CENTRO DE SERVICIOS CENTRO DE SERVICIOS DE TESORERÍA Y DE TESORERÍA Y

RIESGOS DE CECABANKRIESGOS DE CECABANK

Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos

El Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos de Cecabank proporciona a diferentes Entidades Financieras servicios para el tratamiento de la operativa de Tesorería y Mercado de Capitales y de la actividad de gestión de Riesgos

La Plataforma de Tesorería y Riesgos es utilizada de forma modular por 13 grupos de Entidades Financieras en las Áreas de Tesorería, Riesgos, Depositaría, Gestora, Sociedad de Valores y por la propia Cecabank

Única solución global de servicios y aplicaciones disponible en el mercado español. En funcionamiento desde el año 2004

Adicionalmente, se prestan otros servicios desde el Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos

Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos

Gestión de Riesgos

- Valoración- Riesgo Mercado- Riesgo Contrapartida- Back Testing- Stress Testing- Test eficiencia

Front Office

- Pricing on-line y Cobertura- Simulación - Captura de operaciones- Informes Posición y Disponible- Informe de resultados - Exportación de información

Plataforma de Tesorería y Riesgos - Funcionalidades

Plataforma de Monitorización Online

AdaptivIntegración

SDM

Aplicación Cuadre

Back Office

- Fichero Comunicaciones y Liquidaciones: (B.d.E., Iberclear, Target 2, Swift, CNMV)- Fichero Valores Cecabank- Justificaciones y Balanza de Pagos- Confirmaciones- Fichero contabilidad - Coeficiente de Caja

Gestión de Colaterales

- Valoración- Cálculo colaterales e intereses- Petición colateral- Resolución disputas- Contabilización colateral- Ajuste Riesgo Contrapartida

GESTIÓNRIESGOSGESTIÓNRIESGOS

BACKOFFICEBACK

OFFICE

FRONTOFFICEFRONTOFFICE

GESTIÓNCOLATERALES

GESTIÓNCOLATERALES

Tipo de Interés

DepósitosFuturos y Opciones SwapsCaps& FloorsEstructurados

Tipo de Cambio

SpotForwardSwapsSeguros de CambioOpciones OTCEstructurados

Renta Variable

ContadoPréstamo de ValoresFuturos y Opciones MMOOOpciones OTCEstructurados

Renta Fija

Emisiones propiasContadoReposFuturos y Opciones MMOOOpciones OTC

Derivados de CréditoMaterias Primas

Plataforma de Tesorería y Riesgos - Productos

GESTIÓNRIESGOSGESTIÓNRIESGOS

BACKOFFICEBACK

OFFICE

FRONTOFFICEFRONTOFFICE

GESTIÓNCOLATERALES

GESTIÓNCOLATERALES

Otros Servicios de Apoyo a la Gestión

Nombre del Servicio Descripción

GESTIÓN INTEGRAL DE COLATERALES

Este servicio cubre todos los aspectos operativos relacionados con una eficiente gestión de colaterales: el cálculo de las garantías y la reclamación de los colaterales a las contrapartidas, la liquidación de las garantías y de los intereses, la integración con los aplicativos de contabilidad, así como la incorporación del efecto mitigador de los colaterales en el cálculo del riesgo de contrapartida.

FRONTAL WEB

El Frontal Web es una herramienta diseñada con el objetivo de comercializar productos de tesorería (FX, Renta Fija, Tipo de Interés, Opciones de Renta Variable) en la Red de Sucursales, que se puede incorporar directamente al Terminal Financiero de la Entidad y que permite la gestión de las operaciones contratadas en la Plataforma de Tesorería y Riesgos.

SOPORTE RIESGO OPERACIONAL

Los servicios prestados están vinculados al mantenimiento centralizado de una plataforma integral que facilita la gestión del riesgo operacional y al asesoramiento para una efectiva gestión del mismo. La plataforma existente de riesgo operacional cuenta con una herramienta de evaluación cualitativa, una de indicadores de riesgo y de planes de acción y una base de datos de pérdidas.

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BILLETES

La aplicación de billetes permite realizar una gestión integral de la actividad de compra - venta de Billetes cubriendo tanto las actividades de Front Office relacionadas con el control de la posición y gestión de las cotizaciones y distribución del producto como las de Back Office relacionadas con las confirmaciones, liquidaciones y contabilización.

Otros Servicios de Apoyo a la Gestión

Nombre del Servicio Descripción

MANTENIMIENTO TECNICO APLICACIÓN ALM

Desde el Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos se realizan las actividades relacionadas con el mantenimiento correctivo y evolutivo de la aplicación FOCUS ALM. De manera adicional se realiza una administración y optimización de la plataforma del sistema así como el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones satélites para la automatización de los procesos recurrentes.

APROVISIONAMIENTO DE DATOS DE MERCADO

El Servicio de Datos de Mercado tiene el objetivo de proveer los datos externos relevantes para el desarrollo de modelos de medición de Riesgo de Mercado y Contrapartida de las áreas de mercado y riesgos. La información que se pone a disposición de las aplicaciones está homogeneizada, depurada, analizada y, en su caso, elaborada a partir de la información que se obtiene desde determinadas fuentes externas.

DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (SERVICIO COS)

Servicio que ofrece una solución a los Departamentos de Cumplimiento Normativo de las Entidades. El objetivo principal es proporcionar las herramientas que permitan al usuario cubrir sus necesidades en la realización de su actividad diaria para cumplir con la obligación de la CNMV de Comunicación de Operaciones Sospechosas (Ley 24/1988 del Mercado de Valores).

SERVICIO EMIR

El Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos de Cecabank ofrece servicios específicos para que las Entidades puedan cumplir con determinados requerimientos establecidos por parte de EMIR: compensación de derivados extrabursátiles, comunicación de operaciones a registro de operaciones y técnicas de reducción del riesgo operacional y de crédito.