ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT

PADA BANK UMUM DI INDONESIA

(Tahun 2010-2014)

Skripsi

Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Diajukan oleh:

RIDWAN RABBANI

201410180312116

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-

Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi

Jumlah Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2014”.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi

salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi &

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi

Pembangunan Muhammadiyah Malang.

4. Dr. Aris Soelistyo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I.

5. Zainal Arifin, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II.

6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi terutama Jurusan

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah memberikan bekal ilmu

kepada penulis selama perkuliahan.

7. Ayah, Ibu dan Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan nasihat.

8. Dan kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung

yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi teman-

teman mahasiswa dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Malang, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................ iv

KATA PENGANTAR ........................................................................... v

DAFTAR ISI .......................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. x

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xi

ABSTRAK ............................................................................................. xii

ABSTRACT ........................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 4

C. Tujuan Masalah ....................................................................... 4

D. Batasan Masalah ...................................................................... 4

E. Manfaat Penelitian ................................................................... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu ............................................................... 6

B. Landasan Teori ........................................................................ 8

1. Kredit .................................................................................. 8

2. Dana Pihak Ketiga ............................................................... 8

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) .............................................. 11

4. Non Performing Loan (NPL) ............................................... 12

5. Suku Bunga .......................................................................... 15

a. Pengertian Suku Bunga ................................................... 15

b. Teori Tingkat Suku Bunga .............................................. 15

6. Inflasi .................................................................................. 18

a. Pengertian Inflasi .......................................................... 18

b. Teori Inflasi .................................................................... 18

7. Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli) .................... 21

C. Hubungan Antar Variabel ....................................................... 22

D. Kerangka Pemikiran ............................................................... 26

E. Hipotesis Penelitian ................................................................. 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ....................................................................... 27

B. Jenis Data dan Sumber Data ................................................... 27

C. Populasi dan Sampel ............................................................... 28

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 28

E. Teknik Analisa Data ................................................................ 28

F. Devinisi Operasional Variabel ................................................ 36

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Sebagai Sampel ........................ 38

B. Perkembangan Variabel ........................................................... 42

C. Hasil dan Pembahasan Analisis Data ....................................... 51

1. Analisis Hasil Regresi Berganda ......................................... 51

a. Pengujian Hipotesis ............................................................ 53

1) Uji t ................................................................................ 53

2) Uji F ............................................................................... 57

3) Uji Koefisien Determinasi (R²) ...................................... 57

b. Pengujian Asumsi Klasik .................................................. 57

1) Uji Heterokedastisitas .................................................. 58

2) Uji Autokorelasi ........................................................... 58

3) Uji Multikolinearitas .................................................... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .............................................................................. 63

B. Saran ......................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkatan Predikat Likuiditas LDR ...................................... 12

Tabel 4.1 Jumlah Pertumbuhan Kredit (miliar) pada Bank Umum

di Indonesia Tahun 2010-2014 .............................................. 43

Tabel 4.2 Komposisi DPK (miliar) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .................................................................. 47

Tabel 4.3 Komposisi LDR (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .................................................................. 49

Tabel 4.4 Komposisi NPL (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .................................................................. 52

Tabel 4.5 Komposisi Suku Bunga (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .................................................................. 55

Tabel 4.6 Komposisi Inflasi (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .................................................................. 58

Tabel 4.7 Hasil Regresi ......................................................................... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tingkat Bunga Menurut Keynes ....................................... 17

Gambar 4.1 Jumlah Kredit (miliar) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 ............................................................... 43

Gambar 4.2 Komposisi DPK (miliar) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 ............................................................... 45

Gambar 4.3 Komposisi LDR (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .............................................................. 46

Gambar 4.4 Komposisi NPL (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 .............................................................. 47

Gambar 4.5 Komposisi Suku Bunga (persen) pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 ............................................................. 48

Gambar 4.6 Komposisi Inflasi (persen) di Indonesia

Tahun 2010-2014 ............................................................. 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Komposisi Jumlah Kredit pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010- 2014 (dalam miliar rupiah) .......................... 67

Lampiran 2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum

di Indonesia Tahun 2010- 2014 (dalam miliar rupiah) ..... 68

Lampiran 3 Komposisi Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum

di Indonesia Tahun 2010- 2014 (dalam persen) ............... 69

Lampiran 4 Komposisi Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum

di Indonesia T ahun 2010-2014 (dalam persen) ............... 70

Lampiran 5 Komposisi Suku Bunga pada Bank Umum di Indonesia

Tahun 2010-2014 (dalam persen) ..................................... 71

Lampiran 6 Komposisi Tingkat Inflasi di Indoneisa Tahun 2010-2014

(dalam Persen) ................................................................... 72

Lampiran 7 Hasil Regresi .................................................................... 73

Lampiran 8 Hasil Uji Heterokedastisitas ............................................. 73

Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas ............................................... 74

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Faisal. 2003. Manajemen Perbankan “Teknik Analisis Kinerja

Keuangan Bank”; Edisi Pertama Cetakan Pertama. UMM Press.

Malang.

Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management “Menyiasati Risiko Pasar dan

Risiko Operasional”. PT. Gramedia. Jakarta.

Anam, Khoirul. 2011. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit

oleh BPR Sewilayah Kec. Pare Kediri. Skripsi UMM

Anindita, Irma. 2011. Analisis Pengaruh CAR, LDR, NPL dan Tingkat Suku

Bunga terhadap Penyaluran Kredit UMKM (2003-2011). Skripsi UMM

Arum Gita P. 2014. Analisis Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja

pada Bank Umum diIndonesia. Skripsi UMM

Bisri, Sheila Nurzeha. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran

Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum

Di Indonesia Periode 2002-2012. Skripsi UMM.

Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Gujarati, Damodar. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi kelima. Salemba

Empat. Jakarta

Hartika,Oktavia. 2014. Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di

Indonesia Tahun 2004-2010. Skripsi UMM

Ismail. 2010. Akuntansi Bank “Teori dan Aplikasi dalam Rupiah”; Edisi Pertama

Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.

Ismail. 2011. Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”; Edisi

Pertama Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta.

Kasmir, 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam. PT.

Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Kasmir, 2008. Pemasaran Bank; Edisi Revisi. Prenada Media Group. Jakarta.

Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan; Edisi Pertama Cetakan ke-9. Rajawali

Pers. Jakarta.

Nasution. 1998. Ekonomi Moneter dan Bank. Djambatan. Jakarta.

Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank

Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). skripsi.

Rahardja, Prathama. 1997. Uang Dan Perbankan. RinekaCipta. Jakarta

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan; konsep, teori dan aplikasi .Edisi 2. UPP

AMP YKPN

Waluyo, Dwi Eko. 2006. Ekonomika Makro; edisi Revisi. UMM Press. Malang

Winarno, Wing Wahyu. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan

EViews; Cetakan Pertama. STIM YKPN. Yogyakarta.