foncaixa ftgencat 5, f.t.a. · foncaixa ftgencat 5, f.t.a. € € bonos de titulizacion importe...

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.026.500.000 EUROS

EMISION 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.026.500.000 EUROS

CLOSING DATE 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2016

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2016

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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[email protected] / [email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (11 de Julio de 2016),

y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se podrá llevar a cabo el pago

de los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a

251.400,20 euros y adicionalmente se procederá a la recuperación parcial del Fondo de

Reserva requerido (26.500.000,00 euros) pasando este de 15.942.729,33 euros a

16.306.930,96 euros.

Barcelona, 4 de Julio de 2016

Referencia: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

Para la Serie A(G) y para el Periodo de Devengo de intereses del 11/07/2016 al

10/10/2016, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -

0,193% que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La

Sociedad Gestora ha determinado dicho tipo del 0% por las dificultades operativas de

aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.

Barcelona, 7 de Julio de 2016

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2016

Periodo anterior31/12/2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 251.402 1008 282.116

I. Activos financieros a largo plazo 0010 251.402 1010 282.116

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 251.402 1200 282.116

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 243.440 1206 273.0812.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 9.352 1220 10.6452.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -1.390 1221 -1.6102.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2016


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 59.353 1270 62.776

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 30.705 1290 33.898

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 30.705 1400 33.898

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 29.493 1406 32.2803.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 906 1420 1.2823.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -135 1421 -1943.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 428 1422 5253.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 13 1424 5

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 28.648 1460 28.878

1. Tesorería 0461 28.648 1461 28.8782. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 310.755 1500 344.892

S.01



30/09/2016


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 282.193 1650 324.754

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 282.193 1700 324.754

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 271.323 1710 311.171

1.1 Series no subordinadas 0711 227.337 1711 260.9941.2 Series subordinadas 0712 64.000 1712 64.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 -20.014 1713 -13.8231.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 10.870 1730 13.583

3.1 Derivados de cobertura 0731 10.870 1731 13.5833.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 39.432 1760 33.721

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 39.419 1800 33.708

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 3

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 38.551 1820 32.583

2.1 Series no subordinadas 0821 29.437 1821 32.2622.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 1823 -8.0852.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 258 1824 3212.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 8.856 1826 8.085

3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 868 1840 1.122

4.1 Derivados de cobertura 0841 868 1841 1.1224.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 13 1900 13

1. Comisiones 0910 13 1910 13

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 13 1911 131.2 Comisión administrador 0912 740 1912 6511.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 1.093 1914 1.0931.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -1.833 1917 -1.7441.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -10.870 1930 -13.583

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -10.870 1950 -13.583

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 310.755 2000 344.892

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2016

Acumulado

anterior30/09/2015

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 4.234 3100

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 4.253 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 -19 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -904 3200

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -904 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -2.776 3240

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 554 3250

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -151 3600

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -11 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -11 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -140 3630

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -43 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -89 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 1.402 3700

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 1.402 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 -1.805 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 05/07/2016 28.070.422,58

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 15.942.729,32Total 28.070.422,58

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.000,00▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 914.405,94▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 13.429,50▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 29.320,50▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 10.788.835,68▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 16.306.930,96▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución

Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 11/07/2016 0,00

Total 28.070.422,583/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 16.306.930,96

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 16.306.930,96

Total 16.306.930,96

0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE11 DE JULIO DE 2016

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 11th JULY 2016

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

0,00

0,00

11/04/2016

GestiCaixa FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 27/11/2007 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 13.250.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 11/07/2016 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 11/07/2016 16.306.930,96

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional05/04/2016 15.098.731,04 317.271.828,0312/04/2016 12.772.605,21 305.062.694,4019/04/2016 12.812.938,76 305.062.694,4026/04/2016 12.792.688,29 305.062.694,4003/05/2016 12.779.523,44 305.062.694,4010/05/2016 11.600.497,87 305.062.694,4017/05/2016 11.574.617,73 305.062.694,4024/05/2016 11.503.593,26 305.062.694,4031/05/2016 11.514.067,48 305.062.694,4007/06/2016 12.846.798,02 305.062.694,4014/06/2016 12.886.171,44 305.062.694,4021/06/2016 12.913.448,67 305.062.694,4028/06/2016 13.263.044,53 305.062.694,40

Permuta Financiera/SWAP Depósito Société Générale

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

0

000000

000000

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

al día 30/09/2016 at 30/09/2016

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,024841 0,00087 1,000000 2,000000 2,000000 01/02/20172.462,75 2,000000 4,076712

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,049682 0,01621 0,750000 0,878000 4,500000 03/04/202545.867,99 3,707373 102,082192

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,223559 0,04948 0,589590 0,292000 4,750000 02/02/2027140.017,54 3,190701 124,101046

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,124195 0,02113 0,500000 3,750000 4,400000 29/07/202559.782,73 4,073906 105,929686

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,4470918 0,09377 0,488373 1,400000 4,750000 28/01/2025265.321,07 3,946523 99,952944

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,6209625 0,09285 0,478375 0,542000 4,250000 08/12/2025262.723,52 3,807595 110,261010

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,6458026 0,10296 0,462974 1,000000 4,284000 10/05/2025291.347,01 4,022006 103,315461

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,8941936 0,27247 0,470972 0,238000 4,620000 15/07/2027770.975,17 3,324912 129,463994

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,8196733 0,29976 0,385057 0,750000 5,851000 14/09/2026848.204,97 3,427988 119,488913

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 1,0183841 0,26437 0,320847 1,000000 4,440000 18/06/2025748.069,24 3,598537 104,598262

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,4967720 0,20292 0,281590 0,917000 6,000000 19/08/2025574.171,81 3,673101 106,614527

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,6458026 0,48408 1,440736 0,867000 5,046000 06/02/20271.369.764,96 2,725172 124,250861

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 1,1177345 0,52960 0,225437 0,250000 4,650000 25/10/20281.498.565,74 3,444289 144,839530

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,1425746 0,69429 0,416506 0,750000 4,411000 10/12/20281.964.583,46 2,965934 146,338035

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 1,1674147 0,56371 0,433069 0,600000 4,661000 10/04/20291.595.070,68 2,963164 150,309086

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,7700031 0,51954 0,605451 0,238000 4,440000 13/04/20311.470.109,63 2,298774 174,401487

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 1,1425746 0,77537 0,736376 0,222000 4,411000 07/01/20302.194.006,34 1,849599 159,245346

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,4093497 1,90132 0,783639 0,309000 4,432000 03/10/20285.380.008,00 1,241655 144,100453

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 2,58321104 1,82989 0,784971 0,309000 4,362000 18/12/20315.177.885,18 1,408197 182,580030

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 4,27223172 4,16279 0,777765 0,292000 4,845000 26/04/203211.779.096,56 1,217074 186,853147

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 4,89319197 4,37605 0,822382 0,238000 4,862000 16/03/203012.382.552,40 1,415484 161,503424

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 7,02931283 6,07427 0,801704 0,242000 5,072000 05/12/203117.187.841,49 1,348271 182,152761

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 7,79930314 8,35982 0,871883 0,116000 5,161000 05/03/203323.655.087,14 1,449348 197,141539

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 16,09538648 19,35800 0,810176 0,238000 5,411000 22/11/203054.775.701,89 1,629822 169,736033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 16,21957653 19,26078 0,659146 0,250000 9,000000 15/06/203154.500.621,30 1,710609 176,462451


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2007 al 30/06/2007 18,40537741 18,79870 0,747922 0,222000 9,150000 08/11/203053.193.105,81 1,724456 169,286992

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 7,12866287 8,05919 0,800692 0,199000 8,250000 07/04/202822.804.419,76 1,818560 138,224410

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 0,5712923 1,16837 0,904467 0,740000 3,595000 15/04/20383.306.032,12 1,116596 258,478176

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 1,2419350 1,66745 0,900763 0,500000 6,000000 01/12/20264.718.251,16 1,575097 122,047888

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 06/12/2030170,1986070,7618411,665820

Media Simple / Arithmetic Average: 70.283,57 31/03/2028138,1051710,7235792,079940

Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 82,836563.335 86,63162 0,769121 0,116000 9,150000 18/07/2030245.134.268,26 1,642516 165,577070

NO PYME 17,16344691 13,36838 0,714658 0,238000 9,000000 01/07/203337.827.379,16 1,816819 201,019758




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 1,7387070 1,91307 0,545192 0,116000 0,499000 25/06/20385.413.245,91 0,297283 260,797058

00.50 00.99 25,459511.025 39,30601 0,724477 0,500000 0,992000 28/07/2031111.220.937,58 0,777676 177,899864

01.00 01.49 34,103331.373 30,42376 1,043201 1,000000 1,492000 27/04/203086.087.572,74 1,107350 162,872363

01.50 01.99 3,07998124 2,60072 1,434352 1,500000 1,990000 26/02/20307.359.050,87 1,638393 160,912798

02.00 02.49 0,7451630 0,88344 1,634530 2,000000 2,490000 30/05/20332.499.797,78 2,215537 199,965099

02.50 02.99 0,5712923 1,91046 2,225069 2,500000 2,996000 04/09/20285.405.865,86 2,546409 143,162924

03.00 03.49 3,07998124 2,61063 0,277869 3,000000 3,498000 03/05/20327.387.089,15 3,371619 187,081358

03.50 03.99 14,77894595 11,54398 0,136482 3,500000 3,998000 13/11/203032.665.038,19 3,786884 169,431916

04.00 04.49 13,11475528 7,27912 0,325039 4,000000 4,482000 21/02/202920.597.104,12 4,169468 148,755584

04.50 04.99 0,9190337 0,83145 0,709479 4,500000 4,998000 13/04/20282.352.681,68 4,724024 138,435580

05.00 05.49 0,6706427 0,28007 0,828587 5,000000 5,480000 05/08/2025792.478,30 5,155198 106,165267

05.50 05.99 0,4719319 0,33352 0,000000 5,500000 5,875000 08/06/2027943.723,38 5,635609 128,254213

06.00 06.49 0,3974216 0,03870 0,057072 6,000000 6,440000 23/02/2018109.509,89 6,125990 16,795429

06.50 06.99 0,3477414 0,03209 0,320047 6,500000 6,950000 11/08/201890.809,30 6,657311 22,353922

07.00 07.49 0,149036 0,00308 0,000000 7,000000 7,250000 04/04/20178.724,08 7,239082 6,115594

07.50 07.99 0,099354 0,00307 0,000000 7,500000 7,750000 07/06/20178.692,42 7,646147 8,230942

08.00 08.49 0,099354 0,00430 0,000000 8,000000 8,250000 05/10/201712.158,35 8,077171 12,184998

08.50 08.99 0,024841 0,00049 0,000000 8,500000 8,500000 01/06/20171.400,59 8,500000 8,021918


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

09.00 09.49 0,149036 0,00204 0,000000 9,000000 9,150000 22/03/20175.767,23 9,025449 5,716583




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 53,874812.169 15,25713 0,715085 0,116000 9,150000 28/12/202643.171.837,32 2,290533 122,908527

50,000.00 99,999.99 24,34178980 24,74327 0,739118 0,222000 5,800000 06/01/203170.013.970,91 1,807717 171,217598

100,000.00 149,999.99 12,04670485 20,90770 0,753997 0,222000 5,640000 07/02/203359.160.759,53 1,649994 196,291762

150,000.00 199,999.99 4,59513185 11,21360 0,719744 0,238000 5,510000 05/12/203231.730.175,58 1,620410 194,170577

200,000.00 249,999.99 1,8380574 5,80466 0,795171 0,500000 5,161000 14/05/203316.424.973,90 1,210364 199,436193

250,000.00 299,999.99 0,9935440 3,84545 0,747501 0,550000 4,182000 27/09/203010.881.160,44 1,270987 167,908415

300,000.00 349,999.99 0,8445134 3,88156 0,850218 0,542000 2,558000 21/12/203110.983.330,73 0,942146 182,697530

350,000.00 399,999.99 0,3725815 1,98585 0,635017 0,728000 5,680000 02/04/20315.619.181,64 2,093290 174,055688

400,000.00 449,999.99 0,173877 1,06346 0,806144 0,661000 1,028000 07/01/20343.009.175,69 0,856869 207,265670

450,000.00 499,999.99 0,2483910 1,68417 0,611851 0,650000 4,862000 04/08/20324.765.548,88 1,864313 190,159240

500,000.00 549,999.99 0,173877 1,28409 0,887327 0,700000 1,179000 07/01/20313.633.469,56 0,904230 171,243678

550,000.00 599,999.99 0,074523 0,60574 1,295797 0,792000 2,300000 17/07/20311.714.024,02 1,329440 177,520693

650,000.00 699,999.99 0,099354 0,96335 0,950670 0,750000 3,932000 14/06/20282.725.909,81 1,997682 140,468586

700,000.00 749,999.99 0,049682 0,52003 1,047246 0,850000 1,250000 27/01/20311.471.485,88 1,047246 171,897664

800,000.00 849,999.99 0,049682 0,59652 0,799826 0,750000 0,978000 04/07/20251.687.916,38 0,863604 105,115661

1,050,000.00 1,099,999.99 0,024841 0,37722 1,250000 1,250000 1,250000 04/11/20311.067.374,70 1,250000 181,150685

1,100,000.00 1,149,999.99 0,074523 1,20876 0,798737 0,650000 1,000000 10/08/20303.420.324,10 0,812822 166,330095

1,150,000.00 1,199,999.99 0,024841 0,42369 0,500000 0,199000 0,199000 02/08/20221.198.873,01 0,199000 70,060274

1,350,000.00 1,399,999.99 0,024841 0,48350 0,750000 0,750000 0,750000 03/11/20261.368.128,00 0,750000 121,117808

2,500,000.00 2,549,999.99 0,024841 0,88499 0,600000 0,679000 0,679000 02/08/20232.504.196,00 0,679000 82,060274

2,550,000.00 2,599,999.99 0,024841 0,90518 2,500000 2,500000 2,500000 03/01/20272.561.311,41 2,500000 123,123288


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

3,800,000.00 3,849,999.99 0,024841 1,36009 0,400000 0,547000 0,547000 02/11/20213.848.519,93 0,547000 61,084932




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 0,024841 0,00059 1,000000 1,000000 1,000000 01/01/20201.658,31 1,000000 39,057534

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 32,215601.297 22,30964 0,196347 0,238000 6,940000 18/11/203063.127.729,59 3,821471 169,600858

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,124195 0,00929 1,093842 1,000000 1,250000 11/01/202226.297,78 1,115183 63,393144

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 0,3725815 0,12316 1,007691 0,750000 1,559000 19/05/2029348.492,36 1,079325 151,611936

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,099354 0,00192 1,136435 2,000000 2,250000 17/05/20175.421,46 2,136435 7,548249

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 5,93641239 10,44052 1,101897 0,116000 3,000000 27/11/202429.542.655,14 1,113395 97,934139

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 58,941882.373 66,11213 0,907181 0,222000 5,059000 08/01/2032187.071.976,40 0,983181 183,293232

Indice 000 TIPO FIJO 2,2603191 0,93102 0,000000 1,500000 9,150000 09/02/20232.634.436,91 4,690551 76,348803

Indice 634 TIPO FIJO 0,024841 0,07173 2,600000 2,600000 2,600000 05/07/2036202.979,47 2,600000 237,172603




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,8628975 0,05444 0,726893 0,600000 9,000000 22/11/2016154.053,99 3,015760 1,756162

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,92449158 0,29347 0,706552 0,404000 9,000000 12/04/2017830.399,15 2,338080 6,380006

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 3,65127147 0,57092 0,785886 0,350000 9,150000 26/08/20171.615.474,66 1,888300 10,857847

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,73224110 0,65754 0,809950 0,300000 6,625000 24/03/20181.860.595,27 1,345702 17,757867

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,55837103 0,85396 0,865081 0,500000 6,862000 01/09/20182.416.392,65 1,329770 23,039784

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,7635471 0,54935 0,744993 0,250000 5,550000 11/03/20191.554.444,41 1,564294 29,333482

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,8380574 1,06647 0,680212 0,700000 5,640000 22/09/20193.017.699,79 1,797482 35,738325

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,5399962 0,92627 0,687516 0,650000 6,000000 17/02/20202.620.987,95 1,972190 40,600071

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,3412854 0,87986 0,779658 0,116000 6,500000 03/09/20202.489.662,81 1,874867 47,136151

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 2,3596695 1,45292 0,718219 0,400000 5,072000 03/04/20214.111.206,13 1,718145 54,088647

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 3,57675144 4,51302 0,613141 0,500000 5,250000 30/09/202112.770.122,55 1,532362 59,994955

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4,24739171 3,95588 0,830498 0,492000 5,510000 17/03/202211.193.630,91 1,723310 65,538696

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,15450127 3,03125 0,800397 0,199000 4,900000 28/08/20228.577.281,52 1,726118 70,918497

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,1177345 1,19048 0,807769 0,700000 5,800000 11/02/20233.368.610,08 1,686044 76,389726

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,5648363 2,37464 0,787282 0,500000 5,851000 16/08/20236.719.332,69 1,416764 82,518883

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,0183841 0,80409 0,769000 0,642000 4,440000 10/04/20242.275.264,44 2,282240 90,343260

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,0680643 1,08830 0,932457 0,550000 4,440000 23/08/20243.079.469,37 1,667784 94,751783

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,2419350 1,26649 0,593107 0,500000 4,500000 17/03/20253.583.669,43 2,244685 101,539364

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,2916052 0,83131 0,749123 0,600000 4,500000 09/09/20252.352.283,80 1,850720 107,302741

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 2,2851592 2,62072 0,730915 0,650000 5,411000 11/04/20267.415.619,07 1,872303 114,336003

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 2,90611117 3,72723 0,665178 0,500000 5,600000 09/09/202610.546.639,58 1,657254 119,295646

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 2,60805105 4,45846 1,186809 0,542000 4,620000 20/02/202712.615.718,53 1,896913 124,698535

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,3164453 1,71431 0,803333 0,500000 4,296000 01/09/20274.850.829,35 1,713668 131,041877

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,7451630 0,98338 0,808986 0,600000 4,620000 19/02/20282.782.582,11 1,569058 136,668260

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,8693535 0,92105 0,985650 0,750000 4,612000 27/08/20282.606.225,27 2,351523 142,901933


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,0929044 0,83054 0,658903 0,550000 4,190000 11/03/20292.350.106,00 2,125210 149,330655

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1,1425746 1,01314 0,954097 0,600000 4,862000 06/09/20292.866.794,14 2,030827 155,215591

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,1674147 0,93533 0,695109 0,600000 4,351000 05/04/20302.646.632,86 1,755783 162,164325

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 1,1425746 0,93691 0,698427 0,650000 4,432000 21/09/20302.651.105,50 2,211624 167,695199

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,1361286 2,06274 0,674769 0,628000 4,932000 03/04/20315.836.762,76 2,284494 174,065316

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1,7387070 2,37755 0,774951 0,499000 4,411000 13/09/20316.727.568,78 1,978072 179,449631

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,53353102 2,57392 0,713359 0,542000 4,601000 20/03/20327.283.207,50 1,590488 185,629106

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1,5648363 1,92156 0,650995 0,500000 4,862000 25/08/20325.437.277,69 2,500769 190,831457

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 1,0432242 1,01254 0,772377 0,642000 4,150000 11/03/20332.865.101,91 1,312136 197,330382

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1,9622579 2,06713 0,829965 0,550000 4,862000 30/09/20335.849.174,71 1,446087 204,003200

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 2,2354790 2,54636 0,724088 0,500000 4,440000 14/04/20347.205.219,52 1,135747 210,440522

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,8877376 2,28351 0,782850 0,600000 4,411000 20/09/20346.461.443,76 1,365583 215,678356

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 3,00546121 3,38357 0,757333 0,550000 4,296000 24/03/20359.574.205,66 1,297577 221,758573

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 3,05514123 4,09008 0,940755 0,292000 5,161000 28/09/203511.573.359,01 1,482402 227,926584

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 5,63835227 6,83310 0,686043 0,492000 5,680000 06/04/203619.335.046,58 1,582588 234,191022

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 5,26577212 7,90036 0,636719 0,492000 4,900000 30/09/203622.355.000,65 1,769271 240,023804

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 4,71932190 6,71042 0,700696 0,488000 4,862000 19/03/203718.987.914,32 1,792610 245,593631

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 2,3348294 3,44398 0,747654 0,378000 4,336000 16/08/20379.745.140,98 1,490497 250,523701

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,4222617 0,81346 0,840994 0,238000 3,940000 21/04/20382.301.784,81 1,191969 258,690487

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,5712923 0,82566 0,861815 0,600000 3,900000 29/07/20382.336.306,85 1,482818 261,919817

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,099354 0,12451 1,661470 1,000000 3,940000 15/01/2039352.308,42 2,740887 267,503232

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,049682 0,06308 0,650007 1,167000 3,851000 27/03/2040178.483,81 2,106380 281,856994

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,074523 0,05474 0,907527 0,378000 2,542000 03/10/2040154.901,01 1,028408 288,121589

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,049682 0,07252 0,673659 0,642000 0,700000 15/03/2041205.198,06 0,684722 293,462984

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,223559 0,59912 1,046201 0,250000 3,498000 27/09/20411.695.271,03 1,219950 299,914464


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,074523 0,14393 0,412565 0,238000 2,430000 11/04/2042407.270,41 0,983866 306,348677

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,049682 0,03191 0,923149 0,378000 4,440000 07/12/204290.294,12 2,148225 314,235616

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,074523 0,07785 0,930327 0,222000 1,500000 11/03/2043220.274,09 0,775747 317,332906

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,099354 0,13115 0,583270 0,309000 0,900000 11/10/2043371.093,57 0,606211 324,350970

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,099354 0,11938 0,734636 0,309000 1,000000 15/05/2044337.792,91 0,757280 331,469792

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,173877 0,23780 0,707347 0,238000 4,212000 31/10/2044672.879,02 0,800720 337,048372

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,198718 0,45951 0,837799 0,242000 1,600000 01/05/20451.300.237,06 0,770768 343,004421

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,173877 0,41204 0,632300 0,240000 3,572000 21/09/20451.165.904,93 1,102446 347,698467

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,2732211 0,47762 0,631795 0,238000 3,940000 02/04/20461.351.470,54 1,220269 354,040219

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,5464522 1,11662 0,711048 0,250000 1,079000 07/10/20463.159.618,96 0,660813 360,242832

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,3477414 0,38319 0,704675 0,222000 1,500000 17/04/20471.084.272,37 0,420169 366,530923

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,099354 0,08807 0,207819 0,378000 3,932000 31/10/2047249.195,36 2,824287 373,016849

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,049682 0,05931 1,117442 0,750000 1,738000 08/06/2048167.832,25 1,113032 380,284932




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 59,165422.382 64,01874 0,741385 0,199000 9,150000 29/11/2030181.148.478,79 1,659658 169,955972

17 GIRONA 8,14704328 6,86087 0,796793 0,250000 6,625000 28/09/203019.413.630,44 1,624810 167,926512

25 LLEIDA 11,89767479 11,98039 0,844508 0,116000 9,000000 25/07/203033.899.904,73 1,487745 165,789297

43 TARRAGONA 20,78987837 17,14000 0,766468 0,222000 8,000000 25/05/203148.499.633,46 1,829704 175,776464

CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,763383 0,116000 9,150000 170,504966 15/12/2030282.961.647,42 1,6717184.026




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 93,318433.757 98,53442 0,763047 0,199000 6,862000 05/02/2031278.814.617,84 1,667559 172,221740

HIPOTECARIO 93,31840 98,53440 0,763047 0,199000 6,862000 172,221740 05/02/2031278.814.617,84 1,6675593.757

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,173877 0,06262 0,301729 0,500000 6,000000 21/10/2020177.191,08 3,610357 48,700186

4 GARANTIAS DE TERCEROS 0,4470918 0,32137 0,564951 0,500000 1,303000 05/04/2021909.360,97 0,629558 54,172499

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 6,06061244 1,08159 0,737061 0,116000 9,150000 05/12/20193.060.477,53 1,702471 38,175168

PERSONAL 6,68160 1,46560 0,714216 0,116000 9,150000 39,519506 15/01/20204.147.029,58 1,680325269




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 5,83706235 4,59096 0,743711 0,222000 9,000000 18/02/203012.990.663,89 1,973645 160,639141

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,3477414 0,40239 0,852285 0,750000 4,612000 19/04/20321.138.601,48 1,904151 186,621337

03-Pesca y acuicultura. 0,9190337 0,80246 0,825990 0,692000 6,500000 01/08/20282.270.650,34 1,781655 142,043097

08-Otras industrias extractivas. 0,049682 0,02120 0,000000 3,862000 6,650000 02/05/203659.976,23 3,887026 235,061985

09-Actividades de apoyo a las industrias 0,049682 0,04599 0,669545 0,622000 0,911000 02/02/2030130.132,21 0,678486 160,117000

10-Industria de la alimentación. 0,9190337 0,86169 0,706523 0,242000 5,480000 09/11/20272.438.259,45 1,613045 133,318995

11-Fabricación de bebidas. 0,2483910 0,31541 0,814792 0,628000 4,440000 06/10/2029892.480,98 1,448812 156,190273

12-Industria del tabaco. 0,024841 0,00063 1,750000 1,808000 1,808000 01/12/20161.776,54 1,808000 2,038356

13-Industria textil. 0,6706427 0,66941 1,049338 0,559000 9,000000 07/03/20331.894.182,56 1,908821 197,209977

14-Confección de prendas de vestir. 0,4470918 0,41380 0,734334 0,678000 4,411000 25/09/20321.170.909,04 2,130624 191,851987

15-Industria del cuero y del calzado. 0,074523 0,00619 0,411638 4,000000 4,440000 03/12/201817.520,01 4,273938 26,091517

16-Industria de la madera y del corcho, 0,9190337 0,75828 0,938421 0,238000 4,296000 08/11/20282.145.641,42 1,592844 145,282540

17-Industria del papel. 0,149036 0,09512 0,371796 0,709000 4,190000 26/11/2020269.147,90 3,031302 49,903339

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,6954828 0,58778 0,760752 0,640000 4,620000 06/10/20291.663.197,85 1,758776 156,195751

20-Industria química. 0,173877 0,13865 0,116214 0,904000 5,510000 02/03/2027392.332,48 3,715580 125,026870

22-Fabricación de productos de caucho y 0,3974216 0,28832 0,607723 0,878000 4,940000 18/12/2028815.846,22 2,292931 146,611207

23-Fabricación de otros productos minera 0,2980612 0,19878 0,907952 0,750000 4,340000 08/07/2030562.460,83 1,536759 165,248650

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,5712923 0,48696 0,780992 0,488000 4,370000 09/11/20301.377.906,46 1,980854 169,301222

25-Fabricación de productos metálicos, e 1,0929044 1,07080 0,687712 0,500000 6,600000 29/11/20293.029.960,82 1,533501 157,965752

26-Fabricación de productos informáticos 0,2483910 0,21901 0,905137 0,679000 5,600000 09/05/2032619.721,56 1,637177 187,284766

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,149036 0,08324 0,338708 1,000000 6,625000 08/06/2029235.537,11 3,625377 152,272128

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,5712923 0,53799 0,748733 0,238000 4,101000 08/11/20261.522.301,71 1,347742 121,295574

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,074523 0,03384 0,694409 0,988000 3,554000 29/08/202795.761,61 2,040190 130,949236

31-Fabricación de muebles. 0,124195 0,10679 0,519163 0,772000 4,101000 25/09/2031302.182,27 2,404259 179,815304

32-Otras industrias manufactureras. 0,198718 0,07964 0,752716 0,605000 4,351000 18/11/2025225.340,85 1,458647 109,613439


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

33-Reparación e instalación de maquinari 0,024841 0,09924 0,750000 0,878000 0,878000 06/06/2037280.822,65 0,878000 248,186301

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,5961324 0,73022 0,726737 0,300000 5,550000 30/09/20232.066.228,63 1,892783 83,987300

36-Captación, depuración y distribución 0,024841 0,02049 1,000000 1,059000 1,059000 04/01/202957.977,24 1,059000 147,156164

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,049682 0,09348 0,823755 0,742000 1,042000 12/08/2032264.507,85 0,830506 190,421286

39-Actividades de descontaminación y otr 0,149036 0,10699 0,254656 1,042000 4,042000 20/06/2033302.728,27 3,472597 200,673332

41-Construcción de edificios. 0,3229013 0,42274 0,927221 0,750000 4,284000 20/01/20331.196.205,38 1,703650 195,707565

43-Actividades de construcción especiali 4,52062182 3,80841 0,722830 0,222000 6,950000 25/10/203010.776.346,66 1,887719 168,827076

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,65772107 3,00772 0,819108 0,250000 5,400000 12/08/20318.510.700,83 1,571489 178,387582

46-Comercio al por mayor e intermediario 4,57029184 5,33526 0,691288 0,292000 7,250000 25/08/203015.096.731,40 1,706583 166,827934

47-Comercio al por menor, excepto de veh 9,68703390 7,28859 0,840828 0,250000 7,500000 19/04/203020.623.912,48 1,871611 162,595706

49-Transporte terrestre y por tubería. 7,97317321 7,24191 0,641102 0,116000 9,000000 19/03/203420.491.833,07 1,950342 209,595946

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,024841 0,01163 0,250000 4,182000 4,182000 03/04/202732.896,68 4,182000 126,082192

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,4470918 0,44697 0,814451 0,792000 6,500000 18/07/20301.264.763,25 1,520354 165,584659

53-Actividades postales y de correos. 0,124195 0,09260 0,903264 0,809000 4,190000 30/01/2033262.022,36 0,986987 196,028191

55-Servicios de alojamiento. 2,2106389 4,04803 1,388333 0,550000 6,950000 12/07/203011.454.377,96 1,817235 165,377530

56-Servicios de comidas y bebidas. 11,72380472 9,27106 0,699042 0,238000 6,862000 01/09/203026.233.552,97 2,136313 167,054390

58-Edición. 0,099354 0,07846 0,364132 0,240000 1,000000 19/05/2044222.023,07 0,366065 331,623486

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,049682 0,02053 1,051988 1,417000 3,748000 20/04/202258.084,28 1,878566 66,641724

60-Actividades de programación y emisión 0,3229013 0,13445 0,782802 0,788000 6,000000 13/09/2029380.433,64 1,762399 155,434120

62-Programación, consultoría y otras act 0,6458026 0,87039 0,558097 0,500000 4,182000 10/04/20302.462.880,69 2,269291 162,299962

63-Servicios de información. 3,77546152 5,85228 0,706870 0,309000 6,100000 08/07/202916.559.694,04 1,250447 153,247141

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,149036 0,25097 0,580319 0,250000 4,150000 28/03/2038710.145,37 1,577082 257,887222

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,149036 0,09919 1,328885 0,590000 3,932000 30/01/2034280.658,04 1,574548 208,007795

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,099354 0,09475 0,905383 0,911000 4,150000 18/11/2033268.105,04 1,069080 205,613951

68-Actividades inmobiliarias. 14,87829599 20,27500 0,733367 0,199000 5,500000 18/06/203057.370.471,30 1,237527 164,585711


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,7387070 1,90076 0,700387 0,492000 4,120000 08/07/20325.378.428,17 1,109796 189,252541

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,3229013 0,38842 0,668330 0,650000 4,140000 25/10/20311.099.080,22 1,632215 180,824775

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,3909656 1,29578 0,677244 0,500000 5,150000 15/04/20333.666.558,97 1,682819 198,481407

72-Investigación y desarrollo. 0,049682 0,02193 0,768992 0,829000 1,128000 01/04/202262.066,73 0,851715 66,029119

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,198718 0,23234 0,993835 0,972000 1,163000 30/07/2032657.442,30 1,028011 189,981335

74-Otras actividades profesionales, cien 0,3725815 0,24886 0,783060 0,605000 4,150000 17/03/2030704.175,03 1,287931 161,521024

75-Actividades veterinarias. 0,4222617 0,48073 0,788380 0,500000 3,836000 07/02/20341.360.294,72 0,891446 208,268402

77-Actividades de alquiler. 0,198718 0,16859 0,972838 1,000000 4,250000 31/12/2031477.039,83 2,147372 183,019841

78-Actividades relacionadas con el emple 0,024841 0,00015 1,000000 1,042000 1,042000 01/06/2017435,81 1,042000 8,021918

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,3477414 0,25030 0,836487 0,900000 4,601000 25/08/2029708.240,86 1,852934 154,827940

81-Servicios a edificios y actividades d 0,7203229 0,43475 0,678741 0,740000 8,000000 12/10/20331.230.173,12 1,915308 204,413583

82-Actividades administrativas de oficin 0,074523 0,04432 0,210953 4,040000 4,370000 30/12/2021125.418,84 4,129507 63,007696

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,2483910 0,12205 0,680590 0,250000 3,845000 09/08/2028345.357,11 1,367019 142,322033

85-Educación. 2,0864484 1,88653 0,707805 0,492000 9,150000 05/09/20335.338.167,16 1,790657 203,194929

86-Actividades sanitarias. 3,84998155 4,13020 0,656421 0,378000 7,750000 08/06/203111.686.887,21 1,673803 176,258267

87-Asistencia en establecimientos reside 0,124195 0,26311 0,860993 0,750000 4,351000 25/06/2026744.502,58 1,296683 116,799626

88-Actividades de servicios sociales sin 0,074523 0,07112 0,862277 0,892000 4,011000 25/05/2033201.243,49 0,922198 199,817004

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,6458026 0,43575 0,678884 0,400000 5,250000 24/07/20321.233.010,44 1,488628 189,794214

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,049682 0,05004 0,270504 1,011000 3,845000 09/11/2030141.592,13 3,748155 169,323300

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,124195 0,05685 1,103064 0,722000 3,554000 21/07/2027160.860,49 1,750983 129,668205

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,6706427 0,64940 0,835217 0,500000 4,432000 05/04/20331.837.541,54 1,681216 198,160451

94-Actividades asociativas. 0,3725815 0,18200 0,706730 0,740000 4,150000 21/12/2030514.979,55 1,860363 170,696077

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,3477414 0,24780 0,773785 0,630000 8,500000 05/02/2033701.173,34 1,420365 196,217725

96-Otros servicios personales. 3,47740140 2,74709 0,874818 0,240000 8,000000 22/07/20317.773.220,38 1,628067 177,706552

97-Actividades de los hogares como emple 0,049682 0,00324 1,070481 1,411000 9,000000 30/11/20229.178,78 2,500894 74,017531


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Actividades de organizaciones y organ 1,4903160 1,17118 0,871128 0,250000 8,250000 13/02/20303.313.983,65 1,815078 160,472715




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 99,230003.995 97,41178 0,739783 0,116000 9,150000 26/01/2031275.637.989,18 1,667335 171,887616

TRIMESTRAL 0,5712923 2,44623 1,630559 0,250000 2,500000 24/04/20266.921.880,22 1,633849 114,787854

SEMESTRAL 0,149036 0,04635 0,740489 0,500000 4,440000 22/01/2019131.152,06 1,485216 27,729781

ANUAL 0,049682 0,09564 1,018410 1,000000 1,208000 03/08/2021270.625,96 1,025528 58,098947




Mínimo / Minimum: 118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 3.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000282.961.647,42


4.026


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 11,00348443 2,07151 0,695847 0,292000 5,851000 19/12/20235.861.578,77 2,279292 86,633511 2,711676

005.00 009.99 11,69896471 5,46731 0,818350 0,238000 6,862000 05/08/202615.470.395,45 2,045324 118,158282 7,625282

010.00 014.99 9,88574398 6,57163 0,772738 0,250000 5,304000 26/04/202718.595.181,88 1,830295 126,827910 12,756957

015.00 019.99 8,34575336 7,04333 0,782914 0,238000 5,640000 06/03/202819.929.929,24 1,901177 137,167910 17,741374

020.00 024.99 8,27124333 10,67373 0,875560 0,199000 5,150000 14/12/202730.202.565,35 1,835914 134,449456 22,819150

025.00 029.99 7,84898316 10,56683 0,729293 0,238000 6,000000 21/05/202829.900.087,77 1,757384 139,664367 27,329975

030.00 034.99 6,28415253 8,07227 0,813348 0,222000 4,432000 14/01/203022.841.431,62 1,497673 159,492862 32,561588

035.00 039.99 4,94287199 8,03882 0,702579 0,309000 4,620000 27/01/203022.746.773,68 1,659999 159,902848 37,260787

040.00 044.99 5,31545214 7,56175 0,761459 0,222000 4,862000 30/04/203321.396.848,36 1,553560 198,997056 42,481899

045.00 049.99 4,99255201 7,02289 0,760230 0,500000 4,351000 15/07/203319.872.071,29 1,392618 201,473512 47,463526

050.00 054.99 5,66319228 8,10097 0,766269 0,309000 4,251000 09/06/203422.922.643,10 1,476308 212,276419 52,492455

055.00 059.99 4,69449189 7,90039 0,746758 0,250000 5,161000 19/11/203522.355.074,49 1,397466 229,636750 57,265317

060.00 064.99 2,73224110 5,31187 0,675144 0,500000 4,411000 24/03/203715.030.549,42 1,596148 245,752969 62,062978

065.00 069.99 0,5464522 1,43634 0,500682 0,542000 4,161000 22/07/20374.064.284,20 1,691881 249,697214 66,975531

070.00 074.99 0,5464522 1,45564 0,712022 0,559000 5,680000 14/11/20394.118.896,70 1,546958 277,455216 72,768332

075.00 079.99 0,2980612 0,54780 0,654115 0,242000 4,440000 23/11/20351.550.062,46 2,081618 229,768245 76,889960

080.00 084.99 0,198718 0,57462 0,699992 0,510000 1,500000 25/08/20421.625.949,88 0,757642 310,811928 83,486048


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



085.00 089.99 0,049682 0,11673 0,911766 0,961000 1,161000 18/09/2041330.294,18 1,072766 299,623751 86,903509


Media Ponderada / Weighted Average: 35,67375306/12/2030170,1986070,7618411,665820

Media Simple / Arithmetic Average: 26,71560870.283,57 31/03/2028138,1051710,7235792,079940

Mínimo / Minimum: 0,000000118,76 01/10/20160,0328540,0000000,116000

Máximo / Maximum: 89,2893473.848.519,93 01/06/2048380,2849325,0000009,150000

100,00000278.814.617,84


3.757


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

3.848.519,93 1,361

3.213.064,68 1,142

2.559.602,87 0,903

2.504.196,00 0,884

1.486.207,86 0,535

1.475.636,59 0,526

1.198.873,01 0,427

1.147.504,96 0,418

1.125.789,51 0,409

1.118.141,38 0,4010

1.085.940,24 0,3811

1.022.966,62 0,3612

989.037,81 0,3513

846.890,13 0,3014

841.026,25 0,3015

813.571,80 0,2916

742.800,61 0,2617

725.610,87 0,2618

698.587,81 0,2519

696.177,44 0,2520

Total: 28.140.146,37 9,96

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 282.961.647,42


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

610.851.275,38 193.272.669,07 4403316.990.408,82 31,6991Saldo Anterior / Previous Balance3.691.083,57 802.022,33 4354312.497.302,92 31,249731/01/20162.042.225,28 1.993.994,15 4317308.461.083,49 30,846129/02/20163.040.272,28 614.605,83 4276304.806.205,38 30,480631/03/20162.738.656,31 338.455,42 4236301.729.093,65 30,172930/04/20163.465.155,37 886.240,14 4190297.377.698,14 29,737831/05/20162.756.876,49 549.398,02 4148294.071.423,63 29,407230/06/20162.692.158,30 805.505,36 4106290.573.759,97 29,057431/07/20162.611.406,94 316.169,62 4063287.646.183,41 28,764631/08/20162.817.623,20 1.866.912,79 4026282.961.647,42 28,296230/09/2016

201.445.972,73636.706.733,12

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2015 326.520.881,1 32,65209 540.981,0 0,16373 1,94712 0,14667 1,74590 0,18445 2,19103 0,21725 2,57602

30/11/2015 321.282.090,2 32,12821 1.050.523,9 0,32173 3,79320 0,21805 2,58550 0,21758 2,57996 0,21394 2,53728

31/12/2015 316.990.408,8 31,69905 1.288.077,1 0,40092 4,70633 0,29551 3,48903 0,24616 2,91431 0,21947 2,60213

31/01/2016 312.497.302,9 31,24974 802.022,3 0,25301 2,99424 0,32524 3,83380 0,23599 2,79547 0,22932 2,71737

29/02/2016 308.461.083,5 30,84611 1.993.994,2 0,63808 7,39392 0,43080 5,04883 0,32448 3,82504 0,26066 3,08348

31/03/2016 304.806.205,4 30,48063 614.605,8 0,19925 2,36496 0,36364 4,27743 0,32958 3,88404 0,25761 3,04788

30/04/2016 301.729.093,7 30,17291 338.455,4 0,11104 1,32437 0,31639 3,73130 0,32081 3,78256 0,25265 2,99006

31/05/2016 297.377.698,1 29,73777 886.240,1 0,29372 3,46826 0,20136 2,38979 0,31615 3,72848 0,26688 3,15592

30/06/2016 294.071.423,6 29,40715 549.398,0 0,18475 2,19458 0,19653 2,33304 0,28012 3,31013 0,26314 3,11242

31/07/2016 290.573.760,0 29,05738 805.505,4 0,27391 3,23791 0,25081 2,96850 0,28360 3,35066 0,25980 3,07346

31/08/2016 287.646.183,4 28,76462 316.169,6 0,10881 1,29792 0,18918 2,24668 0,19527 2,31826 0,25990 3,07458

30/09/2016 282.961.647,4 28,29617 1.866.912,8 0,64903 7,51628 0,34417 4,05279 0,27038 3,19674 0,29998 3,54100

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

13.293.848,35 4.884.481,24 18.178.329,59Saldo anterior / Previous Balance 13.012.429,14 4.813.833,16 17.826.262,30 281.419,21 70.648,08 352.067,29

73.626,87 19.790,08 93.416,9531/01/2016 78.173,37 11.365,33 89.538,70 276.872,71 79.072,83 355.945,54

68.045,51 19.951,00 87.996,5129/02/2016 78.724,42 20.238,30 98.962,72 266.193,80 78.785,53 344.979,33

46.447,05 13.463,56 59.910,6131/03/2016 56.151,83 22.995,88 79.147,71 256.489,02 69.253,21 325.742,23

58.602,78 16.639,93 75.242,7130/04/2016 30.944,23 12.540,66 43.484,89 284.147,57 73.352,48 357.500,05

56.405,57 16.399,06 72.804,6331/05/2016 92.069,49 30.754,11 122.823,60 248.483,65 58.997,43 307.481,08

45.069,01 12.992,53 58.061,5430/06/2016 91.130,46 20.577,18 111.707,64 202.422,20 51.412,78 253.834,98

57.012,86 12.928,65 69.941,5131/07/2016 58.717,04 10.096,29 68.813,33 200.718,02 54.245,14 254.963,16

56.037,44 13.738,99 69.776,4331/08/2016 28.831,79 13.076,35 41.908,14 227.923,67 54.907,78 282.831,45

47.942,82 13.183,73 61.126,5530/09/2016 57.624,69 11.759,90 69.384,59 218.241,80 56.331,61 274.573,41

13.803.038,26 5.023.568,77 18.826.607,03 13.584.796,46 4.967.237,16 18.552.033,62

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 8.188.888,96 3.292.056,48 11.480.945,44 7.925.769,92 3.223.928,05 11.149.697,97 263.119,04 65.363,87 328.482,91 1.804.349,11

31/01/2016 38.379,60 12.431,51 50.811,11 74.604,72 11.080,23 85.684,95 226.893,92 66.699,10 293.593,02 1.604.715,37

29/02/2016 41.063,18 13.198,69 54.261,87 64.858,71 17.163,14 82.021,85 203.098,39 62.734,65 265.833,04 1.849.498,78

31/03/2016 44.197,63 14.294,40 58.492,03 25.119,62 13.310,62 38.430,24 222.176,40 63.224,33 285.400,73 1.941.306,48

30/04/2016 31.056,22 11.033,18 42.089,40 17.224,43 9.782,65 27.007,08 236.008,19 64.474,86 300.483,05 1.869.262,45

31/05/2016 25.225,93 8.164,48 33.390,41 75.886,82 26.263,38 102.150,20 185.347,30 45.745,79 231.093,09 1.516.950,35

30/06/2016 36.946,85 7.817,98 44.764,83 68.112,51 14.332,44 82.444,95 154.181,64 39.231,33 193.412,97 1.527.760,98

31/07/2016 40.959,05 10.465,84 51.424,89 41.421,91 6.373,11 47.795,02 153.718,78 43.309,04 197.027,82 1.559.868,61

31/08/2016 33.257,73 9.707,22 42.964,95 16.120,47 10.241,26 26.361,73 170.856,04 42.775,00 213.631,04 1.634.322,80

30/09/2016 30.486,60 7.934,52 38.421,12 38.636,51 7.610,00 46.246,51 162.706,13 43.086,00 205.792,13 1.524.302,13

8.510.461,75 3.387.104,30 11.897.566,05 8.347.755,62 3.340.084,88 11.687.840,50

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 76.233.613,32 7.595.637,99 -41.965.345,93 -30.921,19 34.268.267,39 7.564.716,80 41.832.984,19

0,0031/01/2016 593.506,73 111.981,29 -141.142,97 0,00 34.720.631,15 7.676.698,09 42.397.329,24 0,00 0,00 0,00

0,0029/02/2016 822.375,45 0,00 -1.718.615,85 -460.423,90 33.824.390,75 7.216.274,19 41.040.664,94 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2016 424.821,47 106.971,45 -316.465,28 0,00 33.932.746,94 7.323.245,64 41.255.992,58 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2016 132.790,29 41.789,12 -465.049,66 0,00 33.600.487,57 7.365.034,76 40.965.522,33 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2016 851.477,13 118.591,19 -456.107,92 0,00 33.995.856,78 7.483.625,95 41.479.482,73 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2016 482.433,05 110.281,88 -514.431,20 0,00 33.963.858,63 7.593.907,83 41.557.766,46 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2016 176.634,77 90.665,88 -288.740,39 0,00 33.851.753,01 7.684.573,71 41.536.326,72 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2016 237.285,75 106.260,36 -523.332,82 0,00 33.565.705,94 7.790.834,07 41.356.540,01 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2016 247.491,47 102.745,70 -280.505,33 0,00 33.532.692,08 7.893.579,77 41.426.271,85 0,00 0,00 0,00

80.202.429,43 8.384.924,86 -46.669.737,35 -491.345,09

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2016

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

22.531,65HASTA 1 MES / Up to 1 month 3.073.083,37 3.095.615,02 12.845.316,35 24,0991749 17.299,99 5.231,66

34.360,57DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1.699.762,67 1.734.123,24 8.775.613,49 19,7607122 31.030,93 3.329,64

9.747,65DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 395.802,20 405.549,85 529.761,26 76,553321 5.096,16 4.651,49



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 226 215.362,16 56.056,94 271.419,10 15.244.983,89 15.516.402,99 95.127.466,89 16,31117

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

3.119.411,76HASTA 1 MES / Up to 1 month 18.990,75 5.255,8753 24.246,62 3.095.165,14

1.739.405,11DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 31.448,76 3.338,2523 34.787,01 1.704.618,10

405.549,85DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 5.096,16 4.651,491 9.747,65 395.802,20



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 218.241,80 56.331,61 274.573,41 15.280.682,73 15.555.256,14232

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337782017

4494Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalBrutoGross

NetoNet

10.788.835,68 10.788.835,68 0,0011/07/2016 % 0,00 0,00 2.400,72 256.773.857,7657,14 %57.137,040,00000 10.788.835,680,00 0,00000000

12.209.119,44 12.209.119,44 0,0011/04/2016 % 0,00 0,00 2.716,76 267.562.693,4459,54 %59.537,760,00000 12.209.119,440,00 0,00

13.483.932,42 13.483.932,42 0,0011/01/2016 % 38.109,12 0,00 3.000,43 279.771.812,8862,25 %62.254,520,05200 13.483.932,428,48 6,87

11.635.864,80 11.635.864,80 0,0013/10/2015 % 65.971,92 0,00 2.589,20 293.255.745,3065,25 %65.254,950,08200 11.635.864,8014,68 11,82

13.574.441,58 13.574.441,58 0,0010/07/2015 % 91.767,48 0,00 3.020,57 304.891.610,1067,84 %67.844,150,11400 13.574.441,5820,42 16,34

12.421.595,76 12.421.595,76 0,0010/04/2015 % 137.516,40 0,00 2.764,04 318.466.051,6870,86 %70.864,720,17000 12.421.595,7630,60 24,48

13.410.994,80 13.410.994,80 0,0012/01/2015 % 161.828,94 0,00 2.984,20 330.887.647,4473,63 %73.628,760,18000 13.410.994,8036,01 28,81

15.766.255,26 15.766.255,26 0,0010/10/2014 % 278.807,76 0,00 3.508,29 344.298.642,2476,61 %76.612,960,30300 15.766.255,2662,04 49,01

13.698.745,62 13.698.745,62 0,0010/07/2014 % 403.426,38 0,00 3.048,23 360.064.897,5080,12 %80.121,250,42700 13.698.745,6289,77 70,92

16.800.189,84 16.800.189,84 0,0010/04/2014 % 372.013,32 0,00 3.738,36 373.763.643,1283,17 %83.169,480,38100 16.800.189,8482,78 65,40

14.774.833,92 14.774.833,92 0,0010/01/2014 % 338.712,78 0,00 3.287,68 390.563.832,9686,91 %86.907,840,32700 14.774.833,9275,37 59,54

17.518.915,26 17.518.915,26 0,0010/10/2013 % 342.577,62 0,00 3.898,29 405.338.666,8890,20 %90.195,520,31700 17.518.915,2676,23 60,22

19.378.128,00 19.378.128,00 0,0010/07/2013 % 346.532,34 0,00 4.312,00 422.857.582,1494,09 %94.093,810,31000 19.378.128,0077,11 60,92

7.164.289,86 7.164.289,86 0,0010/04/2013 % 328.062,00 0,00 1.594,19 442.235.710,1498,41 %98.405,810,29200 7.164.289,8673,00 57,67

0,00 0,00 0,0010/01/2013 % 360.598,56 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,31400 0,0080,24 63,39

0,00 0,00 0,0010/10/2012 % 745.374,84 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,64900 0,00165,86 131,03

0,00 0,00 0,0010/07/2012 % 988.320,48 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,87000 0,00219,92 173,74

0,00 0,00 0,0010/04/2012 % 1.593.797,10 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,40300 0,00354,65 280,17

0,00 0,00 0,0010/01/2012 % 1.901.860,80 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,65600 0,00423,20 334,33

0,00 0,00 0,0010/10/2011 % 1.911.882,42 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,68300 0,00425,43 344,60

0,00 0,00 0,0011/07/2011 % 1.567.642,02 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,38000 0,00348,83 282,55

0,00 0,00 0,0011/04/2011 % 1.247.309,70 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,09800 0,00277,55 224,82

0,00 0,00 0,0010/01/2011 % 1.209.829,74 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,06500 0,00269,21 218,06

0,00 0,00 0,0011/10/2010 % 1.033.754,82 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,91000 0,00230,03 186,32

0,00 0,00 0,0012/07/2010 % 840.647,64 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,74000 0,00187,06 151,52


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0337782017







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series AG Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0012/04/2010 % 899.698,80 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,79200 0,00200,20 162,16

0,00 0,00 0,0011/01/2010 % 944.863,50 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,000,84100 0,00210,25 170,30

0,00 0,00 0,0013/10/2009 % 1.338.897,42 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,12900 0,00297,93 244,30

0,00 0,00 0,0010/07/2009 % 1.686.643,14 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,001,55300 0,00375,31 307,75

0,00 0,00 0,0014/04/2009 % 3.249.027,18 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,002,82900 0,00722,97 592,84

0,00 0,00 0,0012/01/2009 % 6.445.654,32 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,005,49300 0,001.434,28 1.176,11

0,00 0,00 0,0010/10/2008 % 5.813.528,28 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,005,06200 0,001.293,62 1.060,77

0,00 0,00 0,0010/07/2008 % 5.500.431,30 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,004,84200 0,001.223,95 1.003,64

0,00 0,00 0,0010/04/2008 % 5.336.849,70 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,004,69800 0,001.187,55 973,79

0,00 0,00 0,0010/01/2008 % 2.279.087,16 0,00 0,00 449.400.000,00100,00 %100.000,004,45290 0,00507,14 415,85

30/11/2007 449.400.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337782009







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Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0011/07/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,00000 0,000,00 0,00000000

0,00 0,00 0,0011/04/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,05800 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0011/01/2016 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,15200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0013/10/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,18200 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/07/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,21400 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/04/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,27000 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0012/01/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,28000 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/10/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,40300 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/07/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,52700 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/04/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,48100 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/01/2014 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,42700 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/10/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,41700 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010/07/2013 % 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,41000 0,000,00 0,00

13.133.204,98 13.133.204,98 0,0010/04/2013 % 12.878,81 0,00 2.559,58 0,000,00 %0,000,39200 13.133.204,982,51 1,98

19.369.114,52 19.369.114,52 0,0010/01/2013 % 34.377,70 0,00 3.774,92 13.133.204,982,56 %2.559,580,41400 19.369.114,526,70 5,29

19.525.661,33 19.525.661,33 0,0010/10/2012 % 99.592,71 0,00 3.805,43 32.502.319,506,33 %6.334,500,74900 19.525.661,3319,41 15,33

20.079.142,30 20.079.142,30 0,0010/07/2012 % 176.814,26 0,00 3.913,30 52.027.980,8310,14 %10.139,930,97000 20.079.142,3034,46 27,22

23.010.533,91 23.010.533,91 0,0010/04/2012 % 361.376,33 0,00 4.484,61 72.107.123,1314,05 %14.053,231,50300 23.010.533,9170,43 55,64

21.993.826,26 21.993.826,26 0,0010/01/2012 % 525.568,33 0,00 4.286,46 95.117.657,0418,54 %18.537,841,75600 21.993.826,26102,43 80,92

21.785.712,90 21.785.712,90 0,0010/10/2011 % 626.033,31 0,00 4.245,90 117.111.483,3022,82 %22.824,301,78300 21.785.712,90122,01 98,83

24.894.124,01 24.894.124,01 0,0011/07/2011 % 612.744,02 0,00 4.851,71 138.897.196,2027,07 %27.070,201,48000 24.894.124,01119,42 96,73

27.480.815,04 27.480.815,04 0,0011/04/2011 % 579.238,59 0,00 5.355,84 163.791.320,2131,92 %31.921,911,19800 27.480.815,04112,89 91,44

30.755.624,48 30.755.624,48 0,0010/01/2011 % 653.843,33 0,00 5.994,08 191.272.135,2537,28 %37.277,751,16500 30.755.624,48127,43 103,22

28.890.403,36 28.890.403,36 0,0011/10/2010 % 640.605,35 0,00 5.630,56 222.027.759,7343,27 %43.271,831,01000 28.890.403,36124,85 101,13

31.992.246,79 31.992.246,79 0,0012/07/2010 % 600.737,48 0,00 6.235,09 250.918.163,0948,90 %48.902,390,84000 31.992.246,79117,08 94,83


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0337782009







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ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


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Principal Devengado





NetoNet

40.180.296,59 40.180.296,59 0,0012/04/2010 % 728.499,38 0,00 7.830,89 282.910.409,8855,14 %55.137,480,89200 40.180.296,59141,98 115,00

37.508.482,27 37.508.482,27 0,0011/01/2010 % 848.308,23 0,00 7.310,17 323.090.706,4762,97 %62.968,370,94100 37.508.482,27165,33 133,92

32.633.929,65 32.633.929,65 0,0013/10/2009 % 1.275.310,05 0,00 6.360,15 360.599.188,7470,28 %70.278,541,22900 32.633.929,65248,55 203,81

119.866.881,61 119.866.881,61 0,0010/07/2009 % 2.049.731,88 0,00 23.361,31 393.233.118,3976,64 %76.638,691,65300 119.866.881,61399,48 327,57

0,00 0,00 0,0014/04/2009 % 3.840.656,12 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,002,92900 0,00748,52 613,79

0,00 0,00 0,0012/01/2009 % 7.493.261,09 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,005,59300 0,001.460,39 1.197,52

0,00 0,00 0,0010/10/2008 % 6.768.712,58 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,005,16200 0,001.319,18 1.081,73

0,00 0,00 0,0010/07/2008 % 6.409.799,13 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,004,94200 0,001.249,23 1.024,37

0,00 0,00 0,0010/04/2008 % 6.223.030,73 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,004,79800 0,001.212,83 994,52

0,00 0,00 0,0010/01/2008 % 2.660.526,12 0,00 0,00 513.100.000,00100,00 %100.000,004,55290 0,00518,52 425,19

30/11/2007 513.100.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337782025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series B Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0011/07/2016 % 13.429,50 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,25300 0,0063,95 51,79950000

0,00 0,00 0,0011/04/2016 % 19.002,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,35800 0,0090,49 73,30

0,00 0,00 0,0011/01/2016 % 23.730,00 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,45200 0,00113,00 91,53

0,00 0,00 0,0013/10/2015 % 26.709,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,48200 0,00127,19 102,39

0,00 0,00 0,0010/07/2015 % 27.285,30 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,51400 0,00129,93 103,94

0,00 0,00 0,0010/04/2015 % 29.259,30 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,57000 0,00139,33 111,46

0,00 0,00 0,0012/01/2015 % 31.802,40 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,58000 0,00151,44 121,15

0,00 0,00 0,0010/10/2014 % 37.728,60 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,70300 0,00179,66 141,93

0,00 0,00 0,0010/07/2014 % 43.900,50 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,82700 0,00209,05 165,15

0,00 0,00 0,0010/04/2014 % 41.002,50 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,78100 0,00195,25 154,25

0,00 0,00 0,0010/01/2014 % 39.015,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,72700 0,00185,79 146,77

0,00 0,00 0,0010/10/2013 % 38.478,30 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,71700 0,00183,23 144,75

0,00 0,00 0,0010/07/2013 % 37.688,70 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,71000 0,00179,47 141,78

0,00 0,00 0,0010/04/2013 % 36.330,00 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,69200 0,00173,00 136,67

0,00 0,00 0,0010/01/2013 % 38.318,70 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,000,71400 0,00182,47 144,15

0,00 0,00 0,0010/10/2012 % 56.296,80 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,04900 0,00268,08 211,78

0,00 0,00 0,0010/07/2012 % 67.416,30 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,27000 0,00321,03 253,61

0,00 0,00 0,0010/04/2012 % 95.709,60 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,80300 0,00455,76 360,05

0,00 0,00 0,0010/01/2012 % 110.338,20 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,002,05600 0,00525,42 415,08

0,00 0,00 0,0010/10/2011 % 110.573,40 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,002,08300 0,00526,54 426,50

0,00 0,00 0,0011/07/2011 % 94.487,40 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,78000 0,00449,94 364,45

0,00 0,00 0,0011/04/2011 % 79.518,60 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,49800 0,00378,66 306,71

0,00 0,00 0,0010/01/2011 % 77.767,20 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,46500 0,00370,32 299,96

0,00 0,00 0,0011/10/2010 % 69.539,40 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,31000 0,00331,14 268,22

0,00 0,00 0,0012/07/2010 % 60.515,70 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,14000 0,00288,17 233,42


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337782025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series B Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0012/04/2010 % 63.275,10 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,19200 0,00301,31 244,06

0,00 0,00 0,0011/01/2010 % 65.152,50 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,24100 0,00310,25 251,30

0,00 0,00 0,0013/10/2009 % 84.732,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,52900 0,00403,49 330,86

0,00 0,00 0,0010/07/2009 % 99.115,80 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,001,95300 0,00471,98 387,02

0,00 0,00 0,0014/04/2009 % 173.289,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,003,22900 0,00825,19 676,66

0,00 0,00 0,0012/01/2009 % 323.133,30 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,005,89300 0,001.538,73 1.261,76

0,00 0,00 0,0010/10/2008 % 293.126,40 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,005,46200 0,001.395,84 1.144,59

0,00 0,00 0,0010/07/2008 % 278.262,60 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,005,24200 0,001.325,06 1.086,55

0,00 0,00 0,0010/04/2008 % 270.618,60 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,005,09800 0,001.288,66 1.056,70

0,00 0,00 0,0010/01/2008 % 116.064,90 0,00 0,00 21.000.000,00100,00 %100.000,004,85290 0,00552,69 453,21

30/11/2007 21.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337782033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series C Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0011/07/2016 % 29.320,50 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,000,70300 0,00177,70 143,93700000

0,00 0,00 0,0011/04/2016 % 33.699,60 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,000,80800 0,00204,24 165,43

0,00 0,00 0,0011/01/2016 % 37.207,50 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,000,90200 0,00225,50 182,66

0,00 0,00 0,0013/10/2015 % 40.580,10 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,000,93200 0,00245,94 197,98

0,00 0,00 0,0010/07/2015 % 40.207,20 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,000,96400 0,00243,68 194,94

0,00 0,00 0,0010/04/2015 % 41.139,45 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,02000 0,00249,33 199,46

0,00 0,00 0,0012/01/2015 % 44.375,10 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,03000 0,00268,94 215,15

0,00 0,00 0,0010/10/2014 % 48.618,90 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,15300 0,00294,66 232,78

0,00 0,00 0,0010/07/2014 % 53.262,00 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,27700 0,00322,80 255,01

0,00 0,00 0,0010/04/2014 % 50.778,75 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,23100 0,00307,75 243,12

0,00 0,00 0,0010/01/2014 % 49.630,35 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,17700 0,00300,79 237,62

0,00 0,00 0,0010/10/2013 % 49.207,95 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,16700 0,00298,23 235,60

0,00 0,00 0,0010/07/2013 % 48.381,30 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,16000 0,00293,22 231,64

0,00 0,00 0,0010/04/2013 % 47.107,50 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,14200 0,00285,50 225,55

0,00 0,00 0,0010/01/2013 % 49.082,55 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,16400 0,00297,47 235,00

0,00 0,00 0,0010/10/2012 % 63.208,20 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,49900 0,00383,08 302,63

0,00 0,00 0,0010/07/2012 % 71.738,70 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,72000 0,00434,78 343,48

0,00 0,00 0,0010/04/2012 % 93.969,15 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,002,25300 0,00569,51 449,91

0,00 0,00 0,0010/01/2012 % 105.669,30 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,002,50600 0,00640,42 505,93

0,00 0,00 0,0010/10/2011 % 105.647,85 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,002,53300 0,00640,29 518,63

0,00 0,00 0,0011/07/2011 % 93.008,85 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,002,23000 0,00563,69 456,59

0,00 0,00 0,0011/04/2011 % 81.247,65 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,94800 0,00492,41 398,85

0,00 0,00 0,0010/01/2011 % 79.871,55 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,91500 0,00484,07 392,10

0,00 0,00 0,0011/10/2010 % 73.406,85 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,76000 0,00444,89 360,36

0,00 0,00 0,0012/07/2010 % 66.316,80 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,59000 0,00401,92 325,56


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337782033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series C Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0012/04/2010 % 68.484,90 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,64200 0,00415,06 336,20

0,00 0,00 0,0011/01/2010 % 69.753,75 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,69100 0,00422,75 342,43

0,00 0,00 0,0013/10/2009 % 86.169,60 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,001,97900 0,00522,24 428,24

0,00 0,00 0,0010/07/2009 % 95.820,45 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,002,40300 0,00580,73 476,20

0,00 0,00 0,0014/04/2009 % 155.131,35 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,003,67900 0,00940,19 770,96

0,00 0,00 0,0012/01/2009 % 273.277,95 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,006,34300 0,001.656,23 1.358,11

0,00 0,00 0,0010/10/2008 % 249.288,60 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,005,91200 0,001.510,84 1.238,89

0,00 0,00 0,0010/07/2008 % 237.403,65 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,005,69200 0,001.438,81 1.179,82

0,00 0,00 0,0010/04/2008 % 231.397,65 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,005,54800 0,001.402,41 1.149,98

0,00 0,00 0,0010/01/2008 % 99.650,10 0,00 0,00 16.500.000,00100,00 %100.000,005,30290 0,00603,94 495,23

30/11/2007 16.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337782041







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series D Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0011/07/2016 % 0,00 251.400,20 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,003,75300 0,00948,68 768,43080000

0,00 0,00 0,0011/04/2016 % 0,00 258.433,30 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,003,85800 0,00975,22 789,93

0,00 0,00 0,0011/01/2016 % 0,00 261.820,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,003,95200 0,00988,00 800,28

0,00 0,00 0,0013/10/2015 % 0,00 278.464,65 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,003,98200 0,001.050,81 845,90

0,00 0,00 0,0010/07/2015 % 0,00 268.882,25 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,01400 0,001.014,65 811,72

0,00 0,00 0,0010/04/2015 % 0,00 263.645,85 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,07000 0,00994,89 795,91

0,00 0,00 0,0012/01/2015 % 0,00 282.312,45 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,08000 0,001.065,33 852,26

0,00 0,00 0,0010/10/2014 % 0,00 284.636,50 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,20300 0,001.074,10 848,54

0,00 0,00 0,0010/07/2014 % 0,00 289.849,05 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,32700 0,001.093,77 864,08

0,00 0,00 0,0010/04/2014 % 0,00 283.616,25 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,28100 0,001.070,25 845,50

0,00 0,00 0,0010/01/2014 % 0,00 286.260,95 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,22700 0,001.080,23 853,38

0,00 0,00 0,0010/10/2013 % 0,00 285.585,20 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,21700 0,001.077,68 851,37

0,00 0,00 0,0010/07/2013 % 0,00 282.010,35 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,21000 0,001.064,19 840,71

0,00 0,00 0,0010/04/2013 % 0,00 277.720,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,19200 0,001.048,00 827,92

0,00 0,00 0,0010/01/2013 % 0,00 285.381,15 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,21400 0,001.076,91 850,76

0,00 0,00 0,0010/10/2012 % 0,00 308.067,80 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,54900 0,001.162,52 918,39

0,00 0,00 0,0010/07/2012 % 0,00 319.523,75 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,77000 0,001.205,75 952,54

0,00 0,00 0,0010/04/2012 % 0,00 355.227,20 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,30300 0,001.340,48 1.058,98

0,00 0,00 0,0010/01/2012 % 0,00 376.265,55 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,55600 0,001.419,87 1.121,70

0,00 0,00 0,0010/10/2011 % 0,00 373.983,90 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,58300 0,001.411,26 1.143,12

0,00 0,00 0,0011/07/2011 % 0,00 353.687,55 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,28000 0,001.334,67 1.081,08

0,00 0,00 0,0011/04/2011 % 0,00 334.795,70 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,99800 0,001.263,38 1.023,34

0,00 0,00 0,0010/01/2011 % 0,00 332.585,60 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,96500 0,001.255,04 1.016,58

0,00 0,00 0,0011/10/2010 % 0,00 322.202,90 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,81000 0,001.215,86 984,85

0,00 0,00 0,0012/07/2010 % 0,00 310.815,85 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,64000 0,001.172,89 950,04


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0337782041







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid


Series D Bonds




Principal Devengado





NetoNet

0,00 0,00 0,0012/04/2010 % 0,00 314.297,95 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,69200 0,001.186,03 960,68

0,00 0,00 0,0011/01/2010 % 0,00 314.091,25 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,004,74100 0,001.185,25 960,05

0,00 0,00 0,0013/10/2009 % 0,00 351.681,50 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,02900 0,001.327,10 1.088,22

0,00 0,00 0,0010/07/2009 % 0,00 349.219,65 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,005,45300 0,001.317,81 1.080,60

0,00 0,00 0,0014/04/2009 % 455.701,95 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,006,72900 0,001.719,63 1.410,10

0,00 0,00 0,0012/01/2009 % 649.944,30 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,009,39300 0,002.452,62 2.011,15

0,00 0,00 0,0010/10/2008 % 606.926,85 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,008,96200 0,002.290,29 1.878,04

0,00 0,00 0,0010/07/2008 % 585.591,70 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,008,74200 0,002.209,78 1.812,02

0,00 0,00 0,0010/04/2008 % 575.945,70 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,008,59800 0,002.173,38 1.782,17

0,00 0,00 0,0010/01/2008 % 252.094,50 0,00 0,00 26.500.000,00100,00 %100.000,008,35290 0,00951,30 780,07

30/11/2007 26.500.000,00100.000,00


30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.30 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.54 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.12 3.81 3.30 2.85 2.53 2.28 2.08 1.91

Amortización Final / Final maturity 10/10/2028 10/07/2025 10/04/2024 10/04/2023 11/07/2022 10/01/2022 12/07/2021 12/04/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.62 3.48 3.03 2.66 2.36 2.10 1.92 1.77Amortización Final / Final maturity 10/07/2024 11/07/2022 11/10/2021 12/04/2021 13/10/2020 10/04/2020 10/01/2020 10/10/2019

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS





30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,6188%, Tasa Recuperación Morosidad - 94,4990%, Tasa Fallidos - 11,8415%, Tasa Recuperación Fallidos - 58,3701%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 3,6188%, Delinquency Recoveries Rate - 94,4990%, Default Rate - 11,8415% and Default Recoveries Rate - 58,3701%.

foncaixa ftgencat 5, f.t.a. · foncaixa ftgencat 5, f.t.a. € € bonos de titulizacion importe...

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