analisis risiko pembiayaan pada bank umum syariah .nilai tukar terhadap kredit bermasalah pada bank...

Download ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH .Nilai Tukar terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya. Firmansari

Post on 01-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH

    DI INDONESIA TAHUN 2010-2014

    SKRIPSI

    Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

    Derajad Sarjana Ekonomi

    Oleh:

    Marhaeni Dyah Ayu Kartikasari 201210180311026

    ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

    2016

  • KATA PENGANTAR

    Bismillahirrohmanirrohim.

    Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat ijin dan

    ridho-Nya semata, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS

    RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

    TAHUN 2010-2014.

    Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan

    melengkapi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Ilmu

    Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Selama studi

    dan dalam proses penyusunan tugas akhirini, penulis telah memperoleh bantuan,

    bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan

    kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

    1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat, dan

    mendoakan saya tanpa mengenal rasa lelah..

    2. Segenap jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, jajaran

    pimpinan Fakultas Ekonomi, dan jajaran pimpinan di Jurusan Ilmu

    Ekonomi Studi Pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak

    langsung turut memperlancar proses penyusunan tugas akhirini.

    3. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M. dan Bapak Hendra Kusuma, SE.,

    M.SE.masing-masing sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen

    Pembimbing II. Terimakasih atas arahan, bimbingan, dan nasehatnya

    selama proses penyusunan skripsi ini di sela-sela kesibukan beliau.

    4. Bapak Syamsul Hadi selaku dosen wali Ilmu Ekonomi Studi

    Pembangunan kelas A angkatan 2012.

    5. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah

    Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama

    perkuliahan.

    6. Teman-teman Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas A angkatan 2012,

    yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

    iii

  • 7. Teman-teman kos Zuin, Tutut, Zia, Tika, Mbak Dewi yang selalu

    memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

    8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang

    tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

    Kepada mereka semua, hanya ucapan terimakasih dan doa tulus yang

    dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya

    tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan roqib sebagai sebuah ibadah

    yang tiada ternilai. Amiin.

    Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan

    karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan

    saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya

    saya selanjutnya. Terimakasih.

    BillahittaufiqWalHidayah

    Malang, 27 April 2016

    Penulis

    iv

  • DAFTAR ISI

    ABSTRAK ............................................................................................................ i

    ABSTRACT .......................................................................................................... ii

    KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii DAFTAR ISI ......................................................................................................... v

    DAFTAR TABEL ................................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. viii

    I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang.............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 4 D. ManfaatPenelitian ......................................................................................... 4

    II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 5 A. PenelitianTerdahulu ..................................................................................... 5 B. LandasanTeori ............................................................................................. 6

    1. PerbankanSyariah .................................................................................. 6 2. Pembiayaanpada Bank Syariah .............................................................. 9 3. RisikoPembiayaan ................................................................................. 14

    a. Non performing financing (NPF) .................................................... 16 1) KualitasKredit ............................................................................ 16 2) PenyebabTerjadinyaPembiayanBermasalah ................................ 21

    a) GDP terhadapPembiayaanBermasalah .................................... 22 b) InflasiterhadapPembiayaanBermasalah ................................... 25 c) Regulatory Capital terhadapPembiayaanBermasalah ............... 30 d) Loan Loss Provision terhadapPembiayaanBermasalah ............ 34

    C. KerangkaPikir ............................................................................................... 37 D. HipotesisPenelitian ....................................................................................... 38

    III. METODE PENELITIAN ................................................................................ 39 A. ObjekPenelitian ............................................................................................ 39 B. JenisPenelitian .............................................................................................. 39 C. VariabelPenelitiandanDefinisiOperasional .................................................... 39 D. Populasidansampel ....................................................................................... 41 E. Jenisdansumber data ..................................................................................... 42 F. Teknikpengumpulan data .............................................................................. 42 G. Teknikdananalisis data .................................................................................. 42

    IV. HASIL PENELITIAN ..................................................................................... 46 A. GambaranUmumObjekPenelitian ............................................................... 46 B. DeskriptifObjekPenelitian .......................................................................... 52 C. Analisis Data .............................................................................................. 57

    1. HasilEstimasiAnalisisRegresi Data Panel ............................................. 58 2. Pemilihan Model Terbaik ..................................................................... 59 3. Interpretasi Model ................................................................................ 60

    v

  • 4. PengujianHipotesispadaMasing-MasingVariabel .................................. 67 5. AnalisisHubunganMasing-MasingVariabelBebasterhadap

    VariabelTerikat ..................................................................................... 69 V. KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 75

    A. Kesimpulan ............................................................................................... 75 B. Saran ......................................................................................................... 76

    DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 77

    LAMPIRAN

    vi

  • DAFTAR TABEL

    No Judul Hal 1 Tabel 4.1 Daftar Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel Penelitian 50 2 Tabel 4.2 Data Perkembangan NPF Bank UmumSyariah di Indonesia

    Periode 2010-2014 52 3 Tabel 4.2 Data Perkembangan GDP atas Harga Konstan Tahun 2010

    Periode 2010-2014 53 4 Tabel 4.4 Data Perkembangan Regulatory Capital Bank Umum Syariah

    di Indonesia Tahun 2010-2014 54 5 Tabel 4.5 Data Loan Loss Provision Bank UmumSyariah di Indonesia

    Tahun 2010-2014 55 6 Tabel 4.6 HasilRegresi Data Panel 56 7 Tabel 4.7 HasilUji 58 8 Tabel 4.8 Peringkat Intercept dengan Model Random Effect 59

    vii

  • DAFTAR GAMBAR

    No Judul Hal 1 Grafik 4.1 Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia Tahun

    2010-2014 53 2 Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan Modal Inti Maybank Syariah 60 3 Grafik 4.3 Laju Pertumbuhan Total Aset Maybank Syariah 61 4 Grafik 4.4 Perkembangan NPF Bank BCA Syariah 63 5 Grafik 4.5 Laju Pertumbuhan Modal Inti Bank BCA Syariah 63 6 Grafik 4.6 Pertumbuhan Total Aset Bank BCA Syariah 64

    viii

  • DAFTAR PUSTAKA

    Afkar T., 2015. Financing mechanism of Islamic banking, The International Journal of Social Sciences, 32(1): 1-13.

    Ahmad F. dan Bashir T., 2013. Explanatory power of bank specific variables as determinant of non-performing loans: evidence from Pakistan banking sector, World Applied Sciences Journal, 22(9): 1220-1231.

    Ahmad N.H. dan Ahmad S.N., 2004. Key factor influencing credit risk of Islamic bank: a Malaysian case, Review of Financial Economic.

    Ahmad N.H. dan Ariff M., 2007. Multy-coun

Recommended

View more >