未来指标
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Future Indicator未来指标
卞志强
http://futureindicator.com2013.06.13
摘要
• 原因• Future Indicator的介绍• 快乐话题• 悲伤话题
原因
• 人, 组织, 国家
• 过去、未来
• 考虑同样的事情，做同样的事情
• 因此，市场应该是可以预测的
Future Indicator
• 很大数量的交易策略（目前大约在1亿左右）
• 1000天中，对未来进行预测
• 出错一次就要退场
• 1000天后，只留下3个策略，为我们预测未来。
• 计算量非常庞大，高配的个人计算机都需要15分钟才能算完，因此租借服务器，将计算结果作为网络服务进行提供。
三个幸存者
• 红色牛仔：喜欢赌博，善于赌博，赌就赌大的
• 蓝色基金：追求资金量第一，综合考虑收益和风险
• 黄色数学家：追求理论上的极限完美
使用的策略进入方法
选出方法图示，从4个策略中经过40天的选择，得到的蓝色基金曲线（篮圈）。实际的计算中，超过1亿的策略，经过1000天的选择
0
10000
20000
30000
40000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
残⾼高チャート：４つのストラテジから、⻘青ファンドマネジャーへ
ストラテジ１ ストラテジ２ ストラテジ３ ストラテジ４ ⻘青ファンドマネジャー策略1 策略2 策略3 策略4 蓝色基金
第四人
• 暗黑骑士：消灭多数派
• 并非过去的胜者，只看眼前
• 其他3个每天算一次，暗黑骑士每5分钟计算一次。
• 有时会突然转向。
暗黑骑士的动作模式
多数派的预想方向
多数派的止损
暗黑骑士的预想方向
暗黑骑士的动作模式理性市场：多数派能够正确止损的情况
多数派的预想方向
多数派的止损
暗黑骑士的预想方向
暗黑骑士的动作模式感性市场：多数派无法接受止损，不停的增仓买入，直到爆仓
多数派的预想方向
多数派的止损
暗黑骑士的预想方向
暗黑骑士的美好时光
买入区域和卖出区域
卖出区域
买入区域
暗黑骑士的预想
基本策略
• 只利用过去胜者（红黄蓝）
• Future Indicator的未来K线超过现在值101%以上的情况下，买入；低于现在值的99%以下的情况下，卖出。红色数值根据近期的振幅进行调整。
• 止损设置为50-100点(0.5-1%)
2012.07.24
未来
买入信号：1.20418预测：160-330pip 结果：350pip14
2012.08.02
未来
买入信号：1.21332预测：150-380pip 结果：300pip15
2012.08.09
未来
买入信号：1.22664预测：190-280pip 结果：320pip16
2012.08.15
未来
买入信号：1.22638预测：230-320pip 结果：400pip以上17
2012.08.24未来
买入信号：1.24810预测：230-280pip 结果：700pip18
2012.09.04
未来
买入信号：1.25548预测：180-270pip 结果：600pip19
2012.09.24
未来
买入信号：1.28908预测：190-280pip 结果：240pip 損切り100pipが必要20
2012.10.09
未来
买入信号：1.28586预测：170-310pip 结果：290pip21
暗黑骑士策略
• 突破暗黑骑士的卖出区域时卖出，突破买入区域时买入。
• 止赢止损随机应变。
22
2013.01.25
未来
买入信号：1.34721预测：120-210pip 结果：240pip23
2013.02.04
未来
卖出信号：1.35196预测：130-210pip 结果：490pip24
2013.02.07
未来
卖出信号：1.34538预测：240-310pip 结果：500pip25
2013.02.25未来
卖出信号：1.31000预测：180-230pip 结果：270pip26
2013.03.13未来
卖出信号：1.29629预测：140-210pip 结果：220pip27
2013.03.18未来
卖出信号：1.29670预测：170-240pip 结果：220pip28
2013.03.19未来
买入信号：1.28434预测：170-280pip 结果：200pip 普通ストラテジシグナル29
2013.03.18未来
卖出信号：1.29670预测：170-240pip 结果：220pip30
信号的品质
• 盈利PIP数50~300、远比其他的信号配信公司的要大。
• 信号有明确的目前，10天内达成率70%
• 信号的80%以上能够获得50PIP以上的盈利。
31
信号的品质美元日元 2004/11-2013/05
32
黒 红 黄 蓝 合计
信号个数
达成数
达成平均
PIP数
达成率
540 456 448 428 1872
237 290 316 302 1145
176 134 142 139 146
43.9% 63.6% 70.5% 70.6% 61.2%
10日以内最大可能利润
美元日元 2004/11-2013/05
33
黒 红 黄 蓝 合計
>=500PIP
400-499PIP
300-399PIP
200-299PIP
100-199PIP
50-99PIP
<50PIP
合計
24 3 29 23 79
13 13 20 16 62
44 43 42 45 174
91 86 84 78 339
163 116 106 110 495
100 86 83 73 342
105 109 84 83 370
540 456 448 428 1872
10日以内最大可能利润
美元日元 2004/11-2013/05 (%)
34
黒 红 黄 蓝 合計
>=500PIP
400-499PIP
300-399PIP
200-299PIP
100-199PIP
50-99PIP
<50PIP
合計
4.4% 0.7% 6.5% 5.4% 4.2%
2.4% 2.9% 4.5% 3.7% 3.3%
8.1% 9.4% 9.4% 10.5% 9.3%
16.9% 18.9% 18.8% 18.2% 18.1%
30.2% 25.4% 23.7% 25.7% 26.4%
18.5% 18.9% 18.5% 17.1% 18.3%
19.4% 23.9% 18.8% 19.4% 19.8%
100% 100% 100% 100% 100%
手动回测
• 买入／卖出信号当日收盘价操作
• 10天中，等待目标达成。
• 达成不能时
• 30PIP以上的利润出来后，回撤一半就平仓
• 其他情况、−100PIP止损
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红黄蓝黑全体（仓位每个信号0.1手）
36
红色牛仔（仓位每个信号0.1手）
37
黄色数学家（仓位每个信号0.1手）
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蓝色基金（仓位每个信号0.1手）
39
暗黑骑士（仓位每个信号0.1手）
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红黄蓝黑全体 2013年1-5月(1手)
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注意事项
• 以上的回测基于历史，无法保证未来的表现
• 实际操作中，止损比理论中要大，止赢往往不能到达指定位置，因为实际结果比理论结果要差。
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鲁棒性
• 买入／卖出信号的当日收盘价开仓
• 等待10天，看能否达成目标
• 不能达成的情况
• 60PIP以上的利润之后，回撤一般利润的时候止损
• 其他情况，在−150PIP止损
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鲁棒性
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鲁棒性（美元日元 红黄蓝黑 2004/12/1-2013/05/1）
half=30stoploss=100
half=50stoploss=120
half=60stoploss=150
half=100stoploss=200
PIP数
0.1手仓位的利润
0.1手仓位的年平均利润
胜率
利润系数Profit Factor
171,056 146,381 125,944 68,534
17,105,600円 14,638,100円 12,594,400円 6,853,400円
2,012,423円 1,722,135円 1,481,692円 806,279円
88.5% 80.7% 77.8% 69.6%
8.919 4.370 3.018 1.602
45
鲁棒性（欧元美元 红黄蓝黑 2009/7/16-2013/05/1）
half=30stoploss=100
half=50stoploss=120
half=60stoploss=150
half=100stoploss=200
PIP数
0.1手仓位的利润
0.1手仓位的年平均利润
胜率
利润系数Profit Factor
71,392 63,600 54,989 33,801
$71,392 $63,660 $54,989 $33,801
$17,848 $15,915 $13,747 $8,450
89.8% 86.6% 84.7% 80.4%
6.900 4.336 3.025 1.728
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悲伤话题
• 不能说一直精确
• 如同50年前天气预报
• 希望您的帮助能让明天的Future Indicator更精确
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Thank you
• Please feel free to contact • http://futureindicator.com• [email protected]• facebook: FutureIndicator
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