ТЕМА 4. Классы программных ТЕМА 4. Классы программных средств, используемых в качестве средств, используемых в качестве

инструментария при решении задач инструментария при решении задач финансового и инвестиционного финансового и инвестиционного

менеджментаменеджмента

По дисциплине: По дисциплине: «Информационные технологии в «Информационные технологии в

банковской деятельности»банковской деятельности»

Классы программных средств, Классы программных средств, используемых в качестве инструментария используемых в качестве инструментария

при решении задач финансового и при решении задач финансового и

инвестиционного менеджментаинвестиционного менеджмента пакеты общего назначения (табличные пакеты общего назначения (табличные

процессоры);процессоры); пакеты для технического анализа;пакеты для технического анализа; пакеты для фундаментального анализа; пакеты для фундаментального анализа; статистические и математические пакеты статистические и математические пакеты

программ;программ; системы искусственного интеллекта (ИИ).системы искусственного интеллекта (ИИ).

Общесистемные функции, выполнение Общесистемные функции, выполнение которых должно обеспечивать которых должно обеспечивать

интегрирующее ядро АБС: интегрирующее ядро АБС:

коммуникационные (то есть - получение коммуникационные (то есть - получение данных из внешней среды, в том числе в данных из внешней среды, в том числе в реальном времени, а также из глобальных и реальном времени, а также из глобальных и локальных сетей);локальных сетей);

интерфейсные;интерфейсные; ввода/вывода;ввода/вывода; информационно-поисковые;информационно-поисковые; вычислительной и логической обработки;вычислительной и логической обработки; представления и редактирования данных в представления и редактирования данных в

удобном для пользователя виде;удобном для пользователя виде; развития возможностей системы.развития возможностей системы.

Пакеты общего назначения Пакеты общего назначения (табличные процессоры) (табличные процессоры)

Современная версия ППП Современная версия ППП ExcelExcel представляет собой открытую представляет собой открытую систему, а изначальная ориентация на применение в сфере систему, а изначальная ориентация на применение в сфере бизнеса позволяют предложить его в качестве интегрирующего бизнеса позволяют предложить его в качестве интегрирующего ядра ПО АБС.ядра ПО АБС.

ППП ППП ExcelExcel позволяет работать с файлами из внутренней позволяет работать с файлами из внутренней (локальной) сети и файлами (локальной) сети и файлами WebWeb-узлов сети -узлов сети InternetInternet и формате и формате HTMLHTML. Поддерживается также и работа с серверами . Поддерживается также и работа с серверами InternetInternet типа типа FTPFTP и и HTTPHTTP. .

ППП ППП ExcelExcel содержит множество встроенных функций - содержит множество встроенных функций - математических, статистических, финансовых, инженерных, математических, статистических, финансовых, инженерных, символьных и т.д., автоматизирующих проведение типовых символьных и т.д., автоматизирующих проведение типовых вычислений.вычислений.

В целом основные возможности ППП В целом основные возможности ППП ExcelExcel соответствуют соответствуют требованиям, предъявляемым к ядру программной системы, требованиям, предъявляемым к ядру программной системы, реализуемой на базе открытой архитектуры. Таким образом, реализуемой на базе открытой архитектуры. Таким образом, ППП ППП ExcelExcel может быть использован в качестве интегрирующего может быть использован в качестве интегрирующего ядра системы имитационного моделирования банковской ядра системы имитационного моделирования банковской деятельности. деятельности.

Пакеты для технического Пакеты для технического анализа анализа

«Альт-Финансы» («Альт»),«Альт-Финансы» («Альт»),«ЭДИП» («Центринвестсофт»),«ЭДИП» («Центринвестсофт»),«Олимп: ФинЭксперт» «Олимп: ФинЭксперт»

(«Росэкспертиза»).(«Росэкспертиза»).Все они выполнены в виде надстроек Все они выполнены в виде надстроек

для ППП для ППП ExcelExcel и в целом схожи по и в целом схожи по своим функциональным своим функциональным характеристикам. характеристикам.

Пакеты для фундаментального Пакеты для фундаментального анализа анализа

Примером является пакет оценки финансовых Примером является пакет оценки финансовых рисков рисков RISKRISK. Выполненный в виде надстройки для . Выполненный в виде надстройки для ExcelExcel, пакет реализует основные стратегии , пакет реализует основные стратегии управления различными рисками (кредитными, управления различными рисками (кредитными, инвестиционными, ликвидности и т.д.) и позволяет инвестиционными, ликвидности и т.д.) и позволяет оперировать нечеткими и случайными величинами.оперировать нечеткими и случайными величинами.

В качестве программных средств, для В качестве программных средств, для фундаментального анализа применение находят фундаментального анализа применение находят пакеты статистического и математического анализа. пакеты статистического и математического анализа. Применение данных пакетов для моделирования Применение данных пакетов для моделирования инвестиционных процессов является инвестиционных процессов является консервативным подходом. консервативным подходом.

Статистические пакеты программ Статистические пакеты программ

Зарубежные Зарубежные разработки:разработки:

SPSSSPSS ( (SPSS IncSPSS Inc., США),., США), StatisticaStatistica ( (StatSoftStatSoft, ,

США).США).

Отечественные Отечественные разработки:разработки:

«Эвриста» (МГУ),«Эвриста» (МГУ), «Мезозавр» («Стат-«Мезозавр» («Стат-

Диалог»), Диалог»), «Олимп: СтатЭксперт» «Олимп: СтатЭксперт»

(«Росэкспертиза»),(«Росэкспертиза»), Forecast ExpertForecast Expert ( (PROPRO--

INVEST ConsultingINVEST Consulting),), «Оракул-2» «Оракул-2»

(«Неософт»),(«Неософт»), «Статистик-«Статистик-

Консультант» Консультант» («Тандем») и др. («Тандем») и др.

Математические пакеты программМатематические пакеты программ

Программы Программы математического математического

анализа:анализа: MathCAD PLUSMathCAD PLUS ( (Math Math

SoftSoft, США),, США), MathematicaMathematica ( (Wolfram Wolfram

Research IncResearch Inc., США), ., США), MathLabMathLab ( (MathWorks MathWorks

IncInc., США), ., США),

Программы для Программы для решения задач решения задач

линейного линейного программирования:программирования:

MPSXMPSX ( (IBMIBM, США),, США), APEXAPEX--IVIV ( (Control Data Control Data

CorporationCorporation, , Великобритания),Великобритания),

SciconScicon ( (Scicon LtdScicon Ltd, , Великобритания). Великобритания).

Системы искусственного Системы искусственного интеллекта интеллекта

Системы ИИ реализуют Системы ИИ реализуют взаимодействие взаимодействие «человек — компьютер» «человек — компьютер» таким образом, что они таким образом, что они образуют своего рода образуют своего рода симбиоз. При этом симбиоз. При этом компьютер усиливает компьютер усиливает комбинаторное комбинаторное мышление, логические мышление, логические возможности и скорость возможности и скорость реакции человека.реакции человека.

Ключевые отличия Ключевые отличия интеллектуальных интеллектуальных

систем: систем: возможность обучения;возможность обучения; гибкая адаптация;гибкая адаптация; возможность работы с возможность работы с

неполной или нечеткой неполной или нечеткой информацией; информацией;

умение объяснять умение объяснять полученные решения; полученные решения;

способность извлекать способность извлекать новые знания из новые знания из «сырых» данных и др.«сырых» данных и др.

Системы ИИ, используемые в Системы ИИ, используемые в финансово-кредитной сфере финансово-кредитной сфере

нейронные сети, нейронные сети, генетическая оптимизация, генетическая оптимизация, нечеткая логика, нечеткая логика, экспертные системы. экспертные системы.

Достоинства нейронных сетейДостоинства нейронных сетей

возможность моделирования и возможность моделирования и прогнозирования нелинейных прогнозирования нелинейных процессов; процессов;

способность работать с зашумленными способность работать с зашумленными данными; данными;

быстрое обучение и гибкость адаптации быстрое обучение и гибкость адаптации к изменениям внешней среды. к изменениям внешней среды.

Нейросетевые пакетыНейросетевые пакеты Brain Maker ProBrain Maker Pro ( (California Scientific SoftwareCalifornia Scientific Software, США) , США)

предоставляет возможности финансового предоставляет возможности финансового прогнозирования, позволяет проводить прогнозирования, позволяет проводить разностороннюю аналитическую обработку разностороннюю аналитическую обработку информации: находить зависимости между информации: находить зависимости между входными и выходными параметрами, оценивать входными и выходными параметрами, оценивать полноту и непротиворечивость данных, полноту и непротиворечивость данных, анализировать цикличность и т.д. ,анализировать цикличность и т.д. ,

ААI TrilogyI Trilogy фирмы фирмы WardSystemsWardSystems (США) состоит из трех (США) состоит из трех самостоятельных компонентов: инструментальной самостоятельных компонентов: инструментальной системы для разработки нейронных сетей системы для разработки нейронных сетей NeuroShellNeuroShell, библиотеки для разработки приложений , библиотеки для разработки приложений NeuroWindowsNeuroWindows, программы оптимизации с , программы оптимизации с использованием генетических алгоритмов использованием генетических алгоритмов GeneHunterGeneHunter. .

Недостатки нейронных сетейНедостатки нейронных сетей неспособность объяснять свои действия;неспособность объяснять свои действия; не всегда удается правильно выбрать и архитектуру не всегда удается правильно выбрать и архитектуру

НС, необходимую для эффективного решения НС, необходимую для эффективного решения поставленных задач. поставленных задач.

отсутствие больших объемов исторических данных отсутствие больших объемов исторических данных для анализа российских рынков, необходимых для для анализа российских рынков, необходимых для обучения и настройки. обучения и настройки.

проблема недобросовестной рекламы НС в России, проблема недобросовестной рекламы НС в России, по сути представляющую данную технологию как по сути представляющую данную технологию как панацею от всех бед, тогда как нейросетевая панацею от всех бед, тогда как нейросетевая парадигма в целом является разновидностью парадигма в целом является разновидностью статистических методов классификации и прогноза, статистических методов классификации и прогноза, ориентированных на решение строго ограниченного ориентированных на решение строго ограниченного круга задач.круга задач.

Генетическая оптимизация Генетическая оптимизация Генетические алгоритмы представляют собой Генетические алгоритмы представляют собой

сравнительно новое направление ИИ, использующее сравнительно новое направление ИИ, использующее механизм биологической эволюции для поиска механизм биологической эволюции для поиска оптимальных решений. оптимальных решений.

В отличие от традиционных методов оптимизации, В отличие от традиционных методов оптимизации, генетические алгоритмы позволяют найти не точное, а генетические алгоритмы позволяют найти не точное, а приемлемое решение для сложных, в том числе и приемлемое решение для сложных, в том числе и нелинейных задач большой размерности.нелинейных задач большой размерности.

В общем случае генетический алгоритм представляет В общем случае генетический алгоритм представляет собой разновидность метода градиентного спуска, при собой разновидность метода градиентного спуска, при котором исследование абстрактной «поверхности» котором исследование абстрактной «поверхности» возможных значений производится одновременно из возможных значений производится одновременно из множества исходных точек. На каждом шаге множества исходных точек. На каждом шаге оптимизации происходит порождение нового оптимизации происходит порождение нового множества точек (новой популяции), соответствующих множества точек (новой популяции), соответствующих различным комбинациям значений переменных. различным комбинациям значений переменных.

Программные продукты, реализующие Программные продукты, реализующие генетические алгоритмыгенетические алгоритмы

EvolverEvolver ( (Palisade CoPalisade Co., США) реализует шесть ., США) реализует шесть алгоритмов генетической оптимизации и алгоритмов генетической оптимизации и предоставляет следующие возможности: предоставляет следующие возможности: введение ограничивающих условий в введение ограничивающих условий в процессе оптимизации; явное задание процессе оптимизации; явное задание параметров скрещивания и мутации; параметров скрещивания и мутации; использование различных типов переменных использование различных типов переменных и критериев оптимизации целевой функции и критериев оптимизации целевой функции (минимум, максимум, значение); (минимум, максимум, значение); визуализации вычислений и др.визуализации вычислений и др.

OmegaOmega ( (KIQ and CAPKIQ and CAP, США) ориентирован , США) ориентирован непосредственно на использование в непосредственно на использование в финансовых приложениях. финансовых приложениях.

Достоинства систем, базирующихся Достоинства систем, базирующихся на нечеткой логике на нечеткой логике

Системы обладают лучшей адаптируемостью Системы обладают лучшей адаптируемостью к условиям реального мира и более доступны к условиям реального мира и более доступны специалистам, которые при решении задач специалистам, которые при решении задач оперируют качественными понятиями. оперируют качественными понятиями.

Возможность работы с нечеткими критериями Возможность работы с нечеткими критериями и неполными данными, часто и неполными данными, часто встречающимися при решении задач в встречающимися при решении задач в финансовой сфере. финансовой сфере.

Нечеткая логика применяется при оценке Нечеткая логика применяется при оценке рисков, прогнозировании рынков на рисков, прогнозировании рынков на краткосрочном интервале, в биржевых краткосрочном интервале, в биржевых спекуляциях и т.д. спекуляциях и т.д.

Программные продукты реализующие Программные продукты реализующие методы нечеткой логики методы нечеткой логики

CubiCalcCubiCalc ( (Hyper LogicHyper Logic, США) широко , США) широко применяется для ситуационного применяется для ситуационного моделирования в политике, экономике моделирования в политике, экономике и финансах.и финансах.

FuziCalcFuziCalc ( (Fuzi WareFuzi Ware, США) , США) представляет собой табличный представляет собой табличный процессор, который позволяет процессор, который позволяет производить вычисления с неточно производить вычисления с неточно известными числами. известными числами.

Экспертные системы Экспертные системы

Экспертные системы (ЭС) представляют Экспертные системы (ЭС) представляют собой компьютерные программы, собой компьютерные программы, использующие формализованные использующие формализованные знания специалистов для решения знания специалистов для решения

задач в некоторой предметной области.задач в некоторой предметной области.

Экспертные системы - это компьютерные Экспертные системы - это компьютерные программы, формализующие процесс программы, формализующие процесс

принятия решений человеком. принятия решений человеком.

Компоненты экспертных системКомпоненты экспертных систем

База знаний (БЗ) содержит информацию о База знаний (БЗ) содержит информацию о предметной области в виде фактов, предметной области в виде фактов, наблюдений, различных данных и набор наблюдений, различных данных и набор правил, использующих эту информацию в правил, использующих эту информацию в процессе принятия решений процессе принятия решений

Механизм логического вывода является Механизм логического вывода является интерпретатором правил, который интерпретатором правил, который использует имеющиеся факты для решения использует имеющиеся факты для решения проблем.проблем.

Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс.

Основные преимущества ЭС Основные преимущества ЭС

Возможность Возможность пополнения базы пополнения базы знаний новыми знаний новыми правилами и правилами и фактами. фактами.

Способность Способность объяснять объяснять полученные полученные решения. решения.

Достоинства экспертных системДостоинства экспертных систем

их превосходство над человеком при их превосходство над человеком при решении чрезвычайно сложных проблем;решении чрезвычайно сложных проблем;

диалоговый режим работы;диалоговый режим работы; работа с информацией, содержащий работа с информацией, содержащий

символьные переменные;символьные переменные; работа с информацией, содержащей ошибки, работа с информацией, содержащей ошибки,

за счет использования за счет использования вероятностных методов исследования;вероятностных методов исследования; одновременная обработка альтернативных одновременная обработка альтернативных

версий;версий; объяснение шагов реализации программы;объяснение шагов реализации программы; обоснование решений.обоснование решений.

Причины несоответствия реальной Причины несоответствия реальной эффективности ЭС возлагаемым на эффективности ЭС возлагаемым на

них надеждамних надеждам

существует множество нерешенных существует множество нерешенных теоретических проблем;теоретических проблем;

технически ограничены возможности технически ограничены возможности современной вычислительной техники;современной вычислительной техники;

персонал банков не готов к работе с персонал банков не готов к работе с экспертными системами.экспертными системами.

Области применения ЭС в Области применения ЭС в банках: банках:

Программы для анализа Программы для анализа инвестиционных проектов. инвестиционных проектов.

Программы анализа состояния Программы анализа состояния валютного, денежного и фондового валютного, денежного и фондового рынков. рынков.

Программы анализа Программы анализа кредитоспособности или финансового кредитоспособности или финансового состояния предприятий и банков. состояния предприятий и банков.

Оболочки экспертных систем и Оболочки экспертных систем и программы статистического анализа. программы статистического анализа.

Программы для анализа Программы для анализа инвестиционных проектовинвестиционных проектов

Project Expert for WindowsProject Expert for Windows фирмы фирмы PROPRO--INVEST ConsultingINVEST Consulting осуществляет анализ финансовых потоков при осуществляет анализ финансовых потоков при инвестировании. В программу входят модули, выполняющие инвестировании. В программу входят модули, выполняющие анализ финансового и фондового рынков с целью учета их анализ финансового и фондового рынков с целью учета их влияния на эффективность инвестиций и оптимизации влияния на эффективность инвестиций и оптимизации денежного потока в инвестиционной схеме конкретного денежного потока в инвестиционной схеме конкретного проекта. проекта.

Программа «Инвестор» фирмы ИНЭК может использоваться Программа «Инвестор» фирмы ИНЭК может использоваться не только для разработки и анализа инвестиционных не только для разработки и анализа инвестиционных проектов, но и для текущего бизнес-планирования и проектов, но и для текущего бизнес-планирования и финансового анализа, разработки технико-экономического финансового анализа, разработки технико-экономического обеспечения заявки на получение кредита. Она обеспечивает обеспечения заявки на получение кредита. Она обеспечивает два уровня анализа — экспресс-анализ и полный анализ. два уровня анализа — экспресс-анализ и полный анализ. Данные могут переноситься из бухгалтерских программных Данные могут переноситься из бухгалтерских программных пакетов. пакетов.

Программы Программы FOCCALFOCCAL для оценки инвестиционных вложений. для оценки инвестиционных вложений.

Программы анализа состояния валютного, Программы анализа состояния валютного, денежного и фондового рынковденежного и фондового рынков

Систему анализа рынка ценных бумаг и Систему анализа рынка ценных бумаг и других связанных с ним финансовых других связанных с ним финансовых рынков (валюта, МБК, акции рынков (валюта, МБК, акции предприятия) представляет семейство предприятия) представляет семейство программ «Оптимум». Программа программ «Оптимум». Программа «Оптимум» фирмы «ЛоРент» «Оптимум» фирмы «ЛоРент» использует методы непараметрической использует методы непараметрической статистики и настроенных нейросетей.статистики и настроенных нейросетей.

Программы анализа кредитоспособности Программы анализа кредитоспособности или финансового состояния предприятий или финансового состояния предприятий

и банкови банков

ЭДИП (фирмы ЦИС), ЭДИП (фирмы ЦИС), «ФинЭксперт» (фирмы «ФинЭксперт» (фирмы

«Росэкспертиза»), «Росэкспертиза»), «Анализ баланса коммерческого банка» «Анализ баланса коммерческого банка»

(фирма СВОП). (фирма СВОП).

Оболочки экспертных систем и Оболочки экспертных систем и программы статистического анализапрограммы статистического анализа

CBR ExpressCBR Express ( (Inference CorpInference Corp.) предназначен .) предназначен для разработки экспертных систем, для разработки экспертных систем, работающих по принципу накопления опыта. работающих по принципу накопления опыта. Здесь реализована технология вывода Здесь реализована технология вывода правил принятия решений, основанная на правил принятия решений, основанная на прецедентах. прецедентах.

Система СНЕП (НИИ «Восход») является Система СНЕП (НИИ «Восход») является экспертной оболочкой для построения базы экспертной оболочкой для построения базы знаний и реализации логических выводов.знаний и реализации логических выводов.