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Implicaciones de la calidad en bases de datos
sobre el BEL
XXV Congreso Nacional de Actuarios
Septiembre, 2011
Alejandra Nolibos, FCAS, MAAA
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NASA pierde el Mars Climate Orbiter
Fuente: NASA
"People sometimes make errors," said Dr. Edward Weiler,
NASA's Associate Administrator for Space Science. "The
problem here was not the error, it was the failure of NASA's
systems engineering, and the checks and balances in our
processes to detect the error. That's why we lost the
spacecraft."
The peer review preliminary findings indicate that one team used
English units (e.g., inches, feet and pounds) while the other used
metric units for a key spacecraft operation. This information was
critical to the maneuvers required to place the spacecraft in the
proper Mars orbit.
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El costo de la mala calidad de los datos
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del tiempo del área actuarial
ocupado en temas relacionados con datos
de los proyectos afectados
Los actuarios hablan
25%
1/3
Fuente: Campbel et al
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Efectos adversos
Conclusiones equivocadas
Reservas insuficientes/excesivas
Capital requerido
Valuación de la operación (compra/joint venture)
Consecuencias regulatorias
Costos directos: personal interno, auditoria y consultoría
Uso ineficiente de recursos
“Opportunity cost”
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El actuario como “consumidor” de la información
La mala calidad de los datos es un problema
Pero los actuarios podemos ser parte de la solución
¿Cómo detectar problemas en los datos?
¿Cómo afrontarlos?
¿Cómo ayudar a prevenirlos?
Para curarse no es necesario estudiar medicina…
Pero, ¡hay que prestar atención a los síntomas y saber describírselos al
doctor!
Un actuario prevenido vale por dos
Los problemas más comunes
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Datos comúnmente utilizados… y algunos problemas
Integridad de las diagonales internas
Bruto/neto de reaseguro/coaseguro
Organización por periodo de ocurrencia etc.
Triángulos de montos pagados e incurridos
Integridad de las diagonales internas
Casos cerrados sin pagos
Definición de “caso”
Triángulos de casos
Asignación al periodo correcto
Bruto/neto de reaseguro/coaseguro
Correcciones, cancelaciones
Primas
Asignación al periodo correcto
Integridad, ya que a veces no son auditados
Correcciones, cancelaciones
Expuestos
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La operación y su impacto en la información
Ingreso de datos y programación de sistemas de información
¡A cargo de seres humanos!
No necesariamente conocen
La operación de la compañía
La importancia de obtener y registrar la información correcta
La información utilizados por los actuarios
… y qué consecuencias pueden traer las simplificaciones u omisiones
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Datos de “alto riesgo”
No auditados o informados a terceros
Expuestos, suma asegurada
No involucran transacciones monetarias
Numero de casos, expuestos
No son necesarios para completar operación
Fecha de reporte
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Datos de emisión y/o suscripción
Situación
Se capturan en sistemas únicamente las variables mínimas necesarias para
poder emitir la póliza
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
Expuestos
Primas
Asignación a segmento o ramo
Asignación a periodo de suscripción o devengado
Métodos más afectados
Basados en expuestos
Diagnósticos
Oportunidad perdida
Analizar reservas y rentabilidad por segmento o ramo
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Datos de siniestros
Situación
Se utilizan simplificaciones para registrar los siniestros y sus movimientos a
ramos de negocios para pólizas paquete
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
Asignación a ramo
Métodos afectados
Basados en experiencia de siniestralidad (¡casi todos!)
Oportunidad perdida
Analizar reservas y rentabilidad por sub-segmento
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Datos de siniestros
Situación
Se hacen movimientos de siniestros desde la fecha de ocurrencia o reporte y
no a la fecha del movimiento
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
Diagonales internas del triangulo
Métodos afectados
Basados en patrones de desarrollo
Oportunidad perdida
Entender el desarrollo de los siniestros
Identificar carteras de “cola larga”
Identificar características del manejo de siniestros
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Datos de siniestros
Situación
Se tiene una historia corta de desarrollo de siniestros
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
No hay suficientes datos para determinar factores de desarrollo en
evaluaciones maduras o el factor de cola
Métodos afectados
Basados en patrones de desarrollo
Oportunidad perdida
Estimar correctamente el costo final y la rentabilidad del negocio
Identificar características del manejo de siniestros
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Reaseguro
Situación
No existen bases de datos con la información de la cesión de primas y
siniestros de acuerdo a los contratos de reaseguro para cada una de las
pólizas ó siniestros
La creación y administración de dicha información se hace de manera manual fuera de los sistemas de administración de la empresa, en ocasiones en forma agregada
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
Datos netos de reaseguro no existen en nivel de detalle útil
Métodos afectados
Todos
Oportunidad perdida
Entender el valor del reaseguro
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Salvamentos y recuperaciones
Situación
No se tiene una base de datos con los salvamentos y recuperaciones
obtenidas en el mismo nivel de detalle que el de los movimientos de los
siniestros
Efectos datos usados en métodos de estimación BEL
No existe información histórica de desarrollo de salvamentos y
recuperaciones
Métodos afectados
Todos los que usan experiencia
Oportunidad perdida
Entender el nivel de salvamientos y recuperaciones
Apoyar la gestión de salvamientos y recuperaciones
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Alerta roja: cambios
Los cambios son “situaciones peligrosas” para los datos
Sistemas
Procesos
Reaseguro/coaseguro
Perfil de cartera
A seguro lo llevaron preso…
Algunos consejos para el actuario
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Antes de empezar nuestro análisis…
Cuestionar todo
Validar los datos
Analizar y compartir diagnósticos
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Cuestionar todo
Sin mirar los datos, imaginarse
¿Cual es la “cola”?
¿Los siniestros se reportan rápidamente? ¿O llevan muchos meses o aún
años? ¿Y los pagos, se hacen rápidamente, o hay demoras?
¿Qué rentabilidad se espera?
¿Quien ingresa estos datos?¿De que sistema vienen?
¿Qué se dice en el negocio de este segmento?
¿La experiencia es similar a la de otro ramo o segmento?
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Validar los datos
Fecha de ocurrencia <= fecha de reporte
Diagonales interiores
Organización de triángulos por periodo
de accidente/suscripción/reporte etc. y
periodo de evaluación
Limites del periodo de
accidente/suscripción/reporte etc.
Periodos faltantes
Monto total de siniestros
Pagados + reservas de obligaciones =
ocurridos
Neto <= bruto
Montos negativos
Reducciones en numero de casos
Casos cerrados con montos pendientes
Tratamiento de casos cerrados sin pago
Tratamiento de siniestros con montos que
no superan los deducibles
Segmentos nuevos/ segmentos
eliminados
Cambios en expuestos o primas
históricos
Expuestos y primas – emitidos o
ganados?
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Analizar y compartir diagnósticos
Preparar subtotales por segmento conocido
Subgrupos estatutarios o usados en la gestión de la compañía
Por contrato o programa
Por periodo
Reconciliar con los estados contables
Pagados
Reservas de obligaciones pendientes
Primas
Discutir diagnósticos con otros sectores
Pagados entre incurridos
Costos promedio
Pagados incrementales
Las buenas noticias
¿Que puede hacer el actuario?
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El arte de lo posible: no todo son triángulos
Dar más peso a métodos menos afectados
Usar métodos alternativos
Uso de “ratios” de cedido entre bruto
Desarrollo de siniestros pendientes
Parámetros en uso en otras áreas
…
Usar datos alternativos
“Benchmarks” de otros ramos o carteras similares
Uso de datos incrementales
Medidas alternativas de expuestos
…
Consultar la literatura
Obtener “peer review” o sugerencias de colegas mas experimentados
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Algunas palabras sobre la comunicación
“Los datos no tienen sentido. Los montos de gastos son demasiado
altos.”
“Notamos que los montos de gastos pagados por siniestros ocurridos
en 1998 para el ramo automóvil suma $200.000.000, y que el número
de casos informado es de 100. En resultado, el promedio de gastos por
siniestro de $2.000.000 nos parece alto.
Anexo la lista de los 100 siniestros, y el extracto de la base con la que
obtuve el total de $200.000.000…”
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Superar los obstáculos de los datos de mala calidad
Persistencia
Investigación de datos
Creatividad
Alternativas
Comunicación
Interacciones constructivas y eficaces
Actitud proactiva
Involucrarse
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Fuentes y referencias útiles
casact.org ofrece gran cantidad de materiales sobre el tema
En particular, usado en este documento
Campbell, R. , Francis, L., Prevosto, V., Rothwell, M. and Sheaf, S., “Dirty
Data on Both Sides of the Pond”, Casualty Actuarial Society Winter Forum,
2008