Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 15-19...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№11, Обзор за 15 – 19 ноября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №11 Обзор за 15 – 19 ноября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Башнефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 9,36 7,02 2,16 7

Авиакеросин - - - -

Дизельное

топливо 7,56 17,82 6,84 18

Топочный мазут 12,78 32,94 10,08 1

Нефтепродукты,

всего 29,7 57,78 19,08 26

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа НП МБНК 201,980 тыс. т

Компания ТНК-ВР 108,780 тыс. т

Базис Рязанская НПК 55,680 тыс. т

Продукт Мазут М-100 109,680 тыс. т

Лидеры по объему спроса:

Биржа НП МБНК 174,025 тыс. т

Компания «Роснефть» 112,260 тыс. т

Базис Уфимская группа НПЗ 61,080 тыс. т


Лидеры по объему продаж:

Биржа СПбМТСБ 86,480 тыс. т

Компания «Роснефть» 48,300 тыс. т

Базис Омский НПЗ 24,660 тыс. т


Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос

на 486 руб. и 19 ноября составил 19503 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 222 руб. и 19 ноября составила 19122 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

164,930

тыс. т

Заключено

425

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19503

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

19122

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

327,620

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

409,560

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

19 ноября

Актив Индекс

Нормаль-80 21150

Регуляр-92 24375

ДТ летнее 19748

ДТ зимнее 24400

ТС-1 24150


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

«Сибирская газовая компания» 17 ноября приступила к продаже

на НП МБНК вспенивающегося самозатухающего полистирола

EPS 321 производства Taita Chemical Company (КНР-Тайвань). На

торгах будет представлен полистирол EPS 321 марок M, T и H. Ба-

зис отгрузки: ст. Мыс-Чуркин, ДВЖД. Груз транспортируется по

железной дороге в 17-тонных контейнерах.

Суммарный объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ превы-

сил 5 млн т, при этом в 2010 году на бирже реализовано

4,128 млн т нефтепродуктов. По данным биржи, в настоящее вре-

мя в торгах принимают участие более 500 компаний.

СПбМТСБ утвердила спецификации фьючерсных контрактов на

летнее дизельное топливо и бензин Регуляр-92. Контракты пред-

полагают поставку товара железнодорожным транспортом с НПЗ,

расположенных в Москве, Ярославле, Рязани, Нижнем Новгороде

и Самаре (группа из трех НПЗ). Минимальная поставочная партия

составляет 60 тонн. Цена контрактов, исчисляемая в рублях за

тонну, привязана к базису ж/д станция Владимир.

Ценовым ориентиром при заключении сделок с фьючерсными

контрактами являются индексы ДТЛ и Регуляр-92, рассчитывае-

мые как средневзвешенные цены по всем биржевым сделкам,

заключенным в течение одного торгового дня в секции Нефте-

продукты СПбМТСБ. В расчетах индексов используются сделки на

указанных выше базисах, приведенные к ж/д станции Владимир

по дифференциалу транспортного тарифа.

Поставка товара при исполнении фьючерсов будет осуществлять-

ся с перерасчетом цены к базису реальной отгрузки с учетом

транспортных издержек до станции назначения.

Спецификации предусматривают обращение контрактов с испол-

нением в 3 ближайших календарных месяца и 3 следующих меся-

ца, приходящихся на конец квартала (март, июнь, сентябрь, де-

кабрь).

«Пробизнесбанк» начал выдачу банковских гарантий для обеспе-

чения гарантийного взноса по сделкам на СПбМТСБ. Банковским

инструментом может воспользоваться любая компания, заклю-

чающая биржевые сделки через брокера или напрямую. Бенефи-

циаром по гарантии выступает РДК. Срок предоставления гаран-

тии – до 6 месяцев.

Очередной аукцион на повышение ТНК-ВР планирует провести

на СПбМТСБ во вторник, 23 ноября. В конце минувшей недели

компания объявила стартовые цены на нефтепродукты, которые

будут предложены трейдерам:

Нормаль-80 (Саратовский НПЗ и ЯНОС) – 20700 руб./т;

Регуляр-92 (Рязанская НПК и Саратовский НПЗ) – 24200 и

24300 руб./т;

Премиум-95 (Рязанская НПК) – 26000 руб./т;

ДТ Л-0,2-62 (Рязанская НПК) – 20300 руб./т;

ДТ зимнее Евро (ЯНОС и Рязанская НПК) – 23400 и

23500 руб./т;

ДТ З-0,2-45 (Нижневартовское НПО) – 23000 руб./т.

СПбМТСБ определила пара-

метры поставочных фью-

черсов на летнее дизельное

топливо и бензин

Регуляр-92

На НП МБНК начинаются

торги полистиролом

ТНК-ВР объявила старто-

вые цены аукциона на

повышение

Объем продаж нефтепро-

дуктов на СПбМТСБ достиг

5 млн тонн

«Пробизнесбанк» начал вы-

дачу банковских гарантий

участникам торгов на

СПбМТСБ


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржах на прошедшей неделе

существенно снизилась. С 15 по

19 ноября продавцы выставили

на торги 409,56 тыс. т нефте-

продуктов, что на 9,3% меньше,

по сравнению с предыдущей

неделей. Объем спроса сокра-

тился на 21%, до 327,62 тыс. т, а

объем сделок снизился на 20%

и составил 164,93 тыс. т. На

прошедшей неделе на биржах

было заключено 425 сделок по

нефтепродуктам, что на 19,8%

меньше, по сравнению с пре-

дыдущей неделей.

Ухудшение показателей

биржевых торгов отчасти свя-

зано с высокой базой сравне-

ния: в предыдущей неделе бы-

ло шесть рабочих дней, а в от-

четной – пять. С другой сторо-

ны, к середине месяца произ-

водители обычно завершают

реализацию нефтепродуктов с

отгрузкой в текущем месяце,

что сопровождается снижени-

ем торговой активности на

рынке.

Продажи всех основных

нефтепродуктов на биржах со-

кратились, за исключением ма-

зута. Автобензина всех марок

реализовано 56,11 тыс. т, что на

10,85 тыс. т меньше, чем неде-

лей ранее. Количество сделок

по бензинам снизилось на 29

единиц, до 241 сделки. Предло-

жение и спрос на автобензин в

ходе биржевых торгов также

снизились. За пять торговых

дней продавцы предложили

160,45 тыс. т продукта (-10,24

тыс. т), а объем спроса составил

93,11 тыс. т (-32,17 тыс. т). Дан-

ные по продажам бензинов

были бы еще хуже, если бы не

три сделки «Газпром нефти», в

ходе которых компания реали-

зовала 8,28 тыс. т автобензина

по ценам ниже преобладавших

на спотовом рынке.

Аналогичная ситуация

наблюдалась на биржевом

рынке дизельного топлива.

Продавцы предложили 91,39

тыс. т дизельного топлива, из

них 54,26 тыс. т пришлось на

зимнее, и 37,13 тыс. т – на лет-

нее ДТ. Предложение летнего

дизельного топлива снизилось

на 24 тыс. т, зимнего – увеличи-

лось на 3,26 тыс. т. Спрос на

дизельное топливо снизился на

38,23 тыс. т, до 97,27 тыс. т, при

этом снижение спроса косну-

лось только ДТ летнего, в то

время как интерес покупателей

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

74,060

СПбМТСБ

86,480

СПб

4,390

164,930

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

249

СПбМТСБ

161

СПб

15

425

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,297

0,537

0,293

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

к зимнему дизельному топливу

заметно увеличился. Снижение

объема продаж на биржах так-

же наблюдалось только в отно-

шении летнего дизельного топ-

лива – продукта реализовано на

19,91 тыс. т меньше, чем неде-

лей ранее, а продажи ДТ зим-

него увеличились на 3,93 тыс. т.

Количество сделок по ДТ

Л-0,2-62 сократилось на 29 еди-

ниц, а в сумме по дизельному

топливу – на 21 единицу.

Продажи авиакеросина

на биржах на прошедшей неде-

ле снизились в четыре с поло-

виной раза, до 9,28 тыс. т. При

этом количество сделок по про-

дукту снизилось с 71 до 33 еди-

ниц. Сделки по авиакеросину

объемом свыше 1 тыс. т на ми-

нувшей неделе не заключались.

Мазут оказался единст-

венным продуктом, которого на

биржах было продано больше,

чем неделей ранее. С 15 по 19

ноября на трех биржах реали-

зовано 44,26 тыс. т мазута 16

сделками. Объем продаж вырос

более чем в два раза, а количе-

ство сделок сократилось на 13

единиц. Во вторник, 16 ноября,

«Газпром нефть» продала 19,98

тыс. т мазута ТКМ-16 Омского

НПЗ одной сделкой по цене

7500 руб./т, что существенно

ниже котировок аналогичного

продукта на спотовом рынке.

На следующий день «Баш-

нефть» реализовала 10,08 тыс. т

мазута производства Уфимской

группы НПЗ одной сделкой по

цене 8000 руб./т, биржевая це-

на соответствовала котировкам

продукта на спотовом рынке в

тот день.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов на биржах по-

прежнему была «Роснефть»,

реализовавшая 48,3 тыс. т това-

ров 247 сделками.

Второе место в рейтинге

продавцов заняла «Газпром

нефть» – 31,92 тыс. т проданных

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

16,640

14,280

111,780

54,260

37,130

15,020

0,120

51,180

88,790

20,360

0 20 40 60 80 100 120 140

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

3,260

0,000

113,420

56,750

40,515

20,565

0,480

17,120

61,420

14,090

0 20 40 60 80 100 120 140

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,600

0,000

44,460

28,090

26,390

9,280

0,120

10,040

38,460

7,490

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

нефтепродуктов 6 сделками.

Третью строчку рейтинга

продавцов заняла ТНК-ВР, реа-

лизовавшая 30,54 тыс. т нефте-

продуктов 55 сделками. На ми-

нувшей неделе ТНК-ВР, помимо

светлых нефтепродуктов, про-

дала 3,06 тыс. т мазута Рязан-

ской НПК по 9600 руб./т.

Четвертое место доста-

лось «Башнефти» – 19,08 тыс. т

и 26 сделок.

Пятое место по объему

продаж занял «Сургутнефтегаз»,

реализовавший 12,61 тыс. т

нефтепродуктов 34 сделками.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,120

0,660

1,060

2,400

2,520

3,600

3,900

8,220

12,610

19,080

30,540

31,920

48,300

0 10 20 30 40 50 60

Форс

ТАИФ-НК

ПТК-Терминал

Магма

Альянс

СОЛИД-ТР

Не определено

ЛУКОЙЛ

Сургутнефтегаз

Башнефть

ТНК-ВР

Газпром нефть

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

18.окт-22.окт 5,040 40,540 12,120 38,270 13,980 12,920 0,000 0,926

25.окт-29.окт 7,140 30,180 12,390 58,720 47,880 24,480 0,000 4,900

01.ноя-13.ноя 18,170 90,200 67,415 70,590 37,545 43,890 0,000 2,896

15.ноя-19.ноя 7,490 48,620 9,280 26,390 28,090 42,360 0,000 0,600


7 www.kortes.com

КОРТЕС


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


НП МБНК на прошедшей неде-

ле изменилась незначительно в

сравнении с предыдущей неде-

лей. Объемы предложения,

спроса и сделок увеличились, в

то же время количество сделок

сократилось на 23 единицы.

За пять торговых дней

предложение нефтепродуктов

увеличилось на 3,2% и состави-

ло 201,98 тыс. т. Это произошло

за счет роста объемов, выстав-

ленных ТАИФ-НК (+6,65 тыс. т)

и «Башнефтью» (+19,44 тыс. т).

«Башнефть» 17 ноября

предложила 10,08 тыс. т мазута

М-100 производства Уфимской

группы НПЗ и реализовала весь

объем одной сделкой. Кроме

того, «Башнефть» на прошед-

шей неделе предложила 3,96

тыс. т ДТ летнего и 3,6 тыс. т ДТ

зимнего. В течение октября

«Башнефть» не реализовывала

на внутреннем рынке топочный

мазут, отдавая предпочтение

экспорту продукта, а ДТ летнее

компания последний раз про-

давала на НП МБНК 7 октября.

Предложение нефтепродуктов

ТАИФ-НК увеличились в основ-

ном за счет топочного мазута и

дорожного битума.

«Роснефть» и ТНК-ВР в

сумме сократили предложение

нефтепродуктов на 9,58 тыс. т.

Объемы предложения

автомобильного бензина и

авиакеросина снизились на 1,47

и 3,01 тыс. т по сравнению с

предыдущей неделей. В то же

время продавцы выставили на

торги больше дизельного топ-

лива (+7,72 тыс. т) и топочного

мазута (+7,12 тыс. т).

Суммарный спрос на

нефтепродукты на минувшей

неделе увеличился на 2% и со-

ставил 174,03 тыс. т. Рост спроса

всецело обеспечило увеличе-


14,420

8,280

44,940

29,220

18,640

3,060

0,120

24,200

47,130

11,970

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Регуляр-92


3,260

0,000

63,140

33,240

19,820

5,785

0,120

6,240

34,500

7,920

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,600

0,000

15,780

14,400

12,620

3,060

0,120

3,780

19,320

4,380

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Регуляр-92


9 www.kortes.com

КОРТЕС

ние интереса трейдеров к про-

дукции «Башнефти». Спрос на

уфимские нефтепродукты вы-

рос на 43,38 тыс. т и составил

57,58 тыс. т. Высоким спросом

пользовался мазут Уфимской

группы НПЗ – трейдеры подали

заявки на покупку этого про-

дукта суммарным объемом

32,94 тыс. т.

Спрос на продукцию

«Роснефти» сократился на 21,48

тыс. т, ТНК-ВР – на 3,64 тыс. т.

Спрос на автомобильный

бензин снизился на 9,64 тыс. т,

авиакеросин – на 2,27 тыс. т.

Напротив, спрос на дизельное

топливо вырос на 3,1 тыс. т, то-

почный мазут – на 15,3 тыс. т.

При этом спрос увеличился на

зимние марки дизельного топ-

лива, в то время как интерес

покупателей к ДТ летнему сни-

зился.

С 15 по 19 ноября объем

продаж нефтепродуктов вырос

на 8,7%, до 74,06 тыс. т. За неде-

лю на бирже заключено 272

сделки. Во многом рост продаж

нефтепродуктов обеспечила

крупная сделка по мазуту

Уфимской группы НПЗ.

За пять торговых дней

продажи автобензина и авиаке-

росина снизились на 3,1 и

1,93 тыс. т, а дизельного топли-

ва и топочного мазута – вырос-

ли на 9,18 и 3,18 тыс. т.

«Башнефть» и ТНК-ВР су-

щественно увеличили объемы

продаж нефтепродуктов на НП

МБНК. «Роснефть», ТАИФ-НК и

ЛУКОЙЛ, напротив, реализова-

ли меньше продукции по срав-

нению с предыдущей неделей.

Крупнейшим продавцом нефте-

продуктов на НП МБНК оста-

лась «Роснефть».

Лидером продаж светлых

нефтепродуктов в Европейской

части страны стала ТНК-ВР с

результатом 13,76 тыс. т, а в

Азиатской части – «Роснефть»,

реализовавшая 20,1 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,240

3,720

4,200

4,800

5,340

6,300

6,480

7,740

8,820

14,700

17,280

17,720

20,700

29,700

33,240

0 10 20 30 40

ст. Стенькино-2

Комсомольский НПЗ

Владивостокская НБ

Московский НПЗ

Хабаровский НПЗ

Орскнефтеоргсинтез

ЛИНИК

Самарская группа НПЗ

ЯНОС

Ангарская НХК

Ачинский НПЗ

Рязанская НПК

Черниговский НПЗ

Уфимская группа НПЗ

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,500

1,980

2,160

2,880

3,000

3,100

3,240

3,960

4,380

8,845

11,880

16,640

20,460

24,180

57,780

0 10 20 30 40 50 60 70

ст. Черниковка

ст. Нефтяная

ЛУКОЙЛ ПНОС

ст. Стенькино-2


Владивостокская НБ

ЯНОС



ТАИФ-НК








Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,600

0,660

1,080

1,200

1,440

1,800

2,160

2,400

2,520

3,240

4,440

9,660

10,260

11,060

19,080

0 5 10 15 20 25

ст. Ярцево

ТАИФ-НК

ст. Рославль-1

ст. Трусово

ст. Вязьма-Новоторжская

ст. Нефтяная

ЛУКОЙЛ ПНОС












10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 205,870 541,900 146,160 596,430 331,380 538,780 74,440 16,520

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


СПбМТСБ на минувшей неделе

существенно снизилась. Так,

объем предложения нефтепро-

дуктов сократился на 25,3%,

объемы спроса и сделок снизи-

лись на 35%. Количество заклю-

ченных за неделю сделок со-

кратилось с 241 до 161 сделки.

Объем предложения

нефтепродуктов с 15 по 19 но-

ября составил 138,18 тыс. т. Все

компании-продавцы уменьши-

ли предложение продукции на

торгах.

ТНК-ВР предложила на

15,66 тыс. т нефтепродуктов

меньше, чем неделей ранее.

«Роснефть», «Газпром нефть» и

«Сургутнефтегаз» сократили

предложение нефтепродуктов в

пределах 8-11 тыс. т.

Снижение объемов пред-

ложения отмечалось по всем

основным нефтепродуктам, за

исключением топочного мазу-

та. Объем выставленного на

торги дизельного топлива сни-

зился на 28,2 тыс. т в основном

за счет летних марок, авиакеро-

сина – на 36,08 тыс. т.

Объем спроса на нефте-

продукты по сравнению с пре-

дыдущей неделей снизился на

83,5 тыс. т и составил 114,08

тыс. т. Спрос сократился на

продукцию всех компаний-

продавцов. Наиболее сущест-

венное снижение спроса отме-

чалось на нефтепродукты

ТНК-ВР – практически в два

раза, до 28,58 тыс. т. Спрос на

нефтепродукты, предложенные

«Сургутнефтегазом» уменьшил-

ся на 11,98 тыс. т, до 20,7 тыс. т,

«Роснефти» – на 11,88 тыс. т, до

51,36 тыс. т.

В структуре спроса по

нефтепродуктам наблюдались

существенные изменения. То-

почный мазут оказался единст-




0,000

0,000

47,820

23,040

20,295

14,680

0,360

10,080

26,340

5,880

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

45,900

23,820

16,060

10,660

0,000

23,880

38,600

7,100

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

26,280

13,320

13,720

6,220

0,000

5,460

18,660

2,820

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









12 www.kortes.com

КОРТЕС

венным нефтепродуктом, спрос

на который увеличился (на

12,95 тыс. т, до 47,82 тыс. т).

Спрос на дизельное топливо и

авиакеросин сократился на

39,01 и 34,18 тыс. т, при этом

интерес покупателей снизился в

основном к летнему ДТ. Спрос

на автомобильный бензин сни-

зился на 23,26 тыс. т, до 42,66

тыс. т, главным образом, за счет

бензина Регуляр-92.

За прошедшую неделю

на СПбМТСБ реализовано 86,48

тыс. т нефтепродуктов 161 сдел-

кой, что на 45,1 тыс. т или на

34,3% меньше по сравнению с

предыдущей неделей. ТНК-ВР,

«Сургутнефтегаз» и «Газпром

нефть» сократили объем про-

даж нефтепродуктов в пределах

9-12 тыс. т. «Роснефть» оказа-

лась единственным продавцом,

которому на минувшей неделе

удалось незначительно увели-

чить объем реализации нефте-

продуктов на СПбМТСБ.

Основное снижение объ-

ема сделок пришлось на авиа-

керосин – этого продукта реа-

лизовано 6,22 тыс. т, что почти

в шесть с половиной раз мень-

ше, чем неделей ранее. В отли-

чие от предыдущей недели, на

бирже не заключались крупные

сделки по авиакеросину.

Объем продаж дизельно-

го топлива снизился на 24,1

тыс. т в основном за счет ДТ

летнего. Реализация бензинов

на СПбМТСБ сократилась на

9,04 тыс. т.

Продажи топочного ма-

зута на СПбМТСБ, напротив,

выросли более чем в пять раз,

до 26,28 тыс. т, за счет сделки

по продукту Омского НПЗ объ-

емом 19,98 тыс. т.

Лидером продаж светлых

нефтепродуктов в Европейской

части страны стала ТНК-ВР с

результатом 13,54 тыс. т, а в

Азиатской части – «Роснефть»,

реализовавшая 14,22 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,840

2,520

2,700

2,880

3,900

6,840

7,260

7,440

10,080

11,880

12,900

15,300

15,640

24,660

37,960

0 10 20 30 40 50

ст. Яничкино

ЛУКОЙЛ УНП

ЛУКОЙЛ НОРСИ


АП Домодедово

Саратовский НПЗ



ЯНОС

ЛИНИК



КИНЕФ

Омский НПЗ




0,900

1,020

1,140

1,920

2,700

3,300

3,780

4,200

7,455

14,520

17,340

18,360

20,680

21,200

27,000

0 10 20 30 40 50


ЛУКОЙЛ НОРСИ


АП Шереметьево



ЯНОС

ЛУКОЙЛ УНП





КИНЕФ


Омский НПЗ


Омский НПЗ

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,540

0,540

0,600

0,600

0,900

0,900

1,260

2,520

3,240

7,260

7,680

9,180

11,800

13,360

24,660

0 5 10 15 20 25 30

ст. Марцево

ЛИНИК


ст. Яросл.-Пристань



ЯНОС

ЛУКОЙЛ УНП





КИНЕФ


Омский НПЗ


Омский НПЗ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 147,840 948,620 827,891 848,369 380,040 671,655 31,115 3,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

4,39 тыс. т нефтепродуктов – на

2,26 тыс. т меньше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Основной объем торгов при-

шелся на топочный мазут про-

изводства ЯНОСа (2,4 тыс. т).

Спросом на бирже также поль-

зовался автобензин.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

61,81 млн руб. (за предыдущую

неделю – 69,08 млн руб.).

С 15 по 19 ноября заклю-

чены 42 сделки на 3253 кон-

тракта (за предыдущую неделю

– 64 сделки на 3694 контракта).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 19 ноября составил 172

контракта на 3,29 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 222 руб. (+1,17%) и 19 нояб-

ря составила 19122 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 486 руб. (+2,56%) и 19 нояб-

ря составил 19503 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,050

0,120

0,200

0,760

0,860

2,400

0 1 2 3

ЛПДС Красный бор

Богандинский НПЗ

НБ ПТК-Терминал Волковская

КИНЕФ

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ЯНОС


ЯНОС

0,000

0,000

2,400

0,370

0,050

0,000

0,000

0,800

0,480

0,290

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

10.ноя 18846

11.ноя 18758

12.ноя 19017

15.ноя 19292

16.ноя 19292

17.ноя 19482

18.ноя 19499

19.ноя 19503

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

16000

16600

17200

17800

18400

19000

19600

01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

09.ноя DSX0 09.ноя 18710 18455 18704 18538 18704 5 360 1546

10.ноя DSZ0 09.дек 18795 18645 18795 18759 18795 13 605 90

11.ноя DSZ0 09.дек 18825 18825 18860 18854 18825 8 560 90

12.ноя DSZ0 09.дек 18900 18650 18909 18737 18909 10 568 102

15.ноя DSZ0 09.дек 19077 19070 19085 19074 19077 5 550 56

16.ноя DSZ0 09.дек 19000 18220 19155 18815 19000 14 787 602

17.ноя DSZ0 09.дек 19097 18945 19097 18995 19097 11 776 172

18.ноя DSZ0 09.дек 19082 19070 19082 19076 19082 6 600 172

19.ноя DSZ0 09.дек 19122 19110 19122 19115 19122 6 540 172

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 1,040 22,434 3,590 52,424 8,073 72,175 0,000 2,922


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 23152 -430 1,080 5

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 23175 -225 0,720 4

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21150 -434 1,980 18

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21150 -178 1,560 11

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 25550 -574 0,480 3

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25550 -386 0,360 4

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24864 -745 4,140 22

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24889 -459 3,420 12

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 25300 -28 1,620 9

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 25303 6 2,040 7

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10410 10 0,360 1

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10400 0 1,080 1

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19600 0 0,900 2

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 24717 -883 0,720 7

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 24700 - 0,240 3

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23807 -682 3,000 25

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23797 -628 2,280 10

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24513 -187 2,820 12

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24550 -50 3,000 3

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15962 - 1,020 3

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9500 -42 2,700 3

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9500 -67 2,160 4

Богандинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПб 19300 - 0,120 1


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20603 740 3,280 10

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПб 20185 - 0,170 2

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПб 26500 -250 0,050 1

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27081 -59 0,360 1

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПб 25000 - 0,420 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПб 21200 - 0,120 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 23462 865 1,440 2

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 20576 525 6,720 15

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 25389 20 1,440 5

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 25300 -200 0,180 1

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23488 -1395 0,480 7

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 23450 -1350 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 27480 -2420 1,320 14

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 27100 - 0,300 3

Красноленинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 23200 200 0,180 1

ЛИНИК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24600 0 0,540 1

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 21100 -156 0,050 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22817 - 0,180 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22100 - 0,420 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23500 700 0,120 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 23700 40 0,060 1

ЛУКОЙЛ ПНОС Мазут флотский НП МБНК 13050 - 2,100 2

ЛУКОЙЛ УНП Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24500 200 0,480 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 22800 100 2,040 1

Московский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26200 - 1,080 1

Московский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24700 - 2,400 1

Московский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24300 - 3,060 1

Московский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19800 - 3,120 1

НБ ПТК-Терминал Волков-

ская ДТ зимнее 0.2-35 СПб 23450 150 0,200 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи Бензин Премиум-95 СПб 27560 660 0,750 4

НБ ПТК-Терминал Ручьи Бензин Регуляр-92 СПб 25000 - 0,060 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТ зимнее 0.2-35 СПб 22800 - 0,050 1

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23500 -200 4,140 1

Омский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16150 541 0,540 1

Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 7500 - 19,980 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26164 -36 1,440 6

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26100 -100 2,880 5

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24350 -88 2,520 5

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24345 -174 1,980 4

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23840 134 2,700 3

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 20501 498 7,100 9

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 20500 356 2,740 4

Рязанская НПК Мазут М-100 СПбМТСБ 9600 - 3,060 1

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26100 -533 0,120 1

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26100 -367 0,180 3

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23943 -504 1,680 10

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23880 -446 1,560 9

Самарская группа НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 23469 75 0,840 6

Самарская группа НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23450 750 0,900 3

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19600 817 1,260 9

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19600 850 0,600 6

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9000 16 0,540 1

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20950 100 0,360 2

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26500 0 0,180 1

Саратовский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23000 -200 0,540 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Авиационная ДТ зимнее Евро НП МБНК 24500 - 0,360 1

ст. Вязьма-Новоторжская Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25750 - 0,420 1

ст. Вязьма-Новоторжская ДТ зимнее Евро НП МБНК 25200 - 1,020 1

ст. Гагарин Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25700 - 0,120 1

ст. Гагарин ДТ зимнее Евро НП МБНК 25150 - 0,360 1

ст. Марцево Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24800 0 0,540 1

ст. Нефтяная ДТ зимнее Евро НП МБНК 23000 - 1,800 2

ст. Новоярославская ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23700 - 0,180 1

ст. Ржев-Белорусский Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20400 - 0,180 1

ст. Рославль-1 Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25700 - 0,540 1

ст. Рославль-1 ДТ зимнее Евро НП МБНК 25150 - 0,540 1

ст. Стенькино-2 Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21000 - 0,360 1

ст. Стенькино-2 ДТ зимнее Евро НП МБНК 23950 450 0,360 2

ст. Трусово Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25200 - 1,200 1

ст. Черниковка Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19500 - 0,540 1

ст. Яросл.-Пристань Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21135 1135 0,600 3

ст. Ярцево ДТ зимнее Евро НП МБНК 25300 - 0,600 1

ТАИФ-НК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23720 - 0,060 1

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 18884 1228 0,600 3

Уфимская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20256 -18 1,620 6

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23250 -274 0,540 1

Уфимская группа НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 22050 - 3,600 6

Уфимская группа НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 18906 - 3,240 12

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8000 - 10,080 1

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26240 -260 0,300 2

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30664 -172 0,660 4

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 30225 -298 1,200 7

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31950 37 0,120 2

Хабаровский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 27650 - 0,240 1

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21300 671 0,180 1

ЯНОС Бензин Премиум-95 НП МБНК 26100 -100 0,180 1

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26200 31 0,360 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24400 -100 0,180 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24400 169 0,360 1

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 23500 0 0,360 1

ЯНОС Мазут М-100 СПб 10600 - 2,400 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 15-19...

Documents