mencoba membangkitkan model ar(p) dan ma(q) · masukan data ke excel ... mencoba membangkitkan data...
TRANSCRIPT
tutipurwaningsih.wordpress.com
Mencoba Membangkitkan MODEL AR(p) dan MA(q)
AR(p) ACF tails off, PACF cut off pada lag ke p
MA(q) ACF cut off pada lag ke q, PACF tails off
1. Membangkitkan data error (at ~N(0,9))
2. Mencoba membangkitkan data untuk membangun AR(1)
AR(1) harusnya plot ACF nya slowly dying down(bergerak lambat menurun/ tails off)
Membuat Yt dari nilai at
Masukan data ke excel buat Yt
dengan rumus deperti kotak di formula pada excel (pict di bawah ini)
psi=0,7.
y1=a1
y2=psi*a1+a2
y3=psi*y2+a3
tutipurwaningsih.wordpress.com
Untuk mendapatkan Y4 dan selanjutnya bisa mengikuti formula pada sel C5.
tutipurwaningsih.wordpress.com
Mendapatkan plot ACF dan PACF untuk Model AR(1)
Plot ACF menurun monoton maka liat PACF artinya ini kemungkinan besar model AR(p)
Berikut adalah plot ACF dan PACF nya terlihat plot ini belum membentuk model AR(1) karena
masih cut off pada ACF maupun PACF. Hal ini karena data yang di bangkitkan tidak menjamin
akan sesuai dengan model AR(1).
Lag
Au
toco
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Autocorrelation Function for y(AR(1))(with 5% significance limits for the autocorrelations)
tutipurwaningsih.wordpress.com
Lag
Pa
rtia
l A
uto
co
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Partial Autocorrelation Function for y(AR(1))(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
3. Mencoba membangkitkan data untuk membuat Model MA(1)
Menyusun data Yt untuk membuat MA(1)
tutipurwaningsih.wordpress.com
Plot ACF dan PACF
Plot ini belum sesuai dengan yang di harapkan (yaitu hanya cut of pada ACF lag 1, dan PACF tails
off) tapi hasilnya malah seperti ini karena data ini adalah hasil bangkitan yang tidak menjamin
akan menghasilkan model MA(1).
tutipurwaningsih.wordpress.com
Lag
Au
toco
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Autocorrelation Function for Y(MA(1))(with 5% significance limits for the autocorrelations)
tutipurwaningsih.wordpress.com
Lag
Pa
rtia
l A
uto
co
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Partial Autocorrelation Function for Y(MA(1))(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
4. Mencoba Membangkitkan model untuk AR(2)
tutipurwaningsih.wordpress.com
MENDAPATKAN PLOT ACF dan PACF
Pada gambar di bawah ini, seharusnya ACF nya tidak cut of, akan tetapi seharusnya tails off
Dan PACF nya sudah betul dia cut off pada lag 2.
Nah hal ini karena data yang kita dapatkan dari hasil random at sehingga tidak dijamin bahwa
dia akan memenuhi model AR(2).
tutipurwaningsih.wordpress.com
Lag
Au
toco
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Autocorrelation Function for Y(AR(2))(with 5% significance limits for the autocorrelations)
Lag
Pa
rtia
l A
uto
co
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Partial Autocorrelation Function for Y(AR(2))(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
tutipurwaningsih.wordpress.com
5. Mencoba membangkitkan model untuk MA(2)
Y0=0 (inisiasi)
Yt=at-psi1*at-1–psi2*at-2
Y1=a1
Y2=a2-psi1*a1-psi2*a0
Y3=a3-psi1*a2-psi2*a1 mulai berpola
tutipurwaningsih.wordpress.com
Plot ACF dan PACF di bawah ini belum berhasil membentuk model MA(2), memang PACF nya cut
off di lag 2, tapi ACF nya juga cut off di lag 1 (seharusnya ACF tails off), hal ini karena data hasil
bangkitkan tidak menjamin data akan membentuk model MA(2)
Lag
Au
toco
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Autocorrelation Function for Y(MA(2))(with 5% significance limits for the autocorrelations)
tutipurwaningsih.wordpress.com
Lag
Pa
rtia
l A
uto
co
rre
lati
on
24222018161412108642
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
Partial Autocorrelation Function for Y(MA(2))(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
Data keseluruhan hasil bangkitannya sebagai berikut: