adx / dmi trading system - thanachartsec.co.th · directional movement index...

Power of the Trend

ADX / DMI

Trading System

Technical Analysis is…

การศกึษาพฤตกิรรมของตลาด

ดวยการใชแผนภูมิราคา

เพื่อคาดการณราคาในอนาคต ”

ราคาหุน

แกน 45° ของกราฟราคา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 90

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

การขึ้นของราคาชันนอยกวา 45 °

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 90

+0.5+0.5

+0.5+0.5

+0.5

+0.5+0.5

+0.5

การขึ้นของราคาชันมากกวา 45 °

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 90

+2

+2

+2

+2

เลือกหุนที่ราคามีความชนัสูงที่สุด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 90

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+2

+2

+2

+2

+0.5

+0.5

+0.5+0.5

+0.5

+0.5+0.5

+0.5

เสนแนวโนม 45 องศาเปนเสนทีม่ีความสําคัญที่สุด

1x11x2

2x1

SET: 1-Day Rate of Change (ROC)

Price & 20-Day Moving Average ± 5%

PTT: 1-Day Rate of Change (ROC)


CPF: 1-Day Rate of Change (ROC)


CPF: Rate of Change(Combinations)

CPF: Rate of Change(Combinations )

CPF: Rate of Change(Combinations )

October November December 2010 February March April May June July-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

89

101112131415161718192021(CPF.BK) CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPAN (20.20, 20.30, 19.90, 20.10, -0.20)

Big Cap Stocks :% Change of 1 Day

3

1213

17

1416

12 12

4

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.0016.00

18.00

X<-5 -5<X<-2 -2<X<-1 -1<X<0 0% 0<X<+1 +1<X<+2 +2<X<+5 X>+5

1-Day % Price Change(Average)

X<-5 -5<X<-2 -2<X<-1 -1<X<0 0% 0<X<+1 +1<X<+2 +2<X<+5 X>+5SET 1 8 13 28 0 27 13 8 1PTT 2 10 12 16 17 18 13 12 2BANPU 3 11 13 15 17 14 11 13 4ITD 7 18 12 9 14 8 10 15 8KBANK 2 11 14 16 16 15 12 11 3SCC 2 11 12 17 17 15 11 11 3AVERAGE 2.83 11.50 12.67 16.83 13.50 16.17 11.67 11.67 3.50

PTT: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

61%

56%

PTTEP: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

60%

BANPU: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

50%

PTTCH: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

50%

ITD: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

54%

KBANK: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

57%

BAY: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

SCC: การแจกแจงความถี่ของราคาเปลี่ยนแปลงใน 1 วัน

64%

KGI 1-day % CHANGE

x 100.0%x>7 3.4%

4<x<7 6.0%1<x<4 20.8%-1<x<1 41.3%-4<x<-1 20.8%-7<x<-4 5.8%

x<-7 1.8%

ITD 1-day % CHANGE

x 100.0%x>7 3.6%

4<x<7 8.6%1<x<4 21.7%-1<x<1 32.9%-4<x<-1 24.3%-7<x<-4 4.8%

x<-7 4.0%

JAS 1-day % CHANGE

x 100.0%x>7 5.0%

4<x<7 6.4%1<x<4 19.8%-1<x<1 36.5%-4<x<-1 24.6%-7<x<-4 5.8%

x<-7 1.8%

THAI 1-day % CHANGE

x 100.0%x>7 5.0%

4<x<7 7.4%1<x<4 22.8%-1<x<1 31.7%-4<x<-1 23.6%-7<x<-4 8.0%

x<-7 1.4%

TRUE 1-day % CHANGE

x 100.0%x>7 6.2%

4<x<7 8.4%1<x<4 21.8%-1<x<1 28.1%-4<x<-1 26.3%-7<x<-4 5.8%

x<-7 3.4%

Directional Movement

Up day – ราคาสูงของวัน สูงขึ้นกวาเมื่อวาน

Down day – ราคาต่ําของวัน ต่ําลงกวาเมื่อวาน

Outside day – Up day & Down day

Inside Day – ราคาสูงของวัน ต่ํากวาเมื่อวาน และ ราคาต่ําของวัน สูงกวาเมื่อวาน


Up day

20

18

22

19

Down day

20

18

22

19

+DM = 2- DM = 0

+DM = 0- DM = 2

+DM

- DM


Outside day

20

19

22

18

Inside day

+DM = 2- DM = 1

+DM = 0- DM = 0

20

19

22

18

Directional System Trading

True Range(TR) & Average(ATR)


+DM(DMP) & -DM(DMM)

Directional Movement Index

+DMI(PDI) & -DMI(MDI)

Average Directional Index (ADX)

True Range (TR)

D1D2

D3

TR1 TR2 TR3

TR= MAX(TR1,TR2,TR3)

True Range(TR)

Date Open High Low Close TR ATR H-L ABS(H-C[1]) ABS(L-C[1])9/9/2010 630 650 626 650

10/9/2010 656 656 642 644 14 14 6 813/9/2010 650 660 648 656 16 12 16 414/9/2010 654 656 636 636 20 20 0 2015/9/2010 636 642 628 642 14 14 6 816/9/2010 644 646 640 642 6 6 4 217/9/2010 638 648 638 648 10 10 6 420/9/2010 650 652 646 648 6 6 4 221/9/2010 656 672 656 670 24 16 24 822/9/2010 680 682 674 680 12 8 12 423/9/2010 682 700 676 696 24 24 20 424/9/2010 694 702 690 702 12 12 6 627/9/2010 706 720 706 708 18 14 18 428/9/2010 712 712 700 704 12 12 4 829/9/2010 712 716 708 710 12 14.29 8 12 430/9/2010 710 722 710 716 12 14.14 12 12 01/10/2010 716 720 712 716 8 13.57 8 4 44/10/2010 720 722 706 710 16 13.29 16 6 105/10/2010 712 722 706 722 16 13.43 16 12 46/10/2010 726 742 718 742 24 14.71 24 20 47/10/2010 738 744 732 740 12 14.86 12 2 108/10/2010 740 742 726 730 16 15.57 16 2 14

March April May June July August September October

5

10

15

20

235240245250255260265270275280285290295300305310

BANPU

2320 TR

<5

KBANK


123456789

80

85

90

95

100

105

110

115

120

8.755.56.58.0

<2

TR

PTTCH


5

10

80859095

100105110115120125130135140

14

1

9.25 11

1

TR

PTTCH, ATR(14 days)

ct Nov Dec 2010 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

60

70

80

90

100

110

120

130

140

ATR-14 days

90-110

Average True Range

วัดความแกวงตัวของราคา

แต ไมบอกทิศทางหรือแนวโนม

Directional Movement Index

เครื่องมือบงชี้แนวโนมและความแข็งแกรงของแนวโนม

คาอยูระหวาง 0-100

+DMI > -DMI แนวโนมขึ้น

-DMI > +DMI แนวโนมลง

+DMI , -DMI <25 และทรงตัว ไมมีแนวโนม

ADX > 25 และกําลังขึ้น แนวโนม(กําลัง)ขึ้นหรือลงไดอีก

ADX < 25 แนวโนม(อาจจะ)ขึ้นหรือลงตอ

การตคีวามแนวโนม

Case 1 +DMI > -DMI

Case 2 -DMI > +DMI

ADX<25 แนวโนมขึ้นอาจจะขึ้นตอไปอีก

ADX>25 และกําลังขึ้น มีแนวโนมขึ้นแข็งแกรงดี

ADX<25 แนวโนมลงอาจจะลงตอไปอีก

ADX>25 และกําลังขึ้น แนวโนมลงแข็งแกรงดี

ADX ชวยการตดัสินใจไดอยางไร

เมื่อใดที่แนวโนมใหมเพิ่งจะเริ่มตน

ADX ในอดีต < 25 และเริ่ม > 25

เมื่อใดที่แนวโนมแข็งแกรงพอที่จะซื้อหุนตอนปรับลงยอย

เมื่อใดแนวโนมเริ่มออนแอและอยูในภาวะรุนแรงมากเกินไป

เมื่อใดที่แนวโนมเริ่มเปลี่ยนทิศทาง

เมื่อใดที่เขาสูชวงการพักตัว (Consolidate)

ADX Value

0-15 ออนแอมาก

15-25 ออนแอ

25-50 แข็งแกรง

50-75 แข็งแกรงมาก

75-100 แข็งแกรงมากที่สุด

ADX Trend Strength

การตดักันของ DMI

ในภาวะที่ราคามีการแกวงตัวสูง

การตัดกันของ DMI เกดิสัญญาณชา

ในภาวะที่ราคามีการแกวงตัวนอย

การตัดกันของ DMI จะเปนสัญญาณพองกัน

เมื่อเกิดการตัดกัน ราคามักจะขามเสนคาเฉลี่ย 20 วัน

+DMI > -DMI , Price> EMA.20

-DMI > +DMI , Price< EMA.20

การตดักันของ DMI

New High >25

Cross OverHigh

Bullish

New High >25

Cross OverHigh

Bearish

-DMI

+DMI -DMI

+DMI

การตดักนัของ DMI

Cross and Hold

ADX/DMI Calculation

PDI

= (sum(DMP),14)/(sum(TR),14)

MDI

= (sum(DMM,14)/(sum(TR),14)

ADX

=(PDI-MDI)/(PDI+MDI)*100

BANPU + Directional System

Sep Oct Nov Dec 2010 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

-5

0

5

1020

30

4050

70

80

90

100

110

120

130

>5% >5% >5%

<-5%<-5%

>5%

การตัดของ DMI

Sep Oct Nov Dec 2010 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

-5

0

5

10

20

30

40

50

100105110115120125130135140145150155160

DMI DIVERGENCE

+DMI Negative

Divergence

Price

+DMI

-DMI Positive

Divergence

Price

-DMI

KGI

26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August

16 23 30 6 13September

20 27 4 11October V

Bull BullBear Bear0

10203040506070

-505

10

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

JAS

26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October V

Bull BullBear0

1020304050607080

-10

0

10

0.5

1.0

1.5

2.0

STEC

2 26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October X

Bull BullBear Bear0

10

20

30

40

50

60-505

10

56789

1011121314

ITD

2 26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October V

Bull BullBear Bear5

10152025303540455055

-505

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

AMATA

26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October X

Bull BullBear Bear5

10152025303540455055

-505

10

6789

1011121314151617

PTT

26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October V

Bull Bull BullBear Bear Bear Bear

1015202530354045

0

5

245250255260265270275280285290295300305310

SET INDEX

26 4May

17 31 7June

14 21 28 5July

12 19 27 2 9August


20 27 4 11October V

Bull BullBear Bear

1015202530354045

012

75

80

85

90

95

100

x10

DX Futures

19 26 3May

10 17 24 31 7June

14 21 28 5July

12 19 26 2 9August


20 27 4 11October X

Bull Bull BullBear Bear Bear5

1015202530354045

-101

77787980818283848586878889

TVO

ary March April May June July August September October November December 2 V

Bull Bull BullBear

10

20

30

40

50

0

5

1617181920212223242526272829

STA


Bull Bull

10

20

30

40

50

60

0

10

15

20

25

30

PTTEP

arch April May June July August September October November December 2 V

Bull Bull Bull BullBear Bear

101520253035404550

0

5

130135140145150155160165170175180185

PTTCH


Bull Bull Bull BullBear5

10152025303540455055

-505

859095

100105110115120125130135140145150

LPN


Bull Bull Bull BullBear5

10152025303540455055

-505

1015

789

1011121314151617

KTB


Bull Bull Bull Bull

10

20

30

40

50

-505

9101112131415161718192021

IRPC


Bull Bull Bull Bull BullBear Bear

10152025303540

-5

0

5

3.73.83.94.04.14.24.34.44.54.64.74.84.9

BANPU


Bull Bull Bull Bull BullBear

101520253035404550-5

0

5

550

600

650

700

750

AJ


Bull Bull Bull Bull

10203040506070

01020

456789

1011121314

ทีมกลยุทธ บล.ธนชาต

TNS Strategy Team Tel.0-2617-4990-1

[email protected]

[email protected]

adx / dmi trading system - thanachartsec.co.th · directional movement index...

Documents