Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 25-29...

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№9, Обзор за 25 – 29 октября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №9 Обзор за 25 – 29 октября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 14,820 26,520 14,160 140

Авиакеросин 5,760 25,740 5,760 27

Дизельное

топливо 55,620 82,620 44,100 161

Топочный мазут 16,920 36,360 12,060 31

Нефтепродукты,

всего 98,820 174,240 79,080 361

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа НП МБНК 169,830 тыс. т

Компания «Роснефть» 98,820 тыс. т

Базис ТАИФ-НК 52,990 тыс. т

Продукт ДТ летнее 83,650 тыс. т

Лидеры по объему спроса:

Биржа СПбМТСБ 195,315 тыс. т


Базис Ачинский НПЗ 53,820 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 104,220 тыс. т

Лидеры по объему продаж:

Биржа СПбМТСБ 104,160 тыс. т


Базис Ангарская НХК 28,560 тыс. т

Продукт ДТ летнее 58,720 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю вырос

на 404 руб. и 29 октября составил 17928 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 129 руб. и 29 октября составила 17450 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

185,690

тыс. т

Заключено

619

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

17928

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

17450

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

378,955

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

350,740

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

29 октября

Актив Индекс

Нормаль-80 21489

Регуляр-92 25240

ДТ летнее 17403

ДТ зимнее 22618

ТС-1 21410


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

За октябрь 2010 года на бирже «Санкт-Петербург» реализовано

25,545 тыс. т на общую сумму 312,393 млн руб. Сделки заключа-

лись по нефтепродуктам производства «Киришинефтеорг-

синтеза», ТАИФ-НК, Уфимской группы НПЗ, «Ярославнефте-

оргсинтеза», Московского НПЗ, Омского НПЗ, Сургутского ЗСК,

Куйбышевского НПЗ, Черниговского НПЗ, Богандинского НПЗ а

также с терминала «Саперный». В торгах приняли участие более

90 компаний. В октябре на бирже были реализованы низкоокта-

новые и высокооктановые бензины, летнее и зимнее дизельное

топливо, топочный мазут, авиакеросин ТС-1 и МТБЭ.

За октябрь 2010 года на срочном рынке биржи «Санкт-

Петербург» объем торгов фьючерсным контрактом на летнее ди-

зельное топливо составил 245,69 млн руб. (за сентябрь месяц –

221,35 млн. руб.) За месяц было заключено 238 сделок на 14233

контракта (предыдущий месяц – 184 сделки на 13319 контрактов).

Объем открытых позиций при закрытии торговой сессии 29 ок-

тября составил 1416 контрактов на 24,71 млн руб.

Расчетная цена фьючерсного контракта на дизельное топливо за

октябрь выросла 330 руб. (+1,93%) и 29 октября составила 17450

руб. Индекс «КОРТЕС-Газойль» за октябрь повысился на +970 руб.

(+5.72%) и 29 октября составила 17928 руб.

СПбМТСБ предлагает участникам торгов ознакомиться с возмож-

ностями брокерской системы QUIK, для автоматизации собствен-

ных операций и обслуживания клиентов на биржевом Срочном

рынке. Презентация системы состоится на Бирже 10 ноября 2010

года в 15.00.

Участники мероприятия смогут подробно ознакомиться с наибо-

лее известной в России фронт-офисной системой прямого досту-

па к биржевым торгам, обладающей широким набором функций

и позволяющей решать задачи брокерского обслуживания значи-

тельного количества клиентов с большим спектром возможно-

стей.

Зампредседателя Госдумы, Председатель Биржевого Совета

МБНК Валерий Язев встретился с руководством компании СИБУР

по вопросам стимулирования развития рынка СУГ в Российской

Федерации.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о совмест-

ном развитии нормативно-правовой базы для достижения 95%

утилизации ПНГ, внесении изменений в законодательную базу

для развития газомоторного топлива как альтернативного и рас-

ширении использования в качестве моторного топлива СУГ, СПГ и

КПГ. Также стороны намерены проводить совместные работы с

целью увеличения объемов продаж СУГ через МБНК и вывода на

биржевые торги минеральных удобрений.

Председатель Биржевого Совета МБНК выразил благодарность

компании «Сибур-Газсервис», которая первой в России выставила

сжиженные углеводородные газы на биржевые торги, и надежду

на увеличение объемов биржевого рынка.

СПбМТСБ предлагает уча-

стникам торгов ознако-

миться с возможностями

брокерской системы QUIK

Подведены итоги работы

товарного рынка биржи

«Санкт-Петербург»

в октябре

Состоялась встреча

Валерия Язева с руково-

дством компании СИБУР

Подведены итоги работы

срочного рынка биржи

«Санкт-Петербург»

в октябре


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

После двух недель непре-

рывного снижения деловой

активности на биржах, базовая

статистика торгов значительно

улучшилась на неделе, завер-

шившейся 29 октября.

Объем предложения

нефтепродуктов оказался на

79,269 тыс. т больше, чем неде-

лей ранее, а спроса – на 66,029

тыс. т больше. С 25 по 29 октяб-

ря на трех биржах продано на

61,894 тыс. т больше нефтепро-

дуктов по сравнению с преды-

дущей торговой неделей, при

этом за неделю заключено 619

сделок (+191 сделка).

Торговая активность на

биржах выросла из-за контрак-

тования трейдерами ноябрь-

ских объемов нефтепродуктов.

В течение отчетной недели

производители предлагали

нефтепродукты с отгрузкой в

ноябре, чем и объясняется су-

щественное увеличение пред-

ложения на биржевом рынке.

Пять крупнейших ВИНК в

сумме выставили на торги

233,61 тыс. т нефтепродуктов,

при этом четыре продавца зна-

чительно увеличили объем

предложения товаров. Так,

«Роснефть» предложила поку-

пателям 98,82 тыс. т нефтепро-

дуктов, что на 42,94 тыс. т пре-

вышает показатель предыду-

щей недели, ТНК-ВР – 91,82

тыс. т (+27,62 тыс. т). ЛУКОЙЛ и

«Сургутнефтегаз» увеличили

предложение нефтепродуктов

примерно на 7 тыс. т.

«Газпром нефть» оказа-

лась единственной ВИНК, со-

кратившей объем предложения

нефтепродуктов на торгах. Ком-

пания выставила 4,1 тыс. т неф-

тепродуктов – это более чем в

пять раз меньше по сравнению

с предыдущей неделей, и реа-

лизовала весь объем четырьмя

сделками.

Статистика по бензинам,

на первый взгляд, ухудшилась,

чего не должно наблюдаться в

период активного контрактова-

ния ресурсов. Предложение

сократилось на 6,03 тыс. т, до

90,56 тыс. т, спрос снизился на

39,86 тыс. т, до 70,68 тыс. т, а

объем продаж уменьшился на

8,26 тыс. т, до 37,32 тыс. т. Меж-

ду тем количество сделок по

бензинам выросло на 38 еди-

ниц, до 217 сделок. Основное

увеличение числа сделок при-

шлось на бензины Регуляр-92 и

Нормаль-80. Таким образом,

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

78,470

СПбМТСБ

104,160

СПб

3,060

185,690

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

306

СПбМТСБ

305

СПб

8

619

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,256

0,342

0,383

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

ухудшение показателей было

связано с сокращением продаж

продукта крупными сделками.

Основная торговая актив-

ность тем временем сместилась

в сторону дизельного топлива:

объем продаж вырос на

54,35 тыс. т, до 106,6 тыс. т (в

сумме летних, зимних и аркти-

ческих марок). За неделю по

дизельному топливу заключено

312 сделок – на 122 сделки

больше, чем неделей ранее.

Основной рост торговой актив-

ности наблюдался по зимнему

и арктическому дизельному

топливу. За отчетную неделю

продано 47,88 тыс. т продукта

(+33,9 тыс. т), а количество сде-

лок увеличилось с 82 до

184 единиц.

Показатели продаж то-

почного мазута также значи-

тельно улучшились: за прошед-

шую неделю реализовано 24,48

тыс. т продукта – примерно в

два раза больше, чем неделей

ранее, а количество сделок вы-

росло также в два раза, до 38

единиц.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов по-прежнему

была «Роснефть», реализовав-

шая за неделю 79,08 тыс. т това-

ров 361 сделкой. Компания

продала 19,92 тыс. т автобензи-

на, 21,48 тыс. т летнего дизель-

ного топлива, 22,62 тыс. т зим-

него и арктического дизельного

топлива и 15,06 тыс. т мазута.

Вторую строчку рейтинга

продавцов заняла ТНК-ВР – 50,5

тыс. т реализованных нефте-

продуктов, 97 сделок. ТНК-ВР

продала 19,26 тыс. т автомо-

бильного бензина и 24,58 тыс. т

летнего дизельного топлива и

6,66 тыс. т – зимнего ДТ.

В понедельник, 25 нояб-

ря, состоялся аукцион на повы-

шение, в ходе которого ТНК-ВР

реализовала ноябрьские объе-

мы бензинов и дизельного топ-

лива. Компания продала 10,98

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

29,900

10,560

66,520

56,400

83,650

13,150

0,180

32,820

46,460

11,100

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80Лидер по объему предложения

ДТ летнее

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

6,380

0,000

64,480

104,220

96,855

36,340

0,360

20,920

30,860

18,540

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы



ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

4,900

0,000

24,480

47,880

58,720

12,390

0,120

10,680

19,380

7,140

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему продаж

ДТ летнее


6 www.kortes.com

КОРТЕС

тыс. т бензина Регуляр-92 Ря-

занской НПК, ЯНОСа и Саратов-

ского НПЗ, цены сделок превы-

сили стартовый уровень на 50-

630 руб./т, 1,08 тыс. т бензина

Премиум-95 (+10 руб./т к на-

чальному уровню) и 4,5 тыс. т

ДТЗ (+800-1560 руб./т).

Третье место в рейтинге

досталось ЛУКОЙЛу – компания

продала 19,08 тыс. т нефтепро-

дуктов 61 сделкой. «Сургут-

нефтегаз» за неделю продал

7,84 тыс. т товаров 23 сделками.

ТАИФ-НК реализовал 7,13 тыс. т

нефтепродуктов 27 сделками.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,300

1,200

2,260

4,100

7,130

7,840

14,200

19,080

50,500

79,080

0 20 40 60 80 100

ПТК-Терминал

АЕ Трейд Холдинг

Альянс

Газпром нефть

ТАИФ-НК

Сургутнефтегаз

Не определено

ЛУКОЙЛ

ТНК-ВР

Роснефть

Лидер по объему продаж

Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

04.окт-08.окт 14,380 70,330 23,850 54,240 36,660 33,560 2,040 3,560

11.окт-15.окт 8,400 37,040 46,350 46,900 28,340 40,260 0,540 1,100

18.окт-22.окт 5,040 40,540 12,120 38,270 13,980 12,920 0,000 0,926

25.окт-29.окт 7,140 30,180 12,390 58,720 47,880 24,480 0,000 4,900


7 www.kortes.com

КОРТЕС


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Базовая статистика торгов

на НП МБНК за неделю, завер-

шившуюся 29 октября, сущест-

венно улучшилась. Объемы

предложения, спроса и продаж

существенно выросли к анало-

гичным показателям предыду-

щей недели. Всплеск деловой

активности был вызван закуп-

ками трейдерами нефтепродук-

тов с отгрузкой в ноябре.

За отчетную неделю на

НП МБНК выставлено на прода-

жу 169,83 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 19,2% превышает

аналогичный показатель пре-

дыдущей недели. Столь значи-

тельный рост выставленных

объемов обеспечили ТНК-ВР и

«Роснефть», которые увеличили

предложение соответственно

на 44,3%, до 34,7 тыс. т и на

42,2%, до 49,02 тыс. т. ТАИФ-НК

предложил лишь на 6% больше

нефтепродуктов, а ЛУКОЙЛ и

вовсе сократил выставленный

на торги объем на 24,4%. Стоит

отметить, что «Башнефть» на

минувшей неделе по-прежнему

не предлагала нефтепродукты

на НП МБНК.

Рост предложения отме-

чался по всем нефтепродуктам,

но наиболее существенно уве-

личилось предложение зимне-

го ДТ и топочного мазута.

«Роснефть» увеличила в шесть

раз выставленные на продажу

объемы ДТЗ с Ангарской НХК и

Ачинского НПЗ, а ТАИФ-НК

предложил в два раза больше

зимнего ДТ. Появились предло-

жения по ДТЗ с НПЗ ЛУКОЙЛа.

«Роснефть» увеличила предло-

жение мазута более чем в три

раза. На минувшей неделе ком-

пания продавала мазут Ангар-

ской НХК, Ачинского НПЗ и Са-

марской группы НПЗ.

Суммарный спрос на

нефтепродукты на прошедшей


19,800

7,260

27,040

27,180

44,140

3,530

0,180

14,760

20,240

5,700

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее





Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее


3,380

0,000

29,320

44,760

50,620

16,190

0,360

7,860

10,560

10,440

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему спроса

ДТ летнее


1,900

0,000

7,560

23,220

28,040

3,530

0,120

4,320

5,700

4,080

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее





Бензин Нормаль-80Лидер по объему продаж

ДТ летнее


9 www.kortes.com

КОРТЕС

неделе вырос на 21,83% и со-

ставил 173,49 тыс. т. По-

прежнему наиболее востребо-

ванными были нефтепродукты

производства НПЗ «Роснефти»

– спрос на них увеличился на

44,6%, до 49,02 тыс. т. Спрос на

продукцию ТАИФ-НК и заводов

ТНК-ВР увеличился соответст-

венно на 19,7% и 16,1%. Напро-

тив, трейдеры подали меньше

заявок на покупку нефтепро-

дуктов производства НПЗ

ЛУКОЙЛа из-за значительного

роста цен предложения за от-

четную неделю.

На НП МБНК отмечался

рост спроса на все нефтепро-

дукты. Исключением стали

только высокооктановые марки

бензинов, спрос на которые

сократился. В силу сезонного

фактора, наиболее востребо-

ванным было зимнее дизельное

топливо – спрос на него вырос

более чем в два раза, до 41,64

тыс. т. На ДТЗ ТАИФ-НК спрос

вырос с 0,42 тыс. т до 9,48 тыс. т

на прошедшей неделе, а на

продукт НПЗ «Роснефти» – с

11,58 до 21 тыс. т.

Суммарный объем реали-

зации нефтепродуктов за неде-

лю, завершившуюся 29 октября,

увеличился на 31,75%, до 78,47

тыс. т. Продажи выросли за счет

зимнего дизельного топлива и

мазута. Первого продукта про-

дано 21,18 тыс. т (+15 тыс. т), а

объем реализации мазута вы-

рос на 5,4 тыс. т, до 7,56 тыс. т.

По объемам реализации

нефтепродуктов продавцы рас-

положились в следующем по-

рядке: «Роснефть» – 38,34 тыс. т,

ТНК-ВР – 15,44 тыс. т, ТАИФ-НК

– 7,13 тыс. т и ЛУКОЙЛ –

4,14 тыс. т.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 15,44

тыс. т, в Азиатской части России

– «Роснефть» (24,66 тыс. т).

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,500

2,820

3,780

4,000

4,020

5,760

7,380

7,560

10,800

11,040

12,200

12,780

14,040

15,120

39,530

0 10 20 30 40 50

ЛПДС Сокур

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Ярцево

Владивостокская НБ

Хабаровский НПЗ

ЯНОС

Саратовский НПЗ

ЛИНИК

Самарская группа НПЗ

Комсомольский НПЗ

Рязанская НПК

Ачинский НПЗ

Ангарская НХК

Черниговский НПЗ

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,160

2,340

2,640

2,720

3,300

3,480

3,600

3,780

5,220

15,680

18,770

20,820

22,140

26,160

30,720

0 5 10 15 20 25 30 35

ст. Тычинино

Черниговский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП

Уфимская группа НПЗ

Владивостокская НБ

ЛУКОЙЛ ПНОС


ст. Ярцево

ЯНОС


ТАИФ-НК





Лидер по объему спроса


Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,560

1,620

1,620

1,740

1,920

2,160

2,160

2,700

3,780

5,580

7,130

8,100

8,420

10,800

13,860

0 5 10 15

Хабаровский НПЗ

ст. Вязьма-Новоторжская

ст. Гусино

ЛУКОЙЛ УНП

ЛУКОЙЛ ПНОС

ЯНОС

ст. Тычинино


ст. Ярцево


ТАИФ-НК








10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 190,760 487,610 135,950 565,850 303,600 506,800 74,440 13,820

09.авг-13.авг 1,200 11,400 5,040 15,500 4,380 9,600 2,160 0,660

16.авг-20.авг 3,040 8,640 3,240 11,800 5,520 4,860 1,980 0,240

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

На отчетной неделе тор-

говая активность на СПбМТСБ

существенно увеличилась. Объ-

емы предложения, спроса и

продаж, а также количество

сделок выросли в сравнении с

предыдущей неделей.

За прошедшую неделю

продавцы выставили на торги

147,58 тыс. т нефтепродуктов,

причем практически все компа-

нии увеличили объем предло-

жения. «Сургутнефтегаз» и

«Роснефть» увеличили объем

предложения в два с полови-

ной раза – соответственно до

50,16 и 11,68 тыс. т. ЛУКОЙЛ и

ТНК-ВР увеличили выставлен-

ные на торги объемы до 19,2 и

до 57,12 тыс. т. «Газпром нефть»

оказалась единственным про-

давцом, который сократил

предложение нефтепродуктов.

Производители выстави-

ли на торги 24,36 тыс. т зимнего

дизельного топлива – в четыре

раз больше, чем неделей ранее.

Также существенно увеличи-

лось предложение топочного

мазута, причем у всех компа-

ний-продавцов (с 12,18 до

24,06 тыс. т). Изменения в объе-

мах предложения остальных

нефтепродуктов оказались ме-

нее существенными.

За отчетную неделю сум-

марный объем спроса составил

195,315 тыс. т, что превышает

показатель предыдущей недели

на 35,3%. Наибольшим спросом

пользовались нефтепродукты

производства заводов ТНК-ВР –

67,92 тыс. т (+24,5%) и

«Роснефти» 74,4 тыс. т

(+110,2%). Спрос на нефтепро-

дукты других продавцов был

существенно меньше.

Среди нефтепродуктов

наибольший рост спроса отме-

чался на зимнее дизельное топ-

ливо (на 94,3%, до 56,46 тыс. т)




3,000

0,000

27,960

58,980

45,615

19,960

0,000

11,840

19,920

8,040

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее








3,000

1,260

24,060

27,120

38,080

8,800

0,000

17,360

23,160

4,740

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

3,000

0,000

14,520

24,540

30,420

8,800

0,000

6,200

13,680

3,000

0 5 10 15 20 25 30 35

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


12 www.kortes.com

КОРТЕС

и топочный мазут – на 84,2%, до

27,96 тыс. т. Наибольшим спро-

сом пользовалась продукция

заводов «Роснефти». Тем вре-

менем спрос на автобензин и

авиакеросин изменился незна-

чительно в сравнении с преды-

дущей неделей.

За прошедшую неделю

на СПбМТСБ реализовано

104,16 тыс. т нефтепродуктов и

заключено 305 сделок. Объем

продаж нефтепродуктов превы-

сил показатель предыдущей

недели на 79,4%.

Продажи зимнего дизель-

ного топлива выросли более

чем в четыре раза, до 36,78

тыс. т. Основные объемы ДТЗ

реализовали «Роснефть»

(16,38 тыс. т, +73,6%) и ЛУКОЙЛ

(13,32 тыс. т, +68,5%). Несмотря

на сезонное сокращение спро-

са, продажи летнего дизельного

топлива также выросли – с

10,92 до 30,42 тыс. т, причем

увеличение этого показателя

обеспечили сделки по ресурсу

ТНК-ВР. Примерно в два с по-

ловиной раза увеличился объ-

ем продаж топочного мазута –

с 5,46 до 14,52 тыс. т.

По объему продаж лиди-

ровала «Роснефть» с результа-

том 40,74 тыс. т, что в два с по-

ловиной раза больше показате-

ля предыдущей недели. ТНК-ВР

увеличила продажи в три раза,

до 35,06 тыс. т нефтепродуктов

и заняла второе место в рей-

тинге продавцов. ЛУКОЙЛ реа-

лизовал 14,94 тыс. т нефтепро-

д у к т о в ( + 9 4 , 5 % ) и

«Сургутнефтегаз» – 7,72 тыс. т

(+221,7%). Последнее место

досталось «Газпром нефти»,

которая продала 4,1 тыс. т това-

ров.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 34,88

тыс. т, в Азиатской части России

– «Роснефть» (27,48 тыс. т).

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,560

2,700

3,000

3,600

3,720

7,500

9,540

10,080

11,520

11,680

12,420

13,020

16,200

16,560

19,680

0 5 10 15 20 25

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ст. Ярославль

Новокуйбышевский ЗМП

ст. Кряж

ЛУКОЙЛ ВНПЗ


ЯНОС



КИНЕФ

ЛУКОЙЛ УНП


ЛИНИК





3,000

3,000

3,400

3,420

6,480

7,020

9,780

10,800

11,280

15,220

17,460

18,420

20,100

23,100

32,280

0 5 10 15 20 25 30 35



ЛПДС Володарская

Омский НПЗ


ЛИНИК



ЛУКОЙЛ УНП

КИНЕФ

ЯНОС







Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,000

1,400

2,700

3,000

3,000

5,940

5,940

6,300

6,840

7,020

7,720

10,260

11,280

14,700

15,620

0 5 10 15 20

ЛПДС Рязань

ЛПДС Володарская






ЯНОС


ЛИНИК

КИНЕФ


ЛУКОЙЛ УНП






13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 137,580 866,500 761,971 785,149 343,380 625,305 31,115 3,000

09.авг-13.авг 2,720 37,300 23,059 30,475 5,400 16,080 0,360 0,000

16.авг-20.авг 2,940 22,780 25,620 24,020 2,400 5,820 2,700 0,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

3,06 тыс. т нефтепродуктов – на

3,116 тыс. т меньше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Основной объем торгов при-

шелся на топочный мазут

Уфимской группы НПЗ

(2,4 тыс. т), который был продан

трейдерской компанией.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

80,68 млн руб. (за предыдущую

неделю – 48,90 млн руб.).

С 25 по 29 октября заклю-

чено 88 сделок на 4647 кон-

трактов (за предыдущую неде-

лю – 67 сделок на 2831 кон-

тракт). Объем открытых пози-

ций при закрытии торгов

29 октября составил 1416 кон-

трактов на 24,71 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 129 руб. (+0,74%) и 29 октяб-

ря составила 17450 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 404 руб. (+2,31%) и 29 октяб-

ря составил 17928 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,060

0,060

0,120

0,120

0,300

2,400

0 1 2 3 4

ст. Вага

Богандинский НПЗ

Терминал Саперный

КИНЕФ

НБ ПТК-Терминал, Ручьи




0,000

0,000

2,400

0,120

0,260

0,060

0,000

0,160

0,000

0,060

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

20.окт 17429

21.окт 17477

22.окт 17524

25.окт 17632

26.окт 17660

27.окт 17546

28.окт 17544

29.окт 17928

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16000

16500

17000

17500

18000

01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

19.окт DSX0 09.ноя 17290 17240 17499 17335 17290 22 491 392

20.окт DSX0 09.ноя 17200 17185 17250 17211 17200 19 526 360

21.окт DSX0 09.ноя 17317 17310 17317 17314 17317 4 480 360

22.окт DSX0 09.ноя 17321 17200 17207 17204 17207 4 600 360

25.окт DSX0 09.ноя 17447 17375 17447 17406 17447 11 605 232

26.окт DSX0 09.ноя 17309 17309 17415 17394 17309 13 574 284

27.окт DSX0 09.ноя 17439 17350 17530 17421 17439 34 1500 1116

28.окт DSX0 09.ноя 17462 17420 17524 17471 17462 17 1163 1416

29.окт DSX0 09.ноя 17450 17101 17450 17429 17450 8 502 1416

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 0,750 20,024 3,025 49,244 6,878 62,155 0,000 2,126


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 23626 2916 0,900 4

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 23602 2602 0,900 4

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 22420 1300 0,720 5

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22452 942 0,720 6

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 27055 55 0,600 9

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27030 30 0,300 4

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 26530 266 1,260 12

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 26530 230 1,260 11

Ангарская НХК ДТ арктич. НП МБНК 25417 2267 0,720 5

Ангарская НХК ДТ арктич. СПбМТСБ 24975 775 0,480 3

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 25267 2299 6,060 17

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 25216 1395 9,060 22

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16250 -106 1,140 4

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16250 -50 0,900 6

Ангарская НХК ДТ летнее Евро НП МБНК 16325 - 0,120 2

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10692 92 2,340 7

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10717 116 1,080 5

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 22580 1573 0,360 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 22930 2130 0,360 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21343 1033 0,360 4

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21267 967 0,360 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26000 0 0,360 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26000 0 0,360 4

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25503 35 0,720 7

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25500 18 0,720 9

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 23980 2220 1,380 5

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24447 2697 1,380 6

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 23850 1900 0,720 5

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24277 2202 0,720 5

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15150 -70 3,660 13

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15130 -26 4,020 12

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9768 228 3,240 6

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9706 106 2,340 5

Богандинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПб 18700 - 0,060 1

Владивостокская НБ СМТ НП МБНК 19350 0 0,700 2

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПб 18500 - 0,060 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17975 -153 5,920 10

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20355 59 0,120 1

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24426 0 0,240 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 21152 410 0,480 3

КИНЕФ ДТ летнее 0.2-62 СПб 20350 - 0,060 1

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 18733 - 0,720 5

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 10502 - 0,240 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 24023 1423 0,540 3

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 23800 1200 0,540 3

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23813 601 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 23717 507 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 29450 250 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 29433 233 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29155 155 0,360 5

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 29150 150 0,300 5

Комсомольский НПЗ ДТ арктич. Евро НП МБНК 25625 925 0,480 4

Комсомольский НПЗ ДТ арктич. Евро СПбМТСБ 25200 0 0,180 2


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 26610 2441 0,240 2

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 26325 2503 0,480 4

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 25610 1160 0,480 4

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24925 100 0,240 3

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 18904 -114 3,120 8

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18936 -101 3,840 6

Красноленинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 20900 - 0,180 1

ЛИНИК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24600 - 1,080 1

ЛИНИК ДТ летнее Евро НП МБНК 17800 300 1,080 1

ЛИНИК ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17982 - 5,940 7

ЛПДС Володарская Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26300 0 0,500 1

ЛПДС Володарская Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24000 100 0,900 1

ЛПДС Рязань ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18300 - 1,000 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 20875 - 3,000 14

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро НП МБНК 21800 - 0,480 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 21800 1600 0,360 3

ЛУКОЙЛ НОРСИ Мазут М-100 СПбМТСБ 10400 200 0,240 2

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 20984 - 1,920 14

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 21400 1800 0,060 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. СПбМТСБ 21885 2239 1,620 10

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. Евро НП МБНК 22079 2445 0,840 6

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 22100 2977 0,900 3

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 21000 1757 0,120 1

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11103 - 9,540 3

НБ ПТК-Терминал, Ручьи Бензин Премиум-95 СПб 26500 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал, Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 20550 - 0,200 1

Новокуйбышевский ЗМП Мазут Т СПбМТСБ 5300 - 3,000 2

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26200 0 0,540 3

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26208 8 2,340 8

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24577 340 2,340 6

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 21252 1352 4,860 9

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 17831 131 7,880 10

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 18030 330 6,080 9

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 18825 975 1,080 5

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18957 957 1,080 4

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20105 357 0,900 12

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20117 278 0,900 9

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26327 47 0,360 4

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26333 33 0,360 3

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24313 441 1,440 6

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24295 401 1,080 5

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 17040 408 2,340 10

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 17076 374 2,340 13

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9132 282 1,980 6

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9058 41 1,080 2

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20488 - 1,440 3

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20533 33 0,540 2

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26233 883 0,540 2

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24300 150 0,720 1

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24270 170 1,800 6

Саратовский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 18000 - 0,540 1

Саратовский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 18050 - 3,060 8

ст. Вага Бензин Премиум-95 СПб 27180 - 0,060 1

ст. Вязьма-Новоторжская ДТ зимнее Евро НП МБНК 22233 - 1,620 2

ст. Гусино ДТ летнее Евро НП МБНК 19100 - 1,620 1

ст. Крейда Бензин Премиум-95 НП МБНК 27750 - 0,300 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Рославль ДТ летнее Евро НП МБНК 18900 - 0,540 1

ст. Стенькино-2 ДТ зимнее Евро НП МБНК 20500 0 1,080 1

ст. Тычинино ДТ зимнее Евро НП МБНК 22600 - 0,540 1

ст. Тычинино ДТ летнее Евро НП МБНК 19000 - 1,620 1

ст. Чиньяворык ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 21550 - 0,600 1

ст. Ярославль ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 19200 0 0,180 1

ст. Ярославль ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 17000 - 2,520 1

ст. Ярцево ДТ зимнее Евро НП МБНК 22500 - 0,540 1

ст. Ярцево ДТ летнее Евро НП МБНК 19000 - 3,240 3

ТАИФ-НК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 18926 763 0,650 5

ТАИФ-НК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23730 -110 0,060 1

ТАИФ-НК ДТ зимнее Евро НП МБНК 20427 462 4,080 13

ТАИФ-НК ДТ летнее Евро НП МБНК 17228 243 1,140 3

ТАИФ-НК Керосин технический НП МБНК 19253 1043 0,720 2

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 16083 273 0,480 3

Терминал Саперный ДТ зимнее Евро СПб 21200 - 0,120 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 8820 - 2,400 1

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26200 200 0,300 5

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30772 -26 0,540 6

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 30130 30 0,600 6

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31800 147 0,120 2

Черниговский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 20724 - 1,140 6

ЯНОС Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20700 - 0,180 1

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21000 - 0,180 1

ЯНОС Бензин Премиум-95 НП МБНК 26288 88 1,440 4

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26200 100 1,620 2

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24137 -63 0,540 3

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24187 210 3,960 6

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 21000 950 0,540 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 25-29...

Documents