feps banking operations diploma risk management 3

copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013

1

مخاطر البنوك مخاطر البنوك

20132013مارس مارس هاني أبوالفتوحهاني أبوالفتوح

محفوظة الحقوق . جميع المطبوعة كاتب شكل للمدرب بأي نقله أو المعلومات؛ السترجاع نظام أي في تخزينه أو المطبوعة؛ هذه من جزء أي نسخ يجوز الالمطبوعة مالك من مسبق إذن دون الطرق، من ذلك بغير فيه التصرف أو تسجيله؛ أو ضوئيPا؛ تصويره أو ميكانيكية؛ أو إلكترونية وسيلة .أو

المخاطر مواجهة استراتيجية

دبلوم العمليات المصرفيةكلية االقتصاد و العلوم

السياسيةجامعة القاهرة

3


2

المخاطر مواجهة Risk استراتيجيةResponse Strategy

التعامل مع المخاطر اتباعه فييمكن الذي النهج .تم تحديدها و قياسها و تحليلهاالتي

التى تهدف الى إعداد الخيارات واإلجراءات تشمل تحقيق اآلهداف و الحد من المخاطر زيادة فرص

risk tolerance درجة تحمل المخاطر لى عستند تمن حيث شدة تاثيرها.


3

ال تكون رد فعل أحداث وقعت بالفعلاستباقية و

المخاطرلدرجة أهمية مناسبة

cost effective فعالة من حيث التكلفة

عملية و يتم وضعها في الوقت المناسب



4

نشاط و أعمال المؤسسةواقعية ضمن سياق

مع رؤساء القطاعات المختلفة في اتفق عليها وجميع األطراف المعنيةالمؤسسة

تم تحديد المسؤولية و المسؤولين بدقة



5

المخاطر قبول RiskمستوىAppetite

التى تسعى المؤسسة اليه أو على مخاطرالمقدار ونوع لقبوله أو أن تتحمله من أجل ان تحقق اهدافها استعداد

من مستوى قبول المخاطر وفقا للمحددات يمكن الحد الرقابيةالقانونية او المتطلبات

يساعد المؤسسة المخاطر ستوى قبول تحديد مدراسة وقبول التحكم في من خالل تحقيق العائد يادة على ز

عن طريق اتخاذ القرارات من خالل المخاطر المحسوبة . )مجلس االدارة(مناسب من السلطةالمستوى ال

من قبل مجلس اإلدارة يتم مراجعة مستوى قبول المخاطر ؤسسة للتأكد من جزء من استراتيجية الم كوبشكل رسمي

أن المخاطر الرئيسية قد تم التعامل معها


6

المخاطر- 1 RiskتفاديAvoidance

االنسحاب من مشروع / معاملة أو ازالة بعض ال يمكن التعامل معه للقضاء على الخطر المعوقات

حيث انه يشكل درجة غير مقبولة من الخطورة تؤثر على ربيحية المعاملة أو قد تؤدي الى خسائر

.فادحة

عن طريق إزالة السببما القضاء على خطر


7

المخاطر- 2 Risk Transferتحويل

و األثار المترتبة عليه تحويل األثر السلبي للخطر إلى الغير.

جعل طرف آخر مسئول عن المخاطر من خالل خطاب ضمانالتأمينوثائق

بجهات متخصصة للقيام باألعمال االستعانة outsourcing


8

المخاطر- 3 Riskتخفيف

Mitigation

عنلحد من احتماالت تأثير النتائج المترتبةالمخاطر إلى الحد المقبول.لاألحداث السلبية

استخدام الموارد المتاحة التكنولوجية والبشرية االدارية للتعامل لتخفيف حدة االثار الناتجة عن و

.قبول المخاطر


9

المخاطر- 4 Risk Acceptanceقبول

إجراءات والتعامل مع اي قرار بعدم اتخاذ .يالمخاطر كما ه

تخاذ أي إعدم : Passive Acceptance القبول السلبي. ء، والتعامل مع المخاطر عند حدوثهااجرا

القبول : Active Acceptanceاتخاذ اجراءات التحوط و العمل على استخدام خطط احتياطية قعابالو

للطوارئ للتعامل مع المخاطر


10

المتبقية Residual Riskالمخاطر

حتى بعد التخطيط الستراتيجيات التخفيف من حدة سوف تبقى بعض المخاطر .المخاطر

هذه المخاطر قد تكون مقبولة، أن على الرغم من يتم مراجعتها موثقة بشكل صحيح وتكون أن جب ي

دوريا.

المخاطر التى قد تكون مقبولة في مرحلة التخطيط قد تصبح غير مقبولة الحقا.


11

المخاطر Risk Toleranceتحمل

Risk Adverse متحفظ لقبول المخاطر

Risk Avert مقبل للمخاطر

Risk Neutral محايد للمخاطر

Risk Taker / Risk Seeker الباحث عن المخاطر


12

U

$

/ Risk Adverse متحفظ لقبول المخاطرRisk Avoider

36

تقل درجة التحمل للمخاطر حيث أن

العائد يكون عرضة للمخاطر

النتيجة العائد أو يفضل yاالكثر توقعا

طلب عالوة لقبول ي المخاطر.


13

محايد للمخاطر

36

غير مكترث تماما إلى مخاطر المعنية في

االستثمار

العوائد يهتم فقط بو المتوقعة.

36

Risk Neutral

U

$


1436

Risk Taker / Risk الباحث عن المخاطرSeeker

U

$

المخاطر تحملدرجة بزيادة احتماالت زيد ت

العائد

يفضل التوصل إلى نتيجة أكثر تقلبا

كون على استعداد يولدفع غرامات

لقبول وجزاءات المخاطر.


15

المخاطر ادارة في هام !مبدأ

feps banking operations diploma risk management 3

Economy & Finance