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bp Tradingstation V7

BÖRSENSOFTWARE FÜR EXCEL ZUR

CHARTANALYSE UND

ENTWICKLUNG VON HANDELSSYSTEMEN.

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BESCHREIBUNG Die bp Tradingstation ist ein Trading Software für Excel zur Chartanalyse und Entwicklung

eigener Trading Strategien und Handelssystemen. Ohne Programmierkenntnisse lassen sich

Handelssysteme mit Kauf- und Verkaufsignalen entwickeln, die dann auf Basis historischer

Daten getestet werden. Zusätzlich wird die Systemperformance mit zahlreichen

Kennzahlen ermittelt. Die bp Tradingstation ist hervorragend geeignet um Aktiencharts zu

analysieren und eigene Trading Strategien auszutesten.

Die Funktionalität der bp Tradingstation ist inzwischen beachtlich. Folgende Übersicht

zeigt die wichtigsten Funktionen:

� Über 20 vordefinierte Indikatoren zur Chartanalyse Handelssystem mit Ein - und

Ausstiegsregeln frei definierbar

� Auswahl der Handelsregeln per Mausklick über den Handelssystem-Baukasten

� Detaillierte Bewertung des Handelssystem mit zahlreichen Kennzahlen

� Anzeige der Trades mit Gewinn und Verlust

� Anzeige der Kauf- und Verkaufszeitpunkte im Chart

� Freier Formelgenerator zum Erstellen eigener Indikatoren

� Mit Risiko- und Moneymanagement-Formel

� Aufstellung aller Trades

� Kurshistorien von 10 Aktien sind integriert

� Zoomfunktion

� Scrollfunktion

Die Software ist in drei Bereiche aufgeteilt:

1. Chartanalyse

2. Handelssysteme mit Performancekennzahlen

3. Formelgenerator

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CHARTANALYSE:

Hier können Sie Aktiencharts und Indikatoren sowie die Handelssignale des Handelssystems

darstellen.

Zur Auswahl stehen bereits vordefinierte Indikatoren zur Verfügung.

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HANDELSSYSTEME

Hier können Sie ein Handelssystem entwickeln und dessen Performance mit zahlreichen

Kennzahlen ermitteln.

� Ein Handelssystem lässt sich Form eines Baukastens aus Einzelregeln

zusammenstellen. Die einzelnen Handelsregeln können per Mausklick über

Dropdown-Listen ausgewählt werden.

� Die entsprechende Syntax zur Berechnung wird automatisch generiert, kann aber

zur Entwicklung eigener Handelsstrategien editiert werden.

� Das Handelssystem kann an 10 weiteren Aktien getestet werden. Diese stehen für

den Betrachtungszeitraum mit historischen Daten zur Verfügung.

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FORMELGENERATOR

Hier können Sie eigene Formeln sprich eigene Indikatoren entwickeln, die dann im

Handelssystem verwendet und im Chart dargestellt werden können.

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1. CHARTANALYSE

1.1 CHARTDARSTELLUNG

Zur Chartdarstellung stehen drei Charts zur Verfügung. Im großen Chart ist der Hauptkurs

als Candlestick dargestellt. Fünf weitere Indikatoren - abgekürzt I1 bis I5 - können in

diesem Chart angezeigt werden. Mit den beiden kleineren Charts lassen sich jeweils drei

weitere Indikatoren anzeigen. Dies sind die Indikatoren I6 bis I8 bzw. I9 bis I11.

Die Indikatoren haben zur Unterscheidung unterschiedliche Farben. Mit der Checkbox

unterhalb des Indikators kann der Indikator angezeigt oder deaktiviert werden.

Chart 1

Chart 2

Chart 3

Indikatoren

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1.2 INDIKATOREN

In der bp Tradingstation sind die wichtigsten technischen Indikatoren bereits

implementiert und können zur Chartanalyse oder zur Entwicklung von Handelssystemen

herangezogen werden.

Im Einzelnen sind dies:

SMA Simple Moving Average

EMA Exponential Moving Average

BBANDtop Oberes Bollinger Band

BBANDmid Mittensignal der Bollinger Bänder

BBANDbot Unteres Bollinger Band

HIGHEST Höchster Kurs der letzten n Tage

LOWEST Kleinster Kurs der letzten n Tage

SWING HIGH Lokales Hoch: Hoch, das von tieferen Hochs umgeben ist

SWING LOW Lokales Tief: Tief das von höheren Tiefs umgeben ist

OBOS Prozentuale Lage des aktuellen Kurses bezüglich dem höchsten und

tiefsten Schlusskurs einer zurückliegenden Periode

MACD Moving Average Convergence Divergence

MOM Momentum

ROC Rate of Change

RSI Relative Strength Index

Zoom-Leiste

Chart 1

Auswahl Zeitbereiche

Indikatoren I1 bis I5

Auswahl Indikatoren

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ATR Average True Range

ADX Average Directional Movement Index

+DI Positiver Directional Movement Index

-DI Negativer Directional Movement Index

BARSSINCEENTRY Anzahl der Tage, in denen das System bereits LONG ist. Am Tag des

Einstiegs ist der Wert=0. Ab dem Folgetag erhöht sich der Wert bei

jedem Tag um eins. Beim Ausstieg LONG wird der Wert auf 0

zurückgesetzt.

KONSTANTE

OPEN Eröffnungskurs

HIGH Höchstkurs

LOW Tieftskurs

CLOSE Schlußkurs

F1 – F10 EIGENE FORMEL

Hier können mit dem Formelgenerator eigene Indikatoren erstellt

werden.

Jeder Indikator kann mit verschiedenen Parametern genau spezifiziert werden.

Der erste Parameter ist die Kursbasis, also auf welchen Wert sich die Berechnung des

Indikators bezieht.

Folgende Eingaben sind erlaubt:

� close - Kursbasis ist der Schlußkurs

� open - Kursbasis ist der Eröffnungskurs

� high - Kursbasis ist der Höchstkurs

� low - Kursbasis ist der Tiefstkurs

� I1 - Kursbasis ist der Indikator 1

� I2 - Kursbasis ist der Indikator 2 (Usw bis Indikator I11)

� F1 - Formel F1 (usw bis Formel F10)

Die beiden Felder rechts neben der Kursbasis sind Parameter zur Einstellung des Indikators.

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SMA

Der Simple Moving Average ist eine Glättung der Kurse mit dem Ziel, einen Trend zu

erkennen, ohne sich von kleinen Kursausschlägen beeinflussen zu lassen. Dies wird

erreicht, indem eine Summe der Kurse der letzten „n“Tage gebildet und diese durch „n“

dividiert wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Simple Moving Average auch als

gleitender Durchschnitt als Mittelwert oder Durchschnitt bezeichnet.

Gleitender Durchschnitt der

zurückliegenden 20 Tageshöchstkurse

Gleitender Durchschnitt 200 Tage

EMA

Der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt EMA glättet einen Kursverlauf und

räumt den aktuellen Kursen ein höheres Gewicht ein als den weiter zurückliegenden. Die

Berechnung bezieht sich jedoch nicht auf einen festgelegten Zeitraum, sondern

berücksichtigt sämtliche vorhandene Datenreihen. Dies wird erreicht, indem vom heutigen

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Kurs der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern subtrahiert wird und diese

Differenz anschließend mit dem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird.

BBAND

Bei den Bollinger Bändern wird oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts

jeweils eine Linie konstruiert, deren Abstand sich an der Standardabweichung des

Wertpapiers orientiert.

Im Chart sind die Parameter 20 und 2 gewählt.

20 ist der Parameter zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts.

2 ist die Standardabweichung.

Oberes Bollingerband mit den Parametern

20 und 1

20 = Gleitender Durchschnitt 20 Tage

1 = Standardabweichung


HIGHEST

Highest liefert den höchsten Wert der zurückliegenden Periode.

Höchstes Tageshoch der letzten

10 Tage

Höchster Schlusskurs der letzten

20 Tage

LOWEST

Lowest liefert den tiefsten Wert der zurückliegenden Periode.


Tiefstes Tageshoch der letzten 10 Tage

Tiefster Schlusskurs der letzten 20 Tage

SWING HIGH / SWING LOW

SWING HIGH Lokales Hoch: Hoch, das von tieferen Hochs umgeben ist

SWING LOW Lokales Tief: Tief das von höheren Tiefs umgeben ist

OBOS

OBOS gibt die prozentuale Position des aktuellen Schlusskurses zu der Differenz zwischen

zum höchsten und tiefsten Schlusskurs einer zurückliegenden Periode wieder. OBOS ähnelt

damit sehr stark der Stochastik mit der Besonderheit, dass bei OBOS nur die Schlusskurse

zur Berechnung herangezogen werden.

Beispiel: Ist OBOS(20)=50, dann bedeutet dies, dass der aktuelle Schlusskurs bei 50%

zwischen dem höchsten und tiefsten Schlusskurs der letzten 20 Tage liegt.


MACD

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein trendfolgend ausgerichteter

Indikator, der durch die Subtraktion von zwei exponentiell gewichteten gleitenden

Durchschnittslinien berechnet wird.


Die blaue Kurve ist die sogenannte Signallinie. Sie entspricht dem 9-tägigen exponentiell

gewichteten gleitenden Durchschnitt. Die rote Kurve ist das Histogramm, das die Differenz

zwischen MACD und Signallinie darstellt.

MOM

Das Momentum misst die Stärke, beziehungsweise die Schwungkraft einer Kursbewegung.

Zur Berechnung des Momentums wird der aktuelle Kurs durch den Kurs vor n Tagen,

dividiert und anschließend mit dem Faktor 100 multipliziert. Das heißt das Momentum

schwankt um den Wert 100.

Eine andere, einfachere Formel mit dem exakt gleichen Verlauf des Momentums

subtrahiert vom aktuellen Kurs den Kurs vor n Tagen. In diesem Fall schwankt der Kurs um

die Nullinie.

ROC

Der Rate Of Change Indikator berechnet die prozentuale Abweichung des aktuellen Kurses

von einem zurückliegenden Kurs. Er entspricht damit in seiner Aussagekraft dem

Momentum.


RSI

Der RSI schwankt zwischen den Werten 0 und 100. Hierbei werden die Werte von über 70

(80) als überkauft , die Werte unter 30 (20) als überverkauft bezeichnet. Der Indikator ist

ein sehr aussagefähiger Oszillator für das Erkennen von kurzfristigen Hoch- bzw.

Tiefpunkten. Er unterstützt wirkungsvoll das Erkennen von Trendwendepunkten.

Divergenzen (Verlaufsunterschiede) zwischen Aktienkurs und Indikator können auf eine

kommende Trendwende deuten.


ADX, +DI, - DI

Es handelt sich hierbei um drei Indikatoren, die es ermöglichen sowohl Trendstärke als

auch Trendrichtung zu bestimmen. Während mit den beiden Teilindikatoren +DI und –DI

hauptsächlich die Trendrichtung bestimmen, wird der ADX ausschließlich für die

Bestimmung der Trendstärke verwendet.


ATR

Der ATR (Average True Range) kennzeichnet die Schwankungsbreite der Kurse für einen

zurückliegenden Zeitraum.

2. ENTWICKLUNG VON

HANDELSSYSTEMEN

Die Bp Tradingstation bietet die Möglichkeit eigene Handelssysteme zu entwickeln und zu

testen. Die Kauf- und Verkaufszeitpunkte werden im Chart mit Symbolen dargestellt.

Ferner wird das System mit Kennzahlen bewertet.

Ein Handelssystem besteht aus einem Regelwerk für die Ein- und Ausstiegssignale. In der bp

Tradingstation sieht das wie folgt aus:


Ein Handelssystem besteht aus den Regeln für:

• den Einstieg. EndOfDay bedeutet, dass zum Schlusskurs der Kauf der Aktie erfolgt

• den Trendfilter. Der Trendfilter muss für einen Einstieg zusätzlich erfüllt sein

• den Ausstieg. EndOfDay bedeutet, dass zum Schlusskurs die Aktie verkauft wird.

• einen zusätzlichen Stopp. Hier kann eine weitere Regel implementiert werden, die

das Kurssignal „intraday“ also während des Handelstages überwacht. Fällt der Kurs

unter den Stopp-Kurs, wird zu dem Kurs verkauft, bei dem die Aktie den Stoppkurs

durchbricht.

• den Verluststopp. Diese Regel stellt den Fallschirm eines Trades dar. Wenn ein

Trade total schief geht, wird hier angegeben, wie viel Verlust ich in diesem Fall

machen darf.

Jede Auswahlbox besteht aus einer vordefinierten Liste aus möglichen Handelssignalen, die

einfach per Mausklick ausgewählt werden.


Mit der Auswahl wird gleichzeitig die entsprechende Syntax in das dafür vorgesehene Feld

eingetragen:

Über die Auswahlboxen lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Handelsregeln auswählen.

Die Anzahl der Handelsregeln ist in der Demoversion eingeschränkt.

In der Vollversion können folgende vordefinierte Handelsregeln ausgewählt werden:

REGELN FÜR EINSTIEG ENDOFDAY

-------------------------------------------

Neue Höchstkurse

-------------------------------------------

Wochenhoch

Monatshoch

3-Monatshoch

Auswahl der Handelsregel


6-Monatshoch

Jahreshoch

-------------------------------------------

Kurs kreuzt SMA

-------------------------------------------

Kurs kreuzt SMA10 nach oben



Kurs kreuzt SMA10 nach unten



-------------------------------------------

Kreuzende SMA

-------------------------------------------

SMA5 kreuzt SMA20 nach oben





SMA5 kreuzt SMA20 nach unten





-------------------------------------------

Kursmuster (Candlesticks) bullish

-------------------------------------------

Three White Soldiers

Morning Star

Upside Runaway Gap

Bullish Engulfing

Piercing Line

Bullish Harami

Upside Kursreversal

Kurs > Vortageshoch

Weißer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern

Weißer Kerzenkörper > Schwarzer Kerzenkörper gestern


-------------------------------------------

Kursmuster (Candlesticks) bearish

-------------------------------------------

Three Black Crows

Evening Star

Downside Runaway Gap

Bearish Engulfing

Dark Cloud

Bearish Harami

Kurs < Vortagestief

Downside Kursreversal

Kurs < Vortagestief

Schwarzer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern

Schwarzer Kerzenkörper > Weißer Kerzenkörper gestern

-------------------------------------------

Kursausbrüche bullish

-------------------------------------------

Kurs erreicht oberen Pivopunkt

Kurs erreicht oberes Bollingerband

Kursanstieg Intraday > 1*STABW20

Kursanstieg Schlusskurs > 1*STABW20

Kursanstieg Schlusskurs > 1%

-------------------------------------------

Kursausbrüche bearish

-------------------------------------------

Kurs erreicht unteren Pivopunkt

Kurs erreicht unteres Bollingerband

Kursrückgang Intraday > 1*STABW20

Kursrückgang Schlusskurs > 1%

-------------------------------------------

Technische Indikatoren

-------------------------------------------

MACD kreuzt Nulllinie nach oben

MACD kreuzt Signallinie nach oben

RSI14 > 50

RSI14 Kreuzt 50 nach oben




MACD kreuzt Nulllinie nach unten

MACD kreuzt Signallinie nach unten

RSI14 < 50

RSI14 kreuzt 50 nach unten



REGELN FÜR DEN TRENDFILTER

Kein Trendfilter

-------------------------------------------

Langfristiger Aufwärtsrend

-------------------------------------------

Kurs > SMA100

Kurs > SMA200

Kurs > Kurs vor 100 Tagen

Kurs > Kurs vor 200 Tagen

SMA100 steigt

Kurs > SMA100 UND SMA100 steigt

Kurs > SMA100 ODER SMA100 steigt

SMA200 steigt

Kurs > SMA200 UND SMA200 steigt

Kurs > SMA100 ODER SMA200 steigt

-------------------------------------------

Mittelfristiger Aufwärtsrend

-------------------------------------------

MACD > 0

SMA20 > SMA50

SMA20 steigt

Kurs > Kurs vor 1 Monat

---------------------------------------------------------

Langfristig Aufwärts - kurzfristig Abwärts

---------------------------------------------------------

Kurs > SMA200 und MACD < 0

Kurs > SMA200 und RSI14 < 50


Kurs > SMA200 und SMA10 fällt

Kurs > SMA200 und Kurs < SMA10

Kurs > SMA200 und SMA5 fällt

Kurs > SMA200 und Kurs < SMA5

---------------------------------------------------------

Langfristig Aufwärts - mittelfristig Aufwärts

---------------------------------------------------------

Kurs > SMA200 und MACD > 0

Kurs > SMA200 und SMA20 > SMA50

Kurs > SMA200 und SMA20 steigt

Kurs > SMA200 und Kurs > Kurs vor 1 Monat

-------------------------------------------

Langfristiger Abwärtsrend

-------------------------------------------

MACD < 0

Kurs < SMA100

Kurs < SMA200

Kurs < Kurs vor 100 Tagen

Kurs < Kurs vor 200 Tagen

MOM20 von SMA100 < -1%

-------------------------------------------

Mittelfristiger Abwärtsrend

-------------------------------------------

MACD < 0

SMA20 < SMA50

SMA20 fällt

Kurs < Kurs vor 1 Monat

---------------------------------------------------------

Langfristig Abwärts - kurzfristig Abwärts

---------------------------------------------------------

Kurs < SMA200 und MACD < 0

Kurs < SMA200 und RSI14 < 50

Kurs < SMA200 und SMA10 fällt

Kurs < SMA200 und Kurs < SMA10

Kurs < SMA200 und SMA5 fällt

Kurs < SMA200 und Kurs < SMA5

---------------------------------------------------------


Langfristig Abwärts - mittelfristig Aufwärts

---------------------------------------------------------

Kurs < SMA200 und MACD > 0

Kurs < SMA200 und SMA20 < SMA50

Kurs < SMA200 und SMA20 steigt

Kurs < SMA200 und Kurs > Kurs vor 1 Monat

REGELN FÜR DEN AUSSTIEG ENDOFDAY

Am 1. Tag nach Kauf

Am 2. Tag nach Kauf

Am 3. Tag nach Kauf

Am 5. Tag nach Kauf

Kein Ausstieg EndOfDay - Ausstieg über zusätzlichen Stopp

-------------------------------------------

Neue Tiefstkurse

-------------------------------------------

Wochentief

Monatstief

3-Monatstief

6-Monatstief

Jahrestief

-------------------------------------------

Gewinnmitnahmen

-------------------------------------------

Gewinn > 5%

Gewinn > 10%

Gewinn > 20%

Gewinn > 30%

Gewinn > 50%

-------------------------------------------

Neue Höchstkurse

-------------------------------------------

Wochenhoch

Monatshoch

3-Monatshoch


6-Monatshoch

Jahreshoch

-------------------------------------------

Kurs kreuzt SMA

-------------------------------------------







-------------------------------------------

Kreuzende SMA

-------------------------------------------











-------------------------------------------

Kursmuster bullish

-------------------------------------------

Three White Soldiers

Morning Star

Upside Runaway Gap

Bullish Engulfing

Piercing Line

Bullish Harami

Upside Kursreversal

Kurs > Vortageshoch

Weißer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern

Weißer Kerzenkörper > Schwarzer Kerzenkörper gestern


-------------------------------------------

Kursmuster bearish

-------------------------------------------

Three Black Crows

Evening Star

Downside Runaway Gap

Bearish Engulfing

Dark Cloud

Bearish Harami

Kurs < Vortagestief

Downside Kursreversal

Kurs < Vortagestief

Schwarzer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern

Schwarzer Kerzenkörper > Weißer Kerzenkörper gestern

-------------------------------------------

Kursausbrüche bullish

-------------------------------------------

Kurs erreicht oberen Pivopunkt

Kurs erreicht oberes Bollingerband

Kursanstieg Intraday > 1*STABW20

Kursanstieg Intraday > 1,5*STABW20

Kursanstieg Schlusskurs > 1*STABW20

Kursanstieg Schlusskurs > 1,5*STABW20





-------------------------------------------

Kursausbrüche bearish

-------------------------------------------

Kurs erreicht unteren Pivopunkt

Kurs erreicht unteres Bollingerband

Kursrückgang Intraday > STABW20

Kursrückgang Intraday > 1,5*STABW20

Kursrückgang Schlusskurs > 1*STABW20

Kursrückgang Schlusskurs > 1,5*STABW20






-------------------------------------------

Technische Indikatoren

-------------------------------------------

MACD kreuzt Nullinie nach oben

MACD kreuzt Signallinie nach oben

RSI14 > 50




MACD kreuzt Nullinie nach unten

MACD kreuzt Signallinie nach unten

RSI14 < 50




-------------------------------------------

Maximale Kursrückgänge

-------------------------------------------

Kursrückgang vom Höchstkurs seit Kauf >= 5%




REGELN FÜR DEN ZUSÄTZLICHEN STOPP

Kein zusätzlicher Stopp

Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade im Plus

Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade 1% im Plus




Stopp auf Einstiegskurs sobald Tagestief > Einstiegskurs

Stopp auf Einstiegskurs sobald Kurs > Oberes Bollingerband


Stopp auf Einstiegskurs sobald Kurs > Vortageshoch

Stopp auf tiefstes Tief der letzten 5 Tage

Stopp auf tiefstes Tief der letzten 20 Tage

Stopp auf Höchstkurs seit Kauf -5%



Stopp auf Höchstkurs seit Kauf - 1*STABW20


Stopp auf Höchstkurs seit Kauf- 5*STABW20


REGELN FÜR DEN VERLUSTSTOPP

Kein Verluststopp

Maximal 2,5% Verlust

Maximal 5% Verlust

Maximal 10% Verlust

Maximal 15% Verlust

Maximal 20% Verlust

Maximal 25% Verlust

Verluststopp = Kurs - Tagesspanne bei einem Risiko von 1%



Verluststopp = Kurs - 1*STABW20 bei einem Risiko von 2%





Verluststopp = Wochentief bei einem Risiko von 5%

Verluststopp = Monatstief bei einem Risiko von 10%


Alle Regeln können individuell verändert werden.

Hierfür ist in der Zelle „Syntax“ die entsprechende

Formel einzugeben.

BEISPIEL 1:

Es soll dann eine Aktie gekauft werden, sobald der Schlusskurs ein neues Wochenhoch

markiert.

Verkauft wird, falls das Wochentief erreicht wird.

Dazu sind folgende Regeln auszuwählen.


Nach der Auswahl der Handelsregeln muss das

Handelssystem neu berechnet werden.

Dazu ist der entsprechende Button anzuklicken:

Nach der Berechnung des Handelssystems kann nun die Performance eingesehen werden.

Diese gibt Aufschluss drüber, wie gut das System über einen entsprechenden Zeitraum

performt hat. Der Zeitraum für diese Berechnung wird über den Chart ausgewählt. Im

Chart können auch die Kauf- und Verkaufssignale abgelesen werden.

Im Beispiel sieht das wie folgt aus:


Die Kennzahlen des Handelssystems für diesen Betrachtungszeitraum sind in der Übersicht

rechts vom Chart aufgelistet:

Möchte man die Trades im Einzelnen darstellen klickt man auf „Trades“:


Und man erhält eine Auflistung der Trades im Betrachtungszeitraum:

Man kann jetzt natürlich verschieden Strategien austesten, wie sich diese auf die

Performance des Handelssystems auswirkt.

Wie verhält sich das Handelssystem bei einer anderen Aktie? Dazu wählt man einfach aus

der unteren Lise eine entsprechende Aktie:

Die Handelssignale beim DAX sehen z.B. wie folgt aus:


HINZUFÜGEN EINES ZUSÄTZLICHEN STOPPS

Der Stopp wirkt intraday. Das heißt, die Aktie wird verkauft, sobald der Kurs während des

Handelstages den Stoppkurs berührt.

Beispiel:

Das Stoppsignal „Stopp auf Einstiegskurs, sobald der Trade im Plus“ kann nun im Chart

betrachtet werden:

Man sieht schon im ersten Trade die Wirkung der Handelsregel. Hier wäre der Verlust ohne

zusätzlichen Stopp größer geworden.


HINZUFÜGEN EINES ZUSÄTZLICHEN VERLUSTSTOPPS

Der Verluststopp wird am Anfang des Trades gesetzt und soll vor überraschenden

Kursverlusten schützen.

Beispiel:

Schauen wir uns hier ein Handelssignal an:

Mit diesem Handelsansatz erreicht man bei der Daimler-Aktie im 10-jährigen Backtest

folgende Kapitalkurve:


Der Handelsansatz bewirkt immerhin eine Verdoppelung des Kapitals, während ein

Buy&Hold einen Verlust von -31% beschert.


3. FORMELGENERATOR In der bp Tradingstation ist ein leistungsfähiger Formelgenerator zur Erstellung eigener

Indikatoren integriert. Es können 10 Formeln F1 bis F10 definiert werden. Die Eingabe

erfolgt nach Syntaxregeln wie sie auch in Excel gelten. Es können alle Funktionen, die

Excel anbietet auch im Formelgenerator eingesetzt werden.

Für den Zugriff auf Kursdaten gelten folgende Eingaberegeln:

Syntax Bedeutung Kommentar

open Eröffnungskurs

high Höchstkurs

low Tiefstkurs

close Schlusskurs

I1, I2, I3 bis I11 Indikatoren

barssinceentry Anzahl Tage nach dem Kauf

Am Tag des Kaufs ist dieser Wert 0. Mit jedem Tag nach dem Kauf erhöht sich der


Wert um eins.

eckige Klammern: [ ]

Kursverzögerungen

close [1] bedeutet der gestrige Schlusskurs i3[4] bedeutet der Wert des Indikators i3 vor 4 Tagen Kurs steigt: Wert ist > als der gestrige Wert: close > close [1] Indikator 5 fällt: i5 < i5[1]

Wie in Excel Rechenarten

Addition, Subtraktion: close + high, high-low Multiplikation: 1,2 * close Division: close * (1+2/100) Beispiel: Berechnung des Pivotpunktes: (close + high + low)/3

Wie in Excel Klammerregeln

Wie in Excel Funktionen

Maximum: max(high; high[1]) entspricht dem Maximum der beiden Werte Höchstkurs und Höchstkurs vor einem Tag. Minimum: MIN(low;low[1];i4) entspricht dem Minimum von Tiefstkurs, gestriger Tiefstkurs und Indikator I4

unerheblich Groß / Kleinschreibung

Es ist völlig unerheblich ob man eingibt close > i1 oder CLOSE > I1 oder Close > I1

F1, F2, F3 Eigene Formeln siehe genaue Beschreibung

und, Und, UND UND-Verknüpfung Wie in Excel: UND (close>i1, close>high[2)

Beispiele Formel

Kursveränderung gegenüber Vortag close-close[1]

Kursveränderung gegenüber Vortag in % close/close[1]*100

Durchschnittliche Tagesrange der letzten 3 Tage ((high-low) + (high[1] - low[1]) + (high[2]-low[2]))/3

Prozentuale Lage des Schlusskurses in Bezug zum Hoch bzw. Tief

(close-low)/(high-low)*100

Tiefstkurs - 1,5 * Standardabweichung der letzten 10 Schlusskurse

low - 1,5*stabw(close:close[10])

Pivotpunkt (close + high + low)/3

Mustererkennung: Immer dann wenn der Kurs drei Tage

Und ( close>close[1] ; close[1]>close[2] ;


hintereinander ansteigt, soll dies mit dem Wert WAHR (1) signalisiert werden, sonst mit dem Wert FALSCH (0)

close[2] > close [3] )

Mustererkennung: Es soll das Candlestickmuster „weisser Doij“ angezeigt werden.

UND( open < close ; (high - close) > 3 *(close - open) ; (open - low) > 3 * (close - open) )

Gewichteter Mittelwert der letzten 5 Schlusskurse

(5*close + 4*close[1] + 3*close[2] + 2*close[3] + close[4])/(5+4+3+2+1)

BEISPIEL 1

Es sollen im Chart alle Tage gekennzeichnet werden, an dem der Kurs gegenüber dem

Vortag um mehr als 2% steigt.

Wir zeichnen eine Linie, die kurz unterhalb des Tiefstkurses (Low * 0,995) eingezeichnet

wird.

Chart:


BEISPIEL 2

Im folgenden Beispiel wird für ein Handelssystem eine eigene Handelsregel definiert: Es

soll die Aktie dann gekauft werden, wenn der aktuelle Schlusskursgrößer größer ist, als der

gestrige Pivotpunkt zuzüglich der gestrigen Handelsspanne.

Die Formel F1 kann nun im Handelssystem integriert werden:

Hinweis:

Eine Handelsregel lässt sich auch direkt in der entsprechenden Zelle neben „Syntax“

editieren und nach eigenen Vorstellungen ändern.


BEISPIEL 3

Es soll die Differenz der beiden Bollingerbänder in % vom Schlusskurs im Chart dargestellt

werden:

Die Formel hierzu lautet:

Im Chart muss lediglich Formel F1 ausgewählt werden:

Man seht sehr schön wie die Volatilität abnimmt. Der Abstand der beiden Bollingerbänder

sinkt vom Höchstwert 26% auf 6%.

BEISPIEL 4

Es soll untersucht werden, an wie viel Tagen im Aufwärtstrend die Kurse steigen und

fallen. Der Aufwärtstrend wird mit Kurs > Gleitender Durchschnitt 200 Tage festgelegt.

Die Formel F1 zählt die Tage, an denen Kursgewinne zu verzeichnen sind.

Die Formel F2 zählt die Tage, an denen Kursverluste zu verzeichnen sind.


Die Formeln lauten wie folgt:

Im Chart werden F1 und F2 ausgewählt:

Man erkennt, dass im Aufwärtstrend mehr Tage mit Kursgewinnen als mit Kursverlusten

auftreten.

Für Anregungen sind wir immer offen. Haben Sie neue Ideen senden Sie uns einfach ein E-

Mail an [email protected]

Viel Erfolg beim Traden!

Ihr boerse-pur Team

Januar 2014

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