informe diario mae 18-01-13
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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
INFORME DIARIO
Nº 13 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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667
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
13
13
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
17
17
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Mercado Abierto Electrónico
15
1516
ÍNDICE (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
212122
19
18
192020
19
4
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
INFORME DIARIONº 13 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 10.112,10 111.810,55 RENTA FIJA 289,88 5.461,96 FOREX 191,16 1.571,30 OCT 105,54 1.903,50
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.698,68 120.747,31
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
Pro
m.
Dc.
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Pro
m.
En.1
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Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
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Pro
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Pro
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Pro
m.
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Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
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Pro
m.
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. 12
Pro
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Pro
m.
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. 12
Pro
m.
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ne-1
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28-E
ne-1
329-E
ne-1
3
30-E
ne-1
3
31-E
ne-1
3
P ases Renta Fija Forex OCT
-19,00 %
5
A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 13 / 2013
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 242,09 - 1,48% 0,00% 4.741,53 - 3,94% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 45,31 2,48 0,03% 0,00% 716,43 4,00 4,89% 0,00%Total Bonos 287,40 2,48 1,25% 0,00% 5.457,96 4,00 4,06% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,95
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
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02-E
ne-1
303-E
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328-E
ne-1
329-E
ne-1
330-E
ne-1
331-E
ne-1
3
39,68 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Dic 12 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %18-01-13 106,40 -0,430% 115,44 -7,831% 115,44 -7,831%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Dic 12 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %18-01-13 199,1931 0,060% 197,8828 0,662% 197,8828 0,662%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
3-0
817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
4-0
922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
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026-0
8-1
004-1
2-1
014-0
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6-1
130-0
9-1
108-0
1-1
217-0
4-1
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7-1
203-1
1-1
2
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
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150
200
250
300
350
400
450
500
550
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4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
120-1
0-0
118-0
4-0
215-1
0-0
213-0
4-0
310-1
0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
623-0
3-0
719-0
9-0
717-0
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813-0
9-0
812-0
3-0
908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
002-0
3-1
129-0
8-1
125-0
2-1
223-0
8-1
2
en U$S en $
7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Dic 12 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %18-01-13 331,9617 0,612% 319,4957 3,902% 319,4957 3,902%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
19-12-12 134920-12-12 147121-12-12 137926-12-12 138627-12-12 140128-12-12 141031-12-12 137902-01-13 140003-01-13 134704-01-13 136607-01-13 136808-01-13 141509-01-13 165910-01-13 164711-01-13 180214-01-13 183915-01-13 171716-01-13 182517-01-13 1838
18-01-13 1591
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500160017001800190020002100
11-0
1-1
2
26-0
1-1
2
10-0
2-1
2
01-0
3-1
2
16-0
3-1
2
03-0
4-1
2
20-0
4-1
2
09-0
5-1
2
24-0
5-1
2
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6-1
2
27-0
6-1
2
13-0
7-1
2
30-0
7-1
2
14-0
8-1
2
30-0
8-1
2
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9-1
2
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0-1
2
02-1
1-1
2
20-1
1-1
2
06-1
2-1
2
21-1
2-1
2
10-0
1-1
3
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
6-10
04-0
9-10
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2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
24-0
8-12
22-1
1-12
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Nº 13 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,2 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,9 100,00 106,60 16,19 0,9 0,9
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,6 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 100,00 130,16 16,44 1,2 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,9 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 139,10 13,76 8,3 7,8
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,6 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,7 55,00 151,00 8,86 2,5 2,5
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 74,20 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,0 100,00 46,20 12,09 13,4 12,7
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,7 21,70 49,91 6,22 0,7 0,7
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 29,44 95,09 7,11 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,1 100,00 151,00 12,70 5,1 5,0
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 50,00 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,8 100,00 123,3333 1,73 3,75 3,7
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,6 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,0 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,8 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,5 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,3 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,5 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cambio = 4,95 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,1625
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
9 10,1016 10,2023 10,6530 10,6037 10,8044 11,5061 11,6872 11,9079 12,0086 12,25177 14,00268 14,35331 14,25
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,18 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,26 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,41 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,51 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,34 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,70 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,59 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,61 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 15,1625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 323,00 -0,69% 0,95 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 151,00 1,34% 1,92 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 230,00 NR -0,18% 0,16 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 614,00 NR -0,81% 0,59 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 741,60 NR 1,09% 0,24 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 652,50 -0,23% 108,22 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 610,50 -0,41% 26,43 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 106,60 0,14% 38,99 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 741,48 0,81% 62,281 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 130,16 0,31% 80,04 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 274,55 0,33% 38,59 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 139,10 1,24% 13,93 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 260,20 NR 3,19% 0,01 No Cot ----- ----PARP Par en $ 46,20 NR 4,50% 0,01 No Cot ----- ----PARY* Par en U$S ley N.Y 254,12 -0,01% 4,19 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,22 -0,92% 4,32 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 7,02 3,24% 30,39 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 45,80 NR 0,66% 0,02 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
1,40
02-
Jul
05-
Jul
11-
Jul
16-
Jul
19-
Jul
24-
Jul
27-
Jul
01-A
go06
-Ago
09-A
go14
-Ago
17-A
go23
-Ago
28-A
go31
-Ago
05-S
ep10
-Sep
13-S
ep18
-Sep
21-S
ep27
-Sep
02-O
ct05
-Oct
11-O
ct16
-Oct
19-O
ct24
-Oct
29-O
ct01
-Nov
07-N
ov12
-Nov
15-N
ov20
-Nov
23-N
ov29
-Nov
04-D
ic07
-Dic
12-D
ic17
-Dic
20-D
ic27
-Dic
02-E
ne07
-Ene
10-E
ne15
-Ene
18-E
ne
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 15 de Enero de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.914 0 0 0 0 0 2.914Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800Posturas presentadas 5.210 0 0 0 0 0 5.210Adjudicado 5.100 0 0 0 0 0 5.100
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 186% 0% 0% 0% 0% 0% 186%Adjudicado / Posturas 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%* solo tramo predeterminado
0 2.1862.186 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,96%15,46%
15,00%
14,45%14,07%
12,87%
12,42%
11,90%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 49 70 91 126 182 189 231 259 364 455 462 581 721
Maturity
TNA %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
en m
illo
nes de $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 15-01-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.800
23/0
1/1
3
06/0
2/1
3
20/0
2/1
3
06/0
3/1
3
20/0
3/1
3
03/0
4/1
3
17/0
4/1
3
08/0
5/1
3
22/0
5/1
3
19/0
6/1
3
24/0
7/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
02/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
11/1
2/1
3
26/1
2/1
3
05/0
3/1
4
16/0
4/1
4
30/0
4/1
4
18/0
6/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
17/0
9/1
4
15/1
0/1
4
07/0
1/1
5
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 13 / 2013
Stock de pases al día 18-01-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-21-Ene-13 11.861,80 22-Ene-13 1.673,60 Total hoy 20.603,20 23-Ene-13 2.231,50 24-Ene-13 2.345,80 Total Ayer 19.675,70 25-Ene-13 2.482,00 30-Ene-13 8,50 Diferencia 927,50
Var. % 4,71%
en adelante -
TOTAL 20.603,20
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,60% 7,00% 11,10% 9,00% 9,24% 11491,77 2277 DIAS 12,00% 9,50% 12,00% 9,50% 9,50% 3052,00 914 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
02-E
ne-1
303-E
ne-1
304-E
ne-1
307-E
ne-1
308-E
ne-1
309-E
ne-1
310-E
ne-1
311-E
ne-1
314-E
ne-1
315-E
ne-1
316-E
ne-1
317-E
ne-1
318-E
ne-1
321-E
ne-1
322-E
ne-1
323-E
ne-1
324-E
ne-1
325-E
ne-1
328-E
ne-1
329-E
ne-1
330-E
ne-1
331-E
ne-1
3
-20,65 %
14
Nº 13 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,9495 4,950012:00 4,9495 4,950013:00 4,9500 4,950014:00 4,9500 4,950015:00 4,9510 4,9521
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal Enero Total 2012 DIARIO T o ta l Enero Total 2012191,16 1.571,30 1.571,30 4,50 114,62 114,62
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,9500Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,2504,3004,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,000
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
02-E
ne-1
303-E
ne-1
304-E
ne-1
307-E
ne-1
308-E
ne-1
309-E
ne-1
310-E
ne-1
311-E
ne-1
314-E
ne-1
315-E
ne-1
316-E
ne-1
317-E
ne-1
318-E
ne-1
321-E
ne-1
322-E
ne-1
323-E
ne-1
324-E
ne-1
325-E
ne-1
328-E
ne-1
329-E
ne-1
330-E
ne-1
331-E
ne-1
30
50
100
150
200
250
300
VOLUM EN CIERRE
-23,74 %
Indicador Forex
4,9480
4,9490
4,9500
4,9510
4,9520
4,9530
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Ene-13 17.000.000 4,9730 13,05% 13,05%28-Feb-13 5.100.000 5,0395 16,10% 16,10%27-Mar-13 22.000.000 5,1040 16,70% 16,70%30-Abr-13 17.000.000 5,1905 17,39% 17,39%31-May-13 - 5,2694 17,71% 17,71%31-Jul-13 - 5,4246 18,04% 18,04%30-Ago-13 - 5,5009 18,13% 18,13%
Total 61.100.000
Montos negociados en U$S
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 OCTUBRE 2012 3.012.000.000 NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000 DICIEMBRE 2012 2.704.700.000 ENERO 2013 ACUM. 1.775.900.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
02-E
ne-1
3
03-E
ne-1
3
04-E
ne-1
307-E
ne-1
3
08-E
ne-1
3
09-E
ne-1
310-E
ne-1
311-E
ne-1
3
14-E
ne-1
3
15-E
ne-1
316-E
ne-1
317-E
ne-1
3
18-E
ne-1
3
21-E
ne-1
322-E
ne-1
3
23-E
ne-1
3
24-E
ne-1
325-E
ne-1
328-E
ne-1
3
29-E
ne-1
3
30-E
ne-1
331-E
ne-1
3
DÓLAR CER BADLAR
-0,24 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
En
e-13
Fe
b-13
Mar
-13
Abr
-13
Ma
y-13
Jul-
13
Ag
o-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
V - OCT - MAE
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-01-13 15,1900 15,1800 15,1900 15,1900 15,1900 15,1895 2200 15 8200
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,1000 S/Op. 0 0 1700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7668 S/Op. 0 0 1800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,3645 S/Op. 0 0 40
2.200 15 11.740
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2230,0ENERO 2013 ACUM. 630,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 18/01/2013
17
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-12-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.685,10 1.687,95 -0,17 % 1662,58 1,35 % MERVAL 3.197,35 0,91%PETROLEO 91,56 88,99 2,89 % 76,38 19,87 % BVPA 61.956,14 -0,38%CRB SPOT 300,33 298,20 0,71 % 294,78 1,88 % DJI 13.649,70 0,39%BT2Y 0,25 0,26 -1,13 bp 0,24 0,74 bp DAX 7.702,23 -0,43%BT5Y 0,76 0,79 -2,42 bp 0,71 4,80 bp FTSE 6.154,41 0,36%BT10Y 1,84 1,87 -2,99 bp 1,73 10,94 bp IBEX35 8.604,00 -0,29%BT30Y 3,03 3,06 -3,77 bp 2,91 11,42 bp
LIBOR 180 0,48 0,49 -0,20 bp 0,51 -2,38 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 18-01-13 1,3314 2,0414
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
18-01-13 0,25 -75 bp 31-Dic-12 4,9173 2,0073
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1685,1 PETROLEO 91,56
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,25 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2A
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03
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3D
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3A
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04
Ago-0
4D
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4A
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05
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ic-0
5A
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06
Ago-0
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6A
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07
Ago-0
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ic-0
7A
br-
08
Ago-0
8D
ic-0
8A
br-
09
Ago-0
9D
ic-0
9A
br-
10
Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2D
ic-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
04-1
2-1
2
06-1
2-1
2
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2-1
2
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2-1
2
14-1
2-1
2
18-1
2-1
2
20-1
2-1
2
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2-1
2
28-1
2-1
2
02-0
1-1
3
04-0
1-1
3
08-0
1-1
3
10-0
1-1
3
14-0
1-1
3
16-0
1-1
3
18-0
1-1
3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
04-1
2-1
2
06-1
2-1
2
10-1
2-1
2
12-1
2-1
2
14-1
2-1
2
18-1
2-1
2
20-1
2-1
2
26-1
2-1
2
28-1
2-1
2
02-0
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3
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1-1
3
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3
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3
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3
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3
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1-1
3
TED Spread (*)
18
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
19-12-12 1,8020-12-12 1,8021-12-12 1,7726-12-12 1,7527-12-12 1,7328-12-12 1,7031-12-12 1,7302-01-13 1,8303-01-13 1,9004-01-13 1,9007-01-13 1,9008-01-13 1,8609-01-13 1,8610-01-13 1,9011-01-13 1,8614-01-13 1,8515-01-13 1,8316-01-13 1,8117-01-13 1,87
18-01-13 1,84
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
19-1
2-1
2
20-1
2-1
2
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2-1
2
26-1
2-1
2
27-1
2-1
2
28-1
2-1
2
31-1
2-1
2
02-0
1-1
3
03-0
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3
04-0
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3
07-0
1-1
3
08-0
1-1
3
09-0
1-1
3
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1-1
3
11-0
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3
14-0
1-1
3
15-0
1-1
3
16-0
1-1
3
17-0
1-1
3
18-0
1-1
3
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
04/0
6/0
7
23/0
7/0
711/0
9/0
7
30/1
0/0
7
18/1
2/0
7
08/0
2/0
8
01/0
4/0
8
21/0
5/0
811/0
7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
918/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
022/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
028/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
7/1
1
25/0
8/1
1
14/1
0/1
105/1
2/1
1
27/0
1/1
2
21/0
3/1
2
16/0
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2
06/0
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2
28/0
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218/1
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TED Spread
19
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
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6
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06
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-06
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e-0
7
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r-0
7
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-07
En
e-0
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8
Jul-
08
Oct
-08
En
e-0
9
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r-0
9
Jul-
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Oct
-09
En
e-1
0
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0
Jul-
10
Oct
-10
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1
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r-1
1
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11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
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12
Oct
-12
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000
Ene-0
6Fe
b-0
6M
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06
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08
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12
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2N
ov-1
2D
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2
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000
Ene-0
6
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06
Oct
-06
Ene-0
7
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07
Jul-
07
Oct
-07
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8
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08
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08
Oct
-08
Ene-0
9
Abr-
09
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09
Oct
-09
Ene-1
0
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10
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10
Oct
-10
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1
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11
Oct
-11
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2
Abr-
12
Jul-
12
Oct
-12
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Nov-12 5,26% 4,24%
Dic-11 42,10% 40,54%
Dic-11 42,10% 40,54%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Dic-12
Media 13,9074Mediana 14,0625Moda 15,1875Desviación estándar 1,4188Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 10,20%Cantidad de observaciones 255
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012 - 2013
Variación diaria (promedio) 0,0000Desvío estándar 0,0212
Volatilidad anualizada 33,70%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
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1-1
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19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Viernes 18 de Enero de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 13 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 04/01/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 302.572 308.524 289.558 -5.952 -1,93% 13.014 4,49%
Circ. Monetaria 236.811 236.732 213.268 79 0,03% 23.543 11,04% en el público 210.770 209.562 191.868 1.208 0,58% 18.902 9,85% en Ent. Fin. 26.041 27.170 21.400 -1.129 -4,16% 4.641 21,69% Cta. Cte. E.F. en BCRA 65.761 71.792 76.290 -6.031 -8,40% -10.529 -13,80%
Pases Pasivos 20.215 14.542 11.753 5.673 39,01% 8.462 72,00%
Depósitos en Pesos 532.390 540.650 517.850 -8.260 -1,53% 14.540 2,81%
Del Sector Privado (*) 389.770 384.973 367.214 4.797 1,25% 22.556 6,14%
A la vista 208.305 204.188 194.350 4.117 2,02% 13.955 7,18%
A plazo 168.131 166.452 159.717 1.679 1,01% 8.414 5,27%
Del Sector Público (*) 142.620 155.677 150.636 -13.057 -8,39% -8.016 -5,32%
A la vista 81.777 93.344 49.205 -11.567 -12,39% 32.572 66,20%
A plazo 53.889 55.026 94.988 -1.137 -2,07% -41.099 -43,27%
Depósitos en u$s 9.782 9.764 9.262 18 0,18% 520 5,61%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.393 8.300 8.001 93 1,12% 392 4,90%Efectivo en E.F. en U$S 749 832 630 -83 -9,98% 119 18,89%
Préstamos al Sector Privado En $ 347.501 347.912 333.803 -411 -0,12% 13.698 4,10% En U$S 5.426 5.453 5.628 -27 -0,50% -202 -3,59%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000
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