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RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

IPP

ASS

O

AGOSTO

Relatório de investimentos IPPASSO

2019 Agosto

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EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 13/09/2019

Relatório de investimentos IPPASSO

2019 Agosto

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CARTEIRA DE INVESTIMENTO

R$ 158.295.108,45

R$ 130.813.395,25

R$ 127.878.392,58

R$ 71.484.661,67

R$ 10.544.502,65

R$ 9.544.799,88

CEF 31% TÍTULOS PÚBLICOS 26% Banco do Brasil 25%

Banrisul 14% Votorantin 2% Austro 2%

0,002,85%

7,16%9,18%

18,09%

26,83%

35,45%

IDKA 2 IMA-B IRFM RV IMA-G DI NTN-B

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2019 Agosto

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RENTABILIDADE

ATIVOS

FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 0,58% 0,45% 0,45% 0,48% 0,65% 0,56% 0,68% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,45% 7,19%

BANRISUL FOCO IRF-M FI RF 1,28% 0,25% 0,54% 0,55% 1,69% 2,11% 1,03% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,91% 15,72%

BANRISUL ABSOLUTO FI RF 0,52% 0,47% 0,45% 0,50% 0,52% 0,45% 0,55% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,02% 6,10%

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 0,84% 0,76% 1,00% 1,29% 0,92% 0,45% 0,70% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,82% 10,05%

BB PREV IPCA III 1,69% 0,48% 0,74% 1,12% 1,40% 1,59% 0,90% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,32% 14,83%

BB PREV IPCA IV 1,81% 0,50% 0,76% 1,21% 1,54% 1,65% 0,97% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,83% 15,98%

BB PREVD RF IDKA 2 1,22% 0,61% 0,65% 1,10% 0,95% 1,11% 0,98% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,85% 11,84%

BB PREV RF PERFIL FIC FI 0,53% 0,48% 0,46% 0,51% 0,53% 0,46% 0,55% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 6,22%

BB PREV RF ALOC 2,01% 0,39% 0,52% 0,87% 2,02% 2,17% 1,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,42% 16,13%

CAIXA FI RS TP RF LP 0,53% 0,47% 0,45% 0,52% 0,56% 0,48% 0,56% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 6,19%

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 1,53% 0,52% 0,76% 1,08% 1,37% 1,70% 0,95% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,22% 14,23%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 0,57% 0,45% 0,44% 0,50% 0,65% 0,57% 0,70% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 7,24%

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF 0,83% 0,75% 0,99% 1,28% 0,91% 0,44% 0,68% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,72% 9,37%

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 0,46% 0,43% 0,41% 0,45% 0,47% 0,41% 0,49% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,59% 5,40%

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 2,88% 0,50% 0,55% 1,11% 2,72% 2,74% 1,11% -0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,01% 16,60%

TÍTULOS PÚBLICOS 2,33% 0,54% 0,73% 1,12% 2,08% 2,24% 0,91% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 18,45%

FIDC SANASA 1,02% 1,17% 1,13% 1,47% 1,60% 0,99% 1,00% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,81% 14,68%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES

BB PREV AÇÕES VALOR 15,28% -3,16% 1,14% 3,07% 1,80% 2,89% 1,10% -0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,14% 52,10%

FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA -0,07% -0,12% -0,09% -0,10% -0,10% -0,04% -0,12% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,92% 15,31%

FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 12,23% 0,39% -0,70% 2,14% 0,10% 5,82% 1,04% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,58% 50,41%

FIC AUSTRO INSTIT. PIPE BANCOS 4,38% 6,56% 1,11% -5,66% 1,05% 0,51% 1,78% -0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,69% 44,51%

FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA 0,56% 0,28% 0,32% 0,40% 0,53% 0,48% 0,53% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,56% 7,96%

BENCHMARKS

IBOVESPA 10,82% -1,86% -0,18% 0,89% 0,80% 4,06% 0,84% -0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,07% 32,40%

CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,18% 0,00%

POUPANÇA MP 567/12 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00%

IPCA 0,32% 0,43% 0,75% 0,57% 0,13% 0,01% 0,19% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,54% 3,43%

INPC 0,36% 0,54% 0,77% 0,60% 0,15% 0,01% 0,10% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 3,28%

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META E SALDO

CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ 6.863.525,50

RENDIMENTOS; R$ 38.328.697,25

Meta no mês Rend. Mês Meta no período Rend. no ano

0,61%0,27%

6,73%

8,17%

Alcance meta

R$

43

8,6

7

R$

45

1,3

8

R$

45

5,7

4

R$

46

3,1

6

R$

47

1,3

1

R$

47

5,2

9

R$

47

9,2

1

R$

48

4,6

4

R$

49

3,0

0

R$

50

1,4

9

R$

50

6,1

9

R$

50

8,5

6

0,86%

2,90%

0,96%

1,63% 1,76%

0,84% 0,82%1,13%

1,72% 1,72%

0,94%

0,47%

R$ 400,00

R$ 420,00

R$ 440,00

R$ 460,00

R$ 480,00

R$ 500,00

R$ 520,00

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19

Milh

õe

s

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2019 Agosto

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ENQUADRAMENTO Resolução CMN 4.695/2018

Inciso Alínea

Limite

resolução

Limite

por fundo

Limite

PIAtivos Fundo Valor R$ Valor R$ %

AR

TIG

O 7

º R

END

A F

IXA

a 100% 100% 100% Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) TÍTULOS PÚBLICOS R$ 130.813.395,25 R$ 130.813.395,25 25,73%

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ 0,00

BANRISUL FOCO IRF-M FI RF R$ 38.674.377,38

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ 14.491.648,45

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF R$ 0,00

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA R$ 96.676.694,07

BB PREVD RF IDKA 2 R$ 0,00

BB PREV RF ALOC R$ 91.989.882,87

c 100% 15%

II 5% 0% Operações Compromissadas

a 15% 80% FI Renda Fixa "Referenciado"

b 15% 80% ETF - Renda Fixa "Referenciado"

CAIXA FI RS TP RF LP R$ 7.174.205,18

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF R$ 13.756.110,00

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF R$ 64.415,61

BANRISUL ABSOLUTO FI RF R$ 19.025.331,76

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ 13.725.400,00

BB PREV IPCA III R$ 12.966.147,14

BB PREV IPCA IV R$ 9.014.253,86

BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ 2.927.913,70

b 40% 15% ETF - Demais Indicadores de RF

V 20% 0% Letras Imobiliárias Garantidas

a 15% CDB ou Poupança (l imitado ao valor do FGC)

b 15% 0% Poupança

a 5% 5% FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior FIDC SANASA R$ 10.544.502,65 R$ 10.544.502,65 2,07%

b 5% 5% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado"

c 5% 5% FI Debêntures de Infraestrutura

a 30% 15% 0% FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

b 30% 15% 0% ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)

FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ 20.024.131,41

FIC AUSTRO INSTIT. PIPE BANCOS R$ 9.544.799,88

BB PREV AÇÕES VALOR R$ 10.980.195,01

FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA R$ 4.464.131,94 R$ 45.013.258,24

b 0% ETF - Demais Índices de Ações

III 10% 5% 5% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem

a 5% 5% Cotas em Fundos de Investimentos em Participações (FIP) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ 1.643.771,79 R$ 1.643.771,79 0,32%

b 5% 0% Cotas em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)

R$ 508.501.307,95 R$ 508.501.307,95 100,00%

R$ 241.832.602,77 47,56%

R$ 78.653.777,25 15,47%

TOTAL

VII

IV

I

aII

FI de Ações - Geral

8,85%

VI

III

10%20%

AR

TIG

O 7

º R

END

A F

IXA

IV40% 15%

b 100% 15%I 80%

15%

AR

TIG

O 8

º R

END

A V

AR

IÁV

EL E

INV

ESTI

MEN

TOS

ESTR

UTU

RA

DO

SFI 100% Títulos TN

60%

FI de Renda Fixa - Geral40%a

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R$ 2.019.983,20

R$ 3.043.684,83

R$ 2.044.675,55

R$ 3.027.267,44 R$ 3.025.165,57 R$ 2.949.981,70

R$ 4.339.383,14 R$ 4.379.024,33 R$ 4.275.199,65

R$ 6.358.221,23 R$ 6.470.680,36 R$ 6.318.921,22

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

JUN JUL AGO

Pagamento de benefícios

FOLHA IPPASSO CONTRIBUIÇÕES PMPF/OUTROS TOTAL FOLHA

1 2 0 0 2 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2 3 3 105 5 3 2

6 4 3 615 10 13 19 12 10 10 2 21 1

35 3642

65

49

36

8678

37

70

13 15 17 12 7 7 10 11 16 8

54

6877

99

72

59

112

97

83 81

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Série histórica admissões

Compulsória Especial insalubridade Idade Invalidez Tempo de Contribuição Pensão Total

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ANEXO 01 – MOVIMENTAÇÃO

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ANEXO 02 – TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PÚBLICOS Taxa Data compra Vencimento Valor compra Valor atual

CA C/ MaM 6,57 23/01/2014 15/08/2020 R$ 20.000.000,00 R$ 28.455.736,34

CA C/ MaM 7,75 23/09/2015 15/08/2020 R$ 10.014.385,61 R$ 13.296.601,75

CA C/ MaM COMPREV 6,48 17/11/2016 15/08/2022 R$ 10.069.944,95 R$ 12.232.144,88

CA C/ MaM 6,96 02/03/2016 15/05/2023 R$ 8.502.937,37 R$ 11.331.752,70

CA C/ MaM 6,32 14/11/2016 15/08/2024 R$ 6.997.823,27 R$ 8.778.377,59

CA C/ MaM 6,44 11/03/2015 15/08/2024 R$ 8.031.779,82 R$ 11.783.057,16

CA C/ MaM 6,51 10/03/2015 15/08/2024 R$ 6.860.977,64 R$ 10.126.064,73

CA C/ MaM 6,35 26/11/2013 15/08/2030 R$ 20.000.000,00 R$ 34.811.718,99

FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2018 R$ 2.500.000,00

FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2020 R$ 2.500.000,00

FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2022 R$ 2.500.000,00

FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2024 R$ 2.500.000,00 R$ 12.966.147,14

FI c/ marcação na curva 21/02/2014 15/08/2018 R$ 2.000.000,00

FI c/ marcação na curva 21/02/2014 15/08/2020 R$ 2.000.000,00

FI c/ marcação na curva 21/02/2014 15/08/2022 R$ 2.000.000,00 R$ 9.014.253,86

FI c/ marcação na curva 25/02/2014 15/08/2024 R$ 10.000.000,00 R$ 13.756.110,00

FI c/ marcação na curva 21/03/2014 15/08/2024 R$ 10.000.000,00 R$ 13.725.400,00

TOTAL R$ 152.477.989,65 R$ 180.277.365,14

Por ano de vencimento

202028%

202212%

20236%

202435%

203032%

2020 2022 2023 2024 2030

Fontes: http://www.bcb.gov.br/?FOCUS http://www.portalbrasil.net/indices.htm http://www.valor.com.br/valor-data/fundos Extratos bancários