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Prof. Dd. Alberto PossettiProf. Dd. Alberto Possetti
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TÉCNICAS ATUARIAISTÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS DOS SEGUROS
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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROSSEGUROS
RE – Ramos ElementaresRE – Ramos Elementares
VG – Vida em GrupoVG – Vida em Grupo
APC – Acidentes APC – Acidentes Pessoais ColetivosPessoais Coletivos
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ROTEIROROTEIRO
Conceituação sobre Conceituação sobre SegurosSeguros Seguro Social e Seguro PrivadoSeguro Social e Seguro Privado Fundamentos Técnicos do SeguroFundamentos Técnicos do Seguro Elementos do Contrato de SeguroElementos do Contrato de Seguro Métodos de análise de uma SeguradoraMétodos de análise de uma Seguradora Provisões TécnicasProvisões Técnicas Assuntos Técnicos emergentes sobre SeguroAssuntos Técnicos emergentes sobre Seguro Novos Produtos do Ramo VidaNovos Produtos do Ramo Vida Questões Técnico-Operacionais no Mercado Questões Técnico-Operacionais no Mercado
SeguradorSegurador
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Conceituação Clássica de Conceituação Clássica de SeguroSeguro
““Seguro é uma operação pela qual, Seguro é uma operação pela qual, [[ mediante o mediante o pagamento de uma pequenapagamento de uma pequena remuneraçãoremuneração, denominada , denominada prêmioprêmio]] uma uma pessoa, o pessoa, o seguradosegurado, se faz prometer para si , se faz prometer para si próprio ou para outrem, próprio ou para outrem, [[ no caso da no caso da ocorrência de um evento determinado, a que ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de se dá o nome de risco risco ]] por meio de uma por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo”estatística e o princípio do mutualismo”Joseph Hérmard
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Elementos de um ContratoElementos de um Contrato de Seguro de Seguro
SEGURADORSEGURADOR
SEGURADOSEGURADO
OBJETO DO SEGURO (RISCO COBERTO)
CONTRATOAPÓLICEPRÊMIOEVENTOSINISTROINDENIZAÇÃO
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Divisão do SeguroDivisão do Seguro
Seguro Social Seguro Social Previdência Previdência
Seguro PrivadoSeguro Privado
Vida
Não Vida
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Seguro PrivadoSeguro Privado Vida (Ramo Vida)Vida (Ramo Vida)
Individual (VI)Individual (VI)
Coletivo (VG)Coletivo (VG)
Não Vida (Ramos Elementares)Não Vida (Ramos Elementares) TransporteTransporte
Responsabilidade CivilResponsabilidade Civil
Lucros CessantesLucros Cessantes
IncêndioIncêndio
Automóvel Automóvel
Outros (Multi-Risco)Outros (Multi-Risco)
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Seguro de PessoasSeguro de PessoasVidaVida
SaúdeSaúde
Acidentes PessoaisAcidentes Pessoais
Acidente de TrabalhoAcidente de Trabalho
Seguro PrivadoSeguro Privado Outra Classificação Outra Classificação
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Operações de Garantias Operações de Garantias para o Seguradorpara o Segurador
CosseguroCosseguro Liderança e reciprocidadeLiderança e reciprocidade
ResseguroResseguroCessãoCessão
RetrocessãoRetrocessão
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1010
Fundamentos TécnicosFundamentos TécnicosPrincípios do Mutualismo
Estatística e Cálculo das Probabilidades
Pulverização dos Riscos
Homogeneidade dos expostos ao risco
Seleção para o Seguro
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1111
Índices Básicos Importantes na Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Análise de uma Carteira de
SegurosSeguros
SinistrosdeºN
PrejuízodeTotalSinistro Médio
SegurosdeºN
SinistrodeºNProbabilidade de Ocorrer um Sinistro =
SegurosdeºN
SeguradosCapitaisdosTotalCapital Segurado Médio =
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1212
Análise do Risco a ser Análise do Risco a ser CobertoCoberto
Risco NormalRisco Normal Tarifação Tarifação
própriaprópria
Risco Subnormal ou AgravadoRisco Subnormal ou Agravado
Risco SupernormalRisco Supernormal
Tarifação própria mais adicional
Tarifação própria menos descontos
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1313
PrêmioPrêmio Prêmio puro (net) ou de riscoPrêmio puro (net) ou de risco
Carregamento ou SobretaxasCarregamento ou SobretaxasDe vendasDe vendas
AdministrativoAdministrativo
Prêmio comercialPrêmio comercial
Propaganda
Corretagem
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Análise de uma SeguradoraAnálise de uma Seguradora ESTÁTICAESTÁTICA
Por carteira ou no conjuntoPor carteira ou no conjunto
LiquidezLiquidez
SolvênciaSolvência
DINÂMICADINÂMICAEnvolve análise do futuro, políticas da SeguradoraEnvolve análise do futuro, políticas da Seguradora
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1515
Análise EstáticaAnálise Estática
ÍndicesÍndices
Custos Operacionais (DA + DC)Custos Operacionais (DA + DC)
CombinadosCombinados
Prêmio
SinistroSinistralidade
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Análise EstáticaAnálise Estática Provisões TécnicasProvisões Técnicas
CoberturasCoberturas
Análise FinanceiraAnálise Financeira
(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)
Exposição da Carteira ao RiscoExposição da Carteira ao Risco
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1717
Seguros em Regime de Repartição SimplesSeguros em Regime de Repartição Simples PPNG – Provisão de Prêmios Não GanhosPPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos
PIP – Provisão de Insuficiência de PrêmioPIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio
POR – Provisão de Oscilação de RiscosPOR – Provisão de Oscilação de Riscos
PSL – Provisão de Sinistros a LiquidarPSL – Provisão de Sinistros a Liquidar
IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)
(Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial
a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação
Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)
Provisões TécnicasProvisões Técnicas
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1818
Provisões TécnicasProvisões Técnicas
Seguros em Regime de Repartição de
Capitais de Cobertura PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
Seguros em Regime de Capitalização PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
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Instrumentos para análise das Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma garantias financeiras de uma
SeguradoraSeguradora
Provisões Técnicas
Capital Mínimo
Margem de Solvência
Limite de Retenção
Ativos Garantidores
Outros decorrentes de conhecimentos
específicos das carteiras
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2020
Demonstrativos de Demonstrativos de ResultadosResultados
Resultado Financeiro (+)Resultado Total (=)Impostos (-)Resultado Líquido Total (=)
ComissõesDespesas AdministrativasDespesas Totais (-)Resultado de Underwriting (=)
Prêmios Emitidos(+) PPNG início do período(-) PPNG fim do período
Sinistros Incorridos (-)
Prêmios Ganhos (+)Sinistros Pagos(+) PSL no fim do período(-) PSL início do período
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2121
Modelos de análiseModelos de análise
Por carteira
Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)
Teoria do Risco Coletivo
Análise Financeira Dinâmica(Modelagens de tábuas biométricas, “run offs”,
freqüências, taxa de juros, etc)
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2222
ALM – Asset Liability Management
DFA – Dynamic Financial Analysis
Stochastic Modeling
Modelos para Resseguro
Temas técnicos emergentes na área de Seguros
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2323
VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre
VAGP – Vida Atualização Garantida e
Performance
VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e
Performance
(Produtos de acumulação financeira)
Novos Produtos do Ramo Vida
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2424
Comercialização
Fraude
Demandas Judiciais
Arbitragem
Resseguros
Questões Técnico –Operacionais no Mercado Segurador
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HR Serviços Atuariais Ltda.HR Serviços Atuariais Ltda.
Serviços Atuariais não é mais um de
nossos serviços, é nossa especialidade.
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