เทคนิคการพยากรณ�เชิงปริมาณ: การว�เคราะห�อนุกรมเวลา

ศิร�ลักษณ� สุวรรณวงศ�

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

ศิริลักษณ์สุวรรณวงศ์.

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ:การวิเคราะห์อนุกรมเวลา/

ศิริลักษณ์สุวรรณวงศ์.-นครปฐม:ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,

2556.

284หน้า:ภาพประกอบ.

1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.2.การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.

3.พยากรณ์.4.สถิติพยากรณ์.I.มหาวิทยาลัยมหิดลII.ชื่อเรื่อง.

QA280ศ484ท2556

ISBN978-616-279-168-0

อ้างองิศริลัิกษณ์สวุรรณวงศ์.(2556).เทคนคิการพยากรณ์เชงิปรมิาณ:การวิเคราะห์

อนุกรมเวลา.นครปฐม:ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม2556 จ�านวน1,000เล่ม

จัดพิมพ์โดย :

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลชั้น2

25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ต�าบลศาลายา

อ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม73170

โทร.0-2800-2680-9ต่อ4302

โทรสาร0-2441-9580

พิมพ์ที่ : หจก.ภาพพิมพ์

โทร.02-433-0026-7โทรสาร02-433-8587

www.parbpim.com

ราคา 240 บาท

ค�าน�า

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นวิชาที่มีการเรียนการ

สอนในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปของสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลาย

ท่านให้ความสนใจที่จะท�าการวิจัยในแนวการวิเคราะห์อนุกรมเวลามากขึ้นจากประสบการณ์

ที่ผู้เขียนเคยสอนในวิชาการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวให้กับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้เขียนจึงท�าการเขียนหนังสือ

เทคนคิการพยากรณ์เชงิปรมิาณการวเิคราะห์อนกุรมเวลาเล่มนีโ้ดยการปรบัปรงุจากหนงัสอื

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เมื่อปี พ.ศ. 2535 และหนังสือเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่จัดพิมพ์เมื่อปีพ.ศ.2539ให้สมบูรณ์ขึ้นโดยการกล่าวถึงวิธีการ

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์อนุกรมเวลา และน�าผลลัพธ์ของโปรแกรมมา

ประกอบการอธบิายอย่างละเอยีดเพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจและเพิม่ส่วนทีเ่ป็นเฉลยของแบบฝึกหดั

ในแต่ละบท

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น8บทบทที่1ความน�าเกี่ยวกับอนุกรมเวลาเนื้อหาจะเป็น

การแนะน�าให้ผูอ่้านรูถ้งึความหมายอนกุรมเวลาข้อมลูอนกุรมเวลาส่วนประกอบอนกุรมเวลา

ส่วนบทที่2ถึงบทที่8เป็นเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆโดยในบทที่2จะกล่าวถึงเทคนิค

การปรับเรียบแบบต่างๆบทที่3ถึงบทที่7 เป็นการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบวิเคราะห ์

องค์ประกอบ และบทที่ 8กล่าวเกี่ยวกับการน�าการวิเคราะห์การถดถอยมาใช้การวิเคราะห์

อนุกรมเวลา ส่วนตัวอย่างที่ประกอบการอธิบายบางส่วนเป็นข้อมูลสมมุติ แต่บางส่วนเป็น

ข้อมูลจริงที่มีแหล่งที่มาของข้อมูล

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุพ่อแม่ครบูาอาจารย์ทีใ่ห้ความรูแ้ละครอบครวัรวมทัง้คณุวราภรณ์

เดชครอบที่ช่วยปรับปรุงและจัดท�าต้นฉบับให้

ศิริลักษณ์สุวรรณวงศ์

คาํนิยม

หนงัสอื “เทคนิคการพยากรณ์เชงิปรมิาณ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา” เป็นงานเขยีนของ

รองศาสตราจารยศ์ริลิกัษณ์ สุวรรณวงศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ในการสอนวชิาการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา และเป็น

วทิยากรบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐั และเอกชน หลายหน่วยงาน

งานเขยีนในหนังสอืเล่มน้ี ได้รวบรวมขอ้มูลจากหนังสอืการวเิคราะห์อนุกรมเวลา และ

หนังสอืเทคนิคการพยากรณ์เชงิปรมิาณ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา โดยเพิม่เตมิเน้ือหาในส่วน

ของการใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู SPSS ในการวเิคราะห ์ มกีารเรยีบเรยีง และปรบัปรุงเน้ือหาใหม้ี

ความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ผู้เขยีนได้เพิม่เตมิส่วนเฉลยของแบบฝึกหดัในแต่ละบท

ซึง่จะช่วยใหท่้านผูอ่้านสามารถเขา้ใจถงึเทคนิคการพยากรณ์ไดโ้ดยงา่ย

ผมขอชื่นชม, ภูมใิจ และขอเป็นกําลงัใจให ้รองศาสตราจารยศ์ริลิกัษณ์ สุวรรณวงศ์ ที่

ไดนํ้าประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ มาสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อยงัประโยชน์

ต่อวงวชิาการทางดา้นคณติศาสตร ์

ศาสตราจารยศ์กรณ์ มงคลสุข

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

คาํนิยม

หนงัสอื “เทคนิคการพยากรณ์เชงิปรมิาณ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา” เป็นงานเขยีนของ

รองศาสตราจารยศ์ริลิกัษณ์ สุวรรณวงศ ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ในการสอนวชิาการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา และเป็น

วทิยากรบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐั และเอกชน หลายหน่วยงาน

งานเขยีนในหนังสอืเล่มน้ี ได้รวบรวมขอ้มูลจากหนังสอืการวเิคราะห์อนุกรมเวลา และ

หนังสอืเทคนิคการพยากรณ์เชงิปรมิาณ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา โดยเพิม่เตมิเน้ือหาในส่วน

ของการใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู SPSS ในการวเิคราะห ์ มกีารเรยีบเรยีง และปรบัปรุงเน้ือหาใหม้ี

ความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ผู้เขยีนได้เพิม่เตมิส่วนเฉลยของแบบฝึกหดัในแต่ละบท

ซึง่จะช่วยใหท่้านผูอ่้านสามารถเขา้ใจถงึเทคนิคการพยากรณ์ไดโ้ดยงา่ย

ผมขอชื่นชม, ภูมใิจ และขอเป็นกําลงัใจให ้รองศาสตราจารยศ์ริลิกัษณ์ สุวรรณวงศ์ ที่

ไดนํ้าประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ มาสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อยงัประโยชน์

ต่อวงวชิาการทางดา้นคณติศาสตร ์

ศาสตราจารยศ์กรณ์ มงคลสุข

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

สารบญั หนา้

คาํนาํ

บทท่ี 1 ความนาํอนุกรมเวลา  1.1 ความหมายขอ้มลู     1 1.2 การพยากรณ ์ 2 1.3 ปัจจยัท่ีควรคาํนึงถึงในการเลือกเทคนิคการพยากรณ ์ 3 1.4 ความหมายอนุกรมเวลา   14 1.5 ส่วนประกอบอนุกรมเวลา 15 1.6 ตวัแบบอนุกรมเวลา 20

1.7 ลกัษณะขอ้มลูท่ีจะนํามาวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 22  1.8 การทดสอบส่วนประกอบอนุกรมเวลา 22 แบบฝึกหดับทท่ี 1 33

บทท่ี 2  เทคนิคการปรบัใหเ้รยีบ 2.1 การปรบัใหเ้รียบ 37 2.2 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยา่งง่าย 38 2.3 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบเอ็กซโปเนนเชียลอยา่งง่าย   50 2.4 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองครั้ง 60 2.5 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองครั้งแบบเอ็กซโปเนนเชียล 65 2.6 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีสามครั้งแบบเอ็กซโปเนนเชียล   67 2.7 การปรบัใหเ้รียบอนุกรมเวลาท่ีมคีวามผนัแปรตามฤดกูาล 69 2.8 การปรบัใหเ้รียบแบบ Holt-Winters 91 แบบฝึกหดับทท่ี 2 110

บทท่ี 3 การวิเคราะหแ์นวโนม้ 3.1 ความหมายแนวโนม้ 113  3.2 การวเิคราะหแ์นวโนม้และการพยากรณค่์าแนวโนม้ 115  3.3 การเปล่ียนสมการเสน้แนวโนม้ 163 แบบฝึกหดับทท่ี 3 168   

บทท่ี 4 การวิเคราะหค์วามผนัแปรตามฤดกูาล 4.1 ความหมายความผนัแปรตามฤดกูาล 171 4.2 การปรบัขอ้มลูก่อนการวเิคราะหค์วามผนัแปรตามฤดกูาล 171 4.3 การวเิคราะหค์วามผนัแปรตามฤดกูาล 172 4.4 ขอ้มลูท่ีปราศจากฤดกูาล 186  แบบฝึกหดับทท่ี 4 188

บทท่ี 5 การวิเคราะหค์วามผนัแปรตามวฏัจกัร 5.1 ความหมายความผนัแปรตามวฏัจกัร 189 5.2 การวเิคราะหค์วามผนัแปรตามวฏัจกัร 190 แบบฝึกหดับทท่ี 5 199 

บทท่ี 6 การวิเคราะหค์วามผนัแปรเน่ืองจากความไม่สมํา่เสมอ 6.1 ความหมายความผนัแปรเน่ืองจากความไมส่มํา่เสมอ 201 6.2 การวเิคราะหค์วามผนัแปรเน่ืองจากความไมส่มํา่เสมอ 201 แบบฝึกหดับทท่ี 6 207

บทท่ี 7 การพยากรณอ์นุกรมเวลาดว้ยวิธีวิเคราะหส์ว่นประกอบ 7.1 การพยากรณร์ะยะสั้น 209 7.2 การพยากรณร์ะยะยาว 211  แบบฝึกหดับทท่ี 7 213

บทท่ี 8 การพยากรณอ์นุกรมเวลาดว้ยวิธีการถดถอย 8.1 การพยากรณอ์นุกรมเวลาดว้ยวธีิการถดถอย 215 8.2 การวเิคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ยวธีิการถดถอยเมื่อไมม่ีสหสมัพนัธใ์นตวัเอง 216  8.3 การวเิคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ยวธีิการถดถอยเมื่อมีสหสมัพนัธใ์นตวัเอง 235 แบบฝึกหดับทท่ี 8 246

ตารางสถิต ิ 249-268

เฉลยแบบฝึกหดั 269-282

บญัชีคาํศพัท ์ 

บรรณานุกรม