MANAJEMEN RISIKO &TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK

ACHJAR ILJAS

SEMINAR BULANAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

GEDUNG BNI JAKARTA28 JUNI 2007

TOPIK BAHASAN

I. PENDAHULUANII. MANAJEMEN RISIKOIII. TINGKAT KINERJA &

KESEHATAN BANKIV. BEBERAPA TANTANGAN V. KESIMPULAN

PENDAHULUAN

Manajemen risikomerupakan aplikasi dari prinsip

kehati-hatian yang secara umumdianut perbankan dan jugamerupakan kewajiban yang

diamanatkan olehUU No.7/92 jo. UU no.10/98

tentang Perbankan

PENDAHULUAN

Manajemen risiko yang efektif olehbank akan menghasilkan tingkatkinerja dan kesehatan yang baik

bagi bank yang bersangkutanTingkat kesehatan bank

merefleksikan kinerja bank,kuantitatif maupun kualitatif

PENDAHULUAN

Tantangan bagi perbankantermasuk perbankan syariahadalah menemukan sistem &

mekanisme pengelolaanrisiko yang tepat dan kemudian

melaksanakannya secaraistiqamah

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup (BI): a. Pengawasan aktif Komisaris & Direksi

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

MANAJEMEN RISIKO

Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis risiko:

1. Risiko Kredit; 2. Risiko Pasar; 3. Risiko Likuiditas;4. Risiko Operasional;---5. Risiko Hukum; 6. Risiko Reputasi; 7. Risiko Strategik; 8. Risiko Kepatuhan

MANAJEMEN RISIKO

Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek: (1). Risiko inheren, dengan klasifikasi: rendah, moderat, dan tinggi; dan (2) Sistem Pengendalian Risiko, dengan klasifikasi: lemah, dapat diandalkan dan kuat. Selanjutnya,dengan pembobotan dan skoring dapat disusun risiko komposit

MANAJEMEN RISIKO

Elemen-elemen penting dalam manajemen risiko termasuk:

Fit & Proper Test; Komite Manajemen Risiko; Direktur Manajemen Risiko; Satuan Kerja Manajemen Risiko;

Komite Pemantau Risiko; Berbagai laporan ke BI

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko: (IFSB)General requirement: IIFS shall have in place a comprehensive risk management and reporting process, including appropriate board and senior management oversight, to identify, measure, monitor, report and control relevant categories of risks and, where appropriate, to hold adequate capital against these risks. The process shall take into account appropriate steps to comply with shari’ah rules and principles and to ensure the adequacy of relevant risk reporting to the supervisory authority.

MANAJEMEN RISIKO

IFSB: 6 jenis risiko1. Credit (Financing) Risk2. Market Risk3. Liquidity Risk4. Operational Risk5. Equity Investment Risk6. Rate of Return Risk

KINERJA & KESEHATAN BANK

• Berbagai cara dapat dipakai untuk mengukur tingkat kinerja bank, diantaranya balance scorecard, yang melihat kinerja dari empat perspektif:– Financial Perspective;– Customer Perspective;– Internal Business Process Perspective; dan– Learning and Growth Perspective

KINERJA & KESEHATAN BANK

• Tingkat kesehatan bank pada dasarnya juga mencerminkan tingkat kinerja bank, termasuk aspek kualitatif, yaitu kualitas manajemen. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari kinerja 6 aspek: CAMELS:– Capital– Asset quality– Management – Earnings– Liquidity– Sensitivity to market

KINERJA & KESEHATAN BANK

• Tingkat keberhasilan manajemen risiko akan tercermin pada tingkat kinerja bank termasuk berbagai rasio keuangan.

• Tingakat keberhasilan manajemen risiko juga akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan bank sebagaimana dikemukakan sebelumnya

BEBERAPA ISU & TANTANGAN

• Bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko & keuntungan (high risk, high return) dan jangka pendek & jangka panjang (short run & long run)?

• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam?

• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah iklim usaha dan lingkungan eksternal yang belum atau tidak kondusif?

BEBERAPA ISU & TANTANGAN

• Beberapa tantangan bagi manajemen risiko bank dapat timbul dari:– Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi

bank untuk melakukan ekspansi yang lebih cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit & risiko operasional;

– Adanya perubahan kondisi eksternal yang ceapat & tak terduga, khususnya risiko pasar, risiko likuiditas & risiko hukum

BEBERAPA ISU & TANTANGAN

• Dalam kaitannya dengan bank syariah tantangan bagi manajemen risiko yang efektif dapat datang dari:– Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi– Resources yang memadai; – Market yang masih terlalu kecil (risk of being

too small)

PENUTUP

• Perlu istiqamah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian;

• Manajemen risiko perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan, termasuk di bank syariah;

• Untuk UUS dapat memanfaatkan sistem manajemen risiko oleh bank induknya dengan penyesuaian seperlu