ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

ムーディーズ・アナリティックスは業務の拡大、効率化、およびリスク管理などストラクチャード・ファイナンス

市場の皆様のニーズに応える、信頼性の高いソリューションを提供しています。当社は、投資家 発行体向

けツールおよびサービス、規制 リスク・ソリューションに加え、高度な 、強化されたデータツール、および

データフィードを通じて、ストラクチャード・ファイナンスの全アセットクラスを対象とする包括的なカバレッジと

統合されたサービスを提供します。

統合ソリューション柔軟な契約形態とローカル ホスト 、データフィード、 、 、および などの最

先端のコンテンツ配信方法で、ムーディーズ・アナリティックスの経済データ、クレジット・モデル、およびキャ

ッシュフロー・モデルにアクセスすることができます。

高度な分析

キャッシュフロー

クレジット・モデル

データ

マクロ経済モデルと

IRモデル

規制要件 発行体と

投資家

ポートフォリオ

リスク管理

ALM（資産

負債管理）

信用リスク

管理

債券会計と

投資家報告

プライシング

サービス

ディールライブラリ/

データ

スタティック分析

回収率

マクロ・シナリオ トランシェと

裏付資産

規制当局向け

既製シナリオ

ユーザー独自の

シナリオ

モンテカルロ サードパーティ

キャッシュフロ

ーと分析エン

ジン

（イールドカー

ブ、コール、

OASモデル）

T&C

キャッシュフロー

プライシング/リス

ク

パフォーマンス

モデル WSAプラットフォーム アウトプット

OR

ESG 2FBK (N IR Paths)

PA/MPA

CMM

SEDF

ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

データフィード

自動車ディーラー向け在庫担保融資

（フロアプラン融資）

オートローン

オートリース

クレジットカード

設備リース

設備ローン

在庫担保融資（自動車以外）

学生ローン

ストラクチャード・ファイナンス・ポータル

ムーディーズ・アナリティックスのウェブベースのストラクチャード・ファイナンス・ポータルは、ストラクチャード・

ファイナンスの全アセットクラスを対象とした、強固なデータと高度なレポーティング機能、比較分析機能を

備えたリスク管理プラットフォームで、モジュラー型のワンストップ・ソリューションです。ストラクチャード・ファイ

ナンス・ポータルは、キャッシュフロー、モニタリング、および規制の つのモジュールで構成されます。

：一時的でない減損、 簡易指定関数方式、 ：証券化外部格付方式、 ：標準的手法準拠方式、 ：元本および元本残高に対する金利のみ

は、直感的かつ柔軟性のあるユーザー・インターフェースとトレンド 最適化モジュールを備え、

のストラクチャラーやマネージャーに最適なソリューションです。ウェアハウジングローンの提供者は、このソリ

ューションを用いて、最適化のアタッチメント ディタッチメントの算出やリスク加重の計算を行うこともできます。

キャッシュフロー・エンジン

ローンレベル・データ

ディール・ライブラリ

プライシング

信用モデル

マクロ経済シナリオ

マネージャーのスタイルとパフォーマンス

ポートフォリオレベル・レポート

ベンチマーキング

包括的な資産カバレッジ

規制指標

OTTI*、SSFA*、ERBA*、SEC-SA*

IFRS第9号、CECL、SPPI*

アドバイザリー

モデル検証

ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

は、ストラクチャード・ファイナンスの発行体向けに設計された強固なプラットフォームです。ストラクチャー

ド・ファイナンスによる資金調達における意思決定の改善、業務効率の向上、およびリスク軽減を促進しま

す。 は、ストラクチャード・ファイナンスにパラダイム・シフトをもたらし、裏付資産の選択、モニタリング、レポ

ーティング、および管理プロセスをより簡単かつスピーディーに行えるよう、自動制御化します。

数十年にわたるムーディーズのストラクチャード・ファイナンス・ソフトウェアの専門性と分析経験に基づき構

築された は、ストラクチャード・ファイナンスの資金調達、予測、および投資家へのレポーティングを近代化

する、クラウドに完全対応したプラットフォームです。 は、ストラクチャード・ファイナンスの市場参加者、つま

り発行体と投資家間のデータのレポーティングをスムーズにし、広範囲な分析機能も備えるなど、市場の非

効率性を合理化するために今後もさらなる開発を進める予定です。

分析

資金調達

記録

支払い

予測

ウォーター

フォール

ソース

データ

資金調達 最適化された資金調達シナリオ

借入側をベースとしたシミュレーション

ウェアハウスのアロケーション

シナリオ別の適格性とコンプライアンス

マルチ・シナリオ分析

タグ付け

記録

記帳機能

信託および資産レベルの入力

マニュアルによる修正

見直しと承認

企業 G/L へのリンク

支払い

下流処理用に自動化されたワイヤー

テンプレート

入力の追跡

ACH と SWIFT との統合

見直しと承認

ソースデータ

ローン・オリジネーション

ローンの回収

ホールローン

その他

裏付資産と債券キャッシュフロー

経済シナリオの適用

予測

ディールモデリング

債券管理

投資家への報告

ウェアハウス、マスタートラストも含めた対応

ウォーターフォール

分析

データ管理

資金調達手段の検討

裏付資産の分析/集計

ユーザー定義およびアドホック

業界基準

トレンドと階層化

ダッシュボード

スタティック・プールの分析

ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

および キャッシュフロー・エンジン

は 向け、 は 向けのキャッシュフロー・エンジンです。

および のキャッシュフロー予測は、定数もしくは期間構造を考慮した 、 、回収率などの

決定論的パラメータ、あるいは確率論的パラメータ、およびムーディーズ・アナリティックスの経済シナリオな

どに基づいています。

いずれのソリューションも広範かつ高性能な機能やカスタマイズ可能なモジュールを背景に、非常に多くの

用途に適用できます。

ストラクチャード・クレジット・モデル

ムーディーズ・アナリティックスは、市場の皆様に、 、 ポートフォリオの信用リスクを分析するストラク

チャード・クレジット・モデルを提供しています。当社は、米国、欧州の学生ローン、クレジットカード、オートロ

ーン、オートリース、 など を超えるアセットクラスを対象にクレジット・モデルを構築しています。当社

のクレジット・モデルを利用することで、お客さまの裏付資産の信用リスクの評価や、その信用リスクがお客さ

まのポートフォリオに含まれる債券に与える影響の算出をお客さま自身で行うことができます。また、お客さ

まのポートフォリオ・パフォーマンス指標を左右する経済トレンドを見極めることにも役立ちます。このクレジッ

ト・モデルは、 やキャッシュフロー 、およびムーディーズ・アナリティックスの他の製品のエンジンとして

装備されています。

コーポレート・

クレジット

コンシューマー・

クレジット 商業用不動産

Mortgage Portfolio Analyzer

Portfolio Analyzer ABS

Auto Portfolio Analyzer

Commercial Mortgage MetricsTM

米国、英国、欧州大陸、およびアジア太平洋地域

Credit Edge

RiskCalc

CDOEdge

ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

評価 アドバイザリー・サービス

ムーディーズ・アナリティックスは、全資産クラスを対象に、高品質のデータ、マクロ経済予測、クレジット・モデル、およ

びキャッシュフローを含む、ストラクチャード・ファイナンス証券の分析手法を用いた、評価およびアドバイザリー・フレー

ムワークを構築しています。信用力、資本構成の細かな違い、およびカウンターパーティ・リスクを慎重に調査し、プラ

イシングの推計に対する品質を確保しています。

のストラクチャード・ファイナンス向けメニューでは、グループ会社であるムーディーズ・インべスタ

ーズ・サービスによる詳細なリサーチと共に、証券化商品のパフォーマンスデータと分析ツールも提供しています。

評価サービス ストラクチャード・ポートフォリオを対象とした

（ ）手法と

（ ）手法

および 手法について記載されたホワイト

ペーパー

使用されたクレジット・モデルについて記載した資産クラス別のホワイトペーパー

分析対象の証券に関連する前提条件（ および

等）、プライス・トーク、および他の市場データを

含む透明性のあるレポート

当社のウェブベースの規制ポータルを通じた結果へのアクセス

は特定の債券の信用リスクを測定し、一時的でない減損

（ ）会計のインプットとみなすことができる

は、市場で観測された価格と代表的な市場データ（例：取

引、カバー）から導出される

アドバイザリー・サービス ムーディーズ・アナリティックスと （連邦準備制

度理事会）のマクロ経済予測に基づくストレステスト

を含むポートフォリオのリスク評価

ポートフォリオ別のリスクを特定するための熟考された基準と閾値

、 、 等のリスク関連パフォーマンス指

標

広範な市場に対するポートフォリオの資産クラス別のベンチマーキング

クライアントの取引情報に基づく収益特性とパフォーマンスの比較

カスタムメイドのポートフォリオ別の解説

カスタムメイドの内部の 取締役会向けレポート

カスタムメイドの企業投資家または利害関係者への対外（公表）レポート

ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション

ムーディーズ・アナリティックスの受賞歴のある

ストラクチャード・ファイナンス製品およびソリューション

www.moodysanalytics.com/microsites/structured-finance-solutions

プライシング・ソリューション 世界の全アセットクラスを対象に、ストラクチャード・ファイナンス商品の価格を

各種プライシング法に基づき計算します

投資家および発行体向けソリューション 当社が提供する広範囲なソリューションには、 を超える高度

な指標、洗練されたキャッシュフロー・エンジン、グローバル・カバレッジ、および先進的な比較分析が含ま

れます

ポートフォリオ分析および ソリューション を通じてストラクチャード商品のキャッシュフロー・モデル

およびデータにアクセスし、さまざまな経済シナリオに基づき資産と負債の計算および報告を行うことがで

きます

リスク・規制ソリューション 金利、経済、クレジット、キャッシュフローに関する当社の独自開発モデルを活

用して、高度な市場リスク指標の計算や、 、 、 第 号、および などの規制対応をサ

ポートします

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米州 アジア（日本を除く） 日本