Definio Financial SuitePlatform Architecture

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Agenda

� Che cos’è Definio

� Architettura di Definio

� Moduli Applicativi

� Caratteristiche Tecniche

� Chi è InAnte

� Demo

� Conclusioni

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Che cos’è Definio

“Definio è una piattaforma applicativa modulare per l’acquisizione, il calcolo e l’analisi di dati derivanti da

gestioni finanziarie e patrimoniali”

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Definio Data Layer

Il modulo raccoglie dentro di se gli strumenti di amministrazione configurazione e controllo di tutti i moduli applicativi di Definio.

Permette di configurare l’intero applicativo, di profilarne i ruoli e gli utenti, di avviare i processi di aggiornamento della base dati, i task di pricing e il calcolo dei vari indicatori che Definio fornisce, e mette a disposizione strumenti di controllo e di verifica dei dati presenti a sistema e dei task eseguiti.

È composto da:

� Struttura database

� Connettori verso Information Provider

� Connettori verso sistemi esterni

� Gestione interna news

� Gestione interna log

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Definio Portfolio

Definio è in grado di calcolare e storicizzare il valore e la composizione di portafogli (reali o simulati), di strumenti finanziari, di indici e benchmark partendo da dati reperiti dai sistemi informativi aziendali (interni o in service) e dai data provider.

La completezza delle informazioni contenute permette l'utilizzo di strumenti di calcolo e modelli di analisi evoluti.

Definio fornisce molti metodi per la gestione e l'analisi dei dati di portafoglio, tra cui:

� analisi portafogli singoli e loro aggregazioni (patrimoni clienti, linee di gestione, …)

� definizione e analisi di portafogli modello, strategie e portafogli simulati

� definizione e analisi benchmark e confronti sia a livello generale che di singolo constituent

� analisi what-if

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Definio Dynamic Financial Planner

Il processo che si va a definire si può scomporre nelle seguenti fasi:

� definizione del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e dell’orizzonte di investimento

� individuazione dell’allocazione strategica di portafoglio coerente con le caratteristiche e i bisogni del cliente

� misurazione in continuo degli indicatori degli investimenti

� eventuale attuazione della riallocazione di portafoglio al realizzarsi delle condizioni previste

Dynamic Financial Planner è il modulo Definio realizzato con l’intento di ottenere uno strumento che garantisca una relazione efficiente, tra Banker/Consultant e la propria clientela di riferimento, che rappresenta il capitale primario nell’ attività di consulenza.

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Definio Performance

Definio calcola due famiglie di indicatori:

� assoluti per portafogli e benchmark (Total Return, Volatility, Sharp Ratio, ... )

� di confronto tra portafogli e benchmark (Excess Return, Tracking Error, Information Ratio, ...)

Il modulo di performance management calcola a livello di portafoglio (singolo, aggregato, modello e simulato) indicatori di rendimento e rischio ex-post con approccio Money Weighted e Time Weighted.

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Definio Risk Analyzer

Definio Risk Analyzer nasce per elaborare e sviluppare modelli avanzati di valutazione dei rischi finanziari e, tramite questi ultimi, aiutare gli investitori a formulare coerenti politiche di gestione del rischio. Il sistema grazie al’impiego di metodologie simulative innovative ed un originale approccio integrato consente di valutare contemporaneamente il contributo di ogni componente di un portafoglio finanziario al rischio totale.

Il sistema è quindi in grado di calcolare indicatori di rischio ex-ante assoluto e relativo per titoli e portafogli e tutte le loro aggregazioni.

È possibile scomporre il contributo al rischio totale dato dal rischio di mercato, dal rischio di credito, dal rischio di default e dal rischio di liquidità di un portafoglio. Inoltre, grazie alle funzionalità di what-if èpossibile valutare l’impatto sugli indicatori di rischio di eventuali variazioni all’asset allocation dei portafogli.

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Definio Interactive Analysis

Attraverso questo modulo gli utenti hanno a disposizione diversi tipi di rappresentazioni del dato per soddisfare le esigenze in ogni circostanza : grafici, tabelle e report gestiti con un’interfaccia che permette di avere accesso istantaneo a informazioni aggregate al massimo livello o di minimo dettaglio, evidenziando le relazioni dei dati in maniera intuitiva grazie ad una navigazione basata sul puntamento e click del mouse.

Il modulo si basa sulla tecnologia QlikView.

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Caratteristiche Tecniche

� Tecnologia di ultima generazione (.NET, C#, ASPX)

� Database unico e integrato (SQL Server)

� Fully Web Based

� Export Excel e PDF

� Integrazione con QlikView

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Oltre a Definio:

� Applicativo per l’analisi delle caratteristiche del cliente e la definizione di unportafoglio di strumenti finanziari coerente per orizzonte di investimento e rischio atteso

� Sistema di asset allocation tattica a livello di singolo cliente guidato da una rigorosa politica di gestione del rischio

� Monitoraggio costi/raccolta/obiettivi delle reti di promotori

� Costruzione budget finanziario e di servizi per filiale e prodotto

� Sviluppo progetto di analisi rating conforme alle specifiche di Basilea2

� Tableau de bord direzionale

InAnte è una società specializzata in soluzioni rivolte ad aziende che vogliano ottenere il più alto valore informativo e decisionale dal proprio patrimonio dati.

InAnte si propone come partner tecnologico e consulenziale specializzato nella realizzazione di soluzioni nel settore Finance

Chi è InAnte

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Roberto Marangoni

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