Комплексна контрольна робота з дисципліни...
TRANSCRIPT
![Page 1: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/1.jpg)
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор __________ Стрельцов Є. Л.
„___” ____________ 2012 р.
Економіко-правовий факультет
Кафедра економіки та управління
Комплексна контрольна робота з дисципліни
„УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ”
для студентів спеціальності
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(шифр і назва напряму підготовки)
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Розробник:доцент, к.е.н., доцент, Нєнно Ірина Михайлівна (посада, вчений ступінь та звання, прізвище, ім’я та по батькові)
Схвалено на засіданні кафедри економіки та управління (назва кафедри)
Завідувач кафедри _____________________ Кузнєцов Е.А.
(підпис)
Протокол № 1 від “28”серпня 2012 р.
Протокол науково-методичної комісії ЕПФ №1 від 31 серпня 2012 р.
Голова навчально-методичної комісії економіко-правового факультету
_____________________ Масін В. М.
(підпис)
Нєнно І.М., 2012рік
Одеса – 2012
![Page 2: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/2.jpg)
2
ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма дисципліни
2. Контрольні завдання з дисципліни
3. Критерії оцінювання виконання контрольних завдань ККР
4. Перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час виконання
контрольних завдань ККР
![Page 3: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/3.jpg)
3
2. Контрольні завдання з дисципліни
ВАРІАНТ І
Контрольне завдання № 1
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 2
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 3
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
![Page 4: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/4.jpg)
4
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 5
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 6
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 7
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 8
![Page 5: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 9
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 10
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 11
![Page 6: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/6.jpg)
6
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 12
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 13
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
![Page 7: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/7.jpg)
7
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 15
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 16
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 17
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 18
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
![Page 8: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/8.jpg)
8
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 20
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 22
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 23
Прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень допускає
етапи:
а) формулювання завдання, побудова дерева рішень;
![Page 9: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/9.jpg)
9
б) побудова матриці можливостей та загроз;
в) вирішення завдання на основі матриці можливостей та загроз;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 24
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
![Page 10: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
![Page 11: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/11.jpg)
11
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
![Page 12: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/12.jpg)
12
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг Прибуток в залежності від коливань попиту
![Page 13: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/13.jpg)
13
виробництва,
тис. т
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 14: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/14.jpg)
14
ВАРІАНТ ІІ
Контрольне завдання № 1
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 2
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
![Page 15: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/15.jpg)
15
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 6
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 7
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 8
![Page 16: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 9
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 10
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 11
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
![Page 17: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Контрольне завдання № 12
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 13
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 14
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками не належить:
а) усвідомленість прийняття ризиків;
б) ефективність прийнятих рішень;
в) порівнянність рівня прийнятих ризиків;
г) керованість прийнятими ризиками.
![Page 18: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Контрольне завдання № 16
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 18
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 19
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 20
![Page 19: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 21
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 22
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 24
![Page 20: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 25
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 27
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 21: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/21.jpg)
21
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 28
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
![Page 22: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
![Page 23: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 24: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/24.jpg)
24
ВАРІАНТ ІІІ
Контрольне завдання № 1
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 2
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 3
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
![Page 25: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Контрольне завдання № 4
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 5
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 6
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
![Page 26: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 8
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
![Page 27: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/27.jpg)
27
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 12
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
![Page 28: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/28.jpg)
28
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 16
Угоди, за якими продавець, який продав товар, зобов’язаний мати цей товар в
наявності і фактично поставити його в обумовлений контрактом термін є:
а) угодами на реальний товар;
б) угодами «кеш»;
в) угодами «форвард»;
г) усі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 29: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 19
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 20
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 30: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/30.jpg)
30
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 21
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
![Page 31: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/31.jpg)
31
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 26
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 27
![Page 32: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/32.jpg)
32
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
![Page 33: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/33.jpg)
33
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
![Page 34: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/34.jpg)
34
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 35: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/35.jpg)
35
ВАРІАНТ IV
Контрольне завдання № 1
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
![Page 36: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/36.jpg)
36
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
![Page 37: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/37.jpg)
37
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 9
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
![Page 38: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/38.jpg)
38
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 12
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
![Page 39: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/39.jpg)
39
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 15
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 16
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 17
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 18
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
![Page 40: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 20
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 21
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 23
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
![Page 41: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/41.jpg)
41
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 26
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
![Page 42: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/42.jpg)
42
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 27
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 28
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
![Page 43: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/43.jpg)
43
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
![Page 44: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/44.jpg)
44
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
![Page 45: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/45.jpg)
45
ВАРІАНТ V
Контрольне завдання № 1
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
![Page 46: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/46.jpg)
46
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 6
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 7
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 8
![Page 47: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 9
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 10
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 48: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/48.jpg)
48
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 13
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 14
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
![Page 49: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Контрольне завдання № 15
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 16
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 17
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
![Page 50: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/50.jpg)
50
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 20
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 21
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 22
![Page 51: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/51.jpg)
51
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 24
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
![Page 52: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/52.jpg)
52
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 27
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 28
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
![Page 53: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
![Page 54: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/54.jpg)
54
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902 -2 060 351 987 928 317
![Page 55: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/55.jpg)
55
272 202
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 56: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/56.jpg)
56
ВАРІАНТ VI
Контрольне завдання № 1
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 2
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
![Page 57: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/57.jpg)
57
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 5
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 6
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 7
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 8
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
![Page 58: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/58.jpg)
58
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 9
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 10
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 11
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 12
![Page 59: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
![Page 60: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/60.jpg)
60
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 15
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 16
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 17
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
![Page 61: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/61.jpg)
61
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
Контрольне завдання № 20
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 22
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
![Page 62: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/62.jpg)
62
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 25
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
![Page 63: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/63.jpg)
63
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 28
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
![Page 64: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/64.jpg)
64
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
![Page 65: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/65.jpg)
65
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 66: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/66.jpg)
66
ВАРІАНТ VII
Контрольне завдання № 1
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 3
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
![Page 67: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/67.jpg)
67
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 6
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 7
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
![Page 68: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/68.jpg)
68
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 8
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 11
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
![Page 69: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/69.jpg)
69
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 12
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
![Page 70: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/70.jpg)
70
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 18
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
![Page 71: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/71.jpg)
71
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 19
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 20
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 22
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
![Page 72: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/72.jpg)
72
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 25
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
![Page 73: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/73.jpg)
73
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
![Page 74: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/74.jpg)
74
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
![Page 75: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/75.jpg)
75
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 76: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/76.jpg)
76
ВАРІАНТ VIII
Контрольне завдання № 1
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 2
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
![Page 77: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/77.jpg)
77
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 5
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
![Page 78: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/78.jpg)
78
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 9
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
![Page 79: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/79.jpg)
79
Контрольне завдання № 11
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 12
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 13
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 14
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
![Page 80: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/80.jpg)
80
г) а+б.
Контрольне завдання № 15
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 16
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 17
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 18
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
![Page 81: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/81.jpg)
81
Контрольне завдання № 19
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 20
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 21
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 82: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/82.jpg)
82
д) інше.
Контрольне завдання № 22
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 25
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
![Page 83: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/83.jpg)
83
Контрольне завдання № 26
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 27
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 28
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
![Page 84: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/84.jpg)
84
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
![Page 85: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/85.jpg)
85
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
![Page 86: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/86.jpg)
86
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 87: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/87.jpg)
87
ВАРІАНТ IX
Контрольне завдання № 1
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 2
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
![Page 88: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/88.jpg)
88
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
![Page 89: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/89.jpg)
89
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 8
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 9
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 10
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
![Page 90: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/90.jpg)
90
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
![Page 91: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/91.jpg)
91
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 15
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 16
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 92: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/92.jpg)
92
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 19
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 20
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 21
![Page 93: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/93.jpg)
93
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 24
![Page 94: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/94.jpg)
94
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
![Page 95: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/95.jpg)
95
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 28
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
![Page 96: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/96.jpg)
96
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
![Page 97: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/97.jpg)
97
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
![Page 98: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/98.jpg)
98
ВАРІАНТ X
Контрольне завдання № 1
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 3
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
![Page 99: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/99.jpg)
99
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 5
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
![Page 100: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/100.jpg)
100
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 9
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 10
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
![Page 101: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/101.jpg)
101
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 12
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 13
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
![Page 102: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/102.jpg)
102
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
![Page 103: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/103.jpg)
103
Контрольне завдання № 17
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 18
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 20
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
![Page 104: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/104.jpg)
104
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
![Page 105: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/105.jpg)
105
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 25
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 26
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 27
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 28
![Page 106: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/106.jpg)
106
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
![Page 107: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/107.jpg)
107
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії Високо Середньо Невдалі,
![Page 108: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/108.jpg)
108
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
![Page 109: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/109.jpg)
109
ВАРІАНТ ХІ
Контрольне завдання № 1
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 2
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 3
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
![Page 110: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/110.jpg)
110
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 5
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 6
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 7
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 8
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
![Page 111: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/111.jpg)
111
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 9
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 10
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 11
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
![Page 112: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/112.jpg)
112
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 12
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 13
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
![Page 113: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/113.jpg)
113
Контрольне завдання № 15
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 16
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 17
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 18
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
![Page 114: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/114.jpg)
114
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 20
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 22
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 23
Прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень допускає
етапи:
а) формулювання завдання, побудова дерева рішень;
б) побудова матриці можливостей та загроз;
в) вирішення завдання на основі матриці можливостей та загроз;
![Page 115: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/115.jpg)
115
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 24
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
![Page 116: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/116.jpg)
116
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
![Page 117: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/117.jpg)
117
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
![Page 118: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/118.jpg)
118
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
![Page 119: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/119.jpg)
119
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 120: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/120.jpg)
120
ВАРІАНТ ХІІ
Контрольне завдання № 1
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 2
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
![Page 121: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/121.jpg)
121
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 6
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 7
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 8
![Page 122: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/122.jpg)
122
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 9
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 10
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 11
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
![Page 123: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/123.jpg)
123
Контрольне завдання № 12
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 13
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 14
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками не належить:
а) усвідомленість прийняття ризиків;
б) ефективність прийнятих рішень;
в) порівнянність рівня прийнятих ризиків;
г) керованість прийнятими ризиками.
![Page 124: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/124.jpg)
124
Контрольне завдання № 16
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 18
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 19
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 20
![Page 125: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/125.jpg)
125
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 21
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 22
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 24
![Page 126: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/126.jpg)
126
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 25
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 27
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 127: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/127.jpg)
127
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 28
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
![Page 128: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/128.jpg)
128
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
![Page 129: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/129.jpg)
129
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 130: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/130.jpg)
130
ВАРІАНТ ХІІІ
Контрольне завдання № 1
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 2
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 3
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
![Page 131: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/131.jpg)
131
Контрольне завдання № 4
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 5
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 6
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
![Page 132: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/132.jpg)
132
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 8
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
![Page 133: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/133.jpg)
133
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 12
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
![Page 134: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/134.jpg)
134
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 16
Угоди, за якими продавець, який продав товар, зобов’язаний мати цей товар в
наявності і фактично поставити його в обумовлений контрактом термін є:
а) угодами на реальний товар;
б) угодами «кеш»;
в) угодами «форвард»;
г) усі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 135: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/135.jpg)
135
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 19
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 20
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 136: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/136.jpg)
136
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 21
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
![Page 137: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/137.jpg)
137
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 26
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 27
![Page 138: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/138.jpg)
138
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
![Page 139: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/139.jpg)
139
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
![Page 140: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/140.jpg)
140
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 141: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/141.jpg)
141
ВАРІАНТ ХIV
Контрольне завдання № 1
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
![Page 142: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/142.jpg)
142
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
![Page 143: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/143.jpg)
143
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 9
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
![Page 144: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/144.jpg)
144
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 12
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
![Page 145: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/145.jpg)
145
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 15
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 16
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 17
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 18
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
![Page 146: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/146.jpg)
146
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 20
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 21
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 23
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
![Page 147: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/147.jpg)
147
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 26
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
![Page 148: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/148.jpg)
148
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 27
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 28
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
![Page 149: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/149.jpg)
149
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
![Page 150: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/150.jpg)
150
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
![Page 151: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/151.jpg)
151
ВАРІАНТ ХV
Контрольне завдання № 1
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
![Page 152: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/152.jpg)
152
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 6
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 7
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 8
![Page 153: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/153.jpg)
153
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 9
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 10
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 154: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/154.jpg)
154
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 13
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 14
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
![Page 155: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/155.jpg)
155
Контрольне завдання № 15
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 16
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 17
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
![Page 156: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/156.jpg)
156
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 20
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 21
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 22
![Page 157: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/157.jpg)
157
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 24
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
![Page 158: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/158.jpg)
158
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 27
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 28
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
![Page 159: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/159.jpg)
159
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
![Page 160: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/160.jpg)
160
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902 -2 060 351 987 928 317
![Page 161: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/161.jpg)
161
272 202
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 162: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/162.jpg)
162
ВАРІАНТ ХVI
Контрольне завдання № 1
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 2
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
![Page 163: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/163.jpg)
163
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 5
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 6
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 7
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 8
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
![Page 164: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/164.jpg)
164
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 9
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 10
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 11
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 12
![Page 165: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/165.jpg)
165
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
![Page 166: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/166.jpg)
166
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 15
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 16
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 17
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
![Page 167: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/167.jpg)
167
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
Контрольне завдання № 20
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 22
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
![Page 168: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/168.jpg)
168
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 25
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
![Page 169: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/169.jpg)
169
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 28
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
![Page 170: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/170.jpg)
170
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
![Page 171: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/171.jpg)
171
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 172: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/172.jpg)
172
ВАРІАНТ ХVII
Контрольне завдання № 1
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 3
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
![Page 173: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/173.jpg)
173
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 6
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 7
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
![Page 174: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/174.jpg)
174
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 8
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 11
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
![Page 175: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/175.jpg)
175
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 12
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
![Page 176: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/176.jpg)
176
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 18
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
![Page 177: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/177.jpg)
177
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 19
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 20
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 22
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
![Page 178: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/178.jpg)
178
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 25
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
![Page 179: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/179.jpg)
179
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
![Page 180: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/180.jpg)
180
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
![Page 181: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/181.jpg)
181
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 182: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/182.jpg)
182
ВАРІАНТ ХVIII
Контрольне завдання № 1
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 2
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
![Page 183: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/183.jpg)
183
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 5
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
![Page 184: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/184.jpg)
184
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 9
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
![Page 185: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/185.jpg)
185
Контрольне завдання № 11
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 12
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 13
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 14
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
![Page 186: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/186.jpg)
186
г) а+б.
Контрольне завдання № 15
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 16
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 17
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 18
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
![Page 187: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/187.jpg)
187
Контрольне завдання № 19
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 20
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 21
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 188: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/188.jpg)
188
д) інше.
Контрольне завдання № 22
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 25
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
![Page 189: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/189.jpg)
189
Контрольне завдання № 26
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 27
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 28
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
![Page 190: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/190.jpg)
190
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
![Page 191: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/191.jpg)
191
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
![Page 192: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/192.jpg)
192
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 193: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/193.jpg)
193
ВАРІАНТ IXХ
Контрольне завдання № 1
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 2
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
![Page 194: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/194.jpg)
194
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
![Page 195: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/195.jpg)
195
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 8
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 9
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 10
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
![Page 196: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/196.jpg)
196
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
![Page 197: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/197.jpg)
197
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 15
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 16
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 198: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/198.jpg)
198
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 19
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 20
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 21
![Page 199: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/199.jpg)
199
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 24
![Page 200: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/200.jpg)
200
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
![Page 201: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/201.jpg)
201
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 28
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
![Page 202: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/202.jpg)
202
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
![Page 203: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/203.jpg)
203
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
![Page 204: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/204.jpg)
204
ВАРІАНТ XХ
Контрольне завдання № 1
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 3
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
![Page 205: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/205.jpg)
205
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 5
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
![Page 206: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/206.jpg)
206
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 9
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 10
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
![Page 207: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/207.jpg)
207
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 12
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 13
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
![Page 208: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/208.jpg)
208
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
![Page 209: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/209.jpg)
209
Контрольне завдання № 17
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 18
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 20
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
![Page 210: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/210.jpg)
210
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
![Page 211: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/211.jpg)
211
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 25
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 26
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 27
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 28
![Page 212: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/212.jpg)
212
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
![Page 213: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/213.jpg)
213
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії Високо Середньо Невдалі,
![Page 214: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/214.jpg)
214
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
![Page 215: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/215.jpg)
215
ВАРІАНТ ХХІ
Контрольне завдання № 1
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 2
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 3
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
![Page 216: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/216.jpg)
216
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 5
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 6
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 7
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 8
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
![Page 217: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/217.jpg)
217
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 9
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 10
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 11
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
![Page 218: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/218.jpg)
218
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 12
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 13
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
![Page 219: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/219.jpg)
219
Контрольне завдання № 15
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 16
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 17
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 18
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
![Page 220: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/220.jpg)
220
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 20
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 22
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 23
Прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень допускає
етапи:
а) формулювання завдання, побудова дерева рішень;
б) побудова матриці можливостей та загроз;
в) вирішення завдання на основі матриці можливостей та загроз;
![Page 221: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/221.jpg)
221
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 24
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
![Page 222: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/222.jpg)
222
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
![Page 223: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/223.jpg)
223
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
![Page 224: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/224.jpg)
224
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
![Page 225: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/225.jpg)
225
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 226: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/226.jpg)
226
ВАРІАНТ ХХІІ
Контрольне завдання № 1
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 2
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
![Page 227: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/227.jpg)
227
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 6
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 7
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 8
![Page 228: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/228.jpg)
228
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 9
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 10
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 11
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
![Page 229: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/229.jpg)
229
Контрольне завдання № 12
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 13
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 14
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками не належить:
а) усвідомленість прийняття ризиків;
б) ефективність прийнятих рішень;
в) порівнянність рівня прийнятих ризиків;
г) керованість прийнятими ризиками.
![Page 230: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/230.jpg)
230
Контрольне завдання № 16
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 18
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 19
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 20
![Page 231: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/231.jpg)
231
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 21
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 22
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 24
![Page 232: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/232.jpg)
232
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 25
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 27
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 233: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/233.jpg)
233
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 28
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
![Page 234: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/234.jpg)
234
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
![Page 235: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/235.jpg)
235
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 236: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/236.jpg)
236
ВАРІАНТ ХХІІІ
Контрольне завдання № 1
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 2
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 3
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
![Page 237: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/237.jpg)
237
Контрольне завдання № 4
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 5
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 6
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
![Page 238: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/238.jpg)
238
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 8
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
![Page 239: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/239.jpg)
239
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 12
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
![Page 240: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/240.jpg)
240
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 16
Угоди, за якими продавець, який продав товар, зобов’язаний мати цей товар в
наявності і фактично поставити його в обумовлений контрактом термін є:
а) угодами на реальний товар;
б) угодами «кеш»;
в) угодами «форвард»;
г) усі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 241: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/241.jpg)
241
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 19
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 20
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 242: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/242.jpg)
242
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 21
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
![Page 243: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/243.jpg)
243
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 26
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 27
![Page 244: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/244.jpg)
244
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
![Page 245: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/245.jpg)
245
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
![Page 246: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/246.jpg)
246
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 247: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/247.jpg)
247
ВАРІАНТ ХХIV
Контрольне завдання № 1
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
![Page 248: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/248.jpg)
248
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
![Page 249: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/249.jpg)
249
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 9
Інвестор бажає купити 100 звичайних акцій корпорації, ціна який дорівнює
80 у.о. Зараз наявної готівки в інвестора немає, але інвестор прогнозує значне
зростання ціни акцій. Тому він вирішає купити шестимісячний опціон купівлі
за премію 900 у.о. Скільки здатен заощадити інвестор, якщо за шість місяців
ціна акцій зросте до 110 у.о., у порівнянні із купівлею акцій за спот-курсом за
умови реалізації опціону?
а) 2200 у.о.;
б) 2100 у.о.;
в) інвестор не здатен заощадити;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
![Page 250: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/250.jpg)
250
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 11
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 12
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 13
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 14
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
![Page 251: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/251.jpg)
251
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 15
Обмін однієї валюти на іншу на певний період часу, що являє собою
комбінацію касової операції – «спот» і термінової – «форвард» це:
а) форварда операція;
б) ф’ючерсна операція;
в) угода «своп»;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 16
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 17
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 18
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
![Page 252: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/252.jpg)
252
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 20
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 21
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 23
До алгоритму експертизи кожного альтернативного варіанту управлінського
рішення не входить:
![Page 253: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/253.jpg)
253
а) розраховуються прогнозні значення результативних показників кожного
альтернативного варіанта;
б) розраховується коефіцієнт варіації результату;
в) розраховується співвідношення доходів і витрат;
г) порівнюється середній очікуваний доход з коефіцієнтом варіації на
пропонований альтернативний варіант рішення.
Контрольне завдання № 24
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 25
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 26
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
![Page 254: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/254.jpg)
254
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 27
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 28
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
![Page 255: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/255.jpg)
255
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
![Page 256: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/256.jpg)
256
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
![Page 257: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/257.jpg)
257
ВАРІАНТ ХХV
Контрольне завдання № 1
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
![Page 258: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/258.jpg)
258
Контрольне завдання № 4
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 6
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 7
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 8
![Page 259: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/259.jpg)
259
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 9
В основу якісних методів прогнозування господарських рішень покладені:
а) експертні оцінки фахівців в області прийнятих рішень;
б) інформація, яку можна одержати, знаючи тенденції зміни параметрів або
маючи статистично достовірні залежності, що характеризують виробничу
діяльність об’єкта управління;
в) аналіз часових рядів;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 10
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
![Page 260: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/260.jpg)
260
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 13
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 14
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
![Page 261: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/261.jpg)
261
Контрольне завдання № 15
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 16
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 17
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
![Page 262: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/262.jpg)
262
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 20
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 21
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 22
![Page 263: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/263.jpg)
263
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 23
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 24
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику
- це:
а) головна мета складання програми управління ризиками;
б) головний принцип управління ризиками;
в) головна мета системи управління ризиками;
![Page 264: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/264.jpg)
264
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 27
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 28
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
![Page 265: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/265.jpg)
265
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
![Page 266: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/266.jpg)
266
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902 -2 060 351 987 928 317
![Page 267: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/267.jpg)
267
272 202
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
![Page 268: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/268.jpg)
268
ВАРІАНТ ХХVI
Контрольне завдання № 1
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 2
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 3
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 4
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
![Page 269: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/269.jpg)
269
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 5
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 6
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 7
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 8
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
![Page 270: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/270.jpg)
270
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 9
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 10
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 11
Відмова від здійснення фінансових операцій, використання в більших
обсягах позикового капіталу, надмірного використання оборотних активів в
низько ліквідних формах та тимчасово вільних грошових активів в
короткострокових фінансових вкладеннях є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 12
![Page 271: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/271.jpg)
271
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
![Page 272: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/272.jpg)
272
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 15
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 16
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 17
Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми,
страхового діла, аналізу господарської діяльності підприємства, це:
а) політика ризику;
б) управління ризиками;
в) система управління ризиками;
г) процес управління ризиками.
Контрольне завдання № 18
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
![Page 273: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/273.jpg)
273
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 19
При методі апріорі -
а) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
б) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
в) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
г) а + б.
Контрольне завдання № 20
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 21
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 22
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
![Page 274: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/274.jpg)
274
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 25
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
![Page 275: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/275.jpg)
275
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 28
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
![Page 276: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/276.jpg)
276
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
![Page 277: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/277.jpg)
277
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 278: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/278.jpg)
278
ВАРІАНТ ХХVII
Контрольне завдання № 1
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 2
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 3
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
![Page 279: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/279.jpg)
279
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 6
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 7
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
![Page 280: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/280.jpg)
280
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 8
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 9
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 10
Розробка методів і технологій зниження негативного впливу ризиків на
проект - це:
а) планування реагування на ризики;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 11
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
![Page 281: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/281.jpg)
281
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 12
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Дерево цілей - це:
а) стратегічний орієнтир підприємства;
б) орієнтир в одному напряму людей щодо підприємства з середини;
в) зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей;
г) всі відповіді вірні.
![Page 282: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/282.jpg)
282
Контрольне завдання № 15
До основних принципів управління ризиками належить:
а) порівнянність рівня прийнятих ризиків з можливими втратами
підприємства;
б) урахування фактору часу в управлінні ризиками;
в) урахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками та
можливості передачі ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
Дії, що дозволяють узгодити роботу всієї системи управління ризиком,
апарату управління і фахівців - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) в + г.
Контрольне завдання № 18
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
![Page 283: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/283.jpg)
283
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 19
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 20
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
При оцінці безлічі стратегій з однаковою вартістю інвестицій, менеджер,
який приймає рішення:
а) обирає стратегію з найнижчою передбачуваною вартістю;
б) обирає стратегію з найвищою передбачуваною вартістю;
в) обсяг передбачуваної вартості не впливає на рішення менеджера;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 22
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
![Page 284: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/284.jpg)
284
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 23
Розрізняють дерева цілей:
а) планові та фактичні;
б) нормативні та фактичні;
в) нормативні та підзвітні;
г) планові та підзвітні.
Контрольне завдання № 24
Головна перевага дерева рішень:
а) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
б) дозволяє сформулювати завдання та визначення виконавців;
в) дозволяє виявити недостатність ресурсів;
г) дозволяє пов’язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації.
Контрольне завдання № 25
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 26
Формування резервного (страхового) фонду підприємства та створення
кептивної страхової компанії є заходами що свідчать про використання
такого методу управління ризиками як:
а) прийняття ризику;
![Page 285: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/285.jpg)
285
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) хеджування.
Контрольне завдання № 27
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 28
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Розгляньте ситуацію: банк вирішує питання, перевіряти чи
конкурентоспроможність клієнта, перед тим, як видавати позику в розмірі 15
000 євро під 15%. Аудиторська фірма бере з банку 80 євро за перевірку. В
результаті цього перед банком постають дві проблеми: перша проводити чи
ні перевірку, друга - видавати після цього позику чи ні. Вирішуючи першу
проблему, банк перевіряє правильність виданих аудиторською фірмою
![Page 286: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/286.jpg)
286
відомостей. Для цього вибираються 1000 осіб, які були перевірені і яким
згодом видавалися позики (див. табл. 1):
Таблиця 1
Рекомендації аудиторської фірми та повернення позики
Рекомендації після
перевірки
кредитоспроможності
Фактичний результат Загалом
Клієнт не
повернув позику
Клієнт повернув
позику
Позичати 735 15 750
Не позичати 225 25 250
960 40 1000
У банка також є альтернативна можливість вкладення своїх грошей з 100%
гарантією повернення під 9% річних. Яке рішення повинен прийняти банк?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія виробляє гірські лижі трьох марок. Прогнозований обсяг продажів
за моделями становить 2000, 4000 і 6000 пар (ймовірності 0,30; 0,45; 0,25).
Роздрібна ціна становить 400 доларів за пару (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Лижі FC AVC
А 50 000 75
B 75 000 60
C 90 000 30
Яку марку лиж вигідніше виробляти?
При виборі тієї чи іншої марки прийміть рішення з точки зору привабливості
та рівня ризику по виробництву тієї чи іншої моделі з використанням
критеріїв передбачуваної вартості та коефіцієнта варіації. Побудуйте
матрицю втрат і визначте, яка модель повинна бути обрана за критерієм
Сейвіджа?
![Page 287: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/287.jpg)
287
Припустимо, що фірма не знає ймовірності продажів, яка модель повинна
бути вибрана за Байесовим критерієм? Використовуйте таблицю 2:
Таблиця 2
FC AVC 2000
(p=0,3)
4000
(p=0,45)
6000
(p=0,25) E C Σ
A
B
C
![Page 288: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/288.jpg)
288
ВАРІАНТ ХХVIII
Контрольне завдання № 1
До завдань, які вирішуються в процесі управління ризиками не входить:
а) виявлення передбачуваного ризику;
б) оцінка ризику і вибір методу його мінімізації;
в) маркетинг;
г) розрахунок витрат на реалізацію сформульованих завдань.
Контрольне завдання № 2
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 3
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 4
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою першого ризику
для автомобіля, який був застрахований на суму 94 тис. грн. Вартість
автомобілю – 115,5 тис. грн. Реальна шкода страхувальнику у зв’язку з
аварією автомобілю склала 43, 3 тис. грн.
а) 43,3 тис. грн.;
б) 35,2 тис. грн.;
![Page 289: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/289.jpg)
289
в) 12 тис. грн.;
г) інше.
Контрольне завдання № 5
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику – страхування:
![Page 290: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/290.jpg)
290
а) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для зниження міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.;
б) це децентралізована форма створення натуральних і грошових страхових
фондів безпосередньо в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия
діяльність піддається ризику;
в) це захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
г) всі відповіді правильні.
Контрольне завдання № 9
Підприємець застрахував своє майно терміном на один рік на суму 300 тис.
грн. Ставка страхового тарифу – 3%. За договором страхування
передбачається франшиза в розмірі 4 тис. грн. За умови наявності франшизи
в договорі у страхувальника виникає знижка до тарифу 40%. Фактичний
збиток страхувальника склав 17 тис. грн. Розрахуйте фінансовий результат в
обох випадках. Можливо було вигідніше відмовитися від франшизи?
а) 8;8;
б) 7,6; 7,6;
в) 7,6 ; 8;
г) інше.
Контрольне завдання № 10
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
![Page 291: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/291.jpg)
291
Контрольне завдання № 11
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 12
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 13
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 14
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
![Page 292: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/292.jpg)
292
г) а+б.
Контрольне завдання № 15
Основними підсистемами управління ризиками є:
а) об’єкт управління;
б) суб’єкт управління;
в) принципи управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 16
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 17
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 18
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
![Page 293: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/293.jpg)
293
Контрольне завдання № 19
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 20
Коефіцієнт варіації – це:
а) відношення середнього квадратичного відхилення до передбачуваної
вартості, або середнього;
б) індекс ризику в розрахунку на грошову одиницю вкладів;
в) а + б;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 21
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
![Page 294: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/294.jpg)
294
д) інше.
Контрольне завдання № 22
Декомпозиція - це:
а) метод проголошення, встановлення, обґрунтування орієнтирів розвитку;
б) метод розкриття структури системи діленням за ознакою на складові;
в) метод оцінки ресурсоємності різних цілей;
г) метод визначення пріоритетності різних цілей.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 25
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
![Page 295: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/295.jpg)
295
Контрольне завдання № 26
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 27
Статистична теорія вимагає, щоб дані по частоті задовольняли таким
технічним умовам:
а) дані повинні забезпечувати достатню кількість випадків або спостережень,
щоб продемонструвати стабільність;
б) спостереження повинні повторюватися в сукупності спостережень;
в) спостереження повинні бути незалежними;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 28
Мінімізація рівня ризику дає:
а) невисокий, але стабільний прибуток;
б) високий та стабільний прибуток;
в) невисокий та нестабільний прибуток;
г) високий, але нестабільний прибуток.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
ВАТ «Агротранс» - виробничо-господарська компанія. На 2011 рік у ВАТ
«Агротранс» є наступні варіанти збуту послуг:
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на довгострокову перспективу в результаті сталих контактів (p1) -
118,2 тис. т;
![Page 296: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/296.jpg)
296
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зі стійким
збутом на короткий період (р2) - 50,8 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, забезпечений
разовим збутом (р3) - 143,1 тис. т;
- Обсяг послуг з перевезення сільськогосподарської продукції, покупець на
який не визначений (р4) - 34,1 тис. т.
Разом, місткість ринку може скласти до 346, 2 тис. т. = p1 + р2 + р3 + р4.
Керівництвом компанії виділяються три стратегії виробництва послуг:
= р1 + р2 = 169, 0 тис. т
= р1 + р2 + р3 = 312, 1 тис. т
= р1 + р2 + р3 + р4 = 346, 2 тис. т
В залежності від кон'юнктури ринку в зв'язку з наявними можливостями
збуту послуг розраховані варіанти середньорічного прибутку, які зведені в
матрицю з урахуванням очікуваного значення втрат. У матриці рядки
означають можливі варіанти рішень, що приймаються керівником, а стовпці -
можливі стану господарської середовища. Елемент матриці aij означає
результат ситуації, коли керівник приймає рішення i (вибирає стратегію i)
при стані середовища j. За даними ВАТ «Агротранс» елементи матриці
отримані, виходячи з ціни транспортних послуг, собівартості транспортних
послуг (з урахуванням постійних витрат), обсягу збуту послуг і представлені
в таблиці 1:
Таблиця 1
Обсяг
виробництва,
тис. т
Прибуток в залежності від коливань попиту
= 118,2 169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529 613 -1 675 591 713 602 1 280 627
-2 902 272 -2 060 202 351 987 928 317
![Page 297: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/297.jpg)
297
Визначте найбільш раціональну стратегію виробництва за критеріями
Вальда, Гурвіца (при коефіцієнті оптимізму, рівному 1) і Сейвіджа (таблиці 2,
3):
Таблиця 2
Обсяг
виробництва,
тис. Т
Прибуток в залежності від коливань попиту
Вальд Гурвиц
=
118,2
169,0 312,1 246,2
-965 759 -112 278 2 291 916 2 864 823
-2 529
613
-1 675
591
713 602 1 280 627
-2 902
272
-2 060
202
351 987 928 317
Таблиця 3
Обсяг
вироб
ництва
, тис. т
Прибуток в залежності від
коливань попиту
Матриця втрат в залежності від
коливань попиту
=
118,2
16
9,0
31
2,1
24
6,2
-965
759
-112
278
2 291
916
2864
823
0
-2 529
613
-1675
591
713
602
1280
627
-2 902
272
-2060
202
351
987
928
317
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
![Page 298: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/298.jpg)
298
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
![Page 299: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/299.jpg)
299
ВАРІАНТ ХХIX
Контрольне завдання № 1
Інформація для розробки програми управління ризиком присвячена аналізу
наступних питань:
а) уточнення стратегії підприємства по управлінню ризиками
і використанню процедур управління;
б) процесу попереднього добору ризиків;
в) формування плану превентивних заходів;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 2
Європейський опціон «пут» наділяє продавця опціону:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 3
Скільки складе сума страхового відшкодування за системою пропорційної
відповідальності, якщо вартісна оцінка об’єкту страхування – 2, 35 млн. грн.,
страхова сума – 1,40 млн. грн., шкода, заподіяна страхувальнику внаслідок
страхового випадку – 1,75 млн. грн.
а) 1,05 млн. грн;
б) 2,05 млн. грн;
в) 1,75 млн. грн.;
г) інше.
![Page 300: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/300.jpg)
300
Контрольне завдання № 4
Очікувана цінність точної інформації - це:
а) надійність джерела інформації та оцінка зміни зовнішнього середовища;
б) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності
точної інформації;
в) різниця між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної
інформації і максимальним рівнем вартості точної інформації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 5
Використання альтернативних можливостей отримання доходу від різних
фінансових та виробничих операцій є заходами що свідчать про
використання такого методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 6
Реалізація принципу «недоцільно ризикувати великим заради малого»
передбачає:
а) порівняння очікуваного доходу з рівнем ризиків, що притаманні цій
діяльності;
б) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
в) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
г) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами.
Контрольне завдання № 7
Системі управління економічними ризиками не притаманно:
![Page 301: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/301.jpg)
301
а) створення ефективної системи оцінки і контролю прийнятих рішень;
б) виділення в організації спеціального підрозділу (працівника), якому буде
доручене управління ризиками;
в) виділення коштів і формування спеціальних резервів для страхування
ризиків, покриття збитків і утрат;
г) проведення моніторингу ринку.
Контрольне завдання № 8
Логічний прийом, метод дослідження, суть якого полягає в тому, що
досліджуваний предмет подумки розчленовується на складові елементи,
кожний з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого цілого
- це:
а) синтез;
б) аналіз;
в) імітаційне динамічне моделювання;
г) мозкова атака.
Контрольне завдання № 9
Американський опціон «пут» наділяє його утримувача:
а) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
Контрольне завдання № 10
Діяльність, що спрямована на захист підприємства від можливих втрат і
зниження прибутковості називається:
а) політикою ризику;
![Page 302: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/302.jpg)
302
б) управлінням ризиком;
в) аналізом ризику;
г) динамікою ризику.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 12
Використання методу мінімізації ризику «Відмовлення від ризиків»
притаманно стратегії управління ризиком:
а) обережна;
б) зважена;
в) ризикова;
г) а+б.
Контрольне завдання № 13
Європейський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
![Page 303: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/303.jpg)
303
б) правом продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
в) обов’язком купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 14
Значення методики побудови дерева цілей:
а) дозволяє встановити пріоритет цілей;
б) дозволяє виявити необхідні шляхи досягнення цілей;
в) дозволяє визначити виконавців, характер, розмір їх роботи;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 15
Виплата страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку але не
більше, ніж заздалегідь установлена сторонами страхова сума, при якій
збиток понад страхову суму взагалі не відшкодовується – це:
а) виплата за системою «першого ризику»;
б) виплата за пропорційною системою;
в) виплата за системою граничної відповідальності.
г) інше.
Контрольне завдання № 16
Управління ризиками - це специфічна область менеджменту, що вимагає
знань в області:
а) страхової діяльності;
б) аналізу господарської діяльності;
в) математичних засобів оптимізації економічних розрахунків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 17
![Page 304: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/304.jpg)
304
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 18
Суб’єктивний фактор при встановленні цілей визначається через:
а) нормальні, реальні, планові цілі;
б) реалізовані, номінальні, перспективні цілі;
в) немає вірної відповіді;
г) відповіді а) і б).
Контрольне завдання № 19
Конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних
умовах - це:
а) стратегія управління;
б) тактика управління;
в) політика управління;
г) варіанти а) і б).
Контрольне завдання № 20
Метод, у якому використаються як досвід, накопичений у минулому, так і
поточні допущення відносно майбутнього з метою його визначення - це:
а) прогнозування;
б) моделювання;
в) показники прогнозу;
г) планування.
Контрольне завдання № 21
![Page 305: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/305.jpg)
305
Угоди, що не передбачають зобов’язання сторін поставити або прийняти
реальний товар, а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові
угоди) це:
а) усі позабіржові інструменти хеджування;
б) ф’ючерсні угоди;
в) форвардні угоди;
г) угоди «спот».
Контрольне завдання № 22
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 23
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 24
![Page 306: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/306.jpg)
306
Область використання методу дерева рішень об’єднує:
а) опис та класифікацію даних;
б) регресію та контроль за якістю даних;
в) класифікацію та контроль за якістю даних;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 25
Якщо передбачувані вартості альтернативних стратегій однакові, то, для того
щоб зробити вибір між стратегіями слід використовувати інший критерій,
яким може бути:
а) ступінь ризику;
б) розмах;
в) середнє квадратичне відхилення;
г) а + б + в.
Контрольне завдання № 26
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 27
Передбачувана вартість, як критерій ризикового рішення обчислюється
таким чином:
а)
n
iiinn XPXPXPXPXE
12211 ...)( ;
б) nn XPXPXPXE ...)( 2211 ;
де Xi. - вартість i-й віддачі;
Рi - ймовірність i-й віддачі (яка дорівнює ймовірності i-го варіанту).
![Page 307: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/307.jpg)
307
в) передбачувана вартість стратегії представляє собою середньозважену
вартість, в якій використовуються ймовірності віддачі в якості вагових
коефіцієнтів.
г) а + в.
Контрольне завдання № 28
Об’єднання людей, що спільно реалізують програму ризикованого вкладення
капіталу на основі певних правил і процедур - це:
а) стимулювання в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
![Page 308: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/308.jpg)
308
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії
Високо
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
Середньо
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
Невдалі,
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Отримавши ступінь бакалавра мистецтв, Сусанна отримала відмінну посаду в
міжнародній бухгалтерській фірмі. Протягом першого року зайнятості вона
зуміла заощадити 6000 доларів США, які вона помістила в фонд грошового
ринку. В даний час вона вивчає можливості інвестування. Для проекту А
ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 3000 доларів США
![Page 309: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/309.jpg)
309
дорівнює 0, 20, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 10 000
доларів США дорівнює 0,10 і ймовірність прибутку з чистою поточною
вартістю в 7000 доларів США дорівнює 0, 70.
Для проекту В вірогідність прибутку з чистою поточною вартістю в 4000 дол.
дорівнює 0, 35, ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в 8000
доларів дорівнює 0,25 і ймовірність прибутку з чистою поточною вартістю в
6500 доларів дорівнює 0,40.
А) Яка передбачувана поточна вартість для кожної інвестиції?
Б) Знайдіть середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожної інвестиції. Які інвестиції повинні бути вибрані?
В) Припустимо, що загальна корисність доходу Сусанни може бути виражена
рівнянням:
де X виражений в тисячах доларів США поточної вартості. Які інвестиції
повинні бути вибрані? Чому?
![Page 310: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/310.jpg)
310
ВАРІАНТ ХХX
Контрольне завдання № 1
Американський опціон «колл» наділяє його утримувача:
а) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
на момент закінчення строку дії контракту;
б) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною на момент закінчення строку дії контракту;
в) правом купити деяку кількість активів за заздалегідь встановленою ціною
у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
г) обов’язком продати деяку кількість активів за заздалегідь встановленою
ціною у будь-який час до моменту закінчення строку дії контракту;
д) інше.
Контрольне завдання № 2
До функцій суб’єкта управління не відноситься:
а) страхування ризиків;
б) прогнозування;
в) організація;
г) регулювання.
Контрольне завдання № 3
Сутність принципу «недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяє розмір
власного капіталу» полягає у наступному:
а) визначення максимально можливого обсягу збитку у випадку настання
ризикової події;
б) порівняння можливого обсягу збитку з обсягом вкладеного капіталу;
в) порівняння можливого обсягу збитку із усіма власними фінансовими
ресурсами;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 4
![Page 311: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/311.jpg)
311
Метод системного дослідження, застосовуваного по призначенню об’єкта з
метою підвищення корисного ефекту (віддачі) на одиницю сукупних витрат
за життєвий цикл об’єкта - це:
а) графічний метод;
б) індексний метод;
в) функціонально-вартісний аналіз;
г) балансовий метод.
Контрольне завдання № 5
До основних функції об’єкта управління ризику не належать:
а) дозвіл ризику;
б) прогнозування ризику;
в) ризиковане вкладення капіталу;
г) робота зі зниження величини ризику;
Контрольне завдання № 6
Обчислення середнього квадратичного відхилення представляє собою:
а) різницю між найбільш крайніми величинами віддачі;
б) i
n
ii PXEX
2
1
)(
.
де X.i - i-я віддача, або результат;
Pi - ймовірність i-й віддачі;
Е(Х) - передбачувана вартість або зважений середній результат з
ймовірностями в якості ваг;
в) варіант б, поділений на передбачувану вартість;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 7
За договором страхування майна наступив страховий випадок. Страхова сума
100 у.о., сума реальної шкоди – 20 у.о. Який порядок обчислення страхового
відшкодування є більш вигідним для страхувальника?
а) франшиза – 2% від страхової суми, тариф – 3%.
![Page 312: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/312.jpg)
312
б) франшиза – 4 % від обсягу страхового випадку, тариф – 4%.
в) франшиза – 0%, тариф – 7%.
г) однаково вигідні порядки а і б.
Контрольне завдання № 8
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
диверсифікації:
а) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
б) процес, що дозволяє уникнути частини ризику при концентрації капіталу
на одному виді діяльності;
в) більш повна інформація дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик,
що робить інформацію товаром, причому дуже цінним. Використовується
новий погляд на відносини з конкурентами.
г) це встановлення ліміту, тобто обмежених сум витрат, продажу, кредиту і
т.п.; лімітування застосовується банками для знижен-ня міри ризику при
видачі позик, господарюючими суб’єктами для продажу товарів у кредит,
визначення сум вкладення капіталу і т.п.
Контрольне завдання № 9
Що не виступає показником якості цілей:
а) підпорядкованість;
б) обумовленість;
в) розгорнутість;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 10
Яке завдання не вирішуються при формуванні стратегії управління
економічним ризиком:
а) які саме види комерційних ризиків підприємство зобов’язане враховувати
у своїй діяльності;
б) які способи й інструменти дозволяють управляти цими ризиками;
![Page 313: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/313.jpg)
313
в) який обсяг комерційного ризику підприємство може взяти на себе
(прийнятна сума збитку, що може бути погашена з власних коштів);
г) які види угод доцільно використовувати із партнерами-учасниками обміну.
Контрольне завдання № 11
Визначте сутність одного з основних заходів зниження ризику-
самострахування:
а) захист майнових інтересів господарюючих суб’єктів і громадян при
настанні певних подій за рахунок грошових фондів, які формуються з
виплачених ними страхових внесків;
б) форма створення натуральних і грошових страхових фондів безпосередньо
в господарюючих суб’єктах, особливо в тих, чия діяльність піддається
ризику;
в) процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які
безпосередньо не пов’язані між собою;
г) жодна з відповідей не є правильною.
Контрольне завдання № 12
Схема процесу управління ризиком включає наступні етапи:
а) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, вибір засобів
управління ризиком, застосування засобів мінімізації дії ризику, оцінка
результатів;
б) вибір засобів управління ризиком, застосування засобів, оцінка ризику;
в) виявлення передбачуваного ризику, оцінка ризику, прийняття рішень,
пом’якшення впливу ризику;
г) б+в.
Контрольне завдання № 13
Можливі правила управління ризиками, обумовлені обраним варіантом
стратегії управління підприємством включають:
а) готовність до самостійного покриття великих збитків;
![Page 314: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/314.jpg)
314
б) передачу всіх ризиків, що можуть негативно вплинути на фінансову
стійкість підприємства;
в) відмовлення від освоєння нової ринкової ніші при визначеному розмірі
збитків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 14
Зниження ймовірності та розміру настання потенційного збитку від
несприятливого події є заходами що свідчать про використання такого
методу управління ризиками як:
а) диверсифікація;
б) відмова від ризику;
в) лімітування;
г) запобігання збитків і зниження розміру втрат.
Контрольне завдання № 15
Система управління ризиками включає:
а) усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових
сфер;
б) аналіз та оцінку ризику: мінімізація або обмеження ризиків;
в) здійснення постійного контролю за рівнем ризиків;
г) всі варіанти вірні.
Контрольне завдання № 16
Поточна вартість золота складає 600 доларів США за унцію. Ф’ючерсне
котирування на контракт із поставкою через рік складає 700 доларів за унцію.
Спекулянт може отримати кредит під 17% річних. Що має зробити спекулянт
в такій ситуації якщо вважати, що вартість зберігання золота дорівнює 0?
а) нічого;
б) взяти кредит під 17 % річних;
в) придбати ф’ючерс;
г) жодна відповідь не є вірною.
![Page 315: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/315.jpg)
315
Контрольне завдання № 17
Визначте відмінність між розподілом частоти і розподілом ймовірності:
а) розподіл частоти - це фіксування того, скільки разів виникали певні події в
минулому. Розподіл ймовірності - це фіксування можливості виникнення цих
подій у майбутньому у відсотках.
б) розподіл ймовірності - це фіксування того, скільки разів виникали певні
події в минулому. Розподіл частоти - це фіксування можливості виникнення
цих подій у майбутньому у відсотках.
в) відмінність відсутня;
г) жоден варіант не є правильним.
Контрольне завдання № 18
Основною вимогою до побудови дерева цілей виступає:
а) формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати способи їх отримання;
б) цілі усіх рівнів узгоджувати не обов’язково;
в) підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від одної;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 19
Визначення загальних підходів до виявлення причин виникнення ризиків в
економіці взагалі і специфічних причин виникнення ризиків, дослідження
співвідношення невизначеності і ризику; оцінку ступеня ризику тощо - це:
а) процес управління ризиками;
б) методологія управління ризиками;
в) принципи управління ризиками;
г) політика управління ризиками.
Контрольне завдання № 20
До основних вимог, що ставляться до прогнозів, відносять:
а) своєчасність, надійність, простота методики прогнозування;
б) економічність, своєчасність;
в) гнучкість, надійність, економічність;
![Page 316: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/316.jpg)
316
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 21
Процес представлення якісного аналізу ідентифікації ризиків і визначення
ризиків, що вимагають швидкого реагування - це:
а) кількісна оцінка ризиків;
б) якісна оцінка ризиків;
в) моніторинг і контроль ризиків;
г) ідентифікація ризиків.
Контрольне завдання № 22
При методі апостеріорі –
а) особа, яка приймає рішення, спостерігає наслідки за допомогою
емпіричного вимірювання, a потім намагається встановити причину;
б) особа, яка приймає рішення, здатна визначати ймовірність результату без
експериментування або аналізу минулого досвіду;
в) ймовірності визначаються дедуктивно на підставі допустимих принципів
за умови, що характеристики можливих випадків відомі заздалегідь;
г) а + б.
Контрольне завдання № 23
Визначення можливості реалізації мети управління, уточнення основної мети
організації й формулювання її місії - це:
а) нормативний прогноз;
б) оперативний прогноз;
в) проектний прогноз;
г) цільовий прогноз.
Контрольне завдання № 24
Недоліками методу оцінки ризику за допомогою дерева рішень є:
а) досить трудомісткий та витратний;
б) не заслуговує довіри через неможливість перевірки інформації;
![Page 317: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/317.jpg)
317
в) досить трудомісткий та враховуються дії та наслідки, що можливі на
думку підприємця;
г) всі відповіді вірні.
Контрольне завдання № 25
Під управлінням ризиками розуміється:
а) дії по визначенню прийнятного рівня ризику для фірми і напрямків
зниження дій ризику, що для фірми неприпустимі;
б) особливий вид діяльності, спрямований на пом’якшення впливу ризику на
кінцеві результати діяльності фірми;
в) методичний інструментарій оцінки і урахування ризику;
г) процеси, що пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям
рішення, що включає максимізацію позитивних і мінімізацію негативних
наслідків настання ризикових подій.
Контрольне завдання № 26
Правило вибору найбільш ефективного і менш ризикованого варіанту
стратегії і тактики управління ризиком будується на:
а) теорії максимізації результативних показників;
б) теорії оптимізації;
в) раціональному використанні елементів теорії максимізації
і оптимізації;
г) немає правильної відповіді.
Контрольне завдання № 27
Угода, при якій курс встановлюється в сьогоденні, а обмін валютами
відбувається в майбутньому це:
а) форвардна угода;
б) угода «спот»;
в) а + б;
г) жодна відповідь не є вірною.
Контрольне завдання № 28
![Page 318: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/318.jpg)
318
Збір інформації про ступінь виконання наміченої програми по управлінню
ризиком, прибутковості ризикованих вкладень капіталу, співвідношенні
прибутку і ризику - це:
а) контроль в ризик-менеджменті;
б) регулювання в ризик-менеджменті;
в) координація в ризик-менеджменті;
г) організація в ризик-менеджменті.
Контрольне завдання № 29 ( задача 1)
Компанія займається ловом тунця в Атлантичному океані тривалий період
часу. За час роботи директор компанії спостерігав злети і падіння своєї
фірми, в залежності від улову тунця в той чи інший рік. До початку сезону
лову неможливо передбачити, чи буде він поганим чи хорошим, обидва
сезону вважаються рівноймовірно. У гарний сезон улов досягає 300 000 тонн,
у поганий 200 000 тонн. За місяць до початку сезону компанія отримала
пропозицію про укладення контракту на постачання 150 000 тонн тунця за
ціною 1,1 євро за тонну від іспанського імпортера. Крім Атлантичного
океану тунець ловиться також в Тихому – російськими і американськими
рибалками. Ціноутворення має наступний вигляд:
1) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,5
євро;
2) Тихий океан – хороший сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 0,6
євро;
3) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан - хороший сезон – 0,8
євро;
4) Тихий океан – поганий сезон / Атлантичний океан – поганий сезон – 1
євро.
Можна доставити тунець в Іспанію власної човном, при цьому кількість
«рибних» днів скоротиться на одну третину, оскільки під час переходу
![Page 319: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/319.jpg)
319
ловити тунець неможливо. Існує інший варіант доставки - зафрахтувати
човен. Фрахт породжує транспортні витрати в розмірі – 0, 44 за тонну
перевезеного тунця. Компанія отримує щорічний стабільний додатковий
дохід у розмірі 30 000 євро від орендованих активів. Постійні витрати за
сезон складають 180 000 євро. Чи варто укладати контракт з Іспанським
імпортером? Якщо так, то який спосіб доставки більш економний?
Контрольне завдання № 30 ( задача 2)
Компанія “Tropical products Inc.” – найбільший виробник консервованих і
свіжих ананасів. Останніми роками компанія зайнялася виробництвом горіхів
макадамії, що виростають в Австралії. Продукція, завдяки високій якості,
дуже популярна серед туристів. До теперішнього часу компанія продавала
горіхи тільки на внутрішньому ринку. На сьогоднішній день компанія
збільшила свої плантації для виходу на міжнародний ринок.
У структуру фірми входить відділ маркетингу, який запропонував дві
альтернативні стратегії вартістю 3 млн. дол. для стимулювання збуту горіхів.
Стратегія 1. Рекламна компанія по національному телебаченню (впродовж
чотирьох тижнів передбачається транслювати шістнадцять 15-тисекундных
роликів).
Стратегія 2. Впродовж 1 року поширювати горіхи як зразки серед пасажирів,
що летять на гаваї літаками авіакомпаній «American», «Continental», «Delta»,
«TWA», «United Airlines». Відділ маркетингу припускає поставити на
продукцію таку ціну, яка забезпечить питому вагу прибутку в ціні, - 30% з 1
долара продажів. З цього прибутку і повинні оплачуватися заходи щодо
просування продукції на ринок. При такій ціні відділ маркетингу оцінював
прибутки для кожної стратегії рекламної компанії як високо успішні,
середньо успішні і невдалі (табл. 1).
Таблиця 1. Продажі, млн. дол.
Стратегії Високо Середньо Невдалі,
![Page 320: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/320.jpg)
320
успішні,
ймовірність
(p)=0,3
успішні,
ймовірність
(p)=0,4
ймовірність
(p)=0,3
S 1 80 45 15
S 2 45 35 30
Віце-президент компанії по питаннях фінансування відзначає також, що
доходи поточного року по державних облігаціях складають 10%; вартість
використання капіталу компанії – 15%; ризикованість стратегій S1 і S2 така,
що потрібні премії за ризик в розмірі не менше 20% від норми прибутку для
S1 і 8% для S2.
1. Складіть матрицю чистого прибутку по двох стратегіях для трьох сценаріїв
прогнозів (після вирахування вартості заходів щодо просування продукції).
2. Обчисліть для кожної стратегії чистий прибуток, дисконтований за
допомогою облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику.
3. Обчисліть передбачувану вартість, середньоквадратичне відхилення і
коефіцієнт варіації для кожної стратегії. Яка стратегія буде рекомендована
Вами для просування продукції компанією “Tropical products Inc.”?
4. Припустимо, що оцінка ймовірності не була проведена. Яку стратегію слід
вибрати відповідно до критеріїв Лапласа і Вальда?
![Page 321: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/321.jpg)
321
3. Критерії оцінювання виконання контрольних завдань ККР
Шкала оцінювання: 100-бальна шкала (EСTS) та національна шкала
За 100-бальною
шкалою
Оцінка
ECTS
За національною шкалою
90-100 А відмінно
85-89 В добре
75-84 С
70-74 D задовільно
60-69 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного
складання 0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням дисципліни
Критерії оцінювання - РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Теоретико-методологічна частина
Разом
Тестові завдання:
30 запитань
(закриті питання)
Кожна правильна відповідь –
2 бали
(4-5 варіантів відповіді; в тестовому питанні можлива тільки одна правильна відповідь)
60
Задача:
20 балів
(дві задачі, правильне вирішення із обґрунтуванням)
40
від 0 до 100 балів 100 балів
![Page 322: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/322.jpg)
322
5. Перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час
виконання контрольних завдань ККР
1. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-
менеджменту: стоит ли этим заниматься. - М.: Вильямс. – 2003. – 208 с.
2. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в
предпринимательстве. – М.: «Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2005. – 772с.
3. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. – ТО НПЦ
«Крылья». – 1999. – 366с.
4. Гришин Г. Штурмовать далеко море надо с полисом в руках. – М.:
РЮИД, - 520с.
5. Кузьмін О.Є., Вербицька Г.Л., Мельник О.Г. Обґрунтування
господарських рішень і оцінювання ризиків: Навч. посібник Львів:
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,
2008. - 212 с.
6. Мельников А.В. Риск-менеджмент в экономике финансов и
страхования. – М.: Дело. – 2004. – 560с.
7. Пикфорд Джеймс. Управление рисками/ Пер. з англ. О.Н. Матвеевой. –
М.: Вершина», 2004 – 352с.
8. Рогов М.А. Риск-менеджмент: учебное пособие / М.А. Рогов. – М.:
Финансы и статистика, 2007. – 120 с.
9. Старостина А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та
практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. –
200с.
10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. Лобанова
А.А., Чугунова А.В. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786с.
11. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия: Учебно-
практическое пособие. – М.: ТЕИС, 2003. – 247с.
12. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учеб. Пособие. –
М.: ТК Велби, Изд-тво «Проспект», 2005. – 160с.
Інформаційні ресурси
13. http://www.hedging.ru/ - Хеджинг-сайт ризик-менеджерів.
14. http://www.riskland.ru/ - Теорія та практика управління ризиками.
15. http://www.irmi.com/ - International Risk Management Institute.
16. http://www.forinsurer.com/ – Знай страхование.
17. http://www.actuary.in.ua – Актуарії в Україні.
![Page 323: Комплексна контрольна робота з дисципліни ...onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/epf...Протокол 1 від “28”серпня 2012 р](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041610/5e36def04fcff44f4434052f/html5/thumbnails/323.jpg)
323