Принципы построения aml контура в …...КОНТУР aml • Контур...
TRANSCRIPT
В жизни всегда есть место открытию
openbank.ru
Принципы построения AML
контура в современном
Банке
Материалы для выступления
20.05.15
КОНТУР AML
• Контур выявляет подозрительных операций для подготовки отчетности в регуляторные органы точно вовремя (Just-in-Time)
• Контур строится на концепции применения Data Science и применяет
настраиваемые математические модели для определения «подозрительности» операций
• Контур учитывает современные тенденции управления корпоративными
данными:
Видеть каждого клиента Видеть каждую операцию Сообщать об этом другим системам
ДЛЯ БАНКА ЭТО:
Полноценный цикл due diligence для новых клиентов
Единый контроль исполнения процедур KYC
Сценарное моделирование и исследования (поведенческие модели и тд)
Использование бизнес правил для контроля операций клиентов
Применение кейс менеджмента для управлением инцидентами
КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ?
#1 GOOD DATA GOVERNANCE
#1 ПРИМЕРНО ТАК….
#1 КЛИЕНТЫCIF (Customer
Information File)
#2 ПРОДУКТЫPIM (Product information)
#3 СТРУКТУРА [НСИ]
Reference data Management
Бизнес Глоссарий(Confluence.open.ru)
Бизнес модель (model.open.ru)
VERTICA
Дерево процессов
Физическая модель(model.open.ru)
Бизнес Архитектор
Системный Архитектор
Data Engineer
Управленческий фреймворк Контроля
качества данных
ИСТОЧНИКИ
#4 Data Lineage Допустимая
деградация качества при сборе данных
Data Engineer
Data Engineer
• Качество данных управляется индивидуально на уровне доменов (CDI, RDM и тд) • При загрузке данных в Vertica, контролируется возникающая деградация качества не ниже
допустимого уровня
CDI
RDM
PIM
#2 ХОРОШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ?
#1 ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ
#2 КОМАНДА И ПАРТНЕРЫ
*материалы с http://v1.adhamdannaway.com/
#3 ПОДХОД
*SCRUM
ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ AML & A-FRAUD
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Модуль Единый Клиент
Модуль Единые
справочники. ЧС
Модуль SAS AML
АБС#1
Единый контур AML/Anti-fraud
Vertica Just-in-time
SAS Аналитика
Bank Insight bi.open.ru
Уп
рав
лен
ие
Кач
ест
вом
Об
раб
отк
а С
трат
еги
й
Сб
ор
д
анн
ых
1
2
3
4 О
тче
тно
сть АБС#N
Блокировка операций
• Единый клиент для Фронт и Бэк-офиса
• Единые стоп-листы и черные списки
• Единые справочники (например точки продаж)
• Контроль DQ в опер.цикле
• Блокируем в АБС по стоплистам и ЧС
• Запускаем сценарии для расчета уровня риска
• Выявляем подозрительные операции
• Готовим отчет для регулятора
• Собираем данные в режиме Just-in-time
• Собираем вектора (encrichment) по результатам
• Рассчитываем BAM*
• Отчетность как сервис (Data-as-a-Service)
• Управляем аномалиями
• Управляем эффективностью
….
*BAM – мониторинг эффективности работы бизнес процессов case managementа
Единая модель данных
Модель данных домена
BANK INSIGHT
Подозрительные переводы и
отток вкладов
Подозрительные операции с
картами
Примеры аналитических сервисов