Información general del proyectoInformación general del proyecto

Aplicación de Tesorería

Banco de España

Supervisión E.C.A.

Objetivos Generales

Esquema de la Aplicación

Fuentes de Información

Procesos Principales

Productos Finales

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Objetivos de la AplicaciónObjetivos de la Aplicación

Dotar al Grupo de Tesorería y a toda la Inspección de una herramienta útil y flexible de uso general

Coordinación y aprovechamiento de esfuerzos individuales Utilización de la información disponible en el Banco de

España Homogeneización de criterios (valoración, generación de

curvas, etc.) Estandarización de procesos, tendentes a la simplificación

de trabajos Mejorar el control de riesgos, contabilidad y valoración de

entidades, por medio de la exigencia de ficheros

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Esquema de la AplicaciónEsquema de la Aplicación

Procesos de Depuración

Bases de Datos de la Aplicación

Operac. Entidad STMD

Tipos y Precios

EntidadBE

Ficheros con formato BE

Selección Operaciones

R5-R3 VaR CURVAS Valor FC Valor FI

Conciliación

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Fuentes de Información (I)Fuentes de Información (I)

Banco de España:

– Series Históricas Servicio de Estudios• Tipos cambio

• Tipos de interés

• Cotizaciones e índices bursátiles

• Volatilidades de tipos de interés

– Series Hist. Mercados Financieros (Of. Operaciones)• Precios de Renta Fija

– Características de Valores Anotados

– Operaciones de la entidad(Central de Anotaciones y SLBE ( Antes STMD))

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Fuentes de Información (II)Fuentes de Información (II) Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de carteras,

operaciones e instrumentos derivados• Depósitos Interbancarios• FRA• IRS y CSW• C/V Divisas• Call Money Swap• Opciones (T. Cambio, T.Interés, Valores)• Futuros (T. Interés, Valores)

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Fuentes de Información (III)Fuentes de Información (III)

Entidad Supervisada– Petición estandarizada de ficheros de

carteras, operaciones e instrumentos derivados• Posiciones Cartera Renta Fija• Acreedores por valores (posiciones cortas)• Repos y Simultáneas• Compra/Ventas a plazo• Posiciones Cartera Renta Variable• Futuros y Opciones en Mercados Organizados

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Fuentes de Información (IV)Fuentes de Información (IV)

Entidad Supervisada– Otros Ficheros• Flujos de operaciones exóticas y

estructuradas• Series de tipos originales• Curvas Cupón Cero• Volatilidades• Información contable

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Fuentes de Información Fuentes de Información

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Fuentes de Información (V)Fuentes de Información (V)

Entidad Supervisada– Con la definición de los ficheros informáticos,

también se persigue que las entidades se acostumbren a registrar TODOS los datos necesarios para la realización correcta de:• Contabilidad según Circular 4/91• Recursos Propios Circular 5/93 (R5, R3)• Medición de Riesgos de Mercado y Contraparte

(VAR)

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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)

Generación de Curvas Cupón Cero– Curva Cupón cero en base a tipos del

interbancario y tipos de IRS (*)– Curva Cupón Cero en base a tipos del

interbancario, tipos FRA y tipos IRS(*)– Curvas cupón cero homogeneizadas a

determinadas bases de cálculo

(*) Ambas curvas se generan con tipos compuestos y bases de cálculo a largo de cada divisa

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Procesos Principales (I)Procesos Principales (I)

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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)

Selección de Operaciones– Una operación individual– Un grupo de operaciones o instrumentos de un

mismo tipo– Grupo de operaciones o instrumentos que

determinen un conjunto específico (Cartera, microcobertura o macrocobertura, estructurado, etc.)

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Procesos Principales (II)Procesos Principales (II)

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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)

Generación de Flujos– Para cálculo de Recursos Propios– Para Valoración de Operaciones• Desde la fecha de contratación• Desde la fecha de inspección

– Para Medición de Riesgos• Desde la fecha de inspección

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Procesos Principales (III)Procesos Principales (III)

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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)

Valoración de Operaciones– Valoración a la Fecha de Contratación

(Comparación precios de mercado)– Valoración a la Fecha de Inspección

(Plusvalías y Minusvalías latentes)– Cálculo de dotación a fondos especiales– Periodificación – Resultados

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Procesos Principales (IV)Procesos Principales (IV)

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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)

Medición de Riesgos– De precio o mercado– De crédito/contraparte

Cálculo de Recursos Propios– Estado R5 (Riesgo de precio de la cartera

de negociación)– Estado R3 (Riesgo de contraparte para

carteras de inversión y derivados no de la cartera de negociación)

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Procesos Principales (V)Procesos Principales (V)

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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)Calculadora– Se podrán realizar los procesos principales para

operaciones reales o supuestas, mediante introducción manual de los datos

– Otros cálculos financieros sencillosDefinición de Funciones– Fórmulas de valoración

– Curvas Cupón Cero

–Matrices Varianzas/Covarianzas

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Procesos Principales (VI)Procesos Principales (VI)

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Productos FinalesProductos Finales

Informes y Consultas– Datos resumidos– Detallados por operación– Información estadística– Estados oficiales

Ayudas– Información sobre fórmulas y criterios

empleados en los cálculos– Ayuda para navegación por la aplicación