temario actuaria
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Tabla de contenido
1er. SEMESTRE………………………………………………………………………… 82 Cálculo Diferencial e Integral I……………………………………….......................... 83 Álgebra Superior I………………………………………………………………………. 86 Geometría Analítica I……………………………………………………….................. 90 Computación I………………………………………………………………….............. 94 Seguro de Vida………………………………………………………………………….. 98 2º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 102 Cálculo Diferencial e Integral II………………………………………………………... 103 Álgebra Superior II……………………………………………………………............... 107 Geometría Analítica II…………………………………………………………………... 110 Computación II…………………………………………………………………………... 113 Matemáticas Financieras I……………………………………………………………... 117 Contabilidad ………………………………………………………............................... 122 3º SEMESTRE…………………………………………………………………..…... 127 Cálculo Diferencial e Integral III……………………………………………………….. 128 Probabilidad I…………………………………………………………………………..... 132 Álgebra Lineal I………………………………………………………………………….. 136 Matemáticas Financieras II………………………………...………………………….. 139 Seguro de Daños……………………………………………………………………….. 142 4º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 147 Cálculo Diferencial e Integral IV……………………………………………………..... 148 Estadística I…………………………………………………………………….............. 151 Álgebra Lineal II…………………………………………………………………………. 155 Matemáticas Actuariales I………………………………………………………........... 159 Métodos Numéricos…………………………………………………………………….. 163 5º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 167 Sociedad y Política del México Actual………………………………………………... 168 Probabilidad II……………………………………………………………….................. 174 Investigación de Operaciones I………………………………………………………... 177 Matemáticas Actuariales II……………………………………………………………... 182 Ecuaciones Diferenciales………………………………………………………………. 186
80
Tabla de contenido
6º SEMESTRE………………………………………………………………………… 191 Demografía………………………………………………….…………………………... 192 Estadística II…………………………………………………………………………….. 198 Economía Matemática I………………………………………………………………… 201 Finanzas Corporativas y Bursátiles…………………………………………………… 204 Teoría del Riesgo………………………………………………………. ……………… 208 Análisis Matemático……………………………………………………………………. 212 7º SEMESTRE………………………………………………………………………… 215 Procesos Estocásticos I………………………………………………………………. 216 Aplicación a las Matemáticas Financieras………………………….......................... 220 Administración General………………………………………………………………… 223 8º SEMESTRE…………………………………………………………………………... 228 Seminario de Titulación………………………………………………………………… 229 Administración del Riesgo……………………………………………………………… 232 Pensiones………………………………………………………………………………... 235 7º SEMESTRE OPTATIVAS…………………………………………………………... 239 Análisis de Datos Categóricos………………….…………………............................ 240 Análisis de Regresión…………………………………………………………………... 243 Análisis Multivariado…………………………………………………………………..... 247 Derivados………………………………………………………………………………… 250 Economía Matemática II……………………………………………………………….. 254 Fianzas…………………………………………………………………………………… 258 Finanzas Públicas……………………………………………………………………..... 261 Investigación de Operaciones II……………………………………………………….. 266 Legislación de Seguros………………………………………………………………… 270 Matemáticas Actuariales Aplicadas…………………………………………………… 272 Modelos Microeconométricos………………………………………………………….. 275 Modelos y Simulación…………………………………………………. ………………. 278 Muestreo………………………………………………………………………………..... 282 Planeación Financiera………………………………………………………………….. 286
81
Tabla de contenido 8º SEMESTRE OPTATIVAS……………………………………………. 289 Análisis de Estados Financieros………………………………………… 290 Análisis Econométrico………………………………………………….... 293 Auditoría Actuarial………………………………………………………….. 296 Contabilidad de Seguros ………………………………………………… 300 Estadística Bayesiana…………………………………………………….. 303 Estadística de Seguros……………………………………………………. 306 Evaluación de Proyectos……………………………………………......... 310 Finanzas Internacionales………………………………………………..... 313 Modelos Macroeconométricos……………………………..…................. 316 Presupuesto de Capital…………………...……………………................ 319 Procesos Estocásticos II……………..………………………………….... 323 Seguro de Personas……………………………………………………..... 326 Series de Tiempo…………………………………………………………... 330
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 1º
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 128 8 0 16
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno empleará los principios matemáticos de las Funciones,
Gráficas, Límite, Continuidad y Derivada en la resolución de Problemas de
optimización.
Número de horas Unidad 1 NÚMEROS REALES Y NATURALES
30 Objetivo: El estudiante identificará las características principales de los
números reales.
Tema : 1.1 Axioma del supremo
1.2 Caracterización de los números reales por medio de sus propiedades de
campo y de orden.
1.3 El concepto de valor absoluto, sus propiedades, su empleo en la
descripción de conjuntos y en el concepto distancia.
1.4 El principio de inducción y su aplicación en demostraciones.
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Número de horas Unidad 2 FUNCIONES Y GRÁFICAS
28 Objetivo: El estudiante recordará el concepto y las principales operaciones
entre Funciones, así como lo que son las Gráficas y su
Interpretación.
Temas : 2.1 El concepto de Función.
2.2 Los Elementos Característicos de una Función.
2.3 Operaciones con Funciones.
2.4 La Gráfica de una Función y cómo interpretarla.
2.5 La gráfica de Funciones específicas y Obtención de Gráficas a Partir de
otras Gráficas.
2.6 Caracterización de Funciones Inyectivas, Sobreyectivas, Biyectivas y
Función Inversa.
2.7 Funciones Pares, Impares y Periódicas.
Número de horas Unidad 3 LÍMITES Y CONTINUIDAD
35 Objetivo: El estudiante interpretará la noción de continuidad y sus relaciones con el concepto de límite.
Temas : 3.1 Límites: concepto y definición.
3.2 Propiedades con relación a las operaciones de funciones.
3.3 Algunos límites importantes, límites infinitos y al infinito.
3.4 Asíntotas.
3.5 Continuidad.
3.6 Teoremas del valor intermedio y de Existencia de Extremos.
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Número de horas Unidad 4 DIFERENCIABILIDAD Y DERIVADAS
35 Objetivo: El estudiante aplicara la Derivada de una Función al Cálculo de
Máximos y Mínimos.
Temas : 4.1 Definición del concepto y algunas de sus posibles interpretaciones, en la
Geometría, en la Física, etc.
4.2 Diferenciabilidad y Continuidad.
4.3 La derivabilidad y las operaciones de Funciones, la Regla de la Cadena.
4.4 Teoremas Importantes de Derivabilidad.
4.5 Derivadas de Orden Superior y sus Aplicaciones.
4.6 Reglas de L´Hospital y Fórmula de Taylor
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ARIZMENDI, H. ET AL. Cálculo. Primer Curso. México. Addison Wesley Iberoamericana. 1996.
2. HAASER N., LASALLE S., SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I. México Trillas, 1998.
3. SPIVAK, M. Calculus, 2ª edición. México. Editorial Reverte. 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. COURANT, R: FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matematico Vol.
I. México. Limusa 2002 5. Kudriávstev, L: Kutásov, A. Problemas de Análisis Matemático. Moscu. MIR
1989.
6. SAGAN H., Advanced Calculus USA Houghton MIFFLIN Company.1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el Área de ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 1º
ÁLGEBRA SUPERIOR I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 6 0 12
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante examinará los principios fundamentales del Álgebra
Lineal, de Matrices y de la Solución de Ecuaciones, a partir de la Teoría de
Conjuntos y las principales propiedades de los conceptos de Función y
Relación como parte de su formación teórica para su aplicación en
asignaturas que contemplan la resolución de problemas prácticos.
Número de horas Unidad 1 CONJUNTOS.
10 Objetivo: El alumno analizará los fundamentos de la Teoría de Conjuntos y
sus aplicaciones en numerosos campos de las matemáticas.
Temas:
1.1 Noción intuitiva de conjunto (relación de pertenencia).
1.2 Igualdad de conjuntos.
1.3 Conjunto universal:
1.4 Operaciones y propiedades:
1.5 Conjunto potencial.
1.6 Parejas ordenadas. Producto cartesiano Ejemplo en R2 y R3.
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Número de horas Unidad 2 RELACIONES Y FUNCIONES.
10 Objetivo: El alumno identificará las principales propiedades de los conceptos
de Función y Relación.
Temas: 2.1 Relaciones entre Conjuntos.
2.2 Funciones.
2.3 Igualdad de Funciones.
2.4 Composición de Funciones y Función Idéntica.
2.5 Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas.
2.6 Funciones Invertibles.
2.7 Funciones entre Conjuntos Finitos.
2.8 Cardinalidad de un Conjunto y Conjuntos Infinitos e Infinitos.
2.9 Relaciones Reflexivas, Simétricas, Antisimétricas y Transitivas.
2.10 Relaciones de Equivalencia; Particiones.
2.11 Relaciones de Orden.
Número de horas Unidad 3 NÚMEROS NATURALES.
10 Objetivo: El alumno aplicará las Propiedades de los Números Naturales y los
Principios de Análisis Combinatorio.
Temas:
3.1 Presentación.
3.2 Principio de Inducción y Principio del Buen Orden.
3.3 Análisis combinatorio.
3.4 Teorema del binomio y Coeficientes Binomiales.
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Número de horas Unidad 4 ESPACIOS VECTORIALES Rn, Cn.
17 Objetivo: El estudiante aplicará los conceptos y principios fundamentales del
Álgebra Lineal relacionado con los Espacios y Subespacios
Vectoriales.
Temas: 4.1 Los espacios R2 y Rn, Propiedades y Operaciones, Interpretación
geométrica de sus elementos. Aplicaciones geométricas.
4.2 Los espacios Rn y Cn. Subespacios, Subespacios generados por
Conjuntos (incluyendo el vacío), Dependencia e independencia lineal,
Bases y Dimensión.
Número de horas Unidad 5 MATRICES Y DETERMINANTES.
16 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos elementales del Álgebra de
Matrices.
Temas: 5.1 Matrices, definición, operaciones y el Espacio de Matrices de m x n.
5.2 Matrices especiales: diagonal, triangular, idéntica.
5.3 La Transpuesta de una Matriz.
5.4 Matrices Simétricas, Antisimétricas, Ortogonales, Unitarias.
5.5 Operaciones Elementales, Matrices Equivalentes, Forma Escalón
Reducida, Rango, Matrices elementales.
5.6 Factorización Triangular de una Matriz (T=PA).
5.7 Matrices Invertibles y Cálculo de la Inversa.
5.8 El Determinante de una Matriz Cuadrada.
5.9 Cálculo de Determinantes.
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Número de horas Unidad 6 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.
33 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos relacionados con la Solución de
Sistemas de Ecuaciones.
Temas: 6.1 Solución de un Sistema.
6.2 Sistemas de Ecuaciones Equivalentes.
6.3 Sistemas Homogéneos.
6.4 Criterios de existencia de soluciones.
6.5 Resolución de Sistemas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. ALBERT, A. , Álgebra Superior,México: Limusa, 1999. 2. BIRKHOFF, G, MACLANE S.A., Survey Of Modern Algebra. New York: MacMillan.
1998.
3. CÁRDENAS, H: ET AL.. Álgebra Superior. México: Trillas. 1998
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. LANG, S.. Linear Algebra. New York: Springer Verlag. 3 rd edition 1999 5. CURTIS, C.W.. Linear Algebra. Boston. Allyn and Bacon. 1974
6. NOMIZU K.. Fundamentals of Linear Algebra. McGraw Hill. 1998
7. NICKERSON ET. AL.. Advanced Calculus. Princeton.. 1996
8. JACOBSON N.. Lectures in Abstract Algebra Vol. I Van Nostrand. 1951 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 1º
GEOMETRÍA ANALÍTICA I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante analizará las Propiedades y Operaciones
Geométricas de los Vectores y Lugares Geométricos, para el estudio de
Curvas y Superficies en R2 y R3, así como las Propiedades de las Rectas,
Planos, Círculos, Esferas y Cónicas en el Plano.
Número de horas Unidad 1 VECTORES EN R2 Y R3
12 Objetivo: El estudiante distinguirá el concepto de Vector, su interpretación
geométrica y las operaciones que se pueden utilizar entre éstos.
Temas: 1.1 Álgebra de los vectores y su Interpretación geométrica.
1.2 Producto escalar.
1.3 Producto vectorial y triple producto escalar.
1.4 Coordenadas polares.
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Número de horas Unidad 2 Lugares Geométricos en R2 y R3
12 Objetivo: El estudiante examinará el concepto de Lugar Geométrico y las
diferentes formas para expresarlos algebraicamente en el estudio de
Curvas y Superficies.
Temas:
2.1 Ecuaciones de Lugares Geométricos y Lugares Geométricos
Correspondientes a Ecuaciones.
2.2 Curvas y Superficies.
2.3 Intersección de Lugares Geométricos.
Número de horas Unidad 3 RECTAS Y PLANOS.
12 Objetivo: El alumno practicará la manera de expresar Algebraicamente la
Recta, el Plano y las Ideas Geométricas Asociadas.
Temas:
3.1 La recta en R2 y sus diferentes Ecuaciones.
3.2 La Recta en R3 y sus Diferentes Ecuaciones.
3.3 Distancia de un Punto a una Recta.
3.4 Ángulo e Intersección de Rectas.
3.5 El Plano y sus Diferentes Ecuaciones.
3.6 Distancia de un Punto a un Plano.
3.7 Ángulo e Intersección de Planos.
3.8 Familias de Rectas y Familias de Planos.
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Número de horas Unidad 4 CÍRCULOS Y ESFERAS.
14 Objetivo: El alumno aplicará Algebraicamente las Propiedades del Círculo y
la Esfera.
Temas:
4.1 El Círculo en R2, sus Diferentes Ecuaciones y el Círculo por tres puntos.
4.2 La Esfera, sus Diferentes Ecuaciones y la Esfera por Cuatro Puntos.
4.3 Intersección de Círculos y Rectas, de Esferas y Rectas, y, de Esferas y
Planos.
4.4 Tangentes a Círculos y Esferas.
4.5 Ecuaciones de Círculos dadas diferentes condiciones que los
determinan y Familias de Círculos y Esferas.
Número de horas Unidad 5 CÓNICAS EN EL PLANO.
14 Objetivo: El alumno interpretará algebraicamente los Lugares Geométricos
Conocidos como Parábola e Hipérbola.
Temas: 5.1 Parábola, su Ecuación Cartesiana.
5.2 Elipse, su Ecuación Cartesiana.
5.3 Hipérbola, su Ecuación Cartesiana.
5.4 Ecuación polar de una Cónica.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HASSER, N.B.ET AL. Análisis Matemático (2 vols.) México. Trillas 1999. WOOTON, W.
2. ET AL. Geométria Analítica Moderna. México. Publicaciones Cultural.S.A. de C.V. 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. COPELAND, A.H. Algebra, Geometry and Trigonometry by Vector Methods.USA. Macmillan. 1962.
4. FULLER, G. Geometría Analítica. México.CECSA 1997.
5. GROSSMAN, S.I. Álgebra Lineal México: Mc Graw-Hill. 2001.
93
6. KLETENIK, D. Problems in Analytic Geometry.Moscú MIR 1979.
7. LASS, H. Vector and Tensoy Analysis USA McGraw Hill 1950. 8. PRESTON G.C., LOVAGLIA, A.R. Modern Analytic Geometry USA Harper an
Row. 1995.
9. RIDDLE, D.F. Analytic Geometry. USA Wadsworth Publishing Company 1996. Sexta Edición.
10. WEXLER, C. Analytic Geometry: A Vector Approach. USA Addison Wesley 1999.
• FULLER, G. “Geometría Analítica.”; México. CECSA 1998.
• RIDDLE, D. F. “Analytic Geometry.”; U.S.A. ; Wadsworth Publishing Company;
1997.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 1°
COMPUTACIÓN I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 2 4 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante formulará Problemas Matemáticos y Algoritmos para
su resolución e implementación en Lenguaje “C” Estándar.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
10 Objetivo: El estudiante distinguirá la clasificación y arquitectura básica de un
equipo de cómputo, los tipos de software y sus aplicaciones en el
ámbito profesional del actuario.
Temas:
1.1. Desarrollo Histórico de la Computación.
1.2 Clasificación de Computadoras.
1.3 Arquitectura de un Equipo de Cómputo.
1.4 Sistema Binario.
1.5. Clasificación del Software.
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Número de horas Unidad 2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS Y DISEÑO DE
ALGORITMOS 26 Objetivo: El estudiante aplicará la Metodología para el Planteamiento de
Problemas Matemáticos y del Desarrollo de Algoritmos para su
resolución por computadora.
Temas: 2.1. Análisis del Problema.
2.2. Algoritmos.
2.3. Pseudocódigo.
Número de horas Unidad 3 DIAGRAMAS DE FLUJO 12 Objetivo: El estudiante representará Gráficamente Algoritmos a partir de la
construcción de Diagramas de Flujo para su uso como herramienta de
Análisis.
Temas:
3.1. Símbolos de Inicio y Fin.
3.2. Símbolo para los Procesos.
3.3. Símbolo para la Entrada de Datos.
3.4. Símbolo para la Salida de Datos.
3.5. Símbolo para Estructuras Condicionales.
3.6 Símbolo para Estructuras Iterativas.
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Número de horas Unidad 4 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE “C”
48 Objetivo: El estudiante implementará en computadora algoritmos a través de un compilador de lenguaje “C”.
Temas : 4.1. Clasificación de lenguajes. 4.2. Estructura de un programa en lenguaje “C”. 4.3. Tipos de rangos en “C”. Su rango y sus modificadores. 4.4. Instrucciones de entrada y salida de datos. 4.5. Operadores. 4.6. Instrucciones condicionales. 4.7. Instrucciones iterativas. 4.8. Funciones. 4.9. Arreglos. 4.10 Archivos de datos en disco.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. LUIS JOYANES AGUILAR. Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras de Datos. McGraw Hill.2000.
2. OSVALDO CAIRO, Metodología de la Programación. Algoritmos, Diagramas de Flujo y Programas. México: Computec. 1996.
3. GLORIA DE ANTONIO, RAMÓN M. CHORNA. Metodología de la Programación con Ejemplos Prácticos. Ra-Ma. 1998.
4. LUIS JOYANES AGUILAR. Problemas de Metodología de la Programación. McGraw Hill. 1999.
5. GARY J. BRONSON. C++ Para ingeniería y Ciencias. International Thomson Editores. 2001.
6. HERBERT SCHILDT. Programación en Lenguaje C. McGraw Hill. 1996. 7. BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS M. RITCHIE El Lenguaje de Programación C..
Ed. Pearson. 1996.
8. LUIS JOYANES AGUILAR Programación en C. Libro de Problemas. McGraw Hill. 1997.
9. ROBERT SEDGEWICK. Algortimos en C/C++ . Pearson. 2001.
97
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
10. BAKER L. System Software : an Introduction to Systems Programming Beck, Leland L.C Mathematical Function Handbook. McGraw Hill. 1998
11. J.O. COPLIEN, D.C. SCHMIDT. Pattern Languages of Program Design. Addison Wesley . 1997.
12. N. GEHANI, W.D. ROOME. The Concurrent C Programming Languages. Silicon Press. 1996.
13. L. KRUSE. Data Structure and Program Design in C . Prentice Hall. 1995. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
- Exposición de los temas por parte del profesor - Uso de ejemplos relacionados con el ámbito del actuario - Empleo de documentales en vídeo para los temas asociados a la reseña
histórica de la computación. - Ejercicios para resolver en pizarrón por parte de los alumnos - Uso frecuente de problemas de tipo matemático para incentivar el
pensamiento organizado y analítico. - Lectura en casa, de artículos y material relacionado con la asiganatura y
propuesto por el profesor. - Prácticas en el laboratorio de cómputo.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 3 Exámenes parciales 50% Proyecto final 30% Tareas y trabajos 20%
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuario, Ingeniero en Computación
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 1°
SEGURO DE VIDA MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA CRÉDITOS TEORÍA PRÁCTICA
CURSO OBLIGATORIO 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante recordará los Conceptos, Fundamentos y
Significados Teóricos sobre los diferentes Tipos y Modalidades de Seguros
de Vida.
Número de horas
Unidad 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS
15 Objetivo: El estudiante describirá los conceptos básicos y fundamentos de
los Seguros de Vida, sus principales características y prácticas más
comunes dentro del Mercado Asegurador Mexicano.
Temas :
1.1. Definiciones y Conceptos Generales de Seguro..
1.2. Definición de los Tipos de Seguros.
1.3. Definición de los Tipos de Beneficios Adicionales.
1.4. Figuras del Contrato.
1.5. Valores Garantizados.
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Número de horas
Unidad 2 PRIMAS
15 Objetivo: El estudiante recordará la existencia, definiciones y significado de
las diferentes Primas usadas en el Mercado Mexicano de seguros.
Temas:
2.1 Fundamentos Actuariales.
2.2 Definiciones y significado de Primas Netas Únicas de Seguros de Vida.
2.3 Definiciones y significado de Primas Netas de Anualidades o Rentas
2.4 Definiciones y significado de Primas Netas Anuales de Seguros de
Vida.
2.5 Definiciones y significado de las Primas de Tarifa.
2.6 Práctica específica de los Seguros Flexibles.
2.7 Práctica específica de los Seguros de Grupo y Colectivos.
Número de horas
Unidad 3 RESERVAS
15 Objetivo El estudiante recordará las definiciones y significado de las
diferentes reservas técnicas.
Temas:
3.1 Gráfica de la reserva de los Principales Planes.
3.2 Definición y significado de las Reservas Mínimas.
3.3 Definición y significado de Reservas Suficientes.
3.4 Definición y significado de IBNR.
3.5 Definición y significado de ROPC.
3.6 Definición y significado de Reserva de Dividendos.
3.7 Definición y significado de la Reserva para Siniestros
Insuficientemente Valuados.
100
Número de horas
Unidad 4 OPERACIÓN EN GENERAL
15 Objetivo: El estudiante recordará como funciona una Compañía de Seguros
y sus principales funciones ante la Ley, otras Aseguradoras, Agentes
y Público en General.
Temas y subtemas:
4.1 Reaseguro. Contratos Automáticos, Facultativos y no Proporcionales.
4.2 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
Artículos: 24, 27, 34, 36ª, 37, 47, 48 y 137.
4.3 Ley Sobre el Contrato de Seguro, Artículos: 153, 154, 155, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185.
4.4 Reglamento del Seguro de Grupo.
Número de horas
Unidad 5 ÉTICA PROFESIONAL
4 Objetivo: El estudiante apreciará la responsabilidad que tienen los
profesionistas Actuarios, ante la Sociedad, Clientes, Accionistas y
Trabajadores de las Industria de Seguros a partir del estudio del
Código de Conducta.
Temas y subtemas:
5 Ética Profesional.
5.1 Estándares de desempeño profesional.
5.2 Código de conducta profesional.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. RENDÓN E. JORGE, Normas y Políticas del Seguro de Vida. Segunda Edición .2003
2. Ley del Contrato del Seguro. 2004. 3. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
2004.
101
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. Reglamento del Seguro de Grupo. 2004. 5. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS.
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Actuaría.
103
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2º
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 128 8 0 16
REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I
Objetivo general: El alumno utilizará los diferentes métodos básicos para la
resolución de los diferentes tipos de Integrales. Número de horas Unidad 1 LA INTEGRAL DE RIEMANN
30 Objetivo: El estudiante explicará el concepto y las propiedades de la Integral
así como la relación entre la Derivada y la Integral a través del
Teorema Fundamental del Cálculo.
Temas
1.1 Definición.
1.2 Condiciones de Integrabilidad y las Propiedades de la Integral.
1.3 El Teorema Fundamental del Cálculo.
1.4 Aplicaciones de los Teoremas Fundamentales.
104
Número de horas Unidad 2 MÉTODOS DE INTEGRACIÓN 23 Objetivo: El estudiante aplicará los principales Métodos para Integración de
Funciones.
Temas:
2.1 El Teorema de Cambio de Variable
2.2 Integración por Partes.
2.3 Fracciones Parciales.
Número de horas Unidad 3 APLICACIONES DE LA INTEGRAL
25 Objetivo: El estudiante identificará las diferentes Aplicaciones Físicas y
Geométricas de la Integral.
Temas:
3.1 Las Funciones Logaritmo y Exponencial.
3.2 Las Funciones Trigonométricas y Funciones Trigonométricas Inversas.
3.3 Cálculo de Áreas y Volúmenes.
3.4 Centro de Masa.
Número de horas Unidad 4 INTEGRALES IMPROPIAS
25 Objetivo: El alumno reconocerá los conceptos de Integral para Intervalos
Abiertos o no Acotados, Funciones no Acotadas y los Criterios de
Convergencia de dichas Integrales.
Temas:
4.1 Definición de las Diferentes Clases de Integral Impropia
4.2 Funciones Acotadas en Intervalos no Acotados
4.3 Criterios de Convergencia.
4.4 Funciones no Acotadas en Intervalos Acotados.
4.5 Integral en la Recta
4.6 La Función Gama
105
Número de horas Unidad 5 SUCESIONES Y SERIES 25 Objetivo: El alumno reconocerá el concepto de Integral para Intervalos
Abiertos o no Acotados, Funciones no Acotadas y los Criterios de
Convergencia de dichas Integrales.
Temas:
5.1 Sucesiones.
5.2 Límites.
5.3 Operaciones.
5.4 Sucesiones Monótonas.
5.5 Series.
5.6 Series de Términos Positivos.
5.7 Criterios de Convergencia.
5.8 Series de Potencias.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ARIZMENDI, H. ET AL. Cálculo. Primer Curso .México Addison Wesley Iberoamericana. 1997.
2. HAASER N., LASALLE S. Y SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I. Ed. Trillas, México, 1990.
3. SPIVAK, M. Calculus 2ª Edición. México. Editorial Reverté. 1993.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. KUDRIÁVSTEV L.KUTÁSOV A. Problemas de Análisis Matemático. Moscú Editorial MIR 1989.
2. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis MatemáticoVol. I. México Limusa 1982.
3. SAGAN, H. Advanced Calculus USA Houghton MIFFLIN Company 1974.
106
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en área de ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2º
ÁLGEBRA SUPERIOR II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO ÁLGEBRA SUPERIOR I
Objetivo general: El estudiante explicará los principales conceptos, propiedades y
aplicaciones de los Polinomios, Ecuaciones Nominales, Números Enteros
y Complejos.
Número de horas Unidad 1 POLINOMIOS Y ECUACIONES POLINOMIALES
20 Objetivo: El alumno aplicará los principales conceptos relacionados con los
Polinomios y la Divisibilidad.
Temas:
1.1 Polinomios con Coeficientes en un Campo K.
1.2 Operaciones y Propiedades; el Dominio Entero K, X.
1.3 Divisibilidad en K, X y sus Propiedades.
1.4 El algoritmo de la División; Máximo Común Divisor; el Algoritmo de
Euclides, los Polinomios Irreducibles y el Teorema de la Factorización
Única.
1.5 Raíces de Polinomios, el Teorema del Factor y el Teorema del Residuo.
1.6 El Teorema Fundamental del Álgebra.
1.7 Raíces de Polinomios en Z(x), Q(x), R(x).
1.8 Raíces Múltiples.
1.9 Ecuaciones de Segundo, Tercero y Cuarto Grado.
108
Número de horas Unidad 2 NÚMEROS ENTEROS
25 Objetivo: El alumno distinguirá lo que es un Anillo, sus principales
propiedades, dicha estructura en los Números Enteros y las
consecuencias que de esto se deriva.
Temas: 1.10 Definición del Anillo; Divisores de Cero y Dominio Enteros.
1.11 Operaciones y Propiedades.
1.12 El Anillo de los Números Enteros, el Orden en Z.
1.13 Divisibilidad y sus Propiedades.
1.14 El Algoritmo de la División, Máximo Común Divisor, Primos Relativos.
Soluciones Enteras de Una Ecuación Lineal, El Algoritmo de Euclides.
Números primos y Teorema Fundamental de la Aritmética.
1.15 Congruencias, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones, Módulo n y el
Teorema de la Aritmética.
1.16 El Anillo de los Enteros, Módulo n.
Número de horas Unidad 3 NÚMEROS COMPLEJOS
19 Objetivo: El alumno practicará el concepto de Campo y su aplicación en los
Números Complejos, así como las Propiedades, Representaciones y
Principales Resultados asociados a éstos.
Temas: 3.1 Definición de Campo (Q, R, Z).
3.2 El campo de los Números Complejos: operaciones y propiedades.
3.3 El conjugado de un Número Complejo: definición y propiedades.
3.4 El módulo de un Número Complejo: definición y propiedades.
3.5 Soluciones de Ecuaciones Cuadráticas con Coeficientes Complejos.
3.6 Representación Polar e Interpretación Geométrica de las Operaciones.
3.7 Teorema de De Moivre. Raíces de Números Complejos.
109
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CÁRDENAS H: ET AL, Álgebra Superior, México, Trillas 1990. 2. BIRKHOFF G. MACLANE S.A., Suvery of Modern Algebra, 4th edition: New
York Macmillan.1977.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. LANG S. Linear Algebra, 3 rd edition, USA Addison Wesley 1978. 4. CURTIS C.W. Linear Algebra .USA Allyn and Bacon.1974. 5. NOMIZU, K. Fundamentals of Linear Algebra USA McGraw-hill 1966. 6. NICKERSON ET AL Advanced Calculus. USA Princeton. 1959. 7. JACOBSON N. Lectures in Abstract Algebra. Vol. II USA Van Nostrond.1951.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
§ Empleo de técnicas de trabajo en grupo.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas
110
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2º
GEOMETRÍA ANALÍTICA II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO GEOMETRÍA ANALÍTICA I.
Objetivo general: El estudiante explicará los Principios y Métodos de la Geometría
Analítica, relacionados con las características y/o resolución de la
Ecuación Cuadrática en Dos y Tres Variables, los Conoides, las
Tangentes y Normales, y las Coordenadas Esféricas y Cilíndricas. Número de horas Unidad 1 ECUACIÓN CUADRÁTICA EN DOS Y TRES VARIABLES
20 Objetivo: El alumno explicará de manera analítica las Operaciones de
Traslación y Rotación, así como la Interpretación Algebraica de tales
operaciones.
Temas:
1.1 Traslaciones en R2 y R3.
1.2 Rotaciones en R2.
1.3 Eliminación del Término Mixto en Formas Cuadráticas de Dos Variables e
Identificación de Cónicas.
1.4 Rotación en R3.
Eliminación de los Términos Mixtos en Formas Cuadráticas de Tres
Variables.
111
Número de horas Unidad 2 CONOIDES
18 Objetivo: El alumno explicará el concepto de Conoides, las Formas de
Representación Algebraica de la Elipsoide, el Paraboloide y el
Hiperboloide.
Temas:
2.1 Elipsoide.
2.2 Hiperboloide de Una Hoja.
2.3 Hiperboloide de Dos hojas.
2.4 Paraboloide.
2.5 Identificación de Conoides cuya Ecuación tiene Términos Mixtos.
Número de horas Unidad 3 TANGENTES Y NORMALES 13 Objetivo: El alumno explicará la idea de Trazas y la manera de obtener
analíticamente Vectores y Planos Tangentes a Superficies.
Temas:
3.1 Curvas, Superficies y Trazas.
3.2 Rectas Tangentes a Curvas en R2 y en R3.
3.3 Vectores Normales y Planos Tangentes a Superficies en R3.
Número de horas Unidad 4 COORDENADAS ESFÉRICAS Y CILÍNDRICAS 13 Objetivo: El alumno explicará las Características de los Sistemas de
Coordenadas Esféricas y Cilíndricas, para aplicarlas al representar
Lugares Geométricos.
Temas :
4.1 Sistema de Coordenadas Cilíndricas, Punto y Ecuaciones.
4.2 Sistema de Coordenadas Esféricas, Punto y ecuaciones.
4.3 Relación de estos Sistemas con el Sistema de Coordenadas Cartesianas.
4.4 Aplicaciones.
112
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HAASER, N.B. ET AL. Analisis Matematico (2 Vols) México. Editorial Trillas 1998.
2. WOOTON, W ET AL Geometria Analitica Moderna. México.Publicaciones Cultural S.A. DE C.V. 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. COPELAND, A.H. Algebra, Geometry and Trigonometry by Vector Methods. USA. Macmillan. 1962.
4. FULLER, G. Geometría Analítica. México.CECSA 1996.
5. GROSSMAN, S.I. Álgebra Lineal México Iberoamericana. 2001.
6. Kletenik, D. Problems in Analytic Geometry. Moscú MIR 1979.
7. LASS, H. Vector and Tensoy Analysis USA McGraw Hill 1950. 8. PRESTON G.C., LOVAGLIA, A.R. Modern Analytic Geometry USA Harper an
Row. 1995
9. RIDDLE, D.F. Analytic Geometry. USA Wadsworth Publishing Company 1996.
10. WEXLER, C. Analytic Geometry: A Vector Approach. USA Addison Wesley 1997
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en las Áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.
113
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2°
COMPUTACIÓN II
MODALIDAD (CURSO, TALLER, LABORATORIO,
ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 2 4 8
REQUISITO COMPUTACIÓN I
Objetivo general: El alumno aplicará la Metodología Fundamental de Programación
Orientada a Objetos y de Bases Datos Relacionales, a la resolución de
problemas del ámbito actuarial.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS EN
LENGUAJE “C++”
30 Objetivo: El alumno aplicará Técnicas de Estructuración de Datos en
lenguaje “C++”, para el Almacenamiento y Recuperación de
información.
Temas:
1.1 La Estructura de Arreglo.
1.2 La Estructura Struct.
1.3 La Estructura Unión.
1.4 Archivos en Disco.
114
Número de horas Unidad 2 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETIVOS EN LENGUAJE
“C++”
46 Objetivo: El alumno aplicará la Metodología de la Programación orientada a
objetos, como una evolución de la Programación Procedural en la
resolución de problemas.
Temas:
2.1 Abstracción de Datos.
2.2 Clases.
2.3 Objetos.
2.4 Métodos.
2.5 Funciones Constructoras.
2.6 Funciones Destructoras.
2.7 Herencia.
2.8 Polimorfismo.
Número de horas Unidad 3 INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
20 Objetivo: El alumno aplicará la Metodología Fundamental de Diseño de
Bases de Datos Relacionales y su explotación.
Temas:
3.1 Bases de Datos.
3.2 Manejador de Bases de Datos.
3.3 Caracterización de Bases de Datos.
3.4 Modelo Entidad-Relación.
3.5 Entidades e Instancias.
3.5 Modelo-Relacional.
3.6 Integridad Referencial
3.6 Consultas sobre una Base de Datos.
3.7 Introducción a las cláusulas del SQL.
115
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. DEITEL H, DEITEL P., C++, USA, Ed. Prentice may,2003. 2. ROBERT SEDGEWICK Algortimos en C/C++, México, Ed. Pearson.2003 3. BOOCH, G. Object-Oriented Design with Applications. USA, Addison-
Wesley. 2003 4. LANGSAM Y., AUNGENSTEIN M., TENENBAUM A. Estructuras de Datos con C y
C++. México Ed. Prentice Hall, 1997. 5. SAVITCH W. Resolución de problemas con C++. México, Ed. Prentice may
2000 6. DE MIGUEL A., MARTÍNEZ P., CASTRO E. Diseño de Bases de Datos. España,
Ed. AlfaOmega RaMa, 2001. 7. DE MIGUEL A., PIATTINI M., Fundamentos y Modelos de Bases de Datos.
España, Ed. AlfaOmega RaMa, 1999. 8. OZSU M.T., VALDURIEZ P., Principles of Distribuited Database Systems.
USA, Ed. Prentice Hall, 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 9. EMBLEY. D.W., KURTZ B.D. Object-Oriented Systems Analysis. USA, Ed.
Yourdon Press 1996.
10. LIPPMAN S.B. C++ Primer. USA, Ed. Addison Wesley 1998.
11. MARTIN R. DESIGNING Object-Oriented C++ Applications Using the Booch Method. USA, Ed. Prentice Hall 1995.
12. ULLMAN Y WIDOM A first course in Database Systems. USA, Ed. Prentice
Hall 1997.
13. BEKKE J. H. Semantic Data Modelling. USA, Ed. Prentice Hall 2001.
14. DATE C.J. An Introduction to Database Systems. USA, Ed. Addison Wesley 1995.
.
116
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
- Exposición de los temas por parte del profesor - Uso de ejemplos relacionados con el ámbito del actuario - Ejercicios para resolver en pizarrón por parte de los alumnos - Uso frecuente de problemas de tipo matemático para incentivar el
pensamiento organizado y analítico. - Lectura en casa, de artículos y material relacionado con la asignatura y
propuesto por el profesor. - Prácticas en el laboratorio de cómputo.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
3 parciales 50%
Tareas y trabajos 30%
Proyecto 20%
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuario, Ingeniero en
Computación.
117
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2º
MATEMÁTICAS FINANCIERAS I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 4 2 10
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante aplicará la terminología y los conceptos básicos de
las Matemáticas Financieras a problemas de carácter financiero-
económico, relacionados con el campo de estudio de la carrera de
Actuaría.
Número de horas Unidad 1 EXPONENTES Y LOGARITMOS
6 Objetivo: El estudiante resolverá operaciones utilizando logaritmos.
Temas y subtemas:
1.1 Exponentes.
1.2 Leyes de los Exponentes.
1.3 Definición de la Función Logaritmo.
1.4 Propiedades de la Función Logaritmo.
1.5 Interpolación Lineal.
1.6 Operación Inversa.
1.7 Logaritmos Naturales.
118
Número de horas Unidad 2 PROGRESIONES Y SERIES
6 Objetivo: El estudiante desarrollará Binomios y problemas relacionados con
Progresiones.
Temas:
2.1 Progresiones Aritméticas y Geométricas.
2.2 Progresiones Aritméticas y Geométricas
2.3 Teorema del Binomio de Newton.
2.4 Serie de Maclaurin.
Número de horas Unidad 3 TIPOS DE INTERÉS
18 Objetivo: El estudiante establecerá las relaciones básicas entre los
Diferentes Tipos de Interés para la Conversión de Tablas.
Temas :
3.1 Interés simple y Descuento Simple.
3.2 Definiciones y Conceptos.
3.3 Cálculo de Interés y Descuento Simple.
3.4 Relación entre Interés y Descuento Simple.
3.5 Pagos Parciales.
3.6 Descuentos Sucesivos.
3.7 Descuento Bancario.
3.8 Interés Compuesto y Descuento Compuesto.
3.9 Definiciones y Conceptos.
3.10 Tasa Efectiva de Interés.
3.11 Tasa Nominal de Interés.
3.12 Fuerza de Interés.
3.13 Triple Igualdad de las Tasas de Interés.
3.14 Tasa de Descuento.
3.15 Tasa Nominal de Descuento.
3.16 Equivalencia entre las Tasas de Interés y las de Descuento.
119
Número de horas Unidad 4 MONTO Y VALOR PRESENTE
14 Objetivo: El estudiante establecerá las Interrelaciones entre Capital, Interés y
Tiempo para la resolución de problemas en donde uno de los tres es
la Incógnita.
Temas :
4.1 Valor presente a Tasas de Interés y Descuento Compuesto.
4.2 Monto a Tasas de Interés y Descuento Compuesto
Número de horas Unidad 5 ECUACIONES DE VALOR
16 Objetivo: El estudiante aplicará los conceptos de interés y valor presente a
problemas en los cuales intervienen dos series de obligaciones vinculadas
por una igualdad.
Temas:
5.1 Definición y Concepto.
5.2 Igualdad de Obligaciones.
5.3 Equilibrio de las Operaciones Financieras.
5.4 Ecuación de Valor con base en Tasas Efectivas, Tasas Nominales y
Tasas Efectivas y Nominales.
120
Número de horas Unidad 6 ANUALIDADES CIERTAS
18 Objetivo: El estudiante aplicará el concepto de Anualidades para resolver
problemas que involucren Pagos Periódicos.
Temas:
6.1 Definiciones y conceptos.
6.2 Valor Presente de una Anualidad Anticipada y Vencida
6.3 Valor Presente de una Anualidad cuando la Frecuencia de los Pagos
Coincide con la Convertibilidad de la Tasa de Interés
6.4 Monto de una Anualidad cuando la frecuencia de los Pagos coincide
con la Convertibilidad de la Tasa de Interés.
6.5 Valor Presente de Anualidades Diferidas cuando la Tasa de Interés
coincide con la Frecuencia de los Pagos.
6.6 Relaciones que facilitan el Cálculo de los valores Presentes y Montos de
los diferentes Tipos de Anualidades.
Número de horas Unidad 7
18 Objetivo: El estudiante analizar problemas que involucren Tipos de
Anualidades Ciertas.
Temas y subtemas:
7 Anualidades.
7.1 Anualidades Pagaderas cuando p>m.
7.2 Anualidades Pagaderas cuando m>p.
7.3 Anualidades Continuas, Anticipadas, Crecientes y Decrecientes.
121
BIBLIOGRAFÍA BASICA
1. DONALD, D.W.A. Compund Interest And Annuities Certain. University printing house, cambridge, 1996.
2. AYRES, FRANK. Matemáticas Financieras me. Gra will, 1998 3. ROBERT AND HELLEN CISELL. Mathematics Of Finance. houghton hifflin co.
Boston, 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. STEPHEN G. KELLISON The Theory Of Interest 2a. Edición, 1996. 5. Butcher and Nesbitt. Mathematics Of Finance 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
122
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 2º
CONTABILIDAD MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 64 2 2 6
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno analizará los Elementos Básicos de la Contabilidad y
su Política de Registro, así como los Estados Financieros.
Número de horas
Unidad 1 LOS CONCEPTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD
8 Objetivo: El alumno describirá las Operaciones Contables a partir del uso de
los Diferentes Sistemas de Registros.
Temas :
1.1 Antecedentes de la Contabilidad.
1.2 Definiciones de Contabilidad.
1.3 El contador y Aspectos Legales.
1.4 Principios de la Contabilidad.
123
Número de horas
Unidad 2 CONCEPTOS Y DIVISIÓN DEL CAPITAL ACTIVO Y PASIVO
8 Objetivo: El alumno conocerá las clasificaciones del Capital, Activo y
Pasivo
Temas:
2.1 Acepciones y Divisiones
2.2 Clasificación del Activo.
2.3 Clasificación del Pasivo
2.4 Clasificación del Capital.
2.5 Aumento y Disminuciones del Activo, Pasivo y Capital.
Número de horas
Unidad 3 CUENTAS PRINCIPALES
8 Objetivo: El alumno clasificará las principales cuentas del Activo,
Pasivo y las Cuentas Colectivas o de Control.
Temas :
3.1 Denominación y Movimiento.
3.2 La cuenta, Movimientos y Saldos.
3.3 Principales Cuentas del Activo.
3.4 Principales Cuentas del Pasivo.
3.5 Cuentas Colectivas o de Control.
Número de horas
Unidad 4 SISTEMAS CONTABLES
8 Objetivo: El alumno describirá el Balance General y el Estado de
Pérdidas y Ganancias.
Temas:
4.1 Balance General. Generalidades.
4.2 Formas de presentar el Balance.
4.3 Balance Comparativo.
4.4 Estado de Pérdidas y Ganancias o Estados de Resultados.
4.5 Primera parte del Estado de Pérdidas y Ganancias.
4.6 Segunda parte del Estado de Pérdidas y Ganancias.
4.7 Formación del Estado de Pérdidas y Ganancias.
124
Número de horas
Unidad 5 OPERACIONES CONTABLES
8 Objetivo: El alumno describirá las Operaciones Contables a partir del
uso de los diferentes Sistemas de Registros.
Temas:
5.1 Registro de Operaciones.
5.2 Variaciones en las Cuentas.
5.3 Reglas del Cargo y el Abono.
5.4 Igualdad Numérica entre los Movimientos.
5.5 Registro y Control de las Operaciones de Mercancías, Procedimientos o
Métodos: Analíticos, Inventarios Perpetuo y Mercancías Generales.
5.6 Registro Contable del IVA.
Número de horas
Unidad 6 ASIENTOS DE AJUSTE
12 Objetivo: El alumno describirá los Asientos de Ajuste, las circunstancias que
lo motivan y los Aspectos Legales de los mismos.
Temas :
6.1 Circunstancias que la motivan.
6.2 Ajustes de la Cuenta de Caja.
6.3 Ajuste de la cuenta de Bancos.
6.4 Ajustes de la Cuenta de Almacén.
6.5 Ajustes para determinar la Utilidad o Pérdida en Ventas.
6.6 Ajustes de Cuentas por Cobrar.
6.7 Ajustes de Activo Fijo.
6.8 Aspecto Contable.
6.9 Ajustes por Activo Fijo.
6.10 Ajustes por Activo Diferido.
6.11 Aspecto Contable.
6.12 Descargos por Activo Diferido.
6.13 Ajustes por Acumulación de Pasivo.
6.14 Ajustes por Pasivo Diferido
125
Número
de horas Unidad 7 CIERRE ANUAL DE OPERACIONES Y HOJAS DE TRABAJO
12 Objetivo: El alumno aplicará un Cierre Anual de Operaciones con Hojas de
Trabajo.
Temas:
7.1 Proceso Contable.
7.2 Balanza de Comprobación.
7.3 Asientos de Ajuste.
7.4 Balanza de Saldos Ajustados.
7.5 Asuntos de Ajuste.
7.6 Asuntos de Pérdidas y Ganancias.
7.7 Balance previo al Balance.
7.8 Asientos de Cierre.
7.9 Registro de Operaciones.
7.10 Estado de Situación Financiera o Balance General.
7.11 Estado de Resultados o Estado de pérdidas y ganancias.
7.12 Hoja de Trabajo.
7.13 Hoja de Trabajo Concentrada.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ANZURES MAXIMINO Contabilidad General. Editorial trillas, México, 1995 2. GOCIL GUILLESPI Sistemas De Contabilidad. Ediciones contables y
administrativas. México,1997. 3. PERDOMO, ADRIÁN Análisis E Interpretación De Estados Financieros.
Ediciones contables y administrativas. México, 1996
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. F. GUTIÉRREZ ALFREDO. Los Estados Financieros Y Su Análisis. Editorial
fce.. México, 1997 5. PRIETO, ALEJANDRO. Principios De Contabilidad. Editorial banca y
comercio, S.A. México, 1996.
126
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en áreas de ciencias Económico-Administrativas.
128
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 3º
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTR
E
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 128 8 16
REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II
Objetivo general: El estudiante examinará las características, métodos para el
desarrollo e interpretación y resolución de las Funciones de Varias
Variables, Límites y Continuidad para funciones Rn en Rm, Funciones
Vectoriales de una Variable Real y la Diferenciabilidad.
Número de horas Unidad 1 La Topología de Rn y las Funciones de Varias Variables
30 Objetivo: El estudiante reconocerá Conjuntos Abiertos y Cerrados en Rn y el
Concepto de Funciones de Varias Variables
Temas : 1.1 Vectores.
1.2 Producto Punto, Norma y Distancia.
1.3 Caracterización de Conjuntos.
1.4 Funciones y Operaciones con Funciones.
1.5 Gráfica de Funciones de R2 en R
1.6 Curvas y superficies de nivel.
129
Número de horas Unidad 2 LÍMITES Y CONTINUIDAD PARA FUNCIONES DE RN EN RM
30 Objetivo: El alumno explicará los conceptos de Límites y Continuidad para
Funciones de Varias Variables y sus principales características.
Temas: 2.1 Límites
2.2 Continuidad
2.3 Continuidad en conjuntos
2.4 Continuidad uniforme. Condiciones suficientes
2.5 Existencia de extremos
Número de horas Unidad 3 FUNCIONES VECTORIALES DE UNA VARIABLE REAL
30 Objetivo: El alumno empleará el concepto de Función Vectorial, las
Operaciones de Dichas Funciones y algunas formas de interpretación.
Temas: 3.1 Definición de Función Vectorial, manejo de su Expresión en Forma
Paramétrica, su Ecuación en Coordenadas Rectangulares y Descripción
de su Gráfica.
3.2 Operaciones entre Funciones Vectoriales y definición de Límite.
3.3 Continuidad y Derivada.
3.4 Integración y Longitud de Arco.
130
Número de horas Unidad 4 DIFERENCIABILIDAD
38 Objetivo: El estudiante reconocerá el concepto de Derivada para Funciones
de Varias Variables, y las similitudes que existen con la Derivada de
Funciones Reales.
Temas: 3.1 Derivadas Parciales, Derivadas Direccionales, Gradiente, Derivadas
Parciales y Continuidad.
3.2 Derivadas de Orden Superior y Derivadas Cruzadas.
3.3 Diferenciabilidad, su Relación con Continuidad y Derivadas.
3.4 Condiciones Suficientes de Diferenciabilidad.
3.5 Propiedades con respecto a las Operaciones con Funciones.
3.6 La Regla de la Cadena.
3.7 La Derivada de Funciones de Rn en Rm .
3.8 Teorema del Valor Medio y Fórmula de Taylor.
3.9 Máximos y Mínimos Libres.
3.10 Máximos y Mínimos Ligados, Multiplicadores de Lagrange.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. APÓSTOL, T. M. Calculus Vol. II. Ed. Reverté. México. 1996
2. HAASER N., LASALLE S., SULLIVAN J. Análisis Matemático, Vol. I Trillas. 1998.
3. MARSDEN, J.E. TROMBA, A.J. Calculo Vectorial. 3ª edición. México. Addison Wesley Iberoamericana. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. SAGAN, H.ADVANCE. Calculus. USA Houghton Mifflin Company. 1979.
5. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático Vol. I. México Limusa 2002.
6. FULKS, W. Cálculo Avanzado. México. Limusa 1998.
131
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 3º
PROBABILIDAD I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 4 2 10
REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
Objetivo general: El alumno aplicará, los conceptos fundamentales de la
Probabilidad: Axiomas existentes al respecto, Variable Aleatoria, Función
de Densidad y de Distribución, Valor Esperado, Varianza, Función
Generadora de Momentos, Función de Variables Aleatorias y las
Principales Distribuciones de Probabilidad.
Número de horas
Unidad 1 PROBABILIDAD
20 Objetivo: El estudiante Examinará los conceptos básicos de la Probabilidad,
así como su aplicación en el Análisis Combinatorio de problemas
concretos de Probabilidad.
Temas :
1.1 Fundamentos de la Teoría de Probabilidades. 1.2 Interpretación de la Probabilidad. 1.3 Axiomas de Kolmogorov. 1.4 Teorema de Bayes. 1.5 Probabilidad Total. 1.6 Función Generadora. 1.7 Números de Stirling. 1.8 Análisis Combinatorio y Probabilidad. 1.9 Planteamiento de los Problemas de Probabilidades.
133
Número de horas
Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS
20 Objetivo: Comprender lo que es una Variable Aleatoria, la Función de
Densidad y de Distribución, el Valor Esperado y los Momentos de una
Variable Aleatoria.
Temas:
2.1 Definición de Variable Aleatoria Unidimensional.
2.2 Función de Distribución.
2.3 Función de Densidad.
2.4 Valor Esperado y Momentos.
Número de horas
Unidad 3 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES UNIDIMENSIONALES
20 Objetivo: El estudiante reconocerá la naturaleza y las características de
algunas Familias y Tipos de Distribuciones.
Temas:
3.1 Funciones discretas
3.2 Funciones continuas.
3.3.Función de Distribución Empírica.
3.4. Distribuciones Truncadas.
Número de horas
Unidad 4 FUNCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS
20 Objetivo: El estudiante examinará las Funciones de Variables Aleatorias que
permiten conocer nuevas Distribuciones.
Temas:
4.1 Técnicas de la Función de la Distribución.
4.2 Técnica de la Transformación.
4.3 Transformación Integral.
134
Número de horas
Unidad 5. VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES
16 Objetivo: El estudiante reconocerá las nociones de las Variables Aleatorias
Multidimensionales, Función de Densidad Conjunta y Marginal y la
Función de Distribución Conjunta y Marginal.
Temas y subtemas:
5 Variable Aleatorias Multidimensionales.
5.1 Vector Aleatorio.
5.2 Funciones de Densidad y Distribución Conjuntas.
5.3 Funciones de Densidad y Distribución Marginales.
5.4 Independencia.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CHUNG K. L. Teoría elemental de la probabilidad y de los procesos
estocásticos. Reverté, 1996.
España.
2. J.I DOMÍNGUEZ. Diseño y Análisis de Modelos de Probabilidad. Editorial Ibero
América, México. 2001.
3. W. FELLER. Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones. Limusa. México. 1995.
4. B. HARRIS, Theory of Probability. Adison Wesley. USA. 1995.
5. HOGG AND TANIS, Probability and Statistical Inference 6th edition. Prentice
Hall. USA. 2000.
6. MOOD A., GRAYBILL F. AND BOES D., Introduction to theory of statistics. McGraw-
Hill. USA. 1996
7. P.L. Meyer, Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas, Addison-Wesley.
México. 1998.
135
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 8. E. Parzen, Teoría Moderna de Probabilidades y sus Aplicaciones, Limusa.
México 1997.
9. Ross, Sheldon M. Introduction to probability and its applications. Academic P.
USA. 1995.
10. Ross, Sheldon M. A First Course in Probability, 6th edition. Prentice Hall. USA.
2001.
11. George Roussas, An Introduction to Probability and Statistic, Academic
Press. USA. 2002.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 3º
ÁLGEBRA LINEAL I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA /SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 6 0 12
REQUISITO ÁLGEBRA SUPERIOR II
Objetivo general: El estudiante distinguirá las características y aplicaciones de los
conceptos y metodología del Álgebra Lineal tales como: Espacios Vectoriales
de Campo, Transformaciones Lineales, Valores de Vectores Propios y
Espacios con Producto Interno, en sus diferentes variables y relaciones.
Número de horas Unidad 1 ESPACIOS VECTORIALES DE CAMPO
23 Objetivo: El estudiante identificará los conceptos de Espacio y Subespacio
Vectorial, Base, Dimensión, Dependencia y Combinación Lineal, así
como las aplicaciones geométricas de tales conceptos.
Temas: 1.1 Definición, Consecuencias Elementales y Ejemplos (Kn, Matrices,
Espacios de Funciones).
1.2 Aplicaciones Geométricas.
1.3 Subespacios, Subespacio Generado por un Conjunto y Combinaciones
Lineales.
1.4 Dependencia e Independencia Lineal, Bases y Dimensión.
1.5 Sistemas de Ecuaciones Lineales.
137
Número de horas Unidad 2 TRANSFORMACIONES LINEALES
23 Objetivo: El estudiante reconocerá el concepto de Transformación Lineal y
sus aplicaciones principales.
Temas:
2.1 Definición y ejemplos.
2.2 Suma Directa.
2.3 Determinación de una Función Lineal por sus Valores en una Base.
2.4 Suma y Composición de Funciones Lineales.
2.5 Matrices, Transformaciones Lineales Y Matriz Asociada a una
Transformación Lineal.
2.6 Matriz de Transición y Cambio de Base de Matrices Semejantes.
Número de horas Unidad 3. VALORES DE VECTORES
25 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Valor y Vector propio, y
los principales resultados y aplicaciones de los mismos.
Temas y subtemas: 3.1 Valores y Vectores Propios.
3.2 El polinomio Característico.
3.3 Teorema de Cayley Hamilton.
Número de horas Unidad 4 ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO
25 Objetivo: Comprenderá las características de los Espacios con Producto
Interno y los principales elementos y resultados que están
relacionados con ellos.
Temas: 4.1 Definición de Producto Escalar y Producto Hermitiano.
4.2 Productos Positivos Definidos, Norma y Propiedades.
4.3 Vectores ortogonales. Proyecciones. Proceso de Ortogonalización de
Gramm-Schmidt, Bases Ortogonales y Ortonormales.
138
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. LANG S. Linear Algebra . USA Addison Wesley 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 2. ALBERT, A. Álgebra Superior. México UTEHA, 1996.
3. BIRKHOFF, G., MACLANE S.A. Survey Of Modern Algebra 4th edition. New York MacMillan . 1997
4. CURTIS, C.W. Lineal Algebra. Boston. Allyn and Bacon. 1997
5. DICKSON, L.A. First Course On The Theory Of Equations :New York (s.e.) 1995.
6. LLUIS P.,E. Álgebra lineal, Álgebra Multilineal y K-Teoría Algebraica Clásica (en proceso , 1994).
7. NICKERSON E. AL. Adanced Calculus. Princeton. 1959.
8. NOMIZU, K. Fundamentals of Linear Algebra. USA McGraw-Hill. 1996
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS • Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE SEMESTRE: 3º
MATEMÁTICAS FINANCIERAS II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 64 4 8
REQUISITO MATEMÁTICAS FINANCIERAS I
Objetivo general: El alumno establecerá las relaciones entre las formas y las
principales variantes de los Pagos Periódicos con el Concepto de
Anualidades, Amortización y depreciación.
Número de horas
Unidad 1 AMORTIZACIÓN
10 Objetivo: El estudiante analizará problemas cuyo objetivo sea Amortizar una
Deuda mediante Pagos Periódicos.
Temas:
1.1 Capital insoluto.
1.2 Tablas de Amortización.
1.3 Fondo de Amortización
1.4 Tablas de Amortización con pagos periódicos de conversión del interés.
1.5 Pagos Variables
1.6 Tasas de Reinversión.
140
Número de horas
Unidad 2 DEPRECIACIÓN
12 Objetivo: El alumno examinará la Depreciación a partir de diferentes
métodos y la influencia de ésta como elemento de determinación del Activo
Fijo.
Temas.
2.1 Método de Línea Recta.
2.2 Fondo de Amortización por Porcentaje Fijo.
2.3 Suma de los Enteros con Intereses Sobre la Inversión.
2.4 Recuperación de la Inversión en Bienes Agotables.
2.5 Consideraciones de un Estudio de Reemplazo.
2.6 Factores a considerar en un Estudio de Reemplazo.
Número de horas
Unidad 3 MERCADO DE DINERO Y CAPITALES
30 Objetivo: El alumno distinguirá el papel del Mercado de Dinero y Capitales,
en la Asignación de Recursos, la Intermediación Financiera y su
Influencia como Factor de Desarrollo del Mercado de Dinero y
Capitales.
Temas:
3.1 Mercado de Valores: Valores Irredimibles y Valores Redimibles.
3.2 Bonos, Premios y Descuentos.
3.3 Precios de los Bonos Comprados entre Fechas de Cupón.
3.4 Rendimiento en las Inversiones en Bonos.
3.5 Bonos Seriados.
3.6 Bonos con Fecha Opcional de Redención.
3.7 Tasa de Interés y Tasa de Cupón a Diferentes Frecuencias.
3.8 Tasa de Interés y Tasa de Cupón no Constante.
141
Número de horas
Unidad 4 MERCADO MEXICANO DE VALORES
12 Objetivo: El alumno distinguirá los diferentes tipos de Inversión en el
Mercado, así como la relación y las ventajas respecto a las Tasas.
Temas:
4 Instrumentos del Mercado Mexicano.
4.3 Bolsa Mexicana de Valores.
4.4 Aceptaciones Bancarias y Certificados de Depósito.
4.5 Bonos de Indemnización Bancaria.
4.6 Petrobonos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. DONALD D.W.A . Compountd Interest and Annuities Certain. London
Heinemann. 1995 2. S.G. KELLISON . The Theory of Interest. Homewood, Illinois, Irwin 1996 3. PORTUS G. LINCOYAN. Matemáticas Financieras. Bogota, México Mc Graw-Hill.
1995. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. COSS BU. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México, Limusa
1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales
• Examen final
• Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Actuaría.
142
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FAULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 3º
SEGURO DE DAÑOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante recordará los elementos teóricos generales
necesarios para la Operación de Daños, sobre la base de los
Lineamientos Legales existentes y Usos y Costumbres del Mercado
Mexicano de Seguros.
Número de horas Unidad 1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS
8 Objetivo: El estudiante identificará los conceptos fundamentales de los
Seguros de Daños y las Coberturas en Uso dentro del Mercado de
Seguros.
Temas:
1.1 Función y Utilidad del Seguro.
1.2 Interés Asegurable.
1.3 Los seguros de Daños y sus Coberturas.
143
Número de horas Unidad 2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Pólizas, Condiciones
Generales y Endosos Relacionados con el Pago de la Indemnización
que el Asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que
cause un Daño Previsto en el Contrato.
Temas: 2.1 Responsabilidad Civil.
2.2 Aviones y Barcos.
2.3 Viajeros. Número de horas Unidad 3. MARÍTIMO Y TRANSPORTE
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones por los Daños y Perjuicios que sufran los Muebles o
Semovientes objeto del traslado.
Temas: 3.1 Carga.
3.2 Cascos.
3.2.1 Embarcaciones.
3.2.2 Aeroplanos.
Número de horas Unidad 4 INCENDIOS
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones por los Daños y Pérdidas causadas por Explosión,
Fulminación o Accidentes de Naturaleza Semejante.
Temas: 4.1 Coberturas 4.2 Pólizas 4.3 Condiciones generales
144
Número de horas Unidad 5 TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTRÓFICOS
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos Relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones de los Daños y Perjuicios Causados por los
Fenómenos de la Naturaleza.
Temas: 5.1 Terremoto.
5.2 Inundación.
5.3 Huracán y granizo.
5.4 Erupción volcánica.
5.5 Otros.
Número de horas Unidad 6 AUTOMÓVILES
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones que corresponda a los Daños o Perjuicios causados
a la Propiedad Ajena o a Terceras Personas por el uso de automóvil.
Temas: 6.1 Automóviles residentes.
6.2 Camiones residentes.
6.3 Automóviles turistas.
6.4 Obligatorios.
Número de horas Unidad 7 CRÉDITO.
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones Proporcionales a las Pérdidas que sufra el
Asegurado a consecuencia de la Insolvencia Total o Parcial de sus
Clientes Deudores por Créditos Comerciales.
Temas : 7.1 Coberturas 7.2 Pólizas 7.3 Condiciones generales 7.4 Endosos
145
Número de horas Unidad 8 DIVERSOS
8 Objetivo: El estudiante identificará las Coberturas, Póliza, Condiciones
Generales y Endosos Relacionados con el Pago de las
Indemnizaciones Debidas por Daños y Perjuicios Ocasionados a
Personas o Cosas por Cualquier otra Eventualidad.
Temas : 8.1 Misceláneos.
8.1.1 Anuncios Luminosos.
8.1.2 Rotura de cristales.
8.1.3 Dinero y valores para negocios industriales y comerciales..
8.1.4 Robo con violencia y asalto en domicilio.
8.1.5 Objetos personales.
8.2 Técnicos.
8.2.1 Calderas y recipientes sujetos a presión.
8.2.2 Rotura de maquinaria.
8.2.3 Obra civil.
8.2.4 Montaje.
8.2.5 Equipo de contratistas y maquinaria pesada móvil equipo electrónico
o electromagnético.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. Manuales de Ramo de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros.
2004. 2. Ley del Contrato de Seguros. 2004. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. Ley Generale de Instituciones y sociedades Mutualistas de Seguros. 2004.
4. Papelería de todos los documentos en uso en México, como son: solicitudes, tarifas, pólizas, Endosos de cada uno de los ramos y subramos estudiados en el programa.
146
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldad con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
148
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 4º.
CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 128 8 0 16
REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III
Objetivo general: El estudiante explicará la Integral de Riemann de Funciones de
Rn en R, la Integral Sobre una Trayectoria, la Integral Sobre la Superficie,
Sucesiones y Series de Funciones.
Número de horas Unidad 1 LA INTEGRAL DE RIEMANN DE FUNCIONES DE RN EN R.
36 Objetivo: El estudiante distinguirá el concepto de Integral de Riemann para el
caso de Funciones de Variable Vectorial y algunos resultados
importantes.
Temas:
Construcción de una integral.
1.1 Medida de conjuntos
1.2 Integrales múltiples.
1.3 El teorema de Fubini.
1.4 El teorema de cambio de variable.
149
Número de horas Unidad 2 LA INTEGRAL SOBRE UNA TRAYECTORIA.
30 Objetivo: Conocerá el concepto de integral de línea y su utilización en la
definición y caracterización de campos vectoriales.
Temas : 2.1 Campos vectoriales.
2.2 Campos conservativos.
2.3 El rotacional de un campo.
2.4 El teorema de Green.
Número de horas Unidad 3 LA INTEGRAL SOBRE LA SUPERFICIE.
30 Objetivo: Explicará el concepto de integral sobre una superficie y algunas
propiedades y resultados básicos.
Temas : 3.1 Parametrización de Superficies.
3.2 Área de Superficie.
3.3 Orientabilidad.
3.4 El teorema de Stokes.
3.5 La Divergencia de un Campo.
3.6 El Teorema de Gauss.
Número de horas Unidad 4 SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES.
32 Objetivo: El estudiante probará las Propiedades Básicas de Sucesión y Serie
de Funciones.
Temas : 4.1 Convergencia Uniforme.
4.2 Convergencia Uniforme y Propiedades de Funciones.
4.3 Serie de Fourier.
150
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. APOSTOL, T. M. Calculus, Vol. II. Ed. Reverté. México, 1994
2. ANTON,, H. Cálculo y Geometría Analítica Vol. 2 USA Addison Wesley Iberoaméricana . 1998
3. MARSDEN, J.E.TROMBA A.J. Cálculo Vectorial 4ª edición México Addison Wesley Iberoaméricana 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. SAGAN, H.ADVANCE. Calculus. USA Houghton Mifflin Company. 1974
5. COURANT R. FRITZ J. Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático Vol. I. México Limusa 2002.
6. FULKS, W. Calculo Avanzado. México. Limusa 1994. 7. YOUNG, E.C.. Vector and Tensor Análisis. USA Marcel Dekker, Inc. 1978.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales
• Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Área de Ciencias Físico-Matemáticas
151
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 4
ESTADÍSTICA I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 4 2 10
REQUISITO PROBABILIDAD I
Objetivo general: El estudiante aplicará los conceptos, métodos y herramientas
necesarias para el análisis exploratorio de datos estadísticos, el manejo de
variables aleatorias vectoriales y los principales métodos de
transformación de variables aleatorias, necesario para el estudio de la
estimación paramétrica, así como los principios sobre los cuales se basa
la estimación paramétrica, puntual y por intervalos.
Número de horas Unidad 1 LA ESTADÍSTICA Y EL ANÁLISIS DE DATOS.
16 Objetivo: el estudiante empleará las nociones básicas de lo que es la
Estadística y su relación con la Probabilidad, así como algunos
Métodos utilizados para la Descripción Estadística de Datos.
Temas. 1.1 Que es la Estadística
1.2 Relación entre la Estadística y la probabilidad
1.3 Estadística Descriptiva e Inferencial.
1.4 El papel de la Estadística en la investigación
1.5 Análisis Exploratorio de Datos.
152
Número de horas Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES.
20 Objetivo: El estudiante empleará las nociones de: las Variables Aleatorias
Multidimensionales, Función de Densidad Conjunta y Marginal, la
Función de Distribución Conjunta y Marginal, Función de Densidad y de
Distribución Condicional, la esperanza condicional así como la
Covarianza.
Temas: 2.1. Vector Aleatorio, Funciones de Densidad y Distribución Conjuntas.
2.2. Independencia de Variables y Distribución Condicional.
2.3. Esperanza y Covarianza.
2.4. Esperanza Condicional.
2.5. Función Generadora de Momentos.
Número de horas Unidad 3 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS.
20 Objetivo: El estudiante aplicará las Funciones de Variables Aleatorias que
permiten conocer nuevas Distribuciones, por medio de los Principales
Métodos de la Distribución de Transformaciones de Variables.
Temas: 3.1. Técnica de la Función de Distribución Acumulativa.
3.2. Estadísticas de Orden.
3.3. Distribución de la Suma, Producto, Diferencia y Cociente de dos
Variables Aleatorias.
3.4. Técnica de la Función Generadora de Momentos.
3.5. Transformaciones.
3.6. Distribuciones en el Muestreo de la Distribución Normal.
3.7 Distribución normal multivariada.
153
Número de horas Unidad 4 ESTIMACIÓN PUNTUAL. 20 Objetivo: Identificar los principios sobre los cuales se basa la estimación de
parámetros, en particular los métodos para obtener estimadores y los
criterios para medirlos, así como su aplicación
Temas: 4.1 Estadística y estimadores
4.2 Métodos de construcción de estimadores.
4.3 Criterios de evaluación de estimadores.
4.4 La familia exponencial.
4.5 Teorema de Rao-Blackwell y teorema de Lehmann-Sheffé.
Número de horas Unidad 5 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS. 20 Objetivo: El estudiante reconocerá los Métodos Básicos para hacer
Estimaciones Paramétricas por Intervalos, así como su aplicación.
Temas :
5.1 Intervalo Aleatorio e Intervalo de Confianza.
5.2 Métodos para construir un Intervalo de Confianza.
5.3 Intervalos de Confianza para la Distribución Normal.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CALERO VINELO ARÍSTIDES, Estadística Tomo I. IPN. México. 1998.
2. CANAVOS, G. Probabilidad y estadística: Aplicaciones y Métodos.
McGraw-Hill. México. 1997.
3. G. CASELLA; R.L. BERGER, Statistical Inference. Wadsworth & Brooks.
USA. 1995.
4. R. V. HOGG; A. T.CRAIG, Introduction to mathematical statistics, 5ªedición.
Coller-Macmillan. USA. 1997.
5. HOGG AND TANIS, Probability and Statistical Inference 6th edition. Prentice
Hall. USA. 2000.
6. L.R. MAYA P.; F.J. MARTÍN P, Fundamentos de Inferencia Estadística, AC
Thopson. España. 2002.
154
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 7. MENDENHALL; SCHEAFFER; WACKERLY Estadística Matemática con
aplicaciones. 6ª edición. Thopson. México. 2002.
8. MOOD A., GRAYBILL F. AND BOES D., Introduction to theory of statistics.
McGraw-Hill. USA. 1997.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales
• Examen final
• Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas
155
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 4º
ÁLGEBRA LINEAL II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 6 12
REQUISITO ÁLGEBRA LINEAL I
Objetivo general: El estudiante analizará el significado de las Aplicaciones Lineales
y la importancia de los Vectores y Valores Propios, el proceso de la
Triangulación de matrices, el teorema espectral, sus aplicaciones, y las del
concepto de Irreducibilidad de un Polinomio para la Descomposición
Primaria.
Número de horas Unidad 1 ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO.
20 Objetivo: El estudiante distinguirá los Espacios Euclidianos desde el punto
de vista de sus bases y cuándo un Producto entre Vectores es o no
un Producto Interno.
Temas:
1.6 Definiciones básicas.
1.7 El producto interno en R3.
1.8 Espacios Euclidianos de Dimensión Finita.
1.9 Los tres Teoremas Fundamentales de los Espacios Euclidianos:
1.10 El Proceso de Ortonormalización de Gram Shmidt.
1.11 Las Transformaciones Ortogonales y las Transformaciones Rígidas.
156
Número de horas Unidad 2 FORMAS BILINEALES.
20 Objetivo: El estudiante examinará las Formas Bilineales y Cuadráticas, la
clasificación de las Formas Cuadráticas, las aplicaciones de el
Método de Diagonalización de Jacobi y de los Operadores Estándar
Simétricos, Hermitianos y Unitarios, así como las del Teorema de
Silvestre.
Temas:
2.7 Definiciones básicas y fundamentales de Formas Bilineales.
2.8 Las Formas Cuadráticas y las Secciones Cónicas.
2.9 La Matriz Simétrica Asociada a una Forma Cuadrática y el Operador
Adjunto.
2.10 Diagonalización de Matrices Simétricas.
2.11 Teorema de los Ejes Principales.
2.12 Las Invariantes de una Matriz Simétrica Bajo Congruencia.
Número de horas Unidad 3 VECTORES Y VALORES PROPIOS.
20 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Vectores y Valor Propio,
así como sus aplicaciones.
Temas: 3.4 Definiciones básicas.
3.5 La Ecuación Propia, Valores Propios y Vectores Propios.
3.6 El Polinomio Característico.
3.7 El Teorema de Cayley- Hamilton.
3.8 Obtención del Polinomio Mínimo y Matrices Inversas utilizando el
Teorema de Cayley-Hamilton.
157
Número de horas Unidad 4 TRIANGULACIÓN DE MATRICES Y APLICACIONES
LINEALES. 20 Objetivo: El estudiante analizará el proceso de Triangulación de Matrices y
su relación con el Polinomio Característico de la Aplicación Lineal.
Temas: 4.4 Definiciones básicas.
4.5 Concepto de Transformación Semejante a Matrices Semejante.
4.6 El Espacio de Vectores Propios y Condiciones de Diagonalización de una
Matriz.
4.7 Las Matrices del Espacio Vectorial Complejo y la Matriz Hermitiana.
4.8 El Producto Interno en el Espacio Vectorial Complejo.
4.9 El Espacio Unitario y los Operadores Unitarios y Normales.
Número de horas Unidad 5 EL TEOREMA ESPECTRAL Y DESCOMPOSICIÓN PRIMARIA.
16 Objetivo: El estudiante distinguirá las Propiedades de los Vectores y Valores
Propios de una Aplicación Lineal para los Operadores Simétricos y
Hermitianos, el concepto de Irreducibilidad de un polinomio, el
manejo de la Factorización única para obtener la Descomposición
Primaria de un Espacio y la aplicación de la forma canónica de
Jordán.
Temas:
5.1 Definiciones Básicas.
5.2 El teorema Espectral.
5.3 Subespacios Invariantes bajo Transformaciones Lineales.
5.4 Irreducibilidad en un Polinomio.
5.5 Factorización Única.
5.6 Teorema de la Descomposición Primaria.
5.7 El Lema de Sur.
5.7 La Forma Canónica de Jordán.
158
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. GRANERO RODRÍGUEZ FRANCISCO. Álgebra y Geometría Analítica. México, Mc
Graw- Hill, 1998.
2. ANTÓN, HOWARS. Introducción al Álgebra. Limusa.1999
3. HOFFMAN, KENNETH Y RAY KUNZE. Álgebra Lineal. México, Publicaciones Cultural, 1996.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. FRIEDBERG, S. ARNOLD J. INSEM LAWRENCE E. SPENCE. Álgebra Lineal México, Publicaciones Cultural, 1996.
5. GROSSMAN, STANLEY Álgebra Lineal con Aplicaciones. 4ª. Edición, México, Mc. Graw- Hill, 2001.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
§ Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.
159
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 4
MATEMÁTICAS ACTUARIALES I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 4 2 10
REQUISITO MATEMÁTICAS FINANCIERAS I
Objetivo general: El estudiante empleará Técnicas Actuariales para Determinar el
Costo, a determinada fecha, de Beneficios cuyo Pago dependa de la
Muerte o Supervivencia de las personas.
Número de horas Unidad 1 DISTRIBUCIONES DE SUPERVIVENCIA Y TABLAS DE
MORTALIDAD. 20 Objetivo: El estudiante utilizará Modelos de Mortalidad a través de diferentes
funciones, así como los Principios de Análisis e Interpretación de los
Valores Contenidos en una Tabla de Mortalidad
Temas:
1.1 Tablas de mortalidad, con Enfoque Determinístico.
1.2 Modelos de Mortalidad en Términos de T(x), K(x), X.
1.3 Edades Fraccionadas.
1.4 Leyes de Mortalidad.
1.5 Tablas selectas y últimas.
160
Número de horas Unidad 2 PRIMAS NETAS ÚNICAS DE BENEFICIOS POR MUERTE.
20 Objetivo: El estudiante determinará, a partir de algunas Técnicas Actuariales,
el Valor Presente Actuarial de Beneficios cuyo Pago dependa de la
Muerte de las Personas.
Temas:
2.1 Seguros de Vida Entera.
2.2 Seguros Temporales.
2.3 Seguro Dotal Puro y Seguro Dotal Mixto.
2.4 Seguros Diferidos.
2.5 Sumas Aseguradas Variables.
Número de horas Unidad 3 PRIMAS NETAS ÚNICAS DE BENEFICIOS POR
SUPERVIVENCIA. 20 Objetivo: El estudiante determinará, a partir de algunas Técnicas Actuariales,
el Valor Presente Actuarial de Beneficios cuyo Pago dependa de la
Supervivencia de las Personas.
Temas:
3.1 Anualidades vitalicias.
3.2 Anualidades temporales.
3.3 Anualidades diferidas.
3.4 Anualidades con pagos variables.
3.5 Relación entre primas netas únicas de beneficios por muerte y de
beneficios por supervivencia.
161
Número de horas Unidad 4 PRIMAS NETAS ANUALES.
20 Objetivo: El estudiante practicará Técnicas Actuariales que permitan
determinar Modelos para Financiar el Costo de Primas Netas Únicas.
Temas: 4.1 Principio de equivalencia.
4.2 Primas anuales para beneficios por muerte.
4.3 Primas anuales para beneficios por supervivencia.
4.4 Primas anuales pagaderas m veces al año y en forma continua.
Número de horas Unidad 5 RESERVAS.
16 Objetivo: Conocer Técnicas Actuariales que permitan establecer el Equilibrio
Financiero en el Tiempo entre los Derechos y Obligaciones en la
Emisión de Beneficios por Muerte o Supervivencia.
Temas : 5.1 Método prospectivo.
5.2 Método retrospectivo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BOWERS ET AL. Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries . 2° ed. 1997.
2. HARRIS, B. Theory of Probability. Adisson-Wesley, 1999
3. HOOKER & LONGLEY. Life and Other Contingencies. The Society of Actuaries, 1998
4. JORDAN, C.W. Life Contingencias. The Society of Actuaries, 1998 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
5. KELLISON, S. The Theory of Interest. 2da. Ed. Editorial Irwin. 1995 6. MEYER, PAUL. Introductory Probability and Statistical Applications.
Addison-Wesley, 1996.
162
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Desarrollar en forma breve con el enfoque determinístico y reforzar conceptos y
resultados con el enfoque probabilística. Didácticas. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
163
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 4
MÉTODOS NUMÉRICOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 2 2 6
REQUISITO COMPUTACIÓN II
Objetivo general: El estudiante analizará diferentes Métodos de Análisis Numérico,
sus principios, aplicaciones e importancia para la Interpretación de Datos en
la práctica actuarial.
Número de horas Unidad 1 ARITMÉTICA DE PUNTO FLOTANTE.
8 Objetivo: El estudiante comprenderá los Fundamentos del Análisis Numérico
Temas:
1.1 Los Sistemas de Punto Flotante
1.2 La Aritmética de Punto Flotante
1.3 Errores de Redondeo y sus Efectos
1.4 Software de Prueba
164
Número de horas Unidad 2 SISTEMAS DE ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES.
10 Objetivo: El estudiante aplicará diferentes Métodos del Análisis Numérico
utilizables para la resolución de problemas asociados con Sistemas
de Ecuaciones Lineales
Temas: 2.1 Eliminación Gaussiana.
2.2 Factorización LU.
2.3 Factorización de Cholesky para Matrices Positivas Definidas.
2.4 Software correspondiente.
Número de horas Unidad 3 INTERPOLACIÓN.
8 Objetivo: El estudiante identificará las ideas centrales de la Interpolación, los
distintos tipos que existen y su importancia práctica
Temas: 3.1 Interpolación.
3.2 Interpolación de Newton.
3.3 Interpolación Spline.
3.4 Software correspondiente
Número de horas Unidad 4 CUADRATURA NUMÉRICA.
10 Objetivo: El estudiante analizará otros Métodos Fundamentales del Análisis
Numérico para su aplicación.
Temas: 4.1 Las Reglas Simples del Rectángulo, el Trapecio y Simpson.
4.2 La Versión Compuesta de las mismas Reglas y sus Análisis de Error.
4.3 Algoritmos de Tipo Adaptativo.
4.4 Cuadratura de Gauss.
4.5 Software correspondiente.
165
Número de horas Unidad 5 AJUSTE DE DATOS POR MÍNIMOS CUADRADOS LINEALES.
10 Objetivo: El estudiante aplicará algunos Métodos Numéricos en el Ajuste de
Datos.
Temas: 5.1 Las Ecuaciones Normales.
5.2 La Factorización QR.
5.3 Software para ambos casos.
Número de horas Unidad 6 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES.
10 Objetivo: El estudiante utilizará algunos Algoritmos del Análisis Numérico a la
Resolución de Sistemas de Ecuaciones No Lineales.
Temas: 6.1 El Algoritmo de Bisección.
6.2 El Algoritmo de la Secante.
6.3 El Algoritmo de Newton.
6.4 Velocidades de Convergencia de los Distintos Métodos.
6.5 Métodos Híbridos.
6.6 Software.
Número de horas Unidad 7 OPTIMIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN.
8 Objetivo: El estudiante utilizará algunos Métodos del Análisis Numérico
utilizados en Problemas de Optimización
Temas:
7.1 El Método de Newton.
7.2 El Método de la Sección Áurea.
7.3 Software.
166
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ELDEN, L., LINDE, W. K. Numerical Analisis An Introduction . Boston Academic Press, 1997
2. KAHANER, D. ET AL. Numerical Methods and Software. New Jersey. Prentice. 1996.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. BURDEN, R. L. Numerical Analysis. USA. Wadsworth International,1999.
4. CONTE, S; BOOR, C. DE. Elementary Numerical Analysis An algorithmic Approach. 3rd. Edition. USA. Mc Graw Hill Book Company. 1998.
5. GERALD, C. F., WHEATRLEY, P. D. Applied Numerical Analysis Massachusetts. Addison-Wesley. 1999
6. LIGHT, W. EDITOR. Advances In Numerycal Analysis I Nonlinear Partial Differential Equations and Dynamic Systems. Oxford. Clarendon. 1995.
7. RICE, J.J. Numerycal Methods, Software and Analysis. USA. McGraw-Hill Book Co. 1995
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Exposición docente con respaldo de ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Exámenes parciales.
• Examen final.
• Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Licenciado en Ciencias de las áreas Físico-Matemáticas
168
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 5°
SOCIEDAD Y POLÍTICA DEL MÉXICO ACTUAL MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVO: El alumno establecerá en base a datos cuantitativos las coyunturas
sociales por las cuales ha transitado la sociedad mexicana de 1910 hasta el presente, poniendo particular énfasis en el estudio de las instituciones y organismos que han participado en su evolución.
Número
de horas
Unidad 1 MÉTODO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD
SOCIAL.
8 Objetivo: El alumno conocerá los planteamientos teórico-analíticos
principales, que desde la esfera económica, político e histórico se
hacen de la realidad social
Temas:
1.1 Elementos de la interpretación histórico-social.
1.2 La formación social en México a inicios del siglo XX.
1.3 Importancia histórico-social del análisis de la coyuntura en el cambio
social.
1.4 Una interpretación del México y su formación social a principios del siglo.
169
Número
de horas
Unidad 2 EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE 1910 Y LA
RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIO-POLÍTICA EN EL PAÍS.
8 Objetivo: El alumno analizará los factores económicos e ideológicos que
determinaron el estallido social y sus diversas consecuencias.
Revisará la constitución de 1917 y su importancia como proyecto
histórico de la sociedad posrevolucionaria.
Temas:
2.1 El proyecto neoliberal y el movimiento anti-releccionista.
2.2 El proyecto agrarista y la renovación del caudillismo.
2.3 El movimiento constitucional y su proyecto nacional.
2.4 La Constitución de 1917.
Número
de horas
Unidad 3 CRISIS Y EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO MUNDIAL EN LA
DÉCADA DE LOS 20’S Y 30’S Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO
REVOLUCIONARIO NACIONAL.
8 Objetivo: El alumno analizará los ciclos económicos mundiales como
causales del impuloso industrializador nacional y su impacto en el
accionar político social del Estado Mexicano. Analizará al Gobierno
Cardenista como la etapa de transición a un capitalismo moderno.
Temas:
3.1 Consecuencias de la 1era. Guerra Mundial y su efecto hacia México
(1914-1918).
3.2 Consolidación del poder y el caudillismo post-revolucionario (Obregón y
Calles).
3.3 Crisis del capitalismo industrial y su efecto en México 1929-33.
3.4 La crisis política por la continuidad en México 1928 y la formación del
PNR.
3.5 El maximato y el poder institucionalizado.
3.6 El plan sexenal de Cárdenas y el proceso inicial de industrialización
nacional.
170
Número
de horas
Unidad 4 EL MODELO INDUSTRIALIZADOR EN SU FASE DE
CRECIMIENTO INFLACIONARIO 1940-1955.
8 Objetivo: El alumno analizará las políticas gubernamentales de sustitución
de importaciones y el impacto de la coyuntura capitalista
internacional en las mismas, así como las políticas económicas
seguidas por los gobiernos en esta etapa, las coyunturas políticas
que se propician y sus efectos culturales.
Temas:
4.1 Factores internos y externos que propiciaron el rápido crecimiento
económico 1942-1946 y 1949-1954.
4.2 El proceso de industrialización y el desequilibrio sectorial.
4.3 Impactos del rápido crecimiento económico en la estructura social y
política del país
4.4 Coyuntura económica externa y fin de la prosperidad de la posguerra.
Número
de horas
Unidad 5 NECESIDADES SOCIO-POLÍTICAS DE LA ESTABILIDAD
ECONÓMICA.
8 Objetivo: El alumno analizará en el marco de la expansión capitalista
mundial las principales políticas gubernamentales en las instituciones
de importaciones de bienes durables y su vinculación a las políticas
económicas de los gobiernos en ese periodo.
Temas:
5.1 Política económica y presupuestos de fomento.
5.2 Contradicciones del crecimiento industrial y la realidad económica de la
dependencia.
5.3 La crisis del modelo estabilizador y sus repercusiones políticas.
5.4 El estado antes de la crisis (1968-1970).
5.5 Consecuencias socio-políticas del periodo estabilizador.
171
Número
de horas
Unidad 6 EL DESARROLLO COMPARTIDO 1970-1976.
8 Objetivo: El alumno revisará las condiciones estructurales y
superestructurales en las que llega el país a los años 70.
Temas:
6.1 Necesidades del cambio en el modelo industrializador.
6.2 Panorama del contexto internacional 1970-1975 (energéticos y sus
efectos).
6.3 La política social de Luis Echeverría.
6.4 La política económica.
6.5 Las relaciones entre el estado y el bloque dominante y la crisis de
confianza.
6.6 Las reformas políticas y fiscal.
Número
de horas
Unidad 7 LA ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLISMO PETROLERO 1976-1982.
8 Objetivo: El alumno explicará en el ámbito de la confrontación Norte-Sur los
efectos que la crisis económico-política tiene en la redefinición del
proyecto estatal. Las características que la política económica
adquiere y sus secuelas sociales.
Temas:
7.1 La crisis del capitalismo contemporáneo.
7.2 La alianza para la producción y búsqueda de la confianza sectorial.
7.3 El petróleo como punta del desarrollo.
7.4 Finanzas y endeudamiento externo.
7.5 Las reformas políticas y los movimientos sociales.
7.6 La crisis del desarrollismo petrolero y sus repercusiones sociales.
172
Número
de horas Unidad 8
8 Objetivo: El alumno describirá los condicionantes económicos y políticos que
definen en esta etapa de la crisis y sus expresiones en las políticas
económicas impulsadas por la admón. De Miguel de la Madrid y
Carlos Salinas de Gortari, y los efectos de la lucha política y social.
Temas:
8 Política racionalizador eficientista.
8.1 El proceso electoral de 1983 y de 1988.
8.2 La política económica y el gasto público y las consecuencias sociales
1984-1986.
8.3 Los postulados de la política interior y los grandes movimientos sociales
1983-1988.
8.4 Nuevas bases para la hegemonía presidencial.
8.5 Racionalización económica y los pactos.
8.6 La política social y el nuevo esquema de estabilidad.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. SILVA HERZOG, JESÚS. Breve Historia de la Revolución Mexicana, 2da. Edición, México F.C.E. (dos tomos)1995.
2. GILLY, ADOLFO. La Guerra de las Clases en la Revolución Mexicana. Interpretación de la Revolución Mexicana, México. ED. Nueva Imagen U.N.A.M. 1998.
3. SEMO, ENRIQUE. Reflexiones sobre la Revolución Mexicana. Interpretación de a Revolución Mexicana, México. ED. Nueva Imagen U.N.A.M. 1996.
4. CARR, BARRY. El Movimiento obrero y la política en México, 1970-1979, México. ED. Era, 1996.
5. MEDIN, TZVI. El Minimato Presidencial: Historia Política del Maximato (1928-1935), México, ED. Era. 1996.
6. MANCILLA, ESTABAN L. Historia de la Revolución Mexicana Periodo 1952-1960. ED. El Colegio de México, México, 1998.
173
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 7. TELLO, CARLOS. La Política Económica en México 1970-1976. ED. Siglo XXI
Editores, México, 1997.
8. AGUILERA COMES, MANUEL. La Crisis Mexicana: Un Ensayo De Interpretación Económica Y Financiera. Investigación Económica. México, Julio-Septiembre, 1994.
9. VALENZUELA FEIJOO, JOSÉ. El Capitalismo Mexicano en los Ochenta. ED. Era, México 1996.
10. LEVY DANIEL Y GABRIEL SZEKEY. Estabilidad y cambio. Paradojas del sistema político mexicano. México, El Colegio de México, 1997.
11. RUNCIMAN H. Sociología y Política. F.C.E. 1998.
12. ET. AL. Para entender la historia. F.C.E. 1998. 13. COSÍO VILLEGAS ET. AL. Historia General de México. Tomo II. ED. Colegio de
México.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en ciencias Económico-Políticas
174
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 5º
PROBABILIDAD II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 4 2 10
REQUISITO ESTADÍSTICA I
Objetivo general: El estudiante analizará la Ley de los Grandes números, la
Función Característica y el Teorema de Límite Central, así como diferentes
ideas acerca de las Variables Aleatorias y de propiedades y leyes
relacionadas con éstas. Número de horas Unidad1 ESPACIOS DE PROBABILIDAD.
25 Objetivo: El estudiante reconocerá los principios y fundamentos de la Teoría
de las Probabilidades a partir de la Axiomática de Kolmogorov.
Temas:
1.5 Conjuntos, Álgebras y σ-álgebras.
1.6 Espacio de Probabilidad.
1.7 Independencia de Eventos.
1.8 Conjuntos de Borel.
1.9 Transformaciones Medibles.
175
Número de horas Unidad 2 VARIABLES ALEATORIAS.
25 Objetivo: El estudiante reafirmará sus conocimientos con respecto de las
Variables Aleatorias Unidimensionales, la Función de Distribución y el
Valor Esperado.
Temas:
2.1 Variables Aleatorias Unidimensionales como Función en el Espacio
Muestral y Vector de Variables Aleatorias.
2.2 Sucesiones de Variables Aleatorias.
2.3 Probabilidad Inducida por Una Variable Aleatoria.
2.4 Función de Densidad y Función de Distribución Determinación de sus
Propiedades.
2.5 Valor Esperado.
Número de horas Unidad 3 MODOS DE CONVERGENCIA.
25 Objetivo: El estudiante identificará las nociones básicas de la Convergencia
Estocástica, y las Leyes de los Grandes Números.
Temas:
3.5 Convergencia Uniforme.
3.6 Convergencia segura.
3.7 Convergencia en Probabilidad.
3.8 Convergencia en r-media.
3.9 Convergencia en Distribución.
3.10 Ley Débil y Fuerte de los Grandes Números.
176
Número de horas Unidad 4 FUNCIÓN CARACTERÍSTICA.
21 Objetivo: El estudiante identificará las propiedades básicas de función
característica y el Teorema de Limite Central, examinando el teorema
de Liapunov.
Temas: 4.1 Definición y Propiedades.
4.2 Teorema de Inversión.
4.3 Suma de Variables Aleatorias Independientes.
4.4 Teorema de Límite Central.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ASH R.B. Real Analysis and Probability. Academic Press. USA. 1996.
2. BHAT B.R. Modern probability theory. Wiley India. 1995.
3. L.E CLARKE, Random Variables. Longman. Hungary. 1995.
4. J.I DOMINGUEZ. Diseño y Análisis de Modelos de Probabilidad. Editorial
Iberoamérica . 2001.
5. GNEDENKO , B. V. The Theory of probability. Chelsea Publishing Company.
USA. 1996.
6. E. PARZEN, Teoría Moderna de Probabilidades y sus aplicaciones, Limusa.
México. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
7. B. HARRIS. Theory of Probability.. ADISON WESLEY .USA. 1996.
8. W. FELLER. Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus
aplicaciones. Limusa. México. 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes respaldadas con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas.
177
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 5°
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTR
E
HORA / SEMANA TEORIA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 4 2 10
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante analizará Métodos y Técnicas de la Investigación de
Operaciones, como una Base Científica Cuantitativa, para la toma de
decisiones que optimicen el Diseño y la Operación de Sistemas Complejos
a partir de la inspección de las Relaciones Funcionales de dichos
sistemas.
Número de horas Unidad 1 LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS.
12 Objetivo: El alumno formulará el Modelo idóneo para el estudio de Sistemas
Específicos de la Investigación de Operaciones, a partir de los
principios generales y conceptos básicos de la teoría de sistemas, así
como las características esenciales de la Investigación de Operaciones.
Temas: 1.1 Antecedentes.
1.2 El Enfoque de Sistemas.
1.3 Historia y Significado de la Investigación de Operaciones.
1.4 Modelos en Investigación de Operaciones.
1.5 Estructura y Componentes de los Modelos Matemáticos.
178
Número de horas Unidad 2 PROGRAMACIÓN LINEAL.
28 Objetivo: El alumno determinará los requisitos para formular un modelo de
programación lineal y aplicarlos para construir modelos sencillos.
Temas:
2.1 Programación Lineal.
2.2 Requisitos para la formulación de un modelo lineal.
2.3 El problema general de la Programación Lineal.
2.4 Propiedades fundamentales de los programas lineales.
2.5 Fundamentos del Método Simples.
2.6 Teoremas fundamentales de la Programación Lineal.
2.7 El Algoritmo Simplex.
2.8 Forma estándar: variables de holgura; variables de exceso; variables no
restringidas.
2.9 Deducción del criterio de optimalidad.
2.10 Deducción del criterio para el cambio de un vector en la base
2.11 Proceso iterativo del Algoritmo Simplex: solución degenerada; soluciones
múltiples; solución no acotada.
2.12 Variables artificiales: Método de Charnes (de la “M”). Método de las dos
fases. Solución no factible.
2.13 Aplicaciones utilizando un programa de cómputo.
2.14 Interpretación económica del Método Simplex.
2.15 Algoritmo Simplex Revisado.
Número de horas Unidad 3 DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
12 Objetivo: El alumno comprenderá la importancia del concepto de dualidad en la Programación Lineal, en el análisis económico de los modelos lineales y en la obtención de la solución óptima de los problemas primal y dual.
Temas: 3.1 Dualidad y Análisis de Sensibilidad. 3.2 El Problema Primal y el Problema Dual. Formas equivalentes. 3.3 Relación entre las soluciones óptimas primal y dual. 3.4 Interpretación económica de las variables duales (precios sombra). 3.5 Algoritmo Dual Simplex. 3.6 Análisis de sensibilidad para: 3.7 Análisis de la solución obtenida en aplicaciones específicas utilizando un programa de cómputo.
179
Número
de horas Unidad 4 MODELOS DE FLUJO EN REDES.
30 Objetivo: El alumno identificará los modelos de flujo en redes como casos
particulares de la programación lineal, cuya estructura matemática
justifica el uso de algoritmos más eficientes que el Simplex para
resolverlos.
Temas: 4.1 El Modelo de Transporte. 4.2 El Modelo de Asignación. 4.3 Conceptos básicos de redes: nodos, arcos, ruta, circuito, red conectada,
árbol, árbol de expansión. 4.4 Algoritmo de Dijkstra para determinar la ruta más corta (de costo mínimo)
en una red. 4.5 Algoritmo de Ford y Fulkerson (de etiquetas) para resolver el problema de
flujo máximo en una red. 4.6 Algoritmo para resolver el problema de flujo restringido de costo mínimo en
una red. 4.7 Formulación de Programación Lineal. 4.8 Administración de proyectos: Redes de Proyectos 4.9 Resolución de problemas de redes utilizando un programa de cómputo.
Número
de horas Unidad 5 MODELOS DE COMPETENCIA.
14 Objetivo: El alumno comprenderá y analizará las posibilidades de hacer una
elección racional cuando se enfrenta una forma específica de conflictos
de intereses externos a la organización, denominada “competencia”.
Temas: 1.1 Teoría de Juegos: su utilidad en el desarrollo de la Teoría Estadística de
las Decisiones y de la Programación Lineal. Clasificación de acuerdo con: el número de jugadores; el número de
estrategias disponibles para cada jugador; el objetivo del juego. 1.2 Métodos de solución: 1.3 Modelos de licitación competitiva.
180
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ACKOFF RUSSELL L. El Paradigma de Ackoff. Limusa Wiley, México, 2002.
2. CHURCHMAN C. WEST. El Enfoque de Sistemas. Diana, México, 1996.
3. CHURCHMAN C. W., ACKOFF R. L., ARNOFF E. L. Introducción a la Investigación Operativa. Aguilar, España, 1998.
4. HILLER , LIEBERMAN. Investigación de Operaciones. Ed. Mc Graw Hill. México, 2002.
5. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. I Modelos Determinísticos. Limusa Noriega , 1996.
6. SIMONNARD MICHEL. Linear Programming. Prentice Hall International, Estados Unidos de Norteamérica, 1996.
7. TAHA HAMDY A. Investigación de Operaciones una Introducción. Prentice Hall, México, 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. Ackoff R. L., Sasieni M. W. Fundamentos de Investigación de Operaciones. Limusa Wiley, México, 1995.
2. BERTALANFFY, LUDWIG. Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
3. MOSKOWITZ H., WRIGHT G. P. Investigación de Operaciones. Prentice Hall. México, 1995.
4. THIERAUF R. J. , GROSSE R. A. Toma de decisiones por medio de Investigación de Operaciones. Limusa, México, 1996.
5. VARELA J. E. Introducción a la Investigación de Operaciones. Fondo Educativo Interamericano, Colombia, 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos.
Uso del interrogatorio dirigido basado en las lecturas que realicen los estudiantes.
Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo, especialmente en las cesiones
en que se resuelvan ejemplos y ejercicios.
Resolución de ejemplos y ejercicios mediante un programa de cómputo.
Desarrollo de temas por los alumnos.
Elaboración de guías compuestas por ejercicios y preguntas correspondientes a los
temas desarrollados.
181
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Lecturas especiales.
Participación en clase.
Resolución de problemas sencillos en forma manual y de mayor complejidad con
computadora.
Investigar sobre la aplicación de las técnicas en alguna empresa paraestatal o del
sector privado, o en alguna dependencia del sector público.
Exámenes parciales.
Examen final.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE
Doctor o Maestro en Investigación de Operaciones
Actuario
Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación
Licenciado en Matemáticas
Licenciado alguna otra disciplina del área de Físico Matemática.
182
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 5º.
MATEMÁTICAS ACTUARIALES II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 96 4 2 10
REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES I
Objetivo general: El alumno determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo
de beneficio cuyo pago dependa de la permanencia, de la baja o de la
desaparición de estatus de vidas múltiples, y de la permanencia o la baja
de personas dentro de una población sujeta a decrementos múltiples.
Número de horas Unidad 1 FUNCIONES DE VIDAS CONJUNTAS.
24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo
de beneficios pagaderos durante la vigencia o la desaparición de
status de vidas conjuntas.
Temas:
1.1 Definición y notación de funciones de vidas conjuntas.
1.2 Técnicas de cálculo de funciones de vidas conjuntas.
183
Número de horas Unidad 2 FUNCIONES DE ÚLTIMO SUPERVIVIENTE Y FUNCIONES
GENERALES DE VIDAS MÚLTIPLES. 24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo
de beneficios pagaderos durante la vigencia o la desaparición de
status de último superviviente o de status generales de vidas
múltiples.
Temas:
2.1 Definición y notación de funciones de último superviviente.
2.2 Funciones de último superviviente en términos de vidas conjuntas.
2.3 Definición y notación de funciones generales de vidas múltiples.
2.4 Funciones generales de vidas múltiples en términos de vidas
conjuntas.
Número de horas Unidad 3 FUNCIONES CONTINGENTES Y ANUALIDADES
TESTAMENTARIAS. 24 Objetivo: El estudiante, determinará, a partir de técnicas actuariales, el costo
de beneficios pagaderos durante la vigencia o desaparición de status,
dependiendo del orden en el que desaparezcan los componentes de
los status.
Temas:
3.1 Funciones contingentes simples y compuestas.
3.2 Anualidades testamentarias (reversionary annuities).
184
Número de horas Unidad 4 MODELOS DE CRECIMIENTO MÚLTIPLE.
24 Objetivo El alumno identificará técnicas actuariales para determinar el costo
de beneficios pagaderos a integrantes de una población sujeta a
decrementos múltiples.
Temas:
4.1 Definición, distribución conjunta y marginal de J(x) y T(x).
4.2 Construcción de tablas de decremento único, a partir de tablas de
decrementos múltiples.
4.3 Construcción de tablas de decrementos múltiples, a partir de tablas de
decremento único.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BOWERS ET AL. Actuarial Mathematics. USA, The Society of Actuaries . 2° ed. 1997.
2. HARRIS, B. Theory of Probability. USA, Adisson-Wesley, 1999.
3. HOOKER & LONGLEY. Life and Other Contingencias. USA, The Society of
Actuaries, 1998.
4. Jordan, C.W. Life Contingencias. USA, The Society of Actuaries, 1996. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
5. Kellison, S. The Theory of Interest. 2da. USA, Ed. Editorial Irwin. 1995.
6. MEYER, PAUL. Introductory Probability and Statistical Applications. USA, Addison-Wesley, 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes, respaldadas con ejemplos claros y sencillos. § Desarrollar en forma breve con el enfoque Determinístico.
§ Reforzar conceptos y resultados con el enfoque Probabilístico.
§ Ejercicios de construcción de sistemas en hojas de cálculo.
185
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Exámenes parciales. • Examen final. • Participación en clase. PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
186
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 5º.
ECUACIONES DIFERENCIALES
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 6 0 12
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general. El estudiante aplicará el manejo de Métodos y Técnicas que le
permitan el análisis del Espacio de Soluciones de diferentes tipos de
Ecuaciones Diferenciales, desde un punto de vista Analítico, Geométrico y
Numérico para su interpretación.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES.
6 Objetivo: El estudiante empleará la perspectiva matemática para la
explicación de algunos fenómenos naturales, a partir de la aplicación
de las Ecuaciones Diferenciales.
Temas:
1.1 Origen de las Ecuaciones Diferenciales.
1.2 Definición de Ecuación Diferencial.
1.3 Clasificación de Ecuaciones Diferenciales.
1.4 Teorema de Existencia y Unicidad.
187
Número de horas Unidad 2 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER
ORDEN.
10 Objetivo: El estudiante describirá la naturaleza, características y principales
propiedades de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer
Orden.
Temas:
2.1 Ecuaciones Diferenciales Exactas.
2.2 Ecuaciones Diferenciales de Variables Separadas.
2.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales con Coeficiente de Homogéneos.
2.4 Ecuaciones de Bernoulli.
2.5 Factores de Integración.
Número de horas Unidad 3 MÉTODOS DE APROXIMACIÓN PARA SOLUCIONES.
12 Objetivo: El Estudiante aplicará algunos Métodos para la Solución
Aproximada de Ecuaciones Diferenciales.
Temas:
3.1 Newton Euler.
3.2 Euler mejorado, RungeKutta.
Número de horas Unidad 4 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE 2° ORDEN.
12 Objetivo: Explicará los conceptos y características fundamentales de las
ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y su
resolución.
Temas:
4.1 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden Homogéneas.
Existencia y Unicidad (idea). El Wronskiano.
4.2 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden Homogéneas con
Coeficiente Constantes; Raíces Reales Diferentes, Iguales (Métodos de
Reducción de Orden) Complejas y Ecuación de Euler.
4.3 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 2º Orden no Homogéneas; El
Wronskiano para Variación de Parámetros; Solución Particular. Conjetura
Juiciosa y Ecuación de Euler no Homogénea.
188
Número de horas Unidad 5 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS CON
COEFICIENTES CONSTANTES.
12 Objetivo: El estudiante analizará algunos conceptos y métodos de solución
para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con Coeficientes
Constantes.
Temas:
5.1 Estudio de homogéneas y no homogéneas, el Wronskiano.
5.2 Soluciones Particulares.
5.3 Ecuación de Euler.
Número de horas Unidad 6 SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
CON COEFICIENTES CONSTANTES.
12 Objetivo: Explicará y resolverá problemas relacionados con ecuaciones
diferenciales que poseen series analíticas por coeficientes.
Temas:
6.1 Ecuaciones Diferenciales donde p(t), q(t) y r(t) son Series Analíticas.
6.2 Estudio de Ceros de Ecuaciones Diferenciales.
6.3 Método de Frobenius.
Número de horas Unidad 7 TRANSFORMADA DE LAPLACE.
12 Objetivo: El alumno aplicará el concepto de Transformada de Laplace en la
resolución de Problemas de Ecuaciones Diferenciales.
Temas :
7.1 Problemas de Valor Inicial.
7.2 Definición de la Transformada de Laplace.
7.3 Propiedades de la Trasformada de Laplace.
7.4 Aplicaciones.
189
Número de horas Unidad 8 SISTEMAS DE ECUACIONES.
10 Objetivo: Comprenderá los problemas asociados con sistemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
Temas: 8.1 La Norma de un Operador.
8.2 La Exponencial de un Operador.
8.3 Teorema de Existencia y Unicidad.
8.4 Clasificación de Matrices.
Número de horas Unidad 9 CAMPO DE DIRECCIONES Y ESPACIO FASE.
10 Objetivo: El alumno explicará el Concepto de Direcciones y de Espacio Fase,
así como algunos resultados importantes.
Temas: 9.1 Campos direccionales.
9.2 Espacios de fase.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. COLLATZ L. Differential Equations: an introduction with applications USA Wiley and Sons. 1996.
2. HUBBARD J.H.WEST.B.H.D Differential Equations: a dynamical systems approach. USA Springer Verlag 1998
3. EDWARDS C.H. PENNEY, D.E. Ecuaciones diferenciales elementales con aplicaciones. México Prentice Hall Hispanoamericana. 1998.
4. BRAUN M. Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones. México Grupo Editorial Iberoamericana. 1997.
5. ELSGOLTZ, L. Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional. Moscú Editorial MIR 1977.
6. HIRSCH M. Y SMALE S. Diferential Equations dynamical Systems and linear Algebra. USA Academic press 1974.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
7. ARNOLD VI. Ordinary Differential Equations USA Pres 1995. 8. HUREWITZ W. Lectures on ordinary Differential Equatios. USA Pres 1958.
9. BIRKHOFF G., ROTTA G.C. Ordinary Differential Equation USA Blaisdell Publishing Company.1969.
190
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente acompañada de ejemplos claros y sencillos. § Empleo de mapas histórico-geográficos para respaldar las exposiciones por parte
del profesor. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Exámenes parciales.
Examen final.
Participación en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.
192
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6
DEMOGRAFÍA MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVO: El alumno identificará, analizará, aplicará y construirá estadísticas
demográficas, para el estudio de la población. Número
de horas
Unidad 1 INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA.
8 Objetivo: El alumno definirá el concepto de demografía. Explicará sus
orígenes, método y relación con otras ciencias. Examinará la importancia de
la observación y revisará las fuentes de información en la demografía.
Comparara los métodos de análisis transversal y longitudinal.
Temas:
1.1 Introducción.
1.2 Concepto de Demografía.
1.3 Método de análisis transversal.
1.4 Método de análisis longitudinal.
193
Número
de horas Unidad 2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Y DEL PENSAMIENTO DEMOGRÁFICO.
8 Objetivo: El alumno interpretará la evolución histórica de la población desde
el punto de vista de su comportamiento demográfico. Explicará el
pensamiento demográfico antes de Malthus, el actual identificándolo
con las etapas de la evolución demográfica. Identificará las
principales políticas poblacionales en el mundo.
Temas:
2.1 Evolución histórica de la población mundial.
2.2 Evolución histórica del pensamiento demográfico.
2.3 Pensamiento demográfico antes de Malthus.
2.4 Pensamiento demográfico de Malthus.
2.5 Pensamiento demográfico actual.
2.6 Etapas de evolución demográficas en el mundo.
2.7 Políticas demográficas en el mundo.
Número
de horas Unidad 3 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN.
8 Objetivo: Analizará la importancia de la estructuras de edades y sexo de la
población en los diferentes tipos y países.
Temas:
3.1 Estructura de edades y sexo de la población en varios países.
3.2 Pirámides de edades y sexo.
3.3 Características socioeconómicas que influyen en la demografía.
3.4 Fuerza de trabajo real y potencial, productividad.
3.5 Dinámica demográfica.
194
Número
de horas Unidad 4 CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEMOGRÁFICAS.
8 Objetivo: El alumno identificará los conceptos de natalidad, fecundidad,
esperanza de vida mortalidad infantil, crecimiento natural y explosión
demográfica.
Temas:
4.1 Conceptos de natalidad, fecundidad, esperanza de vida, mortalidad y
crecimiento.
4.2 Tipos de medición.
4.3 Variables demográficas.
4.4 Características de la mortalidad en México y otros países.
Número
de horas
Unidad 5 MIGRACIONES.
8 Objetivo: El alumno investigará las causas y los factores del fenómeno
migratorio y examinará su importancia en la historia de la población
del mundo.
Temas:
5.1 Fenómeno migratorio.
5.2 Tipos de migración.
Impacto socioeconómico.
195
Número
de horas
Unidad 6 LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO Y EN
MÉXICO.
8 Objetivo: El alumno comparará la distribución de la población en el mundo y
en México.
Temas:
6.1 Distribución de la población en México.
6.2 Distribución de la población en el mundo.
6.3 Proceso de urbanización en México y en mundo
Número
de horas
Unidad 7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN MEXICANA Y POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS.
8 Objetivo: El alumno analizará la evolución de la población mexicana dentro
del contexto histórico, social, regional y político.
Temas:
7.1 Factor natural.
7.2 Factor social y económico.
7.3 Población rural y urbana
7.4 Políticas demográficas internacionales.
7.5 Políticas demográficas nacionales.
196
Número
de horas
Unidad 8 ELABORACIÓN Y PRÁCTICA DE UN LEVANTAMIENTO
DEMOGRÁFICO.
8 Objetivo: El alumno, apoyado en sus conocimientos teóricos y prácticos,
diseñará y aplicará un levantamiento demográfico, para luego
procesar e interpretar los resultados.
Temas:
8.1 Conceptualización de la Investigación.
8.2 Diseño de la encuesta.
8.3 Explicación de la encuesta.
8.4 Procesamiento de los datos.
8.5 Interpretación y análisis de los resultados.
8.6 Conclusiones.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. LEGUINA, JOAQUÍN, Fundamentos de Demografía. Edit. Siglo XXI. 1998.
2. ORDORICA MANUEL, La Fecundidad en México 1940-1977 En Los Factores Demográficos del Cambio Demográfico en México Edt. Siglo XXI. 1997.
3. PRESSAT, ROLAND, El Análisis Demográfico. Ed. F:C:E. 1999.
4. PRESSAT ROLAND, Los Métodos en Demografía Ed. Oquios. 1998.
5. RODRÍGUEZ DINAH, Temas Demográficos Escuela Nacional de Trabajo Social, U.N.A.M. 1999.
6. ROGERS ANDREI, Introduction to the Multiregional Mathematical Demography. Ed. Wiley. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
7. KEYFITZ NATHAN, Introduction to the Mathematics of Population, Ed. Addison-Wesley. 1996.
8. BOBBIE, R. EARL, Métodos de Investigación por Encuesta, Ed. Biblioteca de la salud, F:C:E: 1998.
9. GEORGE PIERRE, Geopolítica de las Migraciones Ed. U.N.A.M. 1995.
197
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con especialidad en Estadística.
198
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6°
ESTADÍSTICA II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 4 2 10
REQUISITO PROBABILIDAD II
Objetivo general: El alumno conocerá y aplicará los conceptos relacionados con la
elaboración de pruebas de hipótesis estadísticas, así como la relación entre éstas y los intervalos de confianza, aplicará algunas pruebas de bondad de ajuste, construirá y analizará tablas de contingencia y aplicará los principios fundamentales del modelo de regresión lineal simple.
Número de horas
Unidad 1 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA.
32 Objetivo: El alumno revisará los principales supuestos del modelo de regresión lineal simple considerando tanto los fundamentos matemáticos del modelo como sus aplicaciones.
Temas: 1.1 Introducción. 1.2 Hipótesis estadísticas 1.3 Hipótesis simples y compuestas. 1.4 Pruebas de hipótesis. 1.5 Región de rechazo. 1.6 Tipos de errores. 1.7 Potencia de la prueba 1.8 Nivel de significancia. 1.9 Prueba más potente. 1.10 Teorema de Neyman-Pearson. 1.11 Prueba uniformemente más potente. 1.12 Razón de verosimilitud. 1.13 Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. 1.14 Pruebas de hipótesis para la distribución Normal.
199
Número
de horas Unidad 2 DESCOMPOSICIÓN DE HIPÓTESIS.
32 Objetivo: El alumno realizará pruebas de hipótesis utilizando la Ji-cuadrada.
Construirá y analizará tablas de contingencia. Conocerá y utilizará
las pruebas no paramétricas de bondad de ajuste.
Temas:
2.1 Pruebas Ji cuadrada.
2.2 Pruebas de independencia en tablas de contingencia.
Pruebas de bondad de ajuste.
Número
de horas
Unidad 3 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE.
32 Objetivo: El alumno comprenderá los principales conceptos relacionados con
la prueba de hipótesis estadísticas así como su aplicación en la
elaboración de pruebas de hipótesis estadísticas.
Temas:
3.1. Regresión y formación de modelos.
3.2. Modelo de regresión lineal simple.
3.3. Estimación de los parámetros.
3.4. Pruebas de hipótesis
3.5. Intervalos de confianza de los parámetros y de la varianza.
3.5. Estimación de intervalos de la respuesta media.
3.6. Predicción de nuevas observaciones.
3.7. Coeficiente de determinación.
3.8. Análisis de residuales.
200
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CALERO VINELO ARÍSTIDES, Estadística Tomo II. IPN. México. 1998.
2. CANAVOS, G. Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos.
McGraw-Hill. México. 1998.
3. G. CASELLA; R.L. BERGER, Statistical Inference. Wadsworth & Brooks. USA.
1996.
4. R. V. HOGG; A. T.CRAIG, Introduction to Mathematical Statistics, 5ªedición.
Coller-Macmillan. USA. 1996.
5. HOGG AND TANIS, Probability and Statistical Inference 6th edition. Prentice
Hall. USA. 2000.
6. L.R. MAYA P.; F.J. MARTÍN P, Fundamentos de Inferencia Estadística, AC
Thopson. España. 2002.
7. MENDENHALL, SCHEAFFER, WACKERLY Estadística Matemática con
aplicaciones. 6ª edición. Thopson. México. 2002.
8. Mood A., Graybill F. and Boes D., Introduction to Theory of Statistics.
McGraw-Hill. USA. 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
9. MONTGOMERY, PECK Y VINING. Introducción al Análisis de Regresión Lineal, CECSA, México. 2002.
10. DRAPER N.R, SMITH H. Applied Regression Analysis. Wiley, USA. 1995.
11. W.H. GREENE, Análisis Econométrico. 3era edición, Prentice Hall, España. 1999.
12. D. WAYNE, Applied Nonparametric Statistics. 2a edition. USA. 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas
201
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6o.
ECONOMÍA MATEMÁTICA I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO Obligatoria 64 4 0 8
REQUISITO
Objetivo general: El alumno revisará los fundamentos de la teoría macroeconómica
a través del análisis y empleo de técnicas matemáticas aplicadas al problema del individuo y del productor.
Número
de horas
Unidad 1 TEORÍA DEL CONSUMIDOR
24 Objetivo: El alumno conocerá la metodología económica. Desarrollará
conocimiento acerca de la teoría del comportamiento del consumidor
y analizará los efectos de cambio en precios y el ingreso que tienen
sobre las cantidades demandadas.
Temas:
1.1 La Maximización de la Utilidad.
1.2 La Elección.
1.3. La Demanda.
1.4 Excedente del Consumidor.
Deleted: ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Space Before: 0 pt
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Deleted: ¶
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Deleted:
Formatted: Left, Line spacing: 1.5lines
Deleted: s y subtemas
Deleted: <#>1 Teoría del Consumidor.¶
Formatted: Line spacing: 1.5 lines,Outline numbered + Level: 2 +Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at:1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.61cm + Tab after: 1.24 cm + Indent at: 1.24 cm
Formatted: Indent: Left: 0.61 cm,Line spacing: 1.5 lines, No bullets ornumbering
Formatted: Indent: Left: 0.61 cm,Line spacing: 1.5 lines
Deleted: ¶¶¶
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
202
Número
de horas Unidad 2 TEORÍA DEL PRODUCTOR
24 Objetivo: El alumno analizará la teoría del productor, conocerá el análisis
comparativo, conocerá las funciones de producción, la optimización
del beneficio económico y costos, además de los efectos del cambio
de precios en los insumos en la producción.
Temas:
2.1 La Tecnología.
2.2 La Maximización del Beneficio.
2.3 La Función de Beneficios.
2.4 La Minimización de los Costos.
2.5 La Función de Costos.
2.6 La dualidad.
Número
de horas
Unidad 3 EL MERCADO
16 Objetivo: El alumno conocerá las diferentes formas de mercado económico,
además de sus efectos en el bien social.
Temas:
3.1 Competencia Perfecta.
3.2 Monopolio.
3.3 Oligopolio.
3.4 Teoría de juegos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. VARIAN, HAL R. Análisis Microeconómico. tercera edición , ed. Antoni Bosch, España 1992.
2. VARIAN, HAL. Microeconomía Intermedia.
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Font: Not Italic
Deleted: ¶
Formatted: Font: (Default) Arial, 12pt, Spanish (Spain, Traditional Sort)
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Deleted:
Deleted: y subtemas
Deleted: ¶
Deleted: 2 Teoría del Productor
Formatted ... [1]
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Deleted: ¶
Deleted: ¶
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted ... [2]Deleted: :
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: Bold
Deleted: El Mercado
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Deleted:
Deleted: y subtemas
Deleted: ¶
Formatted ... [3]
Deleted: 3 El Mercado¶
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Font: 12 pt
Deleted: ¶ ... [4]
Formatted: Font: 12 pt
Deleted: <#>¶
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Bold
Deleted: “
Deleted: g
Deleted: ”
Formatted: Indent: Left: 0 cm
203
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. NORRIS C. CLEMENT & JOHN POOL. Economía Enfoque América Latina. Editorial
mc. Graw hill. 1999. 2. ROGER LEROY MILLER. Microeconomía. editorial mc. Graw hill. 1997.
3. ALPHA C. CHIANG. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. editorial
mc. Graw hill. 1998.
4. PAUL ANTHONY SAMUELSON. Fundamentos de Análisis Económicos editorial Ateneo. 1998.
5. FERGUSON. Microeconomía. f.c.e. 1996.
6. JAIDLER DAVID. Introducción a la Microeconomía. 1997.
7. NAYLOR TOMAS. Economía de la Empresa. 1996.
8. VEGARA J. MA. Programación Matemática y Cálculo Económico. Barcelona:
vicens- vives. 1998. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
Se recomienda utilizar audiovisuales para apoyar los temas históricos que así lo requieran.
Se sugiere el empleo de mapas histórico-geográficos para respaldar las exposiciones por parte del profesor. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Exámenes parciales Examen final Controles de lectura Elaboración de un ensayo individual o grupal Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con maestría en Economía.
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Deleted: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA¶¶Varian, Hal R.”Análisis Microeconómico”, tercera edición , ed. Antoni Bosch, España 1992¶Varian Hal R. “ Microeconomía Intgermedia”¶¶¶¶¶BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA¶¶¶NORRIS C. CLEMENT & JOHN POOL.¶ECONOMIA Enfoque America Latina. Editorial Mc. Graw Hill.¶ROGER LEROY MILLER¶MICROECONOMIA Editorial Mc. Graw Hill.¶¶ALPHA C. CHIANG¶ ... [5]Deleted: I
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6º.
FINANZAS CORPORATIVAS Y BURSÁTILES MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno identificará las diversas fuentes de financiamiento de
las empresas y analizará casos de fusiones y adquisiciones de empresas particularmente en el entorno mexicano.
Número
de horas Unidad 1 ESTRUCTURA Y COSTO DE CAPITAL.
16 Objetivo: Conocerá el concepto de eficiencia de los mercados financieros y
aprenderá cómo determinar la estructura óptima del capital de una
empresa.
Temas:
1.1 Mercados de capital eficientes.
1.2 La estructura de capital.
1.3 Límites para el nivel de endeudamiento.
1.4 Valuación de proyectos de inversión y presupuesto de capital de una
empresa apalancada.
1.5 Políticas de dividendos.
205
Número
de horas Unidad 2 FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO.
16 Objetivo: El alumno identificará los diferentes métodos que las empresas
tienen a su disposición para financiar a largo plazo sus operaciones.
Temas:
2.1 Emisión de acciones
2.2 Emisión de deuda a largo plazo
2.3 Certificados con opción de compra y títulos convertibles
2.4 Arrendamiento
2.5 Cobertura de riesgos financieros
Número
de horas Unidad 3 PLANEACIÓN FINANCIERA Y FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO.
16 Objetivo: El alumno analizará la relación que existe entre la planeación
financiera y los mecanismos de financiamiento a corto plazo.
Temas:
3.11 Modelos financieros corporativos y planeación financiera a largo
plazo
3.12 Planeación y financiamiento a corto plazo
3.13 Administración del efectivo
3.14 Administración del crédito
206
Número
de horas
Unidad 4 FUSIONES, ADQUISICIONES Y ALIANZAS DE EMPRESAS
16 Objetivo: El alumno comprenderá los mecanismos, implicaciones y la
importancia de la fusión y adquisición de empresas
Temas:
4.5 Objetivos y causas que las originan
4.6 Clasificación
4.7 Determinación del valor de una empresa
4.8 Resultados
4.9 Análisis de casos
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ROSS, STEPHEN; WESTERFIELD, R.; JAFFE, JEFFREY. Finanzas Corporativas. Irwin. 1995
2. PALEPU, K.G. Business Analysis & Valuation South-Western. 1996 3. WESTON J.F. Finanzas en Administración. McGraw-Hill. 1998
4. BREALEY, RICHARD. Principios de Finanzas Corporativas. McGraw-Hill. 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. BODIE Z., ET AL. Investments. Irwin. 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera. El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro. Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
207
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Asistencia Dos o tres exámenes parciales Examen final Tareas Participación en clase Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
208
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6°
TEORÍA DEL RIESGO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 4 2 10
REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES II
OBJETIVO: El estudiante conocerá y entenderá los principios fundamentales del
riesgo, aplicará los conceptos de la teoría probabilística y las herramientas de la estadística al cálculo de primas de riesgo (diferentes al de la vida) individuales y colectivos, de la reserva y de la prima de tarifa.
Número
de horas Unidad 1 RIESGO.
18 Objetivo: El alumno analizará la definición y los elementos del riesgo.
Distinguirá entre riesgo individual y colectivo.
Temas:
1.1 Definición.
1.2 Elementos de severidad y frecuencia.
1.3 Riesgo Individual y Colectivo.
209
Número
de horas
Unidad 2 CARACTERIZACIÓN Y FUNCIÓN GENERAL.
24 Objetivo: el alumno explicará la definición probabilística general así como la
caracterización y función general del Riesgo.
Temas:
2.1 Definición probabilística General.
2.2 El proceso de las ocurrencias y sus principales aproximaciones.
2.3 La severidad y sus funciones.
2.4 Función General del Riesgo.
2.5 Conceptos básicos de la Teoría de la Ruina.
Número
de horas Unidad 3 ANÁLISIS DE CARTERAS
18 Objetivo: El alumno analizará los requerimientos Estadísticos, así como la
Prima Pura de Riesgo
Temas:
3.1 Objetivo.
3.2 Requerimientos estadísticos (Necesidades y alternativas de solución).
3.3 Prima Pura de Riesgo.
210
Número
de horas
Unidad 4 PRIMA DE TARIFA.
18 Objetivo: El alumno definirá la tarifa, así como los elementos y métodos para
su determinación
Temas:
4.1 Definición.
4.2 Elementos y métodos para su determinación (evaluación).
4.3 El efecto de deducibles y coaseguros (métodos para minimizar el
Riesgo).
Número de horas Unidad 5 REASEGURO.
18 Objetivo: El alumno identificará los reaseguros proporcionales y los
reaseguros no proporcionales
Temas:
5.1 Concepto
5.2 Reaseguros proporcionales
5.3 Reaseguros no proporcionales
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BEARD, R. E. PENTIKAINEN, T.; PESONEN, E. RISK THEORY. ED. WILLEY, 1966
2. BUHLMANN, HANS. MATHEMATICAL METHODS IN RISK THEORY. ED. ADISSON WESLEY,1996.
211
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. WOODY, JOHN C. PART 5 STUDY NOTES RISK THEORY. Ed. Adisson
Wesley 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
• Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría
212
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 6°
ANÁLISIS MATEMÁTICO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV
Objetivo general: El estudiante recordará los Fundamentos Formales, para el
Análisis Matemático, tales como Elementos de Teoría de Conjuntos y
Espacios Métricos, Continuidad y Límite de Funciones entre Espacios
Métricos, Discontinuidad, así como Sucesiones y Series de Funciones,
para su aplicación en algunas asignaturas que así lo requieran.
Número de horas Unidad 1 ELEMENTOS DE TEORÍAS DE CONJUNTOS Y ESPACIOS
MÉTRICOS. 16 Objetivo: El estudiante discutirá el concepto de Espacio Métrico y algunos
tipos de Conjuntos.
Temas: 1.1 Conjuntos Finitos e Infinitos.
1.2 Espacios Métricos.
1.3 Conjuntos Compactos.
1.4 Conjuntos Conexos.
1.5 Teoremas de Heine-Borel, de Weierstrass; Teorema de Intersección de
Cantor y Conjetura de Lebesgue.
1.6 Conjuntos Perfectos y Conjunto de Cantor.
213
Número de horas Unidad 2 CONTINUIDAD Y LÍMITE DE FUNCIONES ENTRE ESPACIOS
MÉTRICOS.
16 Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de Límite y Continuidad en
Espacios Métricos, así como algunas propiedades importantes.
Temas:
2.1 Límite de una Función.
2.2 Funciones Continuas.
2.3 Propiedades globales de Funciones Continuas.
2.4 Continuidad Uniforme y Funciones de Lipschitz.
Número de horas Unidad 3 DISCONTINUIDAD.
16 Objetivo: El estudiante discutirá el concepto de Discontinuidad y sus
características y propiedades más importantes
Temas:
3.1 Primera y Segunda Especie.
3.2 Numerabilidad de las Discontinuidades de una Función Monótona.
Número de horas Unidad 4 SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES.
16 Objetivo: El estudiante discutirá las nociones fundamentales relacionadas
con las Sucesiones y las Series de Funciones.
Temas:
4.1 Convergencia Puntual y Uniforme de Sucesiones.
4.2 Sucesiones de Funciones Continuas.
4.3 Sucesiones de Funciones Diferenciables.
4.4 Convergencia Puntual y Uniforme de Series de Funciones.
4.5 Teorema de Dini y Teorema de Stone-Weierstrass.
4.6 Familia Equicontinua de Funciones y Teorema de Arzela-Ascoli
214
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. LANG, S. Introducción al Análisis Matemático. México. Addison-Wesley
Iberoamericana. 1998.
2. RUDIN, W. Principles of Mathematical Análisis. 3rd edition. New York. McGraw-Hill. (Col. International Series in Pure and Applied Mathematics). 1976.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. APÓSTOL, T. M. Mathematical Analysis. USA. Addison-Wesley. 1996
4. BARTLE, R. The Elements of Real Análisis. (s. l.)Wiley International 1996 5. BILER, P. AND A. MITKOWSKI. Problemas in Mathematical Analysis (s. l.)
Marcel Dekker Inc. 1997 (Col. Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, no 132)
6. DIEUDONNE, J. Foundations of Modern Analysis. New York. Academic Press 1969
7. POLYA, G. Problems and Theorems in Analysis (s. l. ) Springer-Verlag. 1976 8. TITCHMARSH, E. C. The Theory of Functions. 2a edición. Londres. Oxford
University Press. 1939. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposiciones docentes respaldadas con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN Exámenes parciales.
Examen final.
Participación.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en ciencias de las áreas físico-matemáticas
216
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
PROCESOS ESTOCÁSTICOS I MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 96 4 2 10
REQUISITO ESTADÍSTICA II
Objetivo general: El alumno construirá modelos y resolverá problemas relacionados
con eventos aleatorios cuyo comportamiento cambia en el tiempo. Número de horas Unidad 1 CONCEPTOS.
20 Objetivo: El alumno explicará los conceptos básicos de Procesos Estocásticos
Temas: 1.10 Definición de Proceso Estocástico. 1.11 Clasificación de procesos estocásticos. 1.12 Función de transición, función de media, función de varianza,
función de autocovarianza. 1.13 Estados transitorios, recurrentes, absorbentes. 1.14 Estacionalidad y ergodicidad.
217
Número de horas Unidad 2 CADENAS DE MARKOV DISCRETAS Y
ESTACIONARIAS. 19
Objetivo: El alumno describirá los fundamentos teóricos y algunos resultados importantes relativos a las cadenas de Markov.
Temas: 2.1 Probabilidades y matrices de transición 2.2 Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov 2.3 Clasificación de estados, probabilidades de absorción y
clasificación de cadenas 2.4 Cadenas importantes: cadena aleatoria, cadena de la ruina de un
jugador, cadena de Ehrenfest, colas discretas, modelos de inventarios, cadenas de natalidad y mortalidad, procesos de ramificación, cadenas genéticas.
Número de horas Unidad 3 DISTRIBUCIONES ESTACIONARIAS DE LAS
CADENAS DE MARKOV.
19 Objetivo: El alumno identificará las propiedades y criterios implicados
en la caracterización de las distribuciones de cadenas de Markov.
Temas: 3.1 Propiedades elementales. 3.2 Estados recurrentes, nulos y positivos. 3.3 Criterios de recurrencia. 3.4 Existencia y unicidad de las distribuciones estacionarias.
Número de horas Unidad 4 PROCESO DE POISSON.
19
Objetivo: El alumno aplicará procesos de Poisson en la resolución de problemas reales.
Temas: 4.1 Distribución exponencial. 4.2 Proceso de Poisson. 4.3 Proceso de Poisson generalizado.
218
Número de horas Unidad 5 CADENAS DE MARKOV CON TIEMPO CONTINUO.
19 Objetivo: El alumno aplicará las cadenas de Markov de parámetro
discreto a problemas reales.
Temas: 5.1 Procesos de nacimiento y muerte. 5.2 Función de transición. 5.3 Probabilidades límite. 5.4 Reversibilidad.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HOEL ET AL. Introduction to Stochastic Processes. USA. Waveland Press 1996.
2. ROSS, SHELDON. Stochastic Processes 2nd edition, Wiley, USA 1995. 3. YATES & GOODMAN, Stochastic Processes, Wiley, USA 1998
4. KARLIN, A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, USA 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. STEAL, HILLARY L. Stochastic Theory of a Risk Business. USA. John Wiley & Sons (s.a). 1996.
2. BUHLMANN, HANS. Mathematical methods in Risk Theory. USA. Springer-Verlag (s.a). 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
219
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia. § Dos o tres exámenes parciales. § Examen final. § Tareas. § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal. § Participación en clase. § Ejercicios en clase.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas.
220
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
APLICACIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno aplicará sus conocimientos en finanzas y matemáticas
en casos prácticos de los mercados financieros y en la evaluación de instrumentos de renta variable y renta fija.
Número de horas Unidad 1 TEORÍA DE PORTAFOLIOS.
14 Objetivo: El alumno conocerá las principales tasas de interés que rigen el
mercado, así como su aplicación para la valuación de bonos gubernamentales y privados.
Temas :
1.1 Tasas de Interés. 1.2 Estructuras de tasas de interés. 1.3 Bonos cupón cero. 1.4 Bonos cuponados.
221
Número de horas Unidad 2 EL PROBLEMA DEL INDIVIDUO.
30 Objetivo: El alumno conocerá los principios de la teoría de portafolios de
inversión, desarrollada por Markowitz, así como dos de los principales modelos financieros que vinculan el riesgo y el rendimiento de los activos financieros.
Temas: 2.1 Portafolios de mínima varianza. 2.2 Capital asset pricing model (CAPM). 2.3 Arbitrage pricing theory (APT).
Número de horas Unidad 3 DERIVADOS. 20 Objetivo: El alumno conocerá y valuará los principales productos derivados
del mercado.
Temas: 3.1 Forwards 3.2 Futuros 3.3 Opciones 3.4 Swaps
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HULL, JOHN. Options, futures & other derivatives, quinta edición , ed. Prentice Hall, 2002.
2. BLADT, MOGENS, PADILLA PABLO, Capital Asset Pricing Model y Selección de
Portafolios, Limas– UNAM. 1997. 3. CAMPBELL, JOHN Y. LO, ANDREW W. MACKINLAY, ARCHIE CRAIG, The
Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997.
222
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4. H. MARKOWITZ, Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment,
2nd Edition, Blackwell, 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Matemático con maestría en finanzas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7°
ADMINISTRACIÓN GENERAL MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIO 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El estudiante analizará los elementos fundamentales del Proceso
Administrativo y conocerá los principales enfoques que explica la organización formal e informal
Número de horas Unidad 1 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN. 12 Objetivo: El alumno comprenderá los conceptos básicos, el ámbito y los
objetivos de la administración.
Temas: 1.1 Conceptos Básicos 1.2 Enfoques Administrativos 1.3 Relación con las Ciencias Sociales 1.4 Principales Corrientes 1.5 Metodología de la Administración
224
Número de horas Unidad 2 ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.
12 Objetivo: El alumno analizará las diferencias y afinidades entre la
administración pública y la administración privada en cuanto a sus objetivos y funciones.
Temas: 2.1 Objetivos 2.2 Funciones 2.3 Análisis 2.4 Extensión Administración Publica 2.5 Extensión Administración. Privada 2.6 Ámbito de Cobertura 2.7 Complejidad 2.8 Pública por su tamaño
Número de horas Unidad 3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA EMPRESA.
12 Objetivo: El alumno analizará la organización a partir de los elementos que la
componen, asimismo tendrá comprensión de los procedimientos y factores que la dinamizan y sirven de base para su diseño. Relaciones organizacionales, estructura y dinámica
Temas: 3.1 Importancia contexto económico 3.2 Concepto Básico 3.3Topología de la Organización 3.4 Enfoque de la Organización 3.5 La Empresa
225
Número de horas Unidad 4 EL PROCESO ADMINISTRATIVO.
12 Objetivo: El alumno analizará y comprenderá el proceso que se desarrolla en
las organizaciones a la luz de las diferentes variables funcionales. Asímismo analizara los diferentes tipos de llevar una administración. (Clásico, por Objetivos, etc.)
Temas: 4.1 Fases 4.2 Previsión 4.3 Planeación 4.4 Organización 4.5 Integración 4.6 Dirección 4.7 Control 4.8 Ejecución 4.9 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros. Información
Número de horas Unidad 5 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 16 Objetivo: El alumno comprenderá los procesos relacionados al desarrollo y
aplicación de los vertientes de recursos Financieros y materiales, así como del Factor Humano, clave de una empresa
Temas : 5.1 Administración. del Factor Humano 5.2 Administración. de Recursos Financieros Elaboración Presupuestos 5.3 Administración. de Recursos Materiales 5.4 Evaluación y Retroalimentación del Sistema
226
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. FERNÁNDEZ ARENA, El Proceso Administrativo DIANA, México 1995.
2. KOONTZ O DONELL. Curso de Administración Moderna, Mc. Graw Hill, México 1998.
3. REYES PONCE A, Administracion de Empresas, Tomos I y II, Limusa, México 1998.
4. STONNER, FREEMAN Y GILBERT, Administración. Pearson edit., Mexico, 1998.
5. CHIAVANETO DALBERTO, Introducción a la Teoría General de la Administración, Mc. Graw Hill, México 1999.
6. Terry George, Principios de la Administración, Cecsa, México 1995. 7. GITMAN LAWRENCE, El Mundo de los Negocios Oxford, México 1996.
8. JIMÉNEZ CASTRO, Administración Pública Para el Desarrollo Integral, FCE, México 1996.
9. GUERRERO OROZCO, Teoría de la Administración Pública, Oxford, México 1998.
10. BROWN Y MOBERG, Teoría de la Organización y la Administración, Limusa. México 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
11. DUBIN ROBERT, Relaciones Humanas en la Administración, CECSA, México 1996.
12. MARCH Y SIMÓN, ARIEL, Teoría de la Organización España, 1995. 13. MARTÍNEZ LEAL, Administración Sistemática. CECSA, México 1996.
14. LUNNDGREN EARL, Dirección Organizativa Sistemas y Procedimientos Consorcio Editorial, México 1996.
15. NEWMAN WILLIAM, La Dinámica Administrativa Diana, México 1997. 16. SEXTON WILLIAM, Teorías de la Organización, Trillas, México 1997.
17. DUBIN ROBERT, Relaciones Humanas en la Administración, CECSA, México 1996.
18. GITMAN LAWRENCE, Fundamentos de la Administración Financiera Oxford, México 1998.
227
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en áreas de ciencias Económico-Administrativas.
229
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8°.
SEMINARIO DE TITULACIÓN MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER OBLIGATORIA
HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
Seminario Obligatoria 64 2 2 6
REQUISITO Ninguna
Objetivo general: El alumno conocerá la metodología para la elaboración de un
trabajo de titulación. Número de horas Unidad 1 OPCIONES DE TITULACIÓN.
16 Objetivo: El alumno conocerá y analizará las formas de titulación vigentes en
la FES Acatlán.
Temas: 1.1 Titulación con tesis. 1.2 Titulación con memoria de desempeño profesional. 1.3 Titulación por vía del seminario. 1.4 Titulación con tesina. .
230
Número de horas Unidad 2 LA ELECCIÓN DEL TEMA.
16 Objetivo: El alumno seleccionará un tema de su interés para ser desarrollado
como una investigación formal
Temas: 2.1 La fijación del tema. 2.2 La hipótesis del trabajo. 2.3 La obtención del conocimiento, fuentes 2.4 La bibliografía.
Número de horas Unidad 3 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN DEL TEMA.
16 Objetivo: El alumno aprenderá a diseñar la estructura básica de presentación
de una investigación formal
Temas: 3.1 Datos personales. 3.2 Datos del asesor. 3.3 Título del trabajo. 3.4 Objetivo del trabajo. 3.5 Esquema. 3.6 Breve resumen de cada capítulo.
Número de horas Unidad 4 PLAN DE TRABAJO.
16 Objetivo El alumno aprenderá a definir el plan de trabajo de su investigación
asignando tiempos por actividad:
Temas: 4.1Calendarización de desarrollo de trabajo. 4.2 Conclusiones.
231
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. PEÑA VELÁZQUEZ JOSÉ ENRIQUE, Archivos electrónicos, que contienen apuntes sobre el tema: “Investigación Actuarial”. Cuarta edición. Agosto 2003.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
2. Consulta on line: http://www.casact.org
3. Consulta on line: http://www.swissre.com
4. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx
5. Consulta on line: http://www.conac.org.mx
6. Consulta on line: http://www.amac.org.mx SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Exposición docente respaldada con ejemplos claros y sencillos. § Empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Elaboración de un protocolo final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área Físico-Matemática, Humanidades, Administrativa, Pedagógica.
232
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO TEORÍA DEL RIESGO.
Objetivo general: El alumno identifique, evalúe y proponga alternativas de solución,
para el análisis y la administración del riesgo. Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DEL RIESGO.
12 Objetivo: El alumno analizará el riesgo en el contexto económico y financiero. Identificará las diversas actitudes ante éste y utilizara técnicas para su valoración bajo situaciones de incertidumbre.
Temas: 1.1 El riesgo en el análisis económico. 1.2 El riesgo en el análisis financiero. 1.3 Actitud del decisor frente al riesgo. 1.4 Ajuste del modelo de valoración para considerar diversos riesgos. 1.5 Técnicas de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
233
Número de horas Unidad 2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
18
Objetivo: El alumno explicará el concepto fundamental de la administración del riesgo, lo evaluará y lo vinculará con aspectos actuariales para proponer diversas operaciones.
Temas: 2.1 Concepto de la administración de riesgo. 2.2 Identificación de riesgo. 2.3 Evaluación y presentación de alternativas. 2.4 La Actuaría en la administración del riesgo.
Número de horas Unidad 3 ELEMENTOS ACTUARIALES EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO.
20 Objetivo: El alumno aplicará los modelos estadísticos y probabilísticos, así como técnicas de simulación para evaluar el riesgo en situaciones económico financieras diversas.
Temas: 3.1 El riesgo en la probabilidad. 3.2 Funciones de distribución para valorar el riesgo. 3.3 Simulaciones del riesgo mediante el método Montecarlo.
Número de horas Unidad 4 LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN LAS
ORGANIZACIONES.
14 Objetivo: El alumno revisará conceptos de planeación y los interrelacionará con su campo de trabajo dentro de la administración del riesgo.
Temas: 4.1 La evaluación del riesgo como un parámetro que incide en la planeación
a mediano y largo plazo. 4.2 Interrelación e interacción del riesgo en la administración. 4.3 Campo de aplicación para los actuarios en la administración de riesgos.
234
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BRIGHAM E.F. PAPPAS J.L. Economía y Administración, Ed. Interamericana México, 1997.
2. BUSSEY LYNN E. The economic Analysis of Industrial Projects. Prentice-
hall, 1997.
3. SHANNON ROBERT. Systems simation the art and science. 1996.
4. BEARD R.PENTIKAIMEN T. PESONEW E. Risk theory Ed. Chapman y Hall. New York, 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 5. CUMMNIS DAVID FREIPERDER. Leonardo Risk management. The Ronald
Press, Pensilvania, USA 1998.
6. HARRIS BERNARD Theory of probability Addison Wesley, Publishing Co. Park California, 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º
PENSIONES MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OBLIGATORIA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno revisará la teoría, la técnica y las aplicaciones de los
planes privados de pensiones. Número de horas Unidad 1 ESTUDIO DE LA SENECTUD EN MÉXICO.
8 Objetivo: El alumno identificará los conceptos básicos, relativos a la vejez como fundamento para la elaboración de planes privados de pensiones.
Temas: 1.1 Análisis Demográfico 1.2 Análisis de Necesidades 1.3 Curva de ingreso-costo. Análisis de la distribución del ingreso y el gasto
en México. Número de horas Unidad 2 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PLAN PRIVADO DE
PENSIONES.
8 Objetivo: El alumno explicará los diferentes estados del proceso de elaboración de un plan de pensiones.
Temas: 2.1 Diseño del plan de pensiones. 2.2 Valuación actuarial del plan de pensiones. 2.3 Implantación del plan de pensiones. 2.4 Administración.
236
Número de horas Unidad 3 DISEÑO DEL PLAN DE PENSIONES.
8 Objetivo: El alumno identificará los elementos que intervienen en el diseño
de un plan de pensiones.
Temas: 3.1 Análisis de los sistemas de compensación y de recompensas. 3.2 Tipos básicos de planes. 3.3 Contribución Definida.
Número de horas Unidad 4 GENERALIDADES SOBRE LA VALUACIÓN ACTUARIAL DEL
PLAN.
8 Objetivo: El alumno aplicará técnicas actuariales para evaluar un plan de pensiones.
Temas: 4.1 Información requerida. 4.2 Selección de Hipótesis Actuariales. 4.3 Selección del método de costeo actuarial. 4.4 Descripción del proceso general de valuación del plan.
Número de horas Unidad 5 SELECCIÓN DE HIPÓTESIS ACTUARIALES.
8 Objetivo: El alumno identificará los factores técnicos necesarios para el tratamiento actuarial de un plan de pensiones.
Temas: 5.1 Tasas de mortalidad y de supervivencia. 5.2 Tasas de invalidez. 5.3 Tasas de rotación de personal. 5.4 Tasas de interés. 5.5 Tasas de descuento. 5.6 Tasas de crecimiento salarial. 5.7 Tasas nominales vs. tasas reales. 5.8 Análisis agregado y desagregado de las hipótesis.
237
Número de horas Unidad 6 SELECCIÓN DE MÉTODOS DE COSTEO ACTUARIAL.
8 Objetivo: El alumno identificará los distintos métodos actuariales existentes
para el estudio de costos asociados a un plan de pensiones.
Temas: 6.1 Pay As You Go. 6.2 Crédito unitario. 6.3 Crédito unitario proyectado. 6.4 Método de edad de entrada. 6.5 Método de edad alcanzada. 6.6 Método agregado. 6.7 Concepto de pasivo inicial y su financiamiento.
Número de horas Unidad 7 ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS. BOLETIN D-3.
8 Objetivo: El alumno comprenderá la naturaleza de elementos contables y financieros asociados con un plan de pensiones.
Temas: 7.1 Obligación por beneficios actuales. 7.2 Obligación por beneficios proyectados. 7.3 Costo neto del periodo. 7.4 Pasivo mínimo adicional. 7.5 Activo intangible. 7.6 Reducción a capital.
Número de horas Unidad 8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES.
8 Objetivo: El alumno comprenderá los factores involucrados en la
implantación de un plan de pensiones.
Temas: 8.1 El reglamento del plan. 8.2 Agencias de financiamiento. 8.3 Instrumentos de financiamiento. 8.4 Algunos aspectos legales de la implementación.
238
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BOWERS, NEWTON L. ET AL. Actuarial Mathematics. USA. The Society of Actuaries. 1997.
2. JORDAN, CHARLES W. Life Contingences. 12a. edition . USA. Prentice-Hall. 1997.
3. MCGILL, DAN M. GRUBBS, DONALD S. Fundamentals of Private Pensions.
USA. Pension Council Research-Richard D. Irwin 1996.
4. STEINBERG, RICHARD M. Pensions and Other Employee Benefits. USA.
John Wiley & Sons. 1996. 5. EVERETT T, ALLEN JR. ET AL. Pension Planning. USA. Richard D. Irwin, Inc.
1995. 6. TROWBRIDGE, C.L., FAR, C. E. The Theory and Practice of Pension
Funding. USA. Richard D. Irwin, Inc. 1997. 7. BERIN, BARNET N. Fundamentals of Pension Mathematics for Actuaries.
USA. Actex. 1998. 8. LITELL, DAVID A. ET AL. Retirements Savings Plans. USA. Jhon Wiley & Sons.
1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. WINKLEVOSS, HOWARD E. Pension mathematics : UIT Numerical Illustrations
Homewood, Illinois: Publisher for the pensions research council Wharton school University of Pensilvania by Irwin, c1995.
2. Aspectos actuariales de la teoría y práctica de los planes privados de pensiones en México. México: Asociación Mexicana de Actuarios Consultores en Planes de Beneficios para Empleados1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno aplicará inferencia estadística a variables categóricas. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
16 Objetivo: El alumno identificará los conceptos principales del análisis categórico.
Temas: 1.15 Respuestas categóricas 1.16 Modelos muestrales 1.17 Inferencia de una proporción
Número de horas Unidad 2 TABLAS DE CONTINGENCIA DOBLES
16 Objetivo: El alumno comprenderá la comparación de dos vías de datos categóricos.
Temas: 2.5 Estructura de probabilidad 2.6 Comparación de proporciones 2.7 Prueba Ji Cuadrada de independencia 2.8 Prueba de independencia para datos ordinales
241
Número de horas Unidad 3 TABLAS DE CONTINGENCIA TRIPLES
16 Objetivo: El alumno comprenderá la comparación de tres vías de datos categóricos.
Temas: 3.1 Asociación parcial 3.2 Método de Cochran-Mantel-Haenszel
Número de horas Unidad 4. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS
16 Objetivo: El alumno aplicará modelos lineales generalizados a ejemplos reales.
Temas y subtemas: 4.1 Componentes 4.2 Modelos para datos binarios 4.3 Modelos para procesos de conteo
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. AGRESTI, ALAN. An Introduction to Categorical Data Analysis. Wiley Interscience, USA 1996
2. STOKES et al. Categorical Data Analysis using the SAS System, 2nd edition, Wiley, USA 2001
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. CHAP, T. Applied Categorical Data, Wiley, USA 1998 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
242
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7°
ANALISIS DE REGRESIÓN MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8 (OCHO)
REQUISITO ESTADISTICA II
Objetivo general: El alumno explicará la teoría y los métodos estadísticos
particulares y la aplicará en la estimación y prueba de modelos econométricos de una sola ecuación (de la forma reducida) para utilizarlos en problemas reales.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
8 Objetivo: El alumno describirá los orígenes del concepto de regresión, sus
relaciones y sus aplicaciones. Temas:
1.1 Origen histórico del término regresión y su interpretación en la actualidad. 1.2 Dependencias Estadísticas vs. Funcional. 1.3 Regresión y causalidad 1.4 Regresión vs. Correlación 1.5 El papel de la estadística y la computación
244
Número de horas Unidad 2 EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE
12
Objetivo: El alumno revisará el modelo lineal general utilizando su representación matricial y aplicará las pruebas de hipótesis para determinar la confianza de cada uno de los parámetros estimados.
Temas: 2.1 El modelo de K variables en notación matricial 2.2 Supuestos clásicos y normales 2.3 Estimación OLS y ML 2.4 Propiedades de los estimadores 2.5 El teorema de Gauss-Markov 2.6 Distribuciones de muestreo de los estimadores 2.7 Intervalos de confianza 2.8 Análisis de Varianza 2.9 Pruebas de hipótesis 2.10 El coeficiente de determinación R. R. 2.11 La matriz de correlación 2.12 El problema de predicción
Número de horas Unidad 3 CASOS PARTICULARES DEL MODELO LINEAL GENERAL
8
Objetivo: El alumno analizará de manera inductiva algunos casos particulares del modelo lineal general incluyendo el modelo lineal de una, dos y tres variables, para la determinación de los campos que presenta el modelo.
Temas : 3.1 Regresión lineal simple 3.2 El modelo de 3 variables 3.3 Forma funcional
Número de horas Unidad 4 MULTICOLINEALIDAD
8
Objetivo: El alumno conocerá la naturaleza y consecuencias de la multicolinealidad y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.
Temas: 4.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la multicolinealidad. 4.2 Medidas correctivas de la multicolinealidad.
245
Número de horas Unidad 5 HETEROSCEDASTICIDAD
12 Objetivo: El alumno identificará la naturaleza y consecuencias de la
heteroscedasticidad y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.
Temas: 5.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la heteroscedasticidad. 5.2 Medidas correctivas de la heteroscedasticidad.
Número de horas Unidad 6 AUTOCORRELACIÓN
8
Objetivo: El alumno conocerá la naturaleza y consecuencias de la autocorrelación y aplicará los métodos requeridos para su detección y corrección.
Temas: 6.1 Naturaleza, consecuencias y detección de la autocorrelación. 6.2 Medidas correctivas de la autocorrelación.
Número de horas Unidad 7 USOS DEL MODELO DE REGRESIÓN
8
Objetivo: El alumno identificará y aplicará las técnicas para el mejoramiento de la precisión de la medición.
Temas: 7.1 Variables ficticias (dummy) 7.2 Errores de medida 7.3 Restricciones lineales 7.4 Ajuste estacional 7.5 Prueba de cambio estructural 7.6 Funciones Spline 7.7 Métodos multivariados
246
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. AIGNER. Basic econometrics. USA. Prentice Hall. 1997. 2. ALLARD. An approach to econometrics. USA. John Wiley & Sons. 1997. 3. DRAPER, Smith . Applied regresion analysis. USA Jonh Wiley & Sons. 1996. 4. HU. Econometrics: an introductory analysis. USA. UPP. 1997. 5. KLEIN. An introduction to econometrics. Prentice-Hall. 1995. 6. SURREY. An introduction to econometrics. Clarendon. 1997. 7. WALTERS. An introduction to econometrics. Mac Millan. 1996. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 8. DUTTA. Econometrics methods. USA. South western. 1995. 9. FRANK, HOLT. Statistics and econometrics. USA. RINEHART AND WINSTON. 1997. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
ANÁLISIS MULTIVARIADO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVO: El alumno modelará y resolverá problemas reales a través del análisis estadístico de
variables múltiples.
Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE
16 Objetivo: El alumno identificará relaciones entre variables a través del análisis discriminante..
Temas: 1.18 Función discriminante 1.19 Evaluación de la función discriminante 1.20 Clasificación 1.21 Predicción
Número de horas Unidad 2 ANÁLISIS FACTORIAL
16 Objetivo: El alumno aplicará técnicas de análisis factorial de datos estadísticos.
Temas: 2.1 Matriz de entrada de datos 2.2 Matriz de correlaciones 2.3 Matriz de factores 2.4 Número de factores extraídos 2.5 Rotación de factores 2.6 Interpretación
248
Número de horas Unidad 3 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS (CLUSTERS)
16 Objetivo: El alumno analizará variables múltiples a través de conglomerados.
Temas: 2.9 Medidas de similitud 2.10 Formación de conglomerados 2.11 Comparación de conglomerados 2.12 Agrupaciones jerárquicas
Número de horas Unidad 4. ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL
16 Objetivo: El alumno aplicará procesos de escalamiento para identificar relaciones entre variables.
Temas: 4.1 Representación en una y dos dimensiones 4.2 Representación tridimensional 4.3 Representación multidimensional 4.4 Mapas preceptuales
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. KACHIGAN, SAM KASH. Multivariate Statistical Analysis: A conceptual introduction. USA. 2nd edition. Wiley Radius Press. 1996.
2. GRIMM & YARNOLD. Reading and understanding multivariate statistics. USA. APA. 1995.
3. WICHERN, DEAN V. & JOHNSON. Applied Multivariate Statistical Analysis, USA. 5th edition, Prentice Hall. 2002.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 4 HAIR et al. Multivariate Data Analysis, USA. 5th edition. Prentice Hall.
1998.
249
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
DERIVADOS
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVOS: Poseerá el conocimiento teórico y práctico de los objetivos,
características y aplicaciones de los productos financieros derivados y sus mercados, con énfasis en los futuros y contratos anticipados y las opciones sobre acciones
Número de horas Unidad 1 FUTUROS Y CONTRATOS ANTICIPADOS
10 Objetivo: El alumno explicará las principales características y objetivos de los contratos anticipados y futuros y su forma de operación.
Temas: 1.6 Definición y especificaciones en los contratos de futuros 1.7 La operación del margen 1.8 Convergencia del precio a futuro al precio spot. 1.9 Estrategias de cobertura a través de futuros 1.10 Razón óptima de cobertura 1.11 Características de los contratos anticipados. Diferencia con los
futuros.
251
|Número de horas Unidad 2 VALUACIÓN DE FUTUROS Y CONTRATOS ANTICIPADOS
12 Objetivo: El alumno aplicará diferentes metodologías para valuar futuros y contratos anticipados
Temas:
2.6 Contratos anticipados sobre un instrumento que no da rentas 2.7 Contratos anticipados sobre un instrumento con pagos conocidos 2.8 Contratos anticipados sobre un instrumento con tasa de rendimiento
conocida 2.9 Relación entre precios de contratos anticipados y precios de futuros 2.10 Futuros sobre índices de acciones 2.11 Futuros y contratos anticipados sobre divisas 2.12 Futuros sobre mercancías básicas 2.13 Relación entre precios de futuros y el precio spot esperado
Número de horas Unidad 3 SWAPS
12 Objetivo: El alumno conocerá las características, forma de operación y metodologías de valuación de Swaps
Temas: 3.15 Swap de tasas de interés 3.16 Valuación de swaps de tasas de interés 3.17 Swaps de divisas 3.18 Valuación de swaps de divisas 3.19 Otros tipos de swaps 3.20 Riesgo creditício
Número de horas Unidad 4 OPCIONES
12 Objetivo: El alumno explicará las propiedades de las opciones
Temas: 4.10 Definición y tipos de opciones 4.11 Especificaciones en los contratos 4.12 Requerimientos de margen 4.13 Warrants
252
Número de horas Unidad 5 APLICACIÓN DEL MODELO BLACK-SCHOLES DE
VALUACIÓN DE OPCIONES
10 Objetivo: El alumno aplicará el modelo de Black-Scholes para la valuación de diferentes clases de productos derivados
Temas: 5.1 Supuestos y planteamientos del modelo 5.2 Interpretaciones, conclusiones y fórmulas de valuación 5.3 Limitaciones del modelo
Número de horas Unidad 6 MEDIDAS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS DERIVADOS
8 Objetivo: Adquirirá una visión general de las diferentes medidas que existen para determinar el riesgo y la sensibilidad de los precios de productos derivados
Temas: 6.1 Definición e interpretación de: 6.2 Delta 6.3 Vega 6.4 Theta 6.5 Rho 6.6 Gamma 6.7 Omega
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. HULL, JOHN. Futures, Options and Other Derivative Securities. USA. Prentice Hall. 1997.
2. BOOKSTABER, R. Option Pricing and Investment Strategies. 3rd edition. USA. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. HULL, JOHN. Introduction to Futures & Option Markets. USA. Prentice Hall. 1995.
2. RODRÍGUEZ DE CASTRO, J. Introducción al análisis de productos financieros derivados. México. Limusa. 1995
253
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Participación en clase § Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en Actuaría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7°
ECONOMÍA MATEMÁTICA II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER
OPTATIVA
HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO ECONOMÍA MATEMÁTICA I
Objetivo general: El alumno analizará, formulará y resolverá modelos matemáticos
deterministas y estadísticos de economía matemática. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
8
Objetivo: El alumno explicará los fundamentos de los principales modelos económicos.
Temas: 1.1 Modelo Clásico 1.2 Modelo Keynesiano
255
Número de horas Unidad 2 EL SECTOR GASTO
12 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos, ahorro, inversión
tributación y gasto del gobierno, ingresos nacionales y producto nacional, así como las hipótesis básicas que los refieren.
Temas: 2.1 Consumo 2.2 Modelos Económicos 2.3 Modelos Dinámicos de determinación del ingreso 2.4 Inversión 2.5 La Curva IS. Tributación y gasto del Gobierno 2.6 El modelo del Sector costo
Número de horas Unidad 3 EL SECTOR MONETARIO
10 Objetivo: El alumno conocerá los elementos básicos del mercado de dinero:
Demanda de dinero, oferta de dinero. Temas:
3.1 La demanda y oferta de dinero 3.2 Equilibrio monetario 3.3 La curva LM 3.4 El modelo de dos sectores: 3.5 Casos límite, el nivel de precios como una variable
Número de horas Unidad 4 EL SECTOR EXTERNO
10 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos así como los objetivos e
instrumentos del equilibrio interno y externo. Temas:
4.1 Importaciones, exportaciones y balanza de pagos 4.2 La balanza comercial. 4.3 Tasa de cambio fijo y flexible 4.4 Objetivos e instrumentos 4.5 Equilibrio interno y externo
256
Número de horas Unidad 5 EL SECTOR PRODUCCIÓN Y EMPLEO
12 Objetivo: El alumno conocerá los fundamentos del mercado, de la mano de
obra, así como los conceptos de ocupación plena, desempleo y la producción a nivel macro.
Temas: 5.1 La producción y la demanda de mano de obra, la oferta de la mano de obra 5.2 Los niveles de equilibrio del empleo y el producto 5.3 El modelo de tres sectores: 5.4 Equilibrio baja ocupación plena, el salario como exógeno, casos límite
Número de horas Unidad 6 DEMANDA Y OFERTA AGREGADA
12 Objetivo: El alumno analizará los conceptos anteriormente vistos en el
contexto de la demanda y la oferta agregados. Temas:
6.1 Demanda y oferta agregada 6.2 El efecto PIGOU 6.3 Inflación
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. CLEMENT NORRIS C. EconomÍa: enfoque América latina. México. John. C.
Pool ed. Mc. Graw Hill. 1996. 2. CHIANG ALPHA C. Métodos fundamentales de economía matemática. México. Mc. Graw Hill. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. MCKENNA JOSEPH. Análisis macroeconómico. México. Ed. Iinteramericana. 1996. 4. SAMUELSON. Curso de economía moderna. México. Ed. Aguilar. 1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
257
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º
FIANZAS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno conocerá los fundamentos y principales aspectos
actuariales de las primas y reservas de finanzas. Número de horas Unidad 1 FUNDAMENTOS DE LA FIANZA
12 Objetivo: El alumno evaluará los principales conceptos de las fianzas
Temas: 1.1 Teoría de las obligaciones 1.2 Conceptos y definiciones generales de los diferentes tipos de fianzas
Número de horas Unidad 2 CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES, CONTABLES Y
OPERATIVOS
12 Objetivo: El alumno revisará los aspectos contables y financieros que intervienen en las operaciones de fianzas.
Temas: 2.1 Reglas y disposiciones de carácter general 2.2 Suscripción 2.3 Registro de productos 2.4 Catálogo de cuentas Unificado 2.5 Operación Directa.
2.6 Registro del Reafianzamiento.
259
Número de horas Unidad 3 TARIFAS
16 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos de Primas de Tarifa de Fianzas y su cálculo, tomando en consideración la Legislación existente y los Estándares de Práctica del Colegio Nacional de Actuarios No. 1 y No. 3.
Temas:
3.1 Cálculo de tarifas 3.2 Descuentos y deducibles 3.3 Validación actuarial de la suficiencia de la tarifa.
Número de horas Unidad 4 RESERVAS TÉCNICAS
12 Objetivo: El alumno conocerá la técnica de cálculo de reservas considerando el Estándar de Práctica del Colegio Nacional de Actuarios No. 2.
Temas y subtemas: 4.1Cálculo de la prima de reserva. 4.2Cálculo de la reserva técnica de fianzas en vigor
4.3Cálculo de la reserva técnica de contingencia 4.4Afectación de las reservas técnicas de acuerdo a las operaciones de fianzas. 4.5Valuación de reservas técnicas
Número de horas Unidad 5 ÉTICA PROFESIONAL
12 Objetivo: El alumno conocerá el código de conducta y las medidas disciplinarias de la profesión actuarial, tomando conciencia de la responsabilidad que tienen los profesionistas Actuarios ante la sociedad, clientes, accionistas y trabajadores de la industria de seguros y fianzas.
Temas: 5.1 Conducta profesional 5.2 Estándares de desempeño profesional
260
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. PEDRO AGUILAR B., MAXIMINO GÓMEZ M., JULIANA GUDIÑO A, Aspectos Actuariales de las Primas y Reservas de Fianzas, 2001. Capítulo 5.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
2. Circular F-6.6 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 2004.
3. Circular F-6.6.2 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 2004 4. Reglas para la Constitución, Incremento y Valuación de las Reservas
Técnicas de las Instituciones de Fianzas. 2004.
5. CONSULTA ON LINE: http://www.cnsf.gob.mx SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
FINANZAS PÚBLICAS
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno identificará la estructura del Sector Gubernamental, el
ámbito de las Finanzas Públicas y su relación con las decisiones de Política Económica, mediante la instrumentación de una Política de Ingresos, Deuda Pública y del Ejercicio propio del Presupuesto de Egresos del país.
Número de horas Unidad 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
8 Objetivo: El alumno identificará y estudiará las Instituciones y Unidades Administrativas de la Administración Pública que tienen la responsabilidad de proveer los Ingresos al Estado y contrastará las funciones del gasto público que les permiten disponer de recursos en vinculación con el Sector Privado y particularmente con la satisfacción de necesidades sociales de la sociedad.
Temas:
1.1 Administración Pública Paraestatal. 1.2 Empresas Públicas y su papel en las Finanzas Públicas. 1.3 La vinculación de las Finanzas Públicas con el Sector Privado. 1.4 Las Finanzas Públicas como respuesta a las Necesidades Sociales de la
Población.
262
Número de horas Unidad 2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
10 Objetivo: El alumno analizará la composición de las Finanzas Públicas en su división tradicional y moderna.
Temas:
2.1 Conceptualización de Finanzas Públicas. 2.2 Esquema tradicional para el Estudio de las Finanzas Públicas. 2.3 Las Finanzas Públicas en la Modernidad.
Número de horas Unidad 3 LA LEY DE INGRESOS
16 Objetivo: El alumno analizará el proceso de creación de la Ley de Ingresos, para conocer la estructura de la carga fiscal y la normatividad establecida en el Código Fiscal en México.
Temas:
3.1 Definición. 3.2 Tipos de Ingresos. 3.3 Administración de los Ingresos y la normatividad vigente. 3.4 Ley de Ingresos. 3.5 Efectos Económicos de los Ingresos. 3.6 Análisis de los Distintos tipos de impuestos en México. 3.7 Análisis y Evaluación del Ingreso Público en México.
Número de horas Unidad 4 EL GASTO PÚBLICO
16 Objetivo: El alumno conocerá la estructura y distribución del gasto público por conducto del aparato Gubernamental.
Temas: 4.1 Conceptualización. 4.2 Ciclo Presupuestal: Presupuesto de Egresos en México. 4.3 Análisis de Sectores 4.4 Beneficios y Costos del Gasto Público. 4.5 Eficiencia y Equidad en el Ejercicio del Gasto Público. 4.6 Evolución del Gasto Público en México. 4.7 Comparación Internacional. 4.8 Caso Práctico. 4.9 Déficit Público. 4.10 Interrelación entre Déficit Público, Producción e Inversión y la necesidad de Financiamiento
263
Número de horas Unidad 5 DEUDA PÚBLICA
14 Objetivo: El alumno analizará la estructura, distribución de los financiamientos que integran la Deuda Pública en México y, conocerá de las implicaciones y limitaciones de la misma para el desarrollo del país.
Temas: 5.1 Definición. 5.2 Clasificación. 5.3 Administración y Normatividad Aplicable en Materia de Deuda Pública. 5.4 Estructura de la Deuda Pública. 5.5 Solvencia Gubernamental. 5.6 Beneficios y Costos de la Deuda Pública. 5.7 Evolución de la Deuda Pública en México. 5.8 Comparación Internacional. 5.9 Carga y Límites de la Deuda Pública de México. 5.10 Mercado de Deuda.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. ABC de las Finanzas Públicas. México, Ed. INEGI, 1995.
2. ANGUIANO EQUIHUA, ROBERTO. Las Finanzas del Sector Público en México. México. Ed. UNAM, 1996.
3. ASTUDILLO, MARICELA. México la distribución de los Ingresos entre la
Federación y los Estados. México, Ed. UNAM, 1998.
4. BAZAN, JAN. Historia de la Deuda Exterior de México (1823-1946). México. Ed. Colegio de México, 1995.
5. BELLO MALDONADO, RAFAEL. Esquema General para el Estudio de las
Finanzas Públicas. México, Ed. CIDE, 1998.
6. FAYA VIESCA, JACINTO. Finanzas Públicas. México. Ed. Porrúa, 1996.
7. FLORES ZAVALA, ERNESTO. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. México, Ed. Porrúa, 1995.
8. GONZALO, MARTNER. Planificación y Presupuesto por Programas.
México, Ed. Siglo XXI. 1995.
9. GREEN, ROSARIO. El Endeudamiento Público Externo de México 1940-1973. México, Ed. Colegio de México, 1997.
10. GURRIA, JOSÉ A. La Política de la Deuda Externa. México, Ed. FCE, 1995.
11. MARICHAL SALINAS, CARLOS. Un Siglo de Deuda Pública en México.
México. Ed. Colegio de México, 1998.
264
12. PICHARDO PAGAZA, IGNACIO. Introducción a la Administración Pública
de México. México, Ed. INAP. 1999.
13. SOBARZO FIMBRES, HORACIO E. Federalismo Fiscal en México. México, Ed. Colegio de México, 1998.
14. SOMERS, HAROLD. Finanzas Públicas e Ingreso Nacional. México. Ed.
FCE., 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 15. BLANCHARD, OLIVIER. Macroeconomía. México. Ed. Prentice Hall, 1997. 16. FERNÁNDEZ DIAZ, ANDRES. (Et. Al). Política Económica. México. Ed. Mc 17. Graw-Hill, 1995.
17. MARICHAL SALINAS, CARLOS. (Et. Al). De Colonia a Nación Impuestos y Política en México. México. Ed. Colegio de México, 2001. 18. MUSGRAVE, RICHARD y MUSGRAVE PEGGY. Hacienda Pública Teórica y Aplicada. México. Ed. Mc Graw-Hill, 1996
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS • Exposición por parte del catedrático de los temas y contenidos de las diferentes unidades. • Exposición del catedrático respaldada en ejemplos claros y sencillos, propios a los alumnos de la Licenciatura de Actuaría. • El catedrático deberá inducir la participación de los alumnos, mediante técnicas metodológicas apropiadas que involucren el trabajo en grupo y la necesidad de vincularse para un mejor aprendizaje. • Utilizar material audiovisual en temas particulares que refieran la evolución del tema a desarrollar. • Revisión de estadísticas y análisis de cifras. • Análisis del gasto público en diferentes contextos. • Análisis de los diferentes mecanismos que el Estado tiene para allegarse de los recursos necesarios para su organización y para atender las necesidades sociales, particularmente de los que menos tienen. • Revisión de Casos.
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia. • Exámenes parciales teóricos. • Examen parcial práctico: ejercicios. • Participación en Clase. • Controles de Lectura. • Elaboración de un ensayo individual. • Elaboración de un ensayo grupal. • Realizar ejercicios donde se calcule el pago de Impuestos: ISR, IVA Y TENENCIA. • Revisión del Estudio de Caso: Elaboración del Presupuesto de un País. • Examen Final
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
1. Objetivo general: El alumno revisará técnicas de optimización para el análisis de sistemas complejos cuyas relaciones funcionales, determinísticas o estocásticas, no son representables mediante expresiones lineales, o requieren más de una función objetivo, o su espacio de soluciones factibles no es un conjunto convexo.
Número de horas Unidad 1 PROGRAMACIÓN DINÁMICA
16 Objetivo: El alumno Analizará las características principales de la Programación Dinámica, determinística y estocástica
Temas: 1.1 Definición y diferentes estructuras de la Programación Dinámica.
1.2 Requerimientos para la formulación de un problema de Programación
Dinámica.
1.3 El principio de optimalidad. 1.4 El problema de decisión de n etapas. Función recursiva. 1.5 Recursión de entrada a salida y de salida a entrada. 1.6 Ejemplos de aplicación de la programación dinámica: modelos de inversión; modelos de inventario: modelos de reemplazo de equipo; modelo de planeación de la producción. 1.7 Problema de dimensionalidad. 1.8 Comparación de la Programación Dinámica con la Programación Lineal. 1.9 Programación Dinámica Probabilística: Definición; un ejemplo representativo.
CLAVE: SEMESTRE: 7°
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I
267
Número de horas Unidad 2 MODELOS DE INVENTARIOS
20 Objetivo: El alumno explicará la importancia de los sistemas de inventarios y formulará modelos para deducir reglas de decisión.
Temas:
2.1 El contexto de los Problemas de Inventario. Las funciones del Inventario: ejemplos de su función en diferentes áreas. 2.2 Estructura de los Sistemas de Inventario. Clasificación de las características de los Sistemas de Inventario. 2.3 Modelos determinísticos: 2.4 Modelos probabilísticos 2.5 Modelos EOQ probabilístico 2.6 Ejercicios de aplicación
Número de horas Unidad 3 PROGRAMACIÓN DE METAS
14 Objetivos: El alumno identificará sistemas con objetivos y metas múltiples y formulará modelos para u resolución.
Temas: 3.1 Programación Lineal versus Programación de Metas. Antecedentes y definición de la Programación de Metas 3.2 Formulación del modelo de Programación de Metas. 3.3 Problemas de una meta. Problemas de metas múltiples. Problemas de metas múltiples y submetas 3.4 Algoritmos de Programación de Metas 3.5 Ejercicios de aplicación.
268
Número de horas Unidad 4 PROGRAMACIÓN ENTERA
14 Objetivo: El alumno identificará la diferencia entre la Programación Lineal y la Programación. Planteará y resolverá problemas aplicando los algoritmos principales.
Temas:
4.1 Programación Entera: Diferencia con la Programación Lineal. 4.2 Recomendaciones para la formulación de un modelo de Programación Entera. 4.3 Algunos modelos clásicos de Programación Entera: modelo para presupuestar el capital; modelo del problema del vendedor viajero; modelo del problema de la mochila. 4.4 Algoritmos de solución de la Programación Entera: 4.5 Ejercicios de aplicación
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CHURCHMAN C. W., ACKOFF R. L., ARNOFF E. L. Introducción a la Investigación Operativa. Aguilar. España, 1995
2. MOSKOWITZ H. , WRIGHT G. P. Investigación de Operaciones. Prentice Hall. México, 1995
3. HILLER, LIEBERMAN. Investigación de Operaciones. Ed. Mc Graw Hill. México 2002
4. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. I modelos determinísticos. Limusa Noriega. México, 1996
5. PRAWDA JUAN. Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones. Vol. II modelos estocásticos. Limusa Noriega. México, 1996
6. TAHA HAMDY A. Investigación de Operaciones, una introducción. Prentice Hall. México.1998
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. ACKOFF R. L., SASIENI M. W. Fundamentos de Investigación de Operaciones. Limusa Wiley. México, 1995
2. THIERAUF R. J., GROSSE R. A. Toma de decisiones por medio de Investigación de Operaciones. Limusa. México, 1995
3. VARELA J. E. Introducción a la Investigación de Operaciones. Fondo Educativo Interamericano. Colombia, 1996
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § El profesor deberá proporcionar a los alumnos durante la primera sesión el
contenido del programa de estudios, los criterios de evaluación y la forma de trabajo académico con que se desarrollará el curso.
§ Se sugiere que, empleando alguna técnica como el interrogatorio dirigido y con base en las lecturas que realicen los alumnos, el profesor conduzca la exposición de introducción a cada tema y explique el contenido del mismo utilizando ejemplos reales claros y sencillos.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo, especialmente en las sesiones en que se resuelvan ejemplos y ejercicios.
§ Se sugiere seleccionar los problemas de mayor complejidad que resolverán los alumnos mediante un programa de cómputo, procurando que se acerquen a un caso real y guiándolos para la correcta interpretación de los resultados que se obtengan.
§ Cuando algún tema sea desarrollado por los alumnos, deberá ser bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se sugiere integrar a través de cada clase, una guía extensa para los exámenes parciales y final, compuesta con ejercicios y preguntas correspondientes a los temas desarrollados en la sesión.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Lecturas seleccionadas. • Participación en clase. • Investigación de aplicaciones de las técnicas en diferentes organizaciones de los
sectores público y privado. • Resolución de problemas sencillos en forma manual y de mayor complejidad con
computadora. • Exámenes parciales. • Examen final.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE • Doctor o Maestro en Investigación de Operaciones • Licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación • Actuario • Licenciado en Matemáticas • Licenciado en Físico Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7°
LEGISLACIÓN DE SEGUROS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno conocerá las leyes que regulan la actividad
aseguradora en México; Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Número de horas Unidad 1 ANTECEDENTES DEL SEGURO
10 Objetivo: El alumno explicará los antecedentes del seguro en el mundo, México y las guildas que fueron los antecedentes de la mutualidad.
Temas : 1.1 Breve historia del seguro. 1.2 El seguro en Grecia 1.3 El seguro en Roma 1.4 El seguro en la Edad Media. 1.5 El seguro en México.
Número de horas Unidad 2 CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL
CONTRATO DE SEGURO
54 Objetivo: El alumno identificará las características que goza el contrato de seguro.
Temas: 2.1 Diversos conceptos del seguro y concepto legal del contrato de seguro. 2.2 Características del contrato de seguro. 2.3 Elementos del contrato de seguro.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Ley sobre el Contrato del Seguro 2004
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
2. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 2004 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría ó Derecho
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
MATEMÁTICAS ACTUARIALES APLICADAS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVO 64 4 0 8 (OCHO)
REQUISITO MATEMÁTICAS ACTUARIALES II
Objetivo general: El alumno revisará y aplicará los conceptos y técnicas relativos a los
seguros de personas.
Número de horas Unidad 1 APLICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS ACTUARIALES,
FINANCIEROS Y DEMOGRÁFICOS EN LA ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS Y DOCUMENTOS INHERENTES A LA EMISIÓN DE UN PRODUCTO
16 Objetivo: El alumno aplicará técnicas de las ciencias actuariales en la
elaboración de notas técnicas. Temas:
1.1 Determinación de nichos de mercado a través de la aplicación del
análisis muestral. 1.2 Valoración y aplicación de distintas experiencias demográficas como
muestras de una población 1.3 Valoración y aplicación de tasas de interés técnico constante y
variables. 1.4 Valoración y aplicación de primas de riesgo en términos de la F.D.P.
asociado a la experiencia demográfica (beneficios básicos y adicionales).
1.5 Determinación de la suficiencia técnica del producto por asset share y de la cartera por model office.
1.6 Elaboración de documentación contractual: condiciones generales, pólizas, endosos, certificados, etc.
1.7 Implantación del producto en concomitancia con áreas afines de una institución aseguradora.
273
Número de horas Unidad 2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA PAR A ENTIDADES ASEGURADORAS
16 Objetivo:.El alumno conocerá los distintos métodos que en la práctica actuarial se utilizan para el análisis de los resultados financieros de empresas de seguros.
Temas: 2.1 Métodos horizontales y verticales. 2.2 Obtención y análisis de porcentajes integrales. 2.3 Determinación de razones financieras simples. 2.4 Determinación de razones financieras compuestas. 2.5 Determinación de razones económicas
Número de horas Unidad 3 APLICACIÓN DEL BOLETÍN D-3
16 Objetivo: El alumno conocerá la metodología propuesta en el Boletín D-3 y sus implicaciones actuariales.
Temas: 3.1 Análisis y descripción de la metodología del boletín D-3. 3.2 Método de crédito unitario. 3.3 Determinación de la OBP y la OBA. 3.4 Determinación de la esperanza de la vida laboral. 3.5 Determinación del costo laboral. 3.6 Determinación del la amortización de obligaciones transitorias. 3.7 Determinación del costo neto por periodo.
Número de horas Unidad 4 OPERACIÓN DE RENTAS VITALICIAS
16 Objetivo: Conocerá los aspectos actuariales y legales relacionados con la operación de las rentas vitalicias.
Temas y subtemas:
4.1 Análisis de la nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.2 Determinación de las primas con status familiar. 4.3 Determinación de reservas de riegos en curso. 4.4 Determinación de los estados de situación financiera.
274
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 2004. 2. Ley sobre el Contrato de Seguro 2004. 3. Reglamento del seguro de Grupo. 2004. 4. Ley del Seguro Social. 2004. 5. Ley del Sistema de Ahorro para Retiro. 2004. 6. VAUGHAN, EMMET J. Y TERRÉESE VAUGHAN. Fundamentals of Risk
and Insurance. USA. Johm Wiley & Son 7º. Edition .1996. 7. BLACK KENNETH Y GEORGE SKIPPER Life –Insurance USA Ed. Prentice
Hall 12 ed. 1996. 8. BOWERS, NEWTON L. et. al. Actuarial Mathematics USA Ed, The Society
Of Actuaries. 1997. 9. JORDAN, CHARLES W. Life Contigencies. Usa. Ed. The society Of
Actuaries.. 1997. 10. GERBER, HANS Life Insurance Mathematics USA. (s.e.) 1995. 11. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de contabilidad
generalmente aceptados . México. 1996. 12. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reglas de operación para los
seguros derivados de la seguridad social. México 1997. 13. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas. Nota Técnica para las pensiones derivados del seguro de riesgo de trabajo. México .1997.
14. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Nota Técnica para las pensiones derivados del seguro de invalidez y vida. México .1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA BALWIN, BEN G. The complete book of insurance : Protecting your life, -health, property income. Chicago, Illinois Probus, 1996. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7°
MODELOS MICROECONOMÉTRICOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno utilizará las herramientas de análisis de regresión para
la estimación de algunos modelos microeconómicos y financieros Número de horas Unidad MODELOS ARCH Y GARCH
12 Objetivo: El alumno conocerá los principales modelos microeconómicos
usados en finanzas y los aplicará a casos prácticos Temas :
1.2 Los modelos de varianza condicional autorregresiva 1.3Modelo generalizado
Número de horas Unidad 2 MODELOS CON VARIABLES DEPENDIENTES DISCRETAS,
TRUNCADAS O CENSURADAS 12 Objetivo: El alumno analizará los modelos con variables independientes
discretas y los aplicará a casos prácticos Temas:
2.1 Modelos Logit y Probit 2.2 Modelos con variables truncadas 2.3 Modelos con variable censuradas
276
Número de horas Unidad 3 MODELOS PARA VALUACIÓN DE ACTIVOS: CAPM
14 Objetivo: EL alumno conocerá los modelos clásicos de valuación de activos
y utilizará las herramientas econométricas para la comparación de modelos.
Temas: 3.1 El modelo CAPM: fundamento teórico 3.2 El modelo CAPM de Sharpe-Lintner 3.3 El modelo CAPM de Black
Número de horas Unidad 4 Modelos para la valuación de activos: APT. 14 Objetivo: El alumno conocerá los modelos clásicos de valuación de activos y
utilizará las herramientas econométricas para comparación de modelos.
Temas: 4.1 El modelo APT: fundamento teórico 4.2 Pruebas empíricas con activo libre de riesgo 4.3 Pruebas empíricas sin activo libre de riesgo 4.4 Inclusión de variables macroeconómicas
Número de horas Unidad 5 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE OFERTA Y DEMANDA 12 Objetivo: El alumno aplicará la regresión a casos clásicos económicos de
oferta y demanda Temas:
5.1 Modelos econométricos para los consumidores: Ecuaciones de demanda. 5.2 Modelos econométricos para los productores: Ecuaciones de producción,
ecuaciones de costos y ecuaciones de oferta.
277
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CAMPBELL, JOHN et al. The econometrics of financial markets. USA. Princeton University Press. 1995.
2. GREENE, WILLIAM. Econometric Analysis. USA. Prentice Hall. 1997.
3. INTRILLIGATOR, MICHAEL, RONALD BODKIN y CHENG HSIAO. Econometric models, techniques and applications. USA. Prentice Hall. 1999.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. GUJARATI, DAMODAR . Econometría. México. McGraw Hill. 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Se recomienda el uso de una sala de cómputo con algún paquete estadístico que permita efectuar regresiones. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º
MODELOS Y SIMULACIÓN
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.) CARACTER
HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA CRÉDITOS
TEÓRICA OPTATIVO 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno planteará y resolverá problemas a través de simulación
digital, con el auxilio de la computadora. Número de horas Unidad 1 METODOLOGÍA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12 Objetivo: El alumno examinará los diferentes métodos para la solución de
problemas de simulación. Temas:
1.1 Naturaleza de la Simulación 1.2 Beneficios y limitaciones de la Simulación 1.3 Modelos Matemáticos 1.4 Terminología Básica 1.5 Planeación de la Simulación
279
Número de horas Unidad 2 GENERACIÓN Y USO DE VARIABLES ALEATORIAS
12 Objetivo: El alumno distinguirá los diferentes métodos de generación de
variables aleatorias uniformes y no uniformes. Temas:
2.1 Propiedades de un buen generador de números aleatorios 2.2 Métodos de Generación de Números Aleatorios 2.3 Generación de Variables aleatorias con Distribución Uniforme 2.4 Generación de Variables con Distribución no Uniforme 2.5 Método de Transformación Inversa 2.6 Método de Rechazo 2.7 Métodos Directos 2.8 Método de Monte Carlo
Número de horas Unidad 3 ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA E INFERENCIA
12 Objetivo: El alumno aplicará los conceptos de estimación e inferencia
estadística a la construcción de modelos de simulación Temas:
3.1 Inferencia Estadística 3.2 Teoría de la Estimación 3.3 Distribuciones muestrales 3.4 Pruebas de bondad de ajuste 3.5 Pruebas de autocorrelación 3.6 Pruebas de Periodicidad 3.7 Diseño de Experimentos 3.8 Muestreo 3.9 Determinación del estado estable 3.10 Análisis de resultados
Número de horas Unidad 4 LENGUAJES DE SIMULACIÓN
16 Objetivo: El alumno construirá programas de simulación utilizando algún
lenguaje de propósito específico y otras herramientas computacionales.
Temas: 4.1 Lenguajes de propósito general, de propósito específico y hojas de cálculo 4.2 Ventajas y desventajas 4.3 Selección de un lenguaje de simulación 4.4 Algunos lenguajes de simulación: GPSS, SAS, Simnet II
280
Número de horas Unidad 5 APLICACIONES
12 Objetivo: El alumno describirá un panorama global de las posibles
aplicaciones de la simulación en contexto actuarial. Temas:
5.1 Teoría de Colas 5.2Mantenimiento 5.3 Inventarios 5.4 Redes 5.5 Análisis de Riesgo 5.6 Fianzas 5.7 Mercadotecnia 5.8 Recursos Humanos 5.9 Seguros 5.10 Economía 5.11 Programas Educativos
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. EVANS, JAMES R. & OLSON, DAVID L., Introduction to simulation and risk analysis, 2nd. Edition, Prentice Hall, USA 2002.
2. GONZÁLEZ VIDEGARAY M. C., Modelos y simulación, ENEP Acatlán, MÉXICO 1996.
3. LAW, M.A. & KELTON, W.D., Simulation modeling & analysis, McGraw-Hill U.S.A. 1996.
4. HOOVER, S.A. DE PERRY, Simulation a problem-solving approach, Addison Wesley, U.S.A. 1997.
5. WATSON & BLACKSTONE, Computer simulation, WILEY, US.A. 1998 6. GOTTFRIED, B. S., Elements of stochastic process simulation, Prentice-
Hall, U.S.A. 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. CAMERON & HANGOS, Process modeling and analysis, Academic Press,
USA 2001. 2. ZEIGLER ET AL, Theory of modeling and simulation, Academic Press, USA
2000.
281
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.
282
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7º.
MUESTREO
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO ESTADÍSTICA II
Objetivo general: El alumno conocerá los elementos teóricos y técnicos fundamentales para el desarrollo de muestreo, principalmente el probabilístico. Número de horas Unidad1 INTRODUCCIÓN AL MUESTREO
4 Objetivo: El alumno revisará los principales conceptos para el desarrollo del muestreo probabilístico.
Temas: 1.22 Población y muestra 1.23 Ejemplos de investigaciones muestrales 1.24 Las encuestas por muestreo:
Número de horas Unidad 2 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio simple
Temas:
2.14 Con reemplazo. 2.15 Sin reemplazo
283
Número de horas Unidad 3. MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO
15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio estratificado.
Temas: 3.21 Introducción 3.22 Definición y notación 3.23 Selección de una muestra 3.24 Estimador y varianza de estimador de algunos parámetros 3.25 Determinación del tamaño de muestra 3.26 El problema de construcción de los estratos 3.27 El problema del número de estratos 3.28 La post-estratificación 3.29 Estimación de la ganancia debida a la estratificación con relación al
muestreo aleatorio simple Número de horas Unidad 4 MUESTREO ALEATORIO POR CONGLOMERADOS
15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del muestreo aleatorio de conglomerados.
Temas: 4.14 Introducción 4.15 Conglomerados de tamaño desigual 4.16 Conglomerados de tamaño igual
Número de horas Unidad 5 MUESTREO SISTEMÁTICO 15 Objetivo: El alumno comprenderá los principios, usos y aplicaciones del
muestreo aleatorio sistemático. Temas:
5.4 Introducción 5.5 Definición y notación 5.6 Selección de una muestra 5.7 Problemas de selección sistemática 5.8 Selecciones pareadas 5.9 Muestreo replicado
284
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 2. COCHRAN, W. G. Sampling Techniques, John Wiley and Sons, New York,
USA, Third Edition. 1997.
3. DUVERGER, MAURICE. Métodos de las Ciencias Sociales. Ariel, España, 11ª edición. 1996.
4. FESTINGER, L. Y KATZ, D.(compiladores). Los métodos de investigación en las ciencias sociales, Paidos Studio, México. 1997.
5. KISH, LESLIE, Survey Sampling, John Wiley and Sons. New York. USA. 1995.
6. LAUSING, JOHN Y MORGAN, JAMES N. Economic Survey Methods, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, 1995.
7. NAMBODIRE, N. KRISHMAN, Survey Sampling and Measurement, Academic Press, New York, USA, 1996.
8. SÁNCHEZ CRESPO, JOSÉ LUIS, Curso Intensivo de Muestreo en Poblaciones Finitas, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, España, 1995.
9. SCHEAFFER, MENDENHALL. Elementos de Muestreo. Grupo Editiorial Iberoamericana, México, D. F., México , 1997
10. SELLTIZ, C., JAHODA, M., DEUTSCH, M., COOK , S. W. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, Rialp, S. A. , Madrid España, 1996
11. SUDMAN, SEYMOUR, Applied Sampling. Academic Presss, New York, USA., 1997
12. SUKHATME, PANDURANG V. Y SUKHATME BALKRISHMA V., Sampling Theory fo Surveys with Applications, Iowa State University Press. Ames, Iowa, USA, 1997.
13. MOSER, C. A. Y KALTON, G., Survey Methods in Social Investigation, Basic Bools Inc., Publishers, New York, USA, 1996.
14. OPPENHEIM, A. N., Questionnaire Design and Attitutde Measurement, Heinemann Educational Books Ltd., London, GB, 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
15. KISH, LESLIE. Muestreo de encuestas, México: Trillas, 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
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§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO SUGERIDO Licenciado en el área de las ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 7o
PLANEACIÓN FINANCIERA MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno aplicara los conceptos terminologías, formulas y
parámetros financieros y económicos en actividades de planeación financiera.
Número de horas Unidad 1 PLANEACIÓN, CONCEPTO Y DEFINICIÓN
4 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos fundamentales de planeación y su entorno de aplicación.
Temas: 1.1 Qué es la planeación 1.2 Cuándo se aplica. 1.3 Cómo se desarrolla 1.4 Quién la implementa.
Número de horas Unidad 2 TIPOS DE PLANEACIÓN, CONCEPTOS
10 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos primordiales y sus aplicaciones de la planeación.
Temas: 2.1 Planeación administrativa. 2.2 Planeación de producción. 2.3 Planeación de mercadotecnia 2.4 Planeación financiera. 2.5 Planeación estratégica.
287
Número de horas Unidad 3 ORGANIZACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS
32 Objetivo: El alumno conocerá los criterios y técnicas de evaluación usadas en la planeación financiera..
Temas: 3.1 Fuentes documentales. 3.2 Fuentes de financiamiento
Número de horas Unidad 4 POLÍTICAS Y PLANES DE FINANCIAMIENTOS
10 Objetivo: El alumno conocerá los mecanismos de evaluación de los planes de financiamiento.
Temas: 4.1 Valoración endeudamiento 4.2 Valoración emisión de acciones. 4.3 Valoración emisión obligaciones 4.4 Valoración esquemas financieros
Número de horas Unidad 5 PLANEACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA
8 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos fundamentales de este tipo de planeación y los estudios desarrollados.
Temas: 5.1 Planeación a corto plazo. 5.2 Planeación a mediano plazo. 5.3 Planeación a largo plazo. 5.4 Efectos de la planeación.
288
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. DOUGLAS EVAN J. Managerial economics: Theory, practice and
problems. Prentice-Hall 2d. Edition 1997.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
2. GEORGE A STEINER, Planeación estratégica. MÉXICO. Editorial CECSA. 1998
3. MICHAEL E. PETER. Estrategia Competitiva. MÉXICO. Editorial CECSA 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en área de ciencias Económico – Administrativas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno conocerá los aspectos financieros de las empresas que
reflejan en los estados financieros e interpretará sus resultados.
Número de horas Unidad 1 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS.
8 Objetivo: El alumno analizará las diversas formas que pueden adoptar una empresa al constituirse de acuerdo con las leyes mexicanas.
Temas: 1.1 Administración pública y privada. 1.2 Diversos tipos de empresas que la ley reconoce. 1.3 Empresas del sector público central, paraestatal u organismos
descentralizados y organismos desconcentrados. Número de horas Unidad 2 LOS ESTADOS FINANCIEROS.
12 Objetivo: El alumno conocerá la teoría general de los estados financieros, sus clasificaciones y sus objetivos.
Temas: 2.1 Teoría general de los estados financieros. 2.2 Clasificación de los estados financieros. 2.3 Objetivos de los estados financieros.
291
Número de horas Unidad 3 MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS.
24 Objetivo: El alumno identificará y aplicará los diversos métodos para el análisis y la interpretación de los estados financieros.
Temas: 3.1 Método de razones simples. 3.2 Método de razones estándar 3.3 Método de control presupuestal. 3.4 Método de reducción de estados financieros a porcientos. 3.5 Método de tendencias.
Número de horas Unidad 4 REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
20 Objetivo: Conocerá los aspectos principales y los métodos utilizados para reexpresar las cifras de los estados financieros.
Temas: 4.1 Generalidades y razones que motivan la reexpresión. 4.2 Método de ajustes por costo de reposición. 4.3 Método de ajustes por variaciones en los índices de precios al
consumidor 4.4 Apalancamiento financiero.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. PRIETO ALEJANDRO. Contabilidad Superior. México. Editorial Banca y Comercio. 1999.
2. LEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO. Ley de Sociedades Mercantiles. México.
Editorial Porrúa. 1998.
3. MACIAS PINEDA ROBERTO. El Análisis de Estados Financieros y Las Deficiencias en las Empresas. México. E.C.A.S.A. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4. GUTIÉRREZ F. ALFREDO. Los Estados Financieros y su Análisis. México. F.C.E. 1999.
5. ZAMORANO GARCÍA ENRIQUE ,MORENO FERNÁNDEZ JOAQUÍN Y LEÓN ARMANDO.
Actualización de los Estados Financieros. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. E.S.A.C.A. Ortega Pérez. 2001.
292
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en áreas de ciencias Económicas – Administrativas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO ECONOMÍA MATEMÁTICA II
OBJETIVO: El alumno revisará modelos econométricos, para la formulación de
modelos de estáticos de varias ecuaciones y modelos dinámicos. Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
12 Objetivo: El alumno conocerá los conceptos básicos así como las etapas y
metas de la econometría
Temas: 1.1 Econometría: significado etimológico, concepto original y definición
actual 1.2 Restricciones de la investigación econométrica 1.3 Etapas de la econometría 1.4 Metas de la econometría
Número de horas Unidad 2 MODELOS ECONOMÉTRICOS
16 Objetivo: El alumno conocerá los modelos económicos así como los modelos
econométricos y la representación de los mismos.
Temas: 2.1 Modelos económicos: forma estructural y forma reducida 2.2 Modelos econométricos: forma estructural y forma reducida 2.3 Representación general de modelos de ecuaciones lineales
simultáneas, notación matricial.
294
Número de horas Unidad 3 MODELOS DINÁMICOS
12 Objetivo: El alumno conocerá los modelos dinámicos y las hipótesis de
expectativas racionales
Temas: 3.1 Retrasos distribuidos 3.2 La hipótesis de ajuste parcial 3.3 Modelos de esperanza 3.4 Sistemas Dinámicos 3.5 Modelos Dinámicos Estocásticos 3.6 La hipótesis de expectativas racionales
Número de horas Unidad 4 IDENTIFICACIÓN
12 Objetivo: El alumno revisará y evaluará problemas de identificación
Temas: 4.1 El problema de identificación. condiciones de orden de rango. 4.2 La condición de orden y la forma reducida 4.3 Identificación mediante restricciones lineales homogéneas sobre los
parámetros Número de horas Unidad 5 ESTIMACIÓN DE LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES
12 Objetivo: El alumno conocerá y estimará las ecuaciones estructurales
Temas: 5.1 Ecuaciones exactamente identificadas: método de las variables
instrumentales, método de mínimos cuadrados indirecto, equivalencia entre ambos métodos.
5.2 Ecuaciones sobre identificadas: mínimos cuadrados de dos etapas
295
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CARL F CHIST. Modelos y Métodos Econométricos. México. Ed. Limusa. 1998.
2. INTRILIGATOR. Econometrics Models, Techniques and Applications
Prentice Hall. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. CHRIST. Econometrics Models & Methods. USA. WILEY. 1996.
4. WALLIS-STEWART. Introductory y Econometritas. USA: Basil-Blacwell. 1995.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.
296
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
AUDITORÍA ACTUARIAL MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno identificará y analizará los principios actuariales
generalmente aceptados, el código de conducta profesional y las etapas de desarrolló de la auditoría Actuarial.
Número de horas Unidad 1 FUNDAMENTOS, CONCEPTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE
AUDITORÍA
16 Objetivo: El alumno conocerá e interpretará los principios y normas fundamentales de Auditoria.
Temas: 1.1 Concepto de auditoría. 1.2 Objetivos de la auditoría. 1.3 Principios, normas y procedimientos de auditoría. examinadas.
297
Número de horas Unidad 2 NORMATIVIDAD
16 Objetivo: El alumno revisará la normatividad existente en materia de Auditoria Externa Actuarial.
Temas: 2.1. Normatividad existente para las instituciones y sociedades mutualistas de seguros de vida; accidentes y enfermedades; salud; y, daños. 2.2. Normatividad existente para las instituciones y sociedades mutualistas de los seguros especializados en pensiones, derivados de las leyes de seguridad social. 2.3. Normatividad existente para las instituciones de fianzas.
Número de horas Unidad 3 ESTÁNDARES Y CÓDIGO DE CONDUCTA
16 Objetivo: El alumno conocerá la plataforma de principios actuariales generalmente aceptados, a nivel nacional e internacional.
Temas: 3.1 Los estándares de práctica profesional y código de conducta de la
profesión actuarial. Número de horas Unidad 4 PARTE OPERATIVA
16 Objetivo: El alumno identificará y explicará las fases que componen un plan de trabajo de Auditoria de Reservas, en lo referente a su Constitución y Suficiencia.
Temas:
4.1 Planes y programas de una auditoria actuarial externa 4.2 Presentación de una de las metodologías en uso
298
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. KELL / ZIEGLER. Auditoría Moderna. Compañía Editorial Continental S, A., de C. V. (CECSA). México. Tercera Impresión. Lectura de la Primera Parte. Tema: Relaciones Fundamentales. Capítulo 1. 1996.
2. FASB 87, 88 y 106. (Financial Accounting Standards Board), en lo conducente. 2004.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
3. Boletín D-3, en lo conducente. 2004. 4. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 2004.
En sus artículos: El 37 que trata el concepto de límite de retención y reaseguro. El 46 que define las reservas técnicas que deben constituir las aseguradoras. El 47 que se refiere a las Reservas para Riesgos en Curso. El 50, Obligaciones pendientes de cumplir. El 51, Reserva de Previsión y / o de Contingencia. El 52, Reservas Técnicas especiales. El 53, que trata de la obligatoriedad de calcular y registrar las reservas técnicas señaladas en el Art.46, al 31 de diciembre de cada año para efectos de balance. El 54, que trata de la reserva retenida por reaseguro cedido. El 55 que habla de los términos para constituir las reservas para efectos de su inversión. El 57 que habla de los faltantes en el total de las reservas técnicas previstas y que no aparezcan en los renglones de activos. El 100 que habla de que todo acto, contrato o documento que importe obligación inmediata o eventual o que signifique variación en el activo, pasivo, capital o resultados debe estar registrado en la contabilidad. El 105 que habla, entre otros aspectos, de la figura del auditor actuarial externo y de la obligatoriedad de su dictamen como actuario independiente.
5. Ley Federal de Fianzas 2004. Lo conducente a Constitución, Incremento y Valuación de las Reservas Técnicas de Fianza en Vigor y de Contingencia.
6. Catálogo de las Reglas de Operación y Circulares de Seguros y Fianzas 2004, relacionadas con el tema de Constitución y Suficiencia de Reservas y Auditores Externos Actuariales. En el desarrollo se han citado individualmente, según el tema de referencia tratado.
7. Criterios de observancia obligatoria emitidos por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial.
8. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas. 2004.
9. Estándares de Práctica Actuarial, de observancia obligatoria, emitidos por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial. 2004.
10. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas. 2004.
11. Material de referencia, localizable dentro de los sitios de Internet, de la Asociación Mexicana de Actuarios; la Asociación Mexicana de Actuarios
299
Consultores; la Sociedad de Actuarios de USA; y, la Academia Americana de Actuarios 2004.
12. Kell / Ziegler. Auditoría Moderna. Compañía Editorial Continental S, A., de C. V. (CECSA). México. Tercera impresión. Lectura y aplicación a la función específica y especializada de la Auditoría Actuarial del contenido de: Primera Parte. Tema: Relaciones Fundamentales. Capítulos: 2 y 3.
13. Ídem. Parte Segunda. Tema: Estudio y Evaluación del Control Interno. Capítulo 4.
14. Ídem. Parte Tercera. Tema: Verificación de Saldos de cuentas. Capítulo 11 y 15.
15. Ídem. Parte Cuarta. Tema: Información y Otras Responsabilidades. Capítulo 16.
16. FASB 87, 88 y 106. (Financial Accounting Standards Board), en lo conducente.
17. Boletín D-3, en lo conducente 2004. 18. Criterios de observancia obligatoria emitidos por el Colegio Nacional de
Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial 2004. 19. Estándares de Práctica Actuarial, de observancia obligatoria, emitidos
por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC) sobre Auditoría Actuarial 2004.
20. Guía Actuarial No. 3 - Estándar de Práctica Actuarial para la Auditoría de Reservas 2004.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
300
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
CONTABILIDAD DE SEGUROS
MODALIDAD (CURSO, TALLER,
LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO CONTABILIDAD
OBJETIVO: El alumno conocerá los aspectos históricos, legales y conceptuales del
seguro; desde el punto de vista contable: la constitución de una compañía de Seguros, su funcionamiento, el registro de los siniestros, los resultados y las reservas que se deben de crear.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCIÓN A LA CONTABILIDAD DE SEGUROS.
8 Objetivo: El alumno conocerá los aspectos históricos así como los conceptos fundamentales del seguro, la constitución y las funciones orgánicas de una compañía de seguros y su aspecto legal.
Temas: 1.5 Aspectos históricos. 1.6 Conceptos fundamentales. 1.7 La importancia de la contabilidad para la toma de decisiones. 1.8 Constitución Legal. 1.9 Funciones orgánicas
301
Número de horas Unidad 2 ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DE
SEGUROS
40 Objetivo: El alumno analizará la organización contable de la compañía de seguros y conocerá el registro de las cuentas contables relacionadas con el trabajo del Actuario.
Temas: 4.5 Los libros de Contabilidad. 4.6 El catalogo de cuentas 4.7 Registro de las operaciones relacionadas con : 4.8 Asientos de Ajuste.
Número de horas Unidad 3 LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE
SEGUROS
10 Objetivo: El alumno realizará un balance general de los estados financieros de una empresa de seguros.
Temas: 5.5 Balance General. 5.6 Estado de resultados. 5.7 El análisis de los financieros como base para la toma de decisiones:
Número de horas Unidad 4 ASPECTOS FISCALES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
6 Objetivo: El alumno conocerá los aspectos fiscales de una empresa de seguros.
Temas: 4.1 Código Fiscal de la Federación. 4.2 Ley del Impuesto sobre la renta. 4.3 Ley del Impuesto al valor agregado. 4.4 Otras leyes.
302
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. PADOLFO HERMIDA, Contabilidad de Seguros. México. Editorial ESCA. 1996. 2. SALVADOR MERCADO H. Administración aplicada. Tomo I. México. Editorial
LIMUSA. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. C.P. ALEJANDRO PRIETO, Sistemas de contabilidad. Editorial Banca y
Comercio. 1995. 4. C.P. MÁXIMO ANZURES, Contabilidad General. Código Fiscal de la
Federación, Ley del impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de Seguros y Fianzas. 2003.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
303
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8°
ESTADÍSTICA BAYESIANA MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO ESTADISTICA II
Objetivo general: Al finalizar el curso el alumno conocerá los conceptos básicos de
la teoría bayesiana de la Estadística, con énfasis en la teoría de decisión y su aplicación a la obtención de inferencias tanto en estimación como pruebas de hipótesis.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
12 Objetivo: El alumno explicará la motivación teórica para el desarrollo de la estadística bayesiana.
Temas: 1.1 Enfoque de la Probabilidad. 1.2 Limitaciones de la Estadística Frecuentista.
Número de horas Unidad 2 TEORÍA DE DECISIONES
12 Objetivo: El alumno conocerá las principales ideas asociadas con la teoría de decisiones.
Temas: 2.1 Estructura de un problema de decisión. 2.2 Problema de decisión sin incertidumbre. 2.3 Problema de decisión con incertidumbre. 2.4 Solución a un problema de decisión. 2.5 Solución a un problema de decisión secuencial.
304
Número de horas Unidad 3 TRATAMIENTO AXIOMÁTICO DE LA TEORIA DE DECISIÓN.
12 Objetivo: El alumno desarrollará de manera axiomática, los fundamentos de la teoría de decisiones.
Temas: 3.1 Axiomas de coherencia. 3.2 Definición de la probabilidad. 3.3 Definición de la utilidad. 3.4 Principio de la utilidad esperada máxima. 3.5 Teoría de la utilidad.
Número de horas Unidad 4 LA INFORMACIÓN INICIAL.
12 Objetivo: El alumno explicará las ideas asociadas a la información inicial en el desarrollo de la estadística bayesiana.
Temas: 4.1 Distribución inicial informativa. 4.2 Distribución inicial conjugada. 4.3 Distribución inicial no informativa.
Número de horas Unidad 5 INFERENCIA ESTADÍSTICA
16 Objetivo: El alumno comprenderá los fundamentos de la inferencia estadística desde la perspectiva bayesiana.
Temas: 5.1 La inferencia como un problema de decisión. 5.2 El principio de verosimilitud. 5.3 Estimación puntual. 5.4 Estimación por regiones. 5.5 Contraste de hipótesis. 5.6 Predicción.
305
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. BEGER, J.O. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. Springer-
Verlag, New York. 1998. 2. BERNARDO, J.M. BIOESTADISTICA: Una Perspectiva Bayesiana. Vicen Vives,
Barcelona. 1996. 3. BERNARDO, J.M. AND SMITH, A.F. Bayesian Theory. Wiley; Chistester;
England. 1996. 4. BOX, G.E. P- AND TIAO, G. C. Bayesian Inference in Statistical Analysis.
Addison-Wesley; Reading, Massachusetts. 1997. 5. DEGROOT, M.H. Optimal Statistical Decisions. McGraw-Hill, New York.
1995. 6. DEGROOT, M. H. Probability and Statistics. Addison-Wesley; R Reading,
Massachusetts. 1995. 7. PRESS, S. J. Bayesian Statistics. Principles, Models and Applications.
Wiley, New York. 1998. 8. WINKLER, R. L. Introduction to Bayesian Inference and Decision. Holt,
Rinehart and Winston, New york. 1995 . BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. WEST, MIKE, Bayesian Forecasting and Dynamic Models, New York: Springer,
1997. 2. CHEN, M.H., SHAO, Q.M.., IBRAHIM, J.G. MONTE CARLO. Methods in Bayesian
Computation. Ed. Springer. 2000.
3. West, Mike, Bayesian forecasting and dynamic models, New York: Springer, 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
ESTADÍSTICA DE SEGUROS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 8
REQUISITO NINGUNA.
Objetivo general: El alumno analizara los distintos tipos de población, sus
estadísticas y tablas biométricas más importantes así como su aplicación en la construcción de tablas de mortalidad.
Número de horas Unidad 1 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS
12 Objetivo: El alumno conocerá y analizara las características más importantes de los diferentes tipos de grupos (proceso de pertenencia, crecimiento y disminución), los diferentes tipos de grupos o colectividades ( la múltiple, la simple, la generalizada abierta y generalizada cerrada, abierta natural y cerrada natural). Estacionalidad y madurez.
Temas: 1.1 Abiertos 1.2 Cerrados.
307
Número de horas Unidad 2 ESTADÍSTICAS Y TABLAS BIOMÉTRICAS
12 Objetivo: El alumno identificará las diferentes estadísticas y tablas biométricas de una población, su calculo y aplicación, así como su interpretación.
Temas: Tasas demográficas 2.1 Mortalidad 2.2 Invalidez 2.3 Accidentes 2.4 Mortalidad 2.5 Omegas o tasas de severidad 2.6 Otros aspectos actuariales relacionados (IBNR, administración integral
del riesgo financiero, embedded value, solvencia, deducibles y coaseguro, reaseguro de stop loss)
Número de horas Unidad 3 DESARROLLO DE NOTAS TÉCNICAS
14 Objetivo: El alumno conocerá la normatividad actual de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto a los seguros de Vida, Accidentes, Gastos Médicos, Salud, Daños y Seguros de Pensiones derivados de la Seguridad Social. (Reforma de la LGISMS del 16 de enero del 2002)
Temas: 3.1 Datos 3.2 Parámetros 3.3 Variables 3.4 Procedimientos de cálculo
Número de horas Unidad 4 DISEÑO Y VALUACION DE SEGUROS
14 Objetivo: El alumno conocerá los requerimientos y alcances legales para la constitución y la suficiencia de reservas en las diferentes instituciones de seguros y fianzas.
Temas: 4.1 Mutualidades. 4.2 Seguros por muerte, invalidez, viudez y orfandad. 4.3 Asset shares.
308
Número de horas Unidad 5 CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE MORTALIDAD.
12 Objetivo: El analizará entorno existente y en uso para la elaboración de tablas de mortalidad, así como los métodos para su construcción y corrección
Temas: 5. 1 Método tradicional 5. 2 Método Bayesiano
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. NIKOLAUS E. MÛLLER Introducción a las matemáticas del seguro de
pensiones. Capítulo VII. Editado, en la República Federal de Alemania, por T & F Druckhaus AG. D – 8 Mùnchen 40. 1997.
2. H. VOLTHUIS, “Life Insurance Mathematics”. (The Markovian Model). Instituto
de Ciencia Actuarial y Econometría de la Universidad de Amsterdam. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. NELSON AND WARREN. Old and New Mortality Tables. 1999. 4. Tabla de Mortalidad México 2000. (Amis / Amac) y La Emm2000 de la CNSF. 5. Tabla de Mortalidad Mexicana 1982-1989. (cnsf). 6. DICK LONDON, Graduación: La Revisión de Estimaciones, FSA. ACTEX
Publications.. 2000. 7. Sistema Estadístico del Sector Asegurador y la normatividad de las
circulares Estadísticas del SESA., Comisión Nacional de Seguros correspondientes al SESA (2000/2001).
8. Material de actualidad en INTERNET: Mortality Tables Manager de la
Actuarial Society ; FONAPO; INEGI; Safety and Health Statistics; las páginas de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud; la de la Asociación Internacional de Actuarios (IAA; AFIR y ASTIN); La de la Casualty Actuarial Association.
9. Principios y recomendaciones para una Sistema de Estadísticas Vitales,
Nueva York, 1995. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 10. CONGRESO INTERNACIONAL ET ALTERI. Annals of Life Insurance Medicine. 16°. LA
HAYA 1989
309
11. Últimos resultados del Sector de Seguros y Fianzas, según aparezcan en el portal de la CNSF
12. Consulta on line: http://www.cnsf.gob.mx. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º
EVALUACION DE PROYECTOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVO: El alumno conocerá y aplicará los conceptos fundamentales, teóricos y
prácticas de la formulación y evaluación de proyectos de inversión en las empresas.
Número de horas Unidad 1 INTRODUCCIÓN
8 Objetivo: El alumno conocerá la función de evaluación así como los tipos de evaluación. Distinguirá las etapas de la formulación y evaluación de proyectos.
Temas: 1.1 Concepto de proyecto 1.2 Proceso de desarrollo de un proyecto 1.3 Clasificación de proyectos de inversión. 1.4 Capital e intereses en el mercado perfecto 1.5 Depreciación, inflación e impuesto en los proyectos de inversión.
311
Número de horas Unidad 2 LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO
14 Objetivo: El alumno formulará un proyecto tomando en cuenta; los estudios de necesidad, análisis de suministros, localización y tamaño estimación de la inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo.
Temas: 2.1 Nociones de ingreso, ahorro, inversión y capital. 2.2 Planteamiento general del proyecto:. 2.3 Estudio de factibilidad:
Número de horas Unidad 3 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
18 Objetivo: El alumno analizará los aspectos financieros de un proyecto, y hará estimación del flujo de fondos, de márgenes de error por riesgo e incertidumbre, de la rentabilidad del proyecto.
Temas: 3.1 Análisis de Sensibilidad. 3.2 Determinación de Riesgos
Número de horas Unidad 4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS
24 Objetivo: El alumno analizará los aspectos teóricos de la evaluación económica, los métodos de estimación de precios de referencia.
Temas: 4.1 Hipótesis fundamentales del teorema de separación 4.2 Periodo de Recuperación 4.3 Tasa Interna de Retorno 4.4 Costo Anual Equivalente 4.5 Valor Presente Neto (VPN). 4.6 VPN en las Finanzas Corporativas como técnica de Evaluación 4.7 Métodos probabilísticas 4.8 Clasificación y análisis de las inversiones. 4.9 Dependencia entre proyectos y racionamiento de capital 4.10 Selección optima de un paquete de proyectos mediante programación
matemática. 4.11 Modelos de programación entera 4.12 Modelos de programación de metas 4.13 Evaluación total de un proyecto de inversión. Caso practica.
312
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. BUSSEY LYNN E. ET. AL. The economic analysis of industrial. Proyects prentice hall 2a. Ed. Ed. 1998.
2. CANADA JOHN R. WHITE JOHN A. Capital Investment Decision Analysis for
Anagement and Engineering. Prentice hall 1998.
3. COSS BUR. Analisis y Evaluacion de Proyectos de Inversion. Limusa 1996.
4. BREALEY & MYERS Capital Investment and Valuation. Mc graw-hill 2002.
5. SEYMOUR SMIDT, HAROLD BIERMAN. Capital Budgeting Decision. The Economic Analysis of Investment Proyects. Pearson education 1999.
6. LITTLE I. AND MIRRLEES. Estudio Social del Costo Beneficio en la Industria
en Paises en Vias de Desarrollo. Cemla. 1997.
7. MARTINEZ ESPEJEL Y SOTO. Formulacion y Evaluación Técnico Económica de Proyectos Industriales, México. ESIQUIE IPN 1995
8. NACIONES UNIDAS. Pauta para la Evaluacion de Proyectos. N .Y. 1994
9. BREALEY & MYERS . Capital Investment and Valuation.. Mc-graw hill 2002
10. SEYMOUR SMIDT, HAROLD BIERMAN. Capital Budgeting Decision. The
Economic Analysis of Investment Proyects. Pearson, education. 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
11. . ZVIBODIE, ET. AL. Investments. Mc graw hill-irwin. 2003. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas, Licenciado en el área de las ciencias Administrativas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA
ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8o
FINANZAS INTERNACIONALES MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno conocerá los diversos tipos de mercados financieros
internacionales y su interrelación con el mercado doméstico, así como los mecanismos para que una empresa nacional participe en ellos.
Número de horas Unidad 1 MERCADO FINANCIEROS INTERNACIONALES
12 Objetivo: El alumno Conocer los mercados internacionales analizando su
composición estructura y valores que participan.
Temas: 1.1 Mercado japonés. 1.2 Mercado ingles. 1.3 Mercado francés 1.4 Mercado norteamericano
Número de horas Unidad 2 TÍTULOS MEXICANOS EN MERCADOS INTERNACIONALES
12 Objetivo: El alumno conocerá los de títulos que se ofrecen en el extranjero, y evaluará sus características.
Temas: 2.1 Swap 2.2 Acciones privadas 2.3 Bonos internacionales 2.4 Fondo neutro
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Número de horas Unidad 3 IMPACTO FINACIERO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN
NUESTRO PAÍS.
16 Objetivo: El alumno conocerá la legislación, requisitos y beneficios que sobre la inversión extranjera se observa en nuestro país.
Temas: 3.1 Ley y reglamento sobre inversión extranjera. 3.2 Repercusión en las empresas. 3.3 Balanza de pagos. 3.4 Balanza comercial. 3.5 Influencia en la paridad monetaria y tasas de interés bancario.
Número de horas Unidad 4 LA EMISIÓN DE BONOS, EUROBONOS, OBLIGACIONES Y
FLOATING RATES NOTES.
12 Objetivo: El alumno conocerá como y cuando se realiza la emisión de bonos, euro bonos, obligaciones y floating rate notes.
Temas: 4.1 Como se realiza la emisión de bonos a tasa fija. 4.2 Como se emite un bono a tasa flotante. 4.3 Cuando conviene emitir bonos y obligaciones con cupón cero. 4.4 Factores claves a evaluar en una emisión de euro bonos y floating rate
notes. 4.5 Como se realiza la cobertura de riesgos para una emisión de floating rate
notes y euro bonos. 4.6 Calculo de los costos de emisión de un bono, un euro bono, una
obligación y un floating rate note.
Número de horas Unidad 5 LA EMISIÓN DE WARRANTS(GARANTÍAS) Y CONVERTIBLES.
12 Objetivo: El alumno conocerá los requisitos, como y cuando se emiten warrants (garantías) y convertibles.
Temas: 5.1 Requisitos para emitir warrants y convertibles. 5.2 Premisas estratégicas a considerar al emitir warrants y convertibles. 5.3 Como se elabora el estudio de vialidad para una emisión de convertibles. 5.4 El empleo del cupón cero en una emisión de convertibles. 5.5 Forma en que se determina el costo y el precio y el momento de
conversión. 5.6 Como se determina el costo y el precio de una emisión de warrants. 5.7 Oportunidades y riesgo de los warrants.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. GUITIAN MANUEL. Balanza de Pagos. México, cemla, 1997.
2. MACKENA JOEPH P. Análisis Macroeconómicos. Mexico 5ª edición. Interamericana 1997.
3. MADSEN PAUL H. La Balanza De Pagos y su Integración en las cuentas
nacionales. México cemla 1996.
4. TORRES GAYTAN RICARDO. Teoría del comercio internacional. Siglo XXI. 1998.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
5. LIPSEY RICHARD G. JTEEINER PETER O. Economics. Harper international edition. 1999.
6. H. MARKOWITZ. Cartera de inversion. Ed. Limusa W iley.1995. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Socio –Económicas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE 8°
MODELOS MACROECONOMÉTRICOS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVO 64 4 0 8
REQUISITO MODELOS MICROECONOMÉTRICOS
Objetivo general: El alumno aplicará análisis de regresión para la estimación de
modelos macroeconométricos. Número de horas Unidad 1 MODELOS DE REGRESIÓN MULTIECUACIONALES
12 Objetivo: El alumno conocerá los modelos econométricos de sistemas de
ecuaciones
Temas: 1.1 Modelos de regresión aparentemente sin relación (SUR) 1.2 Modelos de ecuaciones simultáneas
Número de horas Unidad 2 ALGUNOS MODELOS MACROECONOMÉTRICOS CLÁSICOS
DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS
14 Objetivo: El alumno aplicará las técnicas de sistemas de ecuaciones de
regresión a modelos clásicos macroeconómicos.
Temas: 2.1 El modelo de Klein 2.2 El modelo de Klein-Goldberg 2.3 EL modelo de Wharton 2.4 El modelo MPS 2.5 El modelo DRI
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Número de horas Unidad 3 MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
14
Objetivo: El alumno conocerá modelos clásicos macroeconómicos abiertos para determinar el tipo de cambio.
Temas: 3.1 Modelos teóricos para la determinación del tipo de cambio 3.2 Modelos empíricos para la determinación del tipo de cambio 3.3 Modelos monetarios 3.3.1 Modelos de portafolio balanceado 3.3.2 Modelos aleatorios 3.3.3 Modelos estocásticos
Número de horas Unidad 4 MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INFLACIÓN
12 Objetivo: El alumno conocerá modelos de inflación para economía abierta y
cerrada y aplicará las herramientas de regresión.
Temas: 4.1 Modelos para la economía cerrada 4.2 Modelos para la economía abierta
Número de horas Unidad 5 MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.
12 Objetivo: El alumno conocerá modelos clásicos de crecimiento económico y
aplicará las herramientas de regresión.
Temas: 5.1 Modelo de Solow 5.2 Modelos de crecimiento endógeno
318
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1. BARRO, ROBERT. Economic Growth. McGraw Hill. 1998. 2. GREENE, WILLIAM. Econometric Analysis. Prentice Hall. 1997. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 3. INTRILLIGATOR, MICHAEL, RONALD BODKIN Y CHENG HSIAO. Econometric Models,
Techniques and Applications. Prentice Hall. 1996. 4. RIVERA-BATIZ, FRANCISCO Y LUIS RIVERA-BATIZ International Finance and Open
Economy Macroeconomics. Prentice Hall. 1998.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
§ Se recomienda el uso de una sala de cómputo con algún paquete estadístico que permita efectuar regresiones
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Economía.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º
PRESUPUESTO DE CAPITAL MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO CONTABILIDAD
Objetivo general: El alumno conocerá las técnicas de planeación, de presupuesto
de capital y control financiera de la empresa. Número de horas Unidad 1 ELEMENTOS FUNCIONALES
8 Objetivo: El alumno comprenderá la relación que guarda la empresa con el entorno y el efecto que los fenómenos económicos ejercen sobre la función financiera.
Temas: 1.1 El medio en que opera la empresa. 1.2 Política económica y fiscal del gobierno 1.3 Mercados financieros y su evolución 1.4 El reflejo de los principales fenómenos económicos en los estados
financieros Número de horas Unidad 2 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
12 Objetivo: El alumno comprenderá los principales elementos de la administración del capital de trabajo y su relación con el mercado de dinero.
Temas: 2.1 Elementos de la administración del capital de trabajo. 2.2 Efectivo de valores negociables 2.3 Cuentas por cobrar 2.4 Manejo y control de inventarios 2.5 Financiamiento de capital de trabajo.
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Número de horas Unidad 3 DECISIÓN DE INVERSION A LARGO PLAZO
12 Objetivo: El alumno conocerá y aplicará las principales técnicas del presupuesto de capital a largo plazo bajo condiciones de certidumbre, y evaluará los rendimientos esperados de la decisión.
Temas: 3.1 Técnicas del presupuesto de capital en condiciones de certeza. 3.2 Técnicas del presupuesto de capital en condiciones de riesgo 3.3 El proceso de valorización 3.4 La TIR. del capital a largo plazo. 3.5 El control del presupuesto de capital.
Número de horas Unidad 4 DECISIONES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO
12 Objetivo: El alumno analizará los principales elementos del financiamiento a largo plazo y su relación con el mercado de capitales y los costos del capital que determinan la política de dividendos.
Temas: 4.1 Costos de capital de fuentes especificas 4.2 El mercado de capitales 4.3 Costo combinado de capital 4.4 Estructura de capital y política financiera óptima. 4.5 Pruebas empíricas de la hipótesis del costo (modelo modiglioni – miller). 4.6 Políticas corporativas de dividendos.
Número de horas Unidad 5 DECISIONES FINANCIERAS Y VALUACIÓN DE MERCADO
8 Objetivo: El alumno conocerá los principales técnicas de valuación de acciones, valores y costo de capital, tanto cuantitativas como cualitativamente.
Temas: 5.1 Valuación de la empresa 5.2 Enfoques técnicos 5.3 Camino aleatorio 5.4 Modelos de valuación
321
Número de horas Unidad 6 DECISIÓN DE EXPANSIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA
EMPRESA
12 Objetivo: El alumno explicará las posibilidades del crecimiento del capital a través de las funciones y sus principales técnicas de integración financiera y los elementos del manejo administrativo multinacional del capital que en su caso el tratamiento financiero de la quiebra como una decisión.
Temas: 6.1 Fusiones y adquisiciones 6.2 Operaciones multinacionales (franquicias) 6.3 La quiebra como una decisión 6.4 La reorganización.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. S. BIERMAN, H SMIDT. El presupuesto de bienes de capital. F.C.E. 1997.
2. BOLTEN E., ESTEVEN. Administración financiera. Limusa 1998.
3. GARMO E. CANADA, JOHN. Ingeniería Económica. CECSA. 1997.
4. PHILIPPATOS S.G.L. Fundamentos de Administración Financiera. Mc graw
Hill. 1999.
5. SUAREZ SUAREZ ANDRES. Decisiones Oprimas de Inversión y Financiamiento de Empresas. Piramoe. 1994.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 6. TAYLOR GEORGE. Ingeniería Económica. Limusa. 1998.
7. ULLMAN JOHN E. Métodos Cuantitativos en Administración. Mc graw hill.
1997.
8. Van Horve, James. Fundamentos de Administración Financiera. Prince hall internacional. 1999.
9. Revista Capital Ejecutivos de Finanzas Expansión Prontuario de
Actualización.
322
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contaduría.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACTUARÍA
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
PROCESOS ESTOCÁSTICOS II MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARACTER HORAS SEMEST
RE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO PROCESOS ESTOCÁSTICOS I
Objetivo general: El alumno aplicará la teoría de Procesos Estocásticos I al análisis
de decisión Markoviano, modelos de renovación, confiabilidad, líneas de espera y movimiento browniano.
Número de horas Unidad 1 ANÁLISIS DE DECISIÓN MARKOVIANO
13 Objetivo: El alumno determinará políticas óptimas a largo plazo
Temas: 1.25 Definición de políticas óptimas 1.26 Enumeración de estados 1.27 Mejoramiento de políticas 1.28 Mejoramiento de políticas con descuento 1.29 Aproximaciones sucesivas
Número de horas Unidad 2 TEORÍA DE LA RENOVACIÓN
13 Objetivo: El alumno comprenderá los fundamentos teóricos y algunos
resultados importantes de la teoría de la renovación. Temas:
2.13 Distribución de N(t) 2.14 Procesos con recompensa 2.15 Procesos regenerativos 2.16 Procesos semi-Markovianos 2.17 Paradoja de la inspección
324
Número de horas Unidad 3 TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA
13 Objetivo: El alumno modelará sistemas reales a través de líneas de
espera. Tema :
3.1 Conceptos 3.2 Modelos exponenciales 3.3 Modelos más complejos
Número de horas Unidad 4 MOVIMIENTO BROWNIANO
13 Objetivo: El alumno aplicará el movimiento browniano ejemplos
financieros. Temas y subtemas:
4.4 Movimiento browniano 4.5 Tiempos de alcance 4.6 Variaciones 4.7 Aplicaciones al mercado de valores
Número de horas Unidad 5 TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD
12 Objetivo: El alumno analizará problemas reales a través de la teoría de
confiabilidad.
Temas y subtemas: 5 Teoría de confiabilidad 5.1 Función de estructura 5.2 Sistemas con componentes independientes 5.3 Límites de la función de confiabilidad 5.4 Vida esperada
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
5. HOEL ET AL. Introduction to Stochastic Processes. USA. Waveland Press 1997.
6. ROSS, SHELDON. Stochastic Processes 2nd edition, Wiley, USA 1995.
7. YATES & GOODMAN, Stochastic Processes, Wiley, USA 1998
8. KARLIN, A First Course in Stochastic Processes, Academic Press, USA 1995.
325
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 9. STEAL, HILLARY L. Stochastic Theory of a Risk Business. USA. John Wiley &
Sons (s.a). 1995.
10. BUHLMANN, HANS. Mathematical methods in Risk Theory. USA. Springer-Verlag (s.a). 1996.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de
las diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y relacionados con la carrera.
§ El profesor deberá propiciar la participación de los alumnos a través del empleo de diferentes técnicas de trabajo en grupo.
§ Cuando los temas sean expuestos y desarrollados por los alumnos, éstos serán bajo la supervisión y guía del maestro.
§ Se recomienda utilizar apoyo computacional para facilitar la aplicación de los temas.
§ Es conveniente reforzar el aprendizaje a través de algún medio visual o audiovisual.
§ El profesor debe resolver los exámenes frente al grupo y devolverlos calificados a la mayor brevedad.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN § Asistencia § Dos o tres exámenes parciales § Examen final § Tareas § Elaboración de un trabajo de aplicación individual o grupal § Participación en clase § Ejercicios en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de Ciencias Físico-Matemáticas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º
SEGURO DE PERSONAS MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVA 64 4 0 8
REQUISITO NINGUNA
OBJETIVO: El alumno analizará el alcance que tiene el principio de seguro para los
riesgos a que están expuestas las personas y sus aplicaciones más importantes.
Número de horas Unidad 1 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SEGUROS PARA LAS
PERSONAS.
8 Objetivo: El alumno conocerá el panorama de aplicación de los seguros a las personas.
Temas: 1.1 Vida 1.2 Accidentes personales 1.3 Enfermedades 1.4 Pensiones 1.5 Seguridad social
Número de horas Unidad 2 EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.
8 Objetivo: El alumno identificará la gama de seguros de accidentes de personas.
Temas: 2.1 Seguros individuales: 2.2 Seguros colectivos 2.3 Específicos
327
Número de horas Unidad 3 SEGURO DE ENFERMEDADES
8 Objetivo: El alumno conocerá la gama de seguros de enfermedades y su experiencia.
Temas: 3.1 Gastos médicos familiares 3.2 Gastos médicos colectivos 3.3 Gastos médicos mayores 3.4 Seguros especiales
Número de horas Unidad 4 BASES DE SELECCIÓN DE RIESGOS
8 Objetivo: El alumno identificará las principales características de la homogeneidad que representa cada riesgo y su tarificación.
Temas: 4.1 Accidentes personales 4.2 Enfermedades 4.3 Tarifas especiales y su aplicación.
Número de horas Unidad 5 TABLAS ESPECIALES PARA SEGUROS DE PERSONAS
8 Objetivo: El alumno conocerá la base demográfica y la construcción y
aplicación de tablas para riesgo de enfermedades y los sistemas de
seguridad social.
Temas: 5.1 Mortalidad. 5.2 Invalidez
Número de horas Unidad 6 CONCEPTO DE PRIMAS Y RESERVAS
8 Objetivo: El alumno explicará y aplicará las técnicas de cálculo de primas para los diversos riesgos y sus reservas.
Temas: 6.1 Primas 6.2 Reservas
328
Número de horas Unidad 7 PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
8 Objetivo: El alumno identificará la gama de seguros a las personas que comprenden los sistemas de seguridad social.
Temas: 7.1 En el mundo 7.2 En México
Número de horas Unidad 8 ORGANIZACIÓN DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS Y DE UNA
INSTITUCION ADMINISTRADORA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
8 Objetivo: El alumno conocerá las principales diferencias entre empresas
privadas y publicas que operen seguros de personas.
Temas: 8.1 Compañías de seguros 8.2 Administradoras de sistema de seguridad social.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores. 2004. 2. MCLEAN JOSEPH B. El seguro de vida. Ed. Mcm graw hill. Londres. 1996.
3. MAGEE JOHN H. El Seguro de Vida. Ed.uteha México 1996.
4. MILLER JEROME, RIEGEL ROBERT. Seguros generales, principios y prácticas
Ed. Continental México 1995.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
5. El asegurador, seguros, finanzas y economia. Periodico quincenal México
6. REVISTA BIMESTRAL. Seguros. Gama editores 2004. México.
7. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 2004.
329
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase
PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en Actuaría.
330
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA ACATLÁN
CLAVE: SEMESTRE: 8º.
SERIES DE TIEMPO MODALIDAD
(CURSO, TALLER, LABORATORIO, ETC.)
CARÁCTER HORAS SEMESTRE
HORA / SEMANA
TEORÍA PRÁCTICA
CRÉDITOS
CURSO OPTATIVO 64 4 0 8 (OCHO)
REQUISITO NINGUNA
Objetivo general: El alumno aplicará la teoría de Box-Jenkins para obtener pronósticos de
alta precisión a corto plazo, en problemas económicos, administrativos,
demográficos, financieros, de salud, etc.
Número de horas Unidad 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
9 Objetivo: El alumno identificará los principales conceptos del análisis espectral de series de tiempo.
Temas: 1.8 Procesos estocásticos y series de tiempo 1.9 Función de media, función de varianza 1.10 Función de auto correlación 1.11 Función de auto correlación parcial 1.12 Períodograma 1.13 Procesos de ruido blanco 1.14 Estimación de media, ACF y PACF 1.15 Procesos lineales generales
331
Número de horas Unidad 2 MODELOS ESTACIONARIOS
9 Objetivo: El alumno será capaz de identificar las condiciones para que los procesos lineales generales sean estacionarios.
Temas: 2.1 Procesos autorregresivos 2.2 Procesos de medias móviles 2.3 Procesos mezclados
Número de horas Unidad 3 MODELOS NO ESTACIONARIOS
9 Objetivo: El alumno aplicará las transformaciones adecuadas para obtener la estacionaridad de una serie.
Temas:
3.8 Estabilización de la varianza 3.9 Eliminación de la tendencia 3.10 Modelos ARIMA
Número de horas Unidad 4 PRONÓSTICOS
9 Objetivo: El alumno formulará pronósticos a corto plazo a través del método de error cuadrático mínimo.
Temas:
4.5 Pronósticos de error cuadrático mínimo 4.6 Cálculo de los pronósticos 4.7 Actualización de pronósticos
Número de horas Unidad 5 METODOLOGÍA DE BOX-JENKINGS
9 Objetivo: El alumno aplicará los pasos de la metodología de Box-Jenkins a modelos ordinarios.
Temas:
5.1 Identificación 5.2 Estimación 5.3 Diagnóstico 5.4Pronóstico
332
Número de horas Unidad 6 MODELOS CON VARIACIÓN ESTACIONAL
9 Objetivo: El alumno aplicará los pasos de la metodología de Box-Jenkins a modelos estacionales.
Temas:
6.1 Modelos puramente estacionales 6.2 Modelos multiplicativos
Número de horas Unidad 7 APLICACIONES
10 Objetivo: El alumno aplicará la metodología de Box-Jenkings a fenómenos reales.
Temas:
7.1 Modelos puramente estacionales 7.2 Modelos multiplicativos
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. WEI, WILLIAM.Time series analysis. Univariate and multivariate methods. Addison Wesley, USA 1998.
2. BOWERMAN & O’CONNEL, Time series and forecasting. Duxbury Press,
USA 1996.
3. PINDICK & RUBINFELD. Econometric models and economic forecasts. Mc Graw-Hill, USA 1998.
4. HARVEY, A.C. Time series models. Phillip Allan Publishers, England 1995.
5. DUTTA, M. Econometric methods. South Western Publishing Co., USA
1995.
6. MAKRIDAKIS & WHEELRIGHT. Forecasting methods and applications. Wiley, USA 1995.
7. MAKRIDAKIS & WHEELWRIGHT. Forecasting methods for management.
Wiley, USA 1995
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8. BOX & JENKINS, Time series analysis: forecasting and control, Holden Day, USA 1996.
9. VANDAELE, WALTER. Applied time series and Box-Jenkins models.
Academic Press, USA 1995.
10. ARMSTRONG, J. S. Long-range forecasting. From crystall ball to computer. Wiley, USA 1996.
11. GONZÁLEZ Videgaray, MariCarmen. Metodología de Box-Jenkins. Acatlán,
México 1996.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 1. Statgraphics Windows 4.0, SAS u otro paquete estadístico completo para el
cálculo y gráficas de período gramas.
2. Excel o lenguaje de propósito general para simular series de tiempo.
3. Aula con pantalla y conexión para computadora y video proyector. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS § Se sugiere que el profesor introduzca y exponga los temas y contenidos de las
diferentes unidades. Asimismo la exposición deberá respaldarse con ejemplos claros y sencillos.
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN • Asistencia • Exámenes parciales • Examen final • Participación en clase PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE Licenciado en el área de ciencias Físico-Matemáticas
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