65085481 tema risqet e kredise ne sistemin bankar

Download 65085481 Tema Risqet e Kredise Ne Sistemin Bankar

Post on 12-Sep-2014

269 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RISQET E BANKAVE DHE KRIZA FINANCIARE NE SISTEMIN BANKAR

PUNOI: Ermal ZGURO PRMBAJTJA I. Risqet e Bankave dhe Kredise Bankare

Risqet Bankare dhe Kriza Financiare ne Sistemin BankarHyrje Hyrje.................................................................................................................................................................3 Menaxhimi i Riskut t kredis.......................................................................................................................4Prkufizimi i Riskut t kredis.............................................................................................4 Komponentt e menaxhimit t riskut t kredis...................................................................5 Kriza e riskut t kredis 2007-2009...................................................................................10 Menaxhimi i Riskut te Tirana Bank....................................................................................11

Risku Operacional.........................................................................................................................................14Prkufizimi dhe Elementt e Riskut Operacional..............................................................14 Menaxhimi i Riskut Operacional .......................................................................................15 Situata Aktuale dhe Risku Operacional n nivel Global....................................................17 Risku Operacional n Shqipri..........................................................................................18

Risku i Likuiditetit........................................................................................................................................22far sht Risku i Likuiditetit...........................................................................................22 Ta kuptosh Riskun e Likuiditetit dhe ta drejtosh at .........................................................25 Risku i likuiditetit dhe mbikqyrja......................................................................................26 Risku i likuiditetit n Shqipri dhe Mbikqyrja ..................................................................27

Risqet e normave t interesit, kurseve t kmbimit dhe tregut................................................................29Risku i normave t interesit ..............................................................................................29 Si e menaxhon riskun e normave te interesit BKT?..............................................................................30 Kurset e kmbimit ose risku i monedhs..........................................................................32 Risku i tregut ose mimi i riskut.........................................................................................35 Si e menaxhon riskun e tregut BKT?....................................................................................................36

Konkluzione...................................................................................................................................................37

Page 2

Risqet Bankare dhe Kriza Financiare ne Sistemin BankarHyrje N biznesin e sotm risku luan nj rol kritik. Pothuajse n do vendim biznesi krkohet q menaxhert dhe ekzekutivt t balancojn riskun dhe kthimin. Menaxhimi efektiv i riskut t biznesit sht esencial n suksesin e kompanis. N sistemin bankar menaxhimi i risqeve merr nj rndsi t vecant, ku rregullatort jan prgjegjs pr mbrojtjen kundrejt dshtimeve t sistemit bankar dhe t ekonomis. Megjithse bankat kan shum risqe t njjta me bizneset e tjera, risqet kryesore q veanrisht ndikojn bankat jan: Risku i Kredis, Risku Operacional. Risku i Likuiditetit, Risku i Tregut, Risku i Normave t Interesit, Risku i monedhs s huaj.

Bankat duhet ti menaxhojn me kujdes pasi nj menaxhim jo efektiv i risqeve, mund t oj shum shpejt n dshtimin e banks. Nqoftse nj bank perceptohet q sht n pozicion t dobt financiar, depozituesit do t trheqin fondet e tyre, bankat e tjera nuk do ta kreditojn, nga ana tjetr banka vet nuk do jet n gjndje t shes letrat me vler t borxhit n tregjet financiare. T gjitha kto do t prkeqsonin edhe m tepr situatn financiare t saj. Frika e dshtimeve t bankave ishte nj nga shkaqet kryesore t krizs s kredis n vitet 2007-2009.

Page 3

Risqet Bankare dhe Kriza Financiare ne Sistemin BankarMenaxhimi i Riskut t kredisi Prkufizimi i Riskut t kredis Risku kryesor me te ciln prballen bankat sht risku i kredis i cili prkufizohet si: Potenciali q nj debitor do t dshtoj n prmbushjen e detyrimeve te tij (principal, interesa, komisione), n koh apo n prputhje t plot sipas termave t kontraktuara t kredis1. Bankave ju krkohet me ligj t mirmbajn llogarin e Rezervave t Humbjes s Kredis2 pr t mbuluar kto kredi. Risku i kredis lind nga potenciali q nj debitori ose i mungon dshira pr t paguar detyrimin e tij ose aftsia e tij pr t paguar detyrimin sht prkeqsuar duke rezultuar n nj humbje ekonomike pr bankn. Humbja mund t jet e gjith shuma e kredis ose shuma pjesore e kredis dhn kredimarrsit. Humbja rezulton nga nje reduktim i vlers s portofolit si rezultat i prkeqsimit aktual apo t prceptuar t cilsis. Risku real nga krediti sht devijimi i performancs s portofolit nga vlera e pritur. Risku i kredis sht edhe risku i prkeqsimit t pozicionit financiar t emetuesit t letrs me vler (aksionet, obligacinet). Risku i kredis vjen nga marrveshjet e kredis s nj banke me individt, korporatat, institucionet financiare apo shtetit. Pr pjesn m t madhe t bankave kredit jan burimi m i madh dhe m i dukshm i riskut t kredis, sidoqoft risku i kredis rrjedh nga aktivitete t tjera bankare: nga zrat n bilanc dhe nga zrat jasht bilancit3. Bankat po perballen me riskun e kredis ne instrumenta te ndryshem financiare duke pwrfshire: Pranimet bankare, transaksionet nderbankare, transaksionet e kurseve te kembimit, kontratat Future, swaps, opsionet Risku i kredis mund t kategorizohet n baz t arsyeve t dshtimit. P.sh dshtimi mund t jet n saj t shtetit n t cilin banka ka ekspozim apo si rezultat i problemeve n kryerjen dhe prfundimin e transaksioneve. Jo domosdoshmrisht risku i kredis ndodh i vetm. T njjtat burime q ekspozojn institucionin ndaj riskut t kredis, mund ta ekspozojn gjithashtu dhe ndaj risqeve t tjera, psh nj portofol i keq shfaq problem dhe me likuiditetin. Banka duhet t konsideroj lidhjen ndrmjet riskut t kredis dhe risqeve t tjera. Banka duhet t identifikoj, t mat, t monitoroj dhe t kontrolloj riskun e kredis q lidhet me aktivitetet e saj (pr t gjith portofolin, transaksionet dhe kredit individuale), si dhe t caktoj mjaftueshmrin e kapitalit kundrejt ktij risku dhe nse sht mjaftueshmrisht i kompesuar.1 2

Orfea Odhuci, Advanced Bank Management 2009 Loan Loss Reserve 3 On and off balance sheet Page 4

Risqet Bankare dhe Kriza Financiare ne Sistemin BankarObjektivi kryesor i Menaxhimit t Riskut t Kredis sht t maksimizoj normn e kthimit t rregulluar nga risku duke mbajtur nj nivel t pranueshm t ekspozimit ndaj riskut t kredis. Risku duhet t menaxhohet n nivel t Debitorve t Lidhur4. Komponentt e menaxhimit t riskut t kredis. Menaxhimi efektiv i riskut tw kredisw wshtw thelbwsore pwr suksesin afatgjatw pwr cdo organizwm bankar. Ekspozimi ndaj kwtij risku vazhdon tw jetw burimi i problemeve nw bankat nw mbarw botwn, mbikqyrwsit e tyre duhet tw jenw nw gjwndje tw nxjerrin leksione tw vlefshme nga eksperienca e shkuar. Pavarsisht se praktikat e menaxhimit t riskut t kredis mund t ndryshojn midis bankave, n varsi t natyrs, kompleksitetit t aktiviteteve t kredis etj.,struktura e menaxhimit t riskut t kredis do t jet e ngjashme. 2.2.1 Struktura e menaxhimit t riskut t kredis mund t grupohet n kto komponent kryesor: a) Bordi dhe menaxhimi i lart, b) Struktura organizative,c)

Sistemet dhe proedurat pr identifikimin, pranimin, matjen, monitorimin dhe kontrollin e risqeve.

Bordi dhe menaxhimi i lart,

sht prgjegjsia e bordit t banks t aprovoj strategjit dhe politikat kryesore n lidhje me riskun e kreditit dhe menaxhimin e tij, e cila duhet t bazohet n strategjin baz t banks. Strategjia duhet t rishikohet nga bordi, e preferueshme nj her n vit. Stategjit dhe politikat duhet t:a)

Prshkruajn tolerancn e prgjithshme t banks ndaj riskut t kreditit. prputhje me kapitalin.

b) Sigurojn q ekspozimi i prgjithshm i riskut t kredis mbahet n nivele t kujdesshme dhe n c) T sigurojn q menaxhimi i lart si dhe individt prgjegjs pr menaxhimin e riskut t kredis zotrojn aftsit dhe njohurit pr t kryer sukseshm funksionet e menaxhimit t riskut. Qllimi primar i strategjis s kredis s banks sht t prcaktoj dshirn pr risk t banks. Pasi prcaktohet niveli i pranimit t riskut banka zhvillon plane pr t optimizuar kthimin duke mbajtur riskun e kreditit brenda niveleve t paracaktuar. Strategjia e riskut t kredis duhet t shpjegoj:a)

Planet e banks pr t dhn kredi bazuar n segmente t klientve t ndryshm, produktet, sektort e ekonomis, vendodhjen gjeografike, monedhn dhe afatet e kredive.

b) Tregun e synuar, nivelin e preferuar t diversifikimit dhe prqndrimit.4

Connected obligor: Dy ose m shum individ apo njsi ligjore formojn nje riks te vetm 1) ku njeri ka kontroll mbi tjetrin n mnyr direkte ose indirekte, ose 2) jan t ndrlidhur n mnyr t till q veshtirsit financiare t njrit do t ket ndikojn tek gjith t tjert n vshtirsi t pagesave t detyrimeve.

Page 5

Risqet Bankare dhe Kriza Financiare ne Sistemin Bankarc) Strategjin e cmimeve. Strategjia duhet t marr n konsiderat n mnyr t vazhdueshme ciklet e ekonomis s vndit dhe ti ndryshoj n prputhje me prbrjen dhe cilsin e portofolit t kredis. Nga ana tjetr strategjia duhet t jt e qndrueshme n terma afatgjata. Menaxhimi i lart krijon dhe zhvillon politikat dhe proedurat pr administrimin e kredive dhe merr aprovimin pr to nga bordi i drejtorve dhe sht prgjegjs pr implem