amfine, le partenaire de choix pour vos reportings aifm et scr
TRANSCRIPT
AIFMDSCR Marché
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Overview
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MyFundStore – Référentiel Central Produits>> Centraliser vos fonds dans un outil performant
Solutions éditiques>> Industrialiser la production de vos documents
Conformité>> Gestion des conformités et du contrôle interne
Dissémination>> Disséminer vos contenus en toute sérénité
Communication>> Gagner en visibilité
Solutions & Services
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Expertises
Traitement de la Donnée
Calculatoire réglementaire
Workflow collaboratif
Monitoring de flux
Conduite de projet
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Notre offreAIFMD et
SCR Marché
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PRICE : notre moteur calculatoire
PRICEPerformance and Risk Investment Calculation Engine
Développé depuis 2013, PRICE met en avant une technologie et une expertise métier permettant l’industrialisation de nombreux calculs.
AIFMClassification et répartition des actifsRépartition du volume traité par classe d’actifsCalcul de l’exposition globaleLeverageRisque de liquidités et stress test
SCR MarchéCalcul SCR Marché Calcul par instrument du SCR MarchéContrôle 2ème niveau audit indépendant
SRRICalcul du SRRIGestion des alertes en cas de changement de niveau de SRRI
Ratios GIPSet ratios de risques
Indicateurs standards de benchmarking : alpha, beta correlation, sharpe,…Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, sensibilité
Contrôle des mandatset scoring de portefeuilles
Suivi de portefeuilleGestion des alertesSimulationPrestations externalisée de contrôle
Performance Attributionet risque de portefeuille
Calcul de performanceAttribution et Contribution de performancesCalcul de risque de portefeuilles
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Le reporting AIFM
De base ou agrégation simple, transformateur
XML
AIFMD reporting
Compilation des données« client » sans enrichissement
SILVER
Standard de marchéAIFMD reporting
+Données brutes fournies
par le client
Classification des assets, des transactions, des stratégies selon les
typologies et guidelines de l’ESMA
Calcul AuM incluant les
conversions des instruments dérivés
GOLDReporting complet incluant
travaux calculatoires
Les calculs :Leverage
(gross/commitment)
Sensibilité(Net delta/Net dv01)
Stress testStress test LiquidityProfil de liquidité du
portefeuille
Des offres packagées adaptées à vos besoins
PLATINE
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Le formulaire AIFM
Un outil simple et pratique de saisie de données
Affichage détaillé de toutes les rubriques du reporting AIFMFonction de tri et proposition automatique de choix de saisie pour la complétion des donnéesContrôle sur les valeurs manquantes et affichage des conditions de remplissageAide à la saisie grâce aux bulles informativesContrôle de cohérence de premier niveauAssistant calculatoire de premier niveauSystème de workflow pour respecter les procédures de validation et un suivi de l’état du documentIndicateur des principales dates clés de production du documentTransformateur de XML permettant la génération du rapport AIFM
Très grande rapidité de mise en place et de production du reporting
Envoi direct du reporting XML au régulateur sans risque de filtrage
grâce à notre statut de remettant et à l’utilisation des canaux de diffusion
de Fundsquare pour l’enregistrement à la CSSF
Hotline destinée à répondre à toutes les questions formulées
Aucun besoin de formation préalable
pour utiliser l’outil
Conservation des données saisies dans le formulaire d’un reporting à
l’autre
Archivage et historisation des reportings XML en cas de contrôle
par les autorités de tutelle
SIMPLIFICATIONDES PROCESS
HOTLINE
DONNÉES
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Pourquoi choisir AMfine Services & Software
AMfine Services & Software et son outil PRICE offrent une solution complète, modulable couvrant tous les requis réglementaires, les adaptations techniques locales.
Dans le cadre de la directive AIFM, AMfine prend en charge :
La collecte des données nécessaires, leur consolidation ou
La production de l’ensemble des calculs induits par la directive AIFM (Directive 2011/61/UE),
Production des reportings conformément aux exigences des régulateurs (formats…)
Des monitorings et des contrôles au niveau des flux de données entrants
Un contrôle transversal final des informations à reporter
Une plateforme paramétrable de gestion des workflows de validation
La relation avec les régulateurs (optionnelle)
CONTACTEZ-NOUS
[email protected] : 01.80.96.41.60
DIFFUSION
Transmission directe du reporting XML au régulateur sans risque de filtrage grâce à notre statut de remettant auprès de l’AMF et la CSSF
Utilisation des canaux de diffusion de Fundsquare pour un enregistrement auprès de la CSSF au Luxembourg.
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SCR Marché - Solvency II
Les données nécessaires à AIFM couvrent 80% des requis pour le calculs du SCR Marché.
Economisez du temps et de l’argent !
1er janvier 2016 : entrée en application du régime Solvabilité II
Format XBRL / Conforme Matrice AMPERE
Calculs du SCR Marché décomposés en 6 sous modules identifiés par CEIOPS
SYNERGIES AIFM / SCR
Même plateforme logicielleEnvironnements techniques identiquesHébergement mutualiséFichiers de positions et d’instruments identiques
CAPACITÉS D’ENRICHISSEMENTSEXTERNES
BloombergSix Financial
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68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris9 boulevard Prince Henri | L-2449 Luxembourg
www.amfinesoft.com