Бюро кредитных историй в системе управления...

©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»

Міжнародне бюро кредитних історій

М Б К I

Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и

операционными рисками банка

Киев, 20 февраля 2015

«Международные стандарты

банковской деятельности»

А.Б.Каминский,

Международное бюро кредитных историй,

доктор экономических наук



М Б К I

2

Кредитные отношения являются неотъемлемой частью

нашей жизни. Они достаточно многообразны и включают

множество рисков.

Часть этих рисков порождаются асимметрией

информацией: когда кредитор не имеет полной

необходимой информации о заёмщике.

Кредитор, принимая решения без надлежащей

информационной поддержки, рискует в смысле

операционных рисков - выдать кредит мошеннику, и

рискует в экономическом смысле – выдать кредит

некредитоспособному заёмщику.





М Б К I

3

Важную роль в снижении указанных рисков играют бюро

кредитных историй. Эти институты, будучи важнейшим

инфраструктурным элементом кредитного рынка,

выполняет функцию по сбору и обмену кредитной

отчетностью, уменьшая тем самым асимметрию

информации в отношения между кредитором и

заёмщиками.

Эффективное функционирование такой системы делает

кредитование более обоснованным и ответственным.





М Б К I

4

На кредитных рынках развитых стран практика работы

бюро составляет более 150 лет. Первые бюро возникли в

Австрии (1860 г.), Швеции (1890 г.), Финляндии (1890 г.), а

позднее и в других странах Европы.

Сегодня БКИ функционируют на кредитных рынках

практически всех стран. Однако, организация института

бюро, ее структура и функции, могут существенно

отличаться от одного рынка к другому.

В Украине институт бюро работает с 2005 года и

концептуальная основа его функционирования

достаточно хорошая.





М Б К I

5

Бюро кредитных историй выполняют три основные

функции:

Уменьшение риска асимметрии информации

Уменьшение расходов на сбор и анализ информации

Уменьшение морального риска заёмщика.

Реализация функций бюро кредитных историй на

конкретном рынке может быть различной и проявлять

себя в принципах организации бюро кредитных историй

и структуре рынка бюро.





М Б К I

6

Основными отличиями в организации системы БКИ лежат в следующих аспектах:

Обязательность или необязательность передачи информации в бюро всеми кредиторами.

Участием или не участием государства в системе бюро кредитных историй.

Содержание информации, которая передается пользователям бюро (только негативная или как негативная так и позитивная).

Необходимость согласия субъекта кредитной истории на передачу информации в бюро.





М Б К I

7

В целом, может быть эффективно использована на всех этапах кредитного цикла: от выбора целевой группы до коллекшн.

На каждом из этапов БКИ может представить набор инструментов, которые могут быть эффективно использованы.

Такое информационное обеспечение позволяет не только снизить кредитные риски, но и увеличить доход.

Бюро это полнофункциональный институт рынка, а не Black List, как некоторые воспринимают.





М Б К I

8

Выбор целевой группы клиентов

Управление сформированным кредитным портфелем

Управление просроченной задолженностью

ВРЕМЯ

4. ЦЕЛЬ: мониторинг и увеличение длительности кредитных отношений Факторный и скоринговый мониторинг

3. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы:

• Скоринговая оценка

5. ЦЕЛЬ: увеличить доходность процесса Collection

• Приоритезация коллекторских усилий

• Информационная поддержка

• Другое

1. ЦЕЛЬ: выбрать сегмент для кредитования.

• UP SELL, CROSS-SELL для существующих клиентов

• Бенчмаркинг

2. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы: • Верификаци

я





М Б К I

9

1 этап Поиск клиента

2 этап Верификация

3 этап Оценка

заёмщика

4 этап Мониторинг

5 этап Коллекшн

•Пакетная обработка существующей базы данных

•Верификация по базе данных МВД утерянных и украденных паспортов

•Скоринг кредитной истории

•Факторный мониторинг

•Контактные данные

•Бенчмаркинг МБКИ и аналитика

•Перекрёстная проверка телефонов по базе данных МБКИ

•Скоринг аппликационный

•Скоринговый мониторинг

•Приоритезация коллекторских усилий

•Верификация данных аппликационной заявки

Скоринг интегральный

•Рассылка писем





М Б К I

10

Аппликант

МБКИ система верификации

CREDITINFO PREDICTOR

Скоринг кредитной истории /

интегральный / аппликационный

Кредитное решение

Пакетная обработка

внутренней базы

данных

CIQVАвтоматическая

верификация заявки

МОНИТОРИНГскоринговый

МВДБаза

данных

CIQAПроверка

телефонов

КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ

(если нужно)

Пакетные обработки продуктов

Бенч-маркинг

Аналитика

Универсальное решение для

расчета резервов

ПозицированиеUp/Cross-sellВерификация

риск-менеджмента

Маркетинг

CollectionSupport

15% платят под угрозой негативной

записи в бюро





М Б К I

11

Этап 1 Поиск заёмщиков





М Б К I

12

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0.20.7

1.5

2.6

4.1

6.0

7.9

10.2

12.8

11.2

10.1

11.010.6

6.9

4.1

Всеукраинский поток:2014 г., %





М Б К I

13

Концептуальная схема для UP-SELL, CROSS-SELL

База данных

клиентов банка

База данных

клиентов банка

Результат скорингования (классы)

Вероятность банкротства

Предлагаемое кредитное решение

А1-А3 0.49% Кредитная карта с лимитом 40000

В1-В3 1.64% Кредитная карта с лимитом 20000

С1-С3 2.45% - 5.51% Кредитная карта с лимитом 5000

D1-D3 8.22%-22,58% Не предлагать

E1-E3 ~ 99.90% Не предлагать

Скорингование

МБКИСкорингование

МБКИ





М Б К I

14

БКИ имеют возможность анализировать информацию со всего

рынка, и строить БЕНЧМАРКИНГ – инструмент для сравнения

отдельного банка с рынком в целом.

Например, БЕНЧМАРКИНГ МБКИ содержит более 40

количественных и скоринговых индикаторов всего рынка.

Количественные показатели включают такие индикаторы как Bad

Rate по рынку в целом, текущий Approval Rate на рынке, средней

размер выданных кредитов и т.д.

Скоринговые индикаторы отражают рисковость заёмщиков на

основе расчета скоринговых баллов.





М Б К I

15

Наиболее кредитованными являются Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области с показателем более 1.47, а наименее кредитованной – Закарпатская, с показателем 0.44.

Закарпатская:0.44

Львовская:0.65

Волынская:0.73

Ивано-Франковская:

0.74

Тернополь-ская:0.71

Черновицкая:0.70

Ровненская:0.84

Житомирская:1.00

Хмельницкая:0.83

Винницкая:0.74

Киевская:0.70

Черкасская:0.78

Одесская:0.85

Кировоградская:1.19

Николаевская:1.28

Херсонская:0.96

АР Крым:0.99

Запорожская:1.52

Днепропетровская:1.53

Донецкая:1.47

Луганская:1.29

Харьковская:0.78

Полтавская:1.20

Сумская:0.90

Черниговская:0.93

> 1.341.11 - 1.340.93 - 1.110.83 - 0.93

0.74 - 0.830.70 - 0.74< 0.70

г.Киев:0.59

г. Севастополь:

1.82

В какой регион идти?

* расчеты проведены на основании данных Международного бюро кредитных историй





М Б К I

16

Этап 2Верификация заёмщика и системапротиводействия мошенничеству





М Б К I

17

Виды верификации:

1. Перекрестные проверки телефонов

2. Проверка данных в аппликационной заявке

3. Проверка по базе данных МВД





М Б К I

18

Верификация: Hard fraud verification и ЕДРПОУ

Hard Fraud Verification

ЕДРПОУ

ПетровПетроПетрович

01033Київська

Київ

2005

11 01 1955CO 536743

11 11 1971

Маяковського

246

01036

Київська

Київ

ТОВ «Фірма»

Васильківська

51

3043594851

2000

044 298 43 73

044 223 11 42093 121 11 45

укр

11211212



М Б К I

19

Верификация: Soft fraud verification

Soft Fraud Verification

укр

4

3000-4000 грн.

неповна зайнятість

кредит готівкою

10 000 грн.

вища

власник

8

Київська

не одружений

1



М Б К I

20

Преимущества систем верификации бюро

1. Противодействовать мошенничеству

2. Снизить операционные расходы на кол-верификацию

3. Улучшить качество данных





М Б К I

21

Этап 3 Скоринговая оценка





М Б К I

22

• Скоринг кредитной истории

• Аппликационный скоринг





М Б К I

23

Пример: Скоринги МБКИ, единая калибровка по PD

Класс рискаНижняя граница

PD

Верхняя граница PD

Нижняя граница

скоринговых значений

Верхняя граница

скоринговых значений

A 0.00% 0.49% 354 +INF

B 0.50% 1.64% 319 353

C1 1.65% 2.45% 307 318

C2 2.46% 3.67% 295 306

C3 3.68% 5.51% 283 294

D1 5.52% 8.22% 270 282

D2 8.23% 12.25% 257 269

D3 12.26% 22.58% 236 256

E 22.59% 100.00% -INF 235

Область утвержденных

кредитов

Область отказанных

кредитов

Точка отсечения (зависит от

политики банка)



М Б К I

24

Интеграция в систему риск-менеджмента

Матрица решений «Скоринг в скоринге»

Внутренний скоринг кредитора

Low Risk

Medium Risk High Risk

Скоринг МБКИ

A-B Увеличение лимита или

система лояльности

Увеличение лимита или


Проверка

C1-D2 Увеличение лимита или


Без изменений Уменьшение лимитов

D3-E Проверка Уменьшение

лимитов Отказ



М Б К I

25

Скоринги: результат внедрения для банка

Скоринг – это эффективный инструментарий для кредитного риск-менеджмента, позволяющий:

• Точно определить кредитоспособность заёмщиков – уменьшив потери от невозвратов кредитов и увеличив процентный доход

• Автоматизировать и ускорить процесс принятия кредитных решений

• Уменьшить роль человеческого фактора и связанного с ним мошенничества

• Построить различные стратегии для улучшения платежной дисциплины должников нижних классов скоринга (например, звонки перед первым платежом)



М Б К I

26

Этап 4 Мониторинг





М Б К I

27

• Факторный мониторинг – информирование кредитора об изменении определенного фактора

• Например:

• Негативный статус клиента стал не пустым

• Количество пропущенных платежей по одному из контрактов превысило заданное число (например, 3)

• Заёмщик получил новый кредит

• Использование лимита по карте достигло 100%

• другие





М Б К I

28

Скоринговый мониторинг – регулярное (ежеквартальное) скорингование портфеля, поставленного на мониторинг или, например, «Alert» при изменении скоринга на 2 класса.

Следует заметить: Ежеквартальное скорингование всего портфеля будет давать независимый аудит риска.

Величина активов под риском.

Альтернативный способ расчета резервирования.





М Б К I

29

Пакетные обработки





М Б К I

30

Существует широкий спектр инструментов пакетной обработки для всей линейки продуктов

• Классическая обработка пакетных запросов. Осуществление пакетных запросов позволяет решить множество задач кредитного бизнеса: определить клиентов без задолженности и предложить им дополнительные продукты (например, кредитную карту); определить целесообразность установления овердрафта к зарплатной карте, и другое

• (Самая востребованная услуга 2014 года!) Пакетное скорингование входящего потока аппликантов банка и сравнение с входящим потоком аппликантов на всем рынке. Позволяет проанализировать качество входящего потока в банк, правильно установить точку отсечения скоринга и др. Независимо оценить позиционирование банка на рынке.





М Б К I

31

А1 А2 А3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

Мониторинг входящего потока





М Б К I

32

Этап 5

Взыскание





М Б К I

33

МБКИ предлагает взаимовыгодное сотрудничество на всех этапах работы с портфелями просроченной задолженности:

• На этапе покупки портфеля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам.

• На этапе начала работы по взысканию долгов

• Факт работы коллекторской компании с бюро есть мощным фактором воздействия на должника.

• На основе информации из бюро и величине задолженности можно оптимизировать распределение и ресурсов между soft- hard- legal-collection.





М Б К I

34

Использование продуктов БКИ позволяет выстроить оптимальную целостную систему кредитного риск-менеджмента и сделать выдачу кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям банка





М Б К I

Address: office 306, 65 Peremohy Ave, Kiev, 03062, Ukrainetel.: +38 (044) 223-33-92tel.: +38 (044) 422-51-85tel./fax: +38 (044) 422-51-99 e-mail: [email protected]: www.ibch.info

Бюро кредитных историй в системе управления...

Business