,7-7,3 godine (<3%) EUR10-15 godina (>3%) odn. 7,3-9,3 godina (<3%) EUR15-20 godina (>3%) odn. 9,3-10,6 godina (<3%) EURviše od 20 godina (>3%) odn. 10,6-12 godina (<3%) EUR12-20 godina (<3%) EURviše od 20 godina (<3%) EUR

EUREUR

EUREUREUREUR

EUR

0-1 mjeseca HRK1-3 mjeseca HRK3-6 mjeseca HRK6-12 mjeseca HRKA) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni jedan1-2 godine (>3%) odn. 1-1,9 godine (<3%) HRK2-3 godine (>3%) odn. 1,9-2,8 godine (<3%) HRK. . . . . .

C) Uskla ena ponderirana pozicija u zoni triD) Ukupno uskla ena ponderirana pozicija po svim razredima dospije a

E) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone jedan i zone dva

UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA OP I RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA

F) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone dva i zone triG) Uskla ena ponderirana pozicija izme u zone jedan i zone triH) Preostala neuskla ena ponderirana pozicija

Kapitalni zahtjev za op i rizik dužni kih instrumenata (40% od A+30% od B+30% od C+10% od D+40% od E+40% od F+150% od G+100% od H)

Valuta

Pozicija Ponderirana pozicija

Razred dospije a

Neuskla ena ponderirana pozicija po razredima

Uskla ena ponderirana pozicija po

zonama

Neuskla ena ponderirana pozicija po zonama

Uskla ena ponderirana pozicija po razredima


Obrazac OK-T Op i rizik dužni kih instrumenata po pojedinoj valuti (pristup koji se temelji na trajanju) Oznaka izvješ a:Datum:

Duga Kratka Duga Kratka2 3 4 5 6 7 8 9

Zona 11. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …

Ukupno zona 1 EURZona 2

1. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …

Ukupno zona 2 EURZona 3

1. Instrument 1 EUR2. Instrument 2 EUR… …

Ukupno zona 3 EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. Instrument 1 HRK2. Instrument 2 HRK

…

PozicijaZona

UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA OP I RIZIK DUŽNI KIH INSTRUMENATA (2% od A+40% od B+40% od C+150% od D+100% od E)

Ponderirana pozicijaModificirano trajanje

A) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja po svim zonama

B) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone jedan i zone dva

C) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone dva i zone tri

D) Uskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja izme u zone jedan i zone tri

Valuta

1

Uskla ena ponderirana pozicija po

zonama

Neuskla ena ponderirana pozicija po zonama

Zona 1

E) Neuskla ene pozicije ponderirane vremenom trajanja



Obrazac VVP Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik ulaganja u vlasni ke vrijednosne papire Oznaka izvješ a:Datum:

Oznaka nacionalnog

tržišta

Duga neto pozicija

Kratka neto pozicija

Bruto pozicija Neto pozicijaInicijalni kapitalni zahtjev

1 2 3 4 5 61. Republika Hrvatska

1.1. Dionice1.2. Potvrde depozitarne institucije1.3. Burzovni indeksi1.4. Široko diverzificirani burzovni indeksi1.5. Zamijenjivi vrijednosni papiri1.6. Ostali oblici vlasni kih instrumenata1.7. Udjeli u investicijskim fondovima

Ukupno uvršteno na hrvatsko nacionalno tržište2. Nacionalno tržište X

2.1. Dionice2.2. Potvrde depozitarnih institucija2.3. Burzovni indeksi2.4. Široko diverzificirani burzovni indeksi2.5. Zamijenjivi vrijednosni papiri2.6. Ostali oblici vlasni kih instrumenata2.7. Udjeli u investicijskim fondovima

Ukupno uvršteno na nacionalno tržište X3. Nacionalno tržište Y

3.1. Dionice3.2. Potvrde depozitarne institucije… …

INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK ULAGANJA U VLASNI KE INSTRUMENTE

Nacionalna tržišta na kojima su vrijednosni papiri uvršteniRedni broj


Obrazac VR Otvorene pozicije u pojedinim valutama i inicijalni kapitalni zahtjev za valutni rizik Oznaka izvješ a:Datum:

Imovina Obveze Duga pozicija Kratka pozicija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.2.

… (Ukupno)

ValutaPozicija u valutnim opcijama

Tržišna vrijednost

ostalih opcija

Pozicija u ugra enim

opcijama kupnje - JVK

Inicijalni kapitalni

zahtjev za valutni rizik

Redni broj

Ukupna otvorena devizna pozicija

Duga devizna pozicija

Kratka devizna pozicija

Pozicija u zlatu

Promptna pozicija Terminska pozicija


Obrazac RR-JP Inicijalni kapitalni zahtjev za robni rizik - jednostavni pristup Oznaka izvješ a:Datum:

RobaStand. jedinica

mjereDuga pozicija Kratka pozicija Neto pozicija Bruto pozicija

Promptna tržišna cijena

Inicijalni kapitalni zahtjev za neto poziciju

Inicijalni kapitalni zahtjev za bruto poziciju

Ukupni inicijalni kapitalni zahtjev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.2.3.4.…

INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA ROBNI RIZIK

Redni broj



Obrazac RR-PD Kapitalni zahtjev za robni rizik - pristup ljestvice dospije a Oznaka izvješ a:Datum:

RobaPromptna

tržišna cijenaDuga

pozicijaKratka pozicija

Uskla ena pozicija po razredima dospije a

Neuskla ena pozicija po razredima dospije a

Uskla ena pozicija izme u razreda

dospije a

Neuskla ena pozicija izme u

razreda dospije a

Preostala neuskla ena

pozicija

Inicijalni kapitalni zahtjev

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Roba 12. Roba 13. Roba 14. Roba 15. Roba 16. Roba 17. Roba 1

UKUPNO ROBA Roba 1

Inicijalni kapitalni zahtjev za robu Roba 11. Roba 22. …3.4.5.6.7.

UKUPNO ROBA

Inicijalni kapitalni zahtjev za robu

1. Roba 32. …… …

>1 2 godine

…

>2 3 godine>3 godine

0 1 mjeseca >1 3 mjeseca

0 1 mjeseca >1 3 mjeseca >3 6 mjeseca >6 12 mjeseca

Razred dospije aRedni broj

UKUPNI INICIJLANI KAPITALNI ZAHTJEV ZA ROBNI RIZIK

0 1 mjeseca >1 3 mjeseca >3 6 mjeseca >6 12 mjeseca

>1 2 godine>2 3 godine

>3 godine


Obrazac RPO Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik pozicije u opcijama Oznaka izvješ a:Datum:

Jednozna na oznaka posla

Tržišna vrijednost odnosne

varijable × faktor rizika

Tržišna vrijednost

opcije/ Iznos "in the money"


2 3 4 5

I METODA DELTA-PLUS

1. Inicijalni kapitalni zahtjev za gama rizik2. Inicijalni kapitalni zahtjev za vega rizik

II JEDNOSTAVNA METODA

Kupljene opcije1.2.…

UkupnoKombinacije kupljenih opcija i odnosnog vrijednosnog papira ili strane valute

1.2.…

Ukupno

Ukupno inicijalni kapitalni zahtjev za opcije primjenom delta-plus metode

Opis

Ukupno inicijalni kapitalni zahtjev za opcije primjenom Jednostavne metode

Redni broj

1


Obrazac PDI Inicijalni kapitalni zahtjev za rizik prekora enja dopuštenih izloženosti Oznaka izvješ a:Datum:

Ukupni iznos prekora enja

Inicijalni kapitalni zahtjev za stavke u

knjizi trgovanja

Ukupni inicijalni kapitalni zahtjev

1 2 3

Prekora enja koja ne traju dulje od 10 dana

Prekora enja koja traju dulje od 10 danaIzloženosti do visine 40% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 40% do 60% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 60% do 80% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 80% do 100% jamstvenoga kapitalaIzloženosti u visini od 100% do 250% jamstvenoga kapitalaIzloženosti preko 250% jamstvenoga kapitala

Vrsta prekora enja izloženosti

UKUPNI INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA PREKORA ENJE DOPUŠTENIH IZLOŽENOSTI



Obrazac IM Inicijalni kapitalni zahtjev za pozicijske rizike, valutni i robni rizik primjenom internih modela Oznaka izvješ a:Datum:

Multiplikator × Prosjek VaR za prethodnih 60

radnih danaVaR prethodnog dana

Dodatni inicijalni kapitalni zahtjev za

specifi ni rizik

Dodatni inicijalni kapitalni zahtjev za rizik neispunjenja

obveza


Broj prekora enja u razdoblju od 250

radnih danaMultiplikator

1 2 3 4 5 6 7

Op i rizik dužni kih instrumenata

Specifi ni rizik dužni kih instrumenata

Op i rizik vlasni kih instrumenata

Specifi ni rizik vlasni kih instrumenata

Valutni rizik

Robni rizik

UKUPNO INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA TRŽIŠNE RIZIKE

Interni modeli


Obrazac IM-DET Inicijalni kapitalni zahtjev za pozicijske rizike, valutni i robni rizik Oznaka izvješ a:Datum:

Hipotetska Stvarna

2 3 4 5 612345678910......

249250

VAR (T=1) Iznos prekora enjaPromjena vrijednosti portfelja

1

VAR (T=10)Radni danRednibroj

ddmmgggg


Obrazac OPR Izloženost operativnom riziku Oznaka izvješ a:Datum:

OD EGA: ZBOG POLICA

OSIGURANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

BANKARSTVO SA STANOVNIŠTVOM (BS)

PREKORA ENJE OGRANI ENJA ZA

SMANJENJE INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA IZ MEHANIZAMA

PRIJENOSA RIZIKA

UKUPNO ZA AKTIVNOSTI ZA KOJE SE PRIMJENJUJE JEDNOSTAVNI PRISTUP (BIA)

UKUPNO ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI/LINIJE ZA KOJE SE PRIMJENJUJE STANDARDIZIRANI PRISTUP (TSA)

KORPORATIVNO FINANCIRANJE (KF)

(-) SMANJENJE INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG

MEHANIZAMA PRIJENOSA RIZIKA

(a) Podaci o relevantnom pokazatelju za aktivnosti na koje se primjenjuje napredni pristup navode se u slu ajevima kombiniranja pristupa u skladu s dijelom 5 Glave IV Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija

PLA ANJA I NAMIRE (PN)

AGENCIJSKE USLUGE (AU)

UPRAVLJANJE IMOVINOM (UI)

UKUPNO ZA AKTIVNOSTI ZA KOJE SE PRIMJENJUJE NAPREDNI PRISTUP (AMA)

TRGOVANJE I PRODAJA (TP)

BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM (BPS)

POSLOVNO BANKARSTVO (PB)

ELEMENTI IZRA UNA INICIJALNOG KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA NAPREDNI PRISTUP

GODINA -3

GODINA -2

PROŠLA GODINA

OD EGA:ZBOG

MEHANIZMA RASPODJELE

INICIJALNI KAPITALNI ZAHTJEV PRIJE

SMANJENJA ZBOG O EKIVANOG GUBITKA

OBUHVA ENOG POSLOVNIM PRAKSAMA I MEHANIZAMA PRIJENOSA

RIZIKA

(-) SMANJENJE INICIJALNOG

KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG O EKIVANIH GUBITAKA KOJI SU

OBUHVA ENI POSLOVNIM PRAKSAMA

RELEVANTNI POKAZATELJINICIJALNI KAPITALNI

ZAHTJEV



Obrazac OPR-DET Bruto gubitci po poslovnim linijama i vrstama doga aja Oznaka izvješ a:Datum:

INTERNA PRIJEVARA

EKSTERNA PRIJEVARA

ODNOSI SA ZAPOSLENICIMA I SIGURNOST NA

RADNOM MJESTU

KLIJENTI, PROIZVODI I POSLOVNI POSTUPCI

ŠTETA NA MATERIJALNOJ

IMOVINI

PREKIDI I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA

IZVRŠENJE, ISPORUKA I

UPRAVLJANJE PROCESIMA

NAJNIŽI NAJVIŠI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Broj doga aja

Ukupan iznos gubitaka

Najve i pojedina ni gubitak

Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



Broj doga aja



BANKARSTVO SA STANOVNIŠTVOM (BS)

RASPORE IVANJE GUBITAKA PO POSLOVNIM LINIJAMA

VRSTA DOGA AJA

UKUPNO ZA SVE VRSTE

DOGA AJA

PRAG KOJI SE PRIMJENJUJE PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA

BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM (BPS)

POSLOVNO BANKARSTVO (PB)

KORPORATIVNO FINANCIRANJE (KF)

TRGOVANJE I PRODAJA (TP)

UPRAVLJANJE IMOVINOM (UI)

UKUPNO POSLOVNE LINIJE

PLA ANJA I NAMIRE (PN)

AGENCIJSKE USLUGE (AU)


Obrazac OPR-ZNG Zna ajni gubici od operativnog rizika Oznaka izvješ a:Datum:

BRUTO IZNOS

GUBITKA

OD EGA:NEREALIZIRANO

KF TP BPS PB BS PN AU UIDATUM

DOGA AJA

DATUM UO AVANJA DOGA AJA

PRVA NADOKNADA IZ MEHANIZAMA PRIJENOSA

RIZIKA

ZADNJA NADOKNADA OD

MEHANIZAMA PRIJENOSA

RIZIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VRSTA DOGA AJ

A(BROJ)

RELEVANTNI DATUMI ZA DOGA AJE

GUBITAK KOJI JE VE NADOKNA EN OD MEHANIZAMA

PRIJENOSA RIZIKA

GUBITAK KOJI E POTENCIJALNO BITI

NADOKNA EN DIREKTNO ILI OD

MEHANIZAMA PRIJENOSA RIZIKA

POVEZANO S

"KR"ILI

"TR"

PODJELA BRUTO GUBITKA (%) PREMA POSLOVNIM LINIJAMA

INTERNI REFERENTNI BROJ

STATUS:

ZAVRŠEN:

DA/NE

GUBITAK KOJI JE VE

DIREKTNO NADOKNA EN

narodne novine petak, 2. sijeČnja 2009. · stranica 208 – broj 1 narodne novine petak, 2....

Documents