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1Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Departamento de Supervisão Bancária
Novembro de 2020
EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
BANCO NACIONAL DE ANGOLA
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2Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Equivalência de Supervisão2
01 ENQUADRAMENTO
02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Agenda
03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS
04 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Comité de Basileia é o principal standard para a regulamentação prudencial e providencia um fórum para a cooperação em assuntos de supervisão bancária.
Requisitos mínimos de
capital e liquidezDisciplina de mercado
Divulgação e Transparência
Processos de supervisão (SREP) & de
Autoavaliação dos bancos (ICAAP, ILAAP)
1. Enquadramento
1 2 3
Comité de Basileia
Contextualização Basileia
01
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Banco Nacional de Angola
Missão
Assegurar a estabilidade de preços e a solidez do sistema financeiro.
Visão
Ser um banco central credível e competente no cumprimento estrito da sua missão institucional.
Valores
Espírito de equipa, Transparência, Integridade, Competência e Atitude
1. Enquadramento
Conceitos gerais equivalência de supervisão
O que é a Equivalência de Supervisão?
O estatuto de “Equivalência de Supervisão” consiste na demonstração e reconhecimento de que a
supervisão prudencial Angolana assenta em regulação e processos equivalentes aos previstos nos
Regulamentos e Directivas Europeias de Requisitos de Capital, nomeadamente CRR / CRD IV e CRR II / CRD
V, ou seja, o quadro prudencial base pelo qual se rege a supervisão prudencial Europeia:
✓ Os regimes dos países terceiros não têm de ser exactamente idênticos ao quadro da UE, mas têm de assegurar plenamente os resultados definidos;
✓ Pode ser adoptada com limitações, vigorar durante um período de forma faseada ou integral, e serrevogada;
✓ Simples alinhamento com as regras da UE não garante per si a obtenção de equivalência;
✓ Cooperação internacional ao nível de partilha de informação e transparência.
O BNA iniciou um projecto com vista ao alinhamento com os mais elevados padrões internacionais e em
conformidade com os core principles de Basileia sobre Supervisão Bancária.
02
Como funciona o processo de equivalência?
✓ O processo de equivalência tem por base o preenchimento de um questionário por parte dos países
terceiros sobre: Supervisão prudencial; e Requisitos de regulação prudencial.
✓ Para efeitos de análise da equivalência, a Comissão Europeia (CE) é assistida pela Autoridade Bancária
Europeia (EBA).
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Criar condições para o investimento estrangeiro e participação internacional no desenvolvimento do País
Países com Equivalência de Supervisão
Países sujeitos à CRR
Países com equivalência a todos os artigos de equivalência expressos na CRR
Países com equivalência parcial aos artigos da equivalência expressos na CRR
Legenda:
Fonte: Decisões de Equivalência da Comissão Europeia (18/02/2020)
Convergência dos instrumentos regulamentares, poderes e práticas da supervisão prudencial para as melhores práticas internacionais1
Desenvolvimento de um sistema financeiro aberto, que promova a integração e cooperação com outros sistemas financeiros evoluídos2
Promover a credibilidade, solidez e transparência do sistema financeiro Angolano
3
Permite às instituições da UE aplicar ponderadores de risco preferenciais em determinadas exposições de países terceiros (e.g. soberana e instituições de crédito)
4
Benefícios de obter a Equivalência de Supervisão
03
Conceitos gerais equivalência de supervisão
1. Enquadramento
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6Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
1
Poderes do Supervisor
Macroprudencial: Risco Sistémico
Microprudencial: Risco Idiossincrático
✓ Centra a sua atenção no sistema financeiro como um todo,
incluindo situações de contágio ou o efeito do ciclo económico
✓ Assegurar a solvabilidade e a solidez financeira de cada uma das
instituições, através da supervisão contínua e de inspecções
✓ Garantir a segurança dos fundos confiados às instituições
✓ Verificar se as instituições cumprem as suas obrigações
Adopção dos mais altos padrões de regulamentação e
procedimentos de supervisão internacionalmente reconhecidos
Intrusividade, Espírito crítico e Independência
Supervisão baseada no risco
Proporcionalidade
Harmonização e nível adequado de supervisão para todas as IFs
Aplicação de medidas correctivas, com efectividade e tempestivamente
Cooperação com os diferentes intervenientes do Sistema financeiro, nacionais e
internacionais
Estabilidade e integridade do Sistema financeiro doméstico
Assegurar a protecção efectiva e adequada dos consumidores e investidores em
serviços financeiros
Responsabilização e Legalidade
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
✓ Emitir recomendações e directivas de modo a sanar irregularidades
✓ Tomar providências de intervenção e saneamento
✓ Sancionar as infracções
1. Enquadramento
Princípios de actuação da Supervisão
Princípios de atuação da SupervisãoSupervisão das Instituições Financeiras bancárias
04
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Divisão em 10 temáticas:
Identificar se os principais elementos
de relevo que caracterizam a
framework de supervisão da UE se
encontram presentes.
STEP 2
Divisão em 16 temáticas:
Análise extensiva das normas
prudenciais em termos de supervisão
e regulamentação.
Análise de 4 princípios:
P 1. - Definição de informação confidencial;
P 2. - Existência de normas específicas sobre segredo
profissional;
P 3. - Limites à utilização de informação confidencial;
P 4. - Restrições à divulgação subsequente (onward
sharing) de informação confidencial
Princípios
A atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão é da responsabilidade da Comissão Europeia (EC) e depende da comprovação de que a supervisão prudencial
Angolana assenta em processos e regulamentação equivalentes à Europeia.
O processo de avaliação é conduzido pela EBA e segue a seguinte metodologia:
1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA
STEP 1
05
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Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA
06
1. Enquadramento
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1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA
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10Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
1. Enquadramento
Visão Global da Metodologia de Avaliação da EBA
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Equivalência de Supervisão11
01 ENQUADRAMENTO
02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Agenda
03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS
04 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Reorganização, Revisão Regulamentar e Evolução dos Processos de Supervisão
Estrutura do projecto
O projecto de equivalência tem uma duração prevista de três anos e está dividido em três fases. Na primeira fase do projecto, a decorrer este ano, as equipas de trabalho estão dividas em quatro fluxos de trabalho.
Execução do Ciclo de Supervisão SREP
✓ Avaliação do Modelo de Negócio, do
Governo Interno e Gestão do Risco, da
Posição de Capital e da Liquidez;
✓ Determinação dos requisitos de Pilar 2;
✓ Comunicação das decisões de capital e
liquidez, incluindo outras medidas
aplicáveis;
✓ Execução de inspecções de acordo com
as prioridade de inspecção.
Candidatura à Equivalência de Supervisão
✓ Apresentação da candidatura à Comissão
Europeia;
✓ Interacção permanente com a Autoridade
Bancária Europeia (EBA), responsável pela
avaliação e parecer sobre a convergência;
✓ Demonstração junto de outros parceiros
internacionais a equivalência da
regulamentação e processos prudenciais.
1º Fase – 2020-21 2º Fase – 2021-22 3º Fase – 2022-23
FT 1: Regulamentação
✓ Alinhamento da Lei de Bases com osBasel Core Principles ;
✓ Alinhamento da regulamentaçãoprudencial com (CRR e CRD).
FT 2: Reorganização e supervisão
✓ Reorganização do departamento desupervisão e de regulamentação;
✓ Desenvolvimento do manual desupervisão e inspecção.
FT 3: SREP
✓ Desenvolvimento da Metodologia doSREP;
✓ Desenho das análises horizontais deSistema com base nos resultados doSREP;
✓ Desenvolvimento da ferramenta desuporte à execução do SREP.
FT 4: Cooperação e comunicação
✓ Comunicação com o SFA e organismosinternacionais;
✓ Garante de que o plano executadoresulte no reconhecimento daEquivalência de Supervisão.
02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
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2. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Abordagem cronológica do projecto de equivalência pelo BNA
Elaboração normasAvaliação EBA Grupo de Trabalho Princípios de Basileia Candidatura para equivalência
Entre Abril/15 a Março/16,
o BNA iniciou o processo de
interacção com EBA, com
preenchimento de
questionários, para um
assessment/ gap analysis
relativamente às melhores
práticas internacionais.
Nos anos subsequentes,
o BNA elaborou um
conjunto de normas
prudenciais afectos a
Basileia II.
Em Junho/19 o grupo de
trabalho procedeu à análise
detalhada aos 29
princípios da Basileia.
O BNA tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades com a finalidade de obtenção do estatuto de Equivalência de Supervisão.
Em Março/19, o BNA criou o
Grupo de Trabalho de
Equivalência (GTE), que visa
assegurar os procedimentos
atinentes ao processo.
Em Mai/20, o BNA
formalmente prepara
candidatura para obtenção de
equivalência, promovendo um
conjunto de reformas.
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Normas prudenciais
Fundos Próprios3
Risco de Crédito e Titularização4
Risco de Mercado e Risco de Crédito de Contraparte5
Risco Operacional6
Risco de Liquidez7
Ferramentas macroprudenciais8
Nível II – Regulamentação (CRR e Outras)
Grandes riscos, Rácio de alavancagem e Requisitos de Pilar 39
O BNA esta a adaptar os seguintes
Buffers de capital2
Processo de Supervisão (Pilar 2)1
Nível II – Directiva (CRD)
Em curso processo de revisão da actual Lei n.º 12/15, Lei de bases das
Instituições Financeiras (LBIF). Incorporação de melhorias, nomeadamente:
✓ Poderes macroprudenciais ao BNA;
✓ Estabelecimento de requisitos adicionais
sobre o governo interno e gestão de risco
✓ Atribuições ao BNA para condução
do SREP;
✓ Atribuição de poderes para
aplicação de medidas de resolução
Nível I – Lei de Bases das IFs e Lei do BNA
A regulamentação de Nível II será transposta em normativo único
Os princípios de Basileia, as recomendações da EBA e as orientações
do BCE/ BdP serão adoptadas com as necessárias adaptações
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2. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Equivalência de regulação
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02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Comunicação ao SFA
Comunicação ao mercado acerca do projecto e actividades futuras
Reunião com Direcções de Risco dos Maiores Bancos do SFAJulho2020
Em Julho de 2020, realizou-se um primeiro contacto com os maiores banco do SFA com o propósito de enquadra-los
nas exigências que o processo de equivalência poderia trazer no curto prazo e avaliar o grau de preparação dos
mesmos para as entregas que serão solicitadas no decorrer de 2021.
Apresentação do projecto de equivalência aos supervisores do SFAAgosto2020
Em Agosto de 2020, realizou-se a apresentação formal do projecto de equivalência ao mercado, tendo a
referida apresentação sido feita, por videoconferência, ao SFA, ABANC, Bodiva, CMC e CNEF.
Avaliação ao SFAAgosto2020
No âmbito das interacções com o SFA, o BNA fez circular um questionário de auto-avaliação sobre os 4
elementos do SREP.
Envio de Carta-circular sobre Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor e Cronograma das
Actividades
Setembro2020
O BNA definiu como prioridade, em matéria de supervisão, a implementação progressiva e contínua do Processo
de Análise e Avaliação pelo Supervisor (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process). Neste contexto, o
Regulador emitiu a Setembro 2020 uma Carta Circular definindo o cronograma das principais actividades que
deverão ser desenvolvidas pelas IFBs.
No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNAdisponibiliza um espaço no seu site para efeitos decomunicação ao mercado:
✓ Partilha de conteúdos relacionados com a equivalência desupervisão;
✓ Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito daregulamentação e supervisão prudencial.
Este espaço tem assim o objectivo de tornar todo o projectotransparente ao mercado. Neste sentido, contempla:
✓ Enquadramento do projecto de equivalência;✓ Actividades em desenvolvimento pelo Banco Nacional de
Angola;✓ Abordagem de equivalência de regulação;✓ Considerações finais.
Publicações no site institucional
O BNA passará a comunicar ao mercado um conjunto de prioridades que visam focar a acção de supervisão na avaliação dos principais riscos que os bancos enfrentam e, desse modo, contribuir para o
aumento da resiliência individual e, consequentemente, da estabilidade do sistema como um todo.
Comunicação permanente
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16Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Desenho do SREP
SREP
4. Posição de Liquidez1. Modelo de Negócio 2. Governo Interno e Gestão do Risco 3. Posição de Capital
Bloco 3: Decisão do SREP- Notação Final do MARS, Medidas de SREP e Recomendações
Bloco 2: Quantificação dos requisitos de SREP de Capital e Liquidez
Bloco 1: Modelo de Avaliação dos Riscos do SREP (MARS)
Quantificação de Requisitos de Capital (RP2, OP2, Reservas de Capital) Quantificação de Requisitos de Liquidez (período de sobrevivência)
Prioridades da Supervisão Acções de Inspecção e análises transversais Intrusão da Supervisão
Contributo para o Plano Anual de Supervisão
• Viabilidade do negócio
• Sustentabilidade do Modelo de Negócio
• Modelo de Governo Interno
• Gestão do Risco e Cultura de Risco
• Infra estrutura de risco, dados e reporte
• Risco de Crédito
• Risco de Mercado
• Risco Operacional
• Risco da taxa de juro na carteira bancária
• Risco de Liquidez a Curto e Médio Prazo
• Risco de Financiamento
O Processo do SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelo supervisor, por forma a garantir que cada Instituição dispõe deestratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e adopta uma visão prospectiva.
O processo do SREP divide-se em três blocos:
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02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
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17Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Processo de Supervisão: Ciclo de Supervisão e SREP – Visão Global
O Ciclo Anual de Supervisão ou SREP consiste no conjunto de procedimentos realizados de forma contínua, ao longo do ano, pelas Autoridades de Supervisão, por
forma a garantir que cada instituição de crédito dispõe de estratégias, processos, capital e liquidez adequados ao risco a que estão ou poderão estar expostas, e
adopta uma visão prospectiva para determinar o capital que cada banco necessita para cobrir os riscos a que está exposto.
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02. PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃOAbordagem de equivalência: Cooperação Internacional
Cooperação em matérias de supervisão
Assente em acordos de cooperação ou Memorandos de Entendimento que prevejam trocas
de informação entre autoridades de supervisão de países terceiros e garantam que estas partilhas
cumprem com regras de sigilo profissional, no mínimo, equivalentes às previstas na CRD IV.
Avaliação de risco, conclusões e medidas proveniente da supervisão
Planos de prevenção, resposta e estratégias de gestão de crises
Posição e planos de capital e liquidez
Planos estratégicos para o grupos bancário e respectivas filiais
Princípio 3: Utilização de informação confidencial
Princípio 4: Restrições à divulgação de informação
Princípio 2: Obrigação de segredo profissional
Princípio 1: Conceito de informação confidencial
Divulgação de informação confidencial em violação do dever de segredo é ilegal e sancionável nos termos da lei
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Desenvolvimentos regulamentares e informação macroprudencial
Objetivo: Tornar a supervisão mais eficiente e efetiva, assegurando uma adequada percepção do perfil de risco e vulnerabilidades de
Grupos Bancários internacionais e das respetivas filiais, estando a casa-mãe em Angola ou em país terceiro
Assentes no consenso entre as diversas Autoridades
participantes sobre as normas de confidencialidade e
segredo profissional dos países membros.
Colégio de Supervisores
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19Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Equivalência de Supervisão19
01 ENQUADRAMENTO
02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Agenda
03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS
04 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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20Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Novas exigências regulamentares
Desafios para as IFBs
Impactos para o SFA
Projecto
Supervisão
Equivalente
Dado o nível de maturação do sistema financeiro Angolano é determinante o compromisso das IFBs
na implementação da nova regulamentação
Sistema financeiro nacional mais sólido, seguro e sustentável.
Maior credibilidade internacional e maior relações de correspondência
Mais liquidez balanceada e Limite para a alavancagem
investimento estrangeiro e participação internacional no desenvolvimento do País
✓ Risco de Liquidez (NSFR)
✓ Rácio de Alavancagem
✓ Buffers de capital
✓ Processo de supervisão
✓ ICAAP
✓ ILAAP
02. Impacto esperado sobre o sistema financeiro e desafios
Breves considerações
Melhoria na solvabilidade e resiliência financeira das instituições angolanas no longo-prazo
Redesenho dos processos de gestão de risco de acordo com a nova regulamentação1
Adequação das estruturas organizacionais e capacitação de capital humano
2
Investimento nos sistemas de informação e ferramentas de gestão de risco 3
16
Mais exigência na governação de risco e controlos internos
Mais e melhor capital
Fit and proper (independência, idoneidade, disponibilidade, qualificação profissional)
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21Preliminary Draft, Subject to Change – Restricted, Privileged and Confidential | Preliminar, Sujeito a Alterações – Restrito, Privado e Confidencial
Equivalência de Supervisão21
01 ENQUADRAMENTO
02 PROJECTO DE EQUIVALÊNCIA DE SUPERVISÃO
Agenda
03 IMPACTO ESPERADO SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO E DESAFIOS
04 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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4. Considerações FinaisComunicação no Site
No âmbito do projecto de Equivalência de Supervisão o BNA dedica um espaço no seu Site à comunicação
ao mercado para:
• Partilha de conteúdos relacionados com a Supervisão Equivalente;
• Dar a conhecer a sua visão prospectiva no âmbito da regulamentação e supervisão prudencial;
Link: https://www.bna.ao/Conteudos/Temas/lista_temas.aspx?idc=142&idsc=16999&idl=1
O BNA incute as instituições a acompanharem este fórum de modo a que sejam acauteladas eventuais
necessidades operacionais com vista a dar resposta às expectativas do supervisor e das entidades
responsáveis pela avaliação e atribuição do estatuto de Equivalência de Supervisão.
Endereço eletrónico do grupo de trabalho para interação:
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1. Interação permanente com os diferentes
players do sector bancário angolano;
2. Implementação gradual dos buffers de capital;
3. Publicação dos normativos referente a
instruções de preenchimento do ILAAP e
ICAAP;
4. Publicação do normativo único que irá resumir
as principais normas prudenciais.
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4. Considerações FinaisPróximos passos
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OBRIGADO