kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) .kebijakan umum manajemen risiko (revisi iv) 2013 ....

KEBIJAKAN UMUM

MANAJEMEN RISIKO

(REVISI IV)

2013

ffi PaninBank MemorandumTanggal

Nomor

Kepada

Dari

Perihal

26 Jvli20l3

114IBMR/DIR/I3

Direksi

Biro Manajemen Risiko

Permohonan Persetujuan Atas Revisi Ke-4 Kebijakan Umum ManajemenRisiko

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan BankIndonesian No.l3ll/PBV2}ll tanggal 5 Januari 20ll dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 20ll dan Surat Edaran Bank Indonesia No 14l37lDPNPtanggat 27 Desember 2012 penhal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risikodan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkinimengenai Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukanpengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adatah penambahan sub bab

Risk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bar/c yang menjelaskan tentang parameter /

kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative Statement) dan pernyataan kualftarit (Qualitative

Statement) ; perubahan Laporan Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat KesehatanBank/RBBR, Laporan Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil RisikoACAAP) sertapengkinian terhadap mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalampenerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Selanjutnya kami mohon persetujuan Direksi dengan menandatangani Lembar Persetujuan dan

Pengesahan terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

,tLAntoni

Lampiran: - 1 (satu) lembar Ringkasan Revisi yang Dilakukan1 (satu) lembar Persetujuan dan PengesahanI (satu) set Kebijakan Umum Manajemen Risiko

urna, M

& PaninBank MemorandumTanggal

Nomor

Kepada

Dari

Perihal

26 JuIi20l3

115/BMR/KOIv{/13

KomisarisUp. : Bp. Drs. H. Bambang Winarno

Biro Manajemen Risiko

Permohonan Pengesahan Atas Revisi Ke-4 Kebijakan Manajemen RisikoUmum

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan BankIndonesian No.13/llPBIlz}Il tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Surat Edaran Bank IndonesiaNo l4l37iDPNPtanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profrl Risikodan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkinimengenai Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukanpengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adalah penambahan sub babRisk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bank yang menjelaskan tentang parameter /kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative Statement) dan pemyataan kualitatif (QualitativeStatement) ; perubahan Laporan Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat KesehatanBank/RBBR, Laporan Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil Risiko/ICAAP) sertapengkinian terhadap mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalampenerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Selanjutnya kami mohon pengesahan Komisaris dengan menandatangani Lembar Persetujuandan Pengesahan terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

-zAntoni

Lampiran: - (satu) lembar Ringkasan Revisi yang Dilakukan(satu) lembar Persetujuan dan Pengesahan(satu) set Kebijakan Umum Manajemen Risiko

Usep Ekadaya

urna, s

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO ''

Menunjuk permohonan Tim Revisi "KEBIJAKAN UMUM MANAJEMENRlSlKO" melalui Memorandum No.1 14lBMR/DlRy13 dan No.1 15/BMR/KOM/13 tanggal 26 Juli 2013, dengan ini kami selaku Direksi danKomisaris PT. Bank Panin Tbk. menyetujui dan mengesahkan :

KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO ''

Selanjutnya Komisaris dan Direksi PT. Bank Panin Tbk. mengharapkanagar satuan kerja / unit terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebijakan ini.

Jakarta, Juli 2013

Direksi

My' Antonius Ketut D. )( Drs. H. Rostian Sjamsudin )

Komisaris

( Drs.H. Bambang

BMR-2004 (BMR Rev.4-07/2013) -i-

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru yaitu Peraturan

Bank Indonesian No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital

Equivalency Maintained Assets (CEMA) serta perubahan terkini mengenai Risk

Appetite dan Risk Tolerance Bank, maka Biro Manajemen Risiko melakukan

pengkinian (revisi ke-4) Kebijakan Umum Manajemen Risiko untuk menjadi panduan

bagi masing - masing unit kerja (risk owner) dan pihak-pihak yang terkait dalam

melakukan proses manajemen risiko.

Hal baru dari pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini adalah

penambahan sub bab Risk Appetite dan perubahan sub bab Risk Tolerance Bank

yang menjelaskan tentang parameter / kriteria-kriteria kuantitatif (Quantitative

Statement) dan pernyataan kualitatif (Qualitative Statement) ; perubahan Laporan

Penerapan Manajemen Risiko (Laporan Tingkat Kesehatan Bank/RBBR, Laporan

Penilaian Kecukupan Modal sesuai Profil Risiko/ICAAP) ; serta pengkinian terhadap

mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang

terkait dalam penerapan manajemen risiko sesuai perubahan terkini.

Dengan pengkinian kebijakan ini diharapkan kualitas tata kelola Bank pada seluruh

jenjang organisasi melalui pengelolaan risiko dapat semakin ditingkatkan.

Jakarta, Juli 2013

DAFTAR ISI

BMR-2004(Rev.4-07/2013) -ii-

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian I - 1

B. Tujuan I - 1

C. Landasan Hukum I - 2

D. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Kebijakan I - 3

E. Distribusi Kebijakan I - 4

F. Kode Etik dan Perilaku (Code of Conduct) I - 4

H. Pengelolaan Kebijakan I - 4

BAB II KONSEP-KONSEP MANAJEMEN RISIKO

A. Peran Manajemen Risiko II - 1

B. Proses Manajemen Risiko II - 1

C. Jenis - Jenis Risiko II - 2

1. Risiko Kredit II - 2

2. Risiko Pasar II - 2

3. Risiko Likuiditas II - 3

4. Risiko Operasional II - 3

5. Risiko Hukum II - 4

6. Risiko Stratejik II - 4

7. Risiko Kepatuhan II - 4

8. Risiko Reputasi II - 4

D. Penerapan Manajemen Risiko II - 5

BAB III FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO, RISK APPETITE DAN RISK

TOLERANCE

A. Filosofi Manajemen Risiko III - 1

1. Sudut Pandang Pemegang Saham terhadap Risiko III - 1

2. Hubungan Fokus Usaha dengan Risiko III - 1

DAFTAR ISI

BMR-2004(Rev.4-07/2013) -iii-

3. Elemen dalam Menyusun Filisofi Risiko III - 1

4. Filosofi Risiko Disesuaikan dengan Strategi Usaha III - 2

B. Risk Appetite III - 2

C. Risk Tolerance III - 5

D. Pelanggaran Terhadap Risk Appetite dan Risk Tolerance III - 6

BAB IV MANAJEMEN RISIKO UMUM

A. Kebijakan Manajemen Risiko Umum IV - 1

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi IV - 1

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit IV - 1

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan

Pengendalian Risiko serta

Sistem Informasi Manajemen IV - 7

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) IV - 17

B. Kebijakan Lainnya Terkait Penerapan Manajemen Risiko IV - 20

1. Pengelolaan Risiko Produk & Aktivitas Baru dan

Transaksi Derivatif IV - 20

2. Laporan Penerapan Manajemen Risiko IV - 20

BAB V STRUKTUR ORGANISASI, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

MANAJEMEN RISIKO

A. Cakupan dan Tujuan V - 1

B. Struktur Organisasi V - 1

1. Struktur Organisasi Bank V - 1

2. Struktur Organisasi Biro Manajemen Risiko V - 2

3. Struktur Pelaporan Risiko V - 2

C. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris V - 3

D. Peran & Tanggung Jawab Direksi (BOD) V - 8

E. Peran & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko V - 8

1. Keanggotaan Kuorum KMR V - 8

2. Peran dan Tanggung Jawab KMR V - 9