权证登记结算业务 数据接口培训
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权证登记结算业务 数据接口培训. 中国结算深圳分公司 电脑工程部. 目 录. 结算制度介绍 数据接口变更概况 股份结算信息库 SJSGF 资金清算库 SJSQS 资金结算信息库 SJSZJ 其他说明. 结算制度简介. 结算制度简介. 深交所上市权证登记结算业务规则 权证交易 T+1 DVP 担保交收 权证行权 T+1 逐笔全额非担保交收 无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分 T+1 日 16:00 最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收. 数据接口变更概况. 接口变更概况. 股份结算信息库 SJSGF - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
权证登记结算业务权证登记结算业务数据接口培训数据接口培训
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电脑工程部电脑工程部
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目 录目 录
结算制度介绍结算制度介绍 数据接口变更概况数据接口变更概况 股份结算信息库股份结算信息库 SJSGFSJSGF
资金清算库资金清算库 SJSQSSJSQS
资金结算信息库资金结算信息库 SJSZJSJSZJ
其他说明其他说明
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结算制度简介结算制度简介
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结算制度简介结算制度简介 深交所上市权证登记结算业务规则深交所上市权证登记结算业务规则
– 权证交易权证交易 T+1 DVPT+1 DVP 担保交收担保交收– 权证行权权证行权 T+1T+1 逐笔全额非担保交收逐笔全额非担保交收– 无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分接进入待处分
– T+1T+1 日日 16:0016:00 最终交收时点，有一天时间进行资金最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收调拨，不提供展期交收
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数据接口变更概况数据接口变更概况
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接口变更概况接口变更概况 股份结算信息库股份结算信息库 SJSGFSJSGF
– 新增了业务类别；新增了业务类别； 资金清算库资金清算库 SJSQSSJSQS
– 新接口；新接口； 资金结算信息库资金结算信息库 SJSZJSJSZJ
– 新增了资金用途代号；新增了资金用途代号；– 部分数据内容的发送时间有变化；部分数据内容的发送时间有变化；
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结算信息库结算信息库 SJSGFSJSGF
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股份结算信息库（一）股份结算信息库（一） TT 日行权申请回报，即清算明细；日行权申请回报，即清算明细；
– 业务类别业务类别 W0W0 。。– 券商可据此变更投资者在券商可据此变更投资者在 T+1T+1 日的权证和标的证券日的权证和标的证券的可用额度，的可用额度，但是不能对实际余额记账。但是不能对实际余额记账。
– 如行权申请失败，则回报记录有错误代码，如行权申请失败，则回报记录有错误代码， GFCWGFCWDHDH 不空。（一条委托一条回报）不空。（一条委托一条回报）
– 如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报）付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报）
– 如果是以证券给付方式结算的权证， 还返回应收如果是以证券给付方式结算的权证， 还返回应收付标的证券的数量。（一条委托两条回报）付标的证券的数量。（一条委托两条回报）
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股份结算信息库（二）股份结算信息库（二） T+1T+1 日行权交收结果，即交收明细；日行权交收结果，即交收明细；
– 根据不同结算方式分为四个业务类别：根据不同结算方式分为四个业务类别：W1W1 ：以现金结算的认沽权证交收回报 ；：以现金结算的认沽权证交收回报 ；W2W2 ：以证券给付结算的认沽权证交收回报 ；：以证券给付结算的认沽权证交收回报 ；W3W3 ：以现金结算的认购权证交收回报 ；：以现金结算的认购权证交收回报 ；ＷＷ 44 ：以证券给付结算的认购权证交收回报 。：以证券给付结算的认购权证交收回报 。
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股份结算信息库（三）股份结算信息库（三） T+1T+1 日行权交收结果，即交收明细；日行权交收结果，即交收明细；
– 券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。可据此与投资者进行资金交收。
– 如果行权失败，则回报记录有错误代码，如果行权失败，则回报记录有错误代码， GG
FCWDHFCWDH 不空。（一条委托一条回报）不空。（一条委托一条回报）– 如果行权成功，则回报权证交收数量，行权如果行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标的证券交收数量。交收资金（含税费），标的证券交收数量。（一条委托两条回报）（一条委托两条回报）
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股份结算信息库（四）股份结算信息库（四） 待处分结果待处分结果
– 结算参与人透支后，买入证券被确定为待处结算参与人透支后，买入证券被确定为待处分证券的回报；分证券的回报；
– 业务类别业务类别 B8B8 ；；– 券商可据此变更投资者证券账户实际余额；券商可据此变更投资者证券账户实际余额；– 每日发送当日的待处分证券回报，待处分证每日发送当日的待处分证券回报，待处分证券的处置结果不再回报；券的处置结果不再回报；
– 回报内容包括待处分的股数，买入价格，成回报内容包括待处分的股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。交日期，委托序号，成交序号。
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股份结算信息库（五）股份结算信息库（五） 权证卖空代为补入权证卖空代为补入
– 用待处分的权证冲抵当日应交收的权证；用待处分的权证冲抵当日应交收的权证；– 业务类别业务类别 W5W5 ；；– 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；同时需要交纳罚款；
– 委托序号为空；委托序号为空；– 券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补入前的股数。入前的股数。
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股份结算信息库（六）股份结算信息库（六） 标的证券卖空代为行权标的证券卖空代为行权
– 用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标的证券；的证券；
– 业务类别业务类别 W4W4 ；；– 券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；要交纳罚款；
– 返回数据类似行权结果，但是返回数据类似行权结果，但是 GFSFZHGFSFZH 中有代为行中有代为行权的标识权的标识 (DWXQ)(DWXQ) ，， GFWTGS=0GFWTGS=0 ，， GFWTXHGFWTXH 为为空；空；
– 券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记录。录。
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资金清算库资金清算库 SJSQSSJSQS
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资金清算库（一）资金清算库（一） 新增加的资金接口；新增加的资金接口； 目前仅包含权证交易及行权的资金清算；目前仅包含权证交易及行权的资金清算； 券商据此进行资金划拨，并于券商据此进行资金划拨，并于 T+1T+1 日最日最终交收时点终交收时点 (16:00)(16:00) 前完成资金交收。前完成资金交收。
其中有结算公司保留的备用字段，请不其中有结算公司保留的备用字段，请不要自行使用。要自行使用。
每笔记录可以进行稽核。每笔记录可以进行稽核。
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资金清算库（二）资金清算库（二） 交易的清算业务类别为’交易的清算业务类别为’ 00’00’ ；； QSZQDMQSZQDM 中为证券类别，权证的证券类中为证券类别，权证的证券类别为’别为’ 03’03’ ，可参考，可参考 SJSZJSJSZJ 中的证券代码中的证券代码字段的理解；字段的理解；
权证行权的清算业务类别同权证行权的清算业务类别同 SJSGFSJSGF 中行中行权交收的业务类别一致，可以据此进行权交收的业务类别一致，可以据此进行明细和净额的稽核。明细和净额的稽核。
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资金结算信息库资金结算信息库 SJSZJSJSZJ
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资金结算信息库（一）资金结算信息库（一） 新增加了资金用途新增加了资金用途
– B006B006 权证交收履约保证金（买卖类）权证交收履约保证金（买卖类）– C007C007 权证买、卖净额（买卖类）权证买、卖净额（买卖类）– G010G010 权证印花税（买卖类）权证印花税（买卖类）– G011G011 权证监管规费（买卖类）权证监管规费（买卖类）– H031H031 权证经手费（买卖类）权证经手费（买卖类）– H032H032 权证结算费（买卖类）（行权类）权证结算费（买卖类）（行权类）– H033H033 权证行权股票过户费（行权类）权证行权股票过户费（行权类）
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资金结算信息库（二）资金结算信息库（二） 新增加了资金用途新增加了资金用途
– I007I007 权证结算风险基金（交易类）权证结算风险基金（交易类）– J009J009 卖空违约金卖空违约金– N001N001 发行人行权专用资金发行人行权专用资金
T+1T+1 收到收到 TT 日权证交易的资金交收对账日权证交易的资金交收对账 T+1T+1 收到收到 TT 日权证行权的资金交收对账日权证行权的资金交收对账
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其他说明其他说明
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说明（一）说明（一） TT 日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据
SJSDZSJSDZ ；； TT 日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中 SJSJ
SGF(GFYWLB=‘B3’)SGF(GFYWLB=‘B3’) ；； TT 日权证行权后次日权证不能卖出；日权证行权后次日权证不能卖出； 行权委托回报时，行权委托回报时， GFWTGS>0GFWTGS>0 ，， GFQRGSGFQRGS 有有
符号，表示应收或应付。符号，表示应收或应付。 |GFQRGS|=GFWTGS|GFQRGS|=GFWTGS
时，表示行权委托被接受；时，表示行权委托被接受；
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说明（二）说明（二） GFSFZHGFSFZH 中第中第 9~179~17 位，表示行权申请当日位，表示行权申请当日 (T(T
日日 )) 的成交号码 ，其中的成交号码 ，其中 10~1710~17 位即是位即是 SJSHBSJSHB
中的成交号码；中的成交号码； 代为行权时，代为行权时， GFSFZHGFSFZH 中无日期、委托序号，中无日期、委托序号，
仅有仅有 DWXQDWXQ 标志。标志。 行权时，仅标的证券过户才收过户费；行权时，仅标的证券过户才收过户费； 行权、交易均收结算费，且双边收费。行权、交易均收结算费，且双边收费。
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费用计算费用计算
证券给付方式结算证券给付方式结算– 资金金额资金金额 ==行权权证数量行权权证数量 ××行权比例行权比例 ××行权价格行权价格
现金结算方式结算现金结算方式结算– 资金金额资金金额 ==行权权证数量行权权证数量 ××行权比例行权比例 × |× |结算价格结算价格－行权价格－行权价格 ||
过户费单边逐笔计费，向投资者收取过户费单边逐笔计费，向投资者收取 结算费双边逐笔计算，向券商收取结算费双边逐笔计算，向券商收取
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权证交易权证交易SJSTJSJSTJ SJSQSSJSQS SJSZJSJSZJ
TT 日日 TJZQDM=TJZQDM=具体的证券具体的证券代号代号
QSYWLB=’00’QSYWLB=’00’
(( 交易交易 ))
QSZQDM=’03’QSZQDM=’03’（权证）（权证）
无无
T+1T+1日日
无无 无无 ZJYTDH=ZJYTDH= 权证相权证相关交易费用关交易费用
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权证行权权证行权SJSGFSJSGF SJSQSSJSQS SJSZJSJSZJ
TT 日日 GFYWLB=‘W0’GFYWLB=‘W0’ QSYWLB=’W1’ QSYWLB=’W1’ ~’W4’~’W4’
无无
T+1T+1日日
GFYWLB=‘W1’GFYWLB=‘W1’~‘W4’~‘W4’
如有卖空，如有卖空，GFYWLB = ‘WGFYWLB = ‘W5’5’ 和’和’ B3’B3’
如有待处置，如有待处置， GGFYWLB=‘B8’FYWLB=‘B8’
无无 ZJYTDH=ZJYTDH= 权权证行权的相证行权的相关费用关费用
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联系方式联系方式
热线电话热线电话 :0755-2594-6080:0755-2594-6080
电子信箱：电子信箱：
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