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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
INFORME DIARIO
Nº 70 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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II - RENTA FIJA
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Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
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Nº 70 / 2015
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 70 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.447,58 47.953,40
RENTA FIJA 495,03 6.113,02
FOREX 142,88 1.604,97
OCT 47,50 446,70
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.132,99 56.118,09
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
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3000
4000
5000
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br-
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MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-14,31 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 70 / 2015
INFORME DIARIO
93,06%
6,88%
0,00%
0,06%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 471,15 - 0,14% 0,00% 5.688,49 - 0,43% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 23,88 0,01 -0,32% 0,00% 420,71 3,81 1,73% 0,00%
Total Bonos 495,03 0,01 0,12% 0,00% 6.109,20 3,81 0,52% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,8668
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
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ep. 14
Pro
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Pro
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Pro
m. En.
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Pro
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Pro
m. M
ar.
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Pro
m. A
br.
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
3,68%
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INFORME DIARIONº 70 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00190,00200,00210,00220,00230,00240,00250,00260,00270,00280,00290,00300,00310,00
02-0
5-0
710-0
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805-0
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Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
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4Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %17-04-15 174,16 -1,246% 169,61 2,68% 147,02 18,46%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %17-04-15 303,5755 0,238% 299,3945 1,40% 282,3260 7,53%
Diario Mensual Anual
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
4080
120160200240280320360400440480520560600640680720760
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
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823-0
8-0
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819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
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914-0
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013-0
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009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
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329-0
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326-1
0-1
324-0
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7-1
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0-1
419-0
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519-0
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Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
07-04-14
24-04-14
13-05-14
28-05-14
12-06-14
30-06-14
16-07-14
31-07-14
15-08-14
02-09-14
17-09-14
02-10-14
20-10-14
04-11-14
20-11-14
09-12-14
24-12-14
14-01-15
29-01-15
13-02-15
04-03-15
19-03-15
09-04-15
bas
ic p
oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
17-03-15 3262
18-03-15 3262
19-03-15 3262
20-03-15 3262
25-03-15 3262
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31-03-15 3262
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08-04-15 3262
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15-04-15 3262
16-04-15 3262
17-04-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 mar 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %17-04-15 708,2678 -0,634% 704,8336 0,487% 580,5773 21,994%
Diario Mensual Anual
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Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
0
3
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n %
An
ua
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Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,8 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,7 100,00 98,40 27,37 1,6 1,5
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,0 100,00 99,00 27,25 2,6 2,4
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,4 16,70 21,20 26,32 0,4 0,4
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,3 100,00 99,15 27,21 1,3 1,2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,1 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,0 100,00 371,50 6,80 9,2 8,9
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,0 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 33,48 142,25 7,74 1,4 1,4
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 58,00 214,00 10,12 2,7 0,0
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,2 100,00 153,80 6,41 15,1 14,7
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 6,76 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,4 89,21 282,10 6,44 4,0 4,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D @ 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,9 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,8 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,4 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,2 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,5 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,4 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,8 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,5 100,00 97,8000 13,44 0,46 0,4
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 70 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
9 18,15
19 21,95
23 23,50
33 23,00
37 23,40
44 23,75
54 23,50
58 24,25
65 24,45
72 24,50
82 25,00
86 25,25
93 25,25
100 26,00
107 25,50
114 26,00
131 25,90
142 26,50
152 26,25
159 26,70
184 27,00
191 27,15
212 27,70
247 28,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
4
34
64
94
124
154
184
214
244
274
304
334
364
394
424
454
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
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INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 282,10 0,39% 70,00 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1180,00 NR ----- 0,01 No Cot ----- ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1198,00 -0,25% 36,66 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1184,00 -0,69% 12,42 No Cot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 21,20 0,47% 10,60 No Cot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 142,25 0,00% 20,22 No Cot ----- ----
No20p Bogar Vto. 2020 214,00 PP ----- 1,93 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1662,30 -0,40% 65,64 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 371,50 ----- 85,11 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S ley N.Y 1715,00 PP ----- 0,05 No Cot ----- ----
PARP Par en $ 153,80 ----- 6,14 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 7,10 PP ----- 0,27 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 70 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
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ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
brSeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
brS
eri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIONº 70 / 2015
Licitación del día martes 14 de abril de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 10.983 0 155 0 0 0 11.138
Llamado a licitación * 8.000 0 0 0 0 0 8.000
Posturas presentadas 12.619 0 259 0 0 0 12.878
Adjudicado 8.772 0 259 0 0 0 9.032
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 158% 0% 0% 0% 0% 0% 161%
Adjudicado / Posturas 70% 0% 100% 0% 0% 0% 70%
* solo tramo predeterminado
0 0 -2.106-2.211 0 105 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
22/0
4/15
06/0
5/15
20/0
5/15
03/0
6/15
17/0
6/15
01/0
7/15
15/0
7/15
29/0
7/15
12/0
8/15
26/0
8/15
09/0
9/15
23/0
9/15
07/1
0/15
21/1
0/15
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,22%
27,04% 27,29%27,90%
28,50%
29,05%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 140 196 252 301
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 14-04-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
Nº 70 / 2015
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
III - PASES
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
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Pro
m. Jn
. 14
Pro
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l. 1
4
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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15
Pro
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Pro
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15
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15
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br-
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15
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br-
15
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br-
15
14-a
br-
15
15-a
br-
15
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br-
15
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br-
15
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br-
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br-
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br-
15
28-a
br-
15
29-a
br-
15
30-a
br-
15
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-16,79%
Stock de pases al día 17-04-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
20-abr-15 14.392,79 22-abr-15 93,13 Total hoy 14.638,13 23-abr-15 96,77 24-abr-15 40,56 Total Ayer 10.841,58 15-may-15 14,88
Diferencia 3.796,55
Var. % 35,02%
en adelante -
TOTAL 14.638,13
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 17,00% 12,00% 18,00% 13,00% 13,72% 14380,50 221
7 DIAS 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 50,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal A bril Total 2014 DIARIO T o tal A bril Total 2014
142,88 1.604,97 39.226,34 40,00 437,41 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Pro
m. M
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4
Pro
m. A
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14
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Pro
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. 14
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Pro
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Pro
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Pro
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14
Pro
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14
Pro
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15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
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15
Pro
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15
01-a
br-
15
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15
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br-
15
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br-
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09-a
br-
15
10-a
br-
15
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br-
15
14-a
br-
15
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15
16-a
br-
15
17-a
br-
15
20-a
br-
15
21-a
br-
15
22-a
br-
15
23-a
br-
15
24-a
br-
15
27-a
br-
15
28-a
br-
15
29-a
br-
15
30-a
br-
15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-43,22%
Cierre Forex: 8,8650
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,8645 #N/A
12:00 8,8650 8,8660
13:00 8,8675 8,8663
14:00 8,8675 8,8671
15:00 8,8655 8,8673
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,8620
8,8630
8,8640
8,8650
8,8660
8,8670
8,8680
8,8690
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
V - OCT - MAE
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-abr-15 1.000.000 8,9240 18,69% 18,11%29-may-15 15.000.000 9,0640 19,51% 19,33%30-jun-15 - 9,2250 20,03% 19,93%31-jul-15 500.000 9,3800 20,19% 20,12%
31-ago-15 - 9,5550 20,89% 20,83%30-sep-15 7.000.000 9,7210 21,23% 21,18%30-oct-15 - 9,8995 21,73% 21,69%30-nov-15 5.000.000 10,1200 22,76% 22,73%29-ene-16 9.000.000 10,7650 27,26% 27,23%29-feb-16 10.000.000 11,0160 27,85% 27,82%31-mar-16 - 11,2629 28,29% 28,26%
Total 47.500.000
0
50
100
150
200
Pro
m. M
ar
14
Pro
m. A
br
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br-
15
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br-
15
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15
23-a
br-
15
24-a
br-
15
27-a
br-
15
28-a
br-
15
29-a
br-
15
30-a
br-
15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
54,79 %
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 1.580.400.000
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 ACUM. 446.700.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
ab
r-1
5
may-1
5
jun
-15
jul-
15
ag
o-1
5
se
p-1
5
oct-
15
no
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5
en
e-1
6
feb-1
6
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
HOY ANTERIOR 31-03-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.204,27 1.198,56 0,48 % 1183,54 1,75 % MERVAL 11.920,08 -1,21%
PETROLEO 56,06 55,74 0,57 % 47,55 17,90 % BVPA 53.954,79 -1,32%
CRB SPOT 223,94 225,72 -0,79 % 211,86 5,70 % DJI 17.826,30 -1,54%
BT2Y 0,51 0,48 3,00 bp 0,56 -5,00 bp DAX 11.688,70 -2,58%
BT5Y 1,31 1,30 1,00 bp 1,37 -6,00 bp FTSE 6.994,63 -0,93%
BT10Y 1,87 1,89 -2,00 bp 1,92 -5,00 bp IBEX35 11.359,40 -2,17%
BT30Y 2,52 2,58 -6,00 bp 2,54 -2,00 bp
LIBOR 180 0,40 0,40 0,12 bp 0,40 -0,01 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 12,75 12,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 17-04-15 1,0806 3,0408
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
17-04-15 0,25 -75 bp 27-feb-15 8,7243 2,59
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
02-0
3-1
5
04-0
3-1
5
06-0
3-1
5
10-0
3-1
5
12-0
3-1
5
16-0
3-1
5
18-0
3-1
5
20-0
3-1
5
26-0
3-1
5
30-0
3-1
5
01-0
4-1
5
07-0
4-1
5
09-0
4-1
5
13-0
4-1
5
15-0
4-1
5
17-0
4-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,40002-0
3-15
04-0
3-15
06-0
3-15
10-0
3-15
12-0
3-15
16-0
3-15
18-0
3-15
20-0
3-15
26-0
3-15
30-0
3-15
01-0
4-15
07-0
4-15
09-0
4-15
13-0
4-15
15-0
4-15
17-0
4-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1204,27 PETROLEO 56,06
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
17-03-15 2,05
18-03-15 1,92
19-03-15 1,97
20-03-15 1,93
25-03-15 1,93
26-03-15 1,99
27-03-15 1,96
30-03-15 1,95
31-03-15 1,92
01-04-15 1,86
06-04-15 1,90
07-04-15 1,89
08-04-15 1,90
09-04-15 1,96
10-04-15 1,95
13-04-15 1,93
14-04-15 1,90
15-04-15 1,89
16-04-15 1,89
17-04-15 1,87
T. Bond 10Y ( *)
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
17-03-15
18-03-15
19-03-15
20-03-15
25-03-15
26-03-15
27-03-15
30-03-15
31-03-15
01-04-15
06-04-15
07-04-15
08-04-15
09-04-15
10-04-15
13-04-15
14-04-15
15-04-15
16-04-15
17-04-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
510/0
4/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
sep-0
7
dic
-07
feb-0
8
may-0
8
ago-0
8
nov-0
8
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
mar-
10
jun-1
0
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0
dic
-10
feb-1
1
may-1
1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
ene-0
7
abr-
07
jul-
07
oct-
07
ene-0
8
abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Resumen del día viernes 17 de abril de 2015
Nº 70 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
ene-15 2,43% 0,48%
dic-14 4,66% 2,89%
feb-14 32,77% 19,07%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
feb-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,1287
Mediana 21,1875
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,3107
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,44%
Cantidad de observaciones 307
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑOS 2014 / 2015
Variación diaria (promedio) 0,0012
Desvío estándar 0,0346
Volatilidad anualizada 54,93%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 01/04/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 466.364 444.971 457.556 21.393 4,81% 8.808 1,93%
Circ. Monetaria 352.123 346.793 342.730 5.330 1,54% 9.393 2,74%
en el público 312.848 308.681 310.434 4.167 1,35% 2.414 0,78%
en Ent. Fin. 39.275 38.112 32.296 1.163 3,05% 6.979 21,61%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 114.241 98.178 114.826 16.063 16,36% -585 -0,51%
Pases Pasivos 12.445 34.117 12.361 -21.672 -63,52% 84 0,68%
Depósitos en Pesos 912.491 905.921 905.700 6.570 0,73% 6.791 0,75%
Del Sector Privado (*) 703.680 675.329 671.975 28.351 4,20% 31.705 4,72%
A la vista 349.481 324.256 339.112 25.225 7,78% 10.369 3,06%
A plazo 331.757 328.907 310.943 2.850 0,87% 20.814 6,69%
Del Sector Público (*) 208.811 230.592 233.725 -21.781 -9,45% -24.914 -10,66%
A la vista 114.012 112.834 118.246 1.178 1,04% -4.234 -3,58%
A plazo 84.333 107.065 105.335 -22.732 -21,23% -21.002 -19,94%
Depósitos en u$s 9.643 9.694 9.691 -51 -0,53% -48 -0,50%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.705 7.877 8.957 -172 -2,18% -1.252 -13,98%
Efectivo en E.F. en U$S 794 773 764 21 2,72% 30 3,93%
Préstamos al Sector Privado En $ 589.101 582.522 576.220 6.579 1,13% 12.881 2,24%
En U$S 3.668 3.607 3.556 61 1,69% 112 3,15%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual