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Cálculo Numérico 2 - IF392
Cap1: Initial Value Problems (IVP)Cap1: Initial Value Problems (IVP)
Prof: J. Solano2018-I
Universidad Nacional de IngenieríaFacultad de Ciencias
Cálculo Numérico 2IF392
Cálculo Numérico 2 - IF392
IVPs – Problemas de Valor InicialIVPs – Problemas de Valor Inicial
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Resolver la ecuación diferencial de 1er orden
y’ = F(x,y) ; y(a) = , donde a ≤ x ≤ b
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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El error de truncado es
Usando la aproximación por diferencias finitas
Obtenemos esta forma, computable numéricamente
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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En el ejemplo:
Determinar y(0,2). La solución analítica es:
SOLUCIÓN: por serie de Taylor
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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Derivando de la ecuación diferencial:
Determinar y(0,2). La solución aproximada/numérica es:
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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El error de truncamiento seria:
Donde:
La solución analítica da:
Y el error sería: 0,4515-0,4539 = -0,0024
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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Ejemplo: Método de serie de Taylor de integración orden 4
donde i=1,2,3,….,n
Tenemos:
Resolver:
de x=1 a 2, usando h=0.25
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Método de Serie de TaylorMétodo de Serie de Taylor
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SOLUCIÓNUsando y
1=y , y
2=y’ , las ecs de primer orden equivalentes y condiciones iniciales
son:
Diferenciación repetida de las ecuaciones diferenciales da:
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PASO 4: Método de EulerPASO 4: Método de Euler
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Eliminar error de truncamiento
yj+1
- yj = k f(t
j,y
j) para j = 0,1,2,…..,M-1 , además y
0 =
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Métodos Runge-Kutta de 1Métodos Runge-Kutta de 1erer orden orden
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El fin principal del método Runge-Kutta es eliminar la necesidad para derivadas repetidas de las ecuaciones diferenciales.
Como la fórmula de integración por serie de Taylor de 1er orden no envuelve diferenciación
entonces el método de Euler puede ser considerado un método Runge-Kutta de 1er orden.
Problema: excesivo error por truncamiento
Interpretación gráfica de la ecuación de Euler para y’ = f(x,y)
Cambio en la solución de y entre x y x+h
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Métodos Runge-Kutta de 1Métodos Runge-Kutta de 1erer orden orden
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El error de truncamiento es proporcional a la pendiente, o sea a y”(x)
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Aquí asumimos una fórmula de integración de la forma
y tratamos de hallar los parámetros c0, c
1, p y q comparándola con la serie de
Taylor,
notar que
donde n es el número de ecuaciones diferenciales de 1er orden
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Podemos reescribir la fórmula de la forma
y también, aplicando series de Taylor en varias variables,
lo que nos da la ecuación inicial
y comparando con ecuación anterior, término a término
tres ecuaciones y cuatro parámetros
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Lo que nos da varias opciones:
Método modificado de Euler
Método de Heun
Método de Ralston
todas esas fórmulas son clasificadas como métodos de Runge-Kutta de 2do orden, y si escogemos el método modificado de Euler
La fórmula de integración puede ser evaluada con la siguiente secuencia de operaciones
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Representación gráfica de la fórmula modificada de Euler para la ecuación diferencial simple y’ = f(x,y)
La primera de las ecuaciones anteriores da un estimado de y en el punto medio x+h/2: y(x+h/2) = y(x) + f(x,y)h/2 = y(x) + K
1/2.
La segunda ecuación aproxima el área bajo la curva de y’=f(x,y) por el área K2 del
rectángulo achurado.
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Usar el método de Runge-Kutta de orden para integrar
y’ = sin y y(0) = 1
desde x=0 a 0.5, en pasos de h=0.1. Precisión computacional de 4 decimales.
SOLUCIÓN:
Tenemos f(x,y) = sin y
entonces las fórmulas de integración dan:
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Recordar que y(0) = 1, entonces en la integración se procede así:
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Métodos Runge-Kutta de 2Métodos Runge-Kutta de 2dodo orden orden
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Resumen de todos los cálculos computacionales (máquina o hombre :)):
La solución exacta es
lo que da para x(1,4664)=0.5000. La solución numérica es precisa hasta 4 casas decimales, pero si el rango, los pasos, y las casas decimales, aumentan sería difícil mantener esta precisión (errores acumulados de truncamiento y rendondeo)