fonds-newsletter vom 31.12 - black...
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Marktkommentar
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
auch im Dezember verlor der deutsche Aktienmarkt 0,89 % und musstegab wieder fast 1 % an Wert nach und läuft Richtung 3-Jahres-Tief.wir auf einen guten Jahresstart sowie auf die Präsentation der Jahresergebnisseim Fokus stehen die Steuerreform in den USA und ihre Auswirkungen,Nordkorea-Krise. Sollte es keine großen Störfeuer aus der Politiksteigen, und wir können uns auf höhere Höchststände in den Indizes
Der Black Ferryman – World Basic Fund konnte im Dezember seinen0,01 % (T-Tranche) bzw. 0,08 % (A-Tranche) nach. Es gelang demniedriger Volatilität positiv abzuschließen. Ebenfalls hatte der Black
World Basic Fund
niedriger Volatilität positiv abzuschließen. Ebenfalls hatte der BlackDrawdown mit lediglich 2,29 % (T-Tranche) bzw. 2,56 %hat, versprechen auch gute Aussichten für das JahrLifesciences, Facebook, PayPal, Wirecard und Wynn gehören. Der2017 mit 75,69 € ein neues Hoch seit seiner Restrukturierung vom
Wie in den Monatskommentaren beschrieben, werden Schwankungenverkaufen, sobald ihre Zielmarke erreicht ist. Im Dezember gab esalle zwölf Plätze mit interessanten Aktieninvestments belegt. Sobaldweitere interessante Aktie hergibt und diese ihren Zielkaufkurs erreicht,Auf der Beobachtungsliste für den Verkauf stehen aktuell die AktienRichtung Gewinnmitnahmemarke bewegen. Wie im letzten MonatskommentarAktie von Edwards Lifesciences von ihren Rückschlägen erholen.die Aktie ebenfalls positiv zu verkaufen.
Auf der Beobachtungs- bzw. Kaufliste befinden sich aktuell folgendeUnited Internet. Für den Black Ferryman – World Basic FundMargenpotenzial verfügt, wird sie so lange nicht gekauft, bis sie ihrMaxime, nicht jede Aktie um jeden Preis zu kaufen, halten wir unsAbwärtspotenzial gesenkt. Dies verdeutlicht auch die Erfolgsbilanzgab im laufenden Jahr lediglich eine negative Transaktion.
Sollten die Aktienmärkte in Zukunft wieder einmal turbulenter aufAktionen des US-Präsidenten reagieren, lassen Sie sich nicht vonAktionen des US-Präsidenten reagieren, lassen Sie sich nicht vonverunsichern. Ganz im Gegenteil: Solche Gelegenheiten könnenPositionen weiter auszubauen. Reagieren Sie am besten gelassen undoder Wochen getätigt wird, sondern für mehrere Jahre.
Es wird immer wieder Ängste und Unsicherheiten geben, und es lässtwie lange sie uns jeweils beschäftigen. Folglich ist es für Investorenbesten, sich daran zu gewöhnen, dass es volatiler wird und bleibtEuropa eine Niedrigzinsphase, die die traditionellen Sparbuchsparerschleichend enteignet, bis die Zentralbanken weniger Geld druckenSchulden gemacht werden.
Im Chartbild auf der nächsten Seite können Sie deutlich erkennen,Restrukturierung des Fonds hatte. Im Jahr 2017 konnte der BlackFund T bei einer Volatilität von 4,14 % einen starken KursanstiegDies wurde erreicht mit einer Aktienquote von durchschnittlichFerryman – World Basic Fund schlägt sich seit 12.02.2016 auchbekannten und namhaften Fonds sehr gut.
Robert Baumann ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1Zertifikaten, Anleihen, Aktien, ETFs sowie Beteiligungen an geschlossenen Fonds als vertraglichRechnung und unter der Haftung der Varian Defensive Capital GmbH, Augsburger Str. 10, 86554
Marktkommentar
musste erneut eine Verschnaufpause einlegen. Auch der US-Dollar. Nachdem es im Dezember zu keiner Jahresendrally kam, können
Jahresergebnisse 2017 hoffen, die Mitte Januar 2018 erscheinen. WeiterAuswirkungen, die ultralockere Geldpolitik sowie die Lösung der
Politik geben, werden die Aktienmärkte wahrscheinlich weiterIndizes freuen.
seinen Anstieg leider nicht weiter fortsetzen und gab minimal mitdem Management, insgesamt neun der zwölf Monate 2017 bei sehr
Black Ferryman – World Basic Fund 2017 einen sehr geringen
World Basic Fund
Black Ferryman – World Basic Fund 2017 einen sehr geringen(A-Tranche). Viele Unternehmen, indie der Fonds investiert
2018. Dazu werden Aktien wie Ambarella, EdwardDer Black Ferryman – World Basic Fund konnte am 7. November
12.02.2016 erreichen.
Schwankungen an den Börsen genutzt, um Positionen aufzubauen oder zues keine Transaktionen im Fonds (siehe nächste Seite). Aktuell sind
Sobald eine Position frei wird, das Anlageuniversum des Fonds eineerreicht, kann sie auch in das Fondsportfolio aufgenommen werden.
Aktien von Ambarella, Gea, Wirecard und Wynn, da sie sich weiter inMonatskommentar (Oktober 2017) beschrieben, konnte sich nun die
Nun gilt es abzuwarten, bis die Gewinnmarke erreicht wird, um
folgende Aktien: Cummins, Illumina, iRobot, Symrise, Netflix undFund gilt: Wenn eine Aktie nicht über genügend Gewinn- bzw.ihr Kursziel erreicht hat und ein Platz im Fonds verfügbar ist. An dieuns strikt. Somit wird das Risiko eines Fehlkaufes mit überhöhtem
Erfolgsbilanz der abgeschlossenen Transaktionen 2017 des Fonds (Grafik 1). Es
auf Nachrichten wie Brexit, Zinserhöhungen oder unvorhersehbarevon den Medien und den übermäßig vielen negativen Schlagzeilenvon den Medien und den übermäßig vielen negativen Schlagzeilen
können Sie nutzen, um in den Aktienmarkt einzusteigen oder Ihreund mit ruhiger Hand, da Ihre Investition nicht für ein paar Tage
Quelle: Black Ferryman - Robert BaumannGrafik 1 Stand 31.12.2017
Abgeschlossene Transaktionen 2017
Apple Inc.Baidu Inc.Cognizant Technology Sol. Corp.Dialog Semiconductor Plc.Dialog Semiconductor Plc.Electronic Arts Inc.Illumina Inc.Infineon AGIntel Corp.iRobot Corp.NVIDIA Corp.SLM Solutions Group AGThe Priceline Inc.United Internet AG
lässt sich nicht vorhersagen,Investoren am Aktienmarkt am
bleibt. Längerfristig gibt es inSparbuchsparer langsam und
drucken oder bis weniger
erkennen, welche Vorteile dieBlack Ferryman – World Basic
Kursanstieg von +7,72 % verbuchen.durchschnittlich < 50 %. Der Black
auch im Vergleich zu den
1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) von Finanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds,vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) gem. § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen, für
86554 Pöttmes, www.defensivecapital.de, tätig.
Marktkommentar
World Basic Fund
Entwicklung und Vergleiche des Black Ferryman –
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Unsere Strategie
Der Black Ferryman Fonds verfolgt mit seinem aktiven Handelssystem
Ziel ist es, sich sowohl den Aufwärts- als auch den Abwärtstrendfallenden Markt oder auf einem tiefen Kursniveau gekauft. Der Verkauf
Für den Black Ferryman – World Basic Fund gilt, es wird nicht jedesgenießt oberste Priorität, um sich vor höheren Rückschlägen zu schützen
Im Dezember 2017 wurde keine Position gekauft oder verkauft. AktuellPortfolioaufstellung auf Seite 8).
Quelle: Ebase.com; Black Ferryman - Robert Baumann; Stand 31.12.2017Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. dieDie auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden nicht berücksichtigtAnfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die historische Wertentwicklung
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31.12.2016
Black Ferryman - World Basic FundFO VermögensverwalterfondsCarmignac Patrimoine ANordea Stable Return Fund AP
Portfolioaufstellung auf Seite 8).
Durch den Auf- bzw. Abbau von Übergewichtungen liegt der Cash/Fondsanteilim Portfolio beträgt 47,99 %. Im Dezember überwogen die AktienAmbarella Inc., Weir Group PLC, Wirecard AG und Wynn Resorts7,95% % positive Performance für den Black Ferryman Fonds einfahren
Der Black Ferryman – World Basic Fund verlor leicht im Dezemberund 0,08 % (A-Tranche) bei einer Volatilität von 2,40 %. Er liegt 2017einer durchschnittlichen Nettoaktienquote von 47,49 % (Stand: 31.
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Rufen Sie
Mit freundlichen Grüßen
Robert Baumann
Robert Baumann ist im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1Zertifikaten, Anleihen, Aktien, ETFs sowie Beteiligungen an geschlossenen Fonds als vertraglichRechnung und unter der Haftung der Varian Defensive Capital GmbH, Augsburger Str. 10, 86554
Marktkommentar
World Basic Fund
– World Basic Fund bis 31.12.2016 bis 31.12.2017
Handelssystem folgende Strategie:
Abwärtstrend einer Aktie zunutze zu machen. Das heißt, eine Aktie wird imVerkauf erfolgt dann im steigenden Markt oder bei Hochkursen.
jedes Papier zu jedem Preis gekauft, sondern das Risikomanagementschützen.
Aktuell befinden sich zwölf Aktien in der Übergewichtung (siehe
die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
31.12.2017
Ethna Aktiv ASauren Global Balanced DFlossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RMittelwert - alle 7 Fonds gleich gewichtet
Cash/Fondsanteil zum Monatsultimo bei 52,01 %. Die AktienquoteAktien im Fonds mit einem grünen Vorzeichen. Besonders positiv fielen
Resorts Ltd. auf; diese Aktien konnten 9,25 %, 7,34 %, 7,45 % undeinfahren.
Dezember bei niedriger Volatilität. Der Fonds fiel um 0,01 % (T-Tranche)2017 mit 7,72 % (T-Tranche) und 7,52 % (A-Tranche) im Plus mit. Dezember 2017).
Sie einfach an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) von Finanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds,vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) gem. § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen, für
86554 Pöttmes, www.defensivecapital.de, tätig.
Entwicklung der einzelnen Zielinvestments –
Aktien- und Währungspaarentwicklungen
Edwards Lifesciences Corp.
Anheuser-Busch S.A.
Ambarella Inc.
EUR/USD
EUR/GBP
World Basic Fund
Investitionsquoten in % – 01. Dezember – 31. Dezember
-10,00% -5,00% 0,00%
Wynn Resorts Ltd.
Wirecard AG
Weir Group Plc.
Starbucks Corp.
Priceline Group Inc.
Paypal Inc.
Gea Group AG
F5 Networks Inc.
Facebook Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
55%
Black Ferryman -Investitionsquoten in %
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
40%
45%
50%
55%
01.12.2017 Cash/VV-Fonds
Absicherungsquote
– 01. Dezember – 31. Dezember 2017
Aktien- und Währungspaarentwicklungen
World Basic Fund
31. Dezember 2017
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
- World Basic Fund Investitionsquoten in % Dezember 2017
http://www.black-ferryman.com
Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
31.12.2017Bruttoaktienquote
Nettoaktienquote
Chance-/ Risikoprofil des Black Ferryman – World Basic Fund
Veränderung der Volatilität durch die Restrukturierung des
Black Ferryman - World Basic Fund T
18,28%
World Basic Fund
11,27%
31.12.2012 - 12.02.201625.05.2011 - 31.12.2012
Ziel der Strukturierungsmaßnahmen vom 12.02.2016:
- Senkung der Volatilität – Zieljahresvolatilität soll < 10 % sein - Senkung des Drawdowns – angestrebtes Verlustrisiko < 15 % je Kalenderjahr- Steigerung der Performance – angestrebtes Ertragsziel 7
Chance-/ Risikoprofil des Black Ferryman - World Basic Fund
7 - 10 % p.a.7 - 10 % p.a.
bis zu -15,00%
angestrebtes Ertragsziel p.a.angestrebtes max. Verlustrisiko im KalenderjahrZieljahresvolatilität je Kalenderjahr
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
World Basic Fund
Veränderung der Volatilität durch die Restrukturierung des
Black Ferryman - World Basic Fund T
World Basic Fund
11,27%
7,17%
12.02.2016 - 31.12.201731.12.2012 - 12.02.2016
Ziel der Strukturierungsmaßnahmen vom 12.02.2016:
Zieljahresvolatilität soll < 10 % sein angestrebtes Verlustrisiko < 15 % je Kalenderjahr
angestrebtes Ertragsziel 7-10 % p.a.
12.02.2016 :Restrukturierung des Black Ferryman – World Basic Fund
Chance-/ Risikoprofil des Black Ferryman - World Basic Fund
< 10,00%
http://www.black-ferryman.com
bis zu -15,00%
< 10,00%
angestrebtes Ertragsziel p.a.angestrebtes max. Verlustrisiko im KalenderjahrZieljahresvolatilität je Kalenderjahr
Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
Fondsfakten des Black Ferryman
Entwicklung 31.12.2016 – 31.12.2017
Wertentwicklung
Volatilität
World Basic Fund
Sharpe Ratio
Max. Monatsverlust
Max. Monatsgewinn
Max. Drawdown
Wertentwicklung des Black Ferryman
106
108
110
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf FondsebeneDie auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte)Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.
Quelle: Ebase.com; Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
98
100
102
104
31.12.2016
Black Ferryman -
Black Ferryman -
Ferryman – World Basic Fund
A – Tranche T - Tranche
7,52 % 7,72 %
4,44 % 4,15 %
World Basic Fund
1,76 1,91
-1,73 % -1,56 %
1,55 % 1,53 %
-2,56 % -2,29 %
Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund
http://www.black-ferryman.com
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.Entgelte) wurden nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
World Basic Fund A
World Basic Fund T
Chance-/Risikoprofil des Fonds auf Tagesbasis
World Basic Fund
1,50%
2,00%
Wertentwicklung und Tagesgewinne des Black Ferryman - World Basic Fund
Tagesgewinne
0,00%
0,50%
1,00%
31.12.2016 03.03.2017 03.05.2017 03.07.2017
0,00%
Wertentwicklung und Tagesverluste des Black Ferryman - World Basic Fund
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
31.12.2016 03.03.2017 03.05.2017 03.07.2017
des Fonds auf Tagesbasis – laufendes Jahr 2017
World Basic Fund
Wertentwicklung und Tagesgewinne des World Basic Fund
03.07.2017 03.09.2017 03.11.2017
Wertentwicklung und Tagesverluste des World Basic Fund
http://www.black-ferryman.com
Quelle: Ebase.com; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
03.07.2017 03.09.2017 03.11.2017
Tagesverluste
Fondsportfolioaufteilung
Portfolioaufteilung des Black Ferryman - World Basic Fund
Edwards Lifesciences Corp.
Anheuser-Busch S.A.
Ambarella Inc.
VV-Fonds
Cash
World Basic Fund
Aktueller Investitionsgrad in % im Black Ferryman
0,00% 10,00%
Wynn Resorts Ltd.
Wirecard AG
Weir Group Plc.
Starbucks Corp.
Priceline Group Inc.
PayPal Inc.
Gea Group AG
Facebook Inc.
F 5 Networks Inc.
Black Ferryman –Investitionsquoten in % am 31.12.2017
52,01%47,99%
Cash/ VV-Fonds
Absicherungsquote
Portfolioaufteilung des Black Ferryman - World Basic Fund
World Basic Fund
Aktueller Investitionsgrad in % im Black Ferryman - World Basic Fund
20,00% 30,00% 40,00%
World Basic Fund Investitionsquoten in % am 31.12.2017
http://www.black-ferryman.com
0,00%
47,99%
Aktienquote
Absicherungsquote Nettoaktienquote
Quelle: navAXX S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
Marktkapitalisierung der Aktien im Fondsportfolio
Kategorisierung der Aktien im Anlageuniversum
des Black Ferryman - World Basic Fund
Cognizant TechnologyThe Coca Cola Co.
Cisco Syst ems Inc.Cerner Corp.
Burber ry Group Plc.Beiersdor f AG
Bayer AGBASF AG
Baidu.com Inc.ASML Holding N.V.
Apple Inc.Anheuser -Busch InBev N.V.
Ambarel la Inc.Amazon.com Inc.
Alphabet A Inc.Al lergan Inc.
Aixt r on SE
World Basic Fund
Kategorisierung der Aktien im Fondsanlageuniversum
Wynn Resor t s Lt d.Wirecard AG
Weir Group Plc.Unit ed Int ernet AG
Symr ise AGSt arbucks Corp.
St ada Arzneimit t el AGSof t ware AG
Sof t bank Group Corp.SLM Solut ion Group AG
Shir e Plc.Schlumberger Lt d.
QSC AGThe Pr icel ine Group Inc.
Paypal Hold. Inc.Orange S.A.
Oracle Corp.Nv idia Corp.Nexans S.A.Net f l ix Inc.Nest lé S.A.
Mic rosof t Corp.Mc Donald Corp.
Leoni AGKUKA AG
Irobot Corp.Int el Corp.
Inf ineon Technologies AGIndit ex S.A.Illumina Inc.Geber it AG
Gea Group AGFacebook Inc.
F5 Net works Inc.Elec t ronic Ar t s Inc.
Edwards Lif esc iences Corp.Drägerwerk AG
Dialog Semiconduct or Plc.Cummins Inc
Ct r ip.com Int . Lt d.Cr it eo S.A.
Cognizant TechnologyThe Coca Cola Co.
Kategorisierung der Aktien im Fondsanlageuniversum
Aktienanzahl nach Marktkapitalisierung im
Black Ferryman - World Basic Fund
25
20
MegaCaps > 10 Mrd. € LargeCaps > 1 Mrd. €
Marktkapitalisierung der Aktien im Fondsportfolio
Kategorisierung der Aktien im Anlageuniversum
des Black Ferryman - World Basic Fund
World Basic Fund
Kategorisierung der Aktien im Fondsanlageuniversum
http://www.black-ferryman.com
Kategorisierung der Aktien im Fondsanlageuniversum
Aktienanzahl nach Marktkapitalisierung im
Black Ferryman - World Basic Fund
13
0
MediumCaps > 250 Mio. € SmallCaps < 250 Mio. €
Quelle: Ariva.de; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
World Basic Fund Fondsprofil
Wertentwicklung und Volatilität der letzten 12 Monate
Die Anlageentscheidungen des Teilfonds Black Ferryman – World Basic FundDurch konsequentes Risiko- und Kapitalmanagement mit Gewinn- und VerlustschwellenStopp-Loss begrenzt und Gewinne konsequent realisiert. Die Investitionen58 Einzeltitel beschränkt ist. Ergänzend dazu werden Investitionen in andereNettofondsvermögens beigemischt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds,Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Der Fonds kann,Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung
1,55%
0,57%
4,61%
3,28%4,12% 4,18%
5,31%5,94%
4,07%
5,68%
4,27%
-1,73%
1,11%0,76%
-0,48%
1,53% 1,50%0,95%
Jan 17 Feb 17 M rz 17 Apr 17 M ai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17
Monatsperformance in % Monatsvolatilität in %
Statistiken
Volatilität Sharpe-Ratio High Low
1 Jahr 4,42 % 1,76 74,93 € 67,24 €
seit Auflage 10,95 % 0,19 86,73 € 64,28 €
Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman
Jan Feb Mär Apr Mai Jun
2017 1,53% 1,55% 0,95% 1,50% 0,57% -1,73%
2016 -8,48% -1,55% 2,88% -1,17% -0,03% -1,69%
2015 3,02% 1,16% -1,71% 0,01% 0,44% -2,00%
2014 2,24% 1,73% -2,97% 1,49% 2,60% -0,45%
2013 6,33% -2,12% -0,67% -1,96% 6,81% -3,50%
2012 -3,64%
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann Stand 31.12.2017
World Basic Fund A
Wertentwicklung und Volatilität der letzten 12 Monate
Fund basieren auf einer durch den Anlageberater entwickelten Handelssystematik.Verlustschwellen bei den einzelnen Finanzinstrumenten, werden Verluste mittels
Investitionen werden regelbasiert getroffen, wobei das Anlageuniversum auf aktuellandere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) bis max. 10% des
Zielfonds, die von ausgewählten deutschen Vermögensverwaltern unter Rendite- undkann, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anleihearten, Zertifikate undRenditeoptimierung eingesetzt werden.
Top 5 Positionen in %
Wynn 4,70 %
Ambarella 4,45 %
Wirecard 4,27 %
3,24%
5,36%
2,74%
-0,08%
1,41%
0,23%
Okt 17 Nov 17 Dez 17
Monatsvolatilität in %
max. Monatsgewinn max. Monatsverlust max. Drawdown
1,55 % -1,73 % -2,56 %
6,81 % -8,48 % -25,88 %
Wirecard 4,27 %
Facebook 4,13 %
Gea 4,10 %
Top 5 Länder in %
USA 27,74 %
Deutschland 8,37 %
Kaiman 4,45 %
Großbritannien 3,81 %
Belgien 3,61 %
http://www.black-ferryman.com
Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund A
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1,11% -0,48% 0,76% 1,41% 0,23% -0,08% 7,52%
4,25% 0,38% 0,88% -2,49% -1,84% 0,58% -8,49%
-5,37% -3,36% -4,73% 5,19% 4,74% -4,53% -7,59%
-0,79% 0,12% -1,14% -2,42% 1,06% -2,16% -0,88%
6,10% 2,41% 5,44% -1,65% -1,15% 1,30% 17,85%
4,69% 1,56% 2,43% -2,84% 3,15% -3,15% 1,86%
Wertentwicklung seit Fondsauflage 19.06.2012 8,17%
Stand 31.12.2017
World Basic Fund TFondsprofilDie Anlageentscheidungen des Teilfonds Black Ferryman – World Basic FundDurch konsequentes Risiko- und Kapitalmanagement mit Gewinn- und VerlustschwellenStopp-Loss begrenzt und Gewinne konsequent realisiert. Die Investitionen58 Einzeltitel beschränkt ist. Ergänzend dazu werden Investitionen in andereNettofondsvermögens beigemischt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds,Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Der Fonds kann,Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung
Wertentwicklung und Volatilität der letzten 12 Monate
1,52%
0,64%
4,76%
3,18%3,97% 3,84%
4,91%5,60%
3,78%
5,14%
3,88%
-1,56%
0,75%1,07%
-0,38%
1,53% 1,42%0,96%
Jan 17 Feb 17 M rz 17 Apr 17 M ai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17
Monatsperformance in % Monatsvolatilität in %
Statistiken
Volatilität Sharpe-Ratio High Low
1 Jahr 4,14 % 1,91 75,69 € 67,90 €
seit Auflage 12,50 % -0,28 103,19 € 64,94 €
Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman
Jan Feb Mär Apr Mai Jun
2017 1,53% 1,52% 0,96% 1,42% 0,64% -1,56%
2016 -8,47% -1,55% 2,85% -1,17% -0,03% -1,72%
2015 3,02% 1,15% -1,61% 0,02% 0,41% -1,86%
2014 2,25% 1,71% -2,56% 1,34% 2,40% -0,33%
2013 6,33% -2,12% -0,66% -1,96% 6,68% -3,39%
2012 0,61% 2,33% -0,58% -2,52% -10,08% -6,34%
2011 0,39% -1,97%
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann Stand 31.12.2017
World Basic Fund T
Fund basieren auf einer durch den Anlageberater entwickelten Handelssystematik.Verlustschwellen bei den einzelnen Finanzinstrumenten, werden Verluste mittels
Investitionen werden regelbasiert getroffen, wobei das Anlageuniversum auf aktuellandere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) bis max. 10% des
Zielfonds, die von ausgewählten deutschen Vermögensverwaltern unter Rendite- undkann, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anleihearten, Zertifikate undRenditeoptimierung eingesetzt werden.
Top 5 Positionen in %
Wynn 4,70 %
Ambarella 4,45 %
Wirecard 4,27 %
Wertentwicklung und Volatilität der letzten 12 Monate
2,98%
4,93%
2,40%
-0,01%
1,35%
0,23%
Okt 17 Nov 17 Dez 17
Monatsvolatilität in %
Wirecard 4,27 %
Facebook 4,13 %
Gea 4,10 %
Top 5 Länder in %
USA 27,74 %
Deutschland 8,37 %
Kaiman 4,45 %
Großbritannien 3,81 %
Belgien 3,61 %
max. Monatsgewinn max. Monatsverlust max. Drawdown
1,53 % -1,56 % -2,29 %
6,68 % -11,78 % -37,07 %
http://www.black-ferryman.com
Monatliche Wertentwicklung des Black Ferryman – World Basic Fund T
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
1,07% -0,38% 0,75% 1,35% 0,23% -0,01% 7,72%
4,23% 0,38% 0,88% -2,48% -1,84% 0,56% -8,56%
-5,27% -3,36% -4,75% 5,19% 4,74% -4,55% -7,32%
-0,66% 0,14% -1,00% -2,21% 1,00% -1,89% 0,01%
6,03% 2,51% 5,62% -1,82% -1,30% 1,27% 17,68%
4,73% 1,57% 2,46% -2,87% 3,17% -3,18% -11,13%
0,90% -11,78% -7,85% 1,44% -6,30% 2,69% -21,22%
Wertentwicklung seit Fondsauflage 24.05.2011 -24,78%
Stand 31.12.2017
World Basic FundHighlights des Fonds – Die Fakten auf einem Blick
Der Black Ferryman - World Basic Fund ist ein globalerIhnen als Investor ein ganzheitliches chancen-/wachstumsorientiertessind Technologie-, Maschinenbau-, Unterhaltungs-, KonsumAktien, die überwiegend eine hohe Marktkapitalisierung aufweisenAktienquote je nach Marktsituation flexibel steuern.
Was sind die Chancen und Risiken des Fonds?
Angestrebte Volatilität: < 10 %Angestrebtes max. Verlustrisiko: ca. -15 % im KalenderjahrAngestrebtes Ertragsziel.: langfristig 7-10 % p.a. Anlagehorizont: > 5 JahreAnlagehorizont: > 5 JahreAnlageallokation: Wachstums- und zyklisch orientierte Aktienanlagen
(überwiegend Blue Chips/Large Sparplan-/ Anlegereignung: ideale Sparplaneignung zum Risiko: - Investitionen in Wertpapiere (direkt oder indirekt über Fonds) bringen im
Allgemeinen Kurs-, Zins- Insbesondere die Kurse von Aktien und aktienbasierten Wertpapieren können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
Wie und nach welchen Grundsätzen werden Aktien im Fonds gekauft:
• Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend befinden oder• Aktien, die eine starke Abwärtsbewegung hinter sich gelassen
Welchen Nutzen haben Sie als Anleger?
• lukrative Ertragserwartungen mit dem Ziel der Verlustminimierung Verlustbegrenzungsmarke versehen
• aktives Aktienmanagement sowie eine gute Diversifikation• komplette Transparenz über die gesamten Transaktionen im• Fremdwährungspositionen werden immer abgesichert, sobald• Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment• Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment• regelmäßiges Reporting via Newsletter
Welche Aufstellung und Prozesse laufen in den Fonds ab?
• Aktienanteil von 0-60 % (Nettoaktienquote) oder bis zu 100 % davon 40 % über Future abgesichert• Keine Orientierung an einem Vergleichsmaßstab (Aktienindex)• Aktives Risikomanagement durch ein fest hinterlegtes Wertsicherungssystem• Aktien, die in Fremdwährungen notieren, wie dem US - Dollar und über 10 % Anteil am
haben, werden gegen das überhöhte Währungsrisiko abgesichert• Die Auswahl der Aktien ist völlig unabhängig und nicht an einen bestimmten Vergleichsmaßstab gebunden• Die Anlagestrategie des Fonds verlässt sich nur auf selbst erstellten Analysen sowie deren Aktienauswahl
Ziel des Fonds:
Der Black Ferryman Fund wurde am 12.02.2016 erfolgreich% bleiben. Das angestrebte max. Verlustrisiko soll < 15 %Ertragsziel von 7-10 % p.a..
Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
World Basic FundDie Fakten auf einem Blick
vermögensverwaltender Aktien-/Mischfonds und bietet/wachstumsorientiertes Vermögensmanagement. Seine Zielinvestments
Konsum-, Internet-, Öl- und Gas- sowie alle anderen zyklischenaufweisen (Blue Chips/Large Caps). Der Fonds kann die
15 % im Kalenderjahr
und zyklisch orientierte Aktienanlagen Chips/Large Caps)
Sparplaneignung zum VermögensaufbauInvestitionen in Wertpapiere (direkt oder indirekt über Fonds) bringen im
, Zins-, Währungs- und Emittentenrisiken mit sich.Insbesondere die Kurse von Aktien und aktienbasierten Wertpapieren können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
Wie und nach welchen Grundsätzen werden Aktien im Fonds gekauft:
Aktien, die eine starke Abwärtsbewegung hinter sich gelassen
dem Ziel der Verlustminimierung – jede Aktie ist mit einer festen Gewinn-/
Diversifikation (Anlageuniversum von bis zu 60 Aktien)im Fonds
sobald diese über 10 % liegenDirektinvestment im Fonds (Anleiherisiko/Zinsrisiko)
http://www.black-ferryman.com
Direktinvestment im Fonds (Anleiherisiko/Zinsrisiko)
ab?
60 % (Nettoaktienquote) oder bis zu 100 % davon 40 % über Future abgesichertKeine Orientierung an einem Vergleichsmaßstab (Aktienindex)Aktives Risikomanagement durch ein fest hinterlegtes Wertsicherungssystem
Dollar und über 10 % Anteil am Fondsportfoliodas überhöhte Währungsrisiko abgesichert
Die Auswahl der Aktien ist völlig unabhängig und nicht an einen bestimmten Vergleichsmaßstab gebundenDie Anlagestrategie des Fonds verlässt sich nur auf selbst erstellten Analysen sowie deren Aktienauswahl
erfolgreich restrukturiert. Die Jahresvolatilität soll dauerhaft < 10im Kalenderjahr betragen, bei einem durchschnittlichem
World Basic Fund
Historie der Systementwicklung
Altes Handelssystem:
2011: - Einsatz des regelbasierenden dynamischen - Einsatz des Dax-Future-Handelssystems auf Tagesbasis- Einsatz der Handelssystematik auf Fremdwährungen. z. B. Dollar/Euro
2012: - Einsatz eines eigens entwickelten Risikoindikators Zielinvestments im Fonds gelegt und dient zur
Neues modifiziertes Handelssystem:
01.01.2013: - Beginn der Fondsumstrukturierung zum Basisinvestment- Das regelbasierende dynamische Trailing-Stopmodifizierte regelbasierte Drei-Stufen-Übergewichtungshandelssystem
08.02.2013: - Ersatz des Tages-Future-Handelssystems durch das langfristige Dax-Future-Handelssystem
19.11.2013: - Abschluß der Fondsumstrukturierung zum Basisinvestment komplett
06.12.2013: - Erweiterung des Future-Handelssystems um Einsatzmöglichkeit des
01.01.2015: - Erhöhung der Grundportfolio-Aktienauswahl wird von 30 möglichen auf 50 - Modifikation des Drei-Stufen-Übergewichtungshandelssystems zu einem Zwei-Stufen-Übergewichtungshandelssystem
01.10.2015: - Modifikation des Zwei-Stufen-Übergewichtungshandelssystems zu einem Ein-Stufen-Übergewichtungshandelssystem
12.02.2016: - Restrukturierung des Fonds: - Fremdwährungspositionen werden immer - Es befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment im Fonds - Es werden keine zusätzlichen Dax/Nasdaq
Ziele der Fondsrestrukturierung
- Die Volatilität soll dauerhaft < 10 % sein
- Reduzierung des Rückschlags Risikos (geringerer max. Drawdown) und angestrebtes max. Verlustrisiko < 15 % im Kalenderjahr
- Das durchschnittliche Ertragsziel soll langfristig 7
World Basic Fund
Historie der Systementwicklung
Handelssystem:
Einsatz des regelbasierenden dynamischen Trailing-Stop-HandelssystemsHandelssystems auf Tagesbasis
Einsatz der Handelssystematik auf Fremdwährungen. z. B. Dollar/Euro
Einsatz eines eigens entwickelten Risikoindikators – dieser wird über die im Fonds gelegt und dient zur zusätzlichen Risikoüberwachung und Sicherung
Neues modifiziertes Handelssystem:
Beginn der Fondsumstrukturierung zum BasisinvestmentStop-Handelssystem wird durch das
Übergewichtungshandelssystem ersetzt
Handelssystems durch das langfristige
Abschluß der Fondsumstrukturierung zum Basisinvestment komplett abgeschlossen
Handelssystems um Einsatzmöglichkeit des Nasdaq100-Future
Aktienauswahl wird von 30 möglichen auf 50 Aktien erhöhtÜbergewichtungshandelssystems zu einem
Übergewichtungshandelssystem
Übergewichtungshandelssystems zu einem Übergewichtungshandelssystem
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Fremdwährungspositionen werden immer abgesichert, sobald diese über 10 % liegenEs befinden sich keine Anleihen durch ein Direktinvestment im Fonds Es werden keine zusätzlichen Dax/Nasdaq-Future-Long-Positionen eingegangen
Ziele der Fondsrestrukturierung
(geringerer max. Drawdown) und angestrebtes Kalenderjahr
Das durchschnittliche Ertragsziel soll langfristig 7-10 % betragen
World Basic Fund T
Entwicklungen und Volatilitäten des Black Ferryman
3,85%
4,37%
12.04.2016 - 12.04.2017
12.03.2016 - 12.03.2017
12.02.2016 - 12.02.2017
Verschiedene 12 – Monatsabschnitte seit Restrukturierung vom 12.02.2016
4,13%
4,23%
3,59%
3,78%
2,15%
12.01.2017 - 12.01.2018
12.12.2016 - 12.12.2017
12.11.2016 - 12.11.2017
12.10.2016 - 12.10.2017
12.09.2016 - 12.09.2017
12.08.2016 - 12.08.2017
12.07.2016 - 12.07.2017
12.06.2016 - 12.06.2017
12.05.2016 - 12.05.2017
0,00% 2,00% 4,00%
Wertentwicklung
Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert Baumann; Stand 12.01.2018Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf FondsebeneDie auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte)Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die
Erfolge der Strukturierungsmaßnahme vom 12.02.2016:
- Die Volatilität war bis jetzt immer < 10 % in den verschiedenen 12
- Die Drawdowns waren bis jetzt immer < - 8 %
- Bis jetzt gab es keinen negativen 12 – Monatsabschnitt seit Restrukturierung
World Basic Fund T
Entwicklungen und Volatilitäten des Black Ferryman - World Basic Fund
7,77%
8,08%
9,07%
4,37%
9,79%
Monatsabschnitte seit Restrukturierung vom 12.02.2016
4,13%
4,23%
4,67%
5,14%
5,70%
5,87%
5,99%
7,24%
7,46%
7,97%
8,70%
8,01%
5,22%
5,69%
7,44%
http://www.black-ferryman.com
6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Wertentwicklung Volatilität
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt.Entgelte) wurden nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Erfolge der Strukturierungsmaßnahme vom 12.02.2016:
Die Volatilität war bis jetzt immer < 10 % in den verschiedenen 12 – Monatsabschnitten
Monatsabschnitt seit Restrukturierung
World Basic Fund
Black Ferryman
World Basic Fund A
Ausgabepreis 78,28
Rücknahmepreis 74,37
ISIN LU0778048032
WKN A1JXJT
Anlagekategorie
Geschäftsjahr
Ausschüttungsart ausschüttend
Fondsklassifizierung Vermögensverwaltender Aktienfonds Global
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Anlageberater Varian Defensive Capital GmbH/ veNova S.A.
Tied - Agent
Fondsauflage 19.06.2012
•Synthetic Risk and Reward Indicator: Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt.
Fondsvolumen
SRRI *
Zulassung
Verwahrstelle
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
Performancegebühr bis zu 20 % des Anstiegs des Nettoanteilwertes pro
World Basic Fund
Black Ferryman –
World Basic Fund A
Black Ferryman –
World Basic Fund T
78,28 € 79,18 €
74,37 € 75,22 €
LU0778048032 LU0607298758
A1JXJT A1JF9H
Aktienfonds Global
01.01. - 31.12.
ausschüttend Thesaurierend
Vermögensverwaltender Aktienfonds Global
Axxion S.A.
Varian Defensive Capital GmbH/ veNova S.A.
Black Ferryman - Robert Baumann
19.06.2012 25.05.2011
http://www.black-ferryman.com
Quelle: Axxion S.A.; Black Ferryman - Robert BaumannStand 31.12.2017
3,52 Mio.
5
Deutschland und Luxemburg
Banque de Luxembourg S.A.
bis zu 5,26 %
bis zu 1,80 %
bis zu 20 % des Anstiegs des Nettoanteilwertes pro Geschäftsjahr
Die in dieser Broschüre enthaltenen Marktinformationen sindausschließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigenefinanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbeiProdukte. Robert Baumann weist darauf hin, dass die dargestelltenErfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestelltenverschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in dieserInformationen, die Robert Baumann gründlich recherchiert bzwüberprüfbaren Quellen, die für verlässlich erachtet werden, bezogenverlässlich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzterQuellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrollediese Broschüre Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichenBaumann als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindlicheder Erstellung darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernehmenMitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, AktualitätPrognosen.Die dargestellten vergangenen Wertentwicklungen sowie die aufIndikator für zukünftige Wertentwicklungen.Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen BestimmungenBesitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalenDies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation. WeitergehendeDies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation. WeitergehendeLindenstr. 23, 89160 Dornstadt - Tomerdingen. Eine EntscheidungUnterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, SteuerDiese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutendeInformationen und Einschätzungen andere Quellen/MarktteilnehmerFunktionsträger kann für Verluste haftbar gemacht werden, die durchZusammenhang mit dieser Broschüre entstanden sind. Gleiches giltsich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese WerbemitteilungUnvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nichtFinanzanalysen.Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung von Robert BaumannRobert Baumann ist im Rahmen der Anlageberatung und der AnlagevermittlungFinanzinstrumenten wie insbesondere Investmentfonds, Zertifikaten,Fonds als vertraglich gebundener Vermittler (sog. Tied-Agents) gemunter der Haftung der Varian Defensive Capital GmbH, AugsburgerDie Varian Defensive Capital GmbH ist ein von der Bundesanstaltzugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut.Robert Baumann ist im bei der BaFin geführten öffentlichen Registereinsehbar.
sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden undeigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder
hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung für bestimmtedargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher
dargestellten Marktes/Märkte abschätzen können und sich umfassend ausdieser Broschüre enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf
bzw. aus allgemein zugänglichen, von Robert Baumann nichtbezogen hat. Robert Baumann hält die verwendeten Quellen zwar für
Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesenKontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält
zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen sowohl von Robertunverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt
übernehmen Robert Baumann und seine Kooperationspartner bzw. derenAktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und
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Bestimmungen in den jeweiligen Ländern verteilt werden. Personen, die imlokalen Bestimmungen informieren.Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Robert Baumann,Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Robert Baumann,
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