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1:Risk & Return Theory & Risk Management Theory : :

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: . . . : . .

4

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5

:1- 2- 3- :1- 2- 3-

(Risk) ( Risk) risicium . rhiza . risqu . 1966 ( , 1989 , 23).

6 (Risk Management) 1916 . 1975 . 1950 . 1956 . ( , 1956, 75-86)

7 (Risk Management) 1988 22 . 1980 , , . .

8 20 . . . : . . .

9 ( 1990 Vlek)1- 2- () 3- 4- X ( )5- ( )6- .7- 8- 9- 10- 11- () :1- 2- ( )3- ( )4- ( )5- 6- 7- 8- ( )9- 10- 11- :1- 2- ( )3- ( )4- ( )5- 6- 7- 8- ( )9- 10- 11- : ( ). : . ( ) . (Velk) (Stalen) :1- 2- 3- : . : . :

: Maximizing . . Satisficing . . Rewarding. . .

. 50 . . . . . . 70 . . . . . . 80 . . .

(1982) :

1. ()2. ( )3. ( )

(1982) :

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: ( ) . . . . . : . (1989:53) : . : . . . :1. 2. .

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= + . . . : ... . . .40

1- Credit Risk . 30 . ( ) ( ) ( ) .41 2- (Liquidity Risk) . ( ) . . certificate of deposit ) ) . .42 3- Country Risk . . .43 4- Interest Rate Risk . . . . .44 5- (Exchange Rate Risk) ( ) ( ) ( ) Coupon) ) . ( ) ( ) . 45 46

47 : .. 5 .. . . 5.8 .. . .. :" . (VaR) ( ). VaR . . : VaR .

48 Preliminary Hazard Analysis)PHA): . Preliminary Hazard List )PHL) : HAZOP : . . . . (WHAT IF METOD) : .

(SSHA(Sub System Hazard Analysis: . . . SHA (System Hazard Analysis): SSHA . . : SHA SSHA . O&SHA : : . O&SHA . : FTA : . .FTA . SWHA : : FMEA : ( ). . . MORT: () . .......

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