ejemplo - indumentaria y margarina 22330
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RendimientoEscenario P(x) Indumentaria MargarinaAuge 30 40 -5Normal 50 20 15Recesion 20 -20 20
INDUMENTARIA
Escenario P(x) r P(x).r r - E( r ) [r - E( r )]2Auge 0.3 0.4 0.120 22.0% 0.0484Normal 0.5 0.2 0.100 2.0% 0.0004Recesion 0.2 -0.2 -0.040 -38.0% 0.1444
E( r ) → 0.180 Varianza →E( r ) → 18.0% Desv Esta →
MARGARINA
Escenario P(x) r P(x).r r - E( r ) [r - E( r )]2Auge 0.3 -0.05 -0.015 -15.0% 0.0225Normal 0.5 0.15 0.075 5.0% 0.0025Recesion 0.2 0.2 0.040 10.0% 0.01
E( r ) → 0.100 Varianza →E( r ) → 10.0% Desv Esta →
[r - E( r )]2 . P( x )0.014520.000200.028880.0436020.88%
[r - E( r )]2 . P( x )0.006750.00125
0.0020.0100010.00%
RendimientoEscenario P(x) Indumentaria MargarinaAuge 30 40 -5Normal 50 20 15Recesion 20 -20 20
INDUMENTARIA
Escenario P(x) r P(x).r r - E( r ) [r - E( r )]2Recesion 0.25 -0.04 -0.010 -13.2% 0.017424Normal 0.4 0.08 0.032 -1.2% 0.000144Boom 0.35 0.2 0.070 10.8% 0.011664
E( r ) → 0.092E( r ) → 9.20%
Varianza →Desv Esta →
MARGARINA
Escenario P(x) r P(x).r r - E( r ) [r - E( r )]2Auge 0.3 -0.05 -0.015 -15.0% 0.0225Normal 0.5 0.15 0.075 5.0% 0.0025Recesion 0.2 0.2 0.040 10.0% 0.01
E( r ) → 0.100 Varianza →E( r ) → 10.0% Desv Esta →
[r - E( r )]2 . P( x )0.004356
0.000060.0040824
0.008509.22%
[r - E( r )]2 . P( x )0.006750.00125
0.0020.0100010.00%