АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ...

25
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ (СУБР) Институт проблем риска Контактная информация: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. К. Маркса, 5 тел. (+7495) 748-96-30, [email protected] (Живетин Владимир Борисович, д.т.н., профессор, ректор Института проблем риска (+7916) 559-24-59, ipr-m@yandex. ru , Савва Елена Борисовна, руководитель работ по СУБР. Web-site: www.institutpr.com Новые научно-технические разработки

Upload: caleb-stokes

Post on 04-Jan-2016

68 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Новые научно-технические разработки. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ (СУБР). Институт проблем риска. Контактная информация : 140108, Московская область, г. Раменское, ул. К. Маркса, 5 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • ()

    : 140108, , . , . . , 5 . (+7495) 748-96-30, [email protected] ( , ..., , (+7916) 559-24-59, [email protected], , . Web-site: www.institutpr.com -

  • .

    , , - .

  • 1971 ., . . , 1997 ., , " ". . , , . , () , , :- ; , ; , .

  • 2008 . , , - Royal Bank of Scotland, 100 , . , , , . , . . : .. ; .. ; .. ( ); .. ; .. ; .. .

  • , , . , , . , - : , , , .

  • - , : () ; ; ; , . : , , , .

  • :1. , , .2. , . , (), - , . . :1. ;2. (, ).

    - :1. , .2. . 3. .4. . : , ; , .

  • . , :1. , ;2. , , ;3. , (, , ), ;4. , , , K1(t), (K1), K1(t) () .

  • : ; ; ; ; .

    -2 , , 1220% , :1. ;2. ();3. ;4. ;5. ;6. () , , .

  • , : ; .

    :1. , , .2. , : , .3. , , () .

  • , ( 2), 2 . : P2=P2(p, t, ). , . 1. , 2 . P2=P2(W1(D), W2(D), D), D ; D ; W1(D), W2(D) D, D . 2. W1(D) , . 3. W2(D), D . 4. P2(W1, W2, D).

  • 5. 2, *. 6. . . , *, , , , . . , ( , ). 7. , , , , , D, 2 * . 8. , , , , D, 2, . . *. . , , , , Ko(t).

  • , , : V(t) t0 t; (t) t; ; t0 t; ; D(t) t, .

    , , X(t). : ( );, ( , ).

  • X = mX+X, mX =const, X W1(X).

    X(t) , , X(t), t , t0

  • X, , , ., "" "" . , , 3, X, 3. , X 3 . 3 W1W2. W1W2 .

  • . : , ; ; .

    . .

  • : (, , . .); ; ; .

    , . .

  • , . t. "" , , , . D, k, p*, , k, D , p* , . p* , , D k (), . . D k .

    , , , : ; ; , .

  • , , p(t), (t), t ; , , p*(t), , ., k ,

    , , 40% . "" , , .

  • , [0,3; 0,6], , . , . , , . , 0,6, "". , 0,6 , , . , . , .

  • -2 , . , 12 20 , . . .I. : ; ; ( ); ; .II. , . , : (, , ); ; ; ; ( ); ; (); . .III. , : ; ; ; ; ; .

  • ? , . , . . , . . . , , , , ., , . . , , .

  • , :1. .2. .3. .4. .5. ARD-2. . . , : ( , ); ; ; () ; , ( )

  • , : : ; ; . , . :1) p(t) ;2) k(t) ;3) D, k ;4) D(t0) ;5) ;6) 1, 2, 3, 4 .

    , : e ;n ;D(t) .

  • 1. -.2. .3. . :1. ;2. ;3. .