gesticaixa · 2016. 6. 1. · gesticaixa 1/ origen de fondos / funds source: cuenta tesorería /...

FONCAIXA HIPOTECARIO 8 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA IMPORTE 1.000.000.000 EUROS

EMISION 18/03/2005 SERIES “A” – “B” – “C”

MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS AMOUNT 1.000.000.000 EUROS

CLOSING DATE 18/03/2005 “A” – “B” – “C” SERIES

INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE - 2009

QUARTERLY REPORT SECOND QUARTER - 2009

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GestiCaixa

FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H. Informe Trimestral – Segundo Trimestre 2009 Quarterly Report – Second Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio

2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal/Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region

2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation

Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa FonCaixa Hipotecario 8, F.T.H.

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 08/06/2009 25.363.601,26

Total 25.363.601,262/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Pago por varios / Other payments 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 48.747,13▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee 1.583,84▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 284,57▪ Intereses del Swap / Interests Swap 4.886.439,31▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests 2.699.768,40▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 109.768,50▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests 36.147,15▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation 16.244.830,00▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee 2.022,22▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 15.838,41▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 16/03/2009 959.354,34▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 15/06/2009 358.817,39

Total 25.363.601,263/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 0,00Total 0,00

FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE JUNIO DE 2009AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 JUNE 2009

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8

INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/06/2009 at 30/06/2009

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,1410714 0,06124 0,492254 5,487000 7,000000 07/05/2018381.987,34 6,485467 106,243304 34,249859

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,3829138 0,12836 0,514091 3,135000 6,500000 17/11/2017800.627,36 6,067052 100,601802 27,947426

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,6146761 0,20135 0,497623 3,472000 7,000000 23/12/20171.255.910,01 5,813804 101,802296 32,577898

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,5743757 0,27576 0,515826 3,009000 6,750000 08/11/20211.720.077,37 5,871481 148,335811 44,228206

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,7759077 0,40423 0,631135 3,970000 6,750000 04/02/20212.521.410,49 5,756639 139,215201 39,773929

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,03789103 0,59575 0,585544 2,885000 6,838000 29/04/20213.716.020,68 5,888506 141,986145 39,179142

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 1,81378180 1,13022 0,593854 2,885000 6,834000 26/05/20237.049.721,64 5,891259 166,856002 44,136632

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,39823238 1,66311 0,480182 3,372000 6,838000 29/09/202310.373.620,70 5,862748 170,990732 47,993387

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,95244293 2,12035 0,684251 2,735000 7,334000 23/06/202413.225.649,89 5,560392 179,798435 48,540638

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 3,65780363 2,86508 0,670108 2,559000 6,861000 27/02/202517.870.949,10 5,924987 187,968956 49,543191

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 4,07094404 3,43346 0,503617 2,885000 6,884000 07/01/202621.416.189,09 5,661714 198,304831 49,761824

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 4,56469453 4,08348 0,431541 3,372000 6,861000 17/08/202625.470.707,31 5,906541 205,595980 49,817112

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 4,77630474 4,76740 0,573260 2,659000 6,841000 01/09/202729.736.627,25 5,201854 218,058495 51,500991

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 6,37848633 6,74068 0,664739 2,659000 6,884000 28/07/202842.044.985,78 5,912493 228,951676 51,798936

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 9,72390965 11,82245 0,736132 2,409000 6,634000 29/11/202873.742.515,24 4,627225 233,034507 52,604944

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 11,013701093 10,68286 0,714348 2,709000 6,861000 20/05/202866.634.322,87 5,685880 226,665176 56,406663

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 9,65337958 9,45454 0,817374 2,459000 6,841000 11/06/202858.972.662,41 4,885738 227,405439 55,605203

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 21,825882166 22,91017 0,870322 2,409000 6,884000 06/04/2029142.902.141,04 5,495992 237,215260 58,226878

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 11,295851121 13,65753 0,859798 2,200000 6,611000 27/11/202985.188.807,87 4,362888 244,935739 59,553441


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Del 01/07/2004 al 31/12/2004 2,34784233 3,00199 0,843537 2,659000 6,748000 19/09/203018.724.886,79 5,139233 254,665126 61,732048

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540

Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130

Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

02.00 02.49 0,1209212 0,25017 0,596189 2,200000 2,459000 03/03/20301.560.434,62 2,420782 248,097724 61,932359

02.50 02.99 6,39863635 7,69347 0,894192 2,509000 2,985000 22/06/202947.988.029,71 2,817581 239,757557 57,525318

03.00 03.49 4,98791495 5,79382 0,971830 3,009000 3,492000 16/12/202836.138.956,72 3,249799 233,567484 56,585127

03.50 03.99 4,35308432 4,65028 0,859913 3,522000 3,997000 12/07/202929.006.097,53 3,693090 240,413982 57,659386

04.00 04.49 13,301091320 13,11640 0,872898 4,000000 4,497000 21/04/202881.813.501,93 4,355011 225,721927 55,838648

04.50 04.99 1,80371179 1,84157 0,846430 4,500000 4,992000 20/02/202811.486.809,06 4,757212 223,727309 54,156242

05.00 05.49 9,10923904 9,91944 0,694542 5,000000 5,494000 06/04/202861.872.507,26 5,324689 225,240756 53,079017

05.50 05.99 15,779931566 15,70072 0,658515 5,500000 5,998000 27/11/202797.933.214,57 5,794474 220,933402 52,544686

06.00 06.49 38,673923838 36,66978 0,691349 6,000000 6,498000 29/02/2028228.727.701,20 6,242196 224,007997 55,385695

06.50 06.99 5,44135540 4,34742 0,572344 6,500000 6,988000 02/02/202727.117.047,35 6,617325 211,152423 50,812697

07.00 07.49 0,030233 0,01692 1,768067 7,000000 7,334000 29/06/2022105.520,28 7,256534 155,980169 42,535029





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 2,19669218 0,18816 0,652178 2,559000 6,884000 16/07/20161.173.662,37 5,523484 84,550874 3,308582

005.00 009.99 3,09351307 0,61870 0,648189 2,659000 7,000000 05/04/20153.859.129,82 5,396344 69,177885 7,796659

010.00 014.99 3,48650346 1,06589 0,702780 2,659000 6,884000 09/10/20176.648.481,67 5,400173 99,343117 12,560362

015.00 019.99 3,80895378 1,75117 0,670917 2,659000 6,988000 10/09/202010.922.926,83 5,422881 134,395808 17,606252

020.00 024.99 4,64530461 2,69015 0,673825 2,409000 7,000000 20/01/202216.779.777,50 5,386795 150,718427 22,675163

025.00 029.99 4,59492456 3,17369 0,680830 2,509000 6,861000 10/07/202319.795.905,31 5,449881 168,320186 27,566912

030.00 034.99 5,51189547 4,55157 0,690851 2,509000 6,841000 11/04/202428.390.438,64 5,338849 177,383599 32,561088

035.00 039.99 5,97541593 5,54072 0,724291 2,459000 6,861000 14/09/202534.560.237,52 5,273027 194,520127 37,657950

040.00 044.99 6,34825630 6,39653 0,731347 2,435000 6,884000 05/02/202639.898.366,44 5,294027 199,249422 42,514397

045.00 049.99 6,70093665 7,39180 0,734347 2,559000 7,334000 21/01/202746.106.320,33 5,284228 210,756147 47,600321

050.00 054.99 7,05361700 8,04831 0,721899 2,200000 6,884000 29/08/202750.201.337,05 5,394094 217,978374 52,531747

055.00 059.99 8,49456843 10,12040 0,763622 2,409000 6,861000 29/01/202863.125.979,42 5,313079 223,004501 57,530766

060.00 064.99 9,68360961 11,59958 0,784702 2,509000 6,841000 22/03/202972.352.389,69 5,230290 236,734066 62,566387

065.00 069.99 14,963721485 19,25135 0,766624 2,409000 6,861000 05/10/2030120.080.270,86 5,215940 255,197837 67,813454

070.00 074.99 11,608221152 15,21305 0,787680 2,409000 6,884000 07/09/203294.891.379,03 5,067951 278,282061 71,645146

075.00 079.99 1,82386181 2,37133 0,715845 2,659000 6,841000 24/04/203114.791.187,46 5,216693 261,809006 77,195257


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



080.00 084.99 0,010081 0,02758 0,000000 5,808000 5,808000 01/05/2030172.030,29 5,808000 250,020534 80,042296





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 41,444984113 18,99120 0,699921 2,409000 7,000000 06/04/2023118.457.573,65 5,448171 165,199185 41,528344

50,000.00 99,999.99 43,923824359 49,10686 0,759006 2,200000 7,334000 22/10/2028306.303.970,37 5,273411 231,775494 56,799179

100,000.00 149,999.99 10,852481077 20,48896 0,757772 2,409000 6,884000 28/03/2030127.799.820,27 5,215890 248,931018 59,565422

150,000.00 199,999.99 2,73075271 7,29311 0,745892 2,409000 6,748000 23/03/203145.490.765,39 4,980810 260,738408 60,748444

200,000.00 249,999.99 0,7355973 2,58197 0,799121 2,419000 6,591000 30/06/203016.105.063,51 4,901540 252,017692 61,134328

250,000.00 299,999.99 0,2015320 0,87606 0,814572 2,459000 6,581000 25/08/20315.464.424,86 4,845279 265,826611 62,288108

300,000.00 349,999.99 0,040314 0,21024 0,662754 4,202000 6,111000 16/10/20311.311.402,00 5,213740 267,545947 65,534309

350,000.00 399,999.99 0,030233 0,17543 0,617970 4,202000 5,994000 06/10/20321.094.234,06 4,908855 279,245312 55,947169

400,000.00 449,999.99 0,030233 0,20006 0,665238 2,559000 5,470000 06/06/20331.247.844,49 4,393845 287,239495 49,899835

450,000.00 499,999.99 0,010081 0,07611 1,000000 5,203000 5,203000 01/10/2032474.721,63 5,203000 279,063655 38,246305





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 28,405882819 23,32323 0,151545 3,597000 7,000000 10/05/2027145.478.633,26 5,923031 214,328586 52,047894

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 3,25474323 2,17125 0,980986 3,755000 6,838000 30/10/202213.543.151,55 5,378995 160,005062 50,578987

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 4,57477454 3,76770 1,009283 3,955000 7,334000 20/07/202523.501.015,72 5,623311 192,675279 50,989455

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 63,764616328 70,73782 0,923089 2,200000 6,884000 13/12/2028441.227.019,70 5,014915 233,487035 56,185296





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 0,6045960 0,04892 0,540678 2,809000 6,584000 29/08/2009305.131,07 5,519722 1,993856 30,959657

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 0,6952869 0,08794 0,759448 2,559000 6,884000 21/03/2010548.540,19 5,749248 8,703201 17,917478

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 0,7960579 0,14152 0,776316 2,659000 7,000000 19/09/2010882.738,20 5,405401 14,667898 18,022752

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 0,9572895 0,17081 0,610658 2,659000 6,661000 31/03/20111.065.410,42 5,642462 21,003749 14,117908

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 0,9975899 0,24819 0,782819 2,835000 6,884000 03/10/20111.548.087,79 5,690524 27,136663 17,726202

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 0,9975899 0,26532 0,694333 2,659000 6,750000 13/03/20121.654.925,74 5,334348 32,433740 18,310357

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 1,11850111 0,36016 0,735571 2,659000 6,838000 20/09/20122.246.490,25 5,391030 38,722050 20,245510

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1,16888116 0,37801 0,710637 2,909000 6,841000 21/03/20132.357.850,26 5,572720 44,706336 21,229622

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,25957125 0,45610 0,706910 2,665000 6,838000 21/09/20132.844.927,26 5,616208 50,734585 24,938972

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1,11850111 0,53644 0,739838 2,659000 6,834000 24/03/20143.346.048,55 5,088220 56,789931 28,270105

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 0,9673596 0,45927 0,779270 2,659000 6,661000 07/09/20142.864.677,05 5,540922 62,270812 30,610747

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 1,18904118 0,57755 0,670448 2,659000 6,838000 18/03/20153.602.459,70 5,523049 68,596642 32,201414

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,11850111 0,56463 0,657945 2,909000 6,861000 12/09/20153.521.851,84 5,418374 74,445146 32,325379

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,04796104 0,61996 0,706261 2,659000 6,750000 18/03/20163.867.004,51 5,534017 80,603208 32,936682

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,07819107 0,71349 0,676192 2,859000 6,750000 08/09/20164.450.400,49 5,477587 86,322473 35,761460

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1,26965126 0,79222 0,780120 2,835000 6,750000 19/03/20174.941.501,02 5,178763 92,634075 36,113536

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,22934122 0,80285 0,684614 2,609000 6,750000 18/09/20175.007.760,65 5,414163 98,639566 35,063945

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,84401183 1,20851 0,761619 2,635000 7,000000 12/03/20187.538.070,64 5,110666 104,401777 38,475035

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,12616211 1,53108 0,699266 2,659000 6,750000 15/09/20189.550.101,97 5,545673 110,537894 40,551142

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,69287168 1,26923 0,800693 2,409000 6,988000 15/03/20197.916.820,51 5,012502 116,480915 42,028744

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,36034135 1,00359 0,714513 2,509000 6,750000 08/09/20196.259.898,08 5,320678 122,287836 43,066879

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,03789103 0,83785 0,659842 2,659000 6,884000 24/03/20205.226.108,31 5,636216 128,805829 42,635640

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,30996130 1,04135 0,706610 2,635000 6,831000 13/09/20206.495.426,24 5,254722 134,492728 44,978909

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,28980128 1,05556 0,592098 2,709000 6,688000 21/03/20216.584.022,89 5,583045 140,684124 44,922713

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,24950124 1,09639 0,760972 2,659000 6,838000 21/09/20216.838.719,05 5,519343 146,734175 45,502193

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,26965126 1,04412 0,698446 2,559000 6,838000 21/03/20226.512.687,66 5,300536 152,700015 44,423572

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,65256164 1,37427 0,742512 2,659000 6,750000 24/09/20228.571.981,92 5,520731 158,823290 50,262951


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,92463191 1,69952 0,802005 2,659000 6,838000 14/03/202310.600.783,31 4,947174 164,467510 50,947058

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 2,74083272 2,58553 0,839571 2,659000 6,643000 15/09/202316.127.263,47 5,581701 170,534053 51,388316

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,01532200 2,09266 0,804953 2,435000 7,334000 18/03/202413.052.933,89 4,731859 176,599220 52,568532

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,22934122 1,18268 0,721371 2,509000 6,661000 05/09/20247.376.953,64 5,209938 182,241123 51,304515

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,9975899 0,98891 0,762426 2,509000 6,581000 12/03/20256.168.321,75 5,437357 188,390739 50,294601

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,10842110 1,23039 0,633331 2,559000 6,838000 19/09/20257.674.554,29 5,301626 194,681229 53,684380

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,06812106 1,09391 0,670640 2,659000 6,838000 14/03/20266.823.285,43 5,501816 200,452873 49,986770

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,03789103 1,17111 0,679207 2,659000 6,750000 15/09/20267.304.812,34 5,380546 206,531971 50,728099

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,53164152 1,67281 0,670239 2,659000 6,884000 27/03/202710.434.125,48 5,380755 212,872533 54,183185

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 2,03547202 2,19855 0,692160 2,659000 6,591000 30/09/202713.713.429,38 5,721772 219,033147 56,305446

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 2,55945254 2,92791 0,726957 2,459000 6,834000 12/03/202818.262.807,45 5,262669 224,399586 55,376319

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 4,25232422 4,87926 0,771512 2,409000 6,838000 23/09/202830.434.359,75 5,603715 230,829620 58,468347

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 3,53688351 4,24752 0,801492 2,609000 6,838000 12/03/202926.493.868,26 4,927983 236,409107 59,022701

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,07578206 2,48980 0,716883 2,409000 6,861000 07/09/202915.530.146,92 5,253701 242,286125 58,105999

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,91455190 2,34103 0,522059 2,459000 6,884000 17/03/203014.602.156,44 5,630541 248,553543 55,159069

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,91213289 3,33888 0,536683 3,135000 6,838000 19/09/203020.826.277,14 5,651190 254,653045 57,780054

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 3,27489325 3,86260 0,596165 2,509000 6,841000 12/03/203124.092.970,66 5,220652 260,387470 58,458404

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 4,20193417 5,08284 0,692641 2,635000 6,884000 19/09/203131.704.225,15 5,459120 266,647684 57,865136

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 5,10883507 7,16156 0,752096 2,409000 6,748000 23/03/203244.670.217,53 4,697680 272,768071 58,545544

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 3,25474323 4,34234 0,731283 2,659000 6,634000 25/09/203227.085.346,62 5,655666 278,879534 60,136714

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 4,39339436 5,34450 0,802003 2,200000 6,841000 07/03/203333.336.278,02 5,056470 284,254608 62,155247

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 7,90004784 10,03210 0,904884 2,509000 6,643000 20/09/203362.575.231,65 5,472708 290,723481 63,936717

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 4,64530461 6,58575 0,857001 2,409000 6,588000 14/03/203441.078.627,96 4,354173 296,450401 64,790521

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,53164152 2,32837 0,767240 2,559000 6,748000 05/08/203414.523.188,70 5,256167 301,180439 64,972120

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,1612316 0,20260 0,871044 3,472000 6,384000 16/03/20351.263.739,91 5,405294 308,532147 56,543120

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,020152 0,03362 0,750000 5,331000 6,111000 11/07/2035209.695,67 5,834988 312,376828 53,028604

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,020152 0,03155 0,919251 2,785000 6,261000 01/02/2036196.773,06 4,922666 319,080082 61,437593


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,040314 0,04983 0,634965 5,100000 6,331000 21/09/2036310.838,79 5,650884 326,762532 52,456105

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,020152 0,05017 0,724575 5,993000 6,084000 01/03/2037312.929,03 6,039273 332,057449 73,558613

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,010081 0,00912 1,000000 5,350000 5,350000 01/12/203756.888,97 5,350000 341,059548 73,083049

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,010081 0,03849 0,700000 5,948000 5,948000 01/02/2038240.085,12 5,948000 343,096509 70,807758

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,020152 0,01877 0,635010 3,372000 6,581000 07/09/2038117.062,19 4,816003 350,286579 51,395989





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 1,55179154 1,40448 0,787102 2,659000 6,588000 05/03/20298.760.464,84 5,089991 236,175897 59,344793

11 CADIZ 3,00282298 2,11062 0,753211 2,659000 6,750000 30/10/202613.164.972,99 5,742131 208,025379 55,383148

14 CORDOBA 1,40064139 0,93010 0,741677 2,735000 6,884000 02/12/20275.801.524,57 5,463665 221,089941 53,417633

18 GRANADA 1,84401183 1,48500 0,711613 2,759000 6,838000 03/03/20279.262.702,03 5,709952 212,089703 52,861647

21 HUELVA 2,65014263 2,07442 0,599624 2,659000 6,988000 18/10/203012.939.168,57 5,544601 255,621040 61,284586

23 JAEN 2,37807236 1,72092 0,802895 2,659000 6,838000 05/06/202710.734.225,00 4,993905 215,189571 56,217244

29 MÁLAGA 1,49133148 1,18194 0,851232 2,909000 6,611000 23/12/20247.372.370,38 5,425818 185,795732 51,120037

41 SEVILLA 6,91254686 5,84385 0,760644 2,659000 6,841000 21/07/202836.450.983,73 5,226411 228,730474 59,147422

ANDALUCIA 21,231302107 16,75130 0,747013 2,659000 6,988000 223,220937 05/02/2028104.486.412,11 5,374710 57,080219

22 HUESCA 0,050385 0,03032 0,658031 3,059000 6,334000 04/08/2020189.121,20 4,834776 133,174908 45,741733

50 ZARAGOZA 0,3325333 0,15353 0,554966 3,997000 6,488000 01/03/2024957.628,55 5,384747 176,054643 39,345826

ARAGON 0,3829038 0,18390 0,568527 3,059000 6,488000 170,412572 11/09/20231.146.749,75 5,312382 40,187393

33 ASTURIAS 0,2922229 0,31783 0,886445 2,509000 6,748000 26/05/20311.982.486,44 4,950738 262,862616 62,515019

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,2922029 0,31780 0,886445 2,509000 6,748000 262,862616 26/05/20311.982.486,44 4,950738 62,515019

07 BALEARES 2,92221290 3,26566 0,683777 2,659000 7,334000 18/07/202820.369.577,32 5,493905 228,620446 49,011283

BALEARES 2,92220290 3,26570 0,683777 2,659000 7,334000 228,620446 18/07/202820.369.577,32 5,493905 49,011283

35 LAS PALMAS 0,8766687 0,93930 1,025402 2,659000 6,838000 07/06/20305.858.891,52 4,852024 251,242992 61,116336

38 TENERIFE 1,10842110 1,30211 0,971597 2,609000 6,861000 28/01/20308.121.897,04 4,842550 246,967431 59,646488

CANARIAS 1,98510197 2,24140 0,995359 2,609000 6,861000 248,855623 26/03/203013.980.788,56 4,846734 60,295609

39 SANTANDER 1,84401183 1,50978 0,904065 2,735000 6,861000 31/01/20299.417.232,66 5,634388 235,078617 53,713846

CANTABRIA 1,84400183 1,50980 0,904065 2,735000 6,861000 235,078617 31/01/20299.417.232,66 5,634388 53,713846

02 ALBACETE 0,6952869 0,53486 0,794743 2,909000 6,588000 21/05/20273.336.204,52 5,186667 214,671986 51,051910

13 CIUDAD REAL 0,4937549 0,36890 0,832998 2,659000 6,775000 08/02/20282.301.014,12 5,091338 223,334649 57,196086

19 GUADALAJARA 0,6549865 0,71353 0,926634 2,659000 6,861000 30/04/20294.450.645,38 5,093058 238,026917 57,946172

45 TOLEDO 1,04796104 1,07933 0,877661 2,659000 6,838000 07/11/20296.732.320,19 4,930525 244,271336 59,026045

CASTILLA-LA MANCHA 2,89200287 2,69660 0,861192 2,659000 6,861000 232,166318 03/11/202816.820.184,21 5,056373 56,551916

05 AVILA 0,050385 0,06553 0,921463 2,559000 6,248000 04/11/2029408.737,38 4,296355 244,200063 48,471557


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




09 BURGOS 0,090699 0,09733 0,743861 4,252000 6,184000 30/05/2027607.086,66 5,351406 214,967295 47,391210

24 LEON 0,8867488 0,76500 0,837470 2,885000 6,584000 14/03/20274.771.664,97 5,462543 212,438064 56,712160

34 PALENCIA 0,090699 0,05787 0,830845 2,659000 6,250000 06/01/2021360.961,07 4,418388 138,268294 42,920977

37 SALAMANCA 0,2519125 0,27882 0,892352 4,452000 6,334000 15/08/20311.739.156,34 6,138880 265,498060 65,065789

40 SEGOVIA 0,1007710 0,10907 0,871504 2,659000 6,338000 11/04/2027680.321,28 5,096576 213,380739 51,477353

42 SORIA 0,060466 0,04456 0,612401 5,570000 6,338000 06/09/2028277.973,24 5,983184 230,268294 48,539945

47 VALLADOLID 0,3023030 0,35069 0,784384 2,409000 6,384000 10/04/20272.187.414,03 4,537098 213,324307 53,898361

49 ZAMORA 0,040314 0,05099 0,647875 3,622000 4,452000 02/08/2031318.063,36 4,078754 265,083110 49,389628

CASTILLA Y LEON 1,87430186 1,81990 0,824184 2,409000 6,584000 218,858067 25/09/202711.351.378,33 5,284293 55,338736

08 BARCELONA 20,445382029 22,44798 0,608920 2,409000 6,838000 21/04/2028140.019.258,24 5,387670 225,719210 52,409767

17 GIRONA 2,48892247 2,53310 0,468199 2,659000 6,884000 10/10/202715.800.177,16 5,568012 219,350344 52,245406

25 LLEIDA 2,06570205 1,76664 0,578559 2,635000 6,861000 23/01/202711.019.396,99 5,432592 210,819035 48,837468

43 TARRAGONA 9,71383964 9,75389 0,693730 2,200000 7,000000 27/12/202860.839.876,81 5,352031 233,938993 57,032849

CATALUNYA 34,713803445 36,50160 0,620756 2,200000 7,000000 226,676024 20/05/2028227.678.709,20 5,393301 53,479065

06 BADAJOZ 0,6449064 0,62013 0,909694 2,885000 6,884000 29/01/20303.868.078,09 5,697499 247,029485 56,094894

10 CACERES 0,3023030 0,23705 0,867966 2,659000 6,384000 10/11/20271.478.596,98 6,020018 220,379943 53,267436

EXTREMADURA 0,9472094 0,85720 0,896377 2,659000 6,884000 238,524312 16/05/20295.346.675,07 5,800431 55,192514

15 LA CORUÑA 1,43087142 1,41554 0,791719 2,409000 6,588000 24/05/20298.829.429,75 5,066719 238,816707 54,712354

27 LUGO 0,5340653 0,44546 0,778875 2,559000 6,588000 25/08/20262.778.530,21 5,315296 205,859188 53,678751

32 ORENSE 0,1410714 0,13939 0,812665 3,135000 6,393000 23/08/2029869.431,74 5,883354 241,776884 56,130906

36 PONTEVEDRA 1,35026134 1,41135 0,833300 2,659000 6,861000 20/10/20298.803.267,95 5,075959 243,699406 49,828007

GALICIA 3,45630343 3,41170 0,806834 2,409000 6,861000 235,752496 20/02/202921.280.659,65 5,142071 52,702372

28 MADRID 15,296251518 19,06203 0,828989 2,409000 6,838000 16/10/2027118.899.405,09 5,305739 219,554343 54,969120

COMUNIDAD DE MADRID 15,296301518 19,06200 0,828989 2,409000 6,838000 219,554343 16/10/2027118.899.405,09 5,305739 54,969120

30 MURCIA 2,18662217 1,92377 0,872889 2,659000 6,884000 10/06/202811.999.541,07 4,763059 227,358587 58,427490

REGION DE MURCIA 2,18660217 1,92380 0,872889 2,659000 6,884000 227,358587 10/06/202811.999.541,07 4,763059 58,427490


al día 30/06/2009 at 30/06/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




31 NAVARRA 0,4232242 0,35835 0,544495 2,409000 6,588000 01/07/20252.235.228,61 4,734925 192,051639 47,972597

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,4232042 0,35840 0,544495 2,409000 6,588000 192,051639 01/07/20252.235.228,61 4,734925 47,972597

01 ALAVA 0,1410714 0,06870 0,573351 4,202000 6,588000 09/10/2027428.493,29 5,814019 219,315535 54,302380

20 GUIPUZCOA 0,040314 0,03639 0,806447 2,635000 6,361000 29/07/2024226.963,32 4,919706 180,966782 35,981047

48 VIZCAYA 0,3325333 0,40927 0,509677 2,609000 6,338000 17/11/20262.552.845,42 5,262130 208,615925 49,581648

PAIS VASCO 0,5139051 0,51440 0,550432 2,609000 6,588000 209,384513 11/12/20263.208.302,03 5,386772 49,810821

26 LA RIOJA 0,070547 0,08746 0,463189 5,331000 6,588000 11/12/2028545.528,77 6,124186 233,420132 46,577260

LAS RIOJA 0,070507 0,08750 0,463189 5,331000 6,588000 233,420132 11/12/2028545.528,77 6,124186 46,577260

03 ALICANTE 2,49899248 2,52134 0,936152 2,659000 6,884000 14/12/202815.726.852,07 4,443641 233,506348 59,323333

12 CASTELLON 0,3224532 0,25177 1,025438 2,909000 6,634000 13/06/20271.570.397,93 5,505170 215,435351 55,990754

46 VALENCIA 5,93511589 5,51252 0,946573 2,659000 6,884000 14/04/202834.384.361,12 4,440759 225,483904 56,973171

COMUNIDAD VALENCIANA 8,75660869 8,28560 0,946503 2,659000 6,884000 227,403366 11/06/202851.681.611,12 4,480777 57,607697

51 CEUTA 0,2015320 0,20713 0,894267 3,622000 6,588000 06/09/20241.291.958,92 5,535469 182,251840 52,520399

CEUTA 0,2015020 0,20710 0,894267 3,622000 6,588000 182,251840 06/09/20241.291.958,92 5,535469 52,520399

52 MELILLA 0,010081 0,00439 1,000000 5,590000 5,590000 01/06/201727.391,32 5,590000 95,047228 39,140460

MELILLA 0,010101 0,00440 1,000000 5,590000 5,590000 95,047228 01/06/201727.391,32 5,590000 39,140460





Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000

Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000

9924 100,00000623.749.820,23



INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

142.547.379,13 200.894.883,46 10253656.644.365,47 65,6588Saldo Anterior / Previous Balance2.413.169,88 2.949.648,42 10182651.281.547,17 65,122531/01/20092.683.477,91 2.084.304,35 10141646.513.764,91 64,645828/02/20092.496.219,00 3.688.471,17 10084640.329.074,74 64,027431/03/20092.327.406,83 3.472.438,75 10028634.529.229,16 63,447430/04/20092.367.720,85 2.586.138,98 9983629.575.369,33 62,952131/05/20092.424.102,93 3.401.446,17 9924623.749.820,23 62,369630/06/2009

219.077.331,30157.259.476,53

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/07/2008 683.425.326,5 68,33661 3.552.192,6 0,51512 6,00923 0,42283 4,95761 0,44441 5,20450 0,47680 5,57386

31/08/2008 679.312.918,9 67,92541 1.639.859,4 0,23995 2,84167 0,37316 4,38714 0,39888 4,68293 0,46874 5,48209

30/09/2008 674.641.569,1 67,45831 2.155.098,7 0,31725 3,74123 0,35751 4,20672 0,39374 4,62386 0,46311 5,41793

31/10/2008 668.479.864,0 66,84220 3.317.700,0 0,49177 5,74424 0,34971 4,11677 0,38628 4,53813 0,46013 5,38389

30/11/2008 664.065.754,2 66,40082 1.647.746,6 0,24649 2,91813 0,35189 4,14191 0,36253 4,26461 0,44580 5,22032

31/12/2008 656.644.365,5 65,65875 4.472.298,5 0,67347 7,78893 0,47073 5,50480 0,41414 4,85798 0,43396 5,08496

31/01/2009 651.281.547,2 65,12251 2.949.648,4 0,44920 5,25920 0,45654 5,34298 0,40314 4,73185 0,42378 4,96847

28/02/2009 646.513.764,9 64,64578 2.084.304,4 0,32003 3,77349 0,48101 5,62181 0,41647 4,88474 0,40768 4,78389

31/03/2009 640.329.074,7 64,02736 3.688.471,2 0,57052 6,63541 0,44663 5,22990 0,45868 5,36744 0,42622 4,99638

30/04/2009 634.529.229,2 63,44743 3.472.438,8 0,54229 6,31685 0,47768 5,58389 0,46711 5,46351 0,42670 5,00195

31/05/2009 629.575.369,3 62,95208 2.586.139,0 0,40757 4,78266 0,50682 5,91512 0,49391 5,76858 0,42824 5,01957

30/06/2009 623.749.820,2 62,36958 3.401.446,2 0,54028 6,29409 0,49673 5,80060 0,47169 5,51569 0,44292 5,18740

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 22.095,05 48.331,96 70.427,01

167.401,62 255.577,24 422.978,8631/01/2009 161.652,73 241.291,83 402.944,56 27.843,94 62.617,37 90.461,31

195.884,59 325.101,48 520.986,0728/02/2009 191.175,68 309.809,13 500.984,81 32.552,85 77.909,72 110.462,57

219.109,07 343.914,31 563.023,3831/03/2009 217.162,90 340.807,15 557.970,05 34.499,02 81.016,88 115.515,90

184.656,79 281.283,95 465.940,7430/04/2009 176.619,57 266.508,29 443.127,86 42.536,24 95.792,54 138.328,78

194.983,05 278.958,40 473.941,4531/05/2009 191.601,32 272.307,97 463.909,29 45.917,97 102.442,97 148.360,94

229.638,54 295.807,23 525.445,7730/06/2009 233.018,54 299.340,56 532.359,10 42.537,97 98.909,64 141.447,61

1.191.673,66 1.780.642,61 2.972.316,27 1.171.230,74 1.730.064,93 2.901.295,67


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 145.603,09133.124,41 12.478,68 -57.520,59 -4.293,82 -61.814,41 75.603,82 8.184,86 83.788,68

31/01/2009 575,230,00 575,23 0,00 0,00 0,00 75.603,82 8.760,09 84.363,91

28/02/2009 13.414,7112.912,20 502,51 -47.659,72 0,00 -47.659,72 40.856,30 9.262,60 50.118,90

31/03/2009 208,660,00 208,66 0,00 0,00 0,00 40.856,30 9.471,26 50.327,56

30/04/2009 187,220,00 187,22 -27.385,22 0,00 -27.385,22 13.471,08 9.658,48 23.129,56

31/05/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.471,08 9.658,48 23.129,56

30/06/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.471,08 9.658,48 23.129,56

159.988,91146.036,61 13.952,30 -132.565,53 -4.293,82 -136.859,35


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/06/2009

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber

IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT

PrincipalPrincipal


Intereses OrdinariosOrdinary Interests


TotalTotal

IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT

PrincipalPrincipal


InteresesInterests


TotalTotal

Importe ProvisionadoProvision Amount

HASTA 1 MES /Up to 1 month 24 3.379,84 10.309,026.929,18 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 10 3.262,46 9.723,096.460,63 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 4 1.538,77 5.894,204.355,43 0,00 0,00 0,00 0,00

DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 7 0,00 0,000,00 6.731,90 18.481,10 25.213,00 0,00

DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 8 0,00 0,000,00 17.568,20 37.897,96 55.466,16 0,00

DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 0,00 0,000,00 10.056,80 24.785,34 34.842,14 0,00

Totales/Totals 57 8.181,07 25.926,3117.745,24 34.356,90 81.164,40 115.521,30 0,00

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber


PrincipalPrincipal

Valor Tasación InmuebleAppraisal Value

Deuda TotalTotal Debt


Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others

Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt


TotalTotal

%Deuda / Tasación%Debt / Appraisal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 24 3.379,84 4.197.127,061.847.134,037.058,88 1.836.695,3110.438,72 44,00949

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 10 3.262,46 1.766.303,48790.175,356.652,75 780.260,149.915,21 44,73610

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 4 1.538,77 877.364,38282.208,704.549,64 276.120,296.088,41 32,16551



DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 10.056,80 569.240,07412.607,0729.338,78 373.211,4939.395,58 72,48384

Totales/Totals 57 42.537,97 10.499.731,494.982.094,25109.751,14 4.829.805,14152.289,11 47,44973


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0337805008

9710Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

15/09/2009 % 177,07215,941,37300

16.244.830,00 16.244.830,00 0,0015/06/2009 % 227,99278,04 2.699.768,40 0,00 1.673,00 597.574.470,7061,54 %61.542,171,74000 16.244.830,00

17.927.475,90 17.927.475,90 0,0016/03/2009 % 461,08562,29 5.459.835,90 0,00 1.846,29 613.819.300,7063,22 %63.215,173,41900 17.927.475,90

15.630.284,10 15.630.284,10 0,0015/12/2008 % 697,75850,91 8.262.336,10 0,00 1.609,71 631.746.776,6065,06 %65.061,465,04900 15.630.284,10

14.985.345,90 14.985.345,90 0,0015/09/2008 % 713,75870,43 8.451.875,30 0,00 1.543,29 647.377.060,7066,67 %66.671,175,04800 14.985.345,90

17.040.952,90 17.040.952,90 0,0016/06/2008 % 681,07830,57 8.064.834,70 0,00 1.754,99 662.362.406,6068,21 %68.214,464,69600 17.040.952,90

21.876.532,90 21.876.532,90 0,0017/03/2008 % 754,20919,75 8.930.772,50 0,00 2.252,99 679.403.359,5069,97 %69.969,455,03800 21.876.532,90

18.455.408,60 18.455.408,60 0,0017/12/2007 % 740,55903,11 8.769.198,10 0,00 1.900,66 701.279.892,4072,22 %72.222,444,82000 18.455.408,60

20.088.145,10 20.088.145,10 0,0017/09/2007 % 690,87842,53 8.180.966,30 0,00 2.068,81 719.735.301,0074,12 %74.123,104,23500 20.088.145,10

21.871.872,10 21.871.872,10 0,0015/06/2007 % 654,09797,67 7.745.375,70 0,00 2.252,51 739.823.446,1076,19 %76.191,913,97900 21.871.872,10

27.883.138,90 27.883.138,90 0,0015/03/2007 % 627,45765,18 7.429.897,80 0,00 2.871,59 761.695.318,2078,44 %78.444,423,76400 27.883.138,90

23.410.130,30 23.410.130,30 0,0015/12/2006 % 613,62721,91 7.009.746,10 0,00 2.410,93 789.578.457,1081,32 %81.316,013,41100 23.410.130,30

21.374.720,10 21.374.720,10 0,0015/09/2006 % 569,11669,54 6.501.233,40 0,00 2.201,31 812.988.587,4083,73 %83.726,943,04900 21.374.720,10

24.509.690,70 24.509.690,70 0,0015/06/2006 % 536,26630,89 6.125.941,90 0,00 2.524,17 834.363.307,5085,93 %85.928,252,79100 24.509.690,70

30.425.993,70 30.425.993,70 0,0015/03/2006 % 495,50582,94 5.660.347,40 0,00 3.133,47 858.872.998,2088,45 %88.452,422,54600 30.425.993,70

26.341.870,60 26.341.870,60 0,0015/12/2005 % 451,01530,60 5.152.126,00 0,00 2.712,86 889.298.991,9091,59 %91.585,892,22600 26.341.870,60

27.376.471,10 27.376.471,10 0,0015/09/2005 % 464,33546,27 5.304.281,70 0,00 2.819,41 915.640.862,5094,30 %94.298,752,20100 27.376.471,10

27.982.666,40 27.982.666,40 0,0015/06/2005 % 467,56550,07 5.341.179,70 0,00 2.881,84 943.017.333,6097,12 %97.118,162,22500 27.982.666,40

18/03/2005 971.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337805016







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





15/09/2009 % 327,53399,431,56300

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 400,05487,86 109.768,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,001,93000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 748,07912,28 205.263,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,60900 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.085,931.324,30 297.967,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,23900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.085,721.324,05 297.911,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,23800 0,00

0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.012,761.235,07 277.890,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,88600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.083,651.321,52 297.342,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,22800 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.038,461.266,42 284.944,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,01000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 947,441.155,42 259.969,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,42500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 873,641.065,41 239.717,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,16900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 810,47988,50 222.412,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,95400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 773,71910,25 204.806,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,60100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 703,58827,74 186.241,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,23900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 647,54761,81 171.407,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,98100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 581,40684,00 153.900,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,73600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 519,10610,71 137.409,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,41600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 519,38611,03 137.481,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,39100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 507,48597,04 134.334,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,41500 0,00

18/03/2005 22.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337805024







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





15/09/2009 % 384,11468,431,83300

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 456,01556,11 36.147,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,20000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 804,03980,53 63.734,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87900 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.141,891.392,55 90.515,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,50900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.141,691.392,30 90.499,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,50800 0,00

0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.068,721.303,32 84.715,80 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,15600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.139,611.389,77 90.335,05 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,49800 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.094,431.334,67 86.753,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,28000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.005,251.225,92 79.684,80 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,69500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 930,221.134,41 73.736,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,43900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 865,921.056,00 68.640,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,22400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 831,73978,50 63.602,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 762,23896,74 58.288,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 706,19830,81 54.002,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,25100 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 638,78751,50 48.847,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,00600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 577,12678,96 44.132,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,68600 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 578,03680,03 44.201,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,66100 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 564,22663,79 43.146,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,68500 0,00

18/03/2005 6.500.000,00100.000,00


30/06/2009

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.19 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

(ISIN : ES0337805008)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 11.07 6.21 5.89 4.84 4.13 3.60 3.20 2.89Amortización Final / Final maturity 15/03/2032 15/03/2023 15/09/2022 15/09/2020 15/03/2019 15/03/2018 15/06/2017 15/09/2016

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 8.83 4.94 4.71 3.90 3.32 2.87 2.55 2.34

Amortización Final / Final maturity 15/12/2028 15/03/2021 15/09/2020 17/12/2018 15/09/2017 15/09/2016 15/12/2015 15/06/2015

(ISIN : ES0337805016)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0337805024)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

gesticaixa · 2016. 6. 1. · gesticaixa 1/ origen de fondos / funds source: cuenta tesorería /...

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