Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-14...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№1 (17), Обзор за 11 – 14 января 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №1 (17) Обзор за 11 – 14 января 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Газпром нефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 21,060 23,040 21,060 8

Авиакеросин - - - 0

Дизельное

топливо 10,620 12,600 10,620 6

Топочный мазут - - - 0

Нефтепродукты,

всего 31,680 35,640 31,680 14

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 118,140 тыс. т

Компания ТНК-ВР 44,320 тыс. т

Базис Рязанская НПК 20,080 тыс. т

Продукт Бензин Регуляр-92 55,680 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 104,040 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 54,120 тыс. т


Лидеры по объему продаж:


Компания ТНК-ВР 32,340 тыс. т

Базис Омский НПЗ 17,460 тыс. т


Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился

на 992 руб. и 14 января составил 21444 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 454 руб. и 14 января составила 21273 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

129,680

тыс. т

Заключено

270

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

21444

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

21273

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

246,080

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

182,990

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

14 января

Актив Индекс

Нормаль-80 26609

Регуляр-92 27195

ДТ летнее 19968

ДТ зимнее 29454

ТС-1 24753


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

«Результаты деятельности МБНК в 2010 году заслуживают поло-

жительной оценки: объемы продаж нефтепродуктов концу года

достигли 4,5 млн т, это позитивный результат. Необходимо сохра-

нять такие темпы роста в 2011 году, хотя это непросто – биржа

молодая и создавалась «с нуля». Правда, вселяет надежду то, что

в установках президента страны и председателя правительства

сформулировано однозначное требование, чтобы до 15% произ-

водимых нефтепродуктов продавалось через биржевые техноло-

гии. Это один аспект. А второй аспект, на мой взгляд, в том, что

между биржами должна быть конкуренция. Это вопрос каждо-

дневной работы – доказывать конкурентные преимущества той

или иной биржевой площадки: по технологиям, по стоимости и

качеству своих услуг», – заявил председатель Биржевого Совета

НП МБНК В.Язев, комментируя итоги работы биржи в 2010 году.

«Я думаю, 2011 год в России будет прорывным в сфере биржевых

технологий: вступят в силу ряд изменений в законодательстве.

Еще 2011 год станет началом биржевых торгов газом в России.

Биржа, как инфраструктурная организация, формирующая спото-

вый и срочный рынки, позволяет успешно решить проблему по-

вышения прозрачности ценообразования на нефтепродукты и

газ. Она создаст механизм, стимулирующий конкуренцию на внут-

реннем рынке нефтепродуктов и газа. Я еще раз подчеркну, что

задача каждой биржи – доказывать свое преимущество. На мой

взгляд, верно выбирать биржевую площадку по принципу соот-

ношения стоимости и качества услуг, и в этом плане преимущест-

ва МБНК совершенно очевидны», – добавил г-н Язев.

На бирже «Санкт-Петербург» за 2010 год общий оборот на товар-

ном рынке составил 3,48 млрд. руб., при этом нефтепродуктов за

год продано 184 тыс. т на 2,79 млрд. руб. Сделки заключались по

бензинам Премиум-95, Регуляр-92 и Нормаль-80, дизельному то-

пливу, авиакеросину, мазуту М-100, топливу печному бытовому,

битумам и сырью для дорожных битумов, МТБЭ и маслам.

С момента старта торгов 16 апреля 2010 года на срочном рынке

биржи «Санкт-Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом

на индекс «КОРТЕС-Газойль» составил 1,39 млрд. руб. Оборот со-

ставил 104,8 тыс. контрактов. Цена фьючерсного контракта на ин-

декс «КОРТЕС-Газойль» с момента запуска торгов выросла на

3449 руб. (на 19,9%) и 30 декабря составила 20799 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» с момента запуска торгов вырос на 3409 руб.

(+19,9%) и 30 декабря составил 20547 руб. Рейтинг участников

торгов фьючерсным контрактом по итогам 2010 года:

1. ОЛМА

2. Питер-Траст

3. Солид

4. Ай-Ти Инвест

5. Кит-Финанс

6. АЛОР-Инвест

7. Церих Капитал Менеджмент

8. ОТКРЫТИЕ

9. Финам

В.Язев: 2011 год будет

прорывным в биржевой

торговле

Итоги торгов фьючерсным

контактом на индекс

«КОРТЕС-Газойль»

в 2010 году

Итоги работы товарного

рынка биржи «Санкт-

Петербург» в 2010 году


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржевом рынке значительно

выросла на неделе, завершив-

шейся 14 января, на фоне

стремления трейдеров попол-

нить запасы нефтепродуктов

после продолжительных ново-

годних каникул.

Объем предложения вы-

рос на 24% по сравнению с по-

следней рабочей неделей де-

кабря и составил 183 тыс. т.

Спрос увеличился на 16%, до

246,1 тыс. т, и на 63,1 тыс. т пре-

высил предложение. Продажи

нефтепродуктов на трех биржах

выросли на 23%, составив

129,7 тыс. т, а количество за-

ключенных сделок увеличилось

в два раза, до 270 единиц.

Свою роль в увеличении

объема продаж сыграл не толь-

ко двукратный рост количества

заключенных сделок, но и су-

щественные объемы реализа-

ции нефтепродуктов крупными

сделками. Так, по оценкам

«КОРТЕС», крупными сделками,

которые могли носить адрес-

ный характер, за отчетную не-

делю было продано 59 тыс. т

нефтепродуктов, причем свыше

половины этого объема реали-

зовала «Газпром нефть».

Продавцы предложили

на биржах 78,2 тыс. т автомо-

бильного бензина всех марок, и

реализовали – 58,8 тыс. т. Спрос

на автобензин в ходе торгов

составил 93,3 тыс. т, превысив

предложение. Наибольший

объем продаж пришелся на

Регуляр-92 – этого продукта за

минувшую неделю было реали-

зовано 46,1 тыс. т, а спрос на

него превысил предложение

примерно на 12 тыс. т.

Продавцы выставили на

торги 4,0 тыс. т низкооктаново-

го бензина, а трейдеры намере-

вались купить 10,3 тыс. т. Тем не

менее, из-за высоких цен пред-

ложения за прошедшую неде-

лю было продано лишь 2,8

тыс. т Нормаль-80.

Премиум-95 также поль-

зовался высоким спросом. Про-

давцы предложили 18,4 тыс. т

продукта, трейдеры намерева-

лись купить 16,0 тыс. т, а реали-

зовано 9,8 тыс. т.

Продавцы выставили на

торги 57,3 тыс. т дизельного

топлива всех марок – сущест-

венно меньше, чем автомо-

бильного бензина. Объем спро-

са на дизельное топливо соста-

вил 81,9 тыс. т – на 43% больше

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

28,440

СПбМТСБ

96,560

СПб

4,680

129,680

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

111

СПбМТСБ

148

СПб

11

270

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,256

0,652

0,425

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

по сравнению с объемом пред-

ложения.

ДТ зимнего и ДЗп за про-

шедшую неделю предложено

21,8 тыс. т, в то время как поку-

патели намеревались приобре-

сти 38,4 тыс. т аналогичного

продукта. Всего за неделю про-

дано 17,1 тыс. т ДТЗ и ДЗп, или

почти 80% от предложенного

объема.

ДТ летнее было выставле-

но в объеме 35,4 тыс. т, спрос

на продукт составил 43,12

тыс. т, а реализовано за неделю

26,5 тыс. т.

Спрос на топочный мазут

также превышал предложение,

а реализовано за отчетную не-

делю 12,8 тыс. т продукта.

Аналогичная ситуация

сложилась с авиакеросином.

Продавцы выставили на торги

17,5 тыс. т продукта, трейдеры

намеревались приобрести 37,4

тыс. т, а куплено за неделю 13,8

тыс. т авиакеросина. За отчет-

ную неделю заключено 35 сде-

лок по авиакеросину. «Часть

авиакеросина могла быть заку-

плена для смешения с летним

дизельным топливом, учитывая

сложную ситуацию с ДТЗ на

спотовом рынке», – предполо-

жил трейдер.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов на минувшей

неделе стала ТНК-ВР, кроме то-

го, по продукции этой компа-

нии было заключено макси-

мальное количество сделок –

81 единица. За отчетную неде-

лю ТНК-ВР продала на биржах

21,42 тыс. т высокооктанового

бензина, 3,06 тыс. т ДТ зимнего,

6,78 тыс. т ДТ летнего и 1,08

тыс. т авиакеросина.

Вторую строчку рейтинга

крупнейших продавцов заняла

«Газпром нефть», реализовав-

шая все предложенные нефте-

продукты (31,7 тыс. т).

«Роснефть» предложила

на биржах 32,04 тыс. т нефте-

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

3,080

3,480

23,400

21,810

35,440

17,540

0,120

18,420

55,680

4,020

0 20 40 60 80

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

1,380

0,000

32,080

38,720

43,180

37,420

0,060

15,960

67,020

10,260

0 20 40 60 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,660

0,000

12,760

17,120

26,500

13,840

0,060

9,780

46,140

2,820

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

продуктов, и продала – 25,6

тыс. т 80 сделками. За неделю

компания реализовала 8,94

тыс. т бензина, 10,92 тыс. т ди-

зельного топлива (весь выстав-

ленный объем), 4,68 тыс. т мазу-

та и 1,08 тыс. т авиакеросина.

ЛУКОЙЛ продал на бир-

жах 25 тыс. т нефтепродуктов, в

том числе 3,36 тыс. т автобензи-

на, 8,64 тыс. т ДТЗ и ДЗп,

6,3 тыс. т топочного мазута и

6,72 тыс. т авиакеросина.

Остальные продавцы в

сумме реализовали 15 тыс. т

нефтепродуктов.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,620

1,200

1,200

2,040

9,960

25,020

25,620

31,680

32,340

0 10 20 30 40

ПТК-Терминал

МТК

Альянс

ТАИФ-НК

Сургутнефтегаз

ЛУКОЙЛ

Роснефть

Газпром нефть

ТНК-ВР


ТНК-ВР

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

13.дек-17.дек 10,560 40,140 23,020 31,365 35,020 57,900 0,000 1,360

20.дек-24.дек 3,600 30,180 15,100 32,520 72,430 24,480 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,520 34,780 11,940 25,060 31,440 0,000 0,120

11.янв-14.янв 2,820 55,980 13,840 26,500 17,120 12,760 0,000 0,660


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


НП МБНК с 11 по 14 января, как

и 27-30 декабря оставалась не-

высокой. Объемы предложе-

ния, спроса и продаж увеличи-

лись, однако их значения по-

прежнему были существенно

ниже средненедельных показа-

телей в 2010 году.

Суммарное предложение

нефтепродуктов за отчетную

неделю по сравнению с по-

следней неделей декабря уве-

личилось на 10,5% и составило

51,5 тыс. т. Автобензина было

выставлено на торги в четыре

раза больше, авиакеросина – в

три раза больше. Напротив,

предложение дизельного топ-

лива сократилось вдвое, а то-

почного мазута осталась на

прежнем уровне.

ТНК-ВР выставила 16,2

тыс. т товаров, что составило

треть от общего объема пред-

ложения нефтепродуктов на

МБНК. Компания предложила

покупателям 12,4 тыс. т авто-

бензина и 3,8 тыс. т дизельного

топлива. В период с 27 по 30

декабря ТНК-ВР не предлагала

продукцию на бирже.

ЛУКОЙЛ за отчетную не-

делю значительно сократил

предложение зимнего и приса-

дочного дизельного топлива, а

«Роснефть» вообще не предла-

гала дизельное топливо на

НП МБНК. В то же время обе

компании увеличили предло-

жение автобензина.

Спрос на нефтепродукты

на минувшей неделе по сравне-

нию с торговой неделей, завер-

шившейся 30 декабря, вырос на

0,9% и составил 86,6 тыс. т. Вы-

соким спросом на торгах поль-

зовались бензин Регуляр-92,

дизельное топливо, топочный

мазут и авиакеросин. Спрос на

эти продукты в несколько раз


1,580

3,480

8,780

4,380

5,720

1,820

0,120

8,220

15,420

1,980

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









1,200

0,000

15,240

13,740

9,720

10,440

0,060

7,080

24,180

4,920

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,660

0,000

4,440

3,120

1,260

1,560

0,060

4,560

11,280

1,500

0 3 6 9 12 15

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

превышал предложение.

Спрос на продукцию

ТНК-ВР за рассматриваемый

период увеличился с 0,5 до

20,2 тыс. т. Столь значительный

рост спроса объясняется отсут-

ствием предложений со сторо-

ны компании 23-30 декабря.

Интерес трейдеров к

продукции НПЗ «Башнефти»

сократился, при этом компания

не предлагала ресурсы на бир-

же на прошедшей неделе.

Спрос на продукцию «Рос-

нефти» снизился на 8 тыс. т и

составил 47,9 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

на НП МБНК на неделе, завер-

шившейся 14 января, составили

28,4 тыс. т, что на 16% больше

по сравнению последней неде-

лей декабря. Из них на долю

ЛУКОЙЛа, «Роснефти», ТНК-ВР

и ТАИФ-НК пришлось 26 тыс. т,

или 91,6% от общего объема.

В структуре продаж неф-

тепродуктов произошли значи-

тельные изменения. Объем реа-

лизации автобензина увеличил-

ся в восемь раз, до 17,4 тыс. т,

топочного мазута – в два раза,

до 4,4 тыс. т. Напротив, объем

продаж дизельного топлива

сократился в четыре раза, до

4,4 тыс. т, при этом наиболее

значительно снизилась реали-

зация ДТЗ и ДЗп.

ТНК-ВР за отчетную неде-

лю значительно увеличила про-

дажи автомобильного бензина

(на 8,8 тыс. т) и дизельного топ-

лива (на 1,1 тыс. т).

Реализация автобензина

ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» уве-

личилась в сумме на 6,1 тыс. т, а

дизельного топлива – сократи-

лась на 11,5 тыс. т.


светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части РФ стала

ТНК-ВР, реализовавшая 10,1

тыс. т, а в Азиатской части стра-

ны – «Альянс» с результатом

1,2 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,600

0,600

1,200

1,440

2,040

2,340

2,700

3,000

3,120

3,180

3,480

4,140

4,860

7,560

8,660

0 2 4 6 8 10

ВСП Крутогорский НПЗ

ст. Тарки

Московский НПЗ

ст. Стенькино 2

Хабаровский НПЗ

ст. Нефтяная

Ачинский НПЗ

ЛУКОЙЛ НОРСИ

Ангарская НХК

ЛУКОЙЛ ПНОС

ст. Черниковка

Самарская группа НПЗ

Рязанская НПК

ЯНОС

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,600

1,080

1,200

1,200

2,160

2,220

3,720

4,080

4,080

4,320

4,680

9,420

10,560

12,240

23,820

0 5 10 15 20 25 30

ст. Тарки







Уфимская группа НПЗ

Комсомольский НПЗ

ТАИФ-НК




ЯНОС




Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,180

0,180

0,360

0,600

1,200

1,200

1,380

1,800

2,040

2,040

2,160

2,700

3,060

3,060

5,760

0 2 4 6 8

ст. Электроугли

ст. Подклетное


ст. Тарки






ТАИФ-НК





ЯНОС


ЯНОС


9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2011 года 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180

06.дек-10.дек 8,040 21,060 2,280 1,080 17,460 1,560 0,000 0,960

13.дек-17.дек 0,960 11,880 3,000 6,620 19,260 52,080 0,000 1,360

20.дек-24.дек 1,200 16,440 0,120 6,540 22,500 16,740 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,220 0,540 7,200 10,920 2,880 0,000 0,120

11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


СПбМТСБ за отчетную неделю

значительно выросла по срав-

нению с последней неделей

декабря.

Предложение нефтепро-

дуктов с 11 по 14 января увели-

чилось на 18,9% и составило

118,1 тыс. т. Автомобильного

бензина выставлено на торги в

пять раз больше, причем рост

предложения обеспечил высо-

кооктановый бензин, дизельно-

го топливо – в два раза больше

(за счет ДТ летнего). В то же

время предложение мазута и

авиакеросина сократилось бо-

лее чем в два раза.

«Газпром нефть», «Рос-

нефть» и ТНК-ВР за отчетную

неделю увеличили предложе-

ние нефтепродуктов в два раза.

ЛУКОЙЛ, напротив, сократил

выставленную на торги объемы

вдвое. «Сургутнефтегаз» сохра-

нил предложение на уровне

поледеней недели декабря.

Спрос на нефтепродукты

за минувшую неделю на

СПбМТСБ увеличился на 23,1%

и составил 153,7 тыс. т. Наибо-

лее востребованными нефте-

продуктами стали бензин

Регуляр-92, летнее и зимнее

дизельное топливо, топочный

мазут и авиакеросин. Спрос на

автобензин в сумме увеличился

на 51,2 тыс. т, дизельное топли-

во – на 22,7 тыс. т. Напротив,

спрос на топочный мазут со-

кратился на 24,8 тыс. т и авиа-

керосин – на 20,3 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

на СПбМТСБ на неделе, завер-

шившейся 14 января, увеличи-

лись на 21%, до 96,6 тыс. т.

Реализация автомобиль-

ного бензина выросла с 0,3 до

41,1 тыс. т. Все крупные нефтя-

ные компании увеличили объе-

мы продаж автобензина, из них




0,000

0,000

16,140

23,940

30,040

26,500

0,000

8,880

42,840

5,340

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

13,260

15,000

25,220

14,740

0,000

9,060

39,060

1,800

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

8,220

12,960

22,240

11,740

0,000

5,220

34,860

1,320

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее









11 www.kortes.com

КОРТЕС

наиболее значительно –

«Газпром нефть», ТНК-ВР и

«Роснефть».

В структуре продаж авто-

бензина произошли существен-

ные изменения. Реализация

бензина Регуляр-92 выросла с

0,3 до 34,9 тыс. т.

Продажи дизельного топ-

лива за отчетную неделю соста-

вили 35,2 тыс. т, что на 17,9

тыс. т больше, чем за послед-

нюю неделю декабря. Из обще-

го объема реализации на лет-

нее ДТ пришлось 22,2 тыс. т, а

на ДТЗ и ДЗп – 13 тыс. т. Основ-

ными продавцами ДТЛ на про-

шедшей неделе были «Газпром

нефть» и «Роснефть». В свою

очередь, основной объем ДТ

зимнего реализовали ЛУКОЙЛ

и «Роснефть».

Объем реализации авиа-

керосина за отчетную неделю

сократился на 21,9 тыс. т и со-

ставил 11,7 тыс. т из-за сниже-

ния продаж топлива крупными

сделками (с 27 до 4,1 тыс. т).

ЛУКОЙЛ и «Сургутнефте-

газ» в сумме реализовали

9,6 тыс. т авиакеросина, а ос-

тальные продажи пришлись на

«Роснефть» и ТНК-ВР, которые

продали по 1,1 тыс. т авиатоп-

лива.

Реализация топочного

мазута за отчетную неделю со-

кратилась на 20,3 тыс. т и соста-

вила 8,22 тыс. т. ЛУКОЙЛ реали-

зовал 6,3 тыс. т мазута произ-

водства Ухтинского НПЗ, при

этом продажи мазута компани-

ей сократились вдвое по срав-

нению с последней неделей

декабря. «Газпром нефть» на

прошедшей неделе не предла-

гала мазут на СПбМТСБ.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны ста-

ла ТНК-ВР, реализовавшая

19,3 тыс. т, а в Азиатской –

«Газпром нефть» с результатом

22 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,860

2,040

2,040

2,160

2,820

4,500

5,820

6,960

7,260

7,740

9,720

11,580

15,220

17,460

18,020

0 5 10 15 20 25 30 35


АП Шереметьево

ст. Кольцово

Саратовский НПЗ


ЛПДС Сокур



ЛУКОЙЛ УНП

ЯНОС

ст. Ярославль



Омский НПЗ

КИНЕФ


КИНЕФ

0,720

2,040

2,040

4,020

5,040

6,840

8,160

8,280

10,080

10,800

11,760

13,700

17,100

19,800

30,300

0 5 10 15 20 25 30 35





ЛПДС Сокур


ЛУКОЙЛ УНП

ЯНОС




КИНЕФ


Омский НПЗ




Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,540

1,020

1,860

2,040

2,040

4,020

4,500

5,400

5,880

6,780

8,900

9,720

11,580

13,320

17,460

0 5 10 15 20

Саратовский НПЗ






ЛПДС Сокур

ЯНОС


ЛУКОЙЛ УНП

КИНЕФ




Омский НПЗ


Омский НПЗ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000

06.дек-10.дек 14,820 49,920 59,040 9,880 37,800 10,200 0,000 0,000

13.дек-17.дек 9,540 28,080 20,020 24,280 13,800 3,420 0,000 0,000

20.дек-24.дек 2,160 13,620 14,980 24,180 46,680 7,740 0,000 0,000

27.дек-30.дек 0,000 0,300 33,640 4,380 12,900 28,560 0,000 0,000

11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

4,7 тыс. т нефтепродуктов, что

на 2,2 тыс. больше по сравне-

нию с последней неделей де-

кабря. Основной объем торгов

пришелся на летнее дизельное

топливо производства ЯНОСа,

которого реализовано 3 тыс. т.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

36,16 млн руб. (за предыдущую

неделю – 26,05 млн руб.).

С 11 по 14 января заклю-

чены 54 сделки на 1711 кон-

трактов (за предыдущую неде-

лю – 36 сделки на 1251 кон-

тракт).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 14 января составил 790

контрактов на 16,8 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 454 руб. (+2,2%) и 14 января

составила 21273 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 992 руб. (+4,9%) и 14 января

составил 21444 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,620

1,060

3,000

0 1 2 3 4

НБ ПТК-Терминал Ручьи

КИНЕФ

ЯНОС


ЯНОС

0,000

0,000

0,100

1,040

3,000

0,540

0,000

0,000

0,000

0,000

0 1 2 3 4

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


Дата Значение

27.дек 20452

28.дек 20475

29.дек 20547

30.дек 20547

11.янв 20569

12.янв 20862

13.янв 21075

14.янв 21444

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.дек DSF1 31.янв 20819 20755 20819 20780 20819 21 629 722

27.дек DSF1 31.янв 20819 20800 20827 20819 20819 11 600 522

28.дек DSF1 31.янв 20823 20823 20830 20827 20823 8 320 522

29.дек DSF1 31.янв 20835 20824 20835 20828 20835 11 201 522

30.дек DSF1 31.янв 20799 20799 20829 20825 20799 6 130 502

11.янв DS-1.11 31.янв 20762 20748 20800 20756 20762 7 245 492

12.янв DS-1.11 31.янв 21135 20985 21182 21137 21135 13 455 742

13.янв DS-1.11 31.янв 21500 21168 21500 21173 21500 10 407 756

14.янв DS-1.11 31.янв 21273 21195 21450 21262 21273 24 604 790

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 0,000 0,000 0,540 3,000 1,040 0,100 0,000 0,000


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТз-02-35 СПбМТСБ 28500 - 2,040 3

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10800 300 0,540 1

Ангарская НХК Регуляр92кл3 НП МБНК 26004 - 0,840 10

Ангарская НХК Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26000 - 1,980 7

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 23300 -200 2,040 1

Ачинский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 18500 1000 1,020 7

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9800 - 2,700 5

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 29957 -729 0,420 2

КИНЕФ ДТз-02-35 СПбМТСБ 30680 1877 0,480 1

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 23069 767 1,000 2

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12000 - 0,100 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 11387 - 0,480 1

КИНЕФ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 26314 - 0,960 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27494 - 1,560 1

КИНЕФ ТС/РТ СПб 29250 - 0,540 4

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26994 2778 4,420 14

Комсомольский НПЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 30500 - 0,780 1

Комсомольский НПЗ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 30500 - 1,080 2

ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 18050 - 4,500 2

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТзп25ЕвроКл4 СПбМТСБ 27033 1997 0,360 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 28482 382 5,460 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 26900 400 0,900 5


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26900 400 0,240 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл2 НП МБНК 27100 - 1,020 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 НП МБНК 26600 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26400 - 0,180 2

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТз38ЕвроКл4 НП МБНК 28200 0 1,020 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26800 200 0,060 1

ЛУКОЙЛ ПНОС Регуляр92кл3 НП МБНК 26200 - 2,040 2

ЛУКОЙЛ УНП ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 27800 0 0,480 1

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11400 0 6,300 1

Московский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8800 - 1,200 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 31000 -800 0,070 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп-15 СПб 25227 - 0,550 2

Омский НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 17550 - 2,160 1

Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23480 - 15,300 5

Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 22000 - 3,600 5

Рязанская НПК ДТл-02-62 НП МБНК 22000 - 0,180 1

Рязанская НПК Премиум95кл4 НП МБНК 26473 - 1,980 8

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 26713 - 5,040 17

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 25345 - 3,600 7

Рязанская НПК ТС/РТ СПбМТСБ 26000 - 1,080 1

Самарская группа НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 20500 - 6,000 4

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8400 - 1,440 2

Самарская группа НПЗ Премиум95кл2 НП МБНК 26613 - 0,480 6

Самарская группа НПЗ Премиум95кл2 СПбМТСБ 26500 - 0,180 3

Самарская группа НПЗ Регуляр92кл2 НП МБНК 24879 - 2,580 14

Самарская группа НПЗ Регуляр92кл2 СПбМТСБ 24411 - 2,880 13

Самарская группа НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 26000 - 1,080 2

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25200 - 0,540 2

ст. Балмошная ТС/РТ НП МБНК 23200 - 0,120 1

ст. Белгород-Сумской ТС/РТ СПбМТСБ 23400 - 0,360 2

ст. Дзержинск ТС/РТ НП МБНК 23200 - 0,120 1

ст. Кожевенное ТС/РТ НП МБНК 23200 0 0,120 1

ст. Кольцово ТС/РТ СПбМТСБ 23000 0 2,040 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 25000 - 1,800 4

ст. Палагиада ТС/РТ СПбМТСБ 23300 0 0,180 1

ст. Подклетное ТС/РТ НП МБНК 23200 0 0,180 1

ст. Ростов ТС/РТ СПбМТСБ 23200 - 0,540 1

ст. Соколовская ТС/РТ НП МБНК 23300 - 0,120 1

ст. Соликамск ТС/РТ НП МБНК 23200 - 0,120 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 НП МБНК 25800 - 0,360 2

ст. Тарки ТС/РТ НП МБНК 23300 - 0,600 1

ст. Татьянка ДТзп25ЕвроКл4 НП МБНК 27000 1792 0,120 2

ст. Электроугли ТС/РТ НП МБНК 23300 100 0,180 1

ст. Ярославль ДТл-02-62 СПбМТСБ 20000 - 3,960 3

ст. Ярославль Нормаль80кл2 СПбМТСБ 22050 - 0,360 1

ст. Ярославль Регуляр92кл2 СПбМТСБ 24350 - 5,400 2

ТАИФ-НК ДТлЕвроКл2 НП МБНК 21311 2211 1,080 4

ТАИФ-НК Нормаль80кл2 НП МБНК 24725 - 0,120 1

ТАИФ-НК Регуляр92кл3 НП МБНК 26420 2990 0,180 1

ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 20326 1226 0,660 3

Хабаровский НПЗ Нормаль80кл2 НП МБНК 29883 - 0,360 4

Хабаровский НПЗ Премиум95кл2 НП МБНК 32500 0 0,060 1

Хабаровский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 32550 - 0,240 2

Хабаровский НПЗ Регуляр92кл2 НП МБНК 31662 62 0,480 3

Хабаровский НПЗ Супер98кл2 НП МБНК 34950 50 0,060 1

ЯНОС ДТз32ЕвроКл3 НП МБНК 29100 - 1,080 4

ЯНОС ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 29554 - 1,980 5

ЯНОС ДТл-02-62 СПб 21050 - 3,000 1


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЯНОС Премиум95кл3 НП МБНК 26622 - 1,800 7

ЯНОС Регуляр92кл2 НП МБНК 24825 - 2,880 7

ЯНОС Регуляр92кл2 СПбМТСБ 25258 - 3,420 10

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 11-14...

Documents